嘉实基金管理有限公司 嘉实中短债债券型 证券投资基金基金合同 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二零二零年三月 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 目 录 第一部分 前言............................................................................................................................... 1 第二部分 释义............................................................................................................................... 3 第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8 第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 10 第五部分 基金备案..................................................................................................................... 12 第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 13 第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 22 第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 36 第十部分 基金的托管................................................................................................................. 39 第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 40 第十二部分 基金的投资............................................................................................................. 42 第十三部分 基金的财产............................................................................................................. 50 第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 51 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 57 第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 60 第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 62 第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 63 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 70 第二十部分 违约责任................................................................................................................. 72 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 73 第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 74 第二十三部分 其他事项............................................................................................................. 75 第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 76 1 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与 基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、嘉实中短债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合 同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投 资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、相关公告、基金产品资料概要等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资策略,自行承担投资风 1 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起执行。 2 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金/本基金:指嘉实中短债债券型证券投资基金 2、 基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、 基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、 基金合同/本基金合同/《基金合同》/本合同:指《嘉实中短债债 券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中 短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、 招募说明书:指《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、 基金份额发售公告:指《嘉实中短债债券型证券投资基金基金份 额发售公告》 8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范 性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 9、 《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会 常务委员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全 国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部 法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、 《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、 《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 3 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 对其不时做出的修订 12、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管 理委员会 16、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并 承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的 自然人 18、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、 投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 21、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额 的投资人 22、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基 金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等 业务 23、 销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订 4 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 24、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 25、 登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基 金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构 26、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 而引起基金份额变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定 的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国 证监会书面确认的日期 29、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 31、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、 T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务 申请的开放日 34、 T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 35、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 36、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》, 5 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及 相关公告的规定申请购买基金份额的行为 39、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及 相关公告的规定申请购买基金份额的行为 40、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说 明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时 有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基 金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的 变更所持基金份额销售机构的操作 43、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定 每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投 资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方 式 44、 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10% 45、 元:指人民币元 46、 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 47、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基 金应收款及其他资产的价值总和 48、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 50、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 52、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 53、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介 54、 不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服 的客观事件 55、 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码, 合并投资运作,分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值 A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金 份额 C 类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/ 申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额 56、 销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 57、 基金产品资料概要:指《嘉实中短债债券型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披 露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行) 7 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 嘉实中短债债券型证券投资基金 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主 题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 六、基金份额初始面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。 本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额的认购费的具体费率按招 募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本 8 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基 金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金 份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之间不得相互转换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明 书中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下,基金管理人在履行适当 程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份 额分类办法及规则等,不需召开基金份额持有人大会审议,但调整实施前基金管 理人需及时公告,并报中国证监会备案。 9 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金 A 类基金份额收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购 费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、认购的确认 投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时, 基金合同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并取得中国证 10 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 监会书面确认之日起,基金合同生效;销售机构对认购申请的受理并不代表该申 请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的 确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应 及时查询。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制,具体限 制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤 销。 5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 11 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200 人的条件 下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日 内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息。 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致, 可对本基金进行清算,终止本基金合同,无需召开持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 12 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开 放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 13 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付 申购款项,申购成立。 基金份额持有人的赎回申请被确认后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日) 内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时,赎回款项的支付相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关 条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。投资人向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构 递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。 T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或 其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 14 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 的确认情况。若申购不成功,则申购款项(无利息)退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资者应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额限制以及每次赎 回的份额限制,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的基金份额余额,具体规 定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份 额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募 说明书》及相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并 在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基 15 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》 及相关公告,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招 募说明书或相关公告中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎 回费并全额计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付 登记费和其他必要的手续费,赎回费计入基金财产的比例在本基金招募说明书或 相关公告中列示。 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、本基金申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定 确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合 同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。 16 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 17 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形(第 4、5 项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额 持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可 支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可 延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回 的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并对除第 5 项情形外 的恢复赎回业务公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎 18 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过 前一工作日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应 当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日 的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认, 则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额 赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未 予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确 认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例, 确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请 人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具 体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应 当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基 金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定 19 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 公告的增加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在 指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登 记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构 之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约 定,基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 20 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 21 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 法定代表人:经雷 设立日期:1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本: 1.5 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:010-65215588 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾 22 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 问、法律、会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关 行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构,并确定有关的费率; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 23 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开 披露前应予保密,不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除 外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 24 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 25 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货结算账户、资 金账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货结算账户等 投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露, 因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 26 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: 27 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大 会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金 管理人按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 28 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的权利。 一、召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决 定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)代表基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下,以下情况可由基金 管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对现有基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售 服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; 29 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合 同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份 额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合; 5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人 30 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,在指定媒 介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以 下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 31 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以 书面形式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以 书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 32 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、 第 2 款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总数的三分之一(含三分之一)。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决 定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截至 日期前至少提前 30 日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作 33 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表 面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 34 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行 计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表 对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须 将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报 监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份 额持有人大会审议。 