前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年03月13日（基金合同生效日）起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注 ......50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变 ......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投 资基金 基金简称 前海开源沪港深非周期股票 基金主代码 006923 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 358,372,315.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深非周 前海开源沪港深非周 期股票A 期股票C 下属分级基金的交易代码 006923 006924 报告期末下属分级基金的份额总额 330,799,667.00份 27,572,648.23份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过精选受经济周期影响较小、分红 投资目标 相对稳定的非周期性行业相关股票，在合理控制风险 并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对 宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 投资策略 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等 因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合 理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的 配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投 资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金主要通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选非周期性行业相关的公司，并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金股票投资组合的构建将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察非周期性行业中对应上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择符合具有相对比较优势的公司作为投资对象。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立 在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的 基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定 投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模， 以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期 货交易的投资比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×2 0% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基 金为跨境证券投资的基金，主要投资于法律法规或监 风险收益特征 管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、 香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 贺倩 露负责 联系电话 0755-88601888 010-66060069 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 9号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区复兴门内大街2 号万科富春东方大厦2206 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦10楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2019年03月13日（基金合同生效日）-2019年06月3 3.1.1 期间数据和指标 0日) 前海开源沪港深非周期股票 前海开源沪港深非周期股票 A C 本期已实现收益 730,807.49 -2,639.86 本期利润 6,083,094.44 726,991.01 加权平均基金份额本期 0.0168 0.0172 利润 本期加权平均净值利润 1.68% 1.72% 率 本期基金份额净值增长 1.79% 1.71% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 753,051.19 41,086.94 期末可供分配基金份额 0.0023 0.0015 利润 期末基金资产净值 336,723,909.56 28,044,482.94 期末基金份额净值 1.0179 1.0171 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 1.79% 1.71% 率 注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金的基金合同于2019年3月13日生效，截止2019年6月30日，本基金成立未满1年。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深非周期股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.63% 0.52% 4.99% 0.83% -2.36% -0.31% 过去三个月 1.47% 0.52% -1.24% 0.76% 2.71% -0.24% 自基金合同 1.79% 0.47% -0.50% 0.73% 2.29% -0.26% 生效起至今 前海开源沪港深非周期股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.61% 0.52% 4.99% 0.83% -2.38% -0.31% 过去三个月 1.41% 0.52% -1.24% 0.76% 2.65% -0.24% 自基金合同 1.71% 0.47% -0.50% 0.73% 2.21% -0.26% 生效起至今 注：本基金的业绩比较准为：恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金的基金合同于 2019 年 3 月 13 日生效，截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金 成立未满 1 年。 ②本基金的建仓期为 6 个月，截至 2019 年 6 月 30 日，本基金建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理83只开放式基金，资产管理规模超过626.78亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 史程先生，美国纽约哥伦 比亚大学商学院金融专业 工商管理硕士 (MBA)、美 国堪萨斯州立大学科学硕 士 (MS)。历任美国贝莱德 资本管理公司 （BlackRoc 本基金的基金经理、公司 k Capital Management） 史程 董事总经理、联席投资总 2019- - 17 副总裁、基金副经理、资 监 03-13 年 深证券分析师；美国Eaton Vance 金融资产管理公司 副总裁、基金经理；美国P rofit 投资管理公司资深 副总裁、基金经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理(MD)、联席 投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受国内货币和经济政策利好刺激和对贸易战的乐观预期影响，A股和港股市场上半年反弹。A股收益显著高于港股。本基金自成立以来取得正收益， 并超越业绩基准，得益于建仓期内逢低逐步建仓，优先配置防御性较强的优质蓝筹个股的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.0179元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%；截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.0171元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在贸易战风险可控性加大，政府刺激经济的各项举措逐步落实的市场环境下，我国经济基本面和市场安全边际将得到进一步改善。