方正富邦富利纯债债券型发起式 证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38 7.11 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息 ...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 40 §9 开放式基金份额变动 ...... 40 §10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41 10.8 其他重大事件 ...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 43 §12 备查文件目录 ...... 43 12.1 备查文件目录 ...... 43 12.2 存放地点 ...... 44 12.3 查阅方式 ...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 1,034,129,356.54 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 金简称 下属分级基金的交 006731 006732 易代码 报告期末下属分级 1,008,120,631.44 份 26,008,725.10 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的 综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策 略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，灵 活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选 择策略等，在合理管理并严格控制组合风险的前提下，获得债券市 场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后） ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 向祖荣 任航 信息披露 联系电话 010-57303969 010-66060069 负责人 电子邮箱 xiangzr@founderff.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-0990 95599 传真 010-57303718 010-68121816 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 北京市东城区建国门内大街 69 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 号 单元 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 北京市西城区复兴门内大街 28 5 号楼 11 层 02-11 房间 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100101 100031 法定代表人 何亚刚 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.founderff.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市朝阳区北四环中路27号 院 5 号楼 11 层 02-11 房间 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 普通合伙) 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 本期已实现收益 18,406,067.82 921,807.60 本期利润 18,266,556.11 728,806.15 加权平均基金份 0.0232 0.0213 额本期利润 本期加权平均净 2.12% 1.95% 值利润率 本期基金份额净 2.46% 2.29% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 96,125,952.35 2,269,839.30 润 期末可供分配基 0.0954 0.0873 金份额利润 期末基金资产净 1,104,246,583.79 28,278,564.40 值 期末基金份额净 1.0954 1.0873 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 21.31% 19.41% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦富利纯债 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.53% 0.03% 0.59% 0.03% -0.06% 0.00% 过去三个月 1.01% 0.04% 0.96% 0.06% 0.05% -0.02% 过去六个月 2.46% 0.04% 2.19% 0.06% 0.27% -0.02% 过去一年 4.74% 0.05% 2.98% 0.05% 1.76% 0.00% 过去三年 12.18% 0.07% 6.01% 0.05% 6.17% 0.02% 自基金合同生效起 21.31% 0.08% 8.41% 0.05% 12.90% 0.03% 至今 方正富邦富利纯债 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.51% 0.04% 0.59% 0.03% -0.08% 0.01% 过去三个月 0.93% 0.04% 0.96% 0.06% -0.03% -0.02% 过去六个月 2.29% 0.04% 2.19% 0.06% 0.10% -0.02% 过去一年 4.42% 0.05% 2.98% 0.05% 1.44% 0.00% 过去三年 11.27% 0.07% 6.01% 0.05% 5.26% 0.02% 自基金合同生效起 19.41% 0.08% 8.41% 0.05% 11.00% 0.03% 至今 注：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率 x90%+银行活期存款利率(税后)x10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司管理 49 只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型 证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦ESG 主题投资混合型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型证券投资基金、方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金、方正富邦稳惠 3 个月 定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金、方正富邦核心优势混合型证券投资基金、方正富邦致盛混合型证券投资基金和方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，注册金融分析师（CFA），曾任 宁波银行股份有限公司总行金融市场部交 易员；2013 年 5 月加入晋城银行股份有限 公司，历任金融市场总部债券交易主管， 投资交易部副总经理，固定收益部总经理； 2020 年 7 月至 2023 年 12 月任方正富邦基 金管理有限公司固定收益基金投资部总经 理、执行董事、投资决策委员会委员。2023 年 12 月至今任方正富邦基金管理有限公 司固定收益基金投资部行政负责人、执行 董事、投资决策委员会委员。2021 年 1 月 至报告期末，任方正富邦惠利纯债债券型 证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型 证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型 固定收益 发起式证券投资基金基金经理。2021 年 1 基金投资 月至 2023 年 7 月，任方正富邦恒利纯债债 区德 部行政负 2021 年 1 - 12 年 券型证券投资基金基金经理。2021 年 1 月 成 责人兼本 月 19 日 至 2022 年 10 月，任方正富邦丰利债券型 基金基金 证券投资基金基金经理。2021 年 9 月至报 经理 告期末，任方正富邦稳裕纯债债券型证券 投资基金基金经理。2021 年 12 月至报告 期末，任方正富邦稳恒 3 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 至报告期末，任方正富邦稳丰一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理。 