嘉实中短债债券型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 8.11 投资组合报告附注 ...... 52 §9 基金份额持有人信息...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §10 开放式基金份额变动...... 54 §11 重大事件揭示...... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 11.4 基金投资策略的改变 ...... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 11.8 其他重大事件 ...... 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 §13 备查文件目录...... 58 13.1 备查文件目录 ...... 58 13.2 存放地点 ...... 58 13.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实中短债债券 基金主代码 006797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,925,729,616.99 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 金简称 下属分级基金的交 006797 006798 易代码 报告期末下属分级 1,528,530,366.79 份 397,199,250.20 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资 中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过综合分析国内外宏观经济态 势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结 合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和 预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组 合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的 债券投资组合管理，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业 绩基准的投资收益。 债券具体投资策略包括：组合久期投资策略、期限结构配置策 略、类属配置策略、骑乘策略、个券选择策略、息差策略、中小企 业私募债券投资策略，其他投资策略包括：国债期货投资策略、资 产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后） *20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 张燕 负责人 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 (0755)83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 深圳深南大道 7088 号招商银行 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 大厦 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳深南大道 7088 号招商银行 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 大厦 层 邮政编码 100005 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 普通合伙） 城东三办公楼 16 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 2019年1月24日(基金合同生效日)-2019 据和指 日） 年 12 月 31 日 标 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 本期已 实现收 13,563,013.92 11,233,706.02 6,927,360.78 2,010,977.54 益 本期利 15,204,325.69 11,483,940.55 7,450,637.38 2,110,177.38 润 加权平 均基金 0.0192 0.0150 0.0283 0.0198 份额本 期利润 本期加 1.81% 1.42% 2.80% 1.97% 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 3.49% 3.14% 3.19% 2.86% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2020 年末 2019 年末 据和指 标 期末可 供分配 75,627,314.43 16,892,026.82 5,133,378.15 1,263,718.14 利润 期末可 供分配 0.0495 0.0425 0.0315 0.0282 基金份 额利润 期末基 金资产 1,632,314,747.12 421,383,330.32 168,020,838.47 46,018,643.29 净值 期末基 金份额 1.0679 1.0609 1.0319 1.0286 净值 3.1.3 累计期 2020 年末 2019 年末 末指标 基金份 额累计 6.79% 6.09% 3.19% 2.86% 净值增 长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中短债债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.90% 0.03% 0.94% 0.03% -0.04% 0.00% 过去六个月 1.05% 0.03% 0.83% 0.04% 0.22% -0.01% 过去一年 3.49% 0.06% 2.37% 0.06% 1.12% 0.00% 自基金合同生效起 6.79% 0.05% 5.40% 0.04% 1.39% 0.01% 至今 嘉实中短债债券 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.82% 0.03% 0.94% 0.03% -0.12% 0.00% 过去六个月 0.88% 0.03% 0.83% 0.04% 0.05% -0.01% 过去一年 3.14% 0.06% 2.37% 0.06% 0.77% 0.00% 自基金合同生效起 6.09% 0.05% 5.40% 0.04% 0.69% 0.01% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=80%×(中债总财富(1-3 年)指数(t)/中债总财富(1-3 年)指数(t-1)-1)＋20%×一 年期定期存款利率（税后）^(1/365) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医 药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源 新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精 选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定 期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成 长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中国建设银行金融市 本基金、嘉实超短债债 场部、机构业务部业务经 券、嘉实活钱包货币、 2019 年 1 理。2014 年 12 月加入嘉实 李曈 嘉实现金添利货币、嘉 月 24 日 - 11 年 基金管理有限公司，现任固 实汇鑫中短债债券基 收投研体系基金经理。硕士 金经理 研究生，具有基金从业资 格。 本基金、嘉实货币、嘉 曾任 Futex Trading Ltd 期 实超短债债券、嘉实理 货交易员、北京首创期货有 财宝7天债券、嘉实宝、 限责任公司研究员、建信基 嘉实薪金宝货币、嘉实 金管理有限公司债券交易 李金灿 6 个月理财债券、嘉实 2019 年 1 - 11 年 员。2012 年 8 月加入嘉实基 稳联纯债债券、嘉实汇 月 25 日 金管理有限公司，曾任债券 达中短债债券、嘉实融 交易员，现任职于固收投研 享货币、嘉实汇鑫中短 体系基金经理。