东方量化多策略混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 64 §12 备查文件目录 ...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金简称 东方量化多策略混合 基金主代码 006785 前端交易代码 006785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 22 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 30,132,787.28 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方量化多策略混合 A 东方量化多策略混合 C 金简称 下属分级基金的交 006785 014724 易代码 报告期末下属分级 30,100,974.93 份 31,812.35 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 运用多种量化投资策略持续挖掘具有良好收益特征的投资标的，力 争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为混合型基金，其中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。 为更好地实现投资目标，在保持不低于 60%的股票资产基础上有 35% 的大类资产配置空间，这部分资产称为“弹性配置资产”，其配置的 主要方向是股票、债券、现金类资产等。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 注：本基金从 2024 年 1 月 24 日起变更业绩比较基准，相关公告已于 2024 年 1 月 23 日在中国证 监会基金电子披露网站、《上海证券报》和本公司网站上进行披露。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李景岩 任航 信息披露 联系电话 010-66295888 010-66060069 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市东城区建国门内大街 69 层 号 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区复兴门内大街 28 号楼远洋锐中心 26 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100073 100031 法定代表人 崔伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 东方量化多策略混合 A 东方量化多策略混合 C 本期已实现收益 -3,233,900.99 -16,002.99 本期利润 -4,455,660.08 -29,710.50 加权平均基金份 -0.1480 -0.4135 额本期利润 本期加权平均净 -22.01% -61.54% 值利润率 本期基金份额净 -19.28% -19.29% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -11,451,473.61 -17,079.57 润 期末可供分配基 -0.3804 -0.5369 金份额利润 期末基金资产净 18,649,501.32 19,616.98 值 期末基金份额净 0.6196 0.6166 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -38.04% -37.40% 值增长率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方量化多策略混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -7.47% 1.22% -8.15% 1.36% 0.68% -0.14% 过去三个月 -8.03% 1.35% -9.51% 1.42% 1.48% -0.07% -10.61 过去六个月 -19.28% 1.69% -8.67% 1.78% -0.09% % 过去一年 -21.82% 1.33% -17.96% 1.37% -3.86% -0.04% -15.42 过去三年 -46.41% 1.20% -30.99% 1.15% 0.05% % 自基金合同生效起 -31.10 -38.04% 1.28% -6.94% 1.12% 0.16% 至今 % 东方量化多策略混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -7.49% 1.22% -8.15% 1.36% 0.66% -0.14% 过去三个月 -8.05% 1.35% -9.51% 1.42% 1.46% -0.07% -10.62 过去六个月 -19.29% 1.69% -8.67% 1.78% -0.09% % 过去一年 -22.16% 1.33% -17.96% 1.37% -4.20% -0.04% 自基金合同生效起 -37.40% 1.19% -34.38% 1.22% -3.02% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方 恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 量化投资部总经理，资产配置部总经理、 公募投资决策委员会委员。华威大学经济 与国际金融经济学硕士，9 年证券从业经 历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究 本基金基 部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 金经理、 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总 量化投资 经理助理，东方启明量化先锋混合型证券 部 总 经 投资基金基金经理、东方中证 500 指数增 盛泽 理、资产 2019 年 2 - 9 年 强型证券投资基金基金经理，现任东方量 配置部总 月 22 日 化成长灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、公 经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基 募投资决 金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证 策委员会 券投资基金基金经理、东方量化多策略混 委员 合型证券投资基金基金经理、东方核心动 力混合型证券投资基金基金经理、东方欣 冉九个月持有期混合型证券投资基金基金 经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资 基金基金经理。 中国人民大学金融专业硕士，9 年证券从 业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司 王怀 本基金基 2022 年 5 研发人员。2015 年加盟本基金管理人，曾 勋 金经理 月 17 日 - 9 年 任产品开发部产品经理助理、专户投资部 产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵 活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理、东方核心动力混合型证 券投资基金基金经理助理、东方量化成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方量化多策略混合型证券投资基金 基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理助理，现任东方量化多 策略混合型证券投资基金基金经理、东方 量化成长灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。 今年 1 季度，小市值因子经历了大幅的回撤，ALPHA 因子表现呈现大起大落的形态，1 季度产 品相对于基准的超额收益也波动较大。进入 2 季度，市场整体处于逐步修复的过程中，部分因子表现开始逐渐从之前的大回撤中修复、爬升，甚至突破新高，但很快由于投资者对小微股票退市风险的担忧，市场又引入了新的扰动，导致因子表现再度出现一定波动。 虽然本基金在 2 季度最终仍超越业绩比较基准，但目前因子表现仍未恢复到正常水平，加上 当前市场成交低迷造成的冲击成本放大，我们认为后续还需继续保持相对谨慎保守的操作思路，力争保持超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-19.28%，业绩比较基 准收益率为-8.67%，低于业绩比较基准 10.61%；本基金 C 类净值增长率为-19.29%，业绩比较基准收益率为-8.67%，低于业绩比较基准 10.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总的来说，2024 年上半年中国宏观经济展现出了韧性和活力。5.0%的 GDP 增长率在全球经济 背景下是一个相对强劲的表现。新动能的崛起、服务消费的增长以及制造业投资的支撑作用是上半年经济亮点。然而，增速放缓的趋势也值得关注，可能需要进一步的财政、货币政策以及加强创新等措施来维持经济的稳定增长。这虽然面临一些挑战，但我们对经济前景保持信心。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 （1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 （2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 （3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 （4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 （5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 东方基金管理股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方量化多策略混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,278,120.03 397,894.21 结算备付金 191,532.46 348,163.83 存出保证金 18,282.23 31,686.29 交易性金融资产 6.4.7.2 17,316,397.51 23,067,861.17 其中：股票投资 16,197,134.03 21,742,757.61 基金投资 - - 债券投资 1,119,263.48 1,325,103.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 213,361.17 - 应收股利 - - 应收申购款 5,002.51 2,184.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 19,022,695.91 23,847,790.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 226,212.76 293,464.07 应付赎回款 - 3,972.63 应付管理人报酬 12,712.41 15,670.17 应付托管费 2,383.58 2,938.16 应付销售服务费 0.30 0.62 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 112,268.56 352,002.81 负债合计 353,577.61 668,048.46 净资产： 实收基金 6.4.7.8 30,132,787.28 30,198,046.83 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.9 -11,463,668.98 -7,018,305.06 净资产合计 18,669,118.30 23,179,741.77 负债和净资产总计 19,022,695.91 23,847,790.23 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，东方量化多策略混合 A 基金份额净值 0.6196 元，基金份额 总额 30,100,974.93 份；东方量化多策略混合 C 基金份额净值 0.6166 元，基金份额总额 31,812.35 份。