新华聚利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......8 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......18 7 投资组合报告 ......58 7.1 期末基金资产组合情况......58 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......66 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......70 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......70 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......71 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71 7.11 投资组合报告附注......72 8 基金份额持有人信息 ......74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 8.2 期末上市基金前十名持有人......75 8.3 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......77 9 开放式基金份额变动 ......78 10 重大事件揭示 ......79 10.1 基金份额持有人大会决议......79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79 10.4 基金投资策略的改变......79 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79 10.8 其他重大事件 ......80 11 影响投资者决策的其他重要信息......82 12 备查文件目录 ......82 12.1 备查文件目录 ......83 12.2 存放地点 ......83 12.3 查阅方式 ......83 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华聚利债券型证券投资基金 基金简称 新华聚利债券 基金主代码 006896 交易代码 006896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,192,747.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 下属分级基金的交易代码 006896 006897 报告期末下属分级基金的份额总额 101,769,290.99 份 19,423,456.29 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动的投 资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策 略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期收益 和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 秦一楠 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 力帆中心2号楼19层，北京市海 号凯晨世贸中心东座F9 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 邮政编码 400010 100031 法定代表人 翟晨曦 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 本期已实现收益 1,931,899.67 249,839.62 本期利润 820,870.67 90,051.57 加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0061 本期加权平均净值利润率 0.65% 0.53% 本期基金份额净值增长率 0.62% 0.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 期末可供分配利润 16,505,805.30 2,912,371.13 期末可供分配基金份额利润 0.1622 0.1499 期末基金资产净值 119,598,362.53 22,588,746.14 期末基金份额净值 1.1752 1.1630 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 基金份额累计净值增长率 17.52% 16.30% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华聚利债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.24% 0.07% -0.24% 0.09% 0.00% -0.02% 过去三个月 0.40% 0.06% 0.77% 0.10% -0.37% -0.04% 过去六个月 0.62% 0.11% 0.70% 0.14% -0.08% -0.03% 过去一年 3.38% 0.11% 2.31% 0.13% 1.07% -0.02% 自基金合同生 17.52% 0.21% 4.78% 0.13% 12.74% 0.08% 效起至今 新华聚利债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.27% 0.07% -0.24% 0.09% -0.03% -0.02% 过去三个月 0.30% 0.06% 0.77% 0.10% -0.47% -0.04% 过去六个月 0.41% 0.11% 0.70% 0.14% -0.29% -0.03% 过去一年 2.97% 0.11% 2.31% 0.13% 0.66% -0.02% 自基金合同生 16.30% 0.21% 4.78% 0.13% 11.52% 0.08% 效起至今 注：1、本基金业绩比较基准采用中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华聚利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 4 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日） 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 注：1、本基金于 2019 年 4 月 11 日基金合同生效。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 会计学硕士，历任中国工商银行总 姚海明 本基金基金经 2020-11-27 - 8 行资产管理部交易员，新华基金固 理。 定收益与平衡投资部债券研究员、 基金经理助理、投资经理。 本基金基金经 理，新华基金 总经理助理、 平衡投资部总 监、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理、新华 经济学博士、注册金融分析师，历 鑫回报混合型 任中国建设银行北京分行投资银 姚秋 证券投资基金 2019-04-11 - 11 行部投资研究工作、中国工商银行 基金经理、新 资产管理部固定收益投资经理。 华红利回报混 合型证券投资 基金基金经 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理。 本基金基金经 理助理，新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 2020-06-0 经济学硕士，历任新华基金固定收 张乃先 基金经理助 3 - 6 益信用研究员、宏观研究员、高级 理、安享惠金 宏观研究员。 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫利灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠泽 39 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 丰盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鼎利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理。 