2022 年 6 月至 2024 年 6 月，任方正富邦 稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2023 年 5 月至报告期末，任方 正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。2023 年 6 月至报告 期末，任方正富邦稳惠 3 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 至报告期末，任方正富邦锦利 3 个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济量稳价弱的现象持续，背后源于供给扩张快于需求恢复，从节奏上 看一季度量价背离特征比较明显，进入二季度有逐步收敛的迹象。债市走势方面，春节前降准预期兑现，收益率快速下行，其中长端收益率下行幅度大于短端，利率曲线平坦化。春节后随着权 益市场回暖，但 LPR 超预期调降后收益率再度下行，10 年国债创下阶段性新低。3 月中旬到 5 月 上旬，市场对金融防风险导向的担忧加强，叠加二季度债券供给放量的预期，债市震荡调整，但随着债券供给预期落空，配置力量推动收益率下行，收益率曲线呈现陡峭化趋势，信用债下行幅度大于利率债，其中城投及银行二永债表现较好，信用利差大多压降至较低水平，利率债方面二季度受政策层的引导和供给预期持续的扰动，短端利率中枢下移，长端利率中枢震荡。 报告期内，基金在严控信用风险的提前下，根据收益率曲线形态变化及个券利差进行择券，并根据市场走势变化动态调整组合久期，控制市场风险暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济的主要拉动力预计仍将在于出口与投资，名义增速预计维持修复趋势，幅度取决于政策力度。财政支出加力及外需韧性将是需求端的主要支持因素，国内推动大规模设备更新和消费品以旧换新依会为需求短期带来一定支撑。但物价回升偏慢的状态下，实际利率仍处偏高位置，居民及企业融资意愿改善或难以一蹴而就。从供给端看，在稳增长、稳就业的政策导向下，下半年投资预计维持较高的增速，供给端扩张快于需求端恢复局面仍将持续，实际利率的修复预计仍将依赖于名义利率的下调。在此背景下，债券收益仍存在下行的空间，关注国内外经济运行情况的中期变化，以及金融防风险导向对债市的阶段性影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司总裁办公会指定的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行 复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金合同等规定，本基金本报告期内实施 利润分配 1 次。本基金实施利润分配的金额为：30,853,677.89 元。其中方正富邦富利纯债 A 实 施的利润分配为人民币：29,633,029.02 元，方正富邦富利纯债 C 实施的利润分配为人民币：1,220,648.87 元。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 方正富邦基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,方正富邦基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，方正富邦基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 680,661.36 2,367,009.74 结算备付金 681,165.60 677,052.77 存出保证金 - 59.22 交易性金融资产 6.4.7.2 1,129,101,358.37 538,194,326.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,129,101,358.37 538,194,326.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 2,678,347.45 14,132,366.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,133,141,532.78 555,370,814.51 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 44,008,559.54 应付清算款 - - 应付赎回款 - 400,647.61 应付管理人报酬 254,953.00 120,988.28 应付托管费 84,984.37 40,329.43 应付销售服务费 6,243.37 6,655.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 270,203.85 249,596.30 负债合计 616,384.59 44,826,776.35 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,034,129,356.54 467,125,316.29 未分配利润 6.4.7.12 98,395,791.65 43,418,721.87 净资产合计 1,132,525,148.19 510,544,038.16 负债和净资产总计 1,133,141,532.78 555,370,814.51 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，方正富邦富利纯债 A 类基金份额净值人民币 1.0954 元，方 正富邦富利纯债 C 类基金份额净值人民币 1.0873 元；基金份额总额 1,034,129,356.54 份，其中 方正富邦富利纯债 A 类基金份额 1,008,120,631.44 份，方正富邦富利纯债 C 类基金份额 26,008,725.10 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 22,083,315.31 10,321,752.28 1.利息收入 216,989.99 53,939.00 其中：存款利息收入 6.4.7.13 41,306.50 24,179.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 175,683.49 29,759.78 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 22,194,460.21 7,670,434.90 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 22,194,460.21 7,670,434.90 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -332,513.16 2,597,378.38 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 4,378.27 - 号填列） 减：二、营业总支出 3,087,953.05 983,459.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,323,125.11 386,517.70 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 441,041.76 128,839.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 55,066.13 5,595.59 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,150,265.88 398,191.61 其中：卖出回购金融资产 1,150,265.88 398,191.61 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 118,454.17 64,315.01 三、利润总额（亏损总额 18,995,362.26 9,338,293.14 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 18,995,362.26 9,338,293.14 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 18,995,362.26 9,338,293.14 6.3 净资产变动表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 467,125,316.29 - 43,418,721.87 510,544,038.16 资产 二、本期期初净 467,125,316.29 - 43,418,721.87 510,544,038.16 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 567,004,040.25 - 54,977,069.78 621,981,110.03 号填列） （一）、综合收益 - - 18,995,362.26 18,995,362.26 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 567,004,040.25 - 66,835,385.41 633,839,425.66 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,317,584,321. 