东方量化多策略混合份额总额合计 30,132,787.28 份。 6.2 利润表 会计主体：东方量化多策略混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -4,344,095.71 -1,288,611.16 1.利息收入 4,619.85 15,530.51 其中：存款利息收入 6.4.7.10 4,619.85 15,530.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -3,115,033.37 -8,010,772.14 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -3,346,470.57 -9,590,223.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 13,504.59 48,688.91 资产支持证券投 6.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 217,932.61 1,530,762.31 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -1,235,466.60 6,692,661.53 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,784.41 13,968.94 号填列） 减：二、营业总支出 141,274.87 604,188.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 80,524.39 427,743.61 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 15,098.33 80,201.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2.77 3,711.50 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 45,649.38 92,531.58 三、利润总额（亏损总额 -4,485,370.58 -1,892,799.79 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -4,485,370.58 -1,892,799.79 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -4,485,370.58 -1,892,799.79 6.3 净资产变动表 会计主体：东方量化多策略混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 30,198,046.83 - -7,018,305.06 23,179,741.77 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 30,198,046.83 - -7,018,305.06 23,179,741.77 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -65,259.55 - -4,445,363.92 -4,510,623.47 号填列） （一）、综合收益 - - -4,485,370.58 -4,485,370.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -65,259.55 - 40,006.66 -25,252.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 668,218.84 - -220,052.35 448,166.49 购款 2.基金赎 -733,478.39 - 260,059.01 -473,419.38 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 30,132,787.28 - -11,463,668.98 18,669,118.30 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 151,592,240.01 - -29,222,668.42 122,369,571.59 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 151,592,240.01 - -29,222,668.42 122,369,571.59 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 29,685,669.99 - -8,451,011.89 21,234,658.10 号填列） （一）、综合收益 - - -1,892,799.79 -1,892,799.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 29,685,669.99 - -6,558,212.10 23,127,457.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 154,431,724.18 - -25,858,448.86 128,573,275.32 购款 2.基金赎 -124,746,054.1 回款 - 19,300,236.76 -105,445,817.43 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 181,277,910.00 - -37,673,680.31 143,604,229.69 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方量化多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年 7 月 10 日中国证监 会《关于准予东方量化多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1093 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方 量化多策略混合型证券投资基金基金合同》自 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 2 月 15 日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 329,903,665.65 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2019]第 01210017 号”验资报告验证。 经向中国证监会备案，《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 330,005,184.34 份基金单位，其中认购资金利息折合 101,518.69 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券）、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可投资于股票和权证，可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金自 2022 年 1 月 6 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并自 2022 年 1 月 6 日起 接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。详情可参阅本公司于 2022 年 1 月 5 日发布的《关于东 方量化多策略混合型证券投资基金修改《基金合同》等法律文件的公告》。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 2023 年第 2 号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告 2023 年第 23 号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税 的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (2)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,278,120.03 等于：本金 1,277,893.41 加：应计利息 226.62 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,278,120.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 17,869,354.65 - 16,197,134.03 -1,672,220.62 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 1,101,943.55 16,533.48 1,119,263.48 786.45 债券 银行间市场 - - - - 合计 1,101,943.55 16,533.48 1,119,263.48 786.45 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 18,971,298.20 16,533.48 17,316,397.51 -1,671,434.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 78,799.81 其中：交易所市场 78,799.81 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 33,468.75 合计 112,268.56 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 东方量化多策略混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,086,567.35 30,086,567.35 本期申购 241,965.41 241,965.41 本期赎回（以“-”号填列） -227,557.83 -227,557.83 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 30,100,974.93 30,100,974.93 东方量化多策略混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 111,479.48 111,479.48 本期申购 426,253.43 426,253.43 本期赎回（以“-”号填列） -505,920.56 -505,920.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,812.35 31,812.35 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 东方量化多策略混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,157,432.44 -3,834,559.62 -6,991,992.06 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -3,157,432.44 -3,834,559.62 -6,991,992.06 本期利润 -3,233,900.99 -1,221,759.09 -4,455,660.08 本期基金份额交易产 -4,953.46 1,131.99 -3,821.47 生的变动数 其中：基金申购款 -50,755.57 -28,965.08 -79,720.65 基金赎回款 45,802.11 30,097.07 75,899.