随着全球经济显现边际恶化态势，美联储降息概率增大，业绩稳定，中长期得益于中国经济向内需消费转型的非周期性行业将继续得到市场的重视。本基金将继续重点投资具有市场壁垒和定价优势，估值合理，跨周期高质量成长的非周期性行业个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-前海开源基金管理有限公司2019年3月13日（基金合同生效日）至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 130,402,561.43 结算备付金 49,808.86 存出保证金 266,821.14 交易性金融资产 6.4.7.2 180,994,032.80 其中：股票投资 180,994,032.80 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 54,800,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 46,206.79 应收股利 804,389.73 应收申购款 7,296.66 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 367,371,117.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 27.04 应付赎回款 1,899,236.91 应付管理人报酬 456,593.92 应付托管费 76,098.99 应付销售服务费 5,960.84 应付交易费用 6.4.7.7 104,537.71 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 60,269.50 负债合计 2,602,724.91 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 358,372,315.23 未分配利润 6.4.7.10 6,396,077.27 所有者权益合计 364,768,392.50 负债和所有者权益总计 367,371,117.41 注：①报告截止日2019年6月30日，前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值1.0179元，基金份额总额330,799,667.00份；前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值1.0171元，基金份额总额27,572,648.23份。 ②本基金的基金合同于2019年3月13日生效，无上年度末可比数据。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 本期2019年03月13日 （基 项 目 附注号 金合同生效日）至2019年0 6月30日 一、收入 9,298,318.55 1.利息收入 929,109.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 560,569.40 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 368,539.88 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,116,208.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 2,116,208.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 6,081,917.82 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 171,083.19 减：二、费用 2,488,233.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,811,136.16 2．托管费 6.4.10.2.2 301,856.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 31,099.65 4．交易费用 6.4.7.20 285,620.43 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 58,520.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,810,085.45 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,810,085.45 注：本基金的基金合同于2019年3月13日生效，实际报告期间为2019年3月13日（基金合同生效日）到2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 439,829,390.32 - 439,829,390.32 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 6,810,085.45 6,810,085.45 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -81,457,075.09 -414,008.18 -81,871,083.27 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,527,046.18 7,065.92 2,534,112.10 2.基金赎回 -83,984,121.27 -421,074.10 -84,405,195.37 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 358,372,315.23 6,396,077.27 364,768,392.50 （基金净值） 注：本基金的基金合同于2019年3月13日生效，实际报告期间为2019年3月13日（基金合同生效日）到2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2018】1259号文《关于准予前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金变更注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2019年2月1日至2019年3月8日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 439,657,609.08 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]第01210022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金合同》于2019年3月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 439,829,390.32 份基金份额，其中认购资金利息折合171,781.24 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2019年3月13日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理 人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资； （3）基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年 12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 130,402,561.43 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 130,402,561.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 174,912,114.98 180,994,032.80 6,081,917.82 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 174,912,114.98 180,994,032.80 6,081,917.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 54,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 54,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 33,663.