创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注 ......45 §8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47 §9 开放式基金份额变动......48 §10 重大事件揭示......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变 ......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件 ......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信鑫日享短债债券 基金主代码 006824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 346,697,439.85份 基金合同存续期 不定期 创金合信鑫 创金合信鑫 创金合信鑫 下属分级基金的基金简称 日享短债债 日享短债债 日享短债债 券A 券C 券E 下属分级基金的交易代码 006824 006825 009311 报告期末下属分级基金的份额总额 150,865,04 195,535,59 296,795.65 4.37份 9.83份 份 2.2 基金产品说明 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保持 投资目标 投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资回报。 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投 投资策略 资组合的久期控制在1年以内，主要投资短债主题证 券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取 超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中证短债指数收益率 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和 风险收益特征 预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 罗菲菲 信息披 联系电话 0755-23838908 010-58560666 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tgbfxjdzx@cmbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95568 传真 0755-25832571 010-58560798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街2 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街2 15号投行大厦15层 号 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金中期报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信鑫日享 创金合信鑫日享 创金合信鑫日享 短债债券A 短债债券C 短债债券E 本期已实现收益 3,154,945.98 5,750,397.73 2,429.85 本期利润 2,996,308.09 5,434,820.13 -1,688.11 加权平均基金份额本期 0.0191 0.0179 -0.0032 利润 本期加权平均净值利润 1.80% 1.69% -0.30% 率 本期基金份额净值增长 1.96% 1.79% 6.73% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 9,551,690.21 11,158,300.68 19,965.16 期末可供分配基金份额 0.0633 0.0571 0.0673 利润 期末基金资产净值 161,160,767.67 207,656,677.69 316,760.81 期末基金份额净值 1.0682 1.0620 1.0673 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 6.82% 6.20% 6.73% 率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金自2020年04月10日起新增E类份额，E类份额报告期自2020年04月10日起至2020年06月30日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫日享短债债券A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.27% 0.06% -0.05% 0.03% -0.22% 0.03% 过去三个月 0.59% 0.05% 0.33% 0.03% 0.26% 0.02% 过去六个月 1.96% 0.04% 1.28% 0.03% 0.68% 0.01% 过去一年 4.45% 0.03% 2.89% 0.02% 1.56% 0.01% 自基金合同 6.82% 0.03% 4.28% 0.02% 2.54% 0.01% 生效起至今 创金合信鑫日享短债债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.30% 0.06% -0.05% 0.03% -0.25% 0.03% 过去三个月 0.51% 0.05% 0.33% 0.03% 0.18% 0.02% 过去六个月 1.79% 0.04% 1.28% 0.03% 0.51% 0.01% 过去一年 4.09% 0.03% 2.89% 0.02% 1.20% 0.01% 自基金合同 6.20% 0.03% 4.28% 0.02% 1.92% 0.01% 生效起至今 创金合信鑫日享短债债券E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.30% 0.06% -0.05% 0.03% -0.25% 0.03% 自基金合同 6.73% 0.92% 0.07% 0.02% 6.66% 0.90% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的合同生效日为 2019 年 01 月 17 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同规定。 2、本基金自 2020 年 04 月 10 日起新增 E 类份额，截至报告期末，E 类份额生效不满一 年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型 产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约340.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 王一兵先生，中国国籍， 四川大学MBA。曾任职于四 川和正期货公司，2009年3 月加入第一创业证券股份 王一 本基金基金经理、固定收 2019- 16 有限公司，历任固定收益 兵 益部总监 01-17 - 年 部高级交易经理、资产管 理部投资经理、固定收益 部投资副总监。2014年8月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任固定收益部 总监、基金经理。 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 郑振 2019- 10 任宏观债券研究员。