财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿运中短债债券 基金主代码 006799 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月21日 报告期末基金份额总额 6,220,821,913.00份 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点 投资目标 投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、 资产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期 存款利率(税后)×15% 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿运 财通资管鸿运 财通资管鸿运 中短债债券A 中短债债券C 中短债债券E 下属分级基金的交易代码 006799 006800 008922 报告期末下属分级基金的份额总 3,675,894,826.5 1,140,317,407.4 1,404,609,678.9 额 8份 3份 9份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) 主要财务指标 财通资管鸿运中短 财通资管鸿运中短 财通资管鸿运中短 债债券A 债债券C 债债券E 1.本期已实现收益 30,481,060.37 7,496,782.19 7,808,352.99 2.本期利润 32,690,987.04 8,144,407.96 8,371,344.37 3.加权平均基金份 0.0081 0.0069 0.0066 额本期利润 4.期末基金资产净 4,202,780,780.17 1,274,515,099.18 1,506,553,351.10 值 5.期末基金份额净 1.1433 1.1177 1.0726 值 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿运中短债债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.71% 0.02% 0.91% 0.03% -0.20% -0.01% 过去六个月 1.49% 0.02% 1.82% 0.03% -0.33% -0.01% 过去一年 2.96% 0.02% 2.98% 0.03% -0.02% -0.01% 过去三年 8.81% 0.02% 9.11% 0.03% -0.30% -0.01% 过去五年 18.74% 0.02% 15.75% 0.04% 2.99% -0.02% 自基金合同 生效起至今 20.38% 0.02% 16.98% 0.04% 3.40% -0.02% 财通资管鸿运中短债债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.62% 0.02% 0.91% 0.03% -0.29% -0.01% 过去六个月 1.29% 0.02% 1.82% 0.03% -0.53% -0.01% 过去一年 2.56% 0.02% 2.98% 0.03% -0.42% -0.01% 过去三年 7.53% 0.02% 9.11% 0.03% -1.58% -0.01% 过去五年 16.37% 0.02% 15.75% 0.04% 0.62% -0.02% 自基金合同 17.78% 0.02% 16.98% 0.04% 0.80% -0.02% 生效起至今 财通资管鸿运中短债债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.62% 0.02% 0.91% 0.03% -0.29% -0.01% 过去六个月 1.30% 0.02% 1.82% 0.03% -0.52% -0.01% 过去一年 2.67% 0.02% 2.98% 0.03% -0.31% -0.01% 过去三年 8.06% 0.02% 9.11% 0.03% -1.05% -0.01% 自基金合同 12.15% 0.02% 10.59% 0.03% 1.56% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学 通资管鸿安30天滚 位。曾在中国银行工作。20 动持有中短债债券 16年3月加入财通证券资产 型发起式证券投资 管理有限公司,曾任固收私 周庆 2020- - 8 募投资部高级产品经理、固 基金和财通资管睿 10-29 收研究部高级研究员、固收 达一年定期开放债 私募投资部投资经理助理, 券型发起式证券投 现任固收公募投资部副总 资基金基金经理。 经理。 本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学 通资管现金聚财货 位。2016年1月加入财通证 朱红 币市场基金和财通 2022- - 8 券资产管理有限公司,曾任 资管鑫管家货币市 06-23 交易部交易助理、固收公募 场基金基金经理。 投资部基金经理助理,现任 固收公募投资部基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面上来看,在一季度经济实现开门红之后,二季度宏观经济整体保持平稳,但部分数据显示当前仍面临有效需求不足的问题,弱复苏格局未变。5月规模以上工业增加值同比增长5.6%,前值6.7%,预期6%。1-5月固定资产投资同比增长4.0%,其中基础设施投资同比增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。5月社会消费品零售总额同比增长3.7%,前值2.3%。5月新增社融规模为20648亿元,新增人民币贷款规模为9500亿元,新增人民币存款规模为1.68万亿元,社融、M1、M2同比增速分别为8.4%、-4.2%、7.0%,分别较上月回升0.1个百分点、下滑2.8个百分点、下滑0.2个百分点。6月制造业PMI为49.5%,与上月持平,依然位于荣枯线下方,制造业景气水平继续回落。具体来看,生产指数和新订单指数分别为50.6%和49.5%,分别较上月下降0.2 和0.1个百分点;采购量指数下调1.2个百分点至48.1%;新出口订单指数为48.3%,与上月持平,出口总体保持稳定;非制造业商务活动指数为50.5%,较上月下降0.6个百分点,基建景气度仍相对偏弱。 