方正富邦深证100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019年第1季度报告 2019年3月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 方正富邦深证100ETF联接 交易代码 006687 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月24日 报告期末基金份额总额 29,877,075.59份 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、 备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监 会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换 债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资 投资策略 产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其目的是为了 使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指 数。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基 准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差 不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 （税后）×5%。 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数 表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦深证100ETF联接A 方正富邦深证100ETF联接C 下属分级基金的交易代码 006687 006688 报告期末下属分级基金的份额总额 10,269,224.21份 19,607,851.38份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 方正富邦深证100ETF 基金主代码 159961 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年11月2日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2018年12月19日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 投资策略 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成 份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而 使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型 风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年1月24日－2019年3月31日） 方正富邦深证100ETF联接A 方正富邦深证100ETF联接C 1．本期已实现收益 121,204.00 331,794.17 2．本期利润 828,065.72 1,754,389.03 3．加权平均基金份额本期利润 0.0653 0.0148 4．期末基金资产净值 11,127,919.31 21,110,986.91 5．期末基金份额净值 1.0836 1.0767 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2019年1月24日生效。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦深证100ETF联接A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 8.36% 1.21% 30.91% 1.76% -22.55% -0.55% 方正富邦深证100ETF联接C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 7.67% 1.21% 30.91% 1.76% -23.24% -0.55% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2019年1月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本科毕业于北京邮电大学， 研究生毕业于北京邮电大 学，2014年9月至2018年 4月于华夏基金管理有限公 司数量投资部任副总裁； 2018年4月至报告期末于方 正富邦基金管理有限公司 指数投资部任部门副总经 指数投 理（主持工作）。2018年6 资部副 月至报告期末，任方正富邦 总经理 中证保险主题指数分级证 吴昊 （主持 2019年1 - 4年 券投资基金的基金经理， 工作）兼 月24日 2018年11月至报告期末， 本基金 任方正富邦深证100交易型 基金经 开放式指数证券投资基金 理 的基金经理，2018年11月 至报告期末，任方正富邦中 证500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2019年1月至报告期末，任 方正富邦深证100交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理，2019年 3月至报告期末，任方正富 邦中证500交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 的基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司投资决策委员会提名，公司决定聘任吴昊先生为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请2018年7月3日公司收到基金业协会对吴昊基金经理资格变更申请的通知。2019年1月24日公司正式聘任吴昊为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理职务，并于2018年11月27日进行了公开信息披露。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为深证100指数，深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在经历了2018年市场的大幅调整之后，2019年一季度A股演绎了一轮如火如荼的春季行情，估值历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行共同驱动了前期A股的上涨。报告期内，本基金所跟踪的深证100上涨超过39%。 深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表，具有很强的战略新兴产业属性，代表了未来中国新经济发展的方向，也承载了众多的明日之星，“蓝筹+成长”的双重特性以及持续自我更新和优化的机制，使得深100指数在不同时期、不同风格的市场环境中都有较为稳定的表现。 本基金是方正富邦深证100ETF的联接基金。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.0836元，本报告期份额净值增长率为8.36%；C类基金份额净值为1.0767元，本报告期份额净值增长率为7.67%；同期业绩比较基准收益率为30.91%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金连续二十个工作日出现资产净值低于五千万元。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 28,002,396.23 83.04 3 固定收益投资 260,260.00 0.77 其中：债券 260,260.00 0.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,064,159.20 12.05 8 其他资产 1,394,486.33 4.14 9 合计 33,721,301.76 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 260,260.00 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 260,260.00 0.81 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019592 18国债10 2,600 260,260.00 0.81 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产 币元） 净值比例(%) 方正富邦 交易型开放 方正富邦基 1 深证 股票型 式（ETF） 金管理有限 28,002,396.23 86.86 100ETF 公司 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,240.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,743.86 5 应收申购款 1,379,501.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,394,486.33 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦深证100ETF联接A 方正富邦深证100ETF联接C 基金合同生效日（2019年1月24日） 16,151,766.01 244,073,836.22 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总 7,503,253.11 9,300,102.17 申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基 13,385,794.91 233,766,087.01 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 10,269,224.21 19,607,851.38 注：本基金合同于2019年1月24日生效。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基 报告期内持有基金份额变化情况 投资 金情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比 的时间区间 机构 1 20190124-20190225 0.00 110,004,950.00 110,004,950.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发 基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有 的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （4）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2019年4月22日