创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 (2022年7月)招募说明书(更新) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 截止日:2022年05月30日 重要提示 1、本基金经中国证监会2018年12月11日证监许可[2018]2052号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在 投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包 括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不可抗力风险等。其中,本 基金的特有风险指本基金与投资国债期货、资产支持证券以及证券公司短期公司债相关的 特定风险。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动 性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理 工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中 的潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可 以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期 间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额 持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本 金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2022年5月30 日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日(未经审计)。 目录 第一部分 绪言.................................................................................................................................4 第二部分 释义.................................................................................................................................5 第三部分 基金管理人.....................................................................................................................9 第四部分 基金托管人...................................................................................................................21 第五部分 相关服务机构...............................................................................................................25 第六部分 基金的募集...................................................................................................................49 第七部分 基金合同的生效...........................................................................................................50 第八部分 基金份额的申购和赎回...............................................................................................51 第九部分 基金的投资...................................................................................................................63 第十部分 基金业绩.......................................................................................................................74 第十一部分 基金的财产...............................................................................................................76 第十二部分 基金资产估值...........................................................................................................77 第十三部分 基金的收益与分配...................................................................................................82 第十四部分 基金的费用与税收...................................................................................................84 第十五部分 基金的会计与审计...................................................................................................86 第十六部分 基金的信息披露.......................................................................................................87 第十七部分 侧袋机制...................................................................................................................93 第十八部分 风险揭示...................................................................................................................95 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.........................................................100 第二十部分 基金合同的内容摘要.............................................................................................102 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................................116 第二十二部分 基金份额持有人服务.........................................................................................129 第二十三部分 其他应披露事项.................................................................................................131 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................132 第二十五部分 备查文件.............................................................................................................133 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《创金合信恒兴中短债债券型 证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指交通银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信恒兴中短债债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信恒兴中短债债券型证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金 销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公 司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 三个月 31、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同 遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介53、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、A类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,但不计提销 售服务费的基金份额类别 55、C类基金份额:指不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别 56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提 下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 58、基金产品资料概要:指《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020 年9月1日起执行) 59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 60、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系人:吕阿鹏 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业 21.8884% (有限合伙) 3 深圳市金合中投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 4 深圳市金合华投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 5 深圳市金合振投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 6 深圳市金合兴投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 7 深圳市金合同投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 8 深圳市金合荣投资合伙企业 4.50645% (有限合伙) 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。 钱龙海先生,董事长,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北 京京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业投资管 理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第一创业证券承销保荐有限 责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,第一创业证券股份有限公 司董事、总裁、党委书记,现任第一创业证券股份有限公司党委书记、监事会主席,深圳 市第一创业债券研究院法定代表人、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经 理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经 理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程 师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、 清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董 事、公司副总经理。 屈婳女士,董事,硕士,国籍:中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专员、第一 创业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合规岗、固定收益与 投资组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务、第一创业证券股份有限公司总裁 业务助理和职工代表监事、第一创业投资管理有限公司监事、深圳第一创业创新资本管理 有限公司监事、北京元富源投资管理有限责任公司监事,现任第一创业证券股份有限公司 董事会秘书、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有 限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网 络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务 总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集 团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长,中铁高新工业股份有限公司 独立董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺 庄园有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人, 烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,黄山 京玺庄园有限公司董事长职务、海南京玺庄园有限公司董事长,京玺庄园(烟台)有限公司 执行董事、总经理、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役; 1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委 办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长, 建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公 司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司 总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委 员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察报主任、 主编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行总经理、执行出品 人、执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015年3月起任北京财视文化传 媒有限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限公司首席顾问,现任创金合信基金管理 有限公司独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任第一创业证券股份有限公司运营管理部 估值核算岗、运营管理部估值核算室负责人、运营管理部交易管理负责人、资产管理运营 部负责人(代理),现任资产管理运营部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业 务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合 信基金管理有限公司。 