方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资 基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.11 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,921,692.57 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 下属分级基金的交易代码： 006731 006732 报告期末下属分级基金的份额总额 10,001,104.23 份 125,920,588.34 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用， 主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性 投资策略 风险、利率风险以及信用风险的基础上，灵活应用类属资产配置策略、组合久 期配置策略、息差策略、个券选择策略等，在合理管理并严格控制组合风险的 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 蒋金强 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-57303988 010-66060069 电子邮箱 jiangjq@founderff.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-0990 95599 传真 010-57303718 010-68121816 注册地址 北京市西城区车公庄大街 北京市东城区建国门内大街 69 12 号东侧 8 层 号 办公地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区复兴门内大街 28 12 号东侧 8 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100037 100031 法定代表人 何亚刚 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.founderff.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东侧 8 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 59,310.29 4,117,940.31 本期利润 99,820.60 3,834,701.05 加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0079 本期加权平均净值利润率 0.99% 0.79% 本期基金份额净值增长率 1.00% 0.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 65,859.17 688,820.53 期末可供分配基金份额利润 0.0066 0.0055 期末基金资产净值 10,109,245.11 127,140,957.15 期末基金份额净值 1.0108 1.0097 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1.08% 0.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦富利纯债 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.14% 0.03% 0.26% 0.03% -0.12% 0.00% 过去三个月 0.19% 0.04% -0.21% 0.06% 0.40% -0.02% 过去六个月 1.00% 0.03% 0.23% 0.05% 0.77% -0.02% 自基金合同 1.08% 0.03% 0.68% 0.05% 0.40% -0.02% 生效 方正富邦富利纯债 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.12% 0.03% 0.26% 0.03% -0.14% 0.00% 过去三个月 0.16% 0.04% -0.21% 0.06% 0.37% -0.02% 过去六个月 0.91% 0.03% 0.23% 0.05% 0.68% -0.02% 自基金合同 0.97% 0.03% 0.68% 0.05% 0.29% -0.02% 生效 注：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司管理 13 只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资 基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金，同时管理 6 个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于内蒙古师范大 固定收 学教育技术专业，硕士毕 益基金 业于内蒙古工业大学产业 投资部 经济学专业。2009 年 3 月 任副总 2018 年 12 月 5 至 2014 年 12 月于包商银 王健 经理（主 日 - 10 年 行债券投资部担任执行经 持工作） 理助理；2016 年 6 月至 兼本基 2018 年 2 月，于方正富邦 金基金 基金管理有限公司基金投 经理 资部任助理总监职务； 2018 年 8 月至报告期末， 于方正富邦基金管理有限 公司固定收益基金投资部 任副总经理（主持工作）； 2015 年 1 月至 2015 年 3 月于方正富邦基金管理有 限公司基金投资部担任拟 任基金经理；2015 年 3 月 至报告期末，任方正富邦 货币市场基金、方正富邦 金小宝货币市场证券投资 基金的基金经理 ；2015 年3月至2018年2月任方 正富邦互利定期开放债券 型证券投资基金基金经 理；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，任方正富邦优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，任方 正富邦鑫利宝货币市场基 金的基金经理；2017 年 7 月至报告期末，任方正富 邦睿利纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2017 年 12 月至报告期末，任方 正富邦惠利纯债债券型证 券投资基金的基金经 理,2018 年 12月至报告期 末，任方正富邦富利纯债 债券型发起式证券投资基 金的基金经理，2018 年 12 月至报告期末，任方正富 邦丰利债券型证券投资基 金的基金经理。 本科毕业于山东师范大学 教育技术学专业，硕士毕 业于同济大学金融学专 本基金 业。2010 年 5 月至 2011 程同朦 经理经 2019 年 3 月 14 - 9 年 年 1 月于爱建证券有限责 理 日 任公司担任债券交易员； 2011 年 2 月至 2012 年 3 月于东兴证券股份有限公 司担任债券交易员；2012 年3月至2014年4月于包 商银行股份有限公司担任 债券投资经理；2014 年 7 月至2017年4月于中国邮 政储蓄银行股份有限公司 上海分行担任同业投资经 理；2017 年 4 月至 2019 年 1 月于财通证券股份有 限公司担任投资顾问部经 理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月于方正富邦基金管 理有限公司固定收益基金 投资部担任拟任基金经 理；2019 年 3 月至今，任 方正富邦金小宝货币市场 证券投资基金、方正富邦 货币市场基金、方正富邦 富利纯债债券型发起式证 券投资基金的基金经理； 2019 年 6 月至今，任方正 富邦睿利纯债债券型证券 投资基金、方正富邦惠利 纯债债券型证券投资基 金、方正富邦丰利债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定聘任程同朦先生为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基 金基金经理职务，向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注册申请。2019 年 3 月 13 日公 司收到基金业协会对程同朦基金经理资格注册申请的通知。2019 年 3 月 14 日公司正式聘任程同 朦为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理职务，并于 2019 年 3 月 14 日进行了 公开信息披露。 王健已于 2019 年 7 月 15 日离职。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019 年上半年，债券市场一波三折，这基本符合年初对债券市场的判断。