硕士研究 债债券、嘉实稳骏纯债 生，CFA、具有基金从业资 基金基金经理 格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率保持平稳，债券市场利率呈现震荡格局。宏观经济数据显示，一季度整体经济增长受疫情扩散蔓延的不利影响，叠加外部环境发生明显变化及需求端“几碰头”等因素影响出现明显下行压力，央行加大了逆周期调节力度。从国际上看，受疫情影响，国际金融市场动荡加剧，对我国金融市场造成一定影响，主要发达经济体增长有所放缓。美国经济增长出现衰退风险。二季度以来统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济运行逐步恢复常态。稳健的货币政策体现了前瞻性、精准性和时效性，大力支持疫情防控、复工复产和实体经济发展，金融风险有效防控，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。存量浮动利率贷款定价基准转换顺利完成，贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币传导效率增强，贷款利率明显下降，人民币汇率总体稳定，双向浮动弹性提升，发挥了宏观经济稳 定器功能。宏观经济数据显示，当前境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻。国内经济内生动力增强，但也面临疫情等不稳定不确定因素冲击，国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。在这样的宏观环境下，我国央行主导下稳健的货币政策灵活精准、合理适度，货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度。央行综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济潜在增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。未来面临内外因素交织的局面下，资金面在表面平稳的环境下，依然存在多重不确定因素。 2020 年银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 1.66%和 2.23%，较 2019 年均值 2.24%和 2.67% 明显下行。全年债券市场收益率整体先下后上，年底 1 年期和 10 年期国开债收益率分别收于 2.56% 和 3.53%，较 2019 年底 2.50%和 3.58%基本持平。全年信用债市场收益率也跟随利率债先下后上， 信用违约事件增加，信用债市场分化加剧。年末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由 2019 年末的 3.18%下行至 3.14%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.28%上行至 3.44%。 2020 年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆 回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，全年本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中短债债券 A 基金份额净值为 1.0679 元，本报告期基金份额净值增长率 为 3.49%；截至本报告期末嘉实中短债债券 C 基金份额净值为 1.0609 元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.14%；业绩比较基准收益率为 2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年，预计疫苗的投放将逐渐带来全球经济复苏，顺周期资产将率先修复，上半年宜警惕通胀抬头。尽管“房住不炒”的地产政策依然强势，但 11 月的信用事件反应出实体经济的恢复并未稳定，因此货币政策难以真正意义收紧。预计资金面保持平衡，信用扩张将有所放缓。利率债整体波动范围相对较小，宜把握波段机会。长期来看看经济下行压力依然存在，收益率中枢下行的可能性依然较大，曲线在四季度可能扁平化。 本基金债券仍将以高等级债券为主，保持一定的杠杆水平。根据对宏观经济和市场运行的逻辑判断适时调整组合久期，保持组合流动性，力争在风险与收益间取得平衡。针对上述复杂的市 场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资 金面情况，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动 性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60468756_A05 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实中短债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了嘉实中短债债券型证券投资基金的财务报表，包 审计意见 括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的嘉实中短债债券型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了嘉实中短债债券型证券投资基金2020年12月31日的财务 状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实中短债债券型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 嘉实中短债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实中短债债券型证券 任 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实中短债债券型证券投资基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 任 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实中短债债券型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实中短债债券型证 券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 169,637,793.85 8,107,359.69 结算备付金 14,742,562.90 788,766.42 存出保证金 48,350.07 218,985.36 交易性金融资产 7.4.7.2 2,516,242,000.00 283,508,700.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,462,242,000.00 283,508,700.00 资产支持证券投资 54,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,502,676.91 - 应收利息 7.4.7.5 29,940,976.80 2,585,928.06 应收股利 - - 应收申购款 8,853,830.82 2,198,215.17 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,759,968,191.35 297,407,954.