政策方面,二季度国内宏观政策仍然着力于稳定经济增长和降低风险。4月政策集中在大规模设备更新和消费品以旧换新,以促进经济结构调整和消费升级。5月财政部明确了2024年超长期特别国债发行安排,以及保交房相关配套政策不断完善,助力财政政策继续积极发力。为支持保交房政策推进,同时缓解房地产市场的压力,央行也推出了降低住房贷款首付比例,设立保障性住房再贷款,下调公积金贷款利率等一系列政策。 海外方面,美国5月CPI超预期放缓,同比增长3.3%,低于预期的3.4%,核心CPI同比增长3.4%,同样低于预期的3.5%。6月美联储议息会议基调略偏强硬,点阵图显示年内预期降息次数降低,并抬升今明两年通胀预期。整体上,美联储对货币政策宽松维持谨慎态度,后续市场对年内降息预期或继续维持较低次数。 二季度,受地产政策宽松预期及央媒提示长债风险,利率品种进入调整阶段,但随着禁止手工补息政策影响及信用债供给克制,债券市场资金参与充沛,6月继续走出债牛行情,各品种收益率继续下探历史低点。本组合适时优化资产品种占比,积极参与利率债波段交易,深挖一二级信用债投资机会,在保持产品高流动性前提下,力争为投资者创造稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿运中短债债券A基金份额净值为1.1433元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.71%,同期业绩比较基准收益率为0.91%;截至报告期末财通资管鸿运中短债债券C基金份额净值为1.1177元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为0.91%;截至报告期末财通资管鸿运中短债债券E基金份额净值为1.0726元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,486,883,506.17 97.98 其中:债券 7,486,883,506.17 97.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,021,369.86 1.31 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 31,473,144.77 0.41 8 其他资产 22,469,181.66 0.29 9 合计 7,640,847,202.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,665,373,470.38 23.85 其中:政策性金融债 1,665,373,470.38 23.85 4 企业债券 10,313,953.43 0.15 5 企业短期融资券 3,989,957,410.85 57.13 6 中期票据 1,180,187,957.39 16.90 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 641,050,714.12 9.18 9 其他 - - 10 合计 7,486,883,506.17 107.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 210203 21国开03 3,600,000 372,653,753.42 5.34 2 230202 23国开02 2,700,000 276,553,327.87 3.96 3 230207 23国开07 2,000,000 206,038,524.59 2.95 4 112404021 24中国银行CD0 2,000,000 196,711,741.37 2.82 21 5 240202 24国开02 1,800,000 184,046,459.02 2.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,478,400.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,990,781.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,469,181.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 财通资管鸿运中短 财通资管鸿运中短 财通资管鸿运中短 债债券A 债债券C 债债券E 报告期期初基金份 额总额 3,673,381,917.63 1,250,518,260.50 1,186,184,584.63 报告期期间基金总 申购份额 1,101,622,586.56 88,938,423.48 422,472,045.79 减:报告期期间基 1,099,109,677.61 199,139,276.55 204,046,951.43 金总赎回份额 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 - - - 减少以“-”填列) 报告期期末基金份 3,675,894,826.58 1,140,317,407.43 1,404,609,678.99 额总额 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2024年04月09日发布《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金分红公告》,本次分红以2024年04月03日为收益分配基准日,对2024年04月10日登记在册的财通资管鸿运中短债债券A、C、E类基金份额持有人按0.075元/10份基金份额进行收益分配。 2、报告期内,经本基金管理人第三届董事会2023年度会议审议通过并按规定备案,周志远先生自2024年04月30日起担任总经理助理。 3、报告期内,本基金管理人北京分公司住所于2024年06月19日变更至北京市西城区金融大街甲9号楼8层801-01单元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:400-116-7888 公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2024年07月19日