其中，4 月份 的债券市场在经济数据超预期、股票市场上涨和资金面边际收紧的多重影响下，进行了一波深度调整。6 月份，随着包商事件的发酵，银行间债券市场出现了明显的流动性分层，央行出于维持金融市场稳定发展的角度向市场投放了流动性资金。 报告期内，本基金在上半年保持中等水平的久期，采用票息加资本利得的投资策略，为客户获得稳定的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦富利纯债 A 基金份额净值为 1.0108 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.00%；截至本报告期末方正富邦富利纯债 C 基金份额净值为 1.0097 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.91%；同期业绩比较基准收益率为 0.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济还面临较大的不确定性， 7 月 30 日召开的经济工作会议定调“当前 我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大”，货币政策大概率将维持目前的格局。因此，债券市场短期内应该不会转入熊市，继续采用票息加资本利得的策略为投资者获取稳定的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人方正富邦基金管 理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 方正富邦基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，方正富邦基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 644,147.81 47,775,350.01 结算备付金 105,721.19 - 存出保证金 1,873.80 - 交易性金融资产 6.4.7.2 141,493,000.00 60,136,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 141,493,000.00 60,136,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 62,800,454.20 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,060,769.36 950,306.14 应收股利 - - 应收申购款 50,112.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 145,355,624.16 171,662,110.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,989,878.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,868,249.71 16,423.36 应付管理人报酬 65,592.11 21,867.88 应付托管费 13,118.41 4,373.56 应付销售服务费 36,865.41 10,980.45 应付交易费用 6.4.7.7 27,193.34 1,354.20 应交税费 9,379.13 488.31 应付利息 777.89 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 94,367.90 - 负债合计 8,105,421.90 55,487.76 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 135,921,692.57 171,499,242.45 未分配利润 6.4.7.10 1,328,509.69 107,380.14 所有者权益合计 137,250,202.26 171,606,622.59 负债和所有者权益总计 145,355,624.16 171,662,110.35 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，方正富邦富利纯债 A 基金份额净值 1.0108 元，基金份额总额 10,001,104.23 份；方正富邦富利纯债 C 基金份额净值 1.0097 元，基金份额总额 125,920,588.34 份。方正富邦富利纯债份额总额合计为 135,921,692.57 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 6,762,059.46 - 1.利息收入 10,435,544.87 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 274,724.62 - 债券利息收入 9,303,026.03 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 857,794.22 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,678,872.04 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,678,872.04 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -242,728.95 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 248,115.58 - 列） 减：二、费用 2,827,537.81 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,233,021.14 - 2．托管费 6.4.10.2.2 246,604.27 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 724,829.60 - 4．交易费用 6.4.7.19 27,478.11 - 5．利息支出 438,014.90 - 其中：卖出回购金融资产支出 438,014.90 - 6．税金及附加 30,349.62 - 7．其他费用 6.4.7.20 127,240.17 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,934,521.65 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 3,934,521.65 - 填列） 注：本基金成立日为 2018 年 12 月 5 日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 171,499,242.45 107,380.14 171,606,622.59 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,934,521.65 3,934,521.65 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -35,577,549.88 -2,713,392.10 -38,290,941.98 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,294,122,799.14 5,431,378.95 1,299,554,178.09 2.基金赎回款 -1,329,700,349.02 -8,144,771.05 -1,337,845,120.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 135,921,692.57 1,328,509.69 137,250,202.26 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 - - - （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - - - 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 - - - （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 - - - （基金净值） 注：本基金成立日为 2018 年 12 月 5 日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1953 号《关于准予方正富邦富利纯债债券型发起式证 券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 10,001,000.00 元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报（验）字(18)第 00505 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 12 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 10,001,000.