长江可转债债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023年 06 月 30 日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录 ...... 2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净 值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 明......13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分 配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（ 未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证 券投资明细......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细...... 47 7.10 本基金投资股指期货的 投资政策......47 7.11 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说明......47 7.12 投资组合报告附注......47 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示......51 10.1 基金份额持有人大会决 议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变...... 52 10.5 为基金进行审计的会计 师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高 级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易 单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件......53 §11 影响投资者决策的其他 重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 §12 备查文件目录......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长江可转债债券型证券投资基金 基金简称 长江可转债债券 基金主代码 006618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,090,162.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A 长江可转债债券C 下属分级基金的交易代码 006618 006619 报告期末下属分级基金的份额总额 10,086,899.49份 26,003,262.57份 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可 投资目标 转债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现 基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； 投资策略 （2）债券投资策略； （3）股票投资策略； （4）资产支持证券投资策略； （5）衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券 指数收益率*40% 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高 风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券（上海）资产管理有 上海银行股份有限公司 限公司 信息披 姓名 高杨 周直毅 露负责 联系电话 4001-166-866 021-68475608 人 电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn custody@bosc.cn 客户服务电话 4001-166-866 95594 传真 021-80301393 021-68476901 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道1198号世纪汇一座27 银城中路168号 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198 中国（上海）自由贸易试验区 号世纪汇一座27层 银城中路168号27层 邮政编码 200122 200120 法定代表人 高占军 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联 网网址 www.cjzcgl.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一 座27层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长江证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区世纪大道1198号世 限公司 纪汇一座27层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 （2023年01月01日-2023年06月30日） 长江可转债债券A 长江可转债债券C 本期已实现收益 -619,506.62 -448,460.27 本期利润 217,650.87 535,214.27 加权平均基金份额本期利润 0.0208 0.0693 本期加权平均净值利润率 1.39% 4.72% 本期基金份额净值增长率 0.87% 0.68% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 （2023年06月30日） 期末可供分配利润 4,640,722.77 11,318,459.10 期末可供分配基金份额利润 0.4601 0.4353 期末基金资产净值 14,795,861.75 37,473,077.55 期末基金份额净值 1.4668 1.4411 报告期末 3.1.3 累计期末指标 （2023年06月30日） 基金份额累计净值增长率 46.68% 44.11% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江可转债债券A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.66% 0.54% 0.73% 0.19% -0.07% 0.35% 过去三个月 -1.85% 0.59% 0.63% 0.23% -2.48% 0.36% 过去六个月 0.87% 0.58% 3.14% 0.23% -2.27% 0.35% 过去一年 -7.45% 0.65% -0.13% 0.27% -7.32% 0.38% 过去三年 28.28% 0.85% 16.21% 0.36% 12.07% 0.49% 自基金合同 生效起至今 46.68% 0.81% 35.37% 0.38% 11.31% 0.43% 长江可转债债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.63% 0.55% 0.73% 0.19% -0.10% 0.36% 过去三个月 -1.95% 0.59% 0.63% 0.23% -2.58% 0.36% 过去六个月 0.68% 0.58% 3.14% 0.23% -2.46% 0.35% 过去一年 -7.81% 0.65% -0.13% 0.27% -7.68% 0.38% 过去三年 26.76% 0.85% 16.21% 0.36% 10.55% 0.49% 自基金合同 44.11% 0.81% 35.37% 0.38% 8.74% 0.43% 生效起至今 注：本基金基金合同于2018年12月25日生效，业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海，注册资本23亿元人民币。 公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 14年 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场走势是出乎大多数人意料的。年初大家基本对今年经济给予较高预期，认为在“宽信用”政策方针的指导下经济活力会较快得到恢复，加上去年年底理财赎回冲击的余波影响，债券收益率水平在年初处于高位，特别是信用债和利率债之间的利差也处于历史较高水平。但随着政策力度相对减弱，信贷节奏开始放缓，资金价格见顶回落，各项高频数据出现见顶回落的迹象，债市开始逐步走强。二季度之后，融资收 缩与基本面走弱等因素叠加推动了债市的持续走强。10年国债收益率水平一路下行至2.6%的历史低点附近。权益市场方面，市场结构性分化程度仍然较高，年初围绕“中特估”和人工智能两条逻辑线进行热点的炒作，但后期热点轮动过快也导致市场欠缺较为持续的主线，在二季度之后，“赚钱效应”减弱，追求“确定性”成为了不少资金的主动选择，低估值和底部区域品种表现较好。 报告期内，本基金保持持仓的相对稳定，在风格方面进行了一定的调整，提高了“TMT”为代表的科技成长风格个券的持仓占比，总体仍以平衡类个券为主要配置方向。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.4668元，C类基金份额净值为1.4411元。