3、高级管理人员基本情况 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法 务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经 理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第 一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产 品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融 业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创 业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理, 兼任创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海分公 司负责人。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券 交易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业 证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术 中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、 运营管理部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息 官。 4、本基金基金经理 郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创 业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担 任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年08月29日), 创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年09月06日),创金合信尊 誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年07月11日至2017年11月23日),创金合 信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年08月14日), 创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年12月18日), 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2020年06月09日), 创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13 日至2020年06月22日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年01月24日至2020年08月12日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理 (2019年01月17日至2021年06月02日),现任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 基金经理(2016年02月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016年03月11日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年 09月02日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21 日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年02月10日起任职), 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年06月16日起任职),创金合信 汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年06月26日起任职),创金 合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日起任职),创金合信恒 兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场 基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券 投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职),创金合信中债1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职),创金合信汇嘉三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月09日起任职)。 谢创先生,中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管 理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、创金合信鑫收益灵活配置混 合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯 债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日), 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021 年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019 年05月21日至2021年11月15日),现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金 经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019 年02月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月 05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信 信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信泰盈双季 红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职),创金合信 恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监,风格策略投资部总监、 稳健收益投资部总监 魏凤春先生,创金合信基金管理有限公司首席经济学家、宏观策略配置部总监、 MOMFOF投研总部总监、FOF投资二部总监 上述人员之间不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构、办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原 则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金 运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和 业务环节; (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、 特定客户资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和 操作性; (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。 2、风险管理体系组织架构 公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合规与风险管理部,第四层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自上而下”风险管理政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下: (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控,对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责; (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导重大投资决策的执行,并对总经理负责; (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经理负责; (4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司信息披露的复核工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作; (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管理,确保公司的风险控制措施得以有效实施。 3、内部控制制度综述 (1)内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系,并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT风险等,分别制定相应的风险防范措施,并制定相应的管理制度和业务流程。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险管理部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权,具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的复核工作;负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 (4)内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施,做到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 (一)基本情况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 法定代表人:任德奇 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码:200336 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 电话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海 证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排 名第137位;列《银行家》(TheBanker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2022年3月31日,交通银行资产总额为人民币12.32万亿元。2022年一季度, 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币233.4亿元。 交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和 银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业 技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是 一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 任先生2020年1月起任交通银行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行 行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长(其中:2019年4 月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任交通银 行行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至 2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中 国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003 年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管 理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国 建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公 室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 刘先生2020年7月起担任交通银行行长;2016年11月至2020年5月任中国投资有限 责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理;2014 年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理(2014年6月至2016 年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、 中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中 国光大实业(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行 行长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心 总经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金 部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生,资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总经理;2014年12月至2022年4月任 交通银行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资产托管部客 户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。 徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至2022年3月31日,交通银行共托管证券投资基金646只。此外,交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计 划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业 年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 (一)内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托 管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释, 有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并 贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制, 覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节, 建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自 有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各 二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 5、有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上, 形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控 制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控 制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等 法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金 托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行 资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行 资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资 产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据 市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范, 业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由 