1,456,290,078.3 购款 - 138,705,756.50 85 5 2.基金赎 -750,580,281.6 回款 - -71,870,371.09 -822,450,652.69 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -30,853,677.89 -30,853,677.89 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,034,129,356. 1,132,525,148.1 资产 - 98,395,791.65 54 9 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 49,766,586.16 - 3,715,890.25 53,482,476.41 资产 二、本期期初净 49,766,586.16 - 3,715,890.25 53,482,476.41 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 353,529,240.15 - 36,306,155.51 389,835,395.66 号填列） （一）、综合收益 - - 9,338,293.14 9,338,293.14 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 353,529,240.15 - 26,967,862.37 380,497,102.52 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 543,035,952.14 - 43,767,951.77 586,803,903.91 购款 2.基金赎 -189,506,711.9 回款 - -16,800,089.40 -206,306,801.39 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 403,295,826.31 - 40,022,045.76 443,317,872.07 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 何亚刚 李长桥 刘潇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1953 号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定发起，于 2018 年 12 月 3 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、认购/申购费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，募集期间的扣除认购费后的实收基金(本 金)为人民币 10,001,000.00 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人民币 10,000,000.00 元， 折算成基金份额计 10,000,000.00 份；C 类份额认购有效净认购资金为人民币 1,000 元，折算成 基金份额计 1,000 份)，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利 息为人民币 0.00 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 10,001,000.00 元，折合 10,001,000.00 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德 师报(验)字(18)第 00505 号验资报告。经向中国证监会备案后，基金合同于 2018 年 12 月 5 日正 式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2024年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基 金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 680,661.36 等于：本金 680,234.06 加：应计利息 427.30 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 680,661.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 500,120.00 2,615.89 511,865.89 9,130.00 场 债券 银行间市 1,119,754,125.00 5,847,492.48 1,128,589,492.48 2,987,875.00 场 合计 1,120,254,245.00 5,850,108.37 1,129,101,358.37 2,997,005.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,120,254,245.00 5,850,108.37 1,129,101,358.37 2,997,005.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 56,668.49 其中：交易所市场 - 银行间市场 56,668.49 应付利息 - 预提费用 213,535.36 合计 270,203.85 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 方正富邦富利纯债 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 401,564,319.37 401,564,319.37 本期申购 1,196,571,703.35 1,196,571,703.35 本期赎回（以“-”号填列） -590,015,391.28 -590,015,391.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,008,120,631.44 1,008,120,631.44 方正富邦富利纯债 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,560,996.92 65,560,996.92 本期申购 121,012,618.50 121,012,618.50 本期赎回（以“-”号填列） -160,564,890.32 -160,564,890.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 26,008,725.10 26,008,725.10 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 方正富邦富利纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,806,778.89 -7,129,833.37 37,676,945.52 本期期初 44,806,778.89 -7,129,833.37 37,676,945.52 本期利润 18,406,067.82 -139,511.71 18,266,556.11 本期基金份额交易产 81,559,307.94 -11,743,828.20 69,815,479.74 生的变动数 其中：基金申购款 151,144,557.18 -23,819,857.28 127,324,699.90 基金赎回款 -69,585,249.24 12,076,029.08 -57,509,220.16 本期已分配利润 -29,633,029.02 - -29,633,029.02 本期末 115,139,125.63 -19,013,173.28 96,125,952.35 方正富邦富利纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,893,336.53 -1,151,560.18 5,741,776.35 本期期初 6,893,336.53 -1,151,560.18 5,741,776.35 本期利润 921,807.60 -193,001.45 728,806.15 本期基金份额交易产 -3,839,373.04 859,278.71 -2,980,094.33 生的变动数 其中：基金申购款 13,620,261.60 -2,239,205.00 11,381,056.60 基金赎回款 -17,459,634.64 3,098,483.71 -14,361,150.93 本期已分配利润 -1,220,648.87 - -1,220,648.87 本期末 2,755,122.22 -485,282.92 2,269,839.30 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 31,007.