鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......53 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 68 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70 7.12 投资组合报告附注 ...... 70 §8 基金份额持有人信息...... 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72 §9 开放式基金份额变动...... 72 §10 重大事件揭示...... 73 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73 10.4 基金投资策略的改变 ...... 73 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74 10.8 其他重大事件 ...... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 77 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 77 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 77 §12 备查文件目录...... 77 12.1 备查文件目录 ...... 77 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500LOF 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 322,588,664.11 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的场 鹏华 500LOF - 内简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 308,939,509.74 份 13,649,154.37 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益 率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有 效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组 合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差 控制在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限 制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个 券，以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证 券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参 与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的 前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业 务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申 赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证 券的范围、期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标 的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说 明书中更新。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张纳沙 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期已实现收益 -5,703,319.58 -252,397.04 本期利润 -35,369,773.00 -1,159,206.04 加权平均基金份 -0.1137 -0.0810 额本期利润 本期加权平均净 -7.67% -5.22% 值利润率 本期基金份额净 -7.47% -7.57% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 128,261,755.74 6,564,403.75 润 期末可供分配基 0.4152 0.4809 金份额利润 期末基金资产净 437,201,265.48 20,213,558.12 值 期末基金份额净 1.4152 1.4809 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 41.52% 48.09% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -5.85% 0.90% -6.55% 0.91% 0.70% -0.01% 过去三个月 -5.00% 1.08% -6.16% 1.09% 1.16% -0.01% 过去六个月 -7.47% 1.50% -8.46% 1.53% 0.99% -0.03% 过去一年 -15.76% 1.19% -16.71% 1.21% 0.95% -0.02% 过去三年 -20.45% 1.12% -25.98% 1.14% 5.53% -0.02% 自基金合同生效 41.52% 1.52% 14.40% 1.49% 27.12% 0.03% 起至今 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -5.87% 0.91% -6.55% 0.91% 0.68% 0.00% 过去三个月 -5.05% 1.08% -6.16% 1.09% 1.11% -0.01% 过去六个月 -7.57% 1.50% -8.46% 1.53% 0.89% -0.03% 过去一年 -15.91% 1.19% -16.71% 1.21% 0.80% -0.02% 过去三年 -20.93% 1.12% -25.98% 1.14% 5.05% -0.02% 自基金合同生效 48.09% 1.25% 13.15% 1.26% 34.94% -0.01% 起至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 余展昌先生,国籍中国,金融硕士,7 年证 券从业经验。2017 年 7 月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任量化及衍生品投资部 量化研究员、高级量化研究员，2020 年 8 月至 2022 年 10 月担任量化及衍生品投 资部投资经理，现担任量化及衍生品投资 部基金经理。2022 年 10 月至今担任鹏华 国证证券龙头交易型开放式指数证券投 资基金基金经理, 2022 年 10 月至今担任 鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指 数证券投资基金基金经理, 2022 年 10 月 余展 2023-08- 至今担任鹏华中证 800 证券保险指数型 昌 基金经理 24 - 7 年 证券投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 10 月至今担任鹏华中证全指证券公司指 数型证券投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 10 月至今担任鹏华中证银行交易型开 放式指数证券投资基金基金经理, 2022 年 10 月至今担任鹏华中证银行指数型证 券投资基金（LOF）基金经理, 2023 年 08 月至今担任鹏华创业板指数型证券投资 基金（LOF）基金经理, 2023 年 08 月至 今担任鹏华中证 500 指数证券投资基金 （LOF）基金经理, 2024 年 04 月至今担 任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金经理,余展昌 先生具备基金从业资格。本报告期内本基 金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 作为宽基指数基金，本基金旨在为看好该宽基指数的投资者提供投资工具。本报告期内，本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面，包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差，鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制，事前对成分股的异动进行密切跟踪，及时调整，在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦，在仓位控制上，基金经理在紧密跟踪指数的基础上，也会针对客户申赎的情况做优化调整。对于中证 500 指数，上半年可以明显观察到 ST 的公司数量在增加，对于该类风险股票，基金经理会及时进行研究跟进并处置，该处置会 领先于指数成分股的定期调整，也会一定程度上造成指数的跟踪误差。 板块方面，中证 500 指数上半年有一定的回调，一方面源于市场整体风险偏好的下行，另一 方面，500 指数相对上证 50、沪深 300 等大盘指数，整体风格上偏成长，在年初以来大盘占优、红利占优的背景下，收益表现有所欠佳。展望后市，目前中证 500 指数的估值已经到了历史低点，性价比凸显，后续若随着政策的发力经济环境有所改善，叠加美联储降息的落地，成长板块会迎来一定的复苏。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-7.47%，同期业绩比较基准增长率为-8.46%；C 类份额净值增长率为-7.57%，同期业绩比较基准增长率为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体而言，上半年的资本市场波动较大，但目前 A 股市场的估值已经达到了历史底部，投资性价比凸显。年初资本市场经历了较大的回调，主要源于对经济复苏的担忧以及对市场流动性风险的担忧。在监管的迅速响应下，资本市场得到了企稳与反弹。随着“新国九条”的发布，4 月政治局会议后存量地产优化政策的落地，以及海外降息预期升温等多重因素叠加下，资本市场迎来了一波反弹。但由于信贷数据未见明显回暖，内需仍然疲软，市场又有所下行。 目前看，国内外环境仍存一定的不确定性，但目前估值也到历史低点附近。后续市场的走势还是取决于国内经济复苏的情况，需要密切关注经济数据的变化，尤其是信贷数据的改善情况。若三季度财政支持力度进一步加大，地产存量优化的范围和力度也进一步扩大，对经济数据或能带来一定改善。但美国大选的结果，包括特朗普若成功当选后可能采取的系列举措可能成为扰动市场的因素，需要进行警惕。 年初以来，宽基指数的配置价值凸显，尤其是在整体市场风险偏好有所回落，行业轮动较大的情况下，资金会选择配置宽基指数跟踪大盘的整体表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）期末可供分配利润为 128,261,755.74 元， 期末基金份额净值 1.4152 元；鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）期末可供分配利润为 6,564,403.75 元，期末基金份额净值 1.4809 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 27,912,266.23 29,569,108.94 结算备付金 3,328.99 37,784.39 存出保证金 13,960.65 221,606.45 交易性金融资产 6.4.7.2 428,795,573.40 470,159,610.50 其中：股票投资 428,795,573.40 470,159,610.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 92,817.10 应收股利 70,455.50 - 应收申购款 2,430,349.12 1,434,282.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 23,752.94 29,762.65 资产总计 459,249,686.83 501,544,972.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.67 - 应付赎回款 1,270,585.01 1,371,684.67 应付管理人报酬 291,392.95 318,004.95 应付托管费 58,278.58 63,600.99 应付销售服务费 3,251.36 3,672.91 应付投资顾问费 - - 应交税费 4,127.85 4,633.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 207,226.81 329,821.88 负债合计 1,834,863.23 2,091,419.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 322,588,664.11 325,913,490.12 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 134,826,159.49 173,540,062.61 净资产合计 457,414,823.60 499,453,552.73 负债和净资产总计 459,249,686.83 501,544,972.07 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额为 322,588,664.11 份，其中鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF）基金份额总额为 308,939,509.74 份，基金份额净值 1.4152 元；鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额总额为 13,649,154.37 份，基金份额净值 1.4809 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -34,239,689.07 22,699,868.90 1.利息收入 686,162.27 73,574.17 其中：存款利息收入 6.4.7.13 51,739.12 73,574.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 634,423.15 - 2.投资收益（损失以 -4,365,689.83 894,971.51 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -10,340,499.37 -5,243,689.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,974,809.54 6,138,661.00 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -30,573,262.42 21,697,704.49 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 13,100.91 33,618.73 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,289,289.97 2,847,715.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,803,956.12 2,169,187.21 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 360,791.23 433,837.