本报告期内，A类基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为3.14%；C类基金份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为3.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 首先针对经济基本面来讲，我们认为下半年周期性压力依然存在。目前经济面临一定周期性压力。随着全球经济放缓，出口面临下行压力，难以再度提供经济增长动力。而投资端房地产投资依然面临较大的下行压力，由于房地产销售未有显著提升，地产行业需要压缩投资以达到新的均衡，如果下半年地产投资继续保持两位数的同比下跌，这将成为投资端最主要的拖累。而消费端由于就业压力上升、以及部分行业恢复动力减弱，消费同样难以持续回升。中长期趋势决定利率总体上处于底部区域。从融资需求端来看，回报率的持续下行决定了我们利率的下行趋势。目前来看，回报率下行趋势并未改变。同时，考虑到价格因素之后，实际融资利率是在上升的，这反映当前名义利率还是偏高的，对融资需求形成了抑制。另一方面，我们利息负担过重已经对各部门支出能力形成挤压。由于我们尚未进行有效的债务出清，部分债务依赖再融资维持，这一定程度上形成债务增速高于收入增速的情况，这在地产部门和地方政府部门更为明显。而对居民部门来说，付息支出已经超出了可支配收入的增量，这将对消费支出形成挤压。在这种情况下，需要持续的降低负债成本以维持债务的持续性。 当然，我们也对政策的出台有所预期，稳增长政策发力节奏会影响利率下行的节奏，但当前政策框架下趋势或难以改变。经济周期性压力之下，稳增长政策或将进一步发力，而宽信用政策发力将带来债市短期调整风险。稳增长并非今年的宏观政策唯一的目标，特别是在房住不炒政策基调以及防范地方政府债务风险的原则之下，短期结构性稳增长政策能否持续推升信用有待继续观察。 综上所述，我们认为未来债券市场走势依然会相对平稳，在下年稳增长思路的引领下，信用债表现或好于利率债，无风险收益率水平有可能出现一定上行；而随着各项支 持经济发展的政策出台，全社会风险偏好有望见底回升，权益资产的表现也更加值得期待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况；本基金自2020年1月3日起至2023年6月29日存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向中国证监会报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 180,942.35 52,200.33 结算备付金 265,816.48 34,508.46 存出保证金 6,882.86 6,340.94 交易性金融资产 6.4.7.2 27,434,419.60 33,221,750.52 其中：股票投资 3,711,684.00 2,963,370.01 基金投资 - - 债券投资 23,722,735.60 30,258,380.51 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 69,962.93 应收股利 - - 应收申购款 26,940,464.94 7,026,956.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 54,828,526.23 40,411,720.09 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,399,042.47 999,716.03 应付清算款 101,436.30 567.95 应付赎回款 9,166.23 55,146.77 应付管理人报酬 19,877.43 26,847.94 应付托管费 2,981.60 4,027.20 应付销售服务费 3,082.51 4,705.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 296.68 477.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 23,703.71 61,428.07 负债合计 2,559,586.93 1,152,916.76 净资产： 实收基金 6.4.7.7 36,090,162.06 27,239,896.68 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 16,178,777.24 12,018,906.65 净资产合计 52,268,939.30 39,258,803.33 负债和净资产总计 54,828,526.23 40,411,720.09 注：报告截止日2023年6月30日，本基金份额总额36,090,162.06份。其中A类基金份额净值1.4668元，基金份额总额10,086,899.49份；C类基金份额净值1.4411元，基金份额总额26,003,262.57份。 6.2 利润表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 980,583.21 -1,075,513.14 1.利息收入 2,630.23 2,708.29 其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,630.23 2,548.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 159.78 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -847,296.59 17,868.24 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -471,619.28 -499,356.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -393,897.17 494,968.67 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 18,219.86 22,256.50 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 1,820,832.03 -1,111,938.76 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.15 4,417.54 15,849.09 填列） 减：二、营业总支出 227,718.07 246,536.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 134,372.64 161,519.54 2．托管费 6.4.10.2.2 20,155.91 24,227.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,695.69 28,630.80 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 29,028.77 2,001.79 其中：卖出回购金融资产支 出 29,028.77 2,001.79 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 227.99 281.11 8．其他费用 6.4.7.17 21,237.07 29,875.78 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 752,865.14 -1,322,050.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 752,865.14 -1,322,050.04 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 752,865.14 -1,322,050.04 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 27,239,896.68 - 12,018,906.65 39,258,803.33 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 27,239,896.68 - 12,018,906.65 39,258,803.33 值） 三、本期增减变 动额（减少以 8,850,265.38 - 4,159,870.59 13,010,135.97 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - 752,865.14 752,865.14 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 8,850,265.38 - 3,407,005.45 12,257,270.83 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 22,756,018.09 - 10,055,738.20 32,811,756.29 购款 2.