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,112.86 其他 6,185.94 合计 41,306.50 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 13,227,522.36 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,966,937.85 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 22,194,460.21 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,826,756,612.04 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,740,801,229.05 本总额 减：应计利息总额 76,926,447.64 减：交易费用 61,997.50 买卖债券差价收入 8,966,937.85 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -332,513.16 股票投资 - 债券投资 -332,513.16 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -332,513.16 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,378.27 合计 4,378.27 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 15,318.81 账户维护费 18,600.00 合计 118,454.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人 行”) 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司(“陆金 基金销售机构、受基金管理人的最终控制人同一 所”) 控制下的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 方正证券 - - 2,001,900.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,323,125.11 386,517.70 其中：应支付销售机构的客户维护 58,080.14 2,805.20 费 应支付基金管理人的净管理费 1,265,044.97 383,712.50 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 441,041.76 128,839.23 注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 合计 方正证券 - 3,858.84 3,858.84 陆金所 - 8.20 8.20 合计 - 3,867.04 3,867.04 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 合计 方正证券 - 4,818.40 4,818.40 合计 - 4,818.40 4,818.40 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.30%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C 类基金份额日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末以及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 680,661.36 31,007.70 1,245,919.84 20,133.39 注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 方正富邦富利纯债 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 4 - 2024 年 4 月 0.2500 29,222,32 410,700.68 29,633,02 - 月 2 日 2 日 8.34 9.02 合 - - - 0.2500 29,222,32 410,700.68 29,633,02 - 计 8.34 9.02 方正富邦富利纯债 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 4 - 2024 年 4 月 0.2500 1,092,311 128,337.26 1,220,648 - 月 2 日 2 日 .61 .87 合 - - - 0.2500 1,092,311 128,337.26 1,220,648 - 计 .61 .87 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有期末参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层 面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 80,439,800.38 - 合计 80,439,800.38 - 注：以上未评级的债券投资为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 192,050,262.60 未评级 1,048,661,557.99 346,144,063.90 合计 1,048,661,557.99 538,194,326.50 注：以上未评级的债券投资为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金所承 担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 680,661.36 - - - 680,661.36 结算备付金 681,165.60 - - - 681,165.60 交易性金融资产 374,303,055.99 714,454,083.20 40,344,219.18 - 1,129,101,358.37 应收申购款 - - - 2,678,347.45 2,678,347.45 资产总计 375,664,882.95 714,454,083.20 40,344,219.18 2,678,347.45 1,133,141,532.78 负债 应付管理人报酬 - - - 254,953.00 254,953.00 应付托管费 - - - 84,984.37 84,984.37 应付销售服务费 - - - 6,243.37 6,243.37 其他负债 - - - 270,203.85 270,203.85 负债总计 - - - 616,384.59 616,384.59 利率敏感度缺口 375,664,882.95 714,454,083.20 40,344,219.18 2,061,962.86 1,132,525,148.19 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,367,009.74 - - - 2,367,009.74 结算备付金 677,052.77 - - - 677,052.77 存出保证金 59.22 - - - 59.22 交易性金融资产 30,258,122.95211,287,809.80296,648,393.75 - 538,194,326.50 应收申购款 - - - 14,132,366.28 14,132,366.28 资产总计 33,302,244.68211,287,809.80296,648,393.75 14,132,366.28 555,370,814.51 负债 应付赎回款 - - - 400,647.61 400,647.61 应付管理人报酬 - - - 120,988.28 120,988.28 应付托管费 - - - 40,329.43 40,329.43 卖出回购金融资产款 44,008,559.54 - - - 44,008,559.54 应付销售服务费 - - - 6,655.19 6,655.19 其他负债 - - - 249,596.30 249,596.30 负债总计 44,008,559.54 - - 818,216.81 44,826,776.35 利率敏感度缺口 -10,706,314.86 211,287,809.80296,648,393.75 13,314,149.47 510,544,038.16 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -6,543,724.28 -3,850,226.35 基点 市场利率下降 25 个 6,619,224.67 3,905,871.60 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 - - - - 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 1,129,101,358.37 99.70 538,194,326.50 105.42 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,129,101,358.37 99.70 538,194,326.50 105.