于航 本基金基金经 2020-06-0 - 6 统计学硕士，历任新华基金股票交 理助理，新华 3 易员，固定收益与平衡投资部研究 纯债添利债券 员，从事宏观研究、策略研究、信 型发起式证券 用研究、转债研究等多个方向研究 投资基金基金 工作。 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫利灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠泽 39 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 丰盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鼎利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理、新华安 康多元收益一 年持有期混合 型证券投资基 金基金经理助 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华聚利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华为新华聚利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球经济步入复苏，疫苗接种加速，国内经济复苏动能有所减弱，实体经济融 资动力下降，融资缺口稳中收窄。由于供需错配继续演绎，二季度工业通胀高企，经济处于复苏阶段而非扩张阶段，央行 7 月份实施全面降准进一步确认了弱复苏的趋势。 上半年本基金大类资产配置方面保持债券、转债和股票均衡配置，整体杠杆率保持在较低水平。上半年债券投资以中短久期高等级信用债加长端利率债的哑铃型组合为底仓，组合久期适中，以吃票息策略为主。上半年转债投资以 YTM 较高的银行转债和 EB 等偏债型转债为主，偏股型品种配置比例较低。上半年股票投资保持均衡配置策略，在周期、成长、消费、地产、金融等行业均有配置， 由于上半年风格切换，周期和成长表现较好，消费、地产和金融表现疲弱形成拖累，股票投资整体表现一般。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.1752 元，本基金 C 类份额净值为 1.1630 元； 本报告期 A 类份额净值增长率为 0.62%，业绩比较基准的增长率为 0.70%，本报告期 C 类份额净值 增长率为 0.41%,业绩比较基准的增长率为 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球疫苗接种持续加速，但是毒株变异难以预测，局部地区的疫情风险爆发也会掣肘经济的进一步开放和恢复。国内经济复苏动能有所减弱，实体经济融资动力下降，目前经济增长的主要动力还是比较依赖出口贸易。由于疫情对于家庭可支配收入的冲击，消费复苏节奏低于预期且短期内难以回到疫情前水平。房地产投资受政策影响难以成为拉动经济的动力；基建投资在严控地方政府隐性债务背景下也可能低于预期；制造业投资在利润高位、产能利用率提升、金融政策倾斜等多因素刺激下继续复苏。通胀方面，PPI 可能维持高位，CPI 在猪价下跌之后将维持在较低水平。货币政策方面，央行预防式降准向市场释放其稳货币的决心，市场短期流动性风险降低，但是美国 Taper 的落地节奏对于新兴市场冲击仍不可忽视，密切跟踪央行态度边际变化至关重要。 债券投资方面，下半年继续保持中短久期高等级信用债和长久期利率债的哑铃型债券组合。考虑到目前经济基本面走弱，货币政策稳定，流动性充裕，融资缺口收窄并且中美利差保持在中高位水平，整体有利于债市。但是下半年货币政策和国内经济环境受到外围影响愈加显著，专项债发行加速预期升温，激进的信用债投资策略风险较高，哑铃型的债券投资策略组合凸性较高，在收益率变动较大情况下表现更好。 可转债投资方面，下半年继续保持一定仓位的债性可转债品种，适当增加在股性可转债品种上面的关注。由于可转债的发行主体与中证 500 指数成分公司重叠度较高，而中证 500 目前的估值水平在历史 6%分位附近，投资性价比较高，后面需结合正股基本面来挖掘有价值标的。 股票投资方面，下半年继续保持相对均衡的行业配置，关注化工龙头、景气行业中游设备和盈利持续改善的传统行业。消费类当中食品饮料、医药生物、家电和汽车仍旧保持一定底仓，但考虑到经济动能放缓消费复苏乏力的环境下，对于标的选择更加严苛，更多考虑公司阿尔法属性；银行、地产虽然估值很低，但是由于行业基本面短期内难以看到改善迹象，保持较低仓位；部分化工龙头在产业一体化和新材料领域比较杰出且符合未来市场趋势，择机适当增配；景气度较高的军工、光伏、新能源和半导体等行业相关的设备公司以及与智能制造相关的设备公司需多挖掘，可以看得长 远一些；受益于碳达峰碳中和政策的部分传统行业也值得持续关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新 华基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,419,938.92 1,048,953.68 结算备付金 - 20,477.48 存出保证金 2,764.51 5,806.87 交易性金融资产 6.4.7.2 150,620,904.10 112,330,683.00 其中：股票投资 9,881,352.30 9,311,433.00 基金投资 - - 债券投资 140,739,551.80 103,019,250.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 59,852.24 应收利息 6.4.7.5 1,382,226.81 1,648,352.25 应收股利 - - 应收申购款 26,726.83 99,088.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 153,452,561.17 115,213,213.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 10,349,874.82 11,279,874.36 应付证券清算款 - - 应付赎回款 655,538.85 387,112.85 应付管理人报酬 91,836.26 68,293.08 应付托管费 26,238.95 19,512.28 应付销售服务费 8,026.57 5,949.00 应付交易费用 6.4.7.7 16,479.38 28,882.45 应交税费 7,914.38 3,839.57 应付利息 947.51 525.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,595.78 160,051.49 负债合计 11,265,452.50 11,954,040.96 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 121,192,747.28 88,503,614.08 未分配利润 6.4.7.10 20,994,361.39 14,755,558.58 所有者权益合计 142,187,108.67 103,259,172.66 负债和所有者权益总计 153,452,561.17 115,213,213.62 注：本报告期末，本基金 A 类份额净值 1.1752 元，基金份额 101,769,290.99 份，C 类份额净值 1.1630 元，基金份额 19,423,456.29 份。 6.2 利润表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 1,883,744.59 2,320,910.02 1.利息收入 1,978,059.99 936,488.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,560.41 5,963.01 债券利息收入 1,970,499.58 924,692.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 5,833.44 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,141,672.62 1,580,099.83 其中：股票投资收益 6.4.7.12 799,046.30 1,386,067.84 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 262,423.34 104,017.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 80,202.98 90,014.79 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -1,270,817.05 -329,395.50 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 34,829.03 133,716.82 减：二、费用 972,822.35 488,703.10 1．