南方智诚混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年3月11日 送出日期:2021年4月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方智诚混合 基金代码 006921 基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2019年3月12日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020年5月15日 基金经理 李锦文 金经理的日期 证券从业日期 2013年2月1日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理 其他 人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形 的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方智诚混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分 析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与 香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上 市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府 支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存 款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国 债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国 证监会的相关规定。 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为50%-95%(其 中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%)。每个交易日日 终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债 主要投资策略 券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风 险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调 整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率 ×20%+上证国债指数收益率×30% 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收 益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型 基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面 临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风 险。 风险收益特征 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普 遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险 收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相 关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不 同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表 述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结 果应以销售机构的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N)M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 500 0.8% - 认购费 万元 500万元≤M< 1000 0.2% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - M< 100万元 1.5% - 100万元≤M< 500 0.9% - 申购费(前收费) 万元 500万元≤M< 1000 0.3% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 7天≤ N< 30天 0.75% - 赎回费 30天≤ N< 365天 0.5% - 1年≤ N< 2年 0.3% - 2年≤ N 0% - 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 (二)基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、 诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/ 其他费用 期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金相关账户的开 户及维护费用;因投资港股通股票而产生的各项合理费 用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金 财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 (1)本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为50-95%,其中, 投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0-50%。因此,国内和港股通标的股票 市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基 金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研 究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 (2)投资港股通股票的风险 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港 市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不 限于: 1)汇率风险 在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且资金不留 港(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),故本基金每日的港股 买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风 险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖每日结算中所采用 的报价汇率可能存在报价差异,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损 失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻 结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而 带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。 2)香港市场风险 与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价 格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资 时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结 构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股股价受到意外事件影响可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动。 3)香港交易市场制度或规则不同带来的风险 香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在“内地与香港股票市场交易互联互通 机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: ○1港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出), 同时对个股不设涨跌幅限制,因此每日涨跌幅空间相对较大; ○2只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日; ○3香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,香港联合交易 所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易 所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂 停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 险。 ○4交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行 T+2 日(T 日买卖股票,资金和股票在 T+2 日才进行交收)的交 收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即为卖出当 日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资金在T+3日才能回 到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临 卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流 动性风险,同时也存在不能及时调整基金资产组合中港股投资比例,造成比例超标的风险。 ○5香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联合交易所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采 取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,香港联合交易所对停牌的具体时长 并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市 可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及*ST等标记)以 警示投资者风险的做法不同,在香港联合交易所市场没有风险警示板,香港联合交易所采 用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得香港联合交易 所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基 金带来损失的风险。 4)港股通制度限制或调整带来的风险 ○1港股通额度限制 现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港股通市场 每日额度不足,在香港联合交易所开市前阶段,新增的买单申报将面临失败的风险;在香 港联合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段,当日本基金将面临不能通过港股通进 行买入交易的风险。 ○2港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据 范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能 买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能再进行调出港股的买入交易风 险及股价波动风险。 ○3港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则,只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才 为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市 场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日 开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。 ○4港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被 收购等情形或者异常情况,所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券,只 能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港 联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的,可以通过港股通卖出,但不得 行权;因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易 所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则, 利益得不到最大化甚至受损的风险。 ○5代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港 中央结算有限公司提交投票意愿,中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征 集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日 的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 5)本基金虽可以通过港股通机制投资港股,但基金资产对港股标的投资比例会根据市 场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。 (3)本基金投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险: 1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险。 4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的 收益波动。 6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 (4)本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期 货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动 性。 (5)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大 幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭 证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险; 存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行 人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差 异可能导致的其他风险。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 3、流动性风险 (1)本基金的申购、赎回安排 (2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实 施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收 取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理 的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常 监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定 的时限支付赎回款项。 4、本基金面临的主要风险还存在:市场风险、管理风险、其他风险。 (二)重要提示 南方智诚混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年10月26 日证监许可[2018]1722号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方智诚混合型证券投资基金基金合同》、 《南方智诚混合型证券投资基金托管协议》、 《南方智诚混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。