基金赎回款 -13,905,752.71 - -6,648,732.75 -20,554,485.46 （三）、本期向 基金份额持有 - - - - 人分配利润产 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 36,090,162.06 - 16,178,777.24 52,268,939.30 值） 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 13,479,784.25 - 8,358,425.65 21,838,209.90 值） 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 13,479,784.25 - 8,358,425.65 21,838,209.90 值） 三、本期增减变 动额（减少以 8,569,521.94 - 4,333,048.46 12,902,570.40 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - -1,322,050.04 -1,322,050.04 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 8,569,521.94 - 5,655,098.50 14,224,620.44 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 34,191,622.42 - 19,426,670.30 53,618,292.72 购款 2.基金赎回款 -25,622,100.48 - -13,771,571.80 -39,393,672.28 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 22,049,306.19 - 12,691,474.11 34,740,780.30 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高占军 杨忠 何永生 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长江可转债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1277号文《关于准予长江可转债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，基金存续期限不定期，首次设立募集资金为274,456,458.90元，认购资金在募集期间产生的利息为357,380.13元，合计为274,813,839.03元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为274,813,839.03份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2018）010099号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》于2018年12月25日正式生效。 本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 （2）对基金在2018年1月1日 （含） 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证 券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 （6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 活期存款 180,942.35 等于：本金 180,892.37 加：应计利息 49.98 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 180,942.35 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,559,819.06 - 3,711,684.00 151,864.94 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 23,914,940.60 82,010.62 23,722,735.60 -274,215.62 债 券 银行间市场 - - - - 合计 23,914,940.60 82,010.62 23,722,735.60 -274,215.62 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,474,759.66 82,010.62 27,434,419.60 -122,350.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.44 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,630.20 其中：交易所市场 2,630.20 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 21,072.07 合计 23,703.71 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 长江可转债债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 （长江可转债债券A） 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,793,782.92 11,793,782.92 本期申购 1,566,105.14 1,566,105.14 本期赎回（以“-”号填列） -3,272,988.57 -3,272,988.57 本期末 10,086,899.49 10,086,899.49 6.4.7.7.2 长江可转债债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 （长江可转债债券C） 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,446,113.76 15,446,113.76 本期申购 21,189,912.95 21,189,912.95 本期赎回（以“-”号填列） -10,632,764.14 -10,632,764.14 本期末 26,003,262.57 26,003,262.57 注：上述“申购”含红利再投、转换入份额，“赎回”含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 长江可转债债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 （长江可转债债券A） 本期期初 6,136,398.91 -781,156.57 5,355,242.34 本期利润 -619,506.62 837,157.49 217,650.87 本期基金份额交易产 生的变动数 -876,169.52 12,238.57 -863,930.95 其中：基金申购款 757,902.66 -2,048.70 755,853.96 基金赎回款 -1,634,072.18 14,287.27 -1,619,784.91 本期已分配利润 - - - 本期末 4,640,722.77 68,239.49 4,708,962.26 6.4.7.8.2 长江可转债债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 （长江可转债债券C） 本期期初 7,683,421.61 -1,019,757.30 6,663,664.31 本期利润 -448,460.27 983,674.54 535,214.27 本期基金份额交易产 生的变动数 4,083,497.76 187,438.64 4,270,936.40 其中：基金申购款 9,289,664.96 10,219.28 9,299,884.24 基金赎回款 -5,206,167.20 177,219.36 -5,028,947.84 本期已分配利润 - - - 本期末 11,318,459.10 151,355.88 11,469,814.98 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 600.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,977.08 其他 52.42 合计 2,630.23 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 3,317,696.18 减：卖出股票成本总额 3,779,999.23 减：交易费用 9,316.23 买卖股票差价收入 -471,619.28 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 90,122.28 债券投资收益——买卖债券（债转股 -484,019.45 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -393,897.17 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 22,529,918.60 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 22,946,749.06 兑付）成本总额 减：应计利息总额 65,721.06 减：交易费用 1,467.93 买卖债券差价收入 -484,019.45 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益—其他投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 18,219.