管理人报酬 500,033.92 244,115.83 2．托管费 142,866.83 69,747.38 3．销售服务费 34,349.27 28,451.55 4．交易费用 6.4.7.21 14,841.34 27,618.18 5．利息支出 141,170.65 15,038.65 其中：卖出回购金融资产支出 141,170.65 15,038.65 6.税金及附加 4,032.29 542.07 7．其他费用 6.4.7.22 135,528.05 103,189.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 910,922.24 1,832,206.92 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 910,922.24 1,832,206.92 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华聚利债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 88,503,614.08 14,755,558.58 103,259,172.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 910,922.24 910,922.24 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 32,689,133.20 5,327,880.57 38,017,013.77 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 116,175,585.17 19,668,711.95 135,844,297.12 2.基金赎回款 -83,486,451.97 -14,340,831.38 -97,827,283.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 121,192,747.28 20,994,361.39 142,187,108.67 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 47,326,207.60 4,261,368.51 51,587,576.11 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,832,206.92 1,832,206.92 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 49,659,700.36 6,995,782.94 56,655,483.30 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 123,803,645.82 16,137,633.65 139,941,279.47 2.基金赎回款 -74,143,945.46 -9,141,850.71 -83,285,796.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 96,985,907.96 13,089,358.37 110,075,266.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2018]2027 号文件“关于核准新华聚利债券型证券投资基金募集的批复”批准， 由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 4 月 5 日（含周六、周日）向社会公开募集，首次募集资金总额 271,306,452.86 元, 其中募集资金产生利 息 33,666.14 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360013 号验资报告予以验证。2019 年 4 月 11 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华聚利债券型证券投资基金招募说明书》及《新华聚利债券型证券投资基金合同》，本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》，《新华聚利债券型证券投资基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,419,938.92 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,419,938.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,313,586.34 9,881,352.30 567,765.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 10,516,164.58 10,679,551.80 163,387.22 债券 银行间市场 130,165,373.63 130,060,000.00 -105,373.63 合计 140,681,538.21 140,739,551.80 58,013.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 149,995,124.55 150,620,904.10 625,779.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 203.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.08 应收债券利息 1,382,022.05 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 1,382,226.81 注：应收结算备付金利息中包含应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,353.26 银行间市场应付交易费用 12,126.12 合计 16,479.38 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 416.83 应付证券出借违约金 - 预提费用 108,178.95 合计 108,595.78 6.4.7.9 实收基金 新华聚利债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 76,781,617.53 76,781,617.53 本期申购 81,134,207.89 81,134,207.89 本期赎回（以“-”号填列） -56,146,534.43 -56,146,534.43 本期末 101,769,290.99 101,769,290.99 新华聚利债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 11,721,996.55 11,721,996.55 本期申购 35,041,377.28 35,041,377.28 本期赎回（以“-”号填列） -27,339,917.54 -27,339,917.54 本期末 19,423,456.29 19,423,456.29 注：申购含红利再投、转换入份额、赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 新华聚利债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,900,691.66 2,000,822.87 12,901,514.53 本期利润 1,931,899.67 -1,111,029.00 820,870.67 本期基金份额交易产生的 3,673,213.97 433,472.37 4,106,686.34 变动数 其中：基金申购款 12,436,243.65 1,520,209.46 13,956,453.11 基金赎回款 -8,763,029.68 -1,086,737.09 -9,849,766.77 本期已分配利润 - - - 本期末 16,505,805.30 1,323,266.24 17,829,071.54 新华聚利债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,549,833.22 304,210.83 1,854,044.05 本期利润 249,839.62 -159,788.05 90,051.57 本期基金份额交易产生的 1,112,698.29 108,495.94 1,221,194.23 变动数 其中：基金申购款 5,039,651.66 672,607.18 5,712,258.84 基金赎回款 -3,926,953.37 -564,111.24 -4,491,064.61 本期已分配利润 - - - 本期末 2,912,371.13 252,918.72 3,165,289.