嘉实基金管理有限公司 嘉实中短债债券型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二零一九年一月 嘉实基金管理有限公司 嘉实中短债债券型证券投资基金 招募说明书 重要提示 嘉实中短债债券型证券投资基金以下简称(“本基金”)经中国证监会2018年12月11日证 监许可[2018]2053号《关于准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业 私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交 易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场 流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大 的负面影响和损失。 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于 股票型基金、混合型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基 金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元 面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后,有可能面 2 嘉实基金管理有限公司 临基金份额净值跌破 1元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 2 嘉实基金管理有限公司 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、基金管理人............................................................................................................................... 9 四、基金托管人............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构......................................................................................................................... 25 六、基金的募集............................................................................................................................. 29 七、基金合同的生效..................................................................................................................... 33 八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 34 九、基金的投资............................................................................................................................. 44 十、基金的财产............................................................................................................................. 51 十一、基金资产的估值................................................................................................................. 52 十二、基金的收益与分配............................................................................................................. 57 十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 59 十四、基金的会计与审计............................................................................................................. 61 十五、基金的信息披露................................................................................................................. 62 十六、风险揭示............................................................................................................................. 68 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 72 十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 74 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 88 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 103 二十一、其他应披露事项........................................................................................................... 105 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 106 二十三、备查文件....................................................................................................................... 107 3 嘉实基金管理有限公司 一、绪言 《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信 息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中短债债券 型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4 嘉实基金管理有限公司 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金/本基金:指嘉实中短债债券型证券投资基金 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同/《基金合同》:指《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中短债债券型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《嘉实中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时 做出的修订 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 5 嘉实基金管理有限公司 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业 务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或 接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 6 嘉实基金管理有限公司 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人 制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金 基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资 7 嘉实基金管理有限公司 产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 55、基 金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为 不同的类别。各基金份额类别分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额 C 类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金 份额,称为 C 类基金份额 56、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的费用 8 嘉实基金管理有限公司 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信 投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日 成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、武汉和北京怀柔分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 2、管理基金情况 截止 2018 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、144 只开放式 证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、 嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研 究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉 实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房 9 嘉实基金管理有限公司 地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中 期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研 究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地 产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉 实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略 股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉 实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混 合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思 路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文 体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混 合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业 产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实 物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新 能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债 券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港 深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、 嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力 灵活配置混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实创业板 ETF、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉 实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股 票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混 合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、 企业年金、特定客户资产投资组合。 (二)主要人员情况 10 嘉实基金管理有限公司 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构 监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理 委员会(下称“银监会”)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局 长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保 业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委 委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪 有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉 实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国 都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚 信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳 前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来, 曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收 益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银 行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究 11 嘉实基金管理有限公司 中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央 财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院 院长兼 MBA 教育中心主任。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监; 光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成 基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁, 兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分 析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研 究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及 资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、 机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 12 嘉实基金管理有限公司 邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究 部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券 金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 万晓西先生,18 年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、 市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首 席宏观研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007 年 6 月 6 日至 2009 年 10 月 20 日任南方现金增 利货币基金经理。2013 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端 alpha 策略组组长,经济学硕士,中国国籍,2013 年 7 月 5 日至 2014 年 7 月 16 日任嘉实信用债 券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理,2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉实丰 益策略定期债券基金经理,2013 年 12 月 11 日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市 场基金基金经理, 2013 年 12 月 18 日至今任嘉实活期宝货币基金经理,2014 年 3 月 17 日至 今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理,2014 年 6 月 27 日至今任嘉实 3 个月理财债券型证 券投资基金基金经理,2015 年 6 月 25 日至今任嘉实快线货币基金经理。2017 年 3 月 29 日 至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017 年 5 月 24 日至今任嘉实货币、嘉实薪金宝货币基 金经理,2017 年 6 月 19 日至今任嘉实 6 个月理财债券基金经理。 李曈先生,硕士研究生,具有基金从业资格,9 年证券从业经历。曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司。2015 年 1 月 28 日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015 年 5 月 14 日至 2018 年 11 月 2 日任嘉实理财宝 7 天债券, 2015 年 5 月 14 日至今任嘉实安心货币基金经理,2016 年 1 月 28 日至今任嘉实 货币、嘉实活期宝货币基金经理,2016 年 4 月 21 日至今任嘉实快线货币基金经理,2016 年 12 月 22 日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017 年 4 月 13 日至今任嘉实现金添利货币 基金经理,2017 年 5 月 24 日至今任嘉实超短债债券基金经理,2017 年 5 月 25 日至今任嘉 实增益宝货币、嘉实定期宝 6 个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基 金经理。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固 定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀 13 嘉实基金管理有限公司 震先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; 14 嘉实基金管理有限公司 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持 有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。 基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资 源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 15 嘉实基金管理有限公司 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立; (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分 发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由首席投资官(股票)、 总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资 策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性 和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 16 嘉实基金管理有限公司 的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标 准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和 完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 17 嘉实基金管理有限公司 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。 (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则; ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险; ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 18 嘉实基金管理有限公司 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 9 月 30 日,本集团总资产 65,086.81 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.46%,权重法 下资本充足率 12.80%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 80 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 19 嘉实基金管理有限公司 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价 值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创 新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托 管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私 募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国 最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内 唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品 创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”;2017 年 6 月再度 荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金 融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管 银行奖”;2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构” 奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年度银监会系统“金 点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等 奖;3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖,5 月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 (二)主要人员情况 李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团 有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事 长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事 长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总 经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行 执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设 20 嘉实基金管理有限公司 银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中 国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览 路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月 至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分 行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书 记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任招商银行副行 长;2016 年 11 月起兼任招商银行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行, 从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经 营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、 消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察 21 嘉实基金管理有限公司 室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部 门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控 制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡 的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并 由全部人员参与。 (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资 产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行 部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 (4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境 的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内 部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离, 办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风 险领域。 (8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等 方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成 本实现有效控制。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务 管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和 22 嘉实基金管理有限公司 等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理 和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全 和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确 保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危 机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行 备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双 岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运 作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地 同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备份,所有 的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视 同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好 调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网 双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、基金投资组合比例、基金投资禁止 行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基 金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应 及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。 23 嘉实基金管理有限公司 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定 时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关 法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期 限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业 务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就 基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要 求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根 据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 24 嘉实基金管理有限公司 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 25 嘉实基金管理有限公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 电话 (020)88832125 传真 (020)81552120 联系人 周炜 2、代销机构 (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 12 楼 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123 (2)北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 网址 http://fund.jd.com 客服电话 010-89188462 (3)北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人 钟斐斐 联系人 侯芳芳 电话 010-61840688 传真 010-61840699 26 嘉实基金管理有限公司 网址 https://danjuanapp.com 客服电话 400-159-9288 (4)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006 注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006 法定代表人 马勇 联系人 文雯 电话 010-83363101 传真 010-83363072 网址 http://www.xinlande.com.cn 客服电话 400-118-1166 (5)北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 联系人 付文红 电话 010-62676405 传真 010-62676582 网址 http://www.xincai.com 客服电话 010-62675369 (6)上海万得基金销售有限公司 办公地址 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 (7)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房 注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公 用房 法定代表人 程刚 联系人 张旭 电话 010-58160168 传真 010-58160173 网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。 27 嘉实基金管理有限公司 (二)登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 联系人 彭鑫 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 和 16 楼 负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 黎明、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办 住所 公楼 16 层 法定代表人 葛明 联系人 李慧民 电话 (010)65246688 传真 (010)85188298 经办注册会计师 李慧民、王珊珊 28 嘉实基金管理有限公司 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 12 月 11 日证监许可[2018] 2053 号文 注册。 (二)基金类型和存续期间 1、基金的类别:债券型证券投资基金。 2、基金的运作方式:契约型开放式。 3、基金存续期间:不定期。 (三)基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取 认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说 明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互转换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。 在不违反法律法规、基金合同规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基 金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等,不需召开基 金份额持有人大会审议,但调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案。 (四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定, 并在基金份额发售公告中披露 根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、 或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集 期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 29 嘉实基金管理有限公司 2、募集方式及场所 本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 (五)基金的认购 1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金 的份额发售公告。 2、认购方式及确认: (1)本基金认购采取金额认购的方式。 (2)投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,基金 合同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并取得中国证监会书面确认之 日起,基金合同生效;销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。 3、基金认购金额的限制: (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上 限,但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%, 且不得变相规避 50%集中度要求,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。 (2)认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司 网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民 币 1 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含 认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。 4、本基金 A 类基金份额收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类份 额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单 笔分别计算。本基金 A 类基金份额具体认购费率如下: 30 嘉实基金管理有限公司 认购金额(含认购费) 认购费率 M<100 万元 0.3% 100 万元≤M<500 万元 0.1% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金资产, 认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 5、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利 息转份额的数量以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额计算按截位方法,保 留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6、认购份额的计算 本基金 A 类、C 类基金份额的初始面值均为人民币 1 元。 (1)当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份数的计算方法如下: ①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1 元 ②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额 + 认购资金利息)/1 元 其中:认购份额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或 损失由基金财产承担。 例一:某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,如果其认购资金的利息为 10 元,则其可得到的基金份数计算如下: 净认购金额=10,000/(1+0.3%)= 9,970.09 元 认购费用=10,000 –9,970.09 = 29.91 元 认购份额=(9,970.09 + 10)/1 = 9,980.09 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,可得到 9,980.09 份 A 类基金份额。 31 嘉实基金管理有限公司 (2)当投资者选择认购 C 类基金份额时,认购份数的计算方法如下: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1 元 例二:某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,假设这 10,000.00 元在募 集期间产生的利息为 5.00 元,则其可得到的基金份数计算如下: 认购份额=(10,000.00+5.00)/1=10,005.00 份 即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得 到 10,005.00 份 C 类基金份额。 7、募集资金 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。 32 嘉实基金管理有限公司 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集 金额不少于 2 亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据 法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收 到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款 利息。 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基 金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日 出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止基金合 同,无需召开持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 33 嘉实基金管理有限公司 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构 有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请, 并按照下一开放日的申请处理。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 34 嘉实基金管理有限公司 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立。 