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,332.28 45,021.40 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 2,284.77 - 8．其他费用 6.4.7.23 99,925.57 199,669.65 三、利润总额（亏损总 -36,528,979.04 19,852,153.17 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -36,528,979.04 19,852,153.17 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -36,528,979.04 19,852,153.17 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 325,913,490.12 - 173,540,062.61 499,453,552.73 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 325,913,490.12 - 173,540,062.61 499,453,552.73 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,324,826.01 - -38,713,903.12 -42,038,729.13 号填列） （一）、综合收益 - - -36,528,979.04 -36,528,979.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,324,826.01 - -2,184,924.08 -5,509,750.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,154,432.37 - 16,678,437.58 49,832,869.95 购款 2.基金赎 -36,479,258.38 - -18,863,361.66 -55,342,620.04 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 322,588,664.11 - 134,826,159.49 457,414,823.60 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,775,616.16 - 13,795,631.80 7,020,015.64 号填列） （一）、综合收益 - - 19,852,153.17 19,852,153.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -6,775,616.16 - -6,056,521.37 -12,832,137.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 46,938,639.74 - 35,310,336.17 82,248,975.91 购款 2.基金赎 -53,714,255.90 - -41,366,857.54 -95,081,113.44 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 339,238,047.23 - 232,431,067.36 571,669,114.59 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 27,912,266.23 等于：本金 27,909,807.73 加：应计利息 2,458.50 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 27,912,266.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 519,819,291.11 - 428,795,573.40 -91,023,717.71 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 519,819,291.11 - 428,795,573.40 -91,023,717.71 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 23,752.94 待摊费用 - 合计 23,752.94 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 254.68 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 107,518.23 其中：交易所市场 107,518.23 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,453.90 合计 207,226.81 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 312,393,218.17 312,393,218.17 本期申购 13,868,204.56 13,868,204.56 本期赎回（以“-”号填列） -17,321,912.99 -17,321,912.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 308,939,509.74 308,939,509.74 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,520,271.95 13,520,271.95 本期申购 19,286,227.81 19,286,227.81 本期赎回（以“-”号填列） -19,157,345.39 -19,157,345.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 13,649,154.37 13,649,154.37 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 405,542,932.47 -240,144,207.23 165,398,725.24 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 405,542,932.47 -240,144,207.23 165,398,725.24 本期利润 -5,703,319.58 -29,666,453.42 -35,369,773.00 本期基金份额交易产 -4,469,323.75 2,702,127.25 -1,767,196.50 生的变动数 其中：基金申购款 17,966,350.55 -11,509,350.78 6,456,999.77 基金赎回款 -22,435,674.30 14,211,478.03 -8,224,196.27 本期已分配利润 - - - 本期末 395,370,289.14 -267,108,533.40 128,261,755.74 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,211,204.16 -69,866.79 8,141,337.37 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 8,211,204.16 -69,866.79 8,141,337.37 本期利润 -252,397.04 -906,809.00 -1,159,206.04 本期基金份额交易产 46,180.99 -463,908.57 -417,727.58 生的变动数 其中：基金申购款 11,629,680.42 -1,408,242.61 10,221,437.81 基金赎回款 -11,583,499.43 944,334.04 -10,639,165.39 本期已分配利润 - - - 本期末 8,004,988.11 -1,440,584.36 6,564,403.75 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 50,250.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 765.36 其他 723.67 合计 51,739.12 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -10,340,499.37 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -10,340,499.37 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 66,157,956.27 减：卖出股票成本总额 76,336,936.99 减：交易费用 161,518.65 买卖股票差价收入 -10,340,499.37 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,974,809.54 其中：证券出借权益补偿 981,345.45 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,974,809.54 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -30,573,262.42 股票投资 -30,573,262.42 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -30,573,262.42 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,812.70 基金转换费收入 288.21 合计 13,100.91 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 343.00 存托服务费 128.67 合计 99,925.57 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 月 30 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%） 的比例 （%） 国信证券 11,557,558.31 8.88 - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 10,695.82 8.91 6,969.92 6.48 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 - - - - 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,803,956.12 2,169,187.21 其中：应支付销售机构的客户维 397,905.55 457,356.19 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,406,050.57 1,711,831.02 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 360,791.23 433,837.47 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 鹏华中证 500 指数 A 鹏华中证 500 指数 C 合计 类（LOF） 类（LOF） 国信证券 - 154.23 154.23 鹏华基金公司 - 2,522.88 2,522.88 中国工商银行 - 552.09 552.09 合计 - 3,229.20 3,229.20 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 鹏华中证 500 指数 C 合计 类（LOF） 类（LOF） 国信证券 - 83.04 83.04 鹏华基金公司 - 21,353.09 21,353.09 合计 - 21,436.13 21,436.13 注：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方 交易金额 费率区间 加权平均 利息收入 期末证券出 期末应收 名称 （%） 费率（%） 借业务余额 利息余额 国信证券 4,194,610. 2.00~3.10 2.62 4,238.22 742,950.00 656.29 00 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方 交易金额 费率区间 加权平均 利息 期末证券出 期末应收 名称 （%） 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额 - - - - - - - 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 27,912,266.23 50,250.09 41,110,310.96 71,185.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/ 张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 528 38,258.88 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年 3 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 受限 工 日 腾 2024 新股 001379 达 年 1 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 受限 技 日 雪祺 电气 雪 2024 新股 于 001387 祺 年 1 6 个月 流通 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 2024 电 月 4 受限 年 6 气 日 月 3 日 每 10 股 送 3 股 广 2024 新股 001389 合 年 3 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 受限 技 日 汇 2024 新股 301392 成 年 5 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 受限 空 日 华 2024 新股 301502 阳 年 1 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 受限 能 日 星 2024 新股 301536 宸 年 3 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 受限 技 日 骏鼎 达于 2024 2024 骏 年 3 新股 年 5 301538 鼎 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 月 22 达 日 受限 日 每 10 股 送 4 股 宏 2024 新股 301539 鑫 年 4 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 受限 技 日 中 2024 新股 301565 仑 年 6 6 个月 流通 11.88 18.98 590 7,009.20 11,198.20 - 新 月 13 受限 材 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年 6 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 受限 日 301587 中 2024 6 个月 新股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 瑞 年 3 流通 股 月 27 受限 份 日 美 2024 新股 301588 新 年 3 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 受限 技 日 肯 2024 新股 301591 