汇添富短债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 添富短债债券 称 基金主 006646 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2018 年 12 月 13 日 日 报告期 末基金 21,056,989,279.84 份额总 额(份) 投资目 本基金在严格管理风险的前提下，主要投资短期债券，力求超越业绩比较基准 标 的投资回报。 投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状 略 况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要 包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争 实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选 择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略。 业绩比 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 较基准 风险收 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混 益特征 合型基金及股票型基金。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 兴业银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 添富短债债券 A 添富短债债券 C 添富短债债券 E 的基金 简称 下属分 级基金 006646 006647 011622 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 19,910,084,841.80 1,070,647,877.15 76,256,560.89 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日) 指标 添富短债债券 A 添富短债债券 C 添富短债债券 E 1.本期已 128,928,092.89 5,465,513.00 460,729.02 实现收益 2.本期利 146,869,850.47 6,275,119.85 534,584.72 润 3.加权平 均基金份 0.0075 0.0062 0.0070 额本期利 润 4.期末基 21,883,989,941.25 1,160,530,885.33 83,586,758.21 金资产净 值 5.期末基 金份额净 1.0991 1.0840 1.0961 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富短债债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.71% 0.01% 0.70% 0.02% 0.01% -0.01% 个月 过去六 1.36% 0.01% 1.33% 0.03% 0.03% -0.02% 个月 过去一 2.89% 0.01% 3.08% 0.03% -0.19% -0.02% 年 过去三 9.85% 0.02% 9.17% 0.04% 0.68% -0.02% 年 自基金 合同生 12.16% 0.02% 10.98% 0.04% 1.18% -0.02% 效日起 至今 添富短债债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.62% 0.01% 0.70% 0.02% -0.08% -0.01% 个月 过去六 1.16% 0.01% 1.33% 0.03% -0.17% -0.02% 个月 过去一 2.49% 0.01% 3.08% 0.03% -0.59% -0.02% 年 过去三 8.59% 0.02% 9.17% 0.04% -0.58% -0.02% 年 自基金 合同生 10.65% 0.02% 10.98% 0.04% -0.33% -0.02% 效日起 至今 添富短债债券 E 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.66% 0.01% 0.70% 0.02% -0.04% -0.01% 个月 过去六 1.26% 0.01% 1.33% 0.03% -0.07% -0.02% 个月 过去一 2.68% 0.01% 3.08% 0.03% -0.40% -0.02% 年 自基金 合同生 3.72% 0.01% 4.36% 0.02% -0.64% -0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 12 月 13 日）起 6 个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于 2021 年 2 月 26 日新增 E 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。 学历：南京大 学硕士。从业 资格：证券投 本基金的 资基金从业资 基金经理, 2022 年 05 格。从业经 杨靖 纯债部副 月 13 日 11 历：曾任华夏 总经理 基金机构债券 投资部投资经 理、研究员。 2016 年 7 月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，历任固 定收益部专户 投资经理，现 任纯债部副总 经理。2019 年 2 月 22 日至今 任汇添富 AAA 级信用纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 8 月 28 日至今任 汇添富鑫汇定 期开放债券型 证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添 富长添利定期 开放债券型证 券投资基金的 基金经理。 2020 年 1 月 6 日至今任汇添 富中债 1-3 年 农发行债券指 数证券投资基 金的基金经 理。2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 17 日任 汇添富鑫利定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理。2020 年 6 月 10 日至 2022 年 3 月 21 日任汇添富民 安增益定期开 放混合型证券 投资基金的基 金经理。2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 11 日任汇添富 鑫成定期开放 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理。 2020 年 11 月 4 日至今任汇添 富稳健汇盈一 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。2020 年 11 月 6 日至今任 汇添富盛和 66 个月定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理。2021 年 8 月 20 日至今 任汇添富丰润 中短债债券型 证券投资基金 的基金经理。 2022 年 5 月 13 日至今任汇添 富短债债券型 证券投资基金 的基金经理。 2022 年 6 月 27 日至今任汇添 富鑫和纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理。 国籍：中国。 学历：上海财 经大学经济学 硕士。从业资 格：证券投资 本基金的 2018 年 12 2022 年 06 基金从业资 蒋文玲 基金经理 月 13 日 月 30 日 16 格。从业经 历：曾任汇添 富基金管理股 份有限公司债 券交易员、债 券风控研究 员，浦银安盛 基金管理公司 基金经理。 2014 年 1 月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，历任金 融工程部高级 经理、固定收 益基金经理助 理。2014 年 4 月 8 日至今任 汇添富多元收 益债券型证券 投资基金的基 金经理助理。 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资 基金的基金经 理。