汇添富短债债券型证券投资基金2019年第2 季度报告 2019年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 添富短债债券 基金主代码 006646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月13日 报告期末基金份额总额 804,141,408.25份 投资目标 本基金在严格管理风险的前提下，主要投资短期债券，力求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济 运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基 金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。 在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一 年期定期存款利率(税后)*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富短债债券A 添富短债债券C 下属分级基金的交易代码 006646 006647 报告期末下属分级基金的 454,604,889.93份 349,536,518.32份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 添富短债债券A 添富短债债券C 1.本期已实现收益 7,228,414.33 4,704,265.85 2.本期利润 5,603,100.27 3,437,364.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0065 4.期末基金资产净值 464,197,931.32 356,154,030.20 5.期末基金份额净值 1.0211 1.0189 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富短债债券A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.80% 0.02% 0.54% 0.03% 0.26% -0.01% 添富短债债券C 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.70% 0.02% 0.54% 0.03% 0.16% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为2018年12月13日，截至本报告期末，基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年12月13日）起6个月，建仓结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：上海财 经大学经济学 现金宝货币 硕士。业务资 基金、实业 格：证券投资 债债券基 基金从业资 金、优选回 格。从业经历： 报混合基 曾任汇添富基 金、汇添富 金债券交易 鑫益定开债 员、债券风控 基金、添富 研究员。2012 年年益定开 年11月30日 混合、添富 至2014年1月 鑫汇定开债 7日任浦银安 券基金、汇 盛基金货币市 添富睿丰混 场基金的基金 合（LOF）基 经理。2014年 金、汇添富 1月加入汇添 蒋文玲 新睿精选混2018年12月13日 - 13年 富基金，历任 合基金、添 金融工程部高 富短债债券 级经理、固定 基金、添富 收益基金经理 丰润中短债 助理。2014年 基金、汇添 4月8日至今 富丰利短债 任汇添富多元 基金、汇添 收益债券基金 富90天短债 的基金经理助 基金的基金 理，2015年3 经理，汇添 月10日至今 富多元收益 任汇添富现金 债券基金的 宝货币基金、 基金经理助 汇添富优选回 理。 报混合基金 （原理财21 天债券基金） 的基金经理， 2015年3月10 日至2018年5 月4日任汇添 富理财14天 债券基金的基 金经理，2016 年6月7日至 2019年1月25 日任汇添富货 币基金的基金 经理，2016年 6月7日至今 任实业债债券 基金的基金经 理，2016年6 月7日至2019 年1月25日任 添富通货币基 金的基金经 理，2016年6 月7日至2018 年5月4日任 理财30天债 券基金、理财 60天债券基金 的基金经理， 2017年4月20 日至今任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017年5 月15日至今 任添富年年益 定开混合基金 的基金经理， 2017年6月23 日至今任添富 鑫汇定开债券 基金的基金经 理，2018年8 月2日至今任 汇添富睿丰混 合（LOF）基金、 汇添富新睿精 选混合基金的 基金经理， 2018年12月 13日至今任添 富短债债券基 金的基金经 理，2018年12 月24日至今 任添富丰润中 短债基金的基 金经理，2019 年1月18日至 今任汇添富丰 利短债基金的 基金经理， 2019年6月12 日至今任汇添 富90天短债 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度以来国内宏观经济延续弱反弹格局，社融和信贷数据虽然起伏较大，但仍然好于去年下半年，房地产投资和消费也体现了一定的韧性，工业增加值有所企稳，与此同时，非洲猪瘟导致的猪肉价格上涨、原油价格走高以及蔬菜水果环比涨幅较大等因素叠加推高通胀预期，对经济预期的乐观和对通胀的担忧使得四月份债市调整幅度较大，央行的货币政策也有边际收敛的趋势。5月份中美贸易摩擦升级迅速降低市场风险偏好，债市重拾升势，5月底受包商被接管事件冲击，债市高收益垃圾债估值出现波动，流动性分层的影响逐渐体现，央行及时投放流动性，加量续作MLF并大量投放跨季资金，6月末资金面极为宽松，收益率逐步下行，利率债走势强于中低评级信用债。整体来看二季度债市处于区间震荡的格局并未打破，与上一个季度相比，1年期金融债收益率上行10-15BP，5年金融债上行5BP左右，10年金融债下行约5BP。 考虑到货币政策短期内没有大幅放松的可能，同时基本面企稳不利于债市，此外组合运作时间较短，对于申赎规律和投资者结构的认知仍处于摸索阶段，短期内仍以控制风险和波动为主，本基金在债券投资策略上较为谨慎，久期控制在1年以内，持仓债券以AA+以上中高等级信用债为主，并兼顾个券的分散化，同时适当运用杠杆以增厚收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富短债债券A基金份额净值为1.0211元，本报告期基金份额净值增长率为0.80%；截至本报告期末添富短债债券C基金份额净值为1.0189元，本报告期基金份额净值增长率为0.70%；同期业绩比较基准收益率为0.54%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,072,716,000.00 97.54 其中：债券 1,072,716,000.00 97.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 15,920,105.34 1.45 8 其他资产 11,097,176.10 1.01 9 合计 1,099,733,281.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,560,000.00 6.16 其中：政策性金融债 50,560,000.00 6.16 4 企业债券 22,344,000.00 2.72 5 企业短期融资券 671,018,000.00 81.80 6 中期票据 328,794,000.00 40.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,072,716,000.00 130.76 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例 币元） （%） 1 101756014 17国电集 700,00070,959,000.00 8.65 MTN001 2 041900008 19平安租赁 700,00070,315,000.00 8.57 CP001 3 01190114619首钢SCP006 600,00060,090,000.00 7.32 4 101575004 15金融街 500,00050,780,000.00 6.19 MTN002 5 180202 18国开02 500,00050,560,000.00 6.16 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,318.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,281,403.24 5 应收申购款 740,453.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,097,176.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富短债债券A 添富短债债券C 报告期期初基金份额总额 810,566,351.15 762,509,040.22 报告期期间基金总申购份额 409,349,535.10 35,418,017.31 减:报告期期间基金总赎回份额 765,310,996.32 448,390,539.21 报告期期末基金份额总额 454,604,889.93 349,536,518.32 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富短债债券型证投资基金注册的文件； 2、《汇添富短债债券型证投资基金合同》； 3、《汇添富短债债券型证投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件营执照； 5、报告期内汇添富短债债券型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日