35 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:更换基金管理人的决议应由基金托管人在基金份额持有人大会决 议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 36 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值和净值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用从基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:更换基金托管人的决议应由基金管理人在基金份额持有人大会决 议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核 对基金资产总值和净值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由代表基金份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 37 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人 或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管 人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本合同的规定 收取基金管理费或基金托管费。 (五)基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本部分的约定外, 还应符合第八部分“基金份额持有人大会”的约定。在基金管理人、基金托管人 更换事宜中,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审 议。 38 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、基金份额持有人名册的建立和保管、信息 披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基 金份额持有人的合法权益。 39 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代 理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务规则,对登记业务的办 理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人姓名或名称、身份信息及基金 份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金 账户销户之日起不得少于二十年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 40 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 41 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主 题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的 纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债 等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)债券投资策略 42 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 本基金在严格控制风险的前提下,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率 走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产 在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投 资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础 之上实施积极的债券投资组合管理,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越 业绩基准的投资收益。 1、组合久期投资策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未 来市场利率变动趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将 根据相关因素的研判动态调整组合久期。如果预期收益率曲线下移,本基金将增 加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期收益率 曲线上移,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久 期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优 的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策 略。 3、类属配置策略 本基金将对各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及 相对价差收益等特点进行分析,深入研究各类具体信用类债券的投资价值,并在 此基础上考察各细分种类债券的供需状况、风险与收益率变化等因素,谨慎进行 类属配置。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭 时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也 即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会 缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高, 而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可能获得丰厚的价差收益即资 本利得收入。 43 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 5、个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、信用风险分析、流动性分析等方法来评 估个券的投资价值,发掘市场中价值相对低估的个券。重点关注一定利率区间范 围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、 市场交易价格被低估的优质个券。 6、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金 投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后, 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 (二)国债期货投资策略 1、有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判 利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货 保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。 2、国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利 率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、 期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 3、信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预 期的基础上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保 44 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 值,实现信用利差交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多 信用债,在预期信用利差变宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还 率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险 分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (四)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和基金的有关规定。 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适 度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 2、投资决策程序 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果, 形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决 策委员会和基金经理提供决策依据。 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基 金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基 金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定 量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一 线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效 地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展 变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果, 对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 45 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估 与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的 合规部门对本基金投资过程进行日常监督。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中 短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,回购最长期限为 1 年,到期后不得展期; (12)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金 46 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 资产净值的 15%; ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%; ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%; ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值 的 10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、9)、14)、 (15)项规定外,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 47 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 (含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、 禁止行为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行; 如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、 禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协 商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份 额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后 的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期 存款利率(税后)*20% 中债总财富(1-3 年)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债 总财富细分指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银 行间以及银行柜台债券市场上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行票据、 政策性金融债,能较好地反映中短期债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 48 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 1、中债总财富(1-3 年)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开 发布,具有较强的权威性和市场影响力; 2、在中债指数体系中,中债总财富(1-3 年)指数所代表的债券市场的风险 收益特征与本基金较为贴近。因此,中债总财富(1-3 年)指数比较适合作为本 基金的比较基准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、 相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型 基金、混合型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 49 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 50 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十四部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货及其它投资等资产 及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)除本合同另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在 证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种 (可转债除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值 全价中所含的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市 交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 51 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 6、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 7、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内 逐日计提利息。 8、定期存款:以本金列示,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提 应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责 任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 52 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值错误时,视为该类别基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该有协助义务的当事人 应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 53 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类别基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应 当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中 国证监会备案;错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当 公告,并同时报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 54 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 ②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核 确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资 者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份 额的基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额 持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致任一类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失,由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法第 9 项进行估 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机 构及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值 错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权 责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误 处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 55 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 致基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负 责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予 以公布。 56 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.30 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 57 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.35%,按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国 58 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金 财产承担。 59 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金 每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别 收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则 和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 60 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 61 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十七部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 62 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十八部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 63 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、 基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)基金净值信息 64 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 65 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 66 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 15、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变更; 16、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值 百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请; 21、调整本基金份额类别设置; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 24、本基金连续 40 个工作日、50 个工作日、55 个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,对基金合同将面临 终止的不确定性风险进行提示; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予 以公告。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算 报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 67 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (十一)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、占基金总资产的比例和报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有资产支持证券投资明细;在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。证 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会 68 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 69 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生 效,并应报中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; 70 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结 算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 71 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二十部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是如发生下列情况之一的, 相应的当事人应当免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定 作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投资造成的直接 损失或潜在损失等; 4、非因基金管理人、基金托管人过错导致的计算机系统故障、网络故障、 通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等其他意外事故。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造 成的影响。 四、一方依据本合同向另一方赔偿的损失,仅限于直接损失。“赔偿”仅应 对“直接损失”进行赔偿。 72 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律)管辖。 73 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利 义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手 续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 74 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解 决。 75 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 第二十四部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持 有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字 为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有 人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人 大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及 基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的 投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 76 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费 用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终 止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利 包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立 运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监 会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金 托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他 监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投 资顾问、法律、会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机 构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记 业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案; 77 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利 或者实施其他法律行为; (15)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构,并确定有关的费率; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务 包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专 业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同 基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价 格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金 净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 78 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基 金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基 金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾 问提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额 持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其 他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基 金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证 监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人 合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份 额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有 关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实 施其他法律行为; 79 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》 不能生效,基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利 包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定 安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部 门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反 《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重 大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货结算账户、 资金账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务 包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核 80 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面 相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关 凭证; (6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货结算账 户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投 资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定 另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向 他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年 以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 81 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证 监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其 赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己 的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份 额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每 一基金份额拥有平等的权利。 (一)召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 82 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (11)代表基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金 份额持有人大会的事项。 2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下,以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对现有基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费 率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会 的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基 金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召 开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 83 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式 和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指 定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至 少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限 和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 84 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议 通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点 对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基 金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有 人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规 及监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明 委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基 金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决 效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持 有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意 见以书面形式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日 内连续公布相关提示性公告; 85 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集 人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召 集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机 关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效 力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书 面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授 权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记 机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或 其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采 用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2) 项、第2款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的基金份额不 少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“(一)召开事由”中所述应由基金份额持有人大会 审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 86 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序 确定和公布计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形 成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席 大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大 会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见 截至日期前至少提前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督 下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有 87 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金 合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的 投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人 召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不 影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果 有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人 应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当 场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不 出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 88 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监 督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托 管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为 基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的 决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法 规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管 人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 89 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本 基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低 于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额 类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益 分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 90 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.30 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 91 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.35%,按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金 管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日 支付。 上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)基金税收 92 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用 中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税 费由基金财产承担。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主 题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的 纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债 等金融工具。 93 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、债券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率 走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产 在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投 资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础 之上实施积极的债券投资组合管理,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越 业绩基准的投资收益。 (1)组合久期投资策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未 来市场利率变动趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将 根据相关因素的研判动态调整组合久期。如果预期收益率曲线下移,本基金将增 加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期收益率 曲线上移,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久 期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优 的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策 略。 (3)类属配置策略 本基金将对各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及 相对价差收益等特点进行分析,深入研究各类具体信用类债券的投资价值,并在 此基础上考察各细分种类债券的供需状况、风险与收益率变化等因素,谨慎进行 类属配置。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭 时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也 94 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会 缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高, 而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可能获得丰厚的价差收益即资 本利得收入。 (5)个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、信用风险分析、流动性分析等方法来评 估个券的投资价值,发掘市场中价值相对低估的个券。重点关注一定利率区间范 围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、 市场交易价格被低估的优质个券。 (6)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金 投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后, 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 2、国债期货投资策略 (1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判 利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货 保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。 (2)国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利 率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、 95 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 (3)信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预 期的基础上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保 值,实现信用利差交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多 信用债,在预期信用利差变宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还 率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险 分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和基金的有关规定。 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适 度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果, 形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决 策委员会和基金经理提供决策依据。 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基 金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基 金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定 量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一 线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效 96 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展 变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果, 对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险 评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金 管理人的合规部门对本基金投资过程进行日常监督。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于 中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过 该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得 超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 97 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (10)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期; (12)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过 基金资产净值的15%; ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%; ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定; ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产 净值的10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、 98 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (14)、(15)项规定外,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策 略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合 限制、禁止行为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门 的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投 资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基 金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改 后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行 99 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务 并向监管机关报告或备案或变更注册。 (五)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期 存款利率(税后)*20% 中债总财富(1-3 年)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债 总财富细分指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银 行间以及银行柜台债券市场上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行票据、 政策性金融债,能较好地反映中短期债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 1、中债总财富(1-3 年)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开 发布,具有较强的权威性和市场影响力; 2、在中债指数体系中,中债总财富(1-3 年)指数所代表的债券市场的风险 收益特征与本基金较为贴近。因此,中债总财富(1-3 年)指数比较适合作为本 基金的比较基准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、 相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型 基金、混合型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基 金份额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 100 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货及其它投资等 资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)除本合同另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在 证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种 (可转债除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值 全价中所含的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市 交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 101 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 6、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 7、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内 逐日计提利息。 8、定期存款:以本金列示,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提 应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会 计责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨 论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外予以公布。 (四)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 102 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资 产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无 误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生估值错误时,视为该类别基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失 的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直 接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方 应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责 任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造 成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方 已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失 负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 103 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义 务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对 获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的 当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的 赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支 付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误 发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的 损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方 进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类别基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管 人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报 中国证监会备案;错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告,并同时报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: 104 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核 确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资 者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份 额的基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额 持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致任一类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失,由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法第9项进行 估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估 值机构及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按 照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产 估值错误处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时; 105 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商一致基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理 人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结 束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对 基金净值按规定予以公布。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变 更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日 起生效,并应报中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披 露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 106 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和 基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全 的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、 结算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 107 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担,除 非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间 权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表 人或授权代表签字/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基 金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证 监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金 管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 108 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金合同 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销 售机构的办公场所和营业场所查阅。 109