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,377.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 183.21 其他 - 合计 7,560.41 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,501,936.76 减：卖出股票成本总额 2,702,890.46 买卖股票差价收入 799,046.30 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资。 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 92,850,243.93 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 91,338,065.57 成本总额 减：应收利息总额 1,249,755.02 买卖债券差价收入 262,423.34 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 80,202.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 80,202.98 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -1,270,817.05 ——股票投资 -1,272,283.24 ——债券投资 1,466.19 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -1,270,817.05 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 34,829.03 合计 34,829.03 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 11,058.84 银行间市场交易费用 3,782.50 合计 14,841.34 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户维护费 27,000.00 汇划手续费 8,749.10 其他 600.00 合计 135,528.05 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 582,432.00 7.24% 1,112,848.00 5.96% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期基上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 - - 795,725.94 5.00% 司 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 - - 25,900,000.00 20.89% 司 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 542.42 7.94% 970.05 22.28% 司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 1,036.35 6.77% 1,036.35 4.71% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示； 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 500,033.92 244,115.83 其中：支付销售机构的客户维护费 122,592.62 48,762.46 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率逐日计提确认。计算公式为： 每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.7％÷当年天数） 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 142,866.83 69,747.38 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（0.2%÷当年天数） 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 合计 中国农业银行股份有 - 19,204.17 19,204.17 限公司 新华基金管理股份有 - 23.34 23.34 限公司 恒泰证券股份有限公 - 7,896.72 7,896.72 司 合计 - 27,124.23 27,124.23 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华聚利债券A 新华聚利债券C 合计 恒泰证券股份有限公 - 1,745.67 1,745.67 司 新华基金管理股份有 - 225.08 225.08 限公司 中国农业银行股份有 - 1,510.54 1,510.54 限公司 合计 - 3,481.29 3,481.29 注：本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率逐日计提。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期基上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行转融通业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 1,419,938.92 7,377.20 317,625.26 4,811.41 司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金于 2019 年 4 月 11 日成立，至 2021 年 6 月 30 日止无收益分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至 2021 年 06 月 30 日，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 10,349,874.82 元，于 2021 年 7 月 1 日前全部到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按交易 所市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 200404 20 农发 04 2021-07-01 95.78 115,000.00 11,014,700.00 合计 115,000.00 11,014,700.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 10,007,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 72,203,860.00 14,980,000.00 合计 72,203,860.00 24,987,000.00 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 39,210,511.80 44,003,250.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 29,325,180.00 34,029,000.00 合计 68,535,691.80 78,032,250.