2012 源 本基金基金经理 01-17 - 年 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 谢创 本基金基金经理 2019- - 5 谢创先生，中国国籍，西 02-19 年 南财经大学金融工程硕 士，2015年7月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年债券市场呈现先下行后大幅上行的行情。10年国债利率整体上行5bp右，最低下探至2.5%附近，隔夜回购利率中枢从2%以上下降到1%以内，5月后又重新上行至2%附近。1月底新冠疫情开始爆发，经济停摆，政策为了稳增长持续宽松；2月中下旬，国内疫情总体得控，但3月底海外疫情开始愈演愈烈的，受超预期下调超额存款准 备金率和定向降准的影响，债券收益率继续大幅下行。4月中下旬开始，金融、经济数据边际改善，两会召开时间确定，并提出防范资金套利空转问题，预示着经济基本面探底回升势头良好，国内疫情防控取得较好成效，监管层开始重视宽松货币政策带来的"后遗症"，央行货币政策开始进入"观测期"，叠加利率债供给压力，资金价格不断抬升，5月份至6月份，债市进入上行态势。二季度债市的变化核心在于央行撤出应对疫情的危机模式，更加注重保增长和防风险的平衡，货币政策出现边际收紧。 本产品后续将坚持短债基金的定位，通过将产品平均久期维持在中性偏上的水平，严格控制产品回撤。同时作为超短债基金，产品主要投资久期在0.5年至0.8年期间的中高评级短债，以把握此期限短债的骑乘收益，同时产品还搭配了部分中等久期城投企业债券，以提升产品的静态配置收益。回顾2季度的投资操作，产品整体久期基本处于中性偏上的状态，但通过提升利率债的投资占比，提升了组合流动性。 后续产品将继续保持短债基金的产品定位，利用产品在久期与信用上更为灵活的比较优势，以获取相对较为平稳的稳健收益。基于未来债券市场整体乐观的前提下，产品仍将维持中等久期水平，合理利用正回购杠杆，在维持产品短债基金定位不变的前提下，追求超额收。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫日享短债债券A基金份额净值为1.0682元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准收益率为1.28%；截至报告期末创金合信鑫日享短债债券C基金份额净值为1.0620元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.79%，同期业绩比较基准收益率为1.28%；截至报告期末创金合信鑫日享短债债券E基金份额净值为1.0673元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.73%，同期业绩比较基准收益率为0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 向前看，经济基本面边际回暖，经济的恢复速度有所放缓，供需不平衡继续，货币政策的宽松基调未变，稳增长仍是重要目标，政策短期难转向，但政策难以回到3-4月份的宽松状态。外部方面，欧洲疫情得控和经济重启，经济表现逐渐恢复，美国疫情因重启及抗议活动，再度爆发，恢复前景暗淡。外需总体面临较大不确定性。内部方面，经济持续改善，但很可能已走过最快的复苏阶段，且疫情对餐饮旅游服务等相关领域的压制仍存在，经济仍运行在潜在增速以下。因此，在经济持续恢复和仍面临不确定性环境下，货币政策出现实质转向的可能性较低；短期，基于防范金融风险的要求，货币政策也难以重新回到之前的超宽松时期，后续将进入观察期。债市总体进入震荡期，票息策略优于久期策略。资金成本仍较为便宜，杠杆套息仍可以适当提升投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,668,338.50 8,272,475.20 结算备付金 2,009.92 1,540,914.32 存出保证金 16,133.51 9,666.34 交易性金融资产 6.4.7.2 445,098,059.10 489,510,960.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 445,098,059.10 489,510,960.90 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,995,628.70 应收利息 6.4.7.5 7,192,857.73 9,399,086.61 应收股利 - - 应收申购款 1,906,151.97 2,578,862.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 465,883,550.73 514,307,594.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 85,981,211.43 87,199,708.70 应付证券清算款 1,608.50 2,897,774.81 应付赎回款 10,340,004.60 7,467,440.94 应付管理人报酬 136,351.68 146,917.43 应付托管费 34,087.95 36,729.34 应付销售服务费 71,818.59 82,078.66 应付交易费用 6.4.7.7 26,392.44 9,872.15 应交税费 51,275.08 48,768.98 应付利息 9,588.09 18,482.69 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 97,006.20 191,000.00 负债合计 96,749,344.56 98,098,773.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 346,697,439.85 398,321,535.03 未分配利润 6.4.7.10 22,436,766.32 17,887,285.68 所有者权益合计 369,134,206.17 416,208,820.71 负债和所有者权益总 465,883,550.73 514,307,594.41 计 注：1.报告截止日2020年06月30日，基金份额总额346,697,439.85份，其中下属A类基金份额150,865,044.37份，C类基金份额195,535,599.83份，E类基金份额 296,795.65份。下属A类基金份额净值1.0682元，C类基金份额净值1.0620元，E类基金份额净值1.0673元。 2.本基金合同生效日为2019年01月17日，上年度可比期间为2019年01月17日至2019年06月30日。 6.2 利润表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 上年度可比期间 日 至2020年06月32019年01月17日（基金 0日 合同生效日）至2019 年06月30日 一、收入 11,477,231.92 12,255,526.56 1.利息收入 12,321,094.90 11,220,280.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,999.40 138,064.61 债券利息收入 12,095,341.39 9,462,975.98 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 148,754.11 1,619,239.86 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -493,861.08 -351,143.95 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -493,861.08 -351,143.95 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -478,333.45 1,248,586.