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 680,181,204.72 81,065,478.40 应付证券清算款 24,412,280.49 2,022,716.95 应付赎回款 360,500.77 51,601.61 应付管理人报酬 348,658.51 45,006.06 应付托管费 116,219.51 15,002.01 应付销售服务费 119,289.57 14,092.62 应付交易费用 7.4.7.7 47,766.58 19,874.98 应交税费 108,940.57 18,764.03 应付利息 360,253.19 45,936.28 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 215,000.00 70,000.00 负债合计 706,270,113.91 83,368,472.94 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,925,729,616.99 207,564,529.73 未分配利润 7.4.7.10 127,968,460.45 6,474,952.03 所有者权益合计 2,053,698,077.44 214,039,481.76 负债和所有者权益总计 2,759,968,191.35 297,407,954.70 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，嘉实中短债债券 A 基金份额净值 1.0679 元，基金份额总额 1,528,530,366.79 份，嘉实中短债债券 C 基金份额净值 1.0609 元，基金份额总额 397,199,250.20 份，基金份额总额合计为 1,925,729,616.99 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 24 日（基金合 12 月 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 一、收入 44,250,720.28 13,193,958.45 1.利息收入 52,948,716.76 14,455,622.45 其中：存款利息收入 7.4.7.11 404,938.77 1,185,097.65 债券利息收入 51,998,160.72 12,494,857.72 资产支持证券利息收 77,480.66 - 入 买入返售金融资产收 468,136.61 775,667.08 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -12,700,487.35 -1,896,817.91 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -11,862,047.20 -2,316,845.58 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -838,440.15 420,027.67 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 1,891,546.30 622,476.44 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 2,110,944.57 12,677.47 填列） 减：二、费用 17,562,454.04 3,633,143.69 1．管理人报酬 4,891,673.91 1,052,100.36 2．托管费 1,630,557.95 350,700.12 3．销售服务费 2,794,259.53 353,136.97 4．交易费用 7.4.7.19 157,175.43 49,994.70 5．利息支出 7,620,775.82 1,671,036.55 其中：卖出回购金融资产支 7,620,775.82 1,671,036.55 出 6．税金及附加 150,796.53 35,095.37 7．其他费用 7.4.7.20 317,214.87 121,079.62 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,688,266.24 9,560,814.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 26,688,266.24 9,560,814.76 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 207,564,529.73 6,474,952.03 214,039,481.76 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 26,688,266.24 26,688,266.24 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 1,718,165,087.26 94,805,242.18 1,812,970,329.44 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,733,174,471.01 371,148,355.34 7,104,322,826.35 购款 2.基金赎 -5,015,009,383.75 -276,343,113.16 -5,291,352,496.91 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,925,729,616.99 127,968,460.45 2,053,698,077.44 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 634,083,856.77 - 634,083,856.77 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 9,560,814.76 9,560,814.76 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 -426,519,327.04 -3,085,862.73 -429,605,189.77 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 185,354,479.22 4,587,679.22 189,942,158.44 购款 2.基金赎 -611,873,806.26 -7,673,541.95 -619,547,348.21 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 207,564,529.73 6,474,952.03 214,039,481.76 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2053 号《关于准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册 的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 18 日向社会公开募 集，基金合同于 2019 年 1 月 24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设 立募集规模为 634,083,856.77 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会 及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 29,637,793.85 8,107,359.69 定期存款 140,000,000.00 - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 50,000,000.00 - 存款期限 3 个月以上 90,000,000.00 - 其他存款 - - 合计 169,637,793.85 8,107,359.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 228,375,086.40 228,053,000.00 -322,086.40 券 银行间市场 2,231,352,890.86 2,234,189,000.00 2,836,109.14 合计 2,459,727,977.26 2,462,242,000.00 2,514,022.74 资产支持证券 54,000,000.00 54,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,513,727,977.26 2,516,242,000.00 2,514,022.74 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 10,219,101.37 10,102,000.00 -117,101.37 券 银行间市场 272,715,722.19 273,406,700.00 690,977.81 合计 282,934,823.56 283,508,700.00 573,876.