专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部 控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定,对 基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基 金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎 回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证 券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时 核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未 受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业 务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 官方网址:www.bankcomm.com (2)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511 官方网址:http://bank.pingan.com/ (3)泉州银行股份有限公司 注册地址:泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表人:傅子能 客服电话:4008896312 官方网址:www.qzccbank.com (4)微众银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号 深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人:顾敏 客服电话:95384 官方网址:http://www.webank.com/ (5)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 客服电话:95561 官方网址:http://www.cib.com.cn (6)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 官方网址:www.nbcb.com.cn (7)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:徐力 客服电话:021-962999 官方网址:http://www.srcb.com (8)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 法定代表人:章伟东 客服电话:400-88-96383 官方网址:http://www.borf.cn/ (9)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行 法定代表人:李建红 客服电话:95555 官方网址:http://www.cmbchina.com (10)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 官方网址:http://www.cmbc.com.cn/ (11)中信百信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼6-11层 法定代表人:李如东 客服电话:4008180100 官方网址:https://www.aibank.com/ (12)珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦 法定代表人:刘晓勇 客服电话:96588 官方网址:http://www.crbank.com.cn (13)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 客服电话:95523/4008895523 官方网址:www.swhysc.com (14)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街8号 办公地址:无锡市金融一街8号国联金融大厦 法定代表人:姚志勇 客服电话:95570 官方网址:http://www.glsc.com.cn (15)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 客服电话:95547 官方网址:www.hfzq.com.cn (16)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 客服电话:956007 官方网址:https://www.jhzq.com.cn/ (17)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 客服电话:95391 官方网址:https://www.tfzq.com/ (18)华创证券有限责任公司 注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 办公地址:贵阳市云岩区中华北路216号华创证券大厦 法定代表人:陶永泽 客服电话:960872 官方网址:www.hczq.com (19)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 官方网址:www.gf.com.cn (20)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 法定代表人:林立 客服电话:400-188-3888 官方网址:http://www.chinalions.com/ (21)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 官方网址:http://www.china-invs.cn (22)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22 层 办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22 层 法定代表人:吴小静 客服电话:95329 官方网址:http://www.zszq.com/ (23)华金证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼30层 法定代表人:宋卫东 客服电话:021-20655599 官方网址:https://www.huajinsc.cn/HJ_GW_001/gw_index/index.html (24)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:贺青 客服电话:95521 官方网址:www.gtja.com (25)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:95587 官方网址:www.csc.108.co (26)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 官方网址:www.gzs.com.cn (27)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人:陈照星 客服电话:95328 官方网址:www.dgzq.com.cn (28)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1 房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 客服电话:95323 官方网址:http://www.cfsc.com.cn (29)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 客服电话:95377 官方网址:https://www.ccnew.com/main/home/index.shtml (30)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 法定代表人:庞介民 客服电话:4001966188 官方网址:www.cnht.com.cn (31)金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 客服电话:4008888228 官方网址:www.jyzq.cn (32)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街9华远企业号D座3单元 法定代表人:李长伟 客服电话:95397 官方网址:www.tpyzq.com (33)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客服电话:95536 官方网址:www.guosen.com.cn (34)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 官方网址:www.essence.com.cn (35)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:詹露阳 客服电话:95511-8 官方网址:stock.pingan.com (36)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号39楼 法定代表人:宁敏 客服电话:4006208888 官方网址:www.bocichina.com (37)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:周军 客服电话:956080 官方网址:www.gszq.com (38)华宝证券股份有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址:上海市自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人:刘加海 客服电话:4008209898 官方网址:www.cnhbstock.com (39)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 官方网址:www.guosen.com.cn (40)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 官方网址:http://www.cs.ecitic.com (41)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:冯恩新 客服电话:95548 官方网址:sd.citics.com (42)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 客服电话:400-620-6868 官方网址:www.lczq.com (43)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:袁笑一 客服电话:95322 官方网址:http://www.wlzq.cn (44)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 客服电话:95573 官方网址:http://www.i618.com.cn/shouye/index.shtml (45)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 官方网址:www.dwzq.com.cn (46)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人:施华 客服电话:95571 官方网址:www.foundersc.com (47)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人:韩志谦 客服电话:95523/4008895523 官方网址:www.hysec.com (48)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:4008881888 官方网址:www.fcsc.com (49)万和证券股份有限公司 注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼 办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人:冯周让 客服电话:4008-882-882 官方网址:http://www.wanhesec.com.cn/ (50)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共焱 客服电话:4006208888 官方网址:http://www.chinastock.com.cn (51)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:95351 官方网址:www.xcsc.com (52)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:4008-918-918 官方网址:https://www.shzq.com (53)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 客服电话:95582 官方网址:http://www.west95582.com (54)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 官方网址:http://www.xzsec.com (55)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 官方网址:www.gjzq.com.cn (56)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 法定代表人:薛峰 客服电话:4006788887 官方网址:www.jjmmw.com (57)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人:杨文斌 客服电话:4007009665 官方网址:http://www.howbuy.com (58)凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 法定代表人:张旭 客服电话:400-076-1166 官方网址:www.fengfd.com (59)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 官方网址:www.jiyufund.com.cn (60)深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710 法定代表人:韩森 客服电话:4000005767 官方网址:https://www.xintongfund.com (61)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号1号,明月路1257号1幢1 层103-1、103-2办公区 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号1号 法定代表人:冯轶明 客服电话:021-20530070 官方网址:http://www.zhengtongfunds.com/index (62)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单 元11层1108 办公地址:广东省深圳市南山区科兴科学园B3栋11楼 法定代表人:赖任军 客服电话:400-9302-888 官方网址:www.jfzinv.com (63)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C栋5楼 法定代表人:李春瑜 客服电话:400-680-3928 官方网址:https://www.simuwang.com/ (64)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:4001585050 官方网址:https://www.tl50.com/ (65)众惠基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30 层1号 办公地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30 层 法定代表人:李春蓉 客服电话:400-8391818 官方网址:http://hyzhfund.com/ (66)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:广东省深圳市南山区深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15F 办公地址:广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路A栋201室 法定代表人:刘明军 客服电话:95017 官方网址:www.tenganxinxi.com (67)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼(度小满金融总部)1层 法定代表人:葛新 客服电话:95055-4 官方网址:https://www.baiyingfund.com/ (68)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9050 官方网址:www.hcjijin.com (69)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 官方网址:http://www.zzwealth.cn/ (70)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008909998 官方网址:www.jnlc.com (71)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址:山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户 办公地址:北京市朝阳区天泽路16号院润世中心A座5层 法定代表人:李赛 客服电话:4008189598 官方网址:www.hongtaiwealth.com (72)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室 办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F 法定代表人:吕柳霞 客服电话:021-50810673 官方网址:www.wacaijijin.com (73)博时财富基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 官方网址:https://www.boserawealth.com/index (74)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:4008215399 官方网址:http://www.noah-fund.com/ (75)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里Z空间 法定代表人:祖国明 客服电话:4000766123 官方网址:http://www.fund123.cn (76)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11楼 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 官方网址:www.erichfund.com (77)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 官方网址:www.snjijin.com (78)北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市大兴区经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 官方网址:https://www.chtfund.com/ (79)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:86-010-62675369 官方网址:www.xincai.com (80)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4006433389 官方网址:www.vstonewealth.com (81)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9层 法定代表人:何静 客服电话:4006281176 官方网址:https://www.jimu.com/ (82)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路102号708室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:陈达伟 客服电话:4009282266 官方网址:https://www.dtfunds.com/ (83)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层) 法定代表人:李楠 客服电话:400-159-9288 官方网址:https://danjuanapp.com/ (84)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人:张军 客服电话:010-59013895 官方网址:www.wanjiawealth.com (85)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 官方网址:www.1234567.com.cn (86)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:4000325885 官方网址:http://www.leadfund.com.cn/ (87)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 官方网址:www.jianfortune.com (88)上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 客服电话:400-799-1888 官方网址:www.520fund.com.cn (89)北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342 办公地址:北京市石景山区古城西路113号3层342 法定代表人:季长军 客服电话:400-188-5687 官方网址:https://www.buyforyou.com.cn/ (90)泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206室 法定代表人:张虎 客服电话:4000048821 官方网址:https://www.taixincf.com/ (91)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址:上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室 法定代表人:马金 客服电话:021-60608989 官方网址:www.ajwm.com.cn (92)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人:王苏宁 客服电话:400 098 8511 (个人业务) 400 088 8816 (企业业务) 官方网址:http://kenterui.jd.com/ (93)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000899100 官方网址:www.yibaijin.com (94)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 官方网址:http://www.yixinfund.com/ (95)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:巩巧丽 客服电话:021-60206991 官方网址:www.fundhaiyin.com/ (96)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 官方网址:www.wg.com.cn (97)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 官方网址:www.hgccpb.com (98)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 官方网址:www.amcfortune.com (99)财咨道信息技术有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人:朱荣晖 客服电话:024-82280606 官方网址:http://www.caizidao.com.cn/ (100)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 官方网址:www.huilinbd.com (101)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆县柳梧大厦1513室 办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号 法定代表人:王舰正 客服电话:4006997719 官方网址:https://www.xiquefund.com/ (102)民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 官方网址:www.msftec.com (103)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27 层2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人:张峰 客服电话:400-021-8850 官方网址:https://www.harvestwm.cn/ (104)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:张昱 客服电话:400-086-0286 官方网址:https://www.prolinkwm.com/job.aspx?cid=23 (105)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表人:沈丹义 客服电话:400-101-9301 官方网址:https://www.tonghuafund.com/index?type=person (106)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦10层 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 官方网址:http://www.tdyhfund.com (107)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 官方网址:www.ifastps.com.cn (108)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E单元 法定代表人:高锋 客服电话:0755-83655588 官方网址:https://www.keynesasset.com/newlife/pcversion/index.action (109)上海陆享基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人:粟旭 客服电话:021-53398816 官方网址:www.luxxfund.com (110)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人:吴强 客服电话:952555 官方网址:http://www.ijijin.com.cn/ (111)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市金牛区西宸龙湖国际B座12楼 法定代表人:于海锋 客服电话:400-080-3388 官方网址:http://www.puyiwm.com/ (112)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人:武建华 客服电话:4008180888 官方网址:www.zzfund.com (113)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-616-7531 官方网址:https://www.niuniufund.com/ (114)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 官方网址:www.66zichan.com (115)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:王之光 客服电话:4008666618 官方网址:www.lu.com (116)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区) 法定代表人:肖雯 客服电话:02089629066 官方网址:http://www.yingmi.cn (117)光大期货有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼 法定代表人:俞大伟 客服电话:400-700-7979 官方网址:https://www.ebfcn.com/ (118)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 客服电话:4001661188 官方网址:http://8.jrj.com.cn/ (119)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 客服电话:95519 官方网址:https://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ (120)华泰期货有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 办公地址:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层广州市越秀区东风东路761号 丽丰大厦20层 法定代表人:胡智 客服电话:400 628 0888 官方网址:https://www.htfc.com/ (121)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝外大街22号 泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客服电话:400-920-0022 官方网址:http://www.licaike.com/ (122)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1105 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1105 法定代表人:马永谙 客服电话:021-50701082 官方网址:www.100bbx.com (123)永鑫保险销售服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号3层A区 办公地址:上海市浦东新区世博馆路200号华能联合大厦B座3层 法定代表人:韩亮 客服电话:95552 官方网址:www.all-share.com.cn (124)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 官方网址:www.citicsf.com 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人:邹俊 电话:010-8508 5000 传真:010-8518 5111 联系人:蔡正轩 经办注册会计师:叶云晖、刘西茜、查路凡、吴巧莉 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他有关规定,并经中国证监会2018年12月11日证监许可[2018]2052号文注册。 本基金的类别为债券型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续 期限为不定期。 本基金募集期为2019年1月31日至2019年2月28日,共募集447,898,278.14份基 金份额,募集户数为1854户。 基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规 且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加基金份额类别或停止某类基金份 额类别的销售、调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告, 且无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同于2019年3月5日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人 正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其他相 关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情 况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应 在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于2019年4月23日开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以登记机构确认为准。基金 份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内向基金份额持有人支付 赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付 时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回 申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追 加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规 定。 