基金份额持有人的赎回申请被确认后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回 款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付相应 顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项 的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资人 向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构递交赎回申请,赎回成立;本基金 登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后 (包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项(无利息)退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及 时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间 35 嘉实基金管理有限公司 进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民 币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费);投资者通过直销中 心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人 民币 1 元(含申购费)。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购 金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 或基金合同另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 单笔赎回不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足 1 份,则必须 一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足 1 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 (六)申购、赎回的费率 1、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用 前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 0.40% 100 万元≤M<500 万元 0.20% M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市 36 嘉实基金管理有限公司 场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 2、本基金对各类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎 回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回 费全额计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.1% N≥30天 0 3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 (1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 37 嘉实基金管理有限公司 例一:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为 1.0500元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.40%)=49,800.80元 申购费用=50,000-49,800.80=199.20元 申购份额=49,800.80/1.0500=47,429.33份 即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元,则其可得到47,429.33份A类基金份额。 (2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 例二:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为 1.0500元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份 即:投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元,则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。 (3)基金份数的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或 损失由基金财产承担。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日各类基金份额的基金份额净值为 基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 (1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 (2)赎回金额计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损 失由基金财产承担。 例三:假定两笔赎回申请的赎回本基金某类基金份额均为10,000 份,但持有时间长短 不同,其中该类基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计 算如下: 赎回1 赎回2 赎回份额(份,a) 10,000 10,000 38 嘉实基金管理有限公司 该类基金份额净值(元, 1.2000 1.3000 b) 持有时间N 7≤T<30天 T≥30天 适用赎回费率(c) 0.1% 0% 赎回总额(元,d=a×b) 12,000 13,000 赎回费(e=c×d) 12 0 赎回金额(f=d-e) 11,988 13,000 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金 投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 39 嘉实基金管理有限公司 发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形(第 4、5 项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎 回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按 基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并对 除第 5 项情形外的恢复赎回业务公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 40 嘉实基金管理有限公司 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日 受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小 额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请 人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确 认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日 受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大 额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回 或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定 期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 41 嘉实基金管理有限公司 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加 次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时 可不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金 登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额转托管。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 42 嘉实基金管理有限公司 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 43 嘉实基金管理有限公司 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于 中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 (一)债券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益 率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估 值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的 久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,挖掘价值 44 嘉实基金管理有限公司 被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、组合久期投资策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来市场利率 变动趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判动 态调整组合久期。如果预期收益率曲线下移,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券 价格上升带来的收益;反之,如果预期收益率曲线上移,本基金将缩短组合的久期,以减小 债券价格下降带来的风险。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他 组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3、类属配置策略 本基金将对各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收 益等特点进行分析,深入研究各类具体信用类债券的投资价值,并在此基础上考察各细分种 类债券的供需状况、风险与收益率变化等因素,谨慎进行类属配置。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相 邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对 高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间, 这样就可能获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 5、个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投 资价值,发掘市场中价值相对低估的个券。重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区 间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 6、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债 45 嘉实基金管理有限公司 券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞 口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性 造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (二)国债期货投资策略 1、有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种 的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活 调整组合国债期货多头仓位。 2、国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结 构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险 控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 3、信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上, 利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差交易, 即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变宽的情况 下,做多国债期货,做空信用债。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择 风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资,以降低流动性风险。 (四)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关 规定。 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内, 46 嘉实基金管理有限公司 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 2、投资决策程序 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、 投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资 决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金 的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不 断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授 权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投资过 程进行日常监督。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 47 嘉实基金管理有限公司 证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%,回购最长期限为 1 年,到期后不得展期; (12)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%; ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货 合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%; ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制 的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项规定外,基 48 嘉实基金管理有限公司 金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修 改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调 整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法 规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备 案或变更注册。 (五)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 49 嘉实基金管理有限公司 中债总财富(1-3 年)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分 指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券 市场上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行票据、政策性金融债,能较好地反映中 短期债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 1、中债总财富(1-3 年)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布,具 有较强的权威性和市场影响力; 2、在中债指数体系中,中债总财富(1-3 年)指数所代表的债券市场的风险收益特征 与本基金较为贴近。因此,中债总财富(1-3 年)指数比较适合作为本基金的比较基准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律法 规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与 基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而 无须召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合 型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的 利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 50 嘉实基金管理有限公司 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投 资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 51 嘉实基金管理有限公司 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货及其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)除基金合同另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的 固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估 值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 52 嘉实基金管理有限公司 的情况下,按成本估值。 6、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利 息。 8、定期存款:以本金列示,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息, 在利息到账日以实收利息入账。