创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 03 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 04 月 21 日 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 2 页，共 12 页 目录 §1 重要提示................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明....................................................................... 8 §5 投资组合报告........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 11 §9 备查文件目录......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式......................................................................................................................................... 12 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 3 页，共 12 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫日享短债债券 基金主代码 006824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 440,577,140.10份 投资目标 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保 持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资 组合的久期控制在1年以内，主要投资短债主题证 券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获 取超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中证短债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫日享短债债 券A 创金合信鑫日享短债债 券C 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 4 页，共 12 页 下属分级基金的交易代码 006824 006825 报告期末下属分级基金的份额总 额 164,190,777.37份 276,386,362.73份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 创金合信鑫日享短债 债券A 创金合信鑫日享短债 债券C 1.本期已实现收益 1,792,242.65 3,652,188.61 2.本期利润 1,976,899.88 3,987,179.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0129 4.期末基金资产净值 174,352,716.31 292,022,663.66 5.期末基金份额净值 1.0619 1.0566 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫日享短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.36% 0.03% 0.95% 0.02% 0.41% 0.01% 创金合信鑫日享短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.03% 0.95% 0.02% 0.32% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 5 页，共 12 页 注：本基金的合同生效日为 2019 年 1 月 17 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同规定。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 6 页，共 12 页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 王一 兵 本基金基金经理、固定收 益部总监 2019- 01-17 - 15 年 王一兵先生，中国国籍， 四川大学MBA。曾任职于四 川和正期货公司， 2009年3 月加入第一创业证券股份 有限公司，历任固定收益 部高级交易经理、资产管 理部投资经理、固定收益 部投资副总监。 2014年8 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任固定收益 部总监、基金经理。 谢创 本基金基金经理 2019- 02-19 - 4 年 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕 士， 2015年7月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 郑振 源 本基金基金经理 2019 01-17 - - 10 年 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。 2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 任宏观债券研究员。 2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。 2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 7 页，共 12 页 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场呈现趋势性牛市，利率大幅下行。 10年国债利率下行50bp左右，隔 夜回购利率中枢从2%以上下降到1%以内，期限利差整体扩大。一季度债市大幅走强的核 心原因是新冠肺炎疫情对经济造成的负面冲击，以及政策相应做出的明显宽松应对措 施。为遏制1月份以来疫情的快速蔓延，春节前全国基本都采取了限制出行、个人居家 隔离等一系列措施，餐饮、旅游、交通等消费服务受到明显冲击，经济下行压力明显加 大；另外， 2月底国内疫情整体已经得到较为显著的控制，但国外疫情开始愈演愈烈， 先是韩国、日本，之后是欧洲，最后是美国，主要发达经济体均受到冲击，海外经济预 期表现糟糕。因此，财政和货币政策都走向明显宽松。降准降息等动作陆续出台，降低 社会融资成本，并定向支持受疫情影响较大的中小微企业。在基本面的利好支撑下，债 市收益率整体大幅下行。 本产品在一季度中，坚持短债基金的定位，通过将产品平均久期维持在中性偏上的 水平，严格控制产品回撤。同时作为超短债基金，产品主要投资久期在0.5年至0.8年期 间的中高评级短债，以把握此期限短债的骑乘收益，同时产品还搭配了部分中等久期城 投企业债券，以提升产品的静态配置收益。回顾1季度的投资操作，基于对债券市场的 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 8 页，共 12 页 乐观预期，产品整体久期基本处于中性偏上的状态，较好把握了本轮市场收益率下行所 带来的超额收益。 后续产品将继续保持短债基金的产品定位，利用产品在久期与信用上更为灵活的比 较优势，以获取相对较为平稳的稳健收益。基于未来债券市场整体乐观的前提下，产品 仍将维持中等久期水平，合理利用正回购杠杆，在维持产品短债基金定位不变的前提下， 追求超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫日享短债债券A基金份额净值为1.0619元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.36%，同期业绩比较基准收益率为0.95%；截至报告期末创 金合信鑫日享短债债券C基金份额净值为1.0566元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 577,831,518.00 92.13 其中：债券 577,831,518.00 92.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,540,273.82 3.59 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,707,100.74 1.55 8 其他资产 17,112,718.86 2.73 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 9 页，共 12 页 9 合计 627,191,611.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 55,056,600.00 11.81 其中：政策性金融债 55,056,600.00 11.81 4 企业债券 258,018,398.00 55.32 5 企业短期融资券 150,885,000.00 32.35 6 中期票据 112,873,000.00 24.20 7 可转债（可交换债） 998,520.00 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 577,831,518.00 123.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018007 国开1801 308,000 31,031,00 0.00 6.65 2 1018002 47 18诸暨国资MT N001 300,000 30,891,00 0.00 6.62 3 0120000 32 20金融街SCP0 01 300,000 30,150,00 0.00 6.46 4 1780052 17焦作投资小 微债 200,000 20,810,00 0.00 4.46 5 1680420 16邹城小微债 200,000 20,330,00 4.36 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 10 页，共 12 页 02 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或者 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票投资超出基金合同规定的备选股票 库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,026.63 2 应收证券清算款 203,009.13 3 应收股利 - 4 应收利息 12,958,332.79 5 应收申购款 3,944,350.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,112,718.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 11 页，共 12 页 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 673,020.00 0.14 2 113021 中信转债 325,500.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫日享短债债 券A 创金合信鑫日享短债债 券C 报告期期初基金份额总额 146,196,611.07 252,124,923.96 报告期期间基金总申购份额 69,106,934.49 287,170,782.26 减：报告期期间基金总赎回份额 51,112,768.19 262,909,343.49 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 164,190,777.37 276,386,362.73 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 12 页，共 12 页 1、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》 ; 2、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》 ; 3、创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年04月21日