2015 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日任 汇添富现金宝 货币市场基金 的基金经理。 2015 年 3 月 10 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富优选回报灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富货币市场基 金的基金经 理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任 汇添富理财 60 天债券型证券 投资基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富实 业债债券型证 券投资基金的 基金经理。 2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币 市场基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富鑫 禧债券型证券 投资基金的基 金经理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫 益定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理。 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富年年益定期 开放混合型证 券投资基金的 基金经理。 2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富鑫汇定期开 放债券型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富睿 丰混合型证券 投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富新 睿精选灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 12 月 13 日 至 2022 年 6 月 30 日任汇添富 短债债券型证 券投资基金的 基金经理。 2018 年 12 月 24 日至 2021 年 8 月 20 日任汇 添富丰润中短 债债券型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 1 月 18 日至 2022 年 6 月 30 日任汇添富丰 利短债债券型 证券投资基金 的基金经理。 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 30 日任汇添 富 90 天滚动持 有短债债券型 证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富稳健添利定 期开放债券型 证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日任汇添 富汇鑫浮动净 值型货币市场 基金的基金经 理。2020 年 10 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日任 汇添富利率债 债券型证券投 资基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，债券利率整体呈现窄幅震荡走势，主要品种的波动幅度在 10-20bp 左 右。一方面，存在资金面持续宽松、4-5 月上海等地局部疫情拖累经济的因素；另一方面，面临海外加息、欧美发达国家利率大幅上行、国内陆续出台刺激政策的影响，两者均制约了债市的单方面表现，总体行情相对平淡。 报告期内，短端资金利率表现强势，短债类产品需求较为旺盛。本基金始终坚持高安全性和高流动性的投资方向，配置以 AAA 高等级信用债为主，坚持底层资产属性，整体操作以获取稳定收益为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期添富短债债券A类份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。本报告期添富短债债券 C 类份额净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。本报告期添富短债债券 E 类份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,466,709,381.97 99.86 其中：债券 25,419,541,328.00 99.68 资产支持证券 47,168,053.97 0.18 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,903,187.46 0.02 8 其他资产 30,971,570.39 0.12 9 合计 25,501,584,139.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 1,678,379,013. 3 金融债券 7.26 13 其中：政策性金融债 1,516,500,597. 6.56 24 4 企业债券 37,359,015.12 0.16 12,973,300,300 5 企业短期融资券 56.09 .02 6,956,171,339. 6 中期票据 30.08 43 7 可转债（可交换债） - - 3,774,331,660. 8 同业存单 16.32 30 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 25,419,541,328 11 合计 109.91 .00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 22 南电 1 012280660 5,000,000 503,405,479.45 2.18 SCP003 22 广州农 2 112297255 村商业银 4,000,000 392,758,014.25 1.70 行 CD054 21 电网 3 102100810 3,500,000 354,455,164.38 1.53 MTN001 4 210306 21 进出 06 3,100,000 315,809,315.07 1.37 5 220201 22 国开 01 3,100,000 313,278,865.75 1.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 证券名 序号 证券代码 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 华能 26 1 193314 470,000 47,168,053.97 0.20 优 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州农村商业银行股份有限公司、国家开发银行、华融湘江银行股份有限公司、贵州银行股份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,675.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,966,894.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,971,570.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富短债债券 A 添富短债债券 C 添富短债债券 E 本报告期 期初基金 14,684,937,099.90 756,610,100.44 64,535,548.79 份额总额 本报告期 基金总申 13,799,649,299.30 705,876,645.79 52,695,430.79 购份额 减：本报 告期基金 8,574,501,557.40 391,838,869.08 40,974,418.69 总赎回份 额 本报告期 基金拆分 - - - 变动份额 本报告期 期末基金 19,910,084,841.80 1,070,647,877.15 76,256,560.89 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 07 月 21 日