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.00 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合资产配置比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2019年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 贷款和应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，本基金根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6 号)的相关规定进行估值，估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，流动性折扣由中证指数有限公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税； (6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 644,147.81 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 644,147.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 10,364,467.13 10,273,000.00 -91,467.13 银行间市场 131,340,428.26 131,220,000.00 -120,428.26 合计 141,704,895.39 141,493,000.00 -211,895.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 141,704,895.39 141,493,000.00 -211,895.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 173.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 47.60 应收债券利息 3,060,547.92 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.80 合计 3,060,769.36 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 27,193.34 合计 27,193.34 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 94,367.90 合计 94,367.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 方正富邦富利纯债 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,050,154.84 10,050,154.84 本期申购 2,295.43 2,295.43 本期赎回(以"-"号填列) -51,346.04 -51,346.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,001,104.23 10,001,104.23 金额单位：人民币元 方正富邦富利纯债 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 161,449,087.61 161,449,087.61 本期申购 1,294,120,503.71 1,294,120,503.71 本期赎回(以"-"号填列) -1,329,649,002.98 -1,329,649,002.98 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 125,920,588.34 125,920,588.34 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 方正富邦富利纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,636.79 1,799.56 8,436.35 本期利润 59,310.29 40,510.31 99,820.60 本期基金份额交易 -87.91 -28.16 -116.07 产生的变动数 其中：基金申购款 12.03 1.63 13.66 基金赎回款 -99.94 -29.79 -129.73 本期已分配利润 - - - 本期末 65,859.17 42,281.71 108,140.88 单位：人民币元 方正富邦富利纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,040.79 28,903.00 98,943.79 本期利润 4,117,940.31 -283,239.26 3,834,701.05 本期基金份额交易 -3,499,160.57 785,884.54 -2,713,276.03 产生的变动数 其中：基金申购款 4,227,816.73 1,203,548.56 5,431,365.29 基金赎回款 -7,726,977.30 -417,664.02 -8,144,641.32 本期已分配利润 - - - 本期末 688,820.53 531,548.28 1,220,368.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,374.34 定期存款利息收入 247,916.65 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 429.21 其他 4.42 合计 274,724.62 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,678,872.04 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,678,872.04 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,430,632,107.22 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,408,823,825.60 成本总额 减：应收利息总额 25,487,153.66 买卖债券差价收入 -3,678,872.04 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -242,728.95 ——股票投资 - ——债券投资 -242,728.95 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -242,728.95 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 248,115.58 合计 248,115.58 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 53.11 银行间市场交易费用 27,425.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 27,478.11 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 60,572.71 上清所银行间账户维护费 9,000.00 其他 300.00 中债公司银行间账户维护费 9,000.00 汇划手续费 23,572.27 合计 127,240.