新华聚利债券型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......25 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......25 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......26 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......27 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......28 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......29 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......29 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......29 §5 托管人报告 ......29 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......29 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......30 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......30 §6 审计报告 ......30 6.1 审计意见 ......30 6.2 形成审计意见的基础......30 6.3 其他信息 ......31 6.4 管理层对财务报表的责任......31 6.5 注册会计师的责任......31 §7 年度财务报表 ......32 7.1 资产负债表 ......32 7.2 利润表 ......34 7.3 净资产（基金净值）变动表......35 7.4 报表附注 ......37 §8 投资组合报告 ......70 8.1 期末基金资产组合情况......70 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......71 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......71 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......74 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74 8.12 本报告期投资基金情况......74 8.13 投资组合报告附注......74 §9 基金份额持有人信息......76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......76 §10 开放式基金份额变动......77 §11 重大事件揭示......77 11.1 基金份额持有人大会决议......77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......77 11.4 基金投资策略的改变......77 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......78 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......78 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78 11.16 其他重大事件 ......81 12 影响投资者决策的其他重要信息 ......84 §13 备查文件目录 ......85 13.1 备查文件目录 ......85 13.2 存放地点 ......86 13.3 查阅方式 ......86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华聚利债券型证券投资基金 基金简称 新华聚利债券 基金主代码 006896 交易代码 006896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 864,649,176.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 下属分级基金的交易代码 006896 006897 报告期末下属分级基金的份额总 863,822,270.44 份 826,905.84 份 额 2.2 基金产品说明 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动的 投资目标 投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资 投资策略 策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收 业绩比较基准 益率×10%。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期收 风险收益特征 益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 齐岩 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 力帆中心2号楼19层 号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 力帆中心2号楼19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 翟晨曦 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 致同会计师事务所（特殊普通合 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 会计师事务所 伙） 层 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 号楼 19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年 数据和指 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债券 标 券 A 券 C 券 A 券 C 券 A C 本 期 已 16,698,742. 1,274,413.3 实 现 收 3,087,736.21 322,063.75 3,711,906.70 827,647.82 50 8 益 本 期 利 8,797,944.2 1,911,335.9 1,964,778.04 220,965.76 4,396,186.93 455,902.62 润 7 7 加 权 平 均 基 金 0.0193 0.0277 0.0265 0.0175 0.0601 0.0229 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 1.64% 2.41% 2.25% 1.50% 5.26% 2.01% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -1.83% -2.28% 2.66% 2.27% 7.13% 6.70% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数据和指新华聚利债券新华聚利债券 新华聚利债券 新华聚利债券 新华聚利债券 新华聚利债券 C 标 A C A C A 期 末 可 153,015,571 10,900,691.6 供 分 配 130,248.11 3,146,002.79 4,949,150.86 1,549,833.22 .22 6 利润 期 末 可 供 分 配 0.1771 0.1575 0.1991 0.1845 0.1420 0.1322 基 金 份 额利润 期 末 基 1,016,837,8 18,944,916.9 31,779,338.8 89,683,132.0 金 资 产 957,153.95 13,576,040.60 41.66 2 9 6 净值 期 末 基 金 份 额 1.1771 1.1575 1.1991 1.1845 1.1680 1.1582 净值 2022 年末 2021 年末 2020 年末 3.1.3 累计 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债 新华聚利债券 期末指标 券 A 券 C 券 A 券 C 券 A C 基 金 份 额 累 计 17.71% 15.75% 19.91% 18.45% 16.80% 15.82% 净 值 增 长率 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当其发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华聚利债券 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.06% 0.08% -0.32% 0.13% 0.38% -0.05% 过去六个月 0.90% 0.07% -1.28% 0.11% 2.18% -0.04% 过去一年 -1.83% 0.09% -1.78% 0.13% -0.05% -0.04% 过去三年 7.96% 0.15% 2.30% 0.13% 5.66% 0.02% 自基金合同生 17.71% 0.18% 3.72% 0.13% 13.99% 0.05% 效起至今 注：1、本基金自 2019 年 4 月 11 日成立。 2、本基金业绩基准采用中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 3、本基金对业绩基准采用每日再平衡的计算方法。 2．新华聚利债券 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.03% 0.08% -0.32% 0.13% 0.29% -0.05% 过去六个月 0.68% 0.07% -1.28% 0.11% 1.96% -0.04% 过去一年 -2.28% 0.09% -1.78% 0.13% -0.50% -0.04% 过去三年 6.63% 0.15% 2.30% 0.13% 4.33% 0.02% 自基金合同生 15.75% 0.18% 3.72% 0.13% 12.03% 0.05% 效起至今 注：1、本基金自 2019 年 4 月 11 日成立。 2、本基金业绩基准采用中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 3、本基金对业绩基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华聚利债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 4 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日) 1、新华聚利债券 A 2、新华聚利债券 C 注：本基金自 2022 年 10 月 27 日起增加 E 类基金份额（基金代码 017044），本报告期末本基 金未持有 E 类份额。