投资者可多次申购,单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资者累计 持有份额不设上限限制,对基金单日净申购比例不设上限限制,对本基金的总规模限额不 设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎 回份额和每个基金交易账户的最低份额余额见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购 费率。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.04% 100万元(含)—200万元(不含) 0.02% 200万元(含)—500万元(不含) 0.01% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.40% 100万元(含)—200万元(不含) 0.20% 200万元(含)—500万元(不含) 0.10% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额 所对应的费率。 (3)本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率 (1)A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率 如下表所示: 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)- 30日(不含) 0.10% 30日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对A类基金份额持有人所收取赎回 费用全额计入基金财产。 (2)C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率 如下表所示: 持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)- 30日(不含) 0.10% 30日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回 费用全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的申购投资人承担,不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、 行业自律规则的相关规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值,有效份额单位为 份。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公 告各类基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两 位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日某类别基金份额净值扣除相应的 费用后,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点 后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 (1)投资者选择A类基金份额时 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的 申购费率为0.4%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、 可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.4%)=99,601.59元 申购费用=100,000.00-99,601.59=398.41元 申购份额=99,601.59/ 1.1100=89,731.17份 即,该投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费 率为0.4%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到89,731.17 份A类基金份额。 举例说明:某投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申 购费率为0.04%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、 可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.04%)=99,960.02元 申购费用=100,000.00-99,960.02=39.98元 申购份额=99,960.02/ 1.1100=90,054.07份 即,该投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率 为0.04%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到90,054.07 份A类基金份额。 (2)投资者选择C类基金份额时 申购份额=申购金额/ T日C类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额 基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:该投资者申购本基金C类基金份额100,000元,假设申购当日C类基金份额净值为 1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用 举例说明:某投资者持有10,000份A类基金份额365日后决定赎回,对应的赎回费率 为0,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,0000×1.1320×0 = 0元 赎回金额=10,000×1.1320-0=11,320.00元 即,该投资者持有10,000份A类基金份额365日后赎回,对应的赎回费率为0,假设 赎回当日的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为11,320.00元。 举例说明:某投资人赎回10,000份C类基金份额,假设该笔份额持有期限为5日,则 对应的赎回费率为1.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎 回金额为: 赎回费用= 10,000×1.0160×1.50% = 152.40元 赎回金额= 10,000×1.0160-152.40=10,007.60元 即:投资人在持有5日后赎回10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为1.5%,假设 赎回当日C类份额基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,007.60元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到0.0001元, 小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回申请(赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一开放日该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可 将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金管 理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 者人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并办 理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受全部或部分份额类别的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单 笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例 的。 8、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份额总数的50%,或者变 相规避50%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被 拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受全部或部分份额类别的赎回申请或延缓支付 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例支付 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额的净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别基金份额的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 20%的赎回申请 (“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认 小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认, 则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可 接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予 确认的赎回申请延期办理;如基金管理人无法确认小额赎回申请人的全部赎回申请,则在 可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对全部未确认的赎回 申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延 期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人 应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指 定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商 一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或届时发布的相关公告。 二十、其他 当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎 回,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须 提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金将投资组合的久期控制在3年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力 争获取超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府 支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的 商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交 易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中, 本基金投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 本基金所指的中短债主题证券,系指久期在3年(含3年)以内的国债、政府支持机构 债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、 公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券。 三、投资策略 为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的久期控制在3年以内,主要 投资中短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准 的投资回报。 1、久期策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内 的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券久期的合理分布,有效 地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势, 并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变 化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的久期。二是根 据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债 券。 3、买入并持有策略 本基金的投资对象主要是中短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些 短期债务融资工具,采取买入并持有策略,以便降低基金净值的波动性。 4、相对价值挖掘策略 市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有 可能造成短期内的市场失衡,带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的 动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额 收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投 资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性 分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素 进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用 数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优 品种进行配置。 6、可转债投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础 上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等估值工具评定其投资价值, 选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好的品种,以合理的价格买入并持 有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,力 争获取稳健的投资回报。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析 证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进 行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能提高收益。 8、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的 原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的 前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金投资于中短债主 题证券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (14)本基金参与国债期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(11)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他 重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基 金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 受相关限制。 五、投资管理程序 (一)决策依据 1、法律、法规和《基金合同》的规定; 2、以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 3、对证券市场发展趋势的研究与判断。 (二)投资管理程序 1、投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并 审批重大单项投资决定。 2、基金经理在投资决策委员会的授权范围内,根据本基金的资产配置要求,制定基金 的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 3、基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指 令。交易部依据交易指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 4、合规与风险管理部对基金投资进行日常监督,完成内部的基金业绩和风险评估,提 供基金经理参考。 