特 年 2 6 个月 流通 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 受限 份 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 流通 16.20 15.96 569 9,217.80 9,081.24 - 股 月 11 受限 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 受限 技 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 （含） 市 份 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 受限 份 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 受限 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 流通 72.46 68.06 53 3,840.38 3,607.18 - 技 月 3 受限 术 日 龙 2024 新股 603341 旗 年 2 6 个月 流通 26.00 37.49 232 6,032.00 8,697.68 - 科 月 23 受限 技 日 星 2024 新股 603344 德 年 3 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 受限 日 603350 安 2024 1 个月 新股 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 乃 年 6 内 未上 达 月 26 （含） 市 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 受限 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 受限 日 永 2024 新股 603381 臻 年 6 6 个月 流通 23.35 25.13 167 3,899.45 4,196.71 - 股 月 19 受限 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 受限 材 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 流通 22.66 15.89 520 11,783.20 8,262.80 - 合 月 1 受限 晶 日 灿 2024 新股 688691 芯 年 4 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 受限 份 日 达 2024 新股 688692 梦 年 6 6 个月 流通 86.96 174.93 143 12,435.28 25,014.99 - 数 月 4 受限 据 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 受限 份 日 成 2024 新股 688709 都 年 1 6 个月 流通 15.69 18.79 568 8,911.92 10,672.72 - 华 月 31 受限 微 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本总额 估值 备注 单价 单价 总额 2023 400174 中天 3 年 08 重大事 0.00 - - 377,100 823,694.89 0.00 - 月 30 项 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 证券 证券名 期末估 数量（单 期末估值 序号 代码 称 出借到期日 值 位：股） 总额 单价 1 000031 大悦城 2024 年 7 月 9 日 2.34 27,000 63,180.00 2 000155 川能动 2024 年 7 月 3 日-2024 10.77 20,100 216,477.0 力 年 7 月 9 日 0 3 000401 冀东水 2024 年 7 月 3 日-2024 4.06 27,600 112,056.0 泥 年 7 月 5 日 0 4 000559 万向钱 2024 年 7 月 5 日 4.46 7,000 31,220.00 潮 5 000598 兴蓉环 2024 年 7 月 4 日-2024 7.52 36,000 270,720.0 境 年 7 月 5 日 0 6 000629 钒钛股 2024 年 7 月 1 日-2024 2.50 91,400 228,500.0 份 年 7 月 5 日 0 7 000739 普洛药 2024 年 7 月 9 日 13.57 5,000 67,850.00 业 8 000831 中国稀 2024 年 7 月 3 日-2024 25.35 12,000 304,200.0 土 年 7 月 9 日 0 9 000878 云南铜 2024 年 7 月 1 日 12.46 3,500 43,610.00 业 10 000887 中鼎股 2024 年 7 月 4 日 12.24 9,900 121,176.0 份 0 11 000937 冀中能 2024 年 7 月 1 日-2024 6.70 25,900 173,530.0 源 年 7 月 9 日 0 12 000958 电投产 2024 年 7 月 3 日 3.66 33,000 120,780.0 融 0 13 000967 盈峰环 2024 年 7 月 1 日-2024 4.23 32,400 137,052.0 境 年 7 月 3 日 0 14 000988 华工科 2024 年 7 月 1 日 29.93 27,100 811,103.0 技 0 15 000998 隆平高 2024 年 7 月 3 日-2024 9.83 28,000 275,240.0 科 年 7 月 4 日 0 16 002044 美年健 2024 年 7 月 3 日 3.78 11,400 43,092.00 康 17 002056 横店东 2024 年 7 月 1 日 12.47 22,000 274,340.0 磁 0 18 002078 太阳纸 2024 年 7 月 3 日 13.95 11,000 153,450.0 业 0 19 002080 中材科 2024 年 7 月 1 日 12.90 18,000 232,200.0 技 0 20 002128 电投能 2024 年 7 月 1 日-2024 21.10 17,500 369,250.0 源 年 7 月 4 日 0 21 002155 湖南黄 2024 年 7 月 9 日 18.10 3,000 54,300.00 金 22 002240 盛新锂 2024 年 7 月 4 日-2024 13.42 16,800 225,456.0 能 年 7 月 9 日 0 23 002368 太极股 2024 年 7 月 1 日 22.55 12,000 270,600.0 份 0 24 002372 伟星新 2024 年 7 月 9 日 15.42 15,000 231,300.0 材 0 25 002407 多氟多 2024 年 7 月 9 日 12.23 26,000 317,980.0 0 26 002408 齐翔腾 2024 年 7 月 1 日-2024 5.60 38,000 212,800.0 达 年 7 月 2 日 0 27 002423 中粮资 2024 年 7 月 3 日 7.49 23,000 172,270.0 本 0 28 002432 九安医 2024 年 7 月 1 日 40.54 7,000 283,780.0 疗 0 29 002487 大金重 2024 年 7 月 3 日-2024 22.88 9,900 226,512.0 工 年 7 月 9 日 0 30 002497 雅化集 2024 年 7 月 3 日 8.92 21,000 187,320.0 团 0 31 002506 协鑫集 2024 年 7 月 1 日-2024 1.94 60,000 116,400.0 成 年 7 月 2 日 0 32 002508 老板电 2024 年 7 月 1 日-2024 22.10 12,000 265,200.0 器 年 7 月 4 日 0 33 002518 科士达 2024 年 7 月 1 日 17.70 6,400 113,280.0 0 34 002531 天顺风 2024 年 7 月 1 日-2024 8.94 20,000 178,800.0 能 年 7 月 2 日 0 35 002557 洽洽食 2024 年 7 月 5 日 28.19 7,000 197,330.0 品 0 36 002563 森马服 2024 年 7 月 3 日 5.81 21,000 122,010.0 饰 0 37 002568 百润股 2024 年 7 月 3 日 16.83 11,000 185,130.0 份 0 38 002572 索菲亚 2024 年 7 月 3 日 15.33 15,000 229,950.0 0 39 002595 豪迈科 2024 年 7 月 1 日 38.17 1,800 68,706.00 技 40 002607 中公教 2024 年 7 月 4 日 1.53 12,000 18,360.00 育 41 002624 完美世 2024 年 7 月 3 日-2024 7.60 34,000 258,400.0 界 年 7 月 9 日 0 42 002653 海思科 2024 年 7 月 3 日 30.70 1,500 46,050.00 43 002739 万达电 2024 年 7 月 9 日 12.09 23,600 285,324.0 影 0 44 002791 坚朗五 2024 年 7 月 3 日 25.87 3,000 77,610.00 金 45 002831 裕同科 2024 年 7 月 1 日 25.59 1,000 25,590.00 技 46 002867 周大生 2024 年 7 月 3 日-2024 13.06 11,500 150,190.0 年 7 月 9 日 0 47 002936 郑州银 2024 年 7 月 9 日 1.73 40,000 69,200.00 行 48 003031 中瓷电 2024 年 7 月 3 日 46.24 1,800 83,232.00 子 49 003035 南网能 2024 年 7 月 5 日 4.40 7,000 30,800.00 源 50 300009 安科生 2024 年 7 月 5 日 8.54 9,000 76,860.00 物 51 300017 网宿科 2024 年 7 月 5 日 7.90 10,100 79,790.00 技 52 300024 机器人 2024 年 7 月 3 日-2024 9.74 21,000 204,540.0 年 7 月 4 日 0 53 300070 碧水源 2024 年 7 月 1 日-2024 4.19 58,200 243,858.0 年 7 月 9 日 0 54 300118 东方日 2024 年 7 月 3 日-2024 12.10 12,000 145,200.0 升 年 7 月 10 日 0 55 300144 宋城演 2024 年 7 月 9 日 8.03 10,000 80,300.00 艺 56 300212 易华录 2024 年 7 月 1 日-2024 16.83 11,700 196,911.0 年 7 月 3 日 0 57 300253 卫宁健 2024 年 7 月 2 日-2024 5.90 10,000 59,000.00 康 年 7 月 3 日 58 300296 利亚德 2024 年 7 月 4 日 4.50 7,000 31,500.00 59 300373 扬杰科 2024 年 7 月 4 日 38.90 8,000 311,200.0 技 0 60 300487 蓝晓科 2024 年 7 月 9 日 41.76 6,000 250,560.0 技 0 61 300502 新易盛 2024 年 7 月 1 日-2024 105.55 9,500 1,002,725 年 7 月 10 日 .00 62 300601 康泰生 2024 年 7 月 3 日-2024 15.61 3,000 46,830.00 物 年 7 月 4 日 63 300604 长川科 2024 年 7 月 3 日 27.17 9,000 244,530.0 技 0 64 300677 英科医 2024 年 7 月 3 日 26.81 400 10,724.00 疗 65 300682 朗新集 2024 年 7 月 9 日 8.51 17,000 144,670.0 团 0 66 300776 帝尔激 2024 年 7 月 2 日-2024 45.96 3,100 142,476.0 光 年 7 月 9 日 0 67 300861 美畅股 2024 年 7 月 3 日-2024 19.35 5,100 98,685.00 份 年 7 月 9 日 68 300866 安克创 2024 年 7 月 4 日 71.21 3,500 249,235.0 新 0 69 301029 怡合达 2024 年 7 月 3 日 19.66 4,000 78,640.00 70 600021 上海电 2024 年 7 月 9 日 9.89 38,000 375,820.0 力 0 71 600032 浙江新 2024 年 7 月 3 日 7.28 2,000 14,560.00 能 72 600056 中国医 2024 年 7 月 3 日 10.12 20,000 202,400.0 药 0 73 600060 海信视 2024 年 7 月 4 日 24.74 8,000 197,920.0 像 0 74 600066 宇通客 2024 年 7 月 1 日 25.80 6,000 154,800.0 车 0 75 600095 湘财股 2024 年 7 月 5 日 5.96 20,000 119,200.0 份 0 76 600118 中国卫 2024 年 7 月 9 日 22.23 14,000 311,220.0 星 0 77 600129 太极集 2024 年 7 月 3 日 28.92 10,000 289,200.0 团 0 78 600131 国网信 2024 年 7 月 1 日-2024 16.87 16,100 271,607.0 通 年 7 月 3 日 0 79 600153 建发股 2024 年 7 月 3 日 8.93 40,500 361,665.0 份 0 80 600166 福田汽 2024 年 7 月 4 日 2.25 78,700 177,075.0 车 0 81 600177 雅戈尔 2024 年 7 月 4 日 7.12 9,000 64,080.00 82 600258 首旅酒 2024 年 7 月 9 日 12.35 18,000 222,300.0 店 0 83 600325 华发股 2024 年 7 月 1 日-2024 6.50 39,900 259,350.0 份 年 7 月 4 日 0 84 600350 山东高 2024 年 7 月 5 日 8.85 18,000 159,300.0 速 0 85 600373 中文传 2024 年 7 月 2 日 14.84 18,000 267,120.0 媒 0 86 600377 宁沪高 2024 年 7 月 1 日-2024 12.60 11,700 147,420.0 速 年 7 月 3 日 0 87 600378 昊华科 2024 年 7 月 1 日-2024 28.90 7,100 205,190.0 技 年 7 月 9 日 0 88 600392 盛和资 2024 年 7 月 5 日-2024 8.62 35,000 301,700.0 源 年 7 月 9 日 0 89 600418 江淮汽 2024 年 7 月 3 日-2024 15.84 34,200 541,728.0 车 年 7 月 5 日 0 90 600481 双良节 2024 年 7 月 1 日-2024 4.67 30,000 140,100.0 能 年 7 月 3 日 0 91 600483 福能股 2024 年 7 月 2 日 11.66 22,000 256,520.0 份 0 92 600498 烽火通 2024 年 7 月 9 日 15.90 19,000 302,100.0 信 0 93 600499 科达制 2024 年 7 月 1 日-2024 8.43 21,400 180,402.0 