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华聚利债券型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、新华聚利债券 A 注：本基金自 2019 年 4 月 11 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 2、新华聚利债券 C 注：本基金自 2019 年 4 月 11 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2022 年 12 月 31 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十一只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券 投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投 资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 会计学硕士，历任中国工商银行 理、新华红利 总行资产管理部交易员，新华基 姚海明 回报混合型证 2020-11-27 - 9 金固定收益与平衡投资部债券研 券投资基金基 究员、基金经理助理、投资经理。 金经理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 经济学博士，历任中金公司固定 朱韦康 39 个月定期 2022-12-2 - 5 收益分析师，建信信托宏观策略 开放债券型证 8 投资和资产配置研究。 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 万昱东 助理、新华中 2022-12-1 - 4 统计学硕士，历任天风证券固定 债 1-5 年农发 3 收益总部分析师。 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 2022-12-1 金融硕士，曾任职于天风证券机 杨卓谕 市场基金基金 3 - 5 构投顾总部产品助理，投资经理。 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 安享惠金定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华纯债添利 债券型发起式 证券投资基金 基金经理助 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 2022-05-1 金融与投资硕士，历任大公国际 李晓然 理助理、新华 9 - 10 资信评估有限公司分析师、行业 增强债券型证 组长、经理。 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫利灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华双利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 壹诺宝货币市 场基金基金经 理助理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华中债 1-5 年 农发行债券指 数证券投资基 金基金经理助 理、新华利率 债债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华增盈回报债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华红 利回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫回 报混合型证券 投资基金基金 经理助理。 本基金基金经 理助理，新华 增盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华增 强债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 统计学硕士，历任新华基金固定 于航 投资基金基金 2020-06-0 2022-12-11 7 收益与平衡投资部研究员，从事 经理助理、新 3 宏观研究、策略研究、信用研究、 华安享惠泽 转债研究等多个方向研究工作。 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华纯债添利 债券型发起式 证券投资基金 基金经理助 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠金定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华双利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 壹诺宝货币市 场基金基金经 理助理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华安康多元收 益一年持有期 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠融 88 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 利率债债券型 证券投资基金 基金经理助 理、新华中债 1-5 年农发行 债券指数证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享多裕定 期开放灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理助理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 裴铎 助理、新华中 2022-05-1 2022-12-11 6 国际经济学硕士，历任广发银行 债 1-5 年农发 9 金融市场部交易员、投资经理。 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 2020-06-0 经济学硕士，历任新华基金固定 张乃先 华增怡债券型 3 2022-04-21 6 收益信用研究员、宏观研究员、 证券投资基金 高级宏观研究员。 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫利灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠泽 39 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 丰盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鼎利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理、新华安 享多裕定期开 放灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4、本基金基金经理助理李晓然于 2023 年 2 月 22 日离任。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华聚利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例 实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年地缘政治紧张局势持续，前期主要经济体货币放水的副作用已经显现，叠加俄乌冲突加 剧能源和粮食价格波动，全球通胀高企，通胀压力迫使多国继续采取货币紧缩政策措施来应对，年内欧美多国央行加息节奏有所加快。四季度随着通胀数据边际走低，市场对于美联储加息放缓有所预期，全球资本市场主要股指均有大幅反弹。2022 年国内经济压力较大，出口前期韧性强但后期增速转负，固定资产投资增速放缓，其中房地产投资加速下滑拖累严重，防疫形势严峻，居民出行和消费受到压制，国内需求持续疲弱引发通缩压力，随着四季度多方面出现积极变化，包括疫情管控政策放开、房地产融资和销售支持政策频出、为平台企业正名、人民币汇率企稳等，这些变化给市场带来了强力复苏的信心。 2022 年全年债券收益率呈“U”型走势，前期 10 年国债收益率始终维持在 2.6%-2.85%的窄区间震 荡波动，未形成趋势性行情，11-12 月，防疫和房地产调控政策做出重大调整，债市预期转向，叠加理财赎回负反馈持续强化，10 年期国债收益率快速大幅上行触及 2.9%以上的全年高点。2022 年信用债市场前期国企板块修复、宽信用政策加码、流动性环境维持宽松推动结构性资产荒行情，11 月 底房企融资利好政策频出叠加疫情防控放松，债市看空逻辑引发理财赎回，抛售行情下信用债市场遭遇流动性冲击，估值大幅调整。我们债券投资整体配置以中短久期政金债和存单为主，产品严格控制总风险敞口，力求获得长期稳健收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.1771 元，本报告期份额净值增长率为-1.83%， 同期比较基准的增长率为-1.78%。本基金 C 类份额净值为 1.1575 元，本报告期份额净值增长率为-2.28%，同期比较基准的增长率为-1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前国际环境和地缘政治博弈愈加复杂，俄乌对峙局势继续僵持，海外通胀压力减缓但是通胀粘性较强，欧美央行加息缩表可能持续时间较长，这将成为贯穿全年的市场博弈点之一。国内货币政策前期顶着海外加息和汇率贬值压力不断放松，政策稳增长保就业态度比较明确，随着疫情防控完全放开，干扰经济复苏的因素消散，经济活力和出行消费逐步恢复，就业和消费的压力会逐步缓解。随着社融和信贷放量大增，固定资产投资边际好转，经济企稳速度可能会超预期，同时通胀压力会在复苏过程中逐步显现，出口仍有不确定性，国内人口负增长和老龄化加快在一定程度上限制了消费总量的长期天花板，但是短期消费的恢复还要观察后续的刺激政策力度， 债券市场在 2022 年年末经历了剧烈调整后逐步企稳，本轮债市调整的背景是资金利率中枢上 升，触发因素是防疫管控放开和房地产政策放松，而净值化背景下的理财赎回则起到推波助澜的作用。展望后期，防疫放开和地产企稳所带来的经济复苏方向确定，复苏预期在刺激政策加持下将直接限制债券收益率进一步向下的空间。考虑到 2023 年初银行信贷和社融数据比较强劲，叠加 PMI指数所反映出的乐观情绪，经济数据逐季改善概率较高，通胀压力回升速度可能超预期，届时宽松的货币政策可能转向，债券利率风险有所增大，债券组合久期应当适度缩短。信用债方面主要持有中短久期利率债、商金债和高等级存单，在保证账户流动性情况下适当获取债券流动性溢价和部分杠杆收益，总体以获取较高安全度的票息收益为主，对于信用资质下沉策略非常谨慎。 在经历 2022 年全年的调整之后，A 股整体估值水平回落至较低水平，权益风险溢价率处于较高 水平，配置价值显现出来，同时随着人民币汇率企稳回升、防疫管控放开、房地产融资松绑和为平台经济正名等多方面积极变化，投资者情绪明显改善。往后看上市公司年报数据出来之前是业绩真空期，市场往往会在不同热点题材之间轮动，但是随着年报和一季报数据披露，全年投资主线会比较清晰。