方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接 基金主代码 006656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 4,233,075.16 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、 备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可 少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回 购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其 目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地 跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各 类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+银行 人民币活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金,其长期平均风险和预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪 标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的 证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接 A 方正富邦中证 500ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 006656 006657 报告期末下属分级基金的份额总额 2,819,340.49 份 1,413,734.67 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510550 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019 年 1 月 16 日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金目标基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、 法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证 监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数 或标的指数成份股相关的衍生工具。 业绩比较基准 本基金目标基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证 500 指数收 益率。 风险收益特征 本基金目标基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金目标基金采用完全复制法跟踪标的 指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 方正富邦中证 500ETF 联接 A 方正富邦中证 500ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -3,396.93 -3,265.39 2.本期利润 -152,601.33 -76,517.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0540 -0.0542 4.期末基金资产净值 3,147,372.54 1,546,208.58 5.期末基金份额净值 1.1164 1.0937 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦中证 500ETF 联接 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -4.59% 0.78% -4.87% 0.82% 0.28% -0.04% 过去六个月 -8.52% 0.77% -9.72% 0.80% 1.20% -0.03% 过去一年 0.27% 0.79% -0.33% 0.83% 0.60% -0.04% 过去三年 -6.60% 1.01% -7.47% 1.05% 0.87% -0.04% 自基金合同 11.64% 1.13% 2.94% 1.22% 8.70% -0.09% 生效起至今 方正富邦中证 500ETF 联接 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -4.69% 0.79% -4.87% 0.82% 0.18% -0.03% 过去六个月 -8.71% 0.77% -9.72% 0.80% 1.01% -0.03% 过去一年 -0.14% 0.79% -0.33% 0.83% 0.19% -0.04% 过去三年 -7.73% 1.01% -7.47% 1.05% -0.26% -0.04% 自基金合同 9.37% 1.13% 2.94% 1.22% 6.43% -0.09% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本科毕业于中南财经政法大学金融 工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程 专业。曾就职于东北证券股份有限公司研 究部担任研究员,2019 年 9 月加入方正 富邦基金管理有限公司,历任指数投资部 研究员、基金经理助理。2022 年 3 月至 报告期末于方正富邦基金管理有限公司 数量投资部担任基金经理。2022 年 3 月 至报告期末,任方正富邦中证 500 交易型 本基金基 2022年3 月18 开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 于润泽 金经理 日 - 5 年 500 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。2022 年 3 月至报告期 末,任方正富邦深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 科创创业 50 交易型开放式指数证券投资 基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新 交易型开放式指数证券投资基金、方正富 邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投 资基金(LOF)基金经理。2023 年 7 月至 报告期末,任方正富邦深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。 注:1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数,中证 500 指数成份股是在全部 A 股中扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前 500 名的股票,中证 500 指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状况。作为 A 股市场 的核心中盘指数,中证 500 指数覆盖沪深两市 500 家成长蓝筹公司,主要覆盖医药生物、电子、计算机和化工等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。 回顾 2023 年三季度,受到经济弱复苏以及中报数据不及预期等因素,A 股市场呈现出先仰后 抑的走势,主要指数再度迎来调整,其中创业板指数和科创 50 指数调整幅度相对较大。宏观方面,随着宏观经济政策协同发力,社会经济持续恢复向好发展,但中国面临的内部和外部环境仍趋复杂严峻。从外部环境看,国际经贸投资持续放缓,能源价格高企,由此引发的通胀仍处高位,外部金融环境并不友好。从内部环境看,国内经济复苏斜率有所放缓,国内有效需求不足,经济内生修复动能仍需加强,恢复、扩大需求并提振市场主体信心仍是未来经济持续回升向好的关键所在。在稳增长政策持续助力下,国内经济持续向稳发展,受低基数效应影响,预计 2023 年第三季度及第四季度经济数据会有较高的提升,这为企业盈利筑底反弹提供了基础。A 股方面,全年视角来看,前期政策发力效果将在四季度显现,流动性压力已至尾声,工业企业开启补库模式,A股目前已调整至具备性价比的位置。站在当前时点,我们认为市场主要指数和板块估值水平均处于相对底部区域。我们相信随着政策呵护加速落地、基本面和盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善等积极信号陆续出现,四季度市场有望迎来修复行情。我们会坚定信心、保持耐心,等待量变到质变的转折。 本基金主要采用完全复制法,主要投资于目标 ETF。报告期内,本基金所跟踪的中证 500 指 数下跌了 5.13%。 本基金是方正富邦中证 500ETF 的联接基金。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同 认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.1164 元,本报告期基金份额 净值增长率为-4.59%;截至本报告期末方正富邦中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.0937 元, 本报告期基金份额净值增长率为-4.69%;业绩比较基准收益率为-4.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止到报告期末,本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销,已将解决方案上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 4,411,805.64 93.66 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 296,223.10 6.29 8 其他资产 2,263.92 0.05 9 合计 4,710,292.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 方正富邦 交易型开放 方正富邦 1 中证 股票型 式(ETF) 基金管理 4,411,805.64 94.00 500ETF 有限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期末未投资股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,177.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,263.92 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 方正富邦中证 500ETF 联接 方正富邦中证 500ETF 联接 A C 报告期期初基金份额总额 2,800,148.90 1,398,035.02 报告期期间基金总申购份额 129,494.58 76,765.28 减:报告期期间基金总赎回份额 110,302.99 61,065.63 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 2,819,340.49 1,413,734.67 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件; (2)《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; (3)《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; (4)《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日