造 年 7 月 9 日 0 94 600500 中化国 2024 年 7 月 9 日 3.49 34,400 120,056.0 际 0 95 600516 方大炭 2024 年 7 月 3 日-2024 4.31 74,900 322,819.0 素 年 7 月 4 日 0 96 600517 国网英 2024 年 7 月 3 日 4.33 40,000 173,200.0 大 0 97 600536 中国软 2024 年 7 月 1 日-2024 29.92 9,300 278,256.0 件 年 7 月 2 日 0 98 600546 山煤国 2024 年 7 月 1 日 14.62 26,000 380,120.0 际 0 99 600582 天地科 2024 年 7 月 1 日 6.89 44,600 307,294.0 技 0 100 600655 豫园股 2024 年 7 月 3 日 5.15 10,600 54,590.00 份 101 600707 彩虹股 2024 年 7 月 3 日 6.81 4,600 31,326.00 份 102 600739 辽宁成 2024 年 7 月 1 日-2024 8.37 29,000 242,730.0 大 年 7 月 3 日 0 103 600755 厦门国 2024 年 7 月 1 日-2024 7.17 33,000 236,610.0 贸 年 7 月 3 日 0 104 600764 中国海 2024 年 7 月 10 日 19.63 5,000 98,150.00 防 105 600801 华新水 2024 年 7 月 3 日 13.75 18,000 247,500.0 泥 0 106 600808 马钢股 2024 年 7 月 3 日 2.02 26,300 53,126.00 份 107 600827 百联股 2024 年 7 月 3 日 7.38 4,900 36,162.00 份 108 600859 王府井 2024 年 7 月 3 日 11.74 1,400 16,436.00 109 600871 石化油 2024 年 7 月 4 日 1.74 100,000 174,000.0 服 0 110 600901 江苏金 2024 年 7 月 3 日-2024 5.05 46,200 233,310.0 租 年 7 月 9 日 0 111 600956 新天绿 2024 年 7 月 3 日 8.17 7,000 57,190.00 能 112 600968 海油发 2024 年 7 月 1 日 4.12 15,000 61,800.00 展 113 600985 淮北矿 2024 年 7 月 1 日 16.74 27,000 451,980.0 业 0 114 600988 赤峰黄 2024 年 7 月 3 日 16.34 36,600 598,044.0 金 0 115 600995 南网储 2024 年 7 月 1 日 9.66 10,000 96,600.00 能 116 601098 中南传 2024 年 7 月 1 日-2024 12.42 19,000 235,980.0 媒 年 7 月 3 日 0 117 601106 中国一 2024 年 7 月 3 日-2024 2.31 66,200 152,922.0 重 年 7 月 5 日 0 118 601118 海南橡 2024 年 7 月 1 日-2024 4.55 42,500 193,375.0 胶 年 7 月 3 日 0 119 601128 常熟银 2024 年 7 月 4 日 7.57 76,000 575,320.0 行 0 120 601158 重庆水 2024 年 7 月 3 日 4.80 3,000 14,400.00 务 121 601179 中国西 2024 年 7 月 9 日 8.04 5,000 40,200.00 电 122 601228 广州港 2024 年 7 月 9 日 3.05 40,000 122,000.0 0 123 601298 青岛港 2024 年 7 月 1 日 9.56 19,000 181,640.0 0 124 601456 国联证 2024 年 7 月 1 日 9.64 22,000 212,080.0 券 0 125 601568 北元集 2024 年 7 月 3 日 3.71 26,300 97,573.00 团 126 601666 平煤股 2024 年 7 月 3 日-2024 11.20 28,800 322,560.0 份 年 7 月 4 日 0 127 601828 美凯龙 2024 年 7 月 3 日 2.55 9,000 22,950.00 128 601866 中远海 2024 年 7 月 5 日 2.58 30,000 77,400.00 发 129 601928 凤凰传 2024 年 7 月 1 日-2024 10.96 11,400 124,944.0 媒 年 7 月 3 日 0 130 601958 金钼股 2024 年 7 月 9 日 10.41 23,000 239,430.0 份 0 131 601992 金隅集 2024 年 7 月 9 日 1.37 56,600 77,542.00 团 132 603000 人民网 2024 年 7 月 1 日 19.99 7,000 139,930.0 0 133 603056 德邦股 2024 年 7 月 9 日 13.10 1,300 17,030.00 份 134 603127 昭衍新 2024 年 7 月 3 日 13.27 10,000 132,700.0 药 0 135 603185 弘元绿 2024 年 7 月 3 日 17.09 2,800 47,852.00 能 136 603218 日月股 2024 年 7 月 1 日-2024 10.27 12,000 123,240.0 份 年 7 月 9 日 0 137 603225 新凤鸣 2024 年 7 月 9 日 15.59 15,000 233,850.0 0 138 603228 景旺电 2024 年 7 月 5 日 31.80 9,000 286,200.0 子 0 139 603233 大参林 2024 年 7 月 3 日 14.30 12,000 171,600.0 0 140 603305 旭升集 2024 年 7 月 3 日 10.56 10,000 105,600.0 团 0 141 603444 吉比特 2024 年 7 月 1 日 178.01 1,200 213,612.0 0 142 603517 绝味食 2024 年 7 月 1 日 15.40 5,000 77,000.00 品 143 603529 爱玛科 2024 年 7 月 2 日-2024 27.33 6,700 183,111.0 技 年 7 月 9 日 0 144 603596 伯特利 2024 年 7 月 1 日-2024 38.90 2,700 105,030.0 年 7 月 3 日 0 145 603688 石英股 2024 年 7 月 9 日 29.61 7,200 213,192.0 份 0 146 603707 健友股 2024 年 7 月 3 日 11.88 12,000 142,560.0 份 0 147 603737 三棵树 2024 年 7 月 1 日 36.27 5,700 206,739.0 0 148 603816 顾家家 2024 年 7 月 3 日-2024 32.29 5,300 171,137.0 居 年 7 月 5 日 0 149 603868 飞科电 2024 年 7 月 1 日 38.40 1,300 49,920.00 器 150 603882 金域医 2024 年 7 月 3 日 27.19 7,000 190,330.0 学 0 151 603927 中科软 2024 年 7 月 1 日 18.09 9,600 173,664.0 0 152 603939 益丰药 2024 年 7 月 3 日 24.55 2,800 68,740.00 房 153 605358 立昂微 2024 年 7 月 4 日 23.14 11,000 254,540.0 0 154 688005 容百科 2024 年 7 月 3 日-2024 23.28 7,800 181,584.0 技 年 7 月 9 日 0 155 688006 杭可科 2024 年 7 月 9 日 17.45 6,000 104,700.0 技 0 156 688107 安路科 2024 年 7 月 1 日 25.42 4,000 101,680.0 技 0 157 688114 华大智 2024 年 7 月 5 日 47.41 5,000 237,050.0 造 0 158 688120 华海清 2024 年 7 月 4 日 189.58 1,800 341,244.0 科 0 159 688153 唯捷创 2024 年 7 月 3 日 37.00 1,000 37,000.00 芯 160 688169 石头科 2024 年 7 月 9 日 392.60 1,000 392,600.0 技 0 161 688180 君实生 2024 年 7 月 2 日 29.05 10,000 290,500.0 物-U 0 162 688200 华峰测 2024 年 7 月 4 日 91.75 2,000 183,500.0 控 0 163 688220 翱捷科 2024 年 7 月 1 日 37.46 3,400 127,364.0 技-U 0 164 688234 天岳先 2024 年 7 月 9 日 46.92 2,000 93,840.00 进 165 688248 南网科 2024 年 7 月 1 日 29.63 2,300 68,149.00 技 166 688281 华秦科 2024 年 7 月 9 日 83.32 1,000 83,320.00 技 167 688331 荣昌生 2024 年 7 月 9 日 43.20 5,900 254,880.0 物 0 168 688348 昱能科 2024 年 7 月 4 日 59.00 1,000 59,000.00 技 169 688385 复旦微 2024 年 7 月 3 日 31.38 5,500 172,590.0 电 0 170 688387 信科移 2024 年 7 月 3 日 5.04 18,000 90,720.00 动-U 171 688390 固德威 2024 年 7 月 1 日 56.12 2,380 133,565.6 0 172 688425 铁建重 2024 年 7 月 4 日 3.68 32,000 117,760.0 工 0 173 688525 佰维存 2024 年 7 月 3 日 64.15 5,000 320,750.0 储 0 174 688536 思瑞浦 2024 年 7 月 9 日 97.81 1,000 97,810.00 175 688538 和辉光 2024 年 7 月 1 日 1.98 110,000 217,800.0 电-U 0 176 688567 孚能科 2024 年 7 月 1 日-2024 9.60 20,000 192,000.0 技 年 7 月 3 日 0 177 688772 珠海冠 2024 年 7 月 3 日 14.90 5,000 74,500.00 宇 178 688778 厦钨新 2024 年 7 月 1 日 31.24 4,600 143,704.0 能 0 179 688779 长远锂 2024 年 7 月 3 日 4.63 3,000 13,890.00 科 180 688819 天能股 2024 年 7 月 9 日 23.86 3,600 85,896.00 份 181 689009 九号公 2024 年 7 月 1 日 36.81 11,600 426,996.0 司-WD 0 合计 - - - - 3,195,380 32,887,50 1.60 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证），为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2023 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 27,912,266.23 - - - 27,912,266.23 结算备付金 3,328.99 - - - 3,328.99 存出保证金 13,960.65 - - - 13,960.65 交易性金融资产 - - - 428,795,573.40 428,795,573.40 应收股利 - - - 70,455.50 70,455.50 应收申购款 - - - 2,430,349.12 2,430,349.12 其他资产 - - - 23,752.94 23,752.94 资产总计 27,929,555.87 - - 431,320,130.96 459,249,686.83 负债 应付赎回款 - - - 1,270,585.01 1,270,585.01 应付管理人报酬 - - - 291,392.95 291,392.95 应付托管费 - - - 58,278.58 58,278.58 应付清算款 - - - 0.67 0.67 应付销售服务费 - - - 3,251.36 3,251.36 应交税费 - - - 4,127.85 4,127.85 其他负债 - - - 207,226.81 207,226.81 负债总计 - - - 1,834,863.23 1,834,863.23 利率敏感度缺口 27,929,555.87 - - 429,485,267.73 457,414,823.60 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 29,569,108.94 - - - 29,569,108.94 结算备付金 37,784.39 - - - 37,784.39 存出保证金 221,606.45 - - - 221,606.45 交易性金融资产 - - - 470,159,610.50 470,159,610.50 应收申购款 - - - 1,434,282.04 1,434,282.04 应收清算款 - - - 92,817.10 92,817.10 其他资产 - - - 29,762.65 29,762.65 资产总计 29,828,499.78 - - 471,716,472.29 501,544,972.07 负债 应付赎回款 - - - 1,371,684.67 1,371,684.67 应付管理人报酬 - - - 318,004.95 318,004.95 应付托管费 - - - 63,600.99 63,600.99 应付销售服务费 - - - 3,672.91 3,672.91 应交税费 - - - 4,633.94 4,633.94 其他负债 - - - 329,821.88 329,821.88 负债总计 - - - 2,091,419.34 2,091,419.34 利率敏感度缺口 29,828,499.78 - - 469,625,052.95 499,453,552.73 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例可做相应调整。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 428,795,573.40 93.74 470,159,610.50 94.13 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 428,795,573.40 93.74 470,159,610.50 94.13 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5% 21,402,439.60 23,274,535.56 资产净值变动 比较基准下降 5% -21,402,439.60 -23,274,535.56 资产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 428,521,885.76 第二层次 45,611.11 第三层次 228,076.53 合计 428,795,573.40 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 428,795,573.40 93.37 其中：股票 428,795,573.40 93.