尽管很多公司去年四季度业绩甚至一季度数据都有一定压力，但是投资机会仍旧会在逐季改善确定性较强的行业中产生，我们接下来会紧跟公司财报数据更新和产业政策变化，重点关注消 费复苏、高端制造、国产替代和顺周期龙头等主要方向，坚持筛选基本面扎实、长期逻辑不断验证且估值性价比较高的投资标的进行积极布局。 当前转债市场交易仍旧比较拥挤，资产荒背景下债券投资者纷纷涌入转债市场，并且前期股票市场下跌时转债并没有顺势调整到位，导致转股溢价率维持高位，转债价格仍存在压缩估值的空间和必要性。国内流动性持续宽松是转债行情的核心支撑，如果有迹象表明货币政策边际收紧，市场调整风险会很大。随着转债新券不断发行，可挖掘标的数量扩容较大，叠加正股市场交易活跃度增加，我们会在新上市、低价券和正股高弹性等方向积极寻找投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募 说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期从 2022 年 1 月 10 日到 2022 年 3 月 31 日连续 54 个工作日基金资产净值低于五千 万元。 本基金报告期从 2022 年 4 月 19 日到 2022 年 6 月 28 日连续 47 个工作日基金资产净值低于五千 万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新 华基金管理股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 致同审字（2023）第 110A005407 号 新华聚利债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的新华聚利债券型证券投资基金（以下简称“新华聚利债券基金”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表及相关财务报表 附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华聚利债券基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华聚利债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 新华聚利债券基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括新华聚利债券基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华聚利债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华聚利债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华聚利债券基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华聚利债券基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华聚利债券基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 范晓红 刘蕾 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 9,546,759.35 836,647.09 结算备付金 - 116,449.08 存出保证金 24.71 9,344.28 交易性金融资产 7.4.7.2 1,367,155,769.03 45,939,405.30 其中：股票投资 - 4,633,134.00 基金投资 - - 债券投资 1,367,155,769.03 41,306,271.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 3,300,000.00 应收清算款 - 178,578.86 应收股利 - - 应收申购款 61.95 11,267.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 839,080.00 资产总计 1,376,702,615.04 51,230,772.00 附注 本期末 上年度末 负债和净资产 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 358,360,493.19 - 应付清算款 - 183,717.69 应付赎回款 1,663.13 62,932.04 应付管理人报酬 258,359.36 19,009.23 应付托管费 86,119.78 5,431.20 应付销售服务费 329.16 3,680.74 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 8.32 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 200,654.81 231,736.97 负债合计 358,907,619.43 506,516.19 净资产： - - 实收基金 7.4.7.7 864,649,176.28 42,629,102.16 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 153,145,819.33 8,095,153.65 净资产合计 1,017,794,995.61 50,724,255.81 负债和净资产总计 1,376,702,615.04 51,230,772.00 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值 1.1771 元，基金份额 863,822,270.44 份，C 类份额净值 1.1575 元，基金份额 826,905.84 份。 7.2 利润表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 附注 项目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 16,048,185.98 3,734,536.98 1.利息收入 454,667.87 2,746,537.73 其中：存款利息收入 7.4.7.9 105,270.76 15,585.38 债券利息收入 - 2,724,496.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 349,397.11 6,455.46 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,486,802.45 2,140,987.29 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -292,253.95 1,178,133.06 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 22,779,070.98 797,979.51 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 -14.58 164,874.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -7,263,875.64 -1,224,056.16 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 370,591.30 71,068.12 减：二、营业总支出 5,338,905.74 1,548,793.18 1．管理人报酬 1,981,486.97 720,005.39 2．托管费 643,923.89 205,715.87 3．销售服务费 295,834.92 59,205.72 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 2,206,091.86 196,843.02 其中：卖出回购金融资产支出 2,206,091.86 196,843.02 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 14.81 5,218.75 8．其他费用 7.4.7.21 211,553.29 361,804.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 10,709,280.24 2,185,743.80 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,709,280.24 2,185,743.80 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 10,709,280.24 2,185,743.80 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 50,724,255.8 资产（基金净 42,629,102.16 8,095,153.65 1 值） 二、本期期初净 资产（基金净 42,629,102.16 8,095,153.65 50,724,255.81 值） 三、本期增减变 967,070,739.8 动额（减少以 822,020,074.12 145,050,665.68 0 “-”号填列） （一 ）、综合收 - 10,709,280.24 10,709,280.24 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 956,361,459.5 基金净值变动数 822,020,074.12 134,341,385.44 6 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,793,721,698.49 282,824,169.67 2,076,545,868. 款 16 2.基金赎回 -971,701,624.37 -148,482,784.23 -1,120,184,40 款 8.60 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 864,649,176.28 153,145,819.33 1,017,794,995. 产（基金净值） 61 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 103,259,172. 资产（基金净 88,503,614.08 14,755,558.58 66 值） 二、本期期初净 103,259,172. 资产（基金净 88,503,614.08 14,755,558.58 66 值） 三、本期增减变 -52,534,916.8 动额（减少以 -45,874,511.92 -6,660,404.93 5 “-”号填列） （一 ）、综合收 - 2,185,743.80 2,185,743.80 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -54,720,660.6 基金净值变动数 -45,874,511.92 -8,846,148.73 5 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 169,374,143.26 29,091,395.56 198,465,538.8 款 2 2.