创金合信鑫日享短债债券型证券投资 基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 24 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10 5.11 投资组合报告附注...... 10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11 §8 影响投资者决策的其他重要信息......11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 §9 备查文件目录 ...... 12 9.1 备查文件目录 ...... 12 9.2 存放地点 ...... 12 9.3 查阅方式 ...... 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫日享短债债券 基金主代码 006824 交易代码 006824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日 报告期末基金份额 8,613,655,663.70 份 总额 投资目标 本基金将投资组合的久期控制在 1 年以内，在保持投资组合较高 流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制 投资策略 在 1 年以内，主要投资短债主题证券，力争在保持投资组合较高流 动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中证短债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 金简称 债债券 A 债债券 C 债债券 E 下属分级基金的交 006824 006825 009311 易代码 报告期末下属分级 3,594,603,930.41 份 437,013,894.80 份 4,582,037,838.49 份 基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 主要财务指标 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 债债券 A 债债券 C 债债券 E 1.本期已实现收益 28,236,336.95 2,805,769.23 33,614,841.14 2.本期利润 12,753,601.92 1,009,727.57 14,192,297.91 3.加权平均基金份额 0.0033 0.0022 0.0028 本期利润 4.期末基金资产净值 4,424,619,571.46 526,888,074.23 5,581,350,283.58 5.期末基金份额净值 1.2309 1.2057 1.2181 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫日享短债债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.26% 0.02% 0.44% 0.01% -0.18% 0.01% 过去六个月 1.10% 0.02% 1.07% 0.01% 0.03% 0.01% 过去一年 3.02% 0.02% 2.45% 0.01% 0.57% 0.01% 过去三年 9.56% 0.02% 7.60% 0.01% 1.96% 0.01% 过去五年 18.96% 0.02% 13.63% 0.01% 5.33% 0.01% 自基金合同 23.09% 0.02% 16.09% 0.01% 7.00% 0.01% 生效起至今 创金合信鑫日享短债债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.17% 0.02% 0.44% 0.01% -0.27% 0.01% 过去六个月 0.93% 0.02% 1.07% 0.01% -0.14% 0.01% 过去一年 2.67% 0.02% 2.45% 0.01% 0.22% 0.01% 过去三年 8.42% 0.02% 7.60% 0.01% 0.82% 0.01% 过去五年 16.92% 0.02% 13.63% 0.01% 3.29% 0.01% 自基金合同 20.57% 0.02% 16.09% 0.01% 4.48% 0.01% 生效起至今 创金合信鑫日享短债债券 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.22% 0.02% 0.44% 0.01% -0.22% 0.01% 过去六个月 1.03% 0.02% 1.07% 0.01% -0.04% 0.01% 过去一年 2.86% 0.02% 2.45% 0.01% 0.41% 0.01% 过去三年 9.00% 0.02% 7.60% 0.01% 1.40% 0.01% 自基金合同 14.19% 0.02% 11.39% 0.01% 2.80% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 2023 年 3 张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技大 张贺章 基金经 月 15 日 - 12 学硕士。2011 年 6 月加入北京和君咨询 理、信 有限公司，任企业管理咨询部咨询师， 用研究 2012 年 8 月加入大公国际资信评估有限 部负责 公司，历任工商企业二部分析师、行业组 人 长、工商企业二部四处经理，2016 年 2 月加入创金合信基金管理有限公司，曾 任研究员、投资经理、固定收益部信用研 究主管，现任信用研究部负责人、基金经 理、兼任投资经理。 本基金 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工 基金经 大学硕士。2008 年 7 月加入国泰君安证 理、固 券股份有限公司，任机构销售，2011 年 定收益 5 月加入永安财产保险股份有限公司，任 总部、 投资管理中心固定收益研究员，2012 年 债券指 2021 年 6 10 月加入第一创业证券股份有限公司， 闫一帆 数策略 月 2 日 - 14 任资产管理部固定收益研究员，2014 年 投资 8 月加入创金合信基金管理有限公司，曾 部、利 任投资经理、信用研究主管、固定收益部 率与衍 副总监，现任固定收益总部、债券指数策 生投资 略投资部、利率与衍生投资部负责人、基 部负责 金经理。 人 本基金 谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕 基金经 士。2015 年 7 月加入创金合信基金管理 谢创 理、固 2019 年 2 - 9 有限公司，曾任交易部交易员、固定收益 收投资 月 19 日 部基金经理助理，固定收益部总监助理， 部负责 现任固收投资部负责人、基金经理。 人 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年第三季度，债券市场收益率呈现震荡下行，但是 8 月中上旬和 9 月下旬债券市 场出现了一定幅度的调整，其中 8 月中上旬的调整主要原因为前期利率下行过快和信用利差较低以及机构预防性赎回引发担忧，9 月下旬的调整主要受政策变化使得权益表现较好、机构预防性赎回引发集中抛售所致。经济基本面方面，在经济高质量发展的定调下，呈现弱复苏，7-9 月制造业 PMI 持续低于荣枯线。货币政策方面，第三季度整体上偏宽松，其 中，7 月 22 日央行宣布 7 天逆回购利率降息 10BP 至 1.7%；9 月 27 日央行宣布，决定自 2024 年 9 月 27 日起，下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点；9 月 29 日 7 天逆回购利 率降息 20BP 至 1.5%。 本产品在 2024 年第三季度，考虑到债券绝对收益率和信用利差均处于低位，提前降了久期和杠杆，组合久期中性偏短，杠杆较低。基于短债产品的定位，以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断，以中短久期的利率债、中高等级信用债为主，主要投向区域经济发展有前景且财力还不错区域的城投债，高景气度行业的央企、国企产业债，国债控股的券商、国股大行发行的金融债等，同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略力争提升产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫日享短债债券 A 基金份额净值为 1.2309 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 0.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末创金合信鑫日享短债债券 C 基金份额净值为 1.2057 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末创金合信鑫日享短债债券 E基金份额净值为 1.2181 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,961,577,585.38 98.98 其中：债券 10,961,577,585.38 98.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 55,266,685.50 0.50 8 其他资产 57,278,032.10 0.52 9 合计 11,074,122,302.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 29,960,123.81 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,498,999,451.95 61.70 其中：政策性金融债 1,576,827,870.58 14.97 4 企业债券 630,796,463.60 5.99 5 企业短期融资券 352,050,995.87 3.34 6 中期票据 2,908,128,313.18 27.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 541,642,236.97 5.14 9 其他 - - 10 合计 10,961,577,585.38 104.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 2028006 20 邮储银行永续 8,050,000 826,519,833.42 7.85 债 2 2028017 20 农业银行永续 4,500,000 459,463,906.85 4.36 债 01 3 092218005 22 农发清发 05 4,000,000 408,281,967.21 3.88 4 092318003 23 农发清发 03 4,000,000 404,340,821.92 3.84 5 092318002 23 农发清发 02 3,100,000 315,540,167.12 3.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，徽商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局安徽监管局、国家外汇管理局安徽省分局处罚的情况；中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局处罚的情况；中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,964.93 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,267,067.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 57,278,032.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债 债券 A 债券 C 债券 E 报告期期初基金份额 3,850,205,632.19 442,577,966.40 5,144,451,298.58 总额 报告期期间基金总申 1,424,427,196.05 282,551,969.45 2,353,468,594.92 购份额 减：报告期期间基金 1,680,028,897.83 288,116,041.05 2,915,882,055.01 总赎回份额 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 - - - 以"-"填列） 报告期期末基金份额 3,594,603,930.41 437,013,894.80 4,582,037,838.49 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第 一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年9月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1646.07亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日