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 方 正 富 邦 基金管理人、基金销售机构 基金”) 中国农业银行股份有限公司("农业银行") 基金托管人 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 基金管理人的控股子公司 正富邦创融") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 51,488,906.86 100.00% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 70,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,233,021.14 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 604,003.89 - 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月度末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 246,604.27 - 的托管费 注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦富利纯债 方正富邦富利纯债C 合计 A 方正证券 0.00 654,945.51 654,945.51 方正富邦基金 0.00 33.83 33.83 合计 0.00 654,979.34 654,979.34 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售机构的销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每季度末，按季支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 基金合同生效日（ 2018 年 12 月 5 日 ）持有的基金 10,000,000.00 0.00 份额 期初持有的基金份额 10,000,000.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 10,000,000.00 0.00 期末持有的基金份额 99.99% 0.00% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 基金合同生效日（ 2018 年 12 月 5 日 ）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 644,147.81 26,374.34 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,989,878.00 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 170215 17国开15 2019年7月 102.76 42,000 4,315,920.00 1 日 合计 42,000 4,315,920.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制与合规委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制与合规委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 49,951,000.00 合计 - 49,951,000.00 注：未评级为短期融资券、政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 61,215,000.00 10,185,000.00 AAA 以下 29,995,000.00 - 未评级 50,283,000.00 - 合计 141,493,000.00 10,185,000.00 注：未评级为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金开放期随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 644,147.81 - - - 644,147.81 结算备付金 105,721.19 - - - 105,721.19 存出保证金 1,873.80 - - - 1,873.80 交易性金融资产 9,995,000.00 100,838,000.00 30,660,000.00 - 141,493,000.00 应收利息 - - - 3,060,769.36 3,060,769.36 应收申购款 - - - 50,112.00 50,112.00 其他资产 - - - - - 资产总计 10,746,742.80 100,838,000.00 30,660,000.00 3,110,881.36 145,355,624.16 负债 卖出回购金融资 3,989,878.00 - - - 3,989,878.00 产款 应付赎回款 - - - 3,868,249.71 3,868,249.71 应付管理人报酬 - - - 65,592.11 65,592.11 应付托管费 - - - 13,118.41 13,118.41 应付销售服务费 - - - 36,865.41 36,865.41 应付交易费用 - - - 27,193.34 27,193.34 应付利息 - - - 777.89 777.89 应交税费 - - - 9,379.13 9,379.13 其他负债 - - - 94,367.90 94,367.90 负债总计 3,989,878.00 - - 4,115,543.90 8,105,421.90 利率敏感度缺口 6,756,864.80 100,838,000.00 30,660,000.00 -1,004,662.54 137,250,202.26 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 47,775,350.01 - - - 47,775,350.01 交易性金融资产 60,136,000.00 - - - 60,136,000.00 买入返售金融资 62,800,454.20 - - - 62,800,454.20 产 应收利息 - - - 950,306.14 950,306.14 其他资产 - - - - - 资产总计 170,711,804.21 - - 950,306.14 171,662,110.35 负债 应付赎回款 - - - 16,423.36 16,423.36 应付管理人报酬 - - - 21,867.88 21,867.88 应付托管费 - - - 4,373.56 4,373.56 应付销售服务费 - - - 10,980.45 10,980.45 应付交易费用 - - - 1,354.20 1,354.20 应交税费 - - - 488.31 488.31 其他负债 - - - - - 负债总计 - - - 55,487.76 55,487.76 利率敏感度缺口 170,711,804.21 - - 894,818.38 171,606,622.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率上升 25BP -1,043,535.37 - 资产净值变动 市场利率下降 25BP 1,057,880.23 - 资产净值变动 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 1、封闭期投资策略 在运作期间，本基金将综合考虑投资回报率,利率波动和信用风险,以及开放期的流动性需求,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于流动性好、收益风险比高的品种，同时控制基金仓位及债券组合的久期,以降低基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于 80%，在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的 5%。在封闭期，本基金不受上述 5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 141,493,000.00 103.09 60,136,000.00 35.04 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 141,493,000.00 103.09 60,136,000.00 35.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第二层次的余额为人 民币 141,493,000.00 元，无属于第一层次、第三层次的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 141,493,000.00 97.34 其中：债券 141,493,000.00 97.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 749,869.00 0.52 8 其他各项资产 3,112,755.16 2.14 9 合计 145,355,624.16 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,283,000.00 36.64 其中：政策性金融债 50,283,000.00 36.64 4 企业债券 20,517,000.00 14.