基金赎回 -215,248,655.18 -37,937,544.29 -253,186,199. 款 47 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 42,629,102.16 8,095,153.65 50,724,255.81 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]2027 号文件“关于核准新华聚利债券型证券投资基金募集的批复”批准，由新华基金管理股份 有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 4 月 5 日（含周六、周日） 向社会公开募集，首次募集资金总额 271,306,452.86 元, 其中募集资金产生利息 33,666.14 元，并经 瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360013 号验资报告予以验证。2019 年 4 月 11 日办理基金备案手 续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华聚利债券型证券投资基金招募说明书》及《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。如法律法规或中国证监会 允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南和解释、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资、债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策： (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策： 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策： 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和私募债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和私募债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号--金融 工具列报》 (以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产品相关 会计处理规定》的通知》 (财会[2022]14 号)， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： （1）新金融工具准则 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑 自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 836,647.09 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 558.93 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 837,206.02 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 116,449.08 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 52.40 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 116,501.48 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 9,344.28 元，自 应收利息转入的重分类金额为人民币 4.20 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面 价值为人民币 9,348.48 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,300,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,562.00 元，重新计量预期信用损失准 备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日 按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,301,562.00 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 839,080.00 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 558.93 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 52.40元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 4.20 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 836,902.47 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 1,562.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为 人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，应收利息于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 0.00 元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 45,939,405.30 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 836,902.47 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 46,776,307.77 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 (2)《资产管理产品相关会计处理规定》、修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》、修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 9,546,759.35 836,647.09 等于：本金 9,544,735.22 836,647.09 加：应计利息 2,024.13 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 9,546,759.35 836,647.09 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 4,204,485.20 85,300.27 4,284,880.27 -4,905.20 债券 银行间市场 1,343,194,430.00 26,262,888.76 1,362,870,888.76 -6,586,430.00 合计 1,347,398,915.20 26,348,189.03 1,367,155,769.03 -6,591,335.20 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,347,398,915.20 26,348,189.03 1,367,155,769.03 -6,591,335.20 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,326,185.17 - 4,633,134.00 306,948.83 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 10,330,711.17 - 10,476,214.00 145,502.83 债券 银行间市场 30,609,968.52 - 30,830,057.30 220,088.78 合计 40,940,679.69 - 41,306,271.30 365,591.61 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 45,266,864.86 - 45,939,405.30 672,540.44 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,300,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 839,080.00 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 839,080.00 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.04 40.78 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 31,653.77 22,696.19 其中：交易所市场 9,478.69 21,795.54 银行间市场 22,175.08 900.65 应付利息 - - 应付中国证券报 80,000.00 120,000.00 应付账户维护费 9,000.00 9,000.00 应付审计费 80,000.00 80,000.00 合计 200,654.81 231,736.97 7.4.7.7 实收基金 新华聚利债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 15,798,914.13 15,798,914.13 本期申购 857,636,473.34 857,636,473.34 本期赎回（以“-”号填列） -9,613,117.03 -9,613,117.03 本期末 863,822,270.44 863,822,270.44 新华聚利债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 26,830,188.03 26,830,188.03 本期申购 936,085,225.15 936,085,225.15 本期赎回（以“-”号填列） -962,088,507.34 -962,088,507.34 本期末 826,905.84 826,905.84 7.4.7.8 未分配利润 新华聚利债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,268,918.93 -122,916.14 3,146,002.79 本期利润 16,698,742.50 -7,900,798.23 8,797,944.27 本期基金份额交易产生的 171,439,218.45 -30,367,594.29 141,071,624.16 变动数 其中：基金申购款 173,431,849.75 -30,631,185.73 142,800,664.02 基金赎回款 -1,992,631.30 263,591.44 -1,729,039.86 本期已分配利润 - - - 本期末 191,406,879.88 -38,391,308.66 153,015,571.22 新华聚利债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,147,963.45 -198,812.59 4,949,150.86 本期利润 1,274,413.38 636,922.59 1,911,335.97 本期基金份额交易产生的 -6,256,093.06 -474,145.66 -6,730,238.72 变动数 其中：基金申购款 172,676,611.02 -32,653,105.37 140,023,505.65 基金赎回款 -178,932,704.08 32,178,959.71 -146,753,744.37 本期已分配利润 - - - 本期末 166,283.77 -36,035.66 130,248.11 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 103,050.77 14,561.14 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,219.99 1,024.24 其他 - - 合计 105,270.76 15,585.38 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 122021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 8,660,466.00 33,628,143.57 减：卖出股票成本总额 8,932,342.37 32,450,010.51 减：交易费用 20,377.58 - 买卖股票差价收入 -292,253.95 1,178,133.06 7.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 21,376,453.38 - 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,402,617.60 797,979.51 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 22,779,070.98 797,979.51 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,469,353,209.76 290,176,284.42 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,448,759,042.94 285,817,457.46 本总额 减：应计利息总额 19,178,564.24 3,560,847.45 减：交易费用 12,984.98 - 买卖债券差价收入 1,402,617.60 797,979.51 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 -14.58 164,874.72 基金投资产生的股利收益 - - 合计 -14.58 164,874.72 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -7,263,875.64 -1,224,056.16 ——股票投资 -306,948.83 -1,533,100.37 ——债券投资 -6,956,926.81 309,044.21 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -7,263,875.64 -1,224,056.16 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 367,666.30 71,068.12 补差费收入 2,925.00 - 合计 370,591.30 71,068.12 7.4.7.19 持有基金产生的费用 本基金本报告期无持有基金产生的费用。 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行汇划费 14,353.29 15,869.82 中国证券报 80,000.00 120,000.00 账户维护费 36,000.00 45,000.00 查询费 1,200.00 1,200.00 交易费用 - 99,734.61 合计 211,553.29 361,804.43 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截止财务报告批准日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 686,608.00 5.18% 817,463.00 1.30% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 14,640,559.90 15.15% - - 司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 20,000,000.00 9.28% - - 司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 639.41 6.07% - - 司 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 761.30 1.49% 218.88 1.00% 司 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,981,486.97 720,005.39 其中：支付销售机构的客户维护费 60,707.51 199,401.40 注：1、2022 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 6 日：基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 0.7%的年 费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 2022 年 7 月 7 日-2022 年 12 月 31 日：基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 0.3%的年费率 逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 643,923.89 205,715.87 注：2022 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 6 日：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐 日计提确认。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 2022 年 7 月 7 日-2022 年 12 月 31 日：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.1%的年费率逐日 计提确认。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 合计 中国农业银行股份有 - 585.61 585.61 限公司 新华基金管理股份有 - 195,442.18 195,442.18 限公司 恒泰证券股份有限公 - 2,172.60 2,172.60 司 合计 - 198,200.39 198,200.39 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华聚利债券A 新华聚利债券C 合计 中国农业银行股份有 - 25,859.27 25,859.27 限公司 新华基金管理股份有 - 7,693.39 7,693.39 限公司 恒泰证券股份有限公 - 9,907.42 9,907.42 司 合计 - 43,460.08 43,460.08 注：1、基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%的年费率逐日计提确认。其计算公 式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.4%/当年天数。 2、本报告期列示的应支付的销售服务费为当期支付金额。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 9,546,759.35 103,050.77 836,647.09 14,561.14 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止 2022 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购金融资产款余额为 358,360,493.19 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 210313 21 进出 13 2023-01-03 100.99 3,346,000.00 337,915,931.83 210207 21 国开 07 2023-01-03 102.55 320,000.00 32,815,167.12 合计 3,666,000.00 370,731,098.95 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期期未无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 54,976,825.48 12,434,486.00 合计 54,976,825.48 12,434,486.00 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA - 7,956,332.00 AAA 以下 - 89,396.00 未评级 1,144,502,904.10 20,826,057.30 合计 1,144,502,904.10 28,871,785.30 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 167,676,039.45 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 167,676,039.45 - 注：上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,546,759.35 - - - 9,546,759.35 结算备付金 - - - - - 存出保证金 24.71 - - - 24.71 交易性金融资产 222,652,864.93 1,144,502,904.10 - -1,367,155,769. 03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 其他债权投资 - - - - - 其他权益工具投 - - - - - 资 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 61.95 61.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 232,199,648.99 1,144,502,904.10 - 61.951,376,702,615. 