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就与 本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类 53 嘉实基金管理有限公司 别基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况 向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 54 嘉实基金管理有限公司 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类别基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以 纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备 案;错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证 监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在 平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就 实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应 的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金份额净值的计算结果,虽然多次重 新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额的基金份额净值的情 形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金 管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 任一类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负 责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第 9 项进行估值时,所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 55 嘉实基金管理有限公司 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及登记结 算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影 响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致基金管理人应当暂停 基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 56 嘉实基金管理有限公司 十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分 配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情 况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整, 不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 57 嘉实基金管理有限公司 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 58 嘉实基金管理有限公司 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 59 嘉实基金管理有限公司 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近 可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%, 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机 关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本基 金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。 60 嘉实基金管理有限公司 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 61 嘉实基金管理有限公司 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基 金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (I)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 62 嘉实基金管理有限公司 务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明 书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基 金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (II)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介和网站上。 (III)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 生效公告。 (IV)基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介和网站上。 (V)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 (VI)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 63 嘉实基金管理有限公司 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介和网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (VII)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 64 嘉实基金管理有限公司 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更; 17、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点 五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整本基金份额类别设置; 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值 29、本基金连续 40 个工作日、50 个工作日、55 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,对基金合同将面临终止的不确定性风险进 行提示; 30、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (IIX)澄清公告 65 嘉实基金管理有限公司 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (IX)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。 (X)中国证监会规定的其他信息 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、占基金总资产的 比例和报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细; 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例 和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。证基金管理人应在季度报 告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债 券的投资情况。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管 理人出具书面文件、盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 66 嘉实基金管理有限公司 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 67 嘉实基金管理有限公司 十六、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要 包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市 场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对 证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得 的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升 所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级 下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而 产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的 困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 68 嘉实基金管理有限公司 本基金主要投资于国内依法发行上市的债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款、国债期货、现金等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较 高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基 金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法 变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动 性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律 法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影 响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约 概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展 趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散 的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面 的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流 动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场 正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作日内到期或可支取的逆回 购、银行存款,7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额 持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨 额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回 69 嘉实基金管理有限公司 的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的 风险。 (3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易及其他成本的风险。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收 益水平存在影响。 (五)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、代销机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,各类债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优 势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外, 由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅 度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。 70 嘉实基金管理有限公司 本基金自《基金合同》生效之日起,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本 基金进行清算,终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。因此,投资者将面 临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。 流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内 以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来 现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本 息无法按期或足额偿还的风险。 本基金还投资于国债期货等金融工具,而国债期货属于是高风险投资工具,相应市场的 波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能引发如下风险: 国债期货交易采用保证金交易方式,基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持 国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠 杆性风险。另外,国债期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 (八)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 71 嘉实基金管理有限公司 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报 中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产 清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继 续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 72 嘉实基金管理有限公司 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 73 嘉实基金管理有限公司 十八、基金合同的内容摘要 (一) 基金合同当事人的权利与义务 A、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照 规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 74 嘉实基金管理有限公司 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定 有关的费率; 75 嘉实基金管理有限公司 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 76 嘉实基金管理有限公司 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金 认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 77 嘉实基金管理有限公司 (4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货结算账户、资金账户等投 资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货结算账户等投资所需的 其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权 机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外 部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 78 嘉实基金管理有限公司 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 A、召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由 之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)代表基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 79 嘉实基金管理有限公司 收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人和基 金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方 式、调整本基金的基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六 十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为 有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 80 嘉实基金管理有限公司 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人 应当配合; 5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有 人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,在指定媒介发布召开 基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 81 嘉实基金管理有限公司 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在 收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不 影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、第 2 款第 82 嘉实基金管理有限公司 (3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。 E、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截至日期前至少 提前 30 日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下 由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 83 嘉实基金管理有限公司 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 G、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代 表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 84 嘉实基金管理有限公司 其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 H、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人 大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 I、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报 中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 B、《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 85 嘉实基金管理有限公司 C、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产 清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继 续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 D、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 F、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 86 嘉实基金管理有限公司 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 G、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉 方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 87 嘉实基金管理有限公司 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A、基金管理人(也可称“管理人”) 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 邮政编码:100005 法定代表人:赵学军 成立时间:1999 年 3 月 25 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号 组织形式: 有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币 1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务 B、基金托管人(也可称“托管人”) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等,进行监督。 88 嘉实基金管理有限公司 1. 本基金的投资范围为: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于 中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2. 