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 128,331.55 137,803.64 号填列） 减：二、费用 3,047,791.81 2,364,892.11 1．管理人报酬 6.4.10.2. 968,412.11 924,876.40 1 2．托管费 6.4.10.2. 242,103.08 231,219.11 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 558,040.19 540,927.58 3 4．交易费用 6.4.7.18 13,190.72 12,361.34 5．利息支出 1,103,549.48 513,509.87 其中：卖出回购金融资产 1,103,549.48 513,509.87 支出 6．税金及附加 36,786.74 26,580.80 7．其他费用 6.4.7.19 125,709.49 115,417.01 三、利润总额（亏损总额 8,429,440.11 9,890,634.45 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 8,429,440.11 9,890,634.45 号填列） 注：本基金合同生效日为2019年01月17日，上年度可比期间为2019年01月17日至2019年06月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 398,321,535.03 17,887,285.68 416,208,820.71 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 8,429,440.11 8,429,440.11 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -51,624,095.18 -3,879,959.47 -55,504,054.65 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 741,683,636.02 43,526,441.19 785,210,077.21 2.基金赎回 -793,307,731.20 -47,406,400.66 -840,714,131.86 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 346,697,439.85 22,436,766.32 369,134,206.17 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 348,918,874.43 - 348,918,874.43 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 9,890,634.45 9,890,634.45 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 150,182,312.81 625,348.55 150,807,661.36 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 974,734,523.30 11,649,618.73 986,384,142.03 2.基金赎回 -824,552,210.49 -11,024,270.18 -835,576,480.67 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 499,101,187.24 10,515,983.00 509,617,170.24 （基金净值） 注：本基金合同生效日为2019年01月17日，上年度可比期间为2019年01月17日至2019年06月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第1715号《关于准予创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,867,278.99 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》于2019年1月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为348,918,874.43 份基金份额，其中认购资金利息折合51,595.44份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")。 根据《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类和E类基金份额。本基金A类、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、中央银行票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证短债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 11,668,338.50 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 11,668,338.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 45,558,670.02 46,203,912.10 645,242.08 场 债 银行间市 券 场 398,308,605.68 398,894,147.00 585,541.32 合计 443,867,275.70 445,098,059.10 1,230,783.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 443,867,275.70 445,098,059.10 1,230,783.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 986.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.80 应收债券利息 7,191,863.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.20 合计 7,192,857.73 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 26,392.44 合计 26,392.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 97,006.20 合计 97,006.20 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信鑫日享短债债券A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信鑫日享短债债券A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,196,611.07 146,196,611.07 本期申购 178,123,572.69 178,123,572.69 本期赎回（以“-”号填列） -173,455,139.39 -173,455,139.39 本期末 150,865,044.37 150,865,044.37 6.4.7.9.2 创金合信鑫日享短债债券C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信鑫日享短债债券C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 252,124,923.96 252,124,923.96 本期申购 561,681,854.05 561,681,854.05 