资产总计 04 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 358,360,493.19 - - - 358,360,493.1 产款 9 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,663.13 1,663.13 应付管理人报酬 - - - 258,359.36 258,359.36 应付托管费 - - - 86,119.78 86,119.78 应付销售服务费 - - - 329.16 329.16 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 200,654.81 200,654.81 负债总计 358,360,493.19 - - 547,126.24358,907,619 .43 利率敏感度缺口 -126,160,844.20 1,144,502,904.10 - -547,064.291,017,794,995. 61 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 836,647.09 - - - 836,647.09 结算备付金 116,449.08 - - - 116,449.08 存出保证金 9,344.28 - - - 9,344.28 交易性金融资产 12,739,586.00 26,454,885.30 2,111,800.00 4,633,134.00 45,939,405.30 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - 3,300,000.00 3,300,000.00 产 应收证券清算款 - - - 178,578.86 178,578.86 应收利息 - - - 839,080.00 839,080.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,267.39 11,267.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,702,026.45 26,454,885.30 2,111,800.00 8,962,060.25 51,230,772.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 183,717.69 183,717.69 应付赎回款 - - - 62,932.04 62,932.04 应付管理人报酬 - - - 19,009.23 19,009.23 应付托管费 - - - 5,431.20 5,431.20 应付销售服务费 - - - 3,680.74 3,680.74 应付交易费用 - - - 22,696.19 22,696.19 应交税费 - - - 8.32 8.32 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,040.78 209,040.78 负债总计 - - - 506,516.19 506,516.19 利率敏感度缺口 13,702,026.45 26,454,885.30 2,111,800.00 8,455,544.06 50,724,255.81 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp 减少约 4,941,900.64 减少约 169,569.29 市场利率下降 25.00 bp 增加约 4,974,015.94 增加约 171,172.86 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - 4,633,134.00 9.13 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,367,155,769.03 134.33 41,306,271.30 81.43 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,367,155,769.03 134.33 45,939,405.30 90.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% - 增加约 42,720.81 沪深 300 指数下降 1% - 减少约 42,720.81 注：本报告期末，本基金无股票投资，因此沪深 300 指数的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - 12,373,762.00 第二层次 1,367,155,769.03 33,565,643.30 第三层次 - - 合计 1,367,155,769.03 45,939,405.30 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金于本报告期末及上年末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值和公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,367,155,769.03 99.31 其中：债券 1,367,155,769.03 99.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 9,546,759.35 0.69 计 8 其他各项资产 86.66 0.00 9 合计 1,376,702,615.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601677 明泰铝业 264,592.00 0.52 2 601689 拓普集团 242,440.00 0.48 3 300726 宏达电子 167,505.00 0.33 4 600399 抚顺特钢 161,103.00 0.32 5 300587 天铁股份 153,350.00 0.30 6 002585 双星新材 135,125.00 0.27 7 600165 新日恒力 132,485.00 0.26 8 300421 力星股份 118,417.00 0.23 9 300413 芒果超媒 113,154.00 0.22 10 603855 华荣股份 112,735.00 0.22 11 000977 浪潮信息 109,866.00 0.22 12 603859 能科科技 108,870.00 0.21 13 002960 青鸟消防 92,827.20 0.18 14 002555 三七互娱 91,402.00 0.18 15 600905 三峡能源 90,520.00 0.18 16 002833 弘亚数控 89,241.00 0.18 17 300059 东方财富 84,500.00 0.17 18 002236 大华股份 78,692.00 0.16 19 600988 赤峰黄金 76,428.00 0.15 20 600188 兖矿能源 75,548.00 0.15 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300587 天铁股份 321,587.00 0.63 2 300059 东方财富 292,489.00 0.58 3 601677 明泰铝业 255,269.00 0.50 4 601658 邮储银行 248,382.00 0.49 5 300775 三角防务 244,564.00 0.48 6 600745 闻泰科技 239,054.00 0.47 7 603859 能科科技 232,266.00 0.46 8 600887 伊利股份 226,921.00 0.45 9 002833 弘亚数控 223,736.00 0.44 10 000977 浪潮信息 220,043.00 0.43 11 601689 拓普集团 216,000.00 0.43 12 600690 海尔智家 212,173.00 0.42 13 600036 招商银行 209,350.00 0.41 14 000333 美的集团 208,096.00 0.41 15 002049 紫光国微 198,765.00 0.39 16 002585 双星新材 195,560.00 0.39 17 000739 普洛药业 194,270.00 0.38 18 002555 三七互娱 182,054.00 0.36 19 600801 华新水泥 179,518.00 0.35 20 600507 方大特钢 174,200.00 0.34 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,606,157.20 卖出股票的收入（成交）总额 8,660,466.00 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 4,284,880.27 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,195,194,849.31 117.43 其中：政策性金融债 1,195,194,849.31 117.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 167,676,039.45 16.47 9 其他 - - 10 合计 1,367,155,769.03 134.33 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 210313 21 进出 13 4,000,000 403,964,054.79 39.69 2 180401 18 农发 01 3,000,000 329,009,753.42 32.33 3 210303 21 进出 03 2,000,000 206,434,301.37 20.28 4 210207 21 国开 07 2,000,000 205,094,794.52 20.15 5 112209133 22 浦发银 1,700,000 167,676,039.45 16.47 行 CD133 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同无股指期货投资政策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同无国债期货投资政策。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）“21 进出 13”、“21 进出 03”发行人中国进出口银行，因漏报不良贷款余额 EAST 数据等 17 项 违规，被罚款 420 万元。（银保监罚决字〔2022〕9 号，2022 年 3 月 21 日） （2）“18 农发 01”发行人中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 17 项 违法违规行为，被罚款 480 万元。（银保监罚决字〔2022〕10 号，2022 年 3 月 21 日） （3）“21 国开 07”发行人国家开发银行，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 17 项违法违规行为，被罚款 440 万元。