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 27,915,595.22 6.08 8 其他各项资产 2,538,518.21 0.55 9 合计 459,249,686.83 100.00 注：1、报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 32,887,501.60 元，占基金资产净值比为 7.19%。 2、报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：1,328,877.81 元，占净值比 0.29%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 2,686,870.32 0.59 业 B 采矿业 20,032,452.00 4.38 C 制造业 270,793,937.35 59.20 D 电力、热力、燃 17,259,683.40 3.77 气及水生产和供 应业 E 建筑业 4,361,758.00 0.95 F 批发和零售业 9,096,352.34 1.99 G 交通运输、仓储 8,624,063.66 1.89 和邮政业 H 住宿和餐饮业 1,356,080.00 0.30 信息传输、软件 I 和信息技术服务 30,422,795.05 6.65 业 J 金融业 39,843,009.79 8.71 K 房地产业 4,846,348.64 1.06 L 租赁和商务服务 3,272,497.21 0.72 业 M 科学研究和技术 3,428,229.92 0.75 服务业 N 水利、环境和公 1,942,957.30 0.42 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 477,360.00 0.10 Q 卫生和社会工作 2,654,680.00 0.58 R 文化、体育和娱 6,442,352.00 1.41 乐业 S 综合 766,296.96 0.17 合计 428,307,723.94 93.64 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 434,965.84 0.10 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储 和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 41,383.26 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务 业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公 共设施管理业 9,081.24 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 487,849.46 0.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 300502 新易盛 51,300 5,414,715.00 1.18 2 002028 思源电气 44,524 2,978,655.60 0.65 3 601058 赛轮轮胎 190,100 2,661,400.00 0.58 4 688169 石头科技 6,580 2,583,308.00 0.56 5 600066 宇通客车 96,000 2,476,800.00 0.54 6 002340 格林美 371,100 2,363,907.00 0.52 7 000933 神火股份 113,800 2,302,174.00 0.50 8 601077 渝农商行 447,400 2,245,948.00 0.49 9 000988 华工科技 72,650 2,174,414.50 0.48 10 601168 西部矿业 120,500 2,162,975.00 0.47 11 300394 天孚通信 23,980 2,120,311.60 0.46 12 002384 东山精密 98,800 2,045,160.00 0.45 13 000423 东阿阿胶 32,500 2,034,500.00 0.44 14 000630 铜陵有色 554,700 2,002,467.00 0.44 15 600418 江淮汽车 126,268 2,000,085.12 0.44 16 600988 赤峰黄金 120,200 1,964,068.00 0.43 17 601233 桐昆股份 121,900 1,945,524.00 0.43 18 600157 永泰能源 1,605,800 1,894,844.00 0.41 19 002625 光启技术 109,000 1,891,150.00 0.41 20 600096 云天化 92,800 1,802,176.00 0.39 21 601567 三星医疗 50,900 1,781,500.00 0.39 22 000400 许继电气 51,500 1,772,115.00 0.39 23 688777 中控技术 45,600 1,719,120.00 0.38 24 002156 通富微电 76,500 1,712,835.00 0.37 25 002128 电投能源 81,000 1,709,100.00 0.37 26 002273 水晶光电 100,484 1,706,218.32 0.37 27 601555 东吴证券 287,280 1,694,952.00 0.37 28 002078 太阳纸业 121,128 1,689,735.60 0.37 29 600885 宏发股份 60,212 1,666,668.16 0.36 30 601128 常熟银行 217,850 1,649,124.50 0.36 31 002532 天山铝业 201,700 1,635,787.00 0.36 32 300207 欣旺达 107,600 1,632,292.00 0.36 33 002223 鱼跃医疗 43,405 1,632,028.00 0.36 34 600352 浙江龙盛 188,100 1,615,779.00 0.35 35 600398 海澜之家 173,500 1,603,140.00 0.35 36 002138 顺络电子 58,200 1,598,172.00 0.35 37 002966 苏州银行 211,980 1,589,850.00 0.35 38 002353 杰瑞股份 44,400 1,557,552.00 0.34 39 601108 财通证券 234,900 1,552,689.00 0.34 40 688617 惠泰医疗 3,400 1,550,740.00 0.34 41 600765 中航重机 74,893 1,527,817.20 0.33 42 002185 华天科技 185,200 1,509,380.00 0.33 43 002517 恺英网络 155,500 1,485,025.00 0.32 44 600879 航天电子 190,700 1,481,739.00 0.32 45 603606 东方电缆 29,800 1,454,538.00 0.32 46 301236 软通动力 41,300 1,454,173.00 0.32 47 600873 梅花生物 144,300 1,445,886.00 0.32 48 600177 雅戈尔 200,700 1,428,984.00 0.31 49 601577 长沙银行 174,300 1,425,774.00 0.31 50 688099 晶晨股份 23,996 1,423,442.72 0.31 51 600109 国金证券 187,800 1,417,890.00 0.31 52 600079 人福医药 82,500 1,416,525.00 0.31 53 002738 中矿资源 52,720 1,412,896.00 0.31 54 300003 乐普医疗 95,100 1,411,284.00 0.31 55 600060 海信视像 56,600 1,400,284.00 0.31 56 300017 网宿科技 176,400 1,393,560.00 0.30 57 600497 驰宏锌锗 257,500 1,375,050.00 0.30 58 300136 信维通信 69,900 1,368,642.00 0.30 59 603160 汇顶科技 19,800 1,361,250.00 0.30 60 603979 金诚信 26,700 1,349,151.00 0.29 61 002202 金风科技 199,500 1,340,640.00 0.29 62 002739 万达电影 110,200 1,332,318.00 0.29 63 689009 九号公司-WD 36,101 1,328,877.81 0.29 64 000932 华菱钢铁 299,560 1,327,050.80 0.29 65 000683 远兴能源 188,700 1,303,917.00 0.29 66 600985 淮北矿业 77,800 1,302,372.00 0.28 67 002465 海格通信 125,500 1,300,180.00 0.28 68 600536 中国软件 43,435 1,299,575.20 0.28 69 600348 华阳股份 130,300 1,297,788.00 0.28 70 002409 雅克科技 20,600 1,295,946.00 0.28 71 688120 华海清科 6,800 1,289,144.00 0.28 72 002444 巨星科技 52,095 1,286,746.50 0.28 73 002281 光迅科技 34,360 1,284,033.20 0.28 74 000009 中国宝安 149,080 1,282,088.00 0.28 75 002008 大族激光 60,800 1,264,640.00 0.28 76 000878 云南铜业 101,300 1,262,198.00 0.28 77 002436 兴森科技 122,100 1,260,072.00 0.28 78 688122 西部超导 32,800 1,256,896.00 0.27 79 300474 景嘉微 19,800 1,251,954.00 0.27 80 600642 申能股份 141,400 1,248,562.00 0.27 81 601615 明阳智能 131,300 1,239,472.00 0.27 82 002797 第一创业 242,900 1,236,361.00 0.27 83 000039 中集集团 133,080 1,232,320.80 0.27 84 300054 鼎龙股份 54,200 1,229,256.00 0.27 85 601990 南京证券 159,800 1,227,264.00 0.27 86 600298 安琪酵母 43,900 1,226,127.00 0.27 87 300012 华测检测 121,600 1,223,296.00 0.27 88 000066 中国长城 139,800 1,223,250.00 0.27 89 600529 山东药玻 47,900 1,213,786.00 0.27 90 601666 平煤股份 107,300 1,201,760.00 0.26 91 002673 西部证券 193,800 1,199,622.00 0.26 92 600839 四川长虹 266,900 1,198,381.00 0.26 93 603596 伯特利 30,640 1,191,896.00 0.26 94 601179 中国西电 148,100 1,190,724.00 0.26 95 688525 佰维存储 18,500 1,186,775.00 0.26 96 000831 中国稀土 46,000 1,166,100.00 0.25 97 000783 长江证券 239,800 1,158,234.00 0.25 98 601717 郑煤机 78,005 1,154,474.00 0.25 99 300395 菲利华 37,500 1,153,125.00 0.25 100 300002 神州泰岳 141,700 1,150,604.00 0.25 101 603816 顾家家居 35,600 1,149,524.00 0.25 102 002432 九安医疗 28,300 1,147,282.00 0.25 103 000728 国元证券 189,200 1,146,552.00 0.25 104 000738 航发控制 57,000 1,143,990.00 0.25 105 600862 中航高科 60,400 1,134,312.00 0.25 106 000703 恒逸石化 158,900 1,126,601.00 0.25 107 688180 君实生物-U 38,700 1,124,235.00 0.25 108 601198 东兴证券 140,100 1,115,196.00 0.24 109 601997 贵阳银行 211,400 1,114,078.00 0.24 110 688188 柏楚电子 6,002 1,107,669.10 0.24 111 000960 锡业股份 71,300 1,104,437.00 0.24 112 002595 豪迈科技 28,900 1,103,113.00 0.24 113 002155 湖南黄金 60,800 1,100,480.00 0.24 114 603345 安井食品 14,800 1,099,788.00 0.24 115 603338 浙江鼎力 18,200 1,099,644.00 0.24 116 600863 内蒙华电 235,800 1,094,112.00 0.24 117 601696 中银证券 120,400 1,093,232.00 0.24 118 601162 天风证券 501,000 1,092,180.00 0.24 119 300037 新宙邦 38,120 1,088,707.20 0.24 120 300724 捷佳伟创 20,100 1,085,601.00 0.24 121 600038 中直股份 26,400 1,085,304.00 0.24 122 300866 安克创新 15,240 1,085,240.40 0.24 123 600521 华海药业 63,600 1,084,380.00 0.24 124 000921 海信家电 33,500 1,080,040.00 0.24 125 002472 双环传动 48,800 1,074,576.00 0.23 126 300001 特锐德 53,400 1,074,408.00 0.23 127 603939 益丰药房 43,728 1,073,522.40 0.23 128 002984 森麒麟 44,500 1,072,005.00 0.23 129 002294 信立泰 40,200 1,070,526.00 0.23 130 600141 兴发集团 55,718 1,063,099.44 0.23 131 600549 厦门钨业 61,500 1,060,875.00 0.23 132 600699 均胜电子 71,260 1,056,073.20 0.23 133 002407 多氟多 86,220 1,054,470.60 0.23 134 600546 山煤国际 71,600 1,046,792.00 0.23 135 300699 光威复材 41,980 1,042,363.40 0.23 136 002850 科达利 13,600 1,038,768.00 0.23 137 600820 隧道股份 159,000 1,038,270.00 0.23 138 002262 恩华药业 43,600 1,035,064.00 0.23 139 600895 张江高科 55,900 1,033,032.00 0.23 140 301358 湖南裕能 32,800 1,031,888.00 0.23 141 600369 西南证券 288,100 1,031,398.00 0.23 142 002195 岩山科技 410,621 1,030,658.71 0.23 143 600872 中炬高新 45,400 1,030,126.00 0.23 144 002064 华峰化学 143,400 1,028,178.00 0.22 145 300285 国瓷材料 57,600 1,028,160.00 0.22 146 000021 深科技 67,656 1,022,958.72 