本期赎回（以“-”号填列） -618,271,178.18 -618,271,178.18 本期末 195,535,599.83 195,535,599.83 6.4.7.9.3 创金合信鑫日享短债债券E 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信鑫日享短债债券E) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,878,209.28 1,878,209.28 本期赎回（以“-”号填列） -1,581,413.63 -1,581,413.63 本期末 296,795.65 296,795.65 注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信鑫日享短债债券A 单位：人民币元 项目 (创金合信鑫日享短债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 债券A) 上年度末 6,263,959.48 702,899.01 6,966,858.49 本期利润 3,154,945.98 -158,637.89 2,996,308.09 本期基金份额交易产 132,784.75 199,771.97 332,556.72 生的变动数 其中：基金申购款 10,200,689.58 1,399,504.42 11,600,194.00 基金赎回款 -10,067,904.83 -1,199,732.45 -11,267,637.28 本期已分配利润 - - - 本期末 9,551,690.21 744,033.09 10,295,723.30 6.4.7.10.2 创金合信鑫日享短债债券C 单位：人民币元 项目 (创金合信鑫日享短债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 债券C) 上年度末 9,711,089.89 1,209,337.30 10,920,427.19 本期利润 5,750,397.73 -315,577.60 5,434,820.13 本期基金份额交易产 -4,303,186.94 69,017.48 -4,234,169.46 生的变动数 其中：基金申购款 27,433,475.46 4,360,537.68 31,794,013.14 基金赎回款 -31,736,662.40 -4,291,520.20 -36,028,182.60 本期已分配利润 - - - 本期末 11,158,300.68 962,777.18 12,121,077.86 6.4.7.10.3 创金合信鑫日享短债债券E 单位：人民币元 项目 (创金合信鑫日享短债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 债券E) 上年度末 - - - 本期利润 2,429.85 -4,117.96 -1,688.11 本期基金份额交易产 18,944.85 2,708.42 21,653.27 生的变动数 其中：基金申购款 131,996.76 237.29 132,234.05 基金赎回款 -113,051.91 2,471.13 -110,580.78 本期已分配利润 - - - 本期末 21,374.70 -1,409.54 19,965.16 注：本基金自2020年04月10日起新增E类份额，E类份额报告期自2020年04月10日起至2020年06月30日止。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 47,852.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,053.60 其他 93.09 合计 76,999.40 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -493,861.08 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -493,861.08 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 719,025,071.32 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 702,977,770.05 兑付）成本总额 减：应收利息总额 16,541,162.35 买卖债券差价收入 -493,861.08 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -478,333.45 ——股票投资 - ——债券投资 -478,333.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -478,333.45 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 128,211.53 转换费收入 120.02 合计 128,331.55 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 1,533.24 银行间市场交易费用 11,657.48 合计 13,190.72 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 28,333.86 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 19,403.29 账户维护费 18,000.00 查询服务费 300.00 合计 125,709.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国民生银行股份有限公司（“民生银行”） 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月17日（基金合同生效日） 至2019年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 226,775,391.29 100.00% 647,335,238.93 100.00% 有限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月17日（基金合同生效日） 至2019年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 4,021,510,000.00 100.00% 4,323,077,680.00 100.00% 有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月17日（基金合同 至2020年06月30 生效日）至2019年06月30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 968,412.11 924,876.40 其中：支付销售机构的客户维护费 445,515.77 641,783.66 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月17日（基金合同生 至2020年06月30 效日）至2019年06月30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 242,103.08 231,219.11 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 合计 债债券A 债债券C 债债券E 民生银行 0.00 324,085.84 0.00 324,08 5.84 第一创业 0.00 143.85 0.00 143.85 证券 创金合信 0.00 1,288.90 0.07 1,288.9 直销 7 合计 0.00 325,518.59 0.07 325,51 8.66 上年度可比期间 