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,396,286.89 -5,055,186.72 -11,451,473.61 东方量化多策略混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -47,920.33 21,607.33 -26,313.00 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -47,920.33 21,607.33 -26,313.00 本期利润 -16,002.99 -13,707.51 -29,710.50 本期基金份额交易产 46,843.75 -3,015.62 43,828.13 生的变动数 其中：基金申购款 -220,172.67 79,840.97 -140,331.70 基金赎回款 267,016.42 -82,856.59 184,159.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,079.57 4,884.20 -12,195.37 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,116.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,262.78 其他 240.73 合计 4,619.85 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,346,470.57 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,346,470.57 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 96,201,265.03 减：卖出股票成本总额 99,308,808.25 减：交易费用 238,927.35 买卖股票差价收入 -3,346,470.57 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 13,212.04 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 292.55 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 13,504.59 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,427,418.31 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,399,957.45 本总额 减：应计利息总额 27,168.31 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 292.55 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 217,932.61 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 217,932.61 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,235,466.60 股票投资 -1,235,694.05 债券投资 227.45 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,235,466.60 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 967.55 基金转换费收入 816.86 合计 1,784.41 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 9,562.00 信息披露费 23,906.75 证券出借违约金 - 银行费用 3,180.63 账户维护费 9,000.00 合计 45,649.38 注：自 2024 年 6 月 24 日起，本基金审计费用、信息披露费用由本基金管理人承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 80,524.39 427,743.61 其中：应支付销售机构的客户维护 6,101.10 16,419.85 费 应支付基金管理人的净管理费 74,423.29 411,323.76 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 15,098.33 80,201.94 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 东方量化多策略混合 东方量化多策略混合 合计 A C 合计 - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方量化多策略混合 东方量化多策略混合 合计 A C 东方基金管理股份有限公 - 3,330.83 3,330.83 司 合计 - 3,330.83 3,330.83 注：①计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ③自 2022 年 8 月 16 日起 C 类基金实行销售服务费率优惠调整，费率由 0.40%调整至 0.01%， 截止本报告期末优惠方案未结束。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 东方量化多策略混合 A 东方量化多策略混合 C 基金合同生效日（ 2019 年 2 0.00 - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 24,732,161.50 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 24,732,161.50 - 报告期末持有的基金份额 82.16% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 东方量化多策略混合 A 东方量化多策略混合 C 基金合同生效日（ 2019 年 2 0.00 - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 24,732,161.50 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 24,732,161.50 - 报告期末持有的基金份额 13.64% - 占基金总份额比例 注：①基金管理人投资本基金时按照基金合同、招募说明书及相关公告约定的费率标准支付相应的手续费。 ②报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 1,278,120.03 3,116.34 4,700,765.66 12,669.46 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总 备注 价 单价 额 2024 300630 普利 年 5 重大事 12.35 - - 1,300 22,669.00 16,055.00 - 制药 月 6 项停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,278,120.03 - - - 1,278,120.03 结算备付金 191,532.46 - - - 191,532.46 存出保证金 18,282.23 - - - 18,282.23 交易性金融资产-股 - - - 16,197,134.03 16,197,134.03 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 1,119,263.48 - - - 1,119,263.48 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 213,361.17 213,361.17 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,002.51 5,002.51 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,607,198.20 - - 16,415,497.71 19,022,695.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 226,212.76 226,212.76 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 12,712.41 12,712.41 应付托管费 - - - 2,383.58 2,383.58 应付销售服务费 - - - 0.30 0.30 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 112,268.56 112,268.56 负债总计 - - - 353,577.61 353,577.61 利率敏感度缺口 2,607,198.20 - - 16,061,920.10 18,669,118.30 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 397,894.21 - - - 397,894.21 结算备付金 348,163.83 - - - 348,163.83 存出保证金 31,686.29 - - - 31,686.29 交易性金融资产-股 - - - 21,742,757.61 21,742,757.61 票投资 交易性金融资产-债 1,325,103.56 - - - 1,325,103.56 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,184.73 2,184.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,102,847.89 - - 21,744,942.34 23,847,790.23 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 293,464.07 293,464.07 应付赎回款 - - - 3,972.63 3,972.63 应付管理人报酬 - - - 15,670.17 15,670.17 应付托管费 - - - 2,938.16 2,938.16 应付销售服务费 - - - 0.62 0.62 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 352,002.81 352,002.81 负债总计 - - - 668,048.46 668,048.46 利率敏感度缺口 2,102,847.89 - - 21,076,893.88 23,179,741.