方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 17 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦深证 100ETF 联接 交易代码 006687 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日 报告期末基金份额总额 267,010,850.13 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数 成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股 票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期 投资策略 融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债 券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其目的是为了使本基金在应付 申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资 产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数 的有效跟踪。 业绩比较基准 本基金的标的指数为深证 100 价格指数。 本基金业绩比较基准为深证 100 价格指数收益率 ×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风 险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 风险收益特征 与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过 投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的 指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风 险收益特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦深证 100ETF 联 方正富邦深证 100ETF 接 A 联接 C 下属分级基金的交易代码 006687 006688 报告期末下属分级基金的份额总额 160,422,341.03 份 106,588,509.10 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 方正富邦深证100ETF 基金主代码 159961 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年11月2日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2018年12月19日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 本基金目标基金主要采取完全复制策略，即按照标的指 数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 投资策略 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性 不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性 不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金目标基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即 深证100价格指数收益率。 风险收益特征 本基金目标基金属股票型基金，预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ） 方正富邦深证 100ETF 联接 A 方正富邦深证100ETF联接C 1．本期已实现收益 13,213,939.61 5,217,166.20 2．本期利润 32,546,789.02 12,972,315.22 3．加权平均基金份额本期利润 0.1466 0.1209 4．期末基金资产净值 197,567,559.97 128,916,920.97 5．期末基金份额净值 1.2315 1.2095 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦深证 100ETF 联接 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 11.16% 0.80% 11.03% 0.84% 0.13% -0.04% 月 方正富邦深证 100ETF 联接 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 10.41% 0.80% 11.03% 0.84% -0.62% -0.04% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本科毕业于北京邮电大学， 研究生毕业于北京邮电大 指数投 学，2014 年 9 月至 2018 年 资部总 4 月于华夏基金管理有限公 经理兼 2019 年 1 司数量投资部任副总裁； 吴昊 本基金 月 24 日 - 5 年 2018 年 4 月至 2019 年 6 月 基金经 于方正富邦基金管理有限 理 公司指数投资部任部门副 总经理（主持工作）。2019 年 6 月至报告期末于方正富 邦基金管理有限公司指数 投资部任部门总经理。2018 年 6 月至报告期末，任方正 富邦中证保险主题指数分 级证券投资基金的基金经 理，2018 年 11 月至报告期 末，任方正富邦深证 100 交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2018 年 11 月至报告期末，任方正富 邦中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2019年1月至报告期末， 任方正富邦深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2019 年 3 月至报告期末，任方正 富邦中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的基金经理，2019 年 5 月 至报告期末，任方正富邦红 利精选混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 9 月 至报告期末，任方正富邦天 鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2019 年 9 月至报告期末，任方正富 邦天睿灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2019 年 9 月至报告期末，任 方正富邦天恒灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 9 月至报告期 末，任方正富邦沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2019 年 9 月至报告期末，任方正富邦 恒生沪深港通大湾区综合 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2019 年 11 月 至报告期末，任方正富邦中 证主要消费红利指数增强 型证券投资基金（LOF）的 基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数，深证 100 指数由深圳证券市场规模大、流动性好、 最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在经历了 2019 年一季度如火如荼的春季行情后，市场估值已抬升，加之中美贸易谈判陷入僵 局等因素的影响，2019 年二季度市场整体震荡下行，2019 年三季度市场风险偏好有所回落，整体呈区间震荡走势，2019 年四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转，市场震荡上行。报告 期内，本基金所跟踪的深证 100 指数上涨 11.63%。 深证 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表，具有很强的战略新兴产业属性，代表了未来中 国新经济发展的方向，也承载了众多的明日之星，“蓝筹+成长”的双重特性以及持续自我更新和优化的机制，使得深 100 指数在不同时期、不同风格的市场环境中都有较为稳定的表现。 本基金是方正富邦深证 100ETF 的联接基金。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同 认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦深证 100ETF 联接 A 基金份额净值为 1.2315 元，本报告期基金份额 净值增长率为 11.16%；截至本报告期末方正富邦深证 100ETF 联接 C 基金份额净值为 1.2095 元， 本报告期基金份额净值增长率为 10.41%；同期业绩比较基准收益率为 11.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 306,376,987.27 91.75 3 固定收益投资 324,000.00 0.10 其中：债券 324,000.00 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 24,593,199.55 7.36 8 其他资产 2,641,777.29 0.79 9 合计 333,935,964.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 324,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 324,000.00 0.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113029 明阳转债 1,520 152,000.00 0.05 2 128085 鸿达转债 970 97,000.00 0.03 3 128084 木森转债 750 75,000.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币 占基金资产净值 元） 比例(%) 1 方正富邦深证 股票型 交易型开放 方正富邦基金 306,376,987.27 93.84 100ETF 式(ETF) 管理有限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 253,938.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,208.39 5 应收申购款 2,382,630.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,641,777.29 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 方正富邦深证 100ETF 项目 方正富邦深证 100ETF 联接 A 联接 C 报告期期初基金份额总额 437,802,711.66 115,979,136.80 报告期期间基金总申购份额 99,805,366.49 65,270,644.22 减:报告期期间基金总赎回份额 377,185,737.12 74,661,271.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 160,422,341.03 106,588,509.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （4）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2020 年 1 月 17 日