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,693,000.00 51.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,493,000.00 103.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 190203 19 国开 03 200,000 19,872,000.00 14.48 2 10180124118 泰达投资 MTN002 100,000 10,310,000.00 7.51 3 170215 17 国开 15 100,000 10,276,000.00 7.49 4 143218 17 清控 01 100,000 10,273,000.00 7.48 5 10180123918 冀中能源 MTN003 100,000 10,248,000.00 7.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,873.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,060,769.36 5 应收申购款 50,112.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,112,755.16 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 方 正 富 邦 3 3,333,701.41 10,000,000.00 99.99% 1,104.23 0.01% 富 利 纯债A 方 正 富 邦 10,979 11,469.22 3,973,875.04 3.16% 121,946,713.30 96.84% 富 利 纯债C 合计 10,981 12,377.90 13,973,875.04 10.28% 121,947,817.53 89.72% 注：(1)方正富邦富利纯债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦富利纯债 A 份额占方正富邦富利纯债 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦富利纯债 A 份额占方正富邦富利纯债 A 总份额比例； (2)方正富邦富利纯债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦富利纯债 C 份额占方正富邦富利纯债 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦富利纯债 C 份额占方正富邦富利纯债 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 方正富邦富利纯债 A 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 方正富邦富利纯债 C 2,001.20 0.00% 持有本基金 合计 2,001.20 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,000,000.00 7.36 10,000,000.00 7.36 3 年 资金 基金管理人高级 0.00 0.00 0.00 0.00 - 管理人员 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 7.36 10,000,000.00 7.36 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦富利纯 方正富邦富利纯 债 A 债 C 基金合同生效日（2018 年 12 月 5 日）基金份 10,000,000.00 1,000.00 额总额 本报告期期初基金份额总额 10,050,154.84 161,449,087.61 本报告期期间基金总申购份额 2,295.43 1,294,120,503.71 减:本报告期期间基金总赎回份额 51,346.04 1,329,649,002.98 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 10,001,104.23 125,920,588.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券 2 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 51,488,906.86 100.00% 70,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司 证券时报、中证报、 1 旗下基金 2018 年 12 月 31 日 上证报、公司网站 2019 年 1 月 2 日 资产净值公告 方正富邦富利纯债债券型发 2 起式证券投资基金 2019 年春 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 29 日 节假期暂停及恢复申购、转换 转入、定期定额申购业务公告 关于增聘方正富邦富利纯债 3 债券型发起式证券投资基金 证券时报、公司网站 2019 年 3 月 14 日 基金经理的公告 方正富邦富利纯债债券型发 起式证券投资基金 2019 年 4 “清明”假期暂停及恢复申 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 1 日 购、转换转入、定期定额申购 业务公告 方正富邦富利纯债债券型发 5 起式证券投资基金 2019 年第 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 22 日 1 季度报告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增泰信 证券时报、中证报、 6 财富基金销售有限公司为代 公司网站 2019 年 4 月 25 日 销机构并开通申购、转换、定 期定额投资业务的公告 方正富邦富利纯债债券型发 起式证券投资基金 2019 年劳 7 动节假期暂停及恢复申购、转 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 25 日 换转入、定期定额申购业务公 告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增江苏 证券时报、中证报、 8 汇林保大基金销售有限公司 上证报、证券日报、 2019 年 4 月 26 日 为代销机构并开通申购、转 公司网站 换、定期定额投资业务的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增浦领 证券时报、中证报、 9 基金销售有限公司为代销机 上证报、证券日报、 2019 年 5 月 17 日 构并开通申购、转换、定期定 公司网站 额投资业务的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增华瑞 10 保险销售有限公司为销售机 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 20 日 构并参与其费率优惠活动的 公告 方正富邦基金管理有限公司 证券时报、中证报、 11 关于公司高级管理人员变更 上证报、证券日报、 2019 年 7 月 2 日 的公告 公司网站 方正富邦基金管理有限公司 证券时报、中证报、 12 关于提醒投资者及时提供或 上证报、证券日报、 2019 年 7 月 2 日 更新身份信息资料的公告 公司网站 13 关于方正富邦富利纯债债券 证券时报、公司网站 2019 年 7 月 9 日 型发起式证券投资基金基金 经理变更公告 方正富邦基金管理有限公司 证券时报、中证报、 14 关于旗下部分基金新增中信 上证报、证券日报、 2019 年 7 月 11 日 建投股份有限公司为销售机 公司网站 构机构的公告 方正富邦富利纯债债券型发 15 起式证券投资基金 2019 年第 证券时报、公司网站 2019 年 7 月 18 日 2 季度报告 方正富邦富利纯债债券型发 16 起式证券投资基金招募说明 证券时报、公司网站 2019 年 7 月 18 日 书（更新）（2019 年第 1 号） 方正富邦富利纯债债券型发 17 起式证券投资基金招募说明 证券时报、公司网站 2019 年 7 月 18 日 书（更新）摘要（2019 年第 2 号） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日