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 208.84 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 12,290.70 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 44.06 合计 46,206.79 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 104,537.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 104,537.71 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,147.50 预提费用 56,122.00 合计 60,269.50 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源沪港深非周期股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06 (前海开源沪港深非周期股票 月30日 A) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 379,558,037.38 379,558,037.38 本期申购 1,265,587.89 1,265,587.89 本期赎回（以“-”号填列） -50,023,958.27 -50,023,958.27 本期末 330,799,667.00 330,799,667.00 6.4.7.9.2 前海开源沪港深非周期股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06 (前海开源沪港深非周期股票 月30日 C) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 60,271,352.94 60,271,352.94 本期申购 1,261,458.29 1,261,458.29 本期赎回（以“-”号填列） -33,960,163.00 -33,960,163.00 本期末 27,572,648.23 27,572,648.23 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源沪港深非周期股票A 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深非周 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 期股票A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 730,807.49 5,352,286.95 6,083,094.44 本期基金份额交易产 22,243.70 -181,095.58 -158,851.88 生的变动数 其中：基金申购款 -748.16 4,674.01 3,925.85 基金赎回款 22,991.86 -185,769.59 -162,777.73 本期已分配利润 - - - 本期末 753,051.19 5,171,191.37 5,924,242.56 6.4.7.10.2 前海开源沪港深非周期股票C 单位：人民币元 项目 (前海开源沪港深非周 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 期股票C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -2,639.86 729,630.87 726,991.01 本期基金份额交易产 43,726.80 -298,883.10 -255,156.30 生的变动数 其中：基金申购款 -1,588.77 4,728.84 3,140.07 基金赎回款 45,315.57 -303,611.94 -258,296.37 本期已分配利润 - - - 本期末 41,086.94 430,747.77 471,834.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06 月30日 活期存款利息收入 546,028.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,882.42 其他 1,658.06 合计 560,569.40 注："其他"为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 股票投资产生的股利收益 2,116,208.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,116,208.26 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 1.交易性金融资产 6,081,917.82 ——股票投资 6,081,917.82 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 6,081,917.82 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 基金赎回费收入 170,891.03 转换费收入 192.16 合计 171,083.19 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 交易所市场交易费用 285,620.43 银行间市场交易费用 - 合计 285,620.43 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 审计费用 22,448.80 信息披露费 33,673.20 汇划手续费 1,898.85 其他 500.00 合计 58,520.85 注：“其他”为托管账户、证券账户开户费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银 基金托管人、基金代销机构 行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,811,136.16 其中：支付销售机构的客户维护费 523,408.88 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 301,856.01 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 前海开源沪港深非周期股票 前海开源沪港深非周期股票 合计 A C 中国农业 0.00 15,790.11 15,790.1 银行股份 1 有限公司 前海开源 基金管理 0.00 236.54 236.54 有限公司 合计 0.00 16,026.65 16,026.6 5 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业 130,402,561.43 546,028.92 银行股份 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 130,402,561.43 - - - 130,402,561.43 款 结算备 49,808.86 - - - 49,808.86 付金 存出保 266,821.14 - - - 266,821.14 证金 交易性 金融资 - - - 180,994,032.80 180,994,032.80 产 买入返 售金融 54,800,000.00 - - - 54,800,000.00 资产 应收利 - - - 46,206.79 46,206.79 息 应收股 - - - 804,389.73 804,389.73 利 应收申 - - - 7,296.66 7,296.66 购款 资产总 185,519,191.43 - - 181,851,925.98 367,371,117.41 计 负债 应付证 券清算 - - - 27.04 27.04 款 应付赎 - - - 1,899,236.91 1,899,236.91 回款 应付管 理人报 - - - 456,593.92 456,593.92 酬 应付托 - - - 76,098.99 76,098.99 管费 应付销 售服务 - - - 5,960.84 5,960.84 费 应付交 - - - 104,537.71 104,537.71 易费用 其他负 - - - 60,269.50 60,269.50 债 负债总 - - - 2,602,724.91 2,602,724.91 计 利率敏 感度缺 185,519,191.43 - - 179,249,201.07 364,768,392.50 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年06月30日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 126,791,993. - 126,791,993. 25 25 应收股利 - 804,389.73 - 804,389.73 资产合计 - 127,596,382. - 127,596,382. 