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 282,934,823.56 283,508,700.00 573,876.44 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 - - -- 工具 其他衍生 - - -- 工具 合计 - - -- 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 10,748,450.00 - -- 工具 其中：国债 10,748,450.00 - -- 期货投资 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 - - -- 工具 其他衍生 - - -- 工具 合计 10,748,450.00 - -- 注：国债期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金无国债期货投资(于 2019 年 12 月 31 日：买入 T2003 持仓量为 11 手，对应合约市值 10,797,050.00 元，公允价值变动 48,600.00 元，公允价值变动总额合计 48,600.00 元，可抵消期货暂收款 48,600.00 元，国债期货投资净额为零)。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,764.20 840.65 应收定期存款利息 179,361.06 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,820.17 481.30 应收债券利息 29,671,202.13 2,584,604.57 应收资产支持证券利息 79,805.37 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 23.87 1.54 合计 29,940,976.80 2,585,928.06 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 47,766.58 19,874.98 合计 47,766.58 19,874.98 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 215,000.00 70,000.00 合计 215,000.00 70,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实中短债债券 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,826,671.16 162,826,671.16 本期申购 3,526,738,824.50 3,526,738,824.50 本期赎回（以“-”号填列） -2,161,035,128.87 -2,161,035,128.87 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,528,530,366.79 1,528,530,366.79 嘉实中短债债券 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,737,858.57 44,737,858.57 本期申购 3,206,435,646.51 3,206,435,646.51 本期赎回（以“-”号填列） -2,853,974,254.88 -2,853,974,254.88 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 397,199,250.20 397,199,250.20 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实中短债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,133,378.15 60,789.16 5,194,167.31 本期利润 13,563,013.92 1,641,311.77 15,204,325.69 本期基金份 额交易产生 56,930,922.36 26,454,964.97 83,385,887.33 的变动数 其中：基金申 150,351,126.65 58,350,446.10 208,701,572.75 购款 基金赎 -93,420,204.29 -31,895,481.13 -125,315,685.42 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 75,627,314.43 28,157,065.90 103,784,380.33 嘉实中短债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,263,718.14 17,066.58 1,280,784.72 本期利润 11,233,706.02 250,234.53 11,483,940.55 本期基金份 额交易产生 4,394,602.66 7,024,752.19 11,419,354.85 的变动数 其中：基金申 112,497,366.12 49,949,416.47 162,446,782.59 购款 基金赎 -108,102,763.46 -42,924,664.28 -151,027,427.74 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 16,892,026.82 7,292,053.30 24,184,080.12 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 项目 本期 2019 年 1 月 24 日（基金合同 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 生效日）至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 67,150.16 153,217.23 定期存款利息收入 179,361.06 1,020,977.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 158,204.61 10,886.86 其他 222.94 15.78 合计 404,938.77 1,185,097.65 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月24日（基金合同生效 日 日）至2019年12月31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 -11,862,047.20 -2,316,845.58 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 -11,862,047.20 -2,316,845.58 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月24日（基金合同生 日 效日）至2019年12月31日 卖出债券（、债转股及债 11,181,541,100.61 2,704,502,088.21 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 11,089,978,222.68 2,668,275,197.77 额 减：应收利息总额 103,424,925.13 38,543,736.02 买卖债券差价收入 -11,862,047.20 -2,316,845.58 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 收益金额 日 2019 年 1 月 24 日（基金合同生 效日）至 2019 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 -838,440.15 420,027.67 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 24 日（基金合 12 月 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 1,940,146.30 573,876.44 股票投资 - - 债券投资 1,940,146.30 573,876.44 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -48,600.00 48,600.00 权证投资 - - 期货投资 -48,600.00 48,600.