获得销售 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 合计 债债券A 债债券C 债债券E 中国民生 0.00 533,199.00 0.00 533,19 银行 9.00 合计 0.00 533,199.00 0.00 533,19 9.00 本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月17日（基金合同生效日） 称 至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 11,668,338.50 47,852.71 8,334,733.60 115,153.80 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额75,681,211.43元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 012001153 20宁沪高SCP00 2020-07-01 100.02 45,000 4,500,900.00 6 012002162 20首钢SCP005 2020-07-01 99.65 200,000 19,930,000.00 160206 16国开06 2020-07-01 100.49 90,000 9,044,100.00 160206 16国开06 2020-07-06 100.49 110,000 11,053,900.00 1680420 16邹城小微债0 2020-07-01 101.17 200,000 20,234,000.00 2 1780052 17焦作投资小 2020-07-01 102.24 100,000 10,224,000.00 微债 180203 18国开03 2020-07-01 101.64 100,000 10,164,000.00 合计 845,000 85,150,900.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,300,000.00元，于2020年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 70,096,000.00 - A-1以下 - - 未评级 110,003,000.50 161,398,600.00 合计 180,099,000.50 161,398,600.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA 57,082,911.60 88,095,866.40 AAA以下 177,654,147.00 218,534,548.50 未评级 30,262,000.00 21,481,946.00 合计 264,999,058.60 328,112,360.90 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有85,981,211.43元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 465,864,412.90元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 11,668,338.50 - - - 11,668,338.50 款 结算备 2,009.92 - - - 2,009.92 付金 存出保 16,133.51 - - - 16,133.51 证金 交易性 金融资 284,870,269.10 149,670,790.00 10,557,000.00 - 445,098,059.10 产 应收利 - - - 7,192,857.73 7,192,857.73 息 应收申 - - - 1,906,151.97 1,906,151.97 购款 资产总 296,556,751.03 149,670,790.00 10,557,000.00 9,099,009.70 465,883,550.73 计 负债 卖出回 购金融 85,981,211.43 - - - 85,981,211.43 资产款 应付证 券清算 - - - 1,608.50 1,608.50 款 应付赎 - - - 10,340,004.60 10,340,004.60 回款 应付管 理人报 - - - 136,351.68 136,351.68 酬 应付托 - - - 34,087.95 34,087.95 管费 应付销 售服务 - - - 71,818.59 71,818.59 费 应付交 - - - 26,392.44 26,392.44 易费用 应交税 - - - 51,275.08 51,275.08 费 应付利 - - - 9,588.09 9,588.09 息 其他负 - - - 97,006.20 97,006.20 债 负债总 85,981,211.43 - - 10,768,133.13 96,749,344.56 计 利率敏 感度缺 210,575,539.60 149,670,790.00 10,557,000.00 -1,669,123.43 369,134,206.17 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 8,272,475.20 - - - 8,272,475.20 款 结算备 1,540,914.32 - - - 1,540,914.32 付金 存出保 9,666.34 - - - 9,666.34 证金 交易性 金融资 350,135,046.00 127,711,366.40 11,664,548.50 - 489,510,960.90 产 应收证 券清算 - - - 2,995,628.70 2,995,628.70 款 应收利 - - - 9,399,086.61 9,399,086.61 息 应收申 - - - 2,578,862.34 2,578,862.34 购款 资产总 359,958,101.86 127,711,366.40 11,664,548.50 14,973,577.65 514,307,594.41 计 负债 卖出回 购金融 87,199,708.70 - - - 87,199,708.70 资产款 应付证 券清算 - - - 2,897,774.81 2,897,774.81 款 应付赎 - - - 7,467,440.94 7,467,440.94 回款 应付管 理人报 - - - 146,917.43 146,917.43 酬 应付托 - - - 36,729.34 36,729.34 管费 应付销 售服务 - - - 82,078.66 82,078.66 费 应付交 - - - 9,872.15 9,872.15 易费用 应交税 - - - 48,768.98 48,768.98 费 应付利 - - - 18,482.69 18,482.69 息 其他负 - - - 191,000.00 191,000.00 债 负债总 87,199,708.70 - - 10,899,065.00 98,098,773.70 计 利率敏 感度缺 272,758,393.16 127,711,366.40 11,664,548.50 4,074,512.65 416,208,820.71 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,000,744.79 -962,366.08 市场利率下降25个基点 1,007,367.32 967,695.66 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于2020年6月30日，本基金未持有交易性权益类资产(2019年12月31日：同)，因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019年12月31日：同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为949,590.00元，属于第二层次的余额为444,148,469.10元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次597,548.50元，第二层次 488,913,412.40元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 445,098,059.10 95.54 其中：债券 445,098,059.10 95.