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 1,129,101,358.37 538,194,326.50 第三层次 - - 合计 1,129,101,358.37 538,194,326.50 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,129,101,358.37 99.64 其中：债券 1,129,101,358.37 99.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,361,826.96 0.12 8 其他各项资产 2,678,347.45 0.24 9 合计 1,133,141,532.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,478,535.12 0.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,118,622,823.25 98.77 其中：政策性金融债 1,118,622,823.25 98.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,129,101,358.37 99.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220208 22 国开 08 3,000,000 306,961,643.84 27.10 2 09240202 24 国开清发 02 2,000,000 201,236,712.33 17.77 3 230208 23 国开 08 1,500,000 153,293,178.08 13.54 4 200405 20 农发 05 1,300,000 131,197,958.90 11.58 5 220202 22 国开 02 1,200,000 121,718,597.26 10.75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期末未投资股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,678,347.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,678,347.45 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 方正富邦 富利纯债 2,493 404,380.52 965,586,707.16 95.78 42,533,924.28 4.22 A 方正富邦 富利纯债 12,832 2,026.86 45,938.99 0.18 25,962,786.11 99.82 C 合计 15,243 67,842.90 965,632,646.15 93.38 68,496,710.39 6.62 注：(1)方正富邦富利纯债 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦富利纯债 A 份额占方正富邦富利纯债 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦富利纯债 A 份额占方正富邦富利纯债 A 总份额比例； (2)方正富邦富利纯债 C：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有方正富邦富利纯债 C 份额占方正富邦富利纯债 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦富利纯债 C 份额占方正富邦富利纯债 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 方正富邦富利纯债 A 92,042.89 0.01 人所有从 业人员持 方正富邦富利纯债 C - - 有本基金 合计 92,042.89 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有 10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 3 年，自 2018 年 12 月 5 日起至 2021 年 12 月 4 日止。承诺持有期限到期后，发起份额已全部赎回。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 基金合同生效日 （2018 年 12 月 5 日） 10,000,000.00 1,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份 401,564,319.37 65,560,996.92 额总额 本报告期基金总申购 1,196,571,703.35 121,012,618.50 份额 减：本报告期基金总 590,015,391.28 160,564,890.32 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,008,120,631.44 26,008,725.10 额总额 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 02 月 03 日发布公告，邹小兵先生任方正富邦基金管 理有限公司财务负责人，向祖荣先生卸任方正富邦基金管理有限公司财务负责人职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 方正证券 2 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 方正证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-01-22 投资基金 2023 年第四季度报告 方正富邦基金管理有限公司基金行业 中证报、上证报、证券 2 高级管理人员变更公告 日报、证券时报、公司 2024-02-03 网站 方正富邦基金管理有限公司关于提醒 中证报、上证报、证券 3 投资者及时提供或更新身份信息资料 日报、证券时报、公司 2024-03-29 的公告 网站 4 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-03-30 投资基金 2023 年年报 5 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-04-02 投资基金分红公告 方正富邦基金管理有限公司关于恢复 中证报、上证报、证券 6 代销机构办理旗下基金相关销售业务 日报、证券时报、公司 2024-04-16 的公告 网站 7 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-04-22 投资基金 2024 年第 1 季度报告 8 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-05-24 投资基金招募说明书（更新） 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 9 投资基金（方正富邦富利纯债 A 份额） 证券时报、公司网站 2024-05-24 基金产品资料概要（更新） 10 方正富邦富利纯债债券型发起式证券 证券时报、公司网站 2024-05-24 投资基金（方正富邦富利纯债 C 份额） 基金产品资料概要（更新） 方正富邦基金管理有限公司关于公司 中证报、上证报、证券 11 董事变更的公告 日报、证券时报、公司 2024-06-29 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20240319-202 - 721,695, - 721,695,083.4 69.79 40630 083.45 5 2 20240104-202 91,649,71 - 91,649,71 - - 机构 40205 1.30 1.30 3 20240101-202 120,160,0 - - 120,160,084.4 11.62 40318 84.45 5 4 20240101-202 120,985,5 - 120,985,5 - - 40318 74.69 74.69 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日