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -972.23 -265.38 0.25% 市 场 利 率 下 调 972.23 265.38 0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 16,197,134.03 86.76 21,742,757.61 93.80 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 1,119,263.48 6.00 1,325,103.56 5.72 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 17,316,397.51 92.75 23,067,861.17 99.52 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上涨 1,325,818.12 982,690.83 5% 沪深 300 指数下跌 -1,325,818.12 -982,690.83 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 16,181,079.03 21,440,566.24 第二层次 1,135,318.48 1,325,103.56 第三层次 - 302,191.37 合计 17,316,397.51 23,067,861.17 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,197,134.03 85.15 其中：股票 16,197,134.03 85.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,119,263.48 5.88 其中：债券 1,119,263.48 5.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,469,652.49 7.73 8 其他各项资产 236,645.91 1.24 9 合计 19,022,695.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 169,840.00 0.91 B 采矿业 303,016.00 1.62 C 制造业 10,757,709.55 57.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 621,609.00 3.33 E 建筑业 296,354.00 1.59 F 批发和零售业 285,907.00 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 170,321.40 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,727,895.94 9.26 J 金融业 752,141.00 4.03 K 房地产业 56,777.00 0.30 L 租赁和商务服务业 212,008.00 1.14 M 科学研究和技术服务业 241,322.14 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 422,527.00 2.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,524.00 0.05 Q 卫生和社会工作 13,958.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 157,224.00 0.84 S 综合 - - 合计 16,197,134.03 86.76 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002449 国星光电 46,800 333,216.00 1.78 2 601222 林洋能源 52,100 326,667.00 1.75 3 300595 欧普康视 20,200 316,736.00 1.70 4 601108 财通证券 47,700 315,297.00 1.69 5 002500 山西证券 66,100 310,670.00 1.66 6 002065 东华软件 67,800 306,456.00 1.64 7 300070 碧水源 64,600 270,674.00 1.45 8 000591 太阳能 53,400 251,514.00 1.35 9 600967 内蒙一机 34,800 250,560.00 1.34 10 000810 创维数字 25,500 218,790.00 1.17 11 002372 伟星新材 13,400 206,628.00 1.11 12 300679 电连技术 4,800 193,104.00 1.03 13 002461 珠江啤酒 26,000 192,920.00 1.03 14 002346 柘中股份 25,300 192,786.00 1.03 15 603689 皖天然气 22,200 182,484.00 0.98 16 600057 厦门象屿 26,000 176,800.00 0.95 17 688596 正帆科技 5,186 171,138.00 0.92 18 000811 冰轮环境 17,400 167,910.00 0.90 19 000156 华数传媒 23,100 145,068.00 0.78 20 600699 均胜电子 9,400 139,308.00 0.75 21 002573 清新环境 35,700 138,159.00 0.74 22 300384 三联虹普 10,300 135,136.00 0.72 23 002405 四维图新 21,000 130,620.00 0.70 24 603299 苏盐井神 13,600 129,200.00 0.69 25 000960 锡业股份 8,100 125,469.00 0.67 26 600664 哈药股份 46,700 123,288.00 0.66 27 001323 慕思股份 4,100 117,957.00 0.63 28 605589 圣泉集团 5,700 115,653.00 0.62 29 000998 隆平高科 11,600 114,028.00 0.61 30 300002 神州泰岳 13,800 112,056.00 0.60 31 688401 路维光电 4,139 108,441.80 0.58 32 300024 机器人 11,000 107,140.00 0.57 33 300476 胜宏科技 3,300 106,458.00 0.57 34 600966 博汇纸业 22,200 106,116.00 0.57 35 688595 芯海科技 3,457 103,710.00 0.56 36 002061 浙江交科 28,200 102,930.00 0.55 37 300558 贝达药业 3,100 100,905.00 0.54 38 002414 高德红外 16,700 98,363.00 0.53 39 002746 仙坛股份 16,400 93,972.00 0.50 40 601700 风范股份 20,700 90,873.00 0.49 41 688380 中微半导 5,311 88,799.92 0.48 42 000878 云南铜业 7,000 87,220.00 0.47 43 600497 驰宏锌锗 16,000 85,440.00 0.46 44 600846 同济科技 12,400 84,692.00 0.45 45 002011 盾安环境 8,400 82,572.00 0.44 46 002380 科远智慧 4,500 82,350.00 0.44 47 002838 道恩股份 8,900 80,634.00 0.43 48 002064 华峰化学 11,200 80,304.00 0.43 49 300363 博腾股份 6,700 80,065.00 0.43 50 300142 沃森生物 7,000 79,660.00 0.43 51 688327 云从科技 6,891 77,937.21 0.42 52 002913 奥士康 2,900 77,749.00 0.42 53 002797 第一创业 14,900 75,841.00 0.41 54 003031 中瓷电子 1,640 75,833.60 0.41 55 300378 鼎捷软件 4,500 73,215.00 0.39 56 002158 汉钟精机 4,200 70,224.00 0.38 57 300298 三诺生物 2,700 68,418.00 0.37 58 600125 铁龙物流 11,100 66,267.00 0.35 59 300224 正海磁材 7,100 65,746.00 0.35 60 000719 中原传媒 6,500 65,715.00 0.35 61 300573 兴齐眼药 400 65,600.00 0.35 62 002498 汉缆股份 19,600 64,484.00 0.35 63 002126 银轮股份 3,700 64,417.00 0.35 64 688336 三生国健 3,149 64,082.15 0.34 65 002568 百润股份 3,800 63,954.00 0.34 66 002941 新疆交建 6,200 61,876.00 0.33 67 000852 石化机械 10,900 58,424.00 0.31 68 002456 欧菲光 7,400 57,794.00 0.31 69 300792 壹网壹创 3,800 57,190.00 0.31 70 002063 远光软件 10,800 56,592.00 0.30 71 000883 湖北能源 9,300 55,893.00 0.30 72 300382 斯莱克 9,400 55,554.00 0.30 73 000528 柳工 4,900 54,831.00 0.29 74 600602 云赛智联 4,900 54,096.00 0.29 75 600366 宁波韵升 10,300 53,766.00 0.29 76 603466 风语筑 6,200 52,948.00 0.28 77 603328 依顿电子 6,700 52,662.00 0.28 78 002130 沃尔核材 3,600 50,832.00 0.27 79 002925 盈趣科技 4,000 50,680.00 0.27 80 002519 银河电子 10,300 50,573.00 0.27 81 300082 奥克股份 11,800 50,268.00 0.27 82 002169 智光电气 11,200 49,392.00 0.26 83 002472 双环传动 2,200 48,444.00 0.26 84 002340 格林美 7,500 47,775.00 0.26 85 002276 万马股份 6,500 46,605.00 0.25 86 600531 豫光金铅 7,200 46,368.00 0.25 87 601975 招商南油 12,900 46,311.00 0.25 88 603339 四方科技 5,000 45,350.00 0.24 89 002396 星网锐捷 3,400 44,914.00 0.24 90 600351 亚宝药业 8,000 44,880.00 0.24 91 002006 精工科技 3,300 44,286.00 0.24 92 600963 岳阳林纸 11,800 43,306.00 0.23 93 002648 卫星化学 2,400 43,152.00 0.23 94 688017 绿的谐波 522 42,856.20 0.23 95 600201 生物股份 5,900 42,539.00 0.23 96 000818 航锦科技 1,900 41,952.00 0.22 97 600458 时代新材 4,100 41,410.00 0.22 98 300327 中颖电子 2,100 41,328.00 0.22 99 300315 掌趣科技 9,900 41,283.00 0.22 100 300136 信维通信 2,100 41,118.00 0.22 101 600742 一汽富维 5,500 40,975.00 0.22 102 601311 骆驼股份 5,100 40,902.00 0.22 103 600446 金证股份 4,100 40,713.00 0.22 104 000598 兴蓉环境 5,400 40,608.00 0.22 105 600271 航天信息 5,500 40,480.00 0.22 106 002312 川发龙蟒 6,000 40,380.00 0.22 107 002697 红旗连锁 8,300 38,429.00 0.21 108 002282 博深股份 6,000 38,340.00 0.21 109 000688 国城矿业 4,000 38,080.00 0.20 110 002048 宁波华翔 2,900 37,526.00 0.20 111 002436 兴森科技 