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 89 嘉实基金管理有限公司 证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%,回购最长期限为 1 年,到期后不得展期; (12)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%; ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货 合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%; ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制 的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项规定外,基 90 嘉实基金管理有限公司 金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。 5. 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修 改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调 整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法 规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备 案或变更注册。 B、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存 款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行 91 嘉实基金管理有限公司 存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资于 有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;投资于具有基金托管人资 格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于 不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不 得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序 后,可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗 位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行 定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有 关文件,切实履行托管职责。 (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因没有审慎选择存款银行造成基金财产损 失的,由基金管理人承担责任。 (2)基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满 足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等 涉及到基金流动性方面的风险。 (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致 基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 C、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、 到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 (1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体 合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》 和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 92 嘉实基金管理有限公司 (2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核, 审查存款银行资格等。 (3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后, 存款余额的确认及兑付办法等。 (4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门 交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余 额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 (5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的, 由存款银行承担一切责任。 (6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分 支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达 方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公 章书面通知对方。 (7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以 任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总 体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 (2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 (1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下 称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能 开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证 复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托 93 嘉实基金管理有限公司 管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计 主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 (2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原 存款凭证自动作废。 (3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期存款,存款银行应 于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成 的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 (4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立 即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与 存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因, 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。基金管理人可与存款银行约定无条件提前支取全 部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 94 嘉实基金管理有限公司 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失 由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 D、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行 业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所 适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管 人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围 在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券 市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调 整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所 进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根 据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并 在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信风险防范,按银行间债券市场的交易规则进行交易, 并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的 时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人应向相关交易对手追偿,基金 托管人予以配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基 金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时 提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 E、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险, 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。 F、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各 类基金份额的基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 95 嘉实基金管理有限公司 G、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及 时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发 出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 H、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内 答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合 同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 I、基金托管人发现基金管理人发送的投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金 合同》约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并向中国证监会报告。若基金托管人 发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违 反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担, 托管人在履行其及时通知义务后,予以免责。 J、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收 到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原 因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对 通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 96 嘉实基金管理有限公司 C、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时 间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 D、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 A、基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未 经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人 实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承 担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负 责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三 方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B、基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具 97 嘉实基金管理有限公司 有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加 验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款 等事宜。 C、基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账 户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“嘉 实中短债债券型证券投资基金”,预留印鉴为托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定, 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 E、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 98 嘉实基金管理有限公司 券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 F、其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管 人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面 形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名及 密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由管理人进行,重置后务必 及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。管理人保证所 提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给托管 人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管 理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用 并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 G、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证 由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指 令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承 担保管责任。 H、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人 负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件, 未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金 99 嘉实基金管理有限公司 管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 (五)基金资产净值计算、估值和会计核算 A、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托管人复核,按 规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3. 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 B、基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 C、基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。 D、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 E、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 F、基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 100 嘉实基金管理有限公司 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核; 在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日 起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告 的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以有关法律法规为准。基金年度报告的财务会计报 告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 G、基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关 法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得 将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,任何一方均有权将争议提交华中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方 当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区法律)管辖。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 101 嘉实基金管理有限公司 A、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。托管协议的变更应报中国证监会备案。 B、托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 C、基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 102 嘉实基金管理有限公司 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄 送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄 送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日 仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对 账单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)手机短信服务 基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人 可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,也可通过基金管理 人网站定制短信服务。 (四)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。 2、信息资讯服务 103 嘉实基金管理有限公司 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基 金管理人网站 www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修 改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (五)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65182266。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 104 嘉实基金管理有限公司 二十一、其他应披露事项 无。 105 嘉实基金管理有限公司 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 106 嘉实基金管理有限公司 二十三、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册的批复文件。 2、《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《嘉实中短债债券型证券投资基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 2019年1月10日 107