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 1,419,938.92 - - - 1,419,938.92 结算备付金 0.00 - - - 0.00 存出保证金 2,764.51 - - - 2,764.51 交易性金融资产 78,651,561.60 42,890,990.20 19,197,000.00 9,881,352.30 150,620,904.1 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 1,382,226.81 1,382,226.81 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 26,726.83 26,726.83 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 80,074,265.03 42,890,990.20 19,197,000.00 11,290,305.94 153,452,561.1 资产总计 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 10,349,874.82 - - - 10,349,874.82 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 655,538.85 655,538.85 应付管理人报酬 - - - 91,836.26 91,836.26 应付托管费 - - - 26,238.95 26,238.95 应付销售服务费 - - - 8,026.57 8,026.57 应付交易费用 - - - 16,479.38 16,479.38 应交税费 - - - 7,914.38 7,914.38 应付利息 - - - 947.51 947.51 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 108,595.78 108,595.78 负债总计 10,349,874.82 - - 915,577.68 11,265,452. 50 利率敏感度缺口 69,724,390.21 42,890,990.20 19,197,000.00 10,374,728.26 142,187,108.6 7 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,048,953.68 - - - 1,048,953.68 结算备付金 20,477.48 - - - 20,477.48 存出保证金 5,806.87 - - - 5,806.87 交易性金融资产 43,088,000.00 35,880,250.00 24,051,000.00 9,311,433.00 112,330,683.0 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 59,852.24 59,852.24 应收利息 - - - 1,648,352.25 1,648,352.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 99,088.10 99,088.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 44,163,238.03 35,880,250.00 11,118,725.59 115,213,213.6 资产总计 24,051,000.00 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 11,279,874.36 - - - 11,279,874.36 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 387,112.85 387,112.85 应付管理人报酬 - - - 68,293.08 68,293.08 应付托管费 - - - 19,512.28 19,512.28 应付销售服务费 - - - 5,949.00 5,949.00 应付交易费用 - - - 28,882.45 28,882.45 应交税费 - - - 3,839.57 3,839.57 应付利息 - - - 525.88 525.88 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 160,051.49 160,051.49 负债总计 11,279,874.36 - - 674,166.60 11,954,040.96 32,883,363.67 103,259,172.6 利率敏感度缺口 35,880,250.00 24,051,000.00 10,444,558.99 6 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp -592,683.81 -639,286.07 市场利率下降 25.00 bp 602,300.35 649,031.81 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 9,881,352.30 6.95 9,311,433.00 9.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 140,739,551. 98.98 103,019,250.0 99.77 交易性金融资产－债券投资 80 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 150,620,904. 105.93 112,330,683.0 108.79 合计 10 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 77,339.83 101,109.53 沪深 300 指数下降 1% -77,339.83 -101,109.53 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 9,881,352.30 6.44 其中：股票 9,881,352.30 6.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,739,551.80 91.72 其中：债券 140,739,551.80 91.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,419,938.92 0.93 8 其他各项资产 1,411,718.15 0.92 9 合计 153,452,561.17 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 838,980.00 0.59 C 制造业 5,068,485.00 3.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 516,000.00 0.36 E 建筑业 306,900.00 0.22 F 批发和零售业 236,500.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 304,852.50 0.21 J 金融业 1,107,036.80 0.78 K 房地产业 1,220,736.00 0.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 281,862.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,881,352.30 6.95 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300059 东方财富 25,920 849,916.80 0.60 2 601225 陕西煤业 70,800 838,980.00 0.59 3 600887 伊利股份 18,500 681,355.00 0.48 4 600750 江中药业 50,000 662,500.00 0.47 5 000651 格力电器 12,600 656,460.00 0.46 6 000002 万 科Ａ 27,200 647,632.00 0.46 7 000739 普洛药业 20,000 588,000.00 0.41 8 600048 保利地产 47,600 573,104.00 0.40 9 600900 长江电力 25,000 516,000.00 0.36 10 600690 海尔智家 19,300 500,063.00 0.35 11 000333 美的集团 6,700 478,179.00 0.34 12 000860 顺鑫农业 11,300 476,634.00 0.34 13 600872 中炬高新 9,400 394,988.00 0.28 14 002242 九阳股份 10,900 354,141.00 0.25 15 601668 中国建筑 66,000 306,900.00 0.22 16 002624 完美世界 12,750 304,852.50 0.21 17 603259 药明康德 1,800 281,862.00 0.20 18 600031 三一重工 9,500 