5、基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,定期对证券市场变化和基 金投资阶段成果和经验进行总结评估,并参考合规与风险管理部的报告,对基金投资组合 不断进行调整和优化。 6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上 述投资管理程序做出调整。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率 (税后)*10% 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称,或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基 金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理人可根据本基金的投资范围和 投资策略调整基金的业绩比较基准,但应在调整实施前公告并报中国证监会备案,无须召 开基金份额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 型基金,高于货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日(未经审计)。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,494,943,773.67 96.87 其中:债券 9,494,943,773.67 96.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,978,974.11 2.04 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 103,536,289.89 1.06 金合计 8 其他资产 3,638,684.17 0.04 9 合计 9,802,097,721.84 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,453,982.58 0.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,829,375,914.81 31.27 其中:政策性金融债 662,385,309.59 7.32 4 企业债券 739,234,740.18 8.17 5 企业短期融资券 3,955,395,952.81 43.72 6 中期票据 1,509,871,773.72 16.69 7 可转债(可交换债) 12,633,826.52 0.14 8 同业存单 442,977,583.05 4.90 9 其他 - - 10 合计 9,494,943,773.67 104.95 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例 (%) 1 012105511 21广州地铁 3,000,000 301,910,958. 3.34 SCP013 90 2 072210010 22国泰君安 2,500,000 251,342,863. 2.78 CP001 01 3 1828012 18中信银行 2,200,000 230,854,378. 2.55 二级02 08 4 210211 21国开11 2,000,000 202,763,726. 2.24 03 5 2120046 21广州银行 1,800,000 190,949,030. 2.11 二级 14 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 本季度基金以适度的仓位参与国债期货交易,交易的目的主要是空头套保,通过修正 久期法建立国债期货空头头寸,管理组合久期,对冲现券头寸的利率风险,降低产品波动; 同时本季度产品也适度通过国债期货进行曲线交易,合理寻找市场超额收益的机会。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说 卖) (元) 动(元) 明 T2206 10年期国债 7 7,029,050.00 42,496.36 - 2206 公允价值变动总额合计(元) 42,496.36 国债期货投资本期收益(元) 43,177.85 国债期货投资本期公允价值变动(元) -177,010.51 10.3本期国债期货投资评价 本季度产品通过国债期货交易,有效管理了产品的利率风险,优化了产品的净值曲 线。 11投资组合报告附注 11.1 2022年3月25日,上海浦东发展银行股份有限公司(简称:浦发银行)因监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,受到中国银行保险监督管理委 员会行政处罚,处以420万元罚款。本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,浦发银行 改正态度积极,并积极整改,上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据 基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18浦发银行二 级02进行了投资进行了投资。 2022年3月21日,中国银行保险监督管理委员会对中信银行股份有限公司(简称“中 信银行”)进行行政处罚决定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条和相关审慎经营规则,认定中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送存在以下违法违规行为:漏报抵押物价值EAST数据、未报送权益类投资业务EAST数据 等,并对中信银行罚款290万元。 本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,中信银行改正态度积极,并迅速做出反应, 查找不足,积极整改,该事件发生后该公司经营状况正常。另外,290万元罚款相对中信 银行2021年全年净利润563.77亿元而言非常小,对业绩影响非常有限。该公司作为国内银 行业龙头之一,目前经营正常、盈利充沛,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同 和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18中信银行二级02进行 了投资。 2022年3月21日,国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》, 认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第21条、第46条规定,并对公司处以罚款440 万元。 本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,国家开发银行改正态度积极,并迅速做出 反应,查找不足,积极整改,该事件发生后该银行经营状况正常。另外,440万元罚款对 国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一,信用资质极强,维持 持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正 常投资决策程序对21国开11进行了投资。 11.2 根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 193,805.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,444,878.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,638,684.17 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113043 财通转债 2,246,962.03 0.02 2 113616 韦尔转债 1,224,424.11 0.01 3 113042 上银转债 1,108,209.78 0.01 4 113021 中信转债 1,092,411.51 0.01 5 110053 苏银转债 847,355.18 0.01 6 127006 敖东转债 547,733.15 0.01 7 110079 杭银转债 244,945.26 - 8 132015 18中油EB 104,201.04 - 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第十部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2019年3月5日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示: 创金合信恒兴中短债债券A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2019.03.05 4.69% 0.03% 2.83% 0.02% 1.86% 0.01% -2019.12.3 1 2020.01.01 3.96% 0.07% 2.48% 0.06% 1.48% 0.01% -2020.12.3 1 2021.01.01 5.19% 0.02% 3.49% 0.03% 1.70% -0.01% -2021.12.3 1 2022.01.01 0.73% 0.03% 0.66% 0.04% 0.07% -0.01% -2022.03.3 1 创金合信恒兴中短债债券C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2019.03.05 4.41% 0.03% 2.83% 0.02% 1.58% 0.01% -2019.12.3 1 2020.01.01 3.59% 0.07% 2.48% 0.06% 1.11% 0.01% -2020.12.3 1 2021.01.01 4.83% 0.02% 3.49% 0.03% 1.34% -0.01% -2021.12.3 1 2022.01.01 0.64% 0.03% 0.66% 0.04% -0.02% -0.01% -2022.03.3 1 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(法律法规另有规定的 除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由 基金管理人和基金托管人协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (5)交易所市场挂牌转让的证券公司短期公司债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值;全国银行间债券市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格 的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 7、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,基金管理人和基金托管人协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金资产造成的损失以及因该交易日 基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不承担责任。 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的资产净值 除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的基 金份额净值的计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内,某 类基金份额的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日该类基金 份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位, 小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金 资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构 发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金 份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的 计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募 说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进 行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》、 《流动性风险管理规定》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定 网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息 发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金 招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合 同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额的基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数达到或超过基金份额总数20%的情形,为 保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、基金份额的折算; 24、调整基金份额净值计算小数点后的精确位数; 25、调整基金份额类别设置; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十二)中国证监会规定的其他信息 本基金投资国债期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和《招募说明书》(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标。 本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资 产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证 券明细。 本基金投资证券公司短期公司债将进行临时公告,并在季度报告、中期报告、年度报 告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相 应侧袋账户份额。 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金管理人按 照合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否 暂停申购。 2、主袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的 赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在 相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份 额。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产 为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变 现后方可列支。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理 人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主 袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额 净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特 定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持 有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等 方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在5个工作日内聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人 协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直 接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风 险、运作风险及不可抗力风险等。 