3,600 37,152.00 0.20 112 688128 中国电研 2,155 37,087.55 0.20 113 603087 甘李药业 800 37,056.00 0.20 114 600875 东方电气 2,000 36,900.00 0.20 115 002254 泰和新材 4,100 36,285.00 0.19 116 600529 山东药玻 1,400 35,476.00 0.19 117 600976 健民集团 700 35,350.00 0.19 118 002004 华邦健康 9,300 35,340.00 0.19 119 688088 虹软科技 1,216 35,093.76 0.19 120 300048 合康新能 7,500 34,725.00 0.19 121 002444 巨星科技 1,400 34,580.00 0.19 122 600058 五矿发展 5,200 34,320.00 0.18 123 002469 三维化学 6,000 34,200.00 0.18 124 000825 太钢不锈 10,000 33,800.00 0.18 125 300765 新诺威 1,300 32,799.00 0.18 126 688209 英集芯 2,630 32,638.30 0.17 127 000550 江铃汽车 1,500 32,565.00 0.17 128 601069 西部黄金 2,800 32,564.00 0.17 129 601216 君正集团 8,800 32,472.00 0.17 130 601877 正泰电器 1,700 32,402.00 0.17 131 002407 多氟多 2,600 31,798.00 0.17 132 688578 艾力斯 491 31,296.34 0.17 133 688116 天奈科技 1,345 31,042.60 0.17 134 000541 佛山照明 6,300 30,681.00 0.16 135 300775 三角防务 1,000 30,600.00 0.16 136 300653 正海生物 1,500 30,525.00 0.16 137 601369 陕鼓动力 3,800 30,476.00 0.16 138 002736 国信证券 3,500 30,415.00 0.16 139 601918 新集能源 3,100 30,225.00 0.16 140 300109 新开源 2,550 29,529.00 0.16 141 688126 沪硅产业 2,083 28,766.23 0.15 142 002283 天润工业 6,700 28,743.00 0.15 143 300346 南大光电 1,000 28,590.00 0.15 144 002093 国脉科技 4,700 28,529.00 0.15 145 301308 江波龙 300 28,422.00 0.15 146 002429 兆驰股份 5,900 28,379.00 0.15 147 688001 华兴源创 1,252 28,270.16 0.15 148 603993 洛阳钼业 3,300 28,050.00 0.15 149 300428 立中集团 1,500 27,885.00 0.15 150 603181 皇马科技 3,100 27,869.00 0.15 151 600371 万向德农 4,000 27,680.00 0.15 152 002563 森马服饰 4,700 27,307.00 0.15 153 601117 中国化学 3,300 27,192.00 0.15 154 300258 精锻科技 3,300 26,829.00 0.14 155 000707 双环科技 3,900 26,676.00 0.14 156 002446 盛路通信 4,700 26,555.00 0.14 157 300672 国科微 500 26,420.00 0.14 158 688321 微芯生物 1,498 26,364.80 0.14 159 300910 瑞丰新材 600 26,232.00 0.14 160 003035 南网能源 5,800 25,520.00 0.14 161 600583 海油工程 4,300 25,413.00 0.14 162 002409 雅克科技 400 25,164.00 0.13 163 300413 芒果超媒 1,200 25,080.00 0.13 164 300121 阳谷华泰 3,200 24,960.00 0.13 165 000597 东北制药 6,400 24,768.00 0.13 166 688213 思特威 508 24,638.00 0.13 167 002030 达安基因 4,800 24,000.00 0.13 168 688575 亚辉龙 1,019 23,763.08 0.13 169 688166 博瑞医药 676 23,660.00 0.13 170 603556 海兴电力 500 23,415.00 0.13 171 002244 滨江集团 3,200 23,232.00 0.12 172 688003 天准科技 701 22,964.76 0.12 173 300818 耐普矿机 900 22,950.00 0.12 174 002595 豪迈科技 600 22,902.00 0.12 175 688002 睿创微纳 813 22,739.61 0.12 176 002406 远东传动 4,600 22,678.00 0.12 177 002099 海翔药业 4,400 22,484.00 0.12 178 000019 深粮控股 3,900 22,386.00 0.12 179 002649 博彦科技 2,800 22,288.00 0.12 180 002577 雷柏科技 1,800 22,266.00 0.12 181 002643 万润股份 2,200 22,000.00 0.12 182 603000 人民网 1,100 21,989.00 0.12 183 002543 万和电气 2,200 21,912.00 0.12 184 688268 华特气体 423 21,831.03 0.12 185 001301 尚太科技 500 21,610.00 0.12 186 688339 亿华通 719 21,555.62 0.12 187 000157 中联重科 2,800 21,504.00 0.12 188 000060 中金岭南 5,000 21,200.00 0.11 189 000021 深科技 1,400 21,168.00 0.11 190 002101 广东鸿图 2,000 21,060.00 0.11 191 000537 中绿电 2,200 20,966.00 0.11 192 600739 辽宁成大 2,500 20,925.00 0.11 193 300475 香农芯创 700 20,699.00 0.11 194 300339 润和软件 1,000 20,670.00 0.11 195 301177 迪阿股份 1,100 20,460.00 0.11 196 301366 一博科技 600 20,424.00 0.11 197 002516 旷达科技 5,600 20,384.00 0.11 198 603583 捷昌驱动 1,000 20,380.00 0.11 199 688198 佰仁医疗 200 20,298.00 0.11 200 000630 铜陵有色 5,600 20,216.00 0.11 201 603063 禾望电气 1,300 19,929.00 0.11 202 000966 长源电力 4,500 19,845.00 0.11 203 300286 安科瑞 900 19,476.00 0.10 204 002088 鲁阳节能 1,600 19,344.00 0.10 205 603983 丸美股份 700 19,271.00 0.10 206 600141 兴发集团 1,000 19,080.00 0.10 207 002262 恩华药业 800 18,992.00 0.10 208 603033 三维股份 1,600 18,720.00 0.10 209 002544 普天科技 1,000 18,690.00 0.10 210 000917 电广传媒 3,700 18,685.00 0.10 211 600055 万东医疗 1,500 18,525.00 0.10 212 600895 张江高科 1,000 18,480.00 0.10 213 000657 中钨高新 2,000 18,280.00 0.10 214 603055 台华新材 1,800 18,234.00 0.10 215 300068 南都电源 2,200 18,216.00 0.10 216 002851 麦格米特 700 18,088.00 0.10 217 301047 义翘神州 300 17,985.00 0.10 218 300171 东富龙 1,500 17,835.00 0.10 219 600100 同方股份 3,500 17,815.00 0.10 220 688037 芯源微 200 17,800.00 0.10 221 002344 海宁皮城 5,800 17,748.00 0.10 222 600867 通化东宝 2,100 17,577.00 0.09 223 300342 天银机电 1,200 17,556.00 0.09 224 000967 盈峰环境 4,100 17,343.00 0.09 225 300735 光弘科技 800 17,280.00 0.09 226 603477 巨星农牧 600 17,220.00 0.09 227 600123 兰花科创 1,900 17,005.00 0.09 228 000062 深圳华强 1,900 16,910.00 0.09 229 603301 振德医疗 800 16,688.00 0.09 230 600428 中远海特 2,700 16,524.00 0.09 231 301031 中熔电气 200 16,440.00 0.09 232 688289 圣湘生物 931 16,366.98 0.09 233 301382 蜂助手 900 16,281.00 0.09 234 300615 欣天科技 1,700 16,269.00 0.09 235 600395 盘江股份 2,700 16,227.00 0.09 236 000921 海信家电 500 16,120.00 0.09 237 300229 拓尔思 1,200 16,116.00 0.09 238 603728 鸣志电器 400 16,092.00 0.09 239 300630 普利制药 1,300 16,055.00 0.09 240 000403 派林生物 600 15,996.00 0.09 241 002332 仙琚制药 1,400 15,974.00 0.09 242 688318 财富趋势 200 15,782.00 0.08 243 000422 湖北宜化 1,300 15,496.00 0.08 244 600079 人福医药 900 15,453.00 0.08 245 300196 长海股份 1,500 15,195.00 0.08 246 300232 洲明科技 2,900 15,138.00 0.08 247 688180 君实生物 520 15,106.00 0.08 248 002727 一心堂 1,000 15,090.00 0.08 249 601001 晋控煤业 900 14,868.00 0.08 250 300101 振芯科技 1,000 14,770.00 0.08 251 000950 重药控股 3,000 14,610.00 0.08 252 300347 泰格医药 300 14,580.00 0.08 253 301050 雷电微力 300 14,448.00 0.08 254 300702 天宇股份 800 14,264.00 0.08 255 603129 春风动力 100 14,234.00 0.08 256 002393 力生制药 900 14,229.00 0.08 257 601121 宝地矿业 2,500 14,225.00 0.08 258 002408 齐翔腾达 2,500 14,000.00 0.07 259 002318 久立特材 600 13,998.00 0.07 260 000555 神州信息 1,500 13,980.00 0.07 261 