276,165.00 0.19 19 601318 中国平安 4,000 257,120.00 0.18 20 601933 永辉超市 50,000 236,500.00 0.17 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600900 长江电力 765,200.00 0.74 2 600750 江中药业 531,000.00 0.51 3 000739 普洛药业 458,814.00 0.44 4 600702 舍得酒业 435,761.00 0.42 5 601933 永辉超市 353,000.00 0.34 6 601318 中国平安 308,520.00 0.30 7 000651 格力电器 288,500.00 0.28 8 000002 万 科Ａ 286,200.00 0.28 9 000860 顺鑫农业 242,778.00 0.24 10 601225 陕西煤业 205,600.00 0.20 11 600872 中炬高新 196,200.00 0.19 12 600887 伊利股份 183,240.00 0.18 13 300059 东方财富 152,080.00 0.15 14 600048 保利地产 138,200.00 0.13 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 599,948.00 0.58 2 600702 舍得酒业 579,798.00 0.56 3 600031 三一重工 463,896.00 0.45 4 600900 长江电力 320,398.76 0.31 5 600585 海螺水泥 276,925.00 0.27 6 601933 永辉超市 230,400.00 0.22 7 300059 东方财富 190,370.00 0.18 8 600690 海尔智家 148,434.00 0.14 9 601225 陕西煤业 142,950.00 0.14 10 002901 大博医疗 140,320.00 0.14 11 300326 凯利泰 134,100.00 0.13 12 000860 顺鑫农业 92,827.00 0.09 13 000002 万 科Ａ 92,760.00 0.09 14 002242 九阳股份 63,660.00 0.06 15 600887 伊利股份 25,150.00 0.02 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,545,093.00 卖出股票的收入（成交）总额 3,501,936.76 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 2,051,860.00 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,886,380.00 29.46 其中：政策性金融债 34,327,180.00 24.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 65,150,000.00 45.82 6 中期票据 23,124,800.00 16.26 7 可转债（可交换债） 8,526,511.80 6.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,739,551.80 98.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 200404 20 农发 04 200,000 19,156,000.00 13.47 2 190305 19 进出 05 100,000 10,068,000.00 7.08 3 012101156 21 建发 100,000 10,033,000.00 7.06 SCP009 4 012100906 21 徐工集 100,000 10,030,000.00 7.05 团 SCP002 5 012100792 21 广晟 100,000 10,021,000.00 7.05 SCP002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金无股指期货投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金报告期末无基金投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 7.13.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,764.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,382,226.81 5 应收申购款 26,726.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,411,718.15 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113021 中信转债 844,560.00 0.59 2 110057 现代转债 782,670.00 0.55 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华聚利债券 A 1,142 89,114.97 42,987,192.23 42.24% 58,782,098.76 57.76% 100.00 新华聚利债券 C 904 21,486.12 0.00 0.00% 19,423,456.29 % 合计 2,046 59,233.99 42,987,192.23 35.47% 78,205,555.05 64.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 新华聚利债券 A 0.00 0.00% 员持有本基金 新华聚利债券 C 139,529.22 0.72% 合计 139,529.22 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华聚利债券 A 0 金投资和研究部门负责人 新华聚利债券 C 0 持有本开放式基金 合计 0 新华聚利债券 A 0 本基金基金经理持有本开 新华聚利债券 C 0 放式基金 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 基金合同生效日（2019 年 4 月 11 262,512,552.99 8,793,899.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 76,781,617.53 11,721,996.55 本报告期基金总申购份额 81,134,207.89 35,041,377.28 减：本报告期基金总赎回份额 56,146,534.43 27,339,917.54 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 101,769,290.99 19,423,456.29 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 4 月 9 日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金 管理人联席董事长职务。 2021 年 5 月 26 日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 自 2021 年 1 月 8 日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021 年 2 月 1 日本基金 会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会及其派出机构报备。