0.22 147 603589 口子窖 26,000 1,018,940.00 0.22 148 601000 唐山港 214,098 1,006,260.60 0.22 149 600021 上海电力 101,700 1,005,813.00 0.22 150 603087 甘李药业 21,700 1,005,144.00 0.22 151 300073 当升科技 29,200 1,001,852.00 0.22 152 300146 汤臣倍健 73,700 998,635.00 0.22 153 600486 扬农化工 17,600 993,520.00 0.22 154 000513 丽珠集团 26,620 990,530.20 0.22 155 300058 蓝色光标 179,700 977,568.00 0.21 156 600704 物产中大 225,200 977,368.00 0.21 157 601966 玲珑轮胎 53,200 977,284.00 0.21 158 002756 永兴材料 27,200 973,216.00 0.21 159 600153 建发股份 108,500 968,905.00 0.21 160 600155 华创云信 163,400 965,694.00 0.21 161 603179 新泉股份 24,600 965,304.00 0.21 162 300114 中航电测 21,300 963,825.00 0.21 163 000830 鲁西化工 83,027 962,282.93 0.21 164 300529 健帆生物 35,000 952,350.00 0.21 165 600118 中国卫星 42,700 949,221.00 0.21 166 688065 凯赛生物 20,900 948,651.00 0.21 167 600583 海油工程 159,700 943,827.00 0.21 168 002558 巨人网络 99,800 942,112.00 0.21 169 002152 广电运通 89,700 938,262.00 0.21 170 601156 东航物流 45,800 932,030.00 0.20 171 000591 太阳能 197,700 931,167.00 0.20 172 000623 吉林敖东 69,100 925,940.00 0.20 173 600970 中材国际 76,350 920,781.00 0.20 174 002025 航天电器 19,800 918,324.00 0.20 175 002385 大北农 237,700 915,145.00 0.20 176 300373 扬杰科技 23,500 914,150.00 0.20 177 300144 宋城演艺 113,600 912,208.00 0.20 178 002439 启明星辰 52,800 911,328.00 0.20 179 600380 健康元 80,848 903,072.16 0.20 180 601216 君正集团 243,900 899,991.00 0.20 181 000729 燕京啤酒 101,800 898,894.00 0.20 182 605358 立昂微 38,800 897,832.00 0.20 183 600143 金发科技 135,100 893,011.00 0.20 184 000723 美锦能源 187,600 892,976.00 0.20 185 300251 光线传媒 106,000 891,460.00 0.19 186 600998 九州通 182,218 889,223.84 0.19 187 600282 南钢股份 178,200 887,436.00 0.19 188 600637 东方明珠 145,700 885,856.00 0.19 189 000519 中兵红箭 60,308 884,718.36 0.19 190 300677 英科医疗 32,760 878,295.60 0.19 191 300383 光环新网 103,900 877,955.00 0.19 192 600516 方大炭素 203,600 877,516.00 0.19 193 600392 盛和资源 101,329 873,455.98 0.19 194 300024 机器人 89,600 872,704.00 0.19 195 000636 风华高科 66,800 872,408.00 0.19 196 600763 通策医疗 16,100 870,205.00 0.19 197 000818 航锦科技 39,200 865,536.00 0.19 198 002958 青农商行 321,200 860,816.00 0.19 199 601665 齐鲁银行 174,700 857,777.00 0.19 200 600909 华安证券 203,650 857,366.50 0.19 201 002044 美年健康 226,300 855,414.00 0.19 202 600008 首创环保 318,230 852,856.40 0.19 203 000883 湖北能源 141,300 849,213.00 0.19 204 600566 济川药业 26,600 843,486.00 0.18 205 000629 钒钛股份 335,900 839,750.00 0.18 206 601016 节能风电 280,700 839,293.00 0.18 207 600867 通化东宝 100,200 838,674.00 0.18 208 600511 国药股份 27,192 837,241.68 0.18 209 688213 思特威-W 17,200 834,200.00 0.18 210 300088 长信科技 177,400 833,780.00 0.18 211 601456 国联证券 86,300 831,932.00 0.18 212 000997 新大陆 59,586 828,841.26 0.18 213 600170 上海建工 385,300 828,395.00 0.18 214 600582 天地科技 119,645 824,354.05 0.18 215 600499 科达制造 97,000 817,710.00 0.18 216 600498 烽火通信 51,400 817,260.00 0.18 217 600535 天士力 64,700 813,926.00 0.18 218 601933 永辉超市 327,900 813,192.00 0.18 219 600129 太极集团 28,100 812,652.00 0.18 220 000598 兴蓉环境 107,800 810,656.00 0.18 221 600004 白云机场 85,500 810,540.00 0.18 222 002120 韵达股份 104,700 810,378.00 0.18 223 601991 大唐发电 268,700 808,787.00 0.18 224 000750 国海证券 276,880 805,720.80 0.18 225 600580 卧龙电驱 66,286 805,374.90 0.18 226 002261 拓维信息 72,400 801,468.00 0.18 227 000060 中金岭南 189,000 801,360.00 0.18 228 603000 人民网 39,900 797,601.00 0.17 229 300118 东方日升 65,900 797,390.00 0.17 230 300568 星源材质 97,200 797,040.00 0.17 231 300567 精测电子 14,000 791,140.00 0.17 232 002430 杭氧股份 35,500 789,875.00 0.17 233 002429 兆驰股份 163,500 786,435.00 0.17 234 603486 科沃斯 16,600 783,188.00 0.17 235 002939 长城证券 116,600 781,220.00 0.17 236 600166 福田汽车 347,000 780,750.00 0.17 237 603658 安图生物 16,918 779,412.26 0.17 238 603156 养元饮品 36,500 776,355.00 0.17 239 600325 华发股份 119,275 775,287.50 0.17 240 603228 景旺电子 24,288 772,358.40 0.17 241 600816 建元信托 284,600 771,266.00 0.17 242 601231 环旭电子 47,900 768,795.00 0.17 243 300765 新诺威 30,400 766,992.00 0.17 244 600673 东阳光 108,849 766,296.96 0.17 245 300487 蓝晓科技 18,250 762,120.00 0.17 246 603927 中科软 41,972 759,273.48 0.17 247 603568 伟明环保 36,865 758,681.70 0.17 248 600754 锦江酒店 33,000 758,340.00 0.17 249 000893 亚钾国际 46,900 757,904.00 0.17 250 002508 老板电器 34,200 755,820.00 0.17 251 300601 康泰生物 48,400 755,524.00 0.17 252 000027 深圳能源 103,100 752,630.00 0.16 253 601636 旗滨集团 116,300 750,135.00 0.16 254 002926 华西证券 113,800 749,942.00 0.16 255 000998 隆平高科 76,104 748,102.32 0.16 256 002624 完美世界 98,100 745,560.00 0.16 257 002497 雅化集团 83,300 743,036.00 0.16 258 603298 杭叉集团 37,800 742,392.00 0.16 259 600563 法拉电子 9,723 740,698.14 0.16 260 603290 斯达半导 8,600 740,546.00 0.16 261 600737 中粮糖业 77,200 740,348.00 0.16 262 002653 海思科 24,100 739,870.00 0.16 263 300604 长川科技 27,180 738,480.60 0.16 264 601866 中远海发 286,200 738,396.00 0.16 265 603077 和邦生物 446,780 737,187.00 0.16 266 300253 卫宁健康 124,800 736,320.00 0.16 267 002299 圣农发展 53,900 735,196.00 0.16 268 002065 东华软件 162,100 732,692.00 0.16 269 600131 国网信通 43,400 732,158.00 0.16 270 002056 横店东磁 58,708 732,088.76 0.16 271 002500 山西证券 155,670 731,649.00 0.16 272 688052 纳芯微 7,114 731,176.92 0.16 273 601958 金钼股份 69,900 727,659.00 0.16 274 002414 高德红外 123,400 726,826.00 0.16 275 300390 天华新能 42,280 726,370.40 0.16 276 688772 珠海冠宇 48,718 725,898.20 0.16 277 600373 中文传媒 48,900 725,676.00 0.16 278 688002 睿创微纳 25,916 724,870.52 0.16 279 600655 豫园股份 140,700 724,605.00 0.16 280 300009 安科生物 84,772 723,952.88 0.16 281 688385 复旦微电 23,000 721,740.00 0.16 282 300763 锦浪科技 17,300 720,372.00 0.16 283 002507 涪陵榨菜 58,365 714,971.25 0.16 284 002368 太极股份 31,497 710,257.35 0.16 285 603893 瑞芯微 12,000 710,040.00 0.16 286 002372 伟星新材 46,020 709,628.40 0.16 287 688114 华大智造 14,900 706,409.00 0.15 288 600707 彩虹股份 103,700 706,197.00 0.15 289 601611 中国核建 87,200 705,448.00 0.15 290 603885 吉祥航空 64,000 703,360.00 0.15 291 000887 中鼎股份 57,000 697,680.00 0.15 292 002203 海亮股份 86,600 691,068.00 0.15 293 603379 三美股份 17,600 688,864.00 0.15 294 002831 裕同科技 26,860 687,347.40 0.15 295 603225 新凤鸣 44,020 686,271.80 0.15 296 600755 厦门国贸 95,513 684,828.21 0.15 297 688390 固德威 12,166 682,755.92 0.15 298 600859 王府井 57,349 673,277.26 0.15 299 688521 芯原股份 25,100 671,425.00 0.15 300 601880 辽港股份 544,322 669,516.06 0.15 301 600995 南网储能 69,200 668,472.00 0.15 302 600801 华新水泥 48,530 667,287.50 0.15 303 600329 达仁堂 20,562 666,003.18 0.15 304 600416 湘电股份 67,000 665,980.00 0.15 305 600884 杉杉股份 81,600 662,592.00 0.14 306 002683 广东宏大 32,900 662,277.00 0.14 307 300070 碧水源 157,100 658,249.00 0.14 308 600390 五矿资本 162,500 658,125.00 0.14 309 300296 利亚德 146,200 657,900.00 0.14 310 002019 亿帆医药 53,100 656,316.00 0.14 311 002506 协鑫集成 338,200 656,108.00 0.14 312 600435 北方导航 75,872 654,016.64 0.14 313 002244 滨江集团 89,892 652,615.92 0.14 314 600483 福能股份 55,500 647,130.00 0.14 315 600739 辽宁成大 77,300 647,001.00 0.14 316 000050 深天马 A 88,800 646,464.00 0.14 317 601098 中南传媒 51,900 644,598.00 0.14 318 300803 指南针 17,700 644,457.00 0.14 319 300748 金力永磁 49,600 642,816.00 0.14 320 600399 抚顺特钢 114,000 641,820.00 0.14 321 601598 中国外运 113,900 641,257.00 0.14 322 600598 北大荒 51,300 640,737.00 0.14 323 002572 索菲亚 41,700 639,261.00 0.14 324 002568 百润股份 37,900 637,857.00 0.14 325 600901 江苏金租 126,260 637,613.00 0.14 326 000155 川能动力 58,800 633,276.00 0.14 327 002487 大金重工 27,600 631,488.00 0.14 328 600848 上海临港 69,200 630,412.00 0.14 329 300676 华大基因 18,000 630,180.00 0.14 330 002080 中材科技 48,500 625,650.00 0.14 331 