002928 华夏航空 2,200 13,948.00 0.07 262 603348 文灿股份 500 13,845.00 0.07 263 300723 一品红 700 13,755.00 0.07 264 002317 众生药业 1,200 13,716.00 0.07 265 300447 全信股份 1,100 13,618.00 0.07 266 300790 宇瞳光学 1,000 13,500.00 0.07 267 301217 铜冠铜箔 1,400 13,440.00 0.07 267 600986 浙文互联 3,200 13,440.00 0.07 268 300725 药石科技 500 13,385.00 0.07 269 000404 长虹华意 2,500 13,325.00 0.07 270 600657 信达地产 4,300 13,115.00 0.07 271 000551 创元科技 1,500 13,095.00 0.07 272 000930 中粮科技 2,600 13,078.00 0.07 273 300997 欢乐家 1,100 13,002.00 0.07 274 300432 富临精工 2,000 12,880.00 0.07 274 601015 陕西黑猫 4,600 12,880.00 0.07 275 000539 粤电力 A 2,500 12,700.00 0.07 276 300236 上海新阳 400 12,456.00 0.07 277 003012 东鹏控股 2,000 12,220.00 0.07 278 688308 欧科亿 625 12,137.50 0.07 279 002724 海洋王 2,700 12,015.00 0.06 280 000801 四川九洲 1,200 12,000.00 0.06 281 002466 天齐锂业 400 11,964.00 0.06 282 300820 英杰电气 300 11,802.00 0.06 283 000822 山东海化 2,000 11,660.00 0.06 284 000795 英洛华 2,100 11,634.00 0.06 285 600378 昊华科技 400 11,560.00 0.06 286 000034 神州数码 500 11,445.00 0.06 287 000751 锌业股份 4,300 11,266.00 0.06 288 601799 星宇股份 100 11,204.00 0.06 289 002164 宁波东力 2,900 11,136.00 0.06 290 000969 安泰科技 1,400 11,102.00 0.06 291 688035 德邦科技 342 11,019.24 0.06 292 600363 联创光电 400 11,008.00 0.06 293 600557 康缘药业 700 10,990.00 0.06 294 003022 联泓新科 800 10,968.00 0.06 295 300079 数码视讯 2,700 10,962.00 0.06 296 002299 圣农发展 800 10,912.00 0.06 297 688266 泽璟制药 200 10,844.00 0.06 298 002236 大华股份 700 10,822.00 0.06 299 002354 天娱数科 3,600 10,764.00 0.06 300 300777 中简科技 500 10,750.00 0.06 301 688432 有研硅 1,103 10,688.07 0.06 302 601137 博威合金 700 10,668.00 0.06 303 003816 中国广核 2,300 10,649.00 0.06 304 300624 万兴科技 200 10,614.00 0.06 305 600633 浙数文化 1,200 10,572.00 0.06 306 301197 工大科雅 800 10,496.00 0.06 307 688676 金盘科技 200 10,430.00 0.06 308 000990 诚志股份 1,400 10,416.00 0.06 309 300193 佳士科技 1,400 10,388.00 0.06 310 300075 数字政通 700 10,325.00 0.06 311 600111 北方稀土 600 10,320.00 0.06 312 688232 新点软件 522 10,293.84 0.06 313 002952 亚世光电 500 10,275.00 0.06 314 600398 海澜之家 1,100 10,164.00 0.05 315 688378 奥来德 433 10,158.18 0.05 316 300738 奥飞数据 1,000 10,120.00 0.05 317 601028 玉龙股份 800 10,000.00 0.05 318 300343 联创股份 2,100 9,996.00 0.05 319 603871 嘉友国际 560 9,906.40 0.05 320 601595 上海电影 500 9,890.00 0.05 321 603237 五芳斋 400 9,864.00 0.05 322 300482 万孚生物 400 9,760.00 0.05 323 300687 赛意信息 700 9,744.00 0.05 324 001380 华纬科技 500 9,720.00 0.05 324 300303 聚飞光电 2,000 9,720.00 0.05 325 688333 铂力特 200 9,690.00 0.05 326 603986 兆易创新 100 9,562.00 0.05 327 300456 赛微电子 600 9,522.00 0.05 328 300253 卫宁健康 1,600 9,440.00 0.05 329 600339 中油工程 3,000 9,360.00 0.05 330 601100 恒立液压 200 9,316.00 0.05 331 688559 海目星 283 9,307.87 0.05 332 002950 奥美医疗 1,400 9,240.00 0.05 333 001286 陕西能源 800 9,224.00 0.05 334 300443 金雷股份 600 9,198.00 0.05 335 300203 聚光科技 900 9,081.00 0.05 336 002527 新时达 1,500 8,985.00 0.05 337 300827 上能电气 400 8,944.00 0.05 338 600155 华创云信 1,500 8,865.00 0.05 339 301162 国能日新 200 8,712.00 0.05 340 688238 和元生物 1,878 8,695.14 0.05 341 002837 英维克 400 8,556.00 0.05 342 605098 行动教育 200 8,524.00 0.05 343 002540 亚太科技 1,600 8,464.00 0.05 344 002880 卫光生物 300 8,406.00 0.05 345 002020 京新药业 800 8,376.00 0.04 346 000733 振华科技 200 8,306.00 0.04 347 002873 新天药业 1,000 8,300.00 0.04 348 301267 华厦眼科 400 8,288.00 0.04 349 603568 伟明环保 400 8,232.00 0.04 350 002605 姚记科技 400 8,168.00 0.04 351 300146 汤臣倍健 600 8,130.00 0.04 352 688720 艾森股份 200 8,108.00 0.04 353 600757 长江传媒 1,000 8,060.00 0.04 354 688661 和林微纳 260 7,969.00 0.04 355 300034 钢研高纳 500 7,945.00 0.04 356 000987 越秀资本 1,600 7,936.00 0.04 357 300633 开立医疗 200 7,916.00 0.04 358 301090 华润材料 1,200 7,896.00 0.04 358 603920 世运电路 400 7,896.00 0.04 359 688590 新致软件 612 7,894.80 0.04 360 688677 海泰新光 200 7,846.00 0.04 361 300188 国投智能 700 7,777.00 0.04 362 002292 奥飞娱乐 1,300 7,774.00 0.04 363 002324 普利特 900 7,695.00 0.04 364 688700 东威科技 293 7,679.53 0.04 365 601921 浙版传媒 1,000 7,640.00 0.04 366 002075 沙钢股份 2,000 7,540.00 0.04 367 002545 东方铁塔 1,100 7,491.00 0.04 368 300389 艾比森 600 7,368.00 0.04 369 000900 现代投资 2,000 7,320.00 0.04 370 600133 东湖高新 700 7,308.00 0.04 371 002400 省广集团 1,500 7,275.00 0.04 372 603737 三棵树 200 7,254.00 0.04 373 600422 昆药集团 400 7,132.00 0.04 374 300866 安克创新 100 7,121.00 0.04 375 688376 美埃科技 226 7,087.36 0.04 376 603733 仙鹤股份 400 7,032.00 0.04 377 000779 甘咨询 1,000 7,010.00 0.04 378 002303 美盈森 2,900 6,989.00 0.04 379 000488 晨鸣纸业 2,000 6,920.00 0.04 380 300663 科蓝软件 700 6,909.00 0.04 381 002378 章源钨业 1,200 6,888.00 0.04 382 601116 三江购物 900 6,849.00 0.04 383 688048 长光华芯 219 6,841.56 0.04 384 002174 游族网络 900 6,831.00 0.04 385 000088 盐 田 港 1,500 6,795.00 0.04 386 688262 国芯科技 367 6,683.07 0.04 387 300770 新媒股份 200 6,676.00 0.04 388 603392 万泰生物 100 6,588.00 0.04 389 300783 三只松鼠 300 6,561.00 0.04 390 301069 凯盛新材 500 6,555.00 0.04 391 300441 鲍斯股份 1,100 6,523.00 0.03 392 300963 中洲特材 600 6,456.00 0.03 393 300856 科思股份 200 6,402.00 0.03 394 600566 济川药业 200 6,342.00 0.03 395 000913 钱江摩托 400 6,304.00 0.03 396 301205 联特科技 100 6,275.00 0.03 397 688362 甬矽电子 320 6,227.20 0.03 398 603308 应流股份 500 6,210.00 0.03 399 002675 东诚药业 500 6,130.00 0.03 400 300396 迪瑞医疗 300 6,093.00 0.03 401 002983 芯瑞达 360 5,994.00 0.03 402 688110 东芯股份 314 5,987.98 0.03 403 688316 青云科技 200 5,982.00 0.03 404 688567 孚能科技 623 5,980.80 0.03 405 300593 新雷能 600 5,964.00 0.03 406 688322 奥比中光 223 5,956.33 0.03 407 600449 宁夏建材 500 5,875.00 0.03 408 300655 晶瑞电材 800 5,760.00 0.03 409 300316 晶盛机电 200 5,746.00 0.03 410 002044 美年健康 1,500 5,670.00 0.03 411 300973 立高食品 200 5,618.00 0.03 412 301365 