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华创证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 3,347,121.00 41.59% 3,117.27 45.65% - 中泰证券 2 1,495,242.00 18.58% 1,137.30 16.65% - 西藏东方财富 2 793,746.76 9.86% 580.51 8.50% - 证券 安信证券 1 593,726.00 7.38% 434.20 6.36% - 恒泰证券 2 582,432.00 7.24% 542.42 7.94% - 华西证券 1 420,137.00 5.22% 391.28 5.73% - 国盛证券 2 368,645.00 4.58% 269.58 3.95% - 浙商证券 1 293,900.00 3.65% 214.92 3.15% - 光大证券 1 152,080.00 1.89% 141.63 2.07% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 43 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国金证券 5,843,976.82 52.77% - - - - 中泰证券 74,949.73 0.68% - - - - 西藏东方财富 3,015,960.60 27.23% - - - - 证券 安信证券 69,373.60 0.63% - - - - 国盛证券 2,070,237.00 18.69% - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、上海证券 1 销汇款交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-04 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2 金修订基金合同及托管协议的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 3 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 补差费公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券 4 台交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 5 金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-01-16 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 6 2020 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-21 公司网站、电子信披网站 7 新华聚利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季 公司网站、电子信披网站 2021-01-21 度报告 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师 中国证券报、上海证券 8 事务所公告 报、证券时报、证券日报、 2021-02-03 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 9 金在天风证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-02-26 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 10 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网站 2021-03-03 A）基金产品资料概要（更新） 11 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券 公司网站、电子信披网站 2021-03-03 C）基金产品资料概要（更新） 12 新华聚利债券型证券投资基金招募说明书（更 公司网站、电子信披网站 2021-03-03 新） 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 13 2020 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-03-30 公司网站、电子信披网站 14 新华聚利债券型证券投资基金 2020 年年度报 公司网站、电子信披网站 2021-03-30 告 15 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2021-04-10 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金增加上海利得基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2021-04-16 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2021-04-16 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021 年 中国证券报、上海证券 18 第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-04-21 公司网站、电子信披网站 19 新华聚利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季 公司网站、电子信披网站 2021-04-21 度报告 20 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人 中国证券报、公司网站、 2021-05-08 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 21 券投资基金增加北京增财基金销售有限公司 报、证券时报、证券日报、 2021-05-08 为销售机构并开通定期定额投资业务及基金 公司网站、电子信披网站 转换业务的公告 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、上海证券 22 理人员变更公告 报、证券时报、证券日报、 2021-05-27 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于根据《公开募 中国证券报、上海证券 23 集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修订 报、证券时报、证券日报、 2021-06-11 旗下部分公募基金基金合同的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信 中国证券报、上海证券 24 基金销售有限公司开通定期定额投资业务及 报、证券时报、证券日报、 2021-06-26 基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210101-202104 26,469 26,469,0 1 20 ,086.7 - 86.78 0.00 0.00% 机构 8 20210209-202106 42,724 42,724,602. 2 30 - ,602.6 - 63 35.25% 3 产品特有风险 1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条 款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 3、本基金投资流通受限证券，可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将 制订严格的投资决策流程和风险控制制度，根据公司净资本规模，以及基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。 4、本基金投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操 作风险和法律风险等。本公司将通过内部研究分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，加强资产支持证券投资合法合规性管理。 5、基金合同提前终止的风险：如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份 额持有人人数较少等情形的，《基金合同》将终止。 6、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华聚利债券型证券投资基金债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华聚利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）新华聚利债券型证券投资基金托管协议 （四）新华聚利债券型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华聚利债券型证券投资基金招募说明书》 （更新） （七）《新华聚利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年八月二十七日