（银保监罚决字〔2022〕8 号，2022 年 3 月 21 日） （4）“22 浦发银行 CD133”发行人上海浦东发展银行股份有限公司： ① 中国银行间市场交易商协会通报，上海浦东发展银行股份有限公司存在违反银行间债券市场相关 自律管理规则的行为，经 2022 年第 20 次自律处分会议审议决定，对其予以自律处分。（2022 年 1 月 26 日） ② 因违规办理远期结汇业务等 5 项违法事实，国家外汇管理局上海分局对其处以责令改正、警告， 并处罚款 933 万元，没收违法所得 334.69 万。（上海汇管罚字〔2022〕3111220601,2022 年 9 月 17 日） ③ 因存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报信贷资产转 让业务 EAST 数据、漏报债券投资业务 EAST 数据等 16 项违法违规行为，被罚款 420 万元。（银保 监罚决字〔2022〕25 号，2022 年 3 月 21 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24.71 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 61.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86.66 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华聚利债券 A 1,599,670.8 540 857,526,198.69 99.27% 6,296,071.75 0.73% 7 新华聚利债券 C 100.00 262 3,156.13 0.00 0.00% 826,905.84 % 合计 1,078,116.1 802 857,526,198.69 99.18% 7,122,977.59 0.82% 8 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华聚利债券 A 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员持 新华聚利债券 C 2,000.00 0.24% 有本基金 合计 2,000.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华聚利债券 A 0 金投资和研究部门负责人 新华聚利债券 C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 新华聚利债券 A 0 放式基金 新华聚利债券 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 基金合同生效日（2019 年 4 月 11 262,512,552.99 8,793,899.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 15,798,914.13 26,830,188.03 本报告期基金总申购份额 857,636,473.34 936,085,225.15 减：本报告期基金总赎回份额 9,613,117.03 962,088,507.34 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 863,822,270.44 826,905.84 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 2 月 28 日，翟晨曦女士离任公司董事长，于春玲女士代任公司董事长，刘征宇先生由 于个人原因不再担任副总经理。本报告期，公司董事项琥先生离任，增补李磊先生为董事。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人与原深圳办公区所租房屋的房东黄淑娴与二房东（承租人）之间存在房屋占用费的纠纷案件，该案件等待二审开庭；基金管理人专户产品众富 1 号交易对手湖北蕲春农商行对公司发起诉讼，目前该案件等待开庭审理。 本报告期未有涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 2021 年 1 月 8 日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为本基金进行审计的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。报告年度应 支付给其报酬 80000 元人民币。审计年限为 1 年。自 2020 年，致同会计师事务所为本基金连续提供 3 年审计服务。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2022-07-08 采取稽查或处罚等措施的机构 重庆证监局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如提 已完成整改措施 出整改意见） 其他 - 11.7.1 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 浙商证券 1 2,354,633.00 17.75% 1,721.95 16.34% - 银河证券 1 1,860,771.00 14.03% 1,360.79 12.91% - 信达证券 1 1,672,265.20 12.61% 1,222.97 11.60% - 华创证券 2 1,385,075.00 10.44% 1,013.00 9.61% - 招商证券 1 1,007,527.00 7.59% 938.35 8.90% - 中泰证券 2 831,082.00 6.26% 607.75 5.77% - 中信证券 2 809,278.00 6.10% 753.67 7.15% - 光大证券 1 743,413.00 5.60% 692.33 6.57% - 恒泰证券 2 686,608.00 5.18% 639.41 6.07% - 东方财富 2 467,792.00 3.53% 342.12 3.25% - 华泰证券 1 446,445.00 3.37% 326.51 3.10% - 华西证券 1 378,146.00 2.85% 352.16 3.34% - 中金公司 1 286,570.00 2.16% 266.92 2.53% - 申万宏源 1 278,815.00 2.10% 259.66 2.46% - 国盛证券 2 58,203.00 0.44% 42.59 0.40% - 民生证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 42 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席 位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.15.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 浙商证券 343,991.48 0.36% - - - - 银河证券 27,064,971.3 28.02% 23,000,00 10.68% - - 0 0.00 信达证券 - - - - - - 华创证券 11,459,695.6 11.86% 72,500,00 33.66% - - 0 0.00 招商证券 - - - - - - 中泰证券 553,728.48 0.57% 848,000.0 0.39% - - 0 中信证券 8,487,069.00 8.79% 20,648,00 9.59% - - 0.00 光大证券 53,420.00 0.06% - - - - 恒泰证券 14,640,559.9 15.15% 20,000,00 9.28% - - 0 0.00 东方财富 10,922,857.6 11.31% 20,736,00 9.63% - - 0 0.00 华泰证券 5,709,039.00 5.91% 7,900,000. 3.67% - - 00 华西证券 - - - - - - 中金公司 3,603,013.02 3.73% 21,998,00 10.21% - - 0.00 申万宏源 185,037.00 0.19% 1,142,000. 0.53% - - 00 国盛证券 1,773,939.70 1.84% 500,000.0 0.23% - - 0 民生证券 11,808,527.2 12.22% 26,138,00 12.13% - - 8 0.00 新时代证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 11.16 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新华基金管理股份有限公司关于旗下公开募 中国证券报、上海证券 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券时报、证券日 2022-01-04 则的公告 报、公司网站、电子信 披网站 2 新华聚利债券型证券投资基金招募说明书（更 公司网站、电子信披网 2022-01-05 新） 站 3 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网 2022-01-05 A）基金产品资料概要（更新） 站 4 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网 2022-01-05 C）基金产品资料概要（更新） 站 5 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 营业场所变更的公告 电子信披网站 6 新华基金管理股份有限公司关于设立上海分 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 公司的公告 电子信披网站 中国证券报、上海证券 7 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2022-01-21 2021 年 4 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 8 新华聚利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季 公司网站、电子信披网 2022-01-21 度报告 站 9 新华聚利债券型证券投资基金招募说明书（更 公司网站、电子信披网 2022-03-02 新） 站 10 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网 2022-03-02 A）基金产品资料概要（更新） 站 11 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网 2022-03-02 C）基金产品资料概要（更新） 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 12 金增加中植基金销售有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日 2022-03-02 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 报、公司网站、电子信 告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 13 券型证券投资基金可能触发基金合同终止情 