002240 盛新锂能 46,600 625,372.00 0.14 332 001286 陕西能源 54,200 624,926.00 0.14 333 002373 千方科技 68,514 621,421.98 0.14 334 002936 郑州银行 357,723 618,860.79 0.14 335 002557 洽洽食品 21,900 617,361.00 0.13 336 300595 欧普康视 38,900 609,952.00 0.13 337 000563 陕国投 A 221,732 609,763.00 0.13 338 002268 电科网安 42,780 608,759.40 0.13 339 603712 七一二 33,400 607,546.00 0.13 340 600968 海油发展 146,900 605,228.00 0.13 341 603858 步长制药 39,900 604,485.00 0.13 342 688301 奕瑞科技 5,244 604,266.12 0.13 343 601928 凤凰传媒 55,100 603,896.00 0.13 344 603883 老百姓 32,882 603,713.52 0.13 345 000778 新兴铸管 173,000 602,040.00 0.13 346 688017 绿的谐波 7,300 599,330.00 0.13 347 600258 首旅酒店 48,400 597,740.00 0.13 348 601212 白银有色 214,000 594,920.00 0.13 349 688538 和辉光电-U 300,400 594,792.00 0.13 350 600271 航天信息 80,300 591,008.00 0.13 351 300558 贝达药业 18,100 589,155.00 0.13 352 600062 华润双鹤 30,012 587,634.96 0.13 353 600528 中铁工业 80,200 587,064.00 0.13 354 688234 天岳先进 12,370 580,400.40 0.13 355 002531 天顺风能 64,900 580,206.00 0.13 356 600977 中国电影 53,900 579,964.00 0.13 357 000709 河钢股份 298,800 579,672.00 0.13 358 601155 新城控股 65,300 579,211.00 0.13 359 603688 石英股份 19,500 577,395.00 0.13 360 002408 齐翔腾达 102,713 575,192.80 0.13 361 000739 普洛药业 42,200 572,654.00 0.13 362 600959 江苏有线 216,800 572,352.00 0.13 363 600378 昊华科技 19,700 569,330.00 0.12 364 688005 容百科技 24,300 565,704.00 0.12 365 688536 思瑞浦 5,767 564,070.27 0.12 366 601118 海南橡胶 123,700 562,835.00 0.12 367 688220 翱捷科技-U 15,000 561,900.00 0.12 368 000825 太钢不锈 165,300 558,714.00 0.12 369 603882 金域医学 20,300 551,957.00 0.12 370 603444 吉比特 3,100 551,831.00 0.12 371 603737 三棵树 15,200 551,304.00 0.12 372 688331 荣昌生物 12,700 548,640.00 0.12 373 600056 中国医药 54,012 546,601.44 0.12 374 000987 越秀资本 108,780 539,548.80 0.12 375 601399 国机重装 208,500 537,930.00 0.12 376 600906 财达证券 93,800 537,474.00 0.12 377 600517 国网英大 123,900 536,487.00 0.12 378 603456 九洲药业 39,000 535,080.00 0.12 379 601019 山东出版 45,200 534,264.00 0.12 380 688200 华峰测控 5,800 532,150.00 0.12 381 600612 老凤祥 9,100 529,529.00 0.12 382 300212 易华录 31,320 527,115.60 0.12 383 002266 浙富控股 188,540 526,026.60 0.11 384 600316 洪都航空 31,000 515,530.00 0.11 385 000937 冀中能源 76,600 513,220.00 0.11 386 600871 石化油服 294,200 511,908.00 0.11 387 603650 彤程新材 17,300 511,215.00 0.11 388 603529 爱玛科技 18,600 508,338.00 0.11 389 688567 孚能科技 52,800 506,880.00 0.11 390 600925 苏能股份 99,500 502,475.00 0.11 391 002423 中粮资本 66,600 498,834.00 0.11 392 000032 深桑达 A 32,800 491,344.00 0.11 393 601965 中国汽研 29,000 489,810.00 0.11 394 001227 兰州银行 205,800 489,804.00 0.11 395 688063 派能科技 12,320 489,227.20 0.11 396 603728 鸣志电器 12,100 486,783.00 0.11 397 600098 广州发展 76,000 486,400.00 0.11 398 600208 新湖中宝 307,400 485,692.00 0.11 399 601298 青岛港 50,600 483,736.00 0.11 400 688297 中无人机 14,500 478,935.00 0.10 401 601608 中信重工 125,400 477,774.00 0.10 402 002607 中公教育 312,000 477,360.00 0.10 403 002670 国盛金控 55,920 473,642.40 0.10 404 600663 陆家嘴 53,600 472,752.00 0.10 405 600022 山东钢铁 386,550 471,591.00 0.10 406 688516 奥特维 11,271 471,240.51 0.10 407 600578 京能电力 145,100 470,124.00 0.10 408 603233 大参林 32,864 469,955.20 0.10 409 300438 鹏辉能源 25,400 465,836.00 0.10 410 688561 奇安信-U 19,700 465,314.00 0.10 411 300357 我武生物 22,700 458,994.00 0.10 412 601106 中国一重 198,200 457,842.00 0.10 413 600500 中化国际 129,600 452,304.00 0.10 414 300776 帝尔激光 9,840 452,246.40 0.10 415 003031 中瓷电子 9,780 452,227.20 0.10 416 600377 宁沪高速 35,800 451,080.00 0.10 417 600967 内蒙一机 61,500 442,800.00 0.10 418 000785 居然之家 181,700 441,531.00 0.10 419 002865 钧达股份 11,500 441,370.00 0.10 420 600315 上海家化 24,413 434,063.14 0.09 421 600350 山东高速 48,900 432,765.00 0.09 422 688349 三一重能 17,300 429,732.00 0.09 423 300888 稳健医疗 16,940 428,582.00 0.09 424 600827 百联股份 57,900 427,302.00 0.09 425 000958 电投产融 116,700 427,122.00 0.09 426 000537 中绿电 44,800 426,944.00 0.09 427 000559 万向钱潮 95,500 425,930.00 0.09 428 601568 北元集团 114,800 425,908.00 0.09 429 688425 铁建重工 115,600 425,408.00 0.09 430 002608 江苏国信 54,600 423,150.00 0.09 431 002690 美亚光电 25,490 420,585.00 0.09 432 000156 华数传媒 66,900 420,132.00 0.09 433 603707 健友股份 34,989 415,669.32 0.09 434 002867 周大生 31,650 413,349.00 0.09 435 601992 金隅集团 301,300 412,781.00 0.09 436 603517 绝味食品 26,800 412,720.00 0.09 437 688029 南微医学 6,700 412,452.00 0.09 438 688032 禾迈股份 3,576 410,453.28 0.09 439 603826 坤彩科技 14,140 409,635.80 0.09 440 600126 杭钢股份 97,600 401,136.00 0.09 441 300682 朗新集团 47,000 399,970.00 0.09 442 003022 联泓新科 28,900 396,219.00 0.09 443 000967 盈峰环境 91,900 388,737.00 0.08 444 688475 萤石网络 11,300 385,443.00 0.08 445 603218 日月股份 37,200 382,044.00 0.08 446 600032 浙江新能 52,100 379,288.00 0.08 447 600361 创新新材 94,000 378,820.00 0.08 448 600481 双良节能 81,100 378,737.00 0.08 449 688778 厦钨新能 12,100 378,004.00 0.08 450 688520 神州细胞-U 9,600 377,760.00 0.08 451 600339 中油工程 121,000 377,520.00 0.08 452 301267 华厦眼科 18,200 377,104.00 0.08 453 603786 科博达 5,800 372,070.00 0.08 454 600095 湘财股份 61,900 368,924.00 0.08 455 000898 鞍钢股份 172,800 366,336.00 0.08 456 603127 昭衍新药 27,296 362,217.92 0.08 457 688248 南网科技 12,200 361,486.00 0.08 458 003035 南网能源 82,100 361,240.00 0.08 459 600808 马钢股份 173,800 351,076.00 0.08 460 688281 华秦科技 4,172 347,611.04 0.08 461 002563 森马服饰 58,400 339,304.00 0.07 462 002153 石基信息 59,122 338,769.06 0.07 463 603185 弘元绿能 19,600 334,964.00 0.07 464 601228 广州港 109,000 332,450.00 0.07 465 000539 粤电力 A 64,300 326,644.00 0.07 466 688779 长远锂科 69,700 322,711.00 0.07 467 001872 招商港口 16,700 321,475.00 0.07 468 600928 西安银行 96,300 314,901.00 0.07 469 001203 大中矿业 32,600 313,286.00 0.07 470 000401 冀东水泥 76,800 311,808.00 0.07 471 000959 首钢股份 112,600 306,272.00 0.07 472 600764 中国海防 15,400 302,302.00 0.07 473 688006 杭可科技 17,296 301,815.20 0.07 474 002518 科士达 16,900 299,130.00 0.07 475 603056 德邦股份 22,200 290,820.00 0.06 476 603305 旭升集团 26,900 284,064.00 0.06 477 600299 安迪苏 29,000 281,300.00 0.06 478 688172 燕东微 17,200 278,296.00 0.06 479 601139 深圳燃气 41,500 277,220.00 0.06 480 300861 美畅股份 13,800 267,030.00 0.06 481 603317 天味食品 23,012 262,566.92 0.06 482 688276 百克生物 8,900 252,493.00 0.06 483 688387 信科移动-U 49,400 248,976.00 0.05 484 301029 怡合达 12,480 245,356.80 0.05 485 688375 国博电子 3,400 240,176.00 0.05 486 002791 坚朗五金 9,200 238,004.00 0.05 487 600927 永安期货 21,000 234,150.00 0.05 488 688819 天能股份 9,726 232,062.36 0.05 489 688153 唯捷创芯 6,000 222,000.00 0.05 490 688107 安路科技 8,665 220,264.30 0.05 491 601858 中国科传 11,400 217,968.00 0.05 492 000031 大悦城 92,883 217,346.22 0.05 493 601158 重庆水务 41,600 199,680.00 0.04 494 601828 美凯龙 78,300 199,665.00 0.04 495 688348 昱能科技 3,300 194,700.00 0.04 496 002945 华林证券 19,500 194,610.00 0.04 497 600956 新天绿能 22,200 181,374.00 0.04 498 301165 锐捷网络 4,900 146,216.00 0.03 499 688295 中复神鹰 7,100 144,130.00 0.03 500 603868 飞科电器 3,400 130,560.