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 1,891,546.30 622,476.44 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 24 日（基金合 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,933,968.87 10,943.89 基金转出费收入 176,975.70 1,733.58 合计 2,110,944.57 12,677.47 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日） 31 日 至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 29,905.79 2,489.70 银行间市场交易费用 127,269.64 47,505.00 合计 157,175.43 49,994.70 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日） 31 日 至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 95,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 65,014.87 28,979.62 债券托管账户维护费 36,000.00 21,000.00 其他 1,200.00 1,100.00 合计 317,214.87 121,079.62 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 24 日（基金合 月 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,891,673.91 1,052,100.36 其中：支付销售机构的客户维护费 1,214,308.47 492,447.77 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 24 日（基金合 月 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,630,557.95 350,700.12 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 58,499.83 58,499.83 招商银行 - 135,492.45 135,492.45 嘉实财富 - 108.61 108.61 合计 - 194,100.89 194,100.89 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 3,058.07 3,058.07 招商银行 - 323,121.37 323,121.37 嘉实财富 - - - 合计 - 326,179.44 326,179.44 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 招商银行股份有限 - - - - 170,018,0 7,551 公司 00.00 .53 上年度可比期间 2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 招商银行股份有限 20,087,90 - - - 147,500,0 5,325 公司 1.64 00.00 .12 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月24日（基金合同生效日） 关联方名称 日 至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_ 29,637,793.85 67,150.16 8,107,359.69 153,217.23 活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 张） 2020 2021 新发 179244 欲晓 年 12 年1月 未上 100.00 100.00100,00010,000,000.0010,000,000.00 - 9A01 月 10 18 日 市 日 2020 2021 新发 179245 欲晓 年 12 年1月 未上 100.00 100.00150,00015,000,000.0015,000,000.00 - 9A02 月 10 18 日 市 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 680,181,204.72 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 012003485 20 沪港务 2021 年 1 月 4 99.79 800,000 79,832,000.00 SCP006 日 102000699 20 中建材 2021 年 1 月 4 96.75 273,000 26,412,750.00 MTN002 日 160403 16 农发 03 2021 年 1 月 4 100.01 200,000 20,002,000.00 日 200202 20 国开 02 2021 年 1 月 4 97.65 500,000 48,825,000.00 日 101901385 19 中石油 2021 年 1 月 5 100.27 500,000 50,135,000.00 MTN006 日 102000459 20 浙能源 2021 年 1 月 5 97.61 500,000 48,805,000.00 MTN002 日 102002261 20 深圳地 2021 年 1 月 5 100.63 655,000 65,912,650.00 铁 MTN003 日 112075714 20 瑞穗银 2021 年 1 月 5 99.38 200,000 19,876,000.00 行 CD025 日 012002564 20 越秀集 2021 年 1 月 6 99.93 102,000 10,192,860.00 团 SCP006 日 012003759 20 东航股 2021 年 1 月 6 100.03 59,000 5,901,770.00 SCP031 日 101800501 18 苏国信 2021 年 1 月 6 101.26 95,000 9,619,700.00 MTN002A 日 102000807 20 南电 2021 年 1 月 6 96.93 500,000 48,465,000.00 MTN007 日 200201 20 国开 01 2021 年 1 月 6 100.01 33,000 3,300,330.00 日 200306 20 进出 06 2021 年 1 月 6 99.83 100,000 9,983,000.00 日 209961 20 贴现国 2021 年 1 月 6 99.45 100,000 9,945,000.00 债 61 日 012002564 20 越秀集 2021 年 1 月 7 99.93 364,000 36,374,520.00 团 SCP006 日 012002845 20 亦庄控 2021 年 1 月 7 99.90 96,000 9,590,400.00 股 SCP002 日 012003215 20 首钢 2021 年 1 月 7 100.03 378,000 37,811,340.00 SCP009 日 012003384 20 深圳高 2021 年 1 月 7 100.04 200,000 20,008,000.00 速 SCP003 日 012003663 20 国家能 2021 年 1 月 7 99.96 500,000 49,980,000.00 源 SCP003 日 101666001 16 深燃气 2021 年 1 月 7 100.64 500,000 50,320,000.00 MTN001 日 102002212 20 广州地 2021 年 1 月 7 100.90 200,000 20,180,000.00 铁 MTN003 日 102002261 20 深圳地 2021 年 1 月 7 100.63 211,000 21,232,930.00 铁 MTN003 日 102002278 20 鄂长投 2021 年 1 月 7 100.81 200,000 20,162,000.00 MTN003 日 合计 7,266,000 722,867,250.