98 98 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 27.04 - 27.04 负债合计 - 27.04 - 27.04 资产负债表外汇风险敞口 - 127,596,355. - 127,596,355. 净额 94 94 上年度末 2019年03月13日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 - - - - 净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2019年06月30日 港币对人民币升值5% 6,339,599.66 港币对人民币贬值5% -6,339,599.66 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 180,994,032.80 49.62 资 交易性金融资产－基金投 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 180,994,032.80 49.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 分析 2019年06月30日 权益性投资的市场价格 10,443,735.87 上升5% 权益性投资的市场价格 -10,443,735.87 下降5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 180,994,032.80 49.27 其中：股票 180,994,032.80 49.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 54,800,000.00 14.92 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 130,452,370.29 35.51 8 其他各项资产 1,124,714.32 0.31 9 合计 367,371,117.41 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为126,791,993.25 元，占资产净值比例34.76%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,202,039.55 14.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,202,039.55 14.86 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基 金资 行业类别 公允价值(人民币) 产净 值比 例（%） 日常消费品 42,569,386.38 11.67 能源 19,024,406.82 5.22 医疗保健 20,237,457.96 5.55 工业 7,015,288.50 1.92 信息技术 18,610,086.96 5.10 电信服务 7,484,147.28 2.05 公用事业 11,851,219.35 3.25 合计 126,791,993.25 34.76 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 159,949 18,865,984.55 5.17 2 00700 腾讯控股 60,000 18,610,086.96 5.10 3 02269 药明生物 200,000 12,341,629.80 3.38 4 600519 贵州茅台 11,960 11,768,640.00 3.23 5 603288 海天味业 99,923 10,491,915.00 2.88 6 00168 青岛啤酒 200,000 8,752,617.00 2.40 股份 7 00883 中国海洋 700,000 8,226,580.32 2.26 石油 8 00291 华润啤酒 250,000 8,158,846.50 2.24 9 02319 蒙牛乳业 300,000 7,982,914.50 2.19 10 01193 华润燃气 230,000 7,839,969.75 2.15 11 00345 VITASOY I 220,000 7,266,871.26 1.99 NT'L 12 00386 中国石油 1,500,000 7,006,491.90 1.92 化工股份 13 000860 顺鑫农业 150,000 6,997,500.00 1.92 14 00288 万洲国际 1,000,000 6,966,907.20 1.91 15 002304 洋河股份 50,000 6,078,000.00 1.67 16 02359 药明康德 84,000 5,061,563.64 1.39 17 00941 中国移动 80,000 5,007,024.72 1.37 18 00548 深圳高速 500,000 4,130,003.70 1.13 公路股份 19 02688 新奥能源 60,000 4,011,249.60 1.10 20 00857 中国石油 1,000,000 3,791,334.60 1.04 股份 21 00322 康师傅控 300,000 3,441,229.92 0.94 股 22 02588 中银航空 50,000 2,885,284.80 0.79 租赁 23 01310 香港宽频 200,000 2,477,122.56 0.68 24 01548 金斯瑞生 100,000 1,725,892.92 0.47 物科技 25 01093 石药集团 100,000 1,108,371.60 0.30 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 00700 腾讯控股 19,435,855.19 5.33 2 000858 五 粮 液 15,700,428.50 4.30 3 02269 药明生物 13,597,478.35 3.73 4 600519 贵州茅台 10,017,827.20 2.75 5 603288 海天味业 8,720,384.14 2.39 6 00883 中国海洋 8,698,769.46 2.38 石油 7 00386 中国石油 8,105,260.24 2.22 化工股份 8 00168 青岛啤酒 7,825,051.11 2.15 股份 9 00288 万洲国际 7,360,861.92 2.02 10 00345 VITASOY I 7,282,574.05 2.00 NT'L 11 02319 蒙牛乳业 7,213,260.21 1.98 12 00291 华润啤酒 7,117,191.96 1.95 13 01193 华润燃气 6,894,781.68 1.89 14 000860 顺鑫农业 6,757,915.00 1.85 15 002304 洋河股份 6,049,382.00 1.66 16 00941 中国移动 5,294,456.54 1.45 17 02359 药明康德 5,105,644.10 1.40 18 00857 中国石油 4,384,839.90 1.20 股份 19 00548 深圳高速 4,100,315.54 1.12 公路股份 20 02688 新奥能源 3,893,707.82 1.07 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 174,912,114.98 卖出股票收入（成交）总额 - 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 266,821.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 804,389.73 4 应收利息 46,206.79 5 应收申购款 7,296.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,124,714.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 4,41 沪港 4 74,943.29 3,953,110.14 1.20% 326,846,556.86 98.80% 深非 周期 股票A 前海 开源 沪港 892 30,911.04 0.00 0.00% 27,572,648.23 100.0 深非 0% 周期 股票C 合计 5,30 67,540.96 3,953,110.14 1.10% 354,419,205.09 98.90% 6 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 前海开源沪港深非 - 0.00% 周期股票A 基金管理人所有从业人员 前海开源沪港深非 持有本基金 周期股票C 3,000.17 0.01% 合计 3,000.17 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 前海开源沪港深非 0 和研究部门负责人持有本开放式 周期股票A 基金 前海开源沪港深非 0 周期股票C 合计 0 前海开源沪港深非 0 周期股票A 本基金基金经理持有本开放式基 前海开源沪港深非 金 周期股票C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深非周期 前海开源沪港深非周期 股票A 股票C 基金合同生效日(2019年03月13 379,558,037.38 60,271,352.94 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 1,265,587.89 1,261,458.29 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 50,023,958.27 33,960,163.00 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 330,799,667.00 27,572,648.