电子信披网站 2022-03-12 形的提示性公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 14 金增加东方财富证券股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2022-03-18 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 15 金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日 2022-03-18 开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 16 券型证券投资基金可能触发基金合同终止情 电子信披网站 2022-03-26 形的提示性公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2022-03-28 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 报、公司网站、电子信 活动的公告 披网站 中国证券报、上海证券 18 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2022-03-30 2021 年年度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 19 新华聚利债券型证券投资基金 2021 年年度报 公司网站、电子信披网 2022-03-30 告 站 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 20 券型证券投资基金可能触发基金合同终止情 电子信披网站 2022-04-02 形的提示性公告 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 21 券型证券投资基金增加销售机构、参加申购费 电子信披网站 2022-04-09 率优惠活动的公告 22 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2022-04-15 金在上海利得基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日 惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 23 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 1 报、证券时报、证券日 2022-04-21 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 24 新华聚利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季 公司网站、电子信披网 2022-04-21 度报告 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 25 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日 2022-04-30 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 26 金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2022-06-09 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 27 券型证券投资基金可能触发基金合同终止情 电子信披网站 2022-06-18 形的提示性公告 新华基金管理股份有限公司关于降低新华聚 中国证券报、公司网站、 28 利债券型证券投资基金管理费率及托管费率 电子信披网站 2022-07-07 并修改基金合同及托管协议的公告 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 29 券型证券投资基金 A 类份额在直销渠道开展 电子信披网站 2022-07-18 赎回费率优惠活动的公告 30 新华聚利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季 公司网站、电子信披网 2022-07-20 度报告 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金增 中国证券报、上海证券 31 加华宝证券股份有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日 2022-07-22 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 32 券投资基金参加长江证券股份有限公司申购 报、证券时报、证券日 2022-08-06 费率优惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 33 新华聚利债券型证券投资基金 2022 年中期报 公司网站、电子信披网 2022-08-30 告 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 34 券投资基金增加招商证券股份有限公司为销 报、证券时报、证券日 2022-09-20 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 报、公司网站、电子信 业务的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 35 金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2022-09-28 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 36 金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机 报、公司网站、电子信 2022-09-28 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 37 金增加德邦证券股份有限公司为销售机构、参 报、证券时报、证券日 2022-10-21 加费率优惠活动并开通定期定额投资业务及 报、公司网站、电子信 基金转换业务的公告 披网站 38 新华聚利债券型证券投资基金 2022 年第 3 季 公司网站、电子信披网 2022-10-25 度报告 站 新华基金管理股份有限公司关于部分销售机 中国证券报、公司网站、 39 构下线新华聚利债券 C 份额、新增新华聚利 E 电子信披网站 2022-10-27 份额的公告 新华基金管理股份有限公司关于新华聚利债 中国证券报、公司网站、 40 券型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改 电子信披网站 2022-10-27 基金合同和托管协议的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 41 金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为 报、证券日报、公司网 2022-11-25 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 42 金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代 报、证券时报、证券日 2022-11-29 销机构的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 43 金增加民商基金销售（上海）有限公司为代销 报、证券时报、证券日 2022-12-07 机构的公告 报、公司网站、电子信 披网站 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20220629-202212 857,26 857,263,609 1 31 - 3,609. - .09 99.15% 09 机构 92,207 92,207,8 2 20220411 - ,801.3 01.33 0.00 0.00% 3 3 20220729-202208 - 260,96 260,960, 0.00 0.00% 01 0,334. 334.03 03 4 20220419-202205 - 8,702, 8,702,46 0.00 0.00% 16 462.80 2.80 20220101-202201 16,950 16,950,5 5 25 ,589.0 - 89.03 0.00 0.00% 3 20220412-202204 13,053 13,053,6 6 18 - ,694.2 94.20 0.00 0.00% 0 7 20220105-202202 8,486, - 8,486,80 0.00 0.00% 09 803.02 3.02 产品特有风险 1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条 款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 3、本基金投资流通受限证券，可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将 制订严格的投资决策流程和风险控制制度，根据公司净资本规模，以及基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。 4、本基金投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操 作风险和法律风险等。本公司将通过内部研究分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，加强资产支持证券投资合法合规性管理。 5、基金合同提前终止的风险：如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份 额持有人人数较少等情形的，《基金合同》将终止。 6、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华聚利债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华聚利债券型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》 (四)《新华聚利债券型证券投资基金托管协议》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华聚利债券型证券投资基金招募说明书》 (七)《新华聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要》（更新） (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 (十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十一)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年三月三十日