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责 划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - 9,980,000.00 A-1 以下 - - 未评级 559,804,000.00 80,140,000.00 合计 559,804,000.00 90,120,000.00 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 1,593,693,000.00 151,280,000.00 AAA 以下 86,132,000.00 - 未评级 - - 合计 1,679,825,000.00 151,280,000.00 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 54,000,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 54,000,000.00 - 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 19,876,000.00 9,700,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 19,876,000.00 9,700,000.00 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流 动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 169,637,793.85 - - - 169,637,793.85 结算备付金 14,742,562.90 - - - 14,742,562.90 存出保证金 48,350.07 - - - 48,350.07 交易性金融资产 1,223,871,000.00 1,218,553,000.00 73,818,000.00 - 2,516,242,000.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 20,502,676.91 20,502,676.91 应收利息 - - - 29,940,976.80 29,940,976.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,853,830.82 8,853,830.82 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,408,299,706.82 1,218,553,000.00 73,818,000.00 59,297,484.53 2,759,968,191.35 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 680,181,204.72 - - - 680,181,204.72 款 应付证券清算款 - - - 24,412,280.49 24,412,280.49 应付赎回款 - - - 360,500.77 360,500.77 应付管理人报酬 - - - 348,658.51 348,658.51 应付托管费 - - - 116,219.51 116,219.51 应付销售服务费 - - - 119,289.57 119,289.57 应付交易费用 - - - 47,766.58 47,766.58 应付税费 - - - 108,940.57 108,940.57 应付利息 - - - 360,253.19 360,253.19 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00 负债总计 680,181,204.72 - - 26,088,909.19 706,270,113.91 利率敏感度缺口 728,118,502.10 1,218,553,000.00 73,818,000.00 33,208,575.34 2,053,698,077.44 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 8,107,359.69 - - - 8,107,359.69 结算备付金 788,766.42 - - - 788,766.42 存出保证金 3,044.36 - - 215,941.00 218,985.36 交易性金融资产 131,919,700.00 141,210,000.00 10,379,000.00 - 283,508,700.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,585,928.06 2,585,928.06 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,198,215.17 2,198,215.17 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 140,818,870.47 141,210,000.00 10,379,000.00 5,000,084.23 297,407,954.70 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 81,065,478.40 - - - 81,065,478.40 款 应付证券清算款 - - - 2,022,716.95 2,022,716.95 应付赎回款 - - - 51,601.61 51,601.61 应付管理人报酬 - - - 45,006.06 45,006.06 应付托管费 - - - 15,002.01 15,002.01 应付销售服务费 - - - 14,092.62 14,092.62 应付交易费用 - - - 19,874.98 19,874.98 应付税费 - - - 18,764.03 18,764.03 应付利息 - - - 45,936.28 45,936.28 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 70,000.00 70,000.00 负债总计 81,065,478.40 - - 2,302,994.54 83,368,472.94 利率敏感度缺口 59,753,392.07 141,210,000.00 10,379,000.00 2,697,089.69 214,039,481.76 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -11,608,239.97 -1,405,259.26 基点 分析 市场利率下降 25 个 11,782,614.69 1,420,861.49 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 2,516,242,000.00 元，无属于第三层次的余额（上年度末：无属于第一层次的余额，第二层次人民币 283,508,700.00 元，无属于第三层次的余额）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,516,242,000.00 91.17 其中：债券 2,462,242,000.00 89.21 资产支持证券 54,000,000.00 1.96 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 184,380,356.75 6.68 8 其他各项资产 59,345,834.60 2.15 9 合计 2,759,968,191.35 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 34,037,000.00 1.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 419,346,000.00 20.42 其中：政策性金融债 168,700,000.00 8.21 4 企业债券 236,457,000.00 11.51 5 企业短期融资券 559,804,000.00 27.26 6 中期票据 1,192,722,000.00 58.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,876,000.00 0.97 9 其他 - - 10 合计 2,462,242,000.00 119.89 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 2028054 20 华夏银行 1,300,000 130,455,000.00 6.35 2 102002261 20 深圳地铁 1,200,000 120,756,000.00 5.88 MTN003 3 149293 20 穗交 01 1,000,000 100,510,000.00 4.89 4 012003759 20 东航股 1,000,000 100,030,000.00 4.87 SCP031 5 101801068 18 浙能源 800,000 82,632,000.00 4.02 MTN003 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 179201 华元 02A2 150,000 15,000,000.00 0.73 2 179245 欲晓 9A02 150,000 15,000,000.00 0.73 3 179200 华元 02A1 140,000 14,000,000.00 0.68 4 179244 欲晓 9A01 100,000 10,000,000.00 0.49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货操作主要通过国开债与国债期货配合交易，另外在市场波动的情形下，通过国债期货的套保把握了波段机会。