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.03 2 603381 永臻股份 1,666 46,168.71 0.01 3 688692 达梦数据 143 25,014.99 0.01 4 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 5 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 6 301526 国际复材 6,059 20,176.47 0.00 7 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 8 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 9 301565 中仑新材 590 11,198.20 0.00 10 688709 成都华微 568 10,672.72 0.00 11 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 12 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 13 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 14 601033 永兴股份 569 9,081.24 0.00 15 603341 龙旗科技 232 8,697.68 0.00 16 688584 上海合晶 520 8,262.80 0.00 17 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 18 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 19 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 20 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 21 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 22 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 23 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 24 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 25 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 26 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 27 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 28 603325 博隆技术 53 3,607.18 0.00 29 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 30 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 31 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 32 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 33 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 34 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 35 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 36 400174 中天 3 377,100 0.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688777 中控技术 1,945,719.45 0.39 2 601567 三星医疗 1,722,230.00 0.34 3 688617 惠泰医疗 1,508,096.70 0.30 4 002202 金风科技 1,487,499.00 0.30 5 601615 明阳智能 1,404,844.00 0.28 6 002436 兴森科技 1,391,613.00 0.28 7 603979 金诚信 1,364,405.00 0.27 8 301358 湖南裕能 1,354,166.00 0.27 9 300002 神州泰岳 1,308,731.00 0.26 10 000921 海信家电 1,285,972.00 0.26 11 300054 鼎龙股份 1,254,362.00 0.25 12 600872 中炬高新 1,190,519.00 0.24 13 603345 安井食品 1,181,730.00 0.24 14 002984 森麒麟 1,114,455.00 0.22 15 688525 佰维存储 1,061,990.57 0.21 16 603179 新泉股份 1,040,898.00 0.21 17 603087 甘李药业 1,017,338.00 0.20 18 000818 航锦科技 978,507.00 0.20 19 688065 凯赛生物 960,071.71 0.19 20 600763 通策医疗 931,722.00 0.19 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002463 沪电股份 3,505,054.60 0.70 2 002422 科伦药业 3,065,866.00 0.61 3 000975 银泰黄金 2,471,739.20 0.49 4 600160 巨化股份 2,272,207.60 0.45 5 300418 昆仑万维 2,212,698.00 0.44 6 600161 天坛生物 1,963,096.40 0.39 7 600415 小商品城 1,726,408.00 0.35 8 600482 中国动力 1,528,469.00 0.31 9 688072 拓荆科技 1,445,508.75 0.29 10 002600 领益智造 1,076,834.00 0.22 11 688728 格科微 789,876.11 0.16 12 002131 利欧股份 714,462.20 0.14 13 000581 威孚高科 650,232.00 0.13 14 002032 苏泊尔 634,433.00 0.13 15 000547 航天发展 614,867.00 0.12 16 002092 ST 中泰 596,876.76 0.12 17 300026 红日药业 588,759.00 0.12 18 000970 中科三环 567,143.20 0.11 19 601778 晶科科技 565,014.00 0.11 20 688082 盛美上海 546,777.68 0.11 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 65,546,162.31 卖出股票收入（成交）总额 66,157,956.27 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 思源电气股份有限公司在报告编制日前一年内受到中华人民共和国洋山港海事局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,960.65 2 应收清算款 - 3 应收股利 70,455.50 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,430,349.12 6 其他应收款 23,752.94 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,538,518.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 300502 新易盛 1,002,725.00 0.22 转融通流通受 限 2 000988 华工科技 811,103.00 0.18 转融通流通受 限 3 688169 石头科技 392,600.00 0.09 转融通流通受 限 4 600066 宇通客车 154,800.00 0.03 转融通流通受 限 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 允价值 值比例（%） 明 1 688692 达梦数据 25,014.99 0.01 新股流通受限 2 603285 键邦股份 21,596.70 0.00 新股未上市 2 603285 键邦股份 2,405.85 0.00 新股流通受限 3 603350 安乃达 19,429.20 0.00 新股未上市 3 603350 安乃达 2,179.36 0.00 新股流通受限 4 301580 爱迪特 13,317.86 0.00 新股流通受限 5 603381 永臻股份 4,196.71 0.00 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 鹏华中证 500指数A 30,084 10,269.23 107,421,552.96 34.77 201,517,956.78 65.23 类（LOF） 鹏华中证 500指数C 1,073 12,720.55 166,176.96 1.22 13,482,977.41 98.78 类（LOF） 合计 31,157 10,353.65 107,587,729.92 33.35 215,000,934.19 66.65 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 赵建伟 448,372.00 8.92 2 施红梅 196,914.00 3.92 3 陈吉荃 150,042.00 2.99 4 鹿敏理 119,003.00 2.37 5 俞富良 117,026.00 2.33 6 于兆瑞 106,303.00 2.12 7 赵丽丽 100,017.00 1.99 8 张碧云 100,003.00 1.99 9 汪心红 90,005.00 1.79 10 王曦 90,000.00 1.79 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 鹏华中证 500 指数 A 类 56,860.34 0.0184 理人所 （LOF） 有从业 人员持 鹏华中证 500 指数 C 类 73,676.77 0.5398 有本基 （LOF） 金 合计 130,537.11 0.0405 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 （2010 年 2 月 5 2,630,723,634.12 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 312,393,218.17 13,520,271.95 份额总额 本报告期基金总申 13,868,204.56 19,286,227.81 购份额 减：本报告期基金 17,321,912.99 19,157,345.39 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 308,939,509.74 13,649,154.37 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股 东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董 事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 银河证券 1 62,684,356. 48.15 57,863.94 48.18 - 09 广发证券 1 47,855,310. 36.76 44,088.67 36.71 - 85 国信证券 2 11,557,558. 8.88 10,695.82 8.91 - 31 长江证券 1 8,080,062.6 6.21 7,443.76 6.20 - 9 海通证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 银河证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 《中国证券报》、基金 1 分基金申购博隆技术首次公开发行 A 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 04 日 股的公告 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 2 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 18 日 会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金 3 （LOF）2023 年第 4 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 19 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、基金 4 金持有的股票停牌后估值方法变更 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 23 日 的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《中国证券报》、基金 5 京中期时代基金销售有限公司办理 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 6 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 08 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《中国证券报》、基金 7 北京中期时代基金销售有限公司销 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、基金 8 分基金参与华福证券有限责任公司 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 会基金电子披露网站 活动的公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金 9 （LOF）2023 年年度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 28 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 《中国证券报》、基金 10 券投资基金持有的股票估值方法变 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 30 日 更的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 11 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《中国证券报》、基金 12 变更的公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金 13 （LOF）2024 年第 1 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 19 日 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 10 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《中国证券报》、基金 15 人投资者开立基金账户证件类型的 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 16 日 公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《中国证券报》、基金 16 下部分基金单笔最低赎回份额和账 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 12 日 户最低份额余额限制的公告 会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金 17 类基金份额）（LOF）基金产品资料 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 28 日 概要（更新） 会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金 18 类基金份额）（LOF）基金产品资料 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 28 日 概要（更新） 会基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240101~20 107,272,9 0.00 0.00 107,272,958.7 33.25 240630 58.74 4 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日