一、本基金的特有风险 1、与国债期货投资相关的特定风险 本基金可投资国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险, 以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 2、与投资资产支持证券相关的特定风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合 约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金 流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持证券的价格 受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的 风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多, 而存在的法律风险和履约风险。 3、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发 行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化 或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公 司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 二、市场风险 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,而其价格因受到经济因素、政治因素、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化, 产生风险。主要的风险因素包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、利率风险。利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率 变动的风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基 金主要投资固定收益类金融工具,其收益水平直接受到利率变化的影响。 3、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀 抵消,从而影响基金资产的保值增值。 4、经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善, 其债券价格可能下跌;同时,其偿债能力也会受到影响。 5、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能 恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。 6、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益 率。 三、基金资产的流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 本基金采用开放式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场、行业的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、 同业存单,国债期货等。上述资产均存在规范的交易场所交易,监管主体明确,市场透明 度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求, 保障基金按时应对赎回要求。当极端市场行情导致上述资产出现流动性不足时,可能导致 基金资产无法按照净赎回金额的要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项,基金管理 人将按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者 的合法权益。 本基金在投资运作过程中的不针对特定行业进行投资,受到特定行业的流动性风险的 影响较小。 (2)投资资产的流动性风险 本基金将投资组合的久期控制在3年以内,主要投资中短债主题证券。由于债券市场 成交量大,大部分情况下支持本基金对债券的交易需求。因此,本基金债券资产对投资组 合的流动性风险影响较小。 金融衍生品投资方面,基金管理人将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要 选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行投资。本基金投资于金融衍生品的头寸非常 有限,金融衍生品资产对投资组合的流动性风险影响较小。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金发生巨额赎回,基金管理人可以采取延期办理的措施,具体措施请见基金合 同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。在巨额赎回 情形发生时,基金份额持有人存在赎回申请不能被办理的风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依 照法律法规及基金合同的约定,实施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管 理人流动性风险管理的辅助措施。 (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金 份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在不违反法律法规的前提 下,结合相应的行业惯例,启动采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。若届时出 现前述情形,则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配给实际申购、赎回的投资者, 当日参与申购(赎回)交易的投资者在承担申购费(赎回费)之外,还可能会被迫承担前述 市场冲击成本。 5、因单一投资者认(申)购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%。如单一投资 者的认(申)购行为导致该投资者持有本基金份额占基金总份额比例达到或超过50%时,登 记机构可对其认(申)购申请进行部分确认,以确保确认之后该单一投资人所持有本基金基 金份额的比例符合相关要求。在该种情形下,投资者的认(申)购申请存在部分确认或无法 确认的风险。 6、启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。 但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回 和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在 启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应 特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定 期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价 格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和 承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 四、管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管 理技术等对基金收益水平存在影响。 五、运作风险 1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为 因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT系统故障等。此外,因 固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市 场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基 金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 六、不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决 议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构、办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需 账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》、 《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规 定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定进行;如果基金管 理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其 赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: (1)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费 率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金推出新业务或服务; (8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; (9)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,调整基金收益的分配原则和支付方式; (10)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,按照《基金合同》的约定,变更业绩比较基准; (11)按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一(含二分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理 投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基 金登记机构记录相符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加, 方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分 之一)基金份额的持有人参加,方可召开。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金 管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决 议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限可相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,《基金 合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权 将争议提交深圳国际仲裁院根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。 仲裁裁决是终局性的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决 另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 法定代表人:刘学民 成立时间:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 注册资本:2.33亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 存续期间:持续经营 电话:0755-23838910 联系人:贾崇宝 (二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200336) 法定代表人:彭纯 成立时间:1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发 [1987]40号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经 营结汇、售汇业务。 注册资本:742.62亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府 支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的 商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交 易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中, 本基金投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 本基金所指的中短债主题证券,系指久期在3年(含3年)以内的国债、政府支持机构 债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、 公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资 比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金投资于中短债主 题证券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (14)本基金参与国债期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(11)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的,在侧袋机制实施期间,上述 投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止 行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不受 相关限制。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与 银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。 基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和 不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个 工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本 次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 (2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易 对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人选 择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确 定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金 投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款 业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 6、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其他 方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金 管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金 托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。 (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改 正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、 《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理 人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基 金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会 报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管 人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财 产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户及期货结算账户等投资所需 账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值,是否根 据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财 产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合 同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人 有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 托管人在限期内纠正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 (1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 分配基金的任何资产。 (2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户和债券 托管账户等投资所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独 立。 (5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金 银行存款账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基 金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人应予以必要 的协助与配合。基金托管人对此不承担任何责任。 (6)除法律法规和基金合同另有规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有从事证券相 关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2 名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托 管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件, 验资完成。 (三)基金的银行存款账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国 人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一 切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的 银行存款账户进行。 (3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任 何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付, 并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业 务。 (5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户 结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算 办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立 证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人 处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金托管人负责向中国人民银行进行报备,并在备案通过后在中 央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券 托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入 全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场 交易账户。 2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管 理人保存。 (六)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法 规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金 托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的 本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金 管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签 署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托 管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保 管期限按照国家有关规定执行。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规或 监管机构另有规定除外。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净 值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的资产净值除以当日该类基金份额的基金份额 余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到 0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回 申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日该类基金份额的基金总份额的30%,基 金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 估值原则应符合《基金合同》及相关法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额 净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金资产净值和各类基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人予以公布。 本基金按以下方法估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(法律法规另有规定的 除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由 基金管理人和基金托管人协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (5)交易所市场挂牌转让的证券公司短期公司债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值;全国银行间债券市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格 的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 7、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,基金管理人和基金托管人协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金资产造成的损失以及因该交易日 基金净值信息计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不承担任何责任。 (二)净值差错处理 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 (三)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (四)基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 (五)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进 行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金 管理人的处理方法为准。 (六)会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管 人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金定期报告等文件的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编 制,应于每季度终了后15个工作日内完成;基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金招募说明书。中期报告在上半年结束之日起两个月内公告;年度 报告在每年结束之日起三个月内公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、中期或者年度报告。 基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以约定方式将有 关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时 书面通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告等定期报告、更新的招募说明 书等,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同 查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管 人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对 外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需出具复核 确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记 日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年 最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额 持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编 制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存 期限为20年,法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持 有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托 管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的 责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或 者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方 当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁 的地点在深圳市,仲裁裁决是终局的,并对双方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承 担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议的终止 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成 其他基金托管人接管基金财产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成 其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的,清算期限可相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分 基金份额持有人服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金 管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权 在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原 因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 一、电子渠道服务 1、信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可 享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。 3、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法 律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 二、客户服务中心电话服务 1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务 查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记 录、净值查询等信息。 2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨 询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉 实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客 户。 四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、电子对账单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理 人将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手 机号码)不详的除外。 2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者 分享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 六、基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资 者分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 七、基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费) 传真:0755-82769149 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com 微信公众号:创金合信基金(CJKeFu) 第二十三部分 其他应披露事项披露日期 标题 2022-04-21 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022-03-30 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2021年年度报告 2022-01-21 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2021年第4季度报告 2022-01-21 创金合信基金管理有限公司 旗下基金2021 年度第四季度报告提示性公告 2021-11-24 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部 分开放式基金申购、定期定额投资最低金额 限制的公告 2021-10-27 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021-10-27 创金合信基金管理有限公司 旗下基金2021 年度第三季度报告提示性公告 2021-08-30 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021-08-30 创金合信基金管理有限公司 旗下基金2021 年度中期报告提示性公告 2021-07-20 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 2021年第2季度报告 2021-07-20 创金合信基金管理有限公司旗下基金2021 年度第二季度报告提示性公告 2021-07-13 创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投 资基金招募说明书更新提示性公告 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在 办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书 正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 (一)中国证监会准予本基金注册的文件; (二)《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金合同》; (三)《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。