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -838,440.15 国债期货投资本期公允价值变动（元） -48,600.00 8.10.3 本期国债期货投资评价 整体操作上相对谨慎，对组合的收益以及波动性方面都有明显的提升作用，后期仍将努力把握确定性较大的机会，合理分配各个策略之间的仓位占比，力争提升组合收益的同时，将回撤保 持在可控范围内。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020 年 9 月 4 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚 决字【2020】24 号），对华夏银行股份有限公司内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等 违法违规事实，于 2020 年 7 月 13 日作出行政处罚决定，罚款合计 110 万元。 本基金投资于“20 华夏银行（2028054）”的决策程序说明：基于对 20 华夏银行的信用分析 以及二级市场的判断，本基金投资于“20 华夏银行”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,350.07 2 应收证券清算款 20,502,676.91 3 应收股利 - 4 应收利息 29,940,976.80 5 应收申购款 8,853,830.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,345,834.60 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级 户数 的基金份 （户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 嘉 实 中 短 25,942 58,921.07 1,177,290,897.07 77.02 351,239,469.72 22.98 债 债 券 A 嘉 实 中 短 44,545 8,916.81 8,978,734.10 2.26 388,220,516.10 97.74 债 债 券 C 合 69,341 27,771.88 1,186,269,631.17 61.60 739,459,985.82 38.40 计 注：(1)嘉实中短债债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中短债债券 A 份额占嘉实中短债债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实中短债债券 A 份额占嘉实中短债债券 A 总份额比例； (2)嘉实中短债债券 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例，分别为机构投资者持有嘉实中短债债券 C 份额占嘉实中短债债券 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实中短债债券 C 份额占嘉实中短债债券 C 总份额比例. 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实中短债债券 A 1,984,682.12 0.13 理人所 有从业 人员持 嘉实中短债债券 C 206,887.11 0.05 有本基 金 合计 2,191,569.23 0.11 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实中短债债券 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实中短债债券 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 嘉实中短债债券 A 10~50 本开放式基金 嘉实中短债债券 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 基金合同生效日 （2019 年 1 月 24 日） 410,955,621.53 223,128,235.24 基金份额总额 本报告期期初基金份 162,826,671.16 44,737,858.57 额总额 本报告期基金总申购 3,526,738,824.50 3,206,435,646.51 份额 减：本报告期基金总 2,161,035,128.87 2,853,974,254.88 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 1,528,530,366.79 397,199,250.20 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋 振茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》， 郭杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭 松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 95,000.00 元，该审计机构已连续 2 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中国中金财 富证券有限 2 - - - - - 公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：东吴证券股份有限公司新增交易单元 2 个，长江证 券股份有限公司新增交易单元 2 个，中国中金财富证券有限公司新增交易单元 2 个，华创证券有限责任公司新增交易单元 2 个，中信证券股份有限公司新增交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 股份有限 公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 624,236,580.80 54.99% - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 - - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 510,903,069.50 45.01% - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实中短债债券型证券投资基金暂停 中国证券报、基金管理 1 大额申购（含转入及定投）业务的公 人网站及中国证监会基 2020 年 02 月 17 日 告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 中国证券报、基金管理 2 开募集证券投资基金信息披露管理办 人网站及中国证监会基 2020 年 03 月 13 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 中国证券报、基金管理 3 金客户实施特定申购费率的公告 人网站及中国证监会基 2020 年 04 月 02 日 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 2020/08/11 至 - 614,319,114. 473,752,157. 140,566,957.17 7.30 2020/10/18 67 50 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可 能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或 者终止基金合同等情形。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中短债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中短债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 13.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日