矩阵股份 500 5,495.00 0.03 413 000059 华锦股份 1,300 5,447.00 0.03 414 300596 利安隆 200 5,426.00 0.03 415 300677 英科医疗 200 5,362.00 0.03 416 000061 农 产 品 1,100 5,346.00 0.03 417 002294 信立泰 200 5,326.00 0.03 418 000543 皖能电力 600 5,310.00 0.03 419 300261 雅本化学 1,000 5,300.00 0.03 420 300685 艾德生物 300 5,292.00 0.03 421 300618 寒锐钴业 200 5,290.00 0.03 422 000862 银星能源 1,100 5,247.00 0.03 423 300869 康泰医学 400 5,228.00 0.03 424 688619 罗普特 742 5,216.26 0.03 425 688202 美迪西 200 5,210.00 0.03 426 601609 金田股份 900 5,094.00 0.03 427 000420 吉林化纤 1,600 5,056.00 0.03 428 300180 华峰超纤 1,400 4,942.00 0.03 429 000030 富奥股份 1,000 4,910.00 0.03 430 300662 科锐国际 300 4,839.00 0.03 431 300151 昌红科技 300 4,746.00 0.03 432 002737 葵花药业 200 4,676.00 0.03 433 301273 瑞晨环保 300 4,671.00 0.03 434 600655 豫园股份 900 4,635.00 0.02 435 301026 浩通科技 200 4,592.00 0.02 436 300429 强力新材 400 4,544.00 0.02 437 300602 飞荣达 300 4,533.00 0.02 438 301035 润丰股份 100 4,454.00 0.02 439 300587 天铁股份 1,100 4,444.00 0.02 440 301171 易点天下 300 4,410.00 0.02 441 600810 神马股份 700 4,340.00 0.02 442 301421 波长光电 100 4,323.00 0.02 443 688410 山外山 200 4,260.00 0.02 444 300251 光线传媒 500 4,205.00 0.02 445 300531 优博讯 400 4,168.00 0.02 446 002264 新 华 都 800 4,088.00 0.02 447 301313 凡拓数创 200 4,070.00 0.02 448 301029 怡合达 200 3,932.00 0.02 449 603298 杭叉集团 200 3,928.00 0.02 450 301033 迈普医学 100 3,911.00 0.02 451 002034 旺能环境 300 3,903.00 0.02 452 600312 平高电气 200 3,890.00 0.02 453 000561 烽火电子 600 3,846.00 0.02 454 300291 百纳千成 900 3,834.00 0.02 454 300453 三鑫医疗 600 3,834.00 0.02 455 300964 本川智能 100 3,750.00 0.02 456 300497 富祥药业 400 3,572.00 0.02 457 600740 山西焦化 900 3,528.00 0.02 458 002353 杰瑞股份 100 3,508.00 0.02 459 301080 百普赛斯 100 3,500.00 0.02 460 002835 同为股份 200 3,378.00 0.02 461 300913 兆龙互连 100 3,322.00 0.02 462 688051 佳华科技 200 3,316.00 0.02 463 300570 太辰光 100 3,266.00 0.02 464 301326 捷邦科技 100 3,254.00 0.02 465 603069 海汽集团 200 3,250.00 0.02 466 300331 苏大维格 200 3,216.00 0.02 467 301338 凯格精机 100 3,213.00 0.02 468 600775 南京熊猫 400 3,200.00 0.02 469 300211 亿通科技 600 3,174.00 0.02 470 601009 南京银行 300 3,117.00 0.02 471 301248 杰创智能 200 3,014.00 0.02 472 000032 深桑达 A 200 2,996.00 0.02 473 301118 恒光股份 200 2,982.00 0.02 474 688329 艾隆科技 200 2,972.00 0.02 475 301089 拓新药业 100 2,967.00 0.02 476 002145 中核钛白 900 2,952.00 0.02 477 301316 慧博云通 200 2,936.00 0.02 478 301188 力诺特玻 200 2,914.00 0.02 479 300905 宝丽迪 100 2,841.00 0.02 480 301041 金百泽 100 2,820.00 0.02 481 300908 仲景食品 100 2,778.00 0.01 482 300605 恒锋信息 300 2,718.00 0.01 483 300664 鹏鹞环保 600 2,670.00 0.01 483 600720 中交设计 300 2,670.00 0.01 484 603678 火炬电子 100 2,469.00 0.01 485 300989 蕾奥规划 200 2,446.00 0.01 486 300505 川金诺 200 2,438.00 0.01 487 300085 银之杰 300 2,424.00 0.01 488 688227 品高股份 200 2,422.00 0.01 489 002984 森麒麟 100 2,409.00 0.01 490 002967 广电计量 200 2,360.00 0.01 491 301281 科源制药 100 2,245.00 0.01 492 002156 通富微电 100 2,239.00 0.01 493 301216 万凯新材 200 2,238.00 0.01 494 600509 天富能源 400 2,204.00 0.01 495 002462 嘉事堂 200 2,188.00 0.01 495 300697 电工合金 200 2,188.00 0.01 496 603355 莱克电气 100 2,160.00 0.01 497 002402 和而泰 200 2,142.00 0.01 498 300314 戴维医疗 200 2,068.00 0.01 499 301052 果麦文化 100 2,050.00 0.01 500 301212 联盛化学 100 2,048.00 0.01 501 603005 晶方科技 100 2,038.00 0.01 502 600782 新钢股份 600 1,992.00 0.01 503 601798 蓝科高新 400 1,980.00 0.01 504 300766 每日互动 200 1,978.00 0.01 505 600325 华发股份 300 1,950.00 0.01 506 600438 通威股份 100 1,911.00 0.01 507 300900 广联航空 100 1,873.00 0.01 508 002895 川恒股份 100 1,831.00 0.01 509 600559 老白干酒 100 1,818.00 0.01 510 300246 宝莱特 300 1,815.00 0.01 511 301126 达嘉维康 200 1,806.00 0.01 512 301059 金三江 200 1,782.00 0.01 513 301148 嘉戎技术 100 1,770.00 0.01 514 301500 飞南资源 100 1,745.00 0.01 515 300921 南凌科技 100 1,732.00 0.01 516 300206 理邦仪器 200 1,718.00 0.01 517 600320 振华重工 500 1,710.00 0.01 518 300654 世纪天鸿 200 1,700.00 0.01 519 300634 彩讯股份 100 1,683.00 0.01 520 300130 新国都 100 1,664.00 0.01 521 300538 同益股份 100 1,626.00 0.01 522 300493 润欣科技 200 1,618.00 0.01 523 002182 宝武镁业 140 1,579.20 0.01 524 605077 华康股份 100 1,525.00 0.01 525 002777 久远银海 100 1,499.00 0.01 526 301238 瑞泰新材 100 1,497.00 0.01 527 605118 力鼎光电 100 1,489.00 0.01 528 300578 会畅通讯 100 1,480.00 0.01 529 300318 博晖创新 300 1,464.00 0.01 530 002190 成飞集成 100 1,412.00 0.01 531 300986 志特新材 200 1,354.00 0.01 532 603169 兰石重装 300 1,350.00 0.01 533 300414 中光防雷 200 1,322.00 0.01 534 002760 凤形股份 100 1,320.00 0.01 535 300402 宝色股份 100 1,298.00 0.01 536 003000 劲仔食品 100 1,205.00 0.01 537 601019 山东出版 100 1,182.00 0.01 538 300674 宇信科技 100 1,108.00 0.01 539 300332 天壕能源 200 1,062.00 0.01 540 603918 金桥信息 100 1,045.00 0.01 541 603997 继峰股份 100 1,023.00 0.01 542 002549 凯美特气 200 1,022.00 0.01 543 600737 中粮糖业 100 959.00 0.01 544 601101 昊华能源 100 919.00 0.00 545 300771 智莱科技 100 879.00 0.00 546 300195 长荣股份 200 838.00 0.00 547 002258 利尔化学 100 802.00 0.00 548 300129 泰胜风能 100 682.00 0.00 549 000503 国新健康 100 667.