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 1 - - - - - 证券 东吴 1 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 建投 中信 3 - - - - - 证券 华西 3 - - - - - 证券 开源 3 - - - - - 证券 西藏 东方 3 - - - - - 财富 证券 中泰 4 - - - - - 证券 银河 4 174,912,114.98 100.0 136,684.13 100.0 - 证券 0% 0% 中金 7 - - - - - 公司 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基 债券成 债券回 交 证成交总 交 金成交总 交总额 购成交 金 额的比例 金 额的比例 的比例 总额的 额 额 比例 长江证 - - - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 中信证 - - - - - - - - 券 华西证 - - - - - - - - 券 开源证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中泰证 - - - - - - - - 券 银河证 - - 705,700,000.00 100.00% - - - - 券 中金公 - - - - - - - - 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源沪港深非周期性行 中国证券报、基金管理人的 1 业股票型证券投资基金基金 官方网站 2019-01-29 份额发售公告 前海开源沪港深非周期性行 2 业股票型证券投资基金基金 基金管理人的官方网站 2019-01-29 合同 前海开源沪港深非周期性行 中国证券报、基金管理人的 3 业股票型证券投资基金基金 官方网站 2019-01-29 合同内容摘要 前海开源沪港深非周期性行 4 业股票型证券投资基金托管 基金管理人的官方网站 2019-01-29 协议 5 前海开源沪港深非周期性行 中国证券报、基金管理人的 2019-01-29 业股票型证券投资基金招募 官方网站 说明书 前海开源基金管理有限公司 6 关于暂停大泰金石基金销售 中国证券报、基金管理人的 2019-01-31 有限公司办理旗下基金相关 官方网站 销售业务的公告 关于前海开源沪港深非周期 7 性行业股票型证券投资基金 中国证券报、基金管理人的 2019-02-13 增加海通证券股份有限公司 官方网站 为代销机构的公告 关于前海开源沪港深非周期 8 性行业股票型证券投资基金 中国证券报、基金管理人的 2019-02-13 增加中国农业银行股份有限 官方网站 公司为代销机构的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 9 加申万宏源证券、申万宏源 官方网站 2019-02-19 西部证券申购及定投费率优 惠的公告 关于前海开源沪港深非周期 10 性行业股票型证券投资基金 中国证券报、基金管理人的 2019-02-19 增加珠海华润银行股份有限 官方网站 公司为代销机构的公告 关于前海开源沪港深非周期 中国证券报、基金管理人的 11 性行业股票型证券投资基金 官方网站 2019-02-20 增加部分代销机构的公告 前海开源基金管理有限公司 12 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-05 加国信证券申购及定投费率 官方网站 优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 13 关于增加和耕传承为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-03-08 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 14 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人的 2019-03-12 关于增加长城证券为旗下部 官方网站 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 前海开源沪港深非周期性行 中国证券报、基金管理人的 15 业股票型证券投资基金基金 官方网站 2019-03-14 合同生效公告 前海开源基金管理有限公司 16 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-15 加国泰君安认购、申购及定 官方网站 投费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 17 关于增加信诚基金为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-03-15 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 18 关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、基金管理人的 2019-03-27 加凤凰金信转换业务申购补 官方网站 差费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 19 关于开源宝赎回转认/申购 中国证券报、基金管理人的 2019-03-29 基金业务在电子直销平台实 官方网站 施费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 20 关于增加玄元保险为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-04-03 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源沪港深非周期性行 21 业股票型证券投资基金开放 中国证券报、基金管理人的 2019-04-19 日常申购、赎回、转换及定 官方网站 投业务的公告 关于前海开源沪港深非周期 22 性行业股票型证券投资基金 中国证券报、基金管理人的 2019-04-22 参与部分代销机构费率优惠 官方网站 活动的公告 关于调整前海开源旗下部分 23 证券投资基金通过恒宇天泽 中国证券报、基金管理人的 2019-04-25 办理定投业务起点金额的公 官方网站 告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下沪港深系列基金20 中国证券报、基金管理人的 24 19年主要投资市场节假日暂 官方网站 2019-04-26 停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 25 关于增加华福证券为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-05-17 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 26 关于增加中证金牛为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-06-17 分基金的代销机构并参加其 官方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人的 27 关于旗下部分基金可投资于 官方网站 2019-06-21 科创板股票的公告 前海开源基金管理有限公司 28 关于增加新华信通为旗下部 中国证券报、基金管理人的 2019-06-24 分基金的销售机构并参与其 官方网站 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布，前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命4.0 灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金"。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日