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,670,348.42 2.50 8 其他各项资产 9,115,143.21 1.96 9 合计 465,883,550.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,011,000.50 5.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,262,000.00 8.20 其中：政策性金融债 30,262,000.00 8.20 4 企业债券 171,939,468.60 46.58 5 企业短期融资券 160,088,000.00 43.37 6 中期票据 61,848,000.00 16.75 7 可转债(可交换债) 949,590.00 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 445,098,059.10 120.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 072000100 20中信证券CP0 300,000 30,000,000.00 8.13 08 2 1780052 17焦作投资小 200,000 20,448,000.00 5.54 微债 3 1680420 16邹城小微债0 200,000 20,234,000.00 5.48 2 4 041900363 19华电江苏CP0 200,000 20,126,000.00 5.45 03 5 011902990 19淮南城投SCP 200,000 20,114,000.00 5.45 002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或者编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,133.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,192,857.73 5 应收申购款 1,906,151.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,115,143.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净 值比 例（%） 1 110053 苏银转债 635,520.00 0.17 2 113021 中信转债 314,070.00 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 2,17 69,267.70 113,854,110.85 75.4 37,010,933.52 24.53% 合信 8 7% 鑫日 享短 债债 券A 创金 合信 鑫日 15,5 12,594.89 1,115,449.81 0.57% 194,420,150.02 99.43% 享短 25 债债 券C 创金 合信 鑫日 22 13,490.71 0.00 0.00% 296,795.65 100.0 享短 0% 债债 券E 合计 17,6 19,596.28 114,969,560.66 33.1 231,727,879.19 66.84% 92 6% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信鑫日享短 238,896.33 0.16% 债债券A 基金管理人所有从业人员 创金合信鑫日享短 220.92 0.00% 持有本基金 债债券C 创金合信鑫日享短 126.56 0.04% 债债券E 合计 239,243.81 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信鑫日享短 0~10 债债券A 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信鑫日享短 0 和研究部门负责人持有本开放式 债债券C 基金 创金合信鑫日享短 0 债债券E 合计 0~10 创金合信鑫日享短 0 债债券A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信鑫日享短 0 金 债债券C 创金合信鑫日享短 0 债债券E 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 创金合信鑫日享短 债债券A 债债券C 债债券E 基金合同生效日(2 019年01月17日)基 131,420,132.62 217,498,741.81 - 金份额总额 本报告期期初基金 146,196,611.07 252,124,923.96 - 份额总额 本报告期基金总申 178,123,572.69 561,681,854.05 1,878,209.28 购份额 减：本报告期基金 173,455,139.39 618,271,178.18 1,581,413.63 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - - 变动份额 本报告期期末基金 150,865,044.37 195,535,599.83 296,795.65 份额总额 注：本基金自2020年04月10日起新增E类份额，E类份额报告期自2020年04月10日起至2020年06月30日止。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 第一 2 - - - - - 创业 证券 国金 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 第一创 226,775,391.29 100.00% 4,021,510,000.00 100.00% - - - - 业证券 国金证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信鑫日享短债债券型 1 证券投资基金2019年第四季 公司官网、上海证券报 2020-01-17 度报告 创金合信鑫日享短债债券型 2 证券投资基金2020年春节假 公司官网、上海证券报 2020-01-20 期前调整大额申购、大额转 换转入业务金额限制的公告 创金合信基金管理有限公司 3 关于创金合信鑫日享短债债 公司官网、上海证券报 2020-04-09 券型证券投资基金增设基金 份额及修改基金合同的公告 创金合信鑫日享短债债券型 4 证券投资基金基金合同（20 公司官网、上海证券报 2020-04-09 20年4月修订） 创金合信鑫日享短债债券型 5 证券投资基金托管协议（20 公司官网、上海证券报 2020-04-09 20年4月修订） 创金合信鑫日享短债债券型 6 证券投资基金2020年第一季 公司官网、上海证券报 2020-04-21 度报告 创金合信鑫日享短债债券型 证券投资基金2020年劳动节 7 假期前调整大额申购、大额 公司官网、上海证券报 2020-04-27 转换转入业务金额限制的公 告 创金合信鑫日享短债债券型 8 证券投资基金2019年年度报 公司官网、上海证券报 2020-04-30 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2020年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日