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000591 太阳能 860,330.00 3.71 2 601222 林洋能源 835,702.00 3.61 3 600967 内蒙一机 725,928.00 3.13 4 600893 航发动力 591,663.00 2.55 5 002065 东华软件 558,557.00 2.41 6 300595 欧普康视 477,840.00 2.06 7 300073 当升科技 464,591.00 2.00 8 601108 财通证券 458,347.00 1.98 9 000636 风华高科 445,067.00 1.92 10 603132 金徽股份 434,579.00 1.87 11 002746 仙坛股份 402,810.00 1.74 12 688596 正帆科技 387,960.02 1.67 13 002449 国星光电 377,804.00 1.63 14 601877 正泰电器 366,953.00 1.58 15 002461 珠江啤酒 332,205.00 1.43 16 300224 正海磁材 328,520.00 1.42 17 301180 万祥科技 323,840.60 1.40 18 300070 碧水源 318,660.00 1.37 19 600573 惠泉啤酒 314,630.00 1.36 20 603689 皖天然气 313,410.00 1.35 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300333 兆日科技 671,841.00 2.90 2 600893 航发动力 624,407.00 2.69 3 002474 榕基软件 623,666.00 2.69 4 002452 长高电新 617,470.00 2.66 5 300046 台基股份 613,845.00 2.65 6 300787 海能实业 553,692.00 2.39 7 000591 太阳能 539,842.00 2.33 8 300073 当升科技 528,586.00 2.28 9 001217 华尔泰 505,749.00 2.18 10 300120 经纬辉开 490,264.00 2.12 11 601222 林洋能源 477,747.00 2.06 12 300610 晨化股份 471,431.00 2.03 13 603122 合富中国 438,830.00 1.89 14 002500 山西证券 436,338.00 1.88 15 603132 金徽股份 431,696.52 1.86 16 600967 内蒙一机 426,972.00 1.84 17 000636 风华高科 423,866.00 1.83 18 300412 迦南科技 408,150.00 1.76 19 002524 光正眼科 388,248.00 1.67 20 600359 新农开发 359,502.00 1.55 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 94,998,878.72 卖出股票收入（成交）总额 96,201,265.03 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,119,263.48 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,119,263.48 6.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 10,000 1,018,190.41 5.45 2 019733 24 国债 02 1,000 101,073.07 0.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,282.23 2 应收清算款 213,361.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,002.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 236,645.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 东方量化 多策略混 541 55,639.51 24,748,192.90 82.22 5,352,782.03 17.78 合 A 东方量化 多策略混 48 662.76 0.00 0.00 31,812.35 100.00 合 C 合计 589 51,159.23 24,748,192.90 82.13 5,384,594.38 17.87 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 东方量化多策略混合 A 742,789.86 2.47 理人所 有从业 人员持 东方量化多策略混合 C 1.01 0.00 有本基 金 合计 742,790.87 2.47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方量化多策略混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 东方量化多策略混合 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 东方量化多策略混合 A 0 本开放式基金 东方量化多策略混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方量化多策略混合 A 东方量化多策略混合 C 基金合同生效日 （2019 年 2 月 22 日） 330,005,184.34 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 30,086,567.35 111,479.48 额总额 本报告期基金总申购 241,965.41 426,253.43 份额 减：本报告期基金总 227,557.83 505,920.56 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 30,100,974.93 31,812.35 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要 的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 德邦证券 191,200,143. 股份有限 2 75 100.00 178,562.81 100.00 - 公司 长江证券 股份有限 2 - - - - - 公司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 2 - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 2 - - - - - 限公司 兴业证券 股份有限 2 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。 券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。 （3）本报告期内本基金交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 德邦证 券股份 2,602,370.0 100.00 - - - - 有限公 0 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 太平洋 - - - - - - 证券股 份有限 公司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金改聘会计师事务所公告 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 2 日 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 2 2023 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 20 日 站 关于东方量化多策略混合型证券投资 上海证券报、基金管理 3 基金变更业绩比较基准并修改基金合 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 23 日 同等法律文件的公告 金电子披露网站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 4 基金合同（2024 年 1 月修订） 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 23 日 站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 5 招募说明书（更新）（2024 年第 1 号） 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 24 日 站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 6 基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 24 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加上海大智慧基金销售有限公 中国证券报、上海证券 7 司为公司旗下部分基金销售机构同时 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 5 日 参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 8 和合期货有限公司办理本公司旗下基 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 23 日 金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 9 关于提醒投资者防范不法分子仿冒我 证券时报、证券日报、 2024 年 2 月 23 日 司名义从事诈骗活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与深圳前海微众 中国证券报、上海证券 10 银行股份有限公司申购费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 29 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方中证 500 指数增强型证券投资基 基金管理人网站及中国 11 金清算报告 证监会基金电子披露网 2024 年 3 月 5 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加江苏银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 12 司旗下部分基金销售机构并参加申购 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 14 日 费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与玄元保险代理 中国证券报、上海证券 13 有限公司申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 15 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与华福证券有限 中国证券报、上海证券 14 责任公司等两家机构申购费率优惠活 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 27 日 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 15 2023 年年度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 3 月 30 日 站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 16 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 2 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 17 基金投资北交所股票及相关风险提示 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 10 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 18 2024 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 20 日 站 19 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 2024 年 6 月 27 日 基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101 24,732,16 - - 24,732,161.50 82.08 - 20240630 1.50 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方量化多策略混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2024 年 8 月 31 日