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,219.86 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 1,820,832.03 ——股票投资 348,266.22 ——债券投资 1,472,565.81 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 1,820,832.03 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 4,417.54 合计 4,417.54 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 21,072.07 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 165.00 合计 21,237.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册 登记机构 上海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人母公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 占当期 占当期 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 长江证券 7,497,743.18 100.00% 7,890,987.22 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 占当期债券买卖 占当期债券买卖 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 长江证券 37,189,806.53 100.00% 55,677,692.38 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 长江证券 288,530,000.00 100.00% 24,600,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 名称 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 当期佣金 总量的比例 金总额的比例 佣金余额 长江证券 5,408.51 100.00% 2,630.20 100.00% 上年度可比期间 关联方 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 当期佣金 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 总量的比例 佣金余额 金总额的比例 长江证券 4,631.12 100.00% 1,612.04 100.00% 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方式、佣金计算比率公允；（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 134,372.64 161,519.54 其中：支付销售机构的客户维护费 66,285.06 80,332.28 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,155.91 24,227.88 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江可转债债券A 长江可转债债券C 合计 上海银行股份有限公司 0.00 50.67 50.67 长江证券股份有限公司 0.00 5,746.34 5,746.34 长江证券（上海）资产 0.00 0.00 0.00 管理有限公司 合计 0.00 5,797.01 5,797.01 上年度可比期间 获得销售服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长江可转债债券A 长江可转债债券C 合计 上海银行股份有限公司 0.00 77.03 77.03 长江证券股份有限公司 0.00 6,635.53 6,635.53 长江证券（上海）资产 管理有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 6,712.56 6,712.56 注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 C类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 名称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 股份有限 180,942.35 600.73 486,740.94 2,070.97 公司 注：上述银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 期末 股票 股票 停牌 停牌 估值 复牌 开盘 数量 成本 估值 备 代码 名称 日期 原因 日期 （股） 注 单价 单价 总额 总额 重大 3003 南大2023- 事项 34.39 2023- 35.60 5,000 179,45171,95 - 46 光电06-26 07-06 0.00 0.00 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为2,399,042.47元，于2023年07月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险控制委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人已制定交易对手管理办法，在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，并在对交易对手资质进行分层的基础上针对业务类型加以分级管控。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所场内进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在交易所场外及银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,526,968.36 2,319,775.21 合计 1,526,968.36 2,319,775.21 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA 7,086,768.63 7,653,572.67 AAA以下 15,108,998.61 20,285,032.63 未评级 - - 合计 22,195,767.24 27,938,605.30 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 180,942.35 - - - 180,942.35 结算备付金 265,816.48 - - - 265,816.48 存出保证金 6,882.86 - - - 6,882.86 交易性金融 23,722,735.60 - - 3,711,684.00 27,434,419.60 资产 应收申购款 - - - 26,940,464.94 26,940,464.94 资产总计 24,176,377.29 - - 30,652,148.94 54,828,526.23 负债 卖出回购金 2,399,042.47 - - - 2,399,042.47 融资产款 应付清算款 - - - 101,436.30 101,436.30 应付赎回款 - - - 9,166.23 9,166.23 应付管理人 - - - 19,877.43 19,877.43 报酬 应付托管费 - - - 2,981.60 2,981.60 应付销售服 - - - 3,082.51 3,082.51 务费 应交税费 - - - 296.68 296.68 其他负债 - - - 23,703.71 23,703.71 负债总计 2,399,042.47 - - 160,544.46 2,559,586.93 利率敏感度 21,777,334.82 - - 30,491,604.48 52,268,939.30 缺口 上年度末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 52,200.33 - - - 52,200.33 结算备付金 34,508.46 - - - 34,508.46 存出保证金 6,340.94 - - - 6,340.94 交易性金融 30,258,380.51 - - 2,963,370.01 33,221,750.52 资产 应收清算款 - - - 69,962.93 69,962.93 应收申购款 - - - 7,026,956.91 7,026,956.91 资产总计 30,351,430.24 - - 10,060,289.85 40,411,720.09 负债 卖出回购金 999,716.03 - - - 999,716.03 融资产款 应付清算款 - - - 567.95 567.95 应付赎回款 - - - 55,146.77 55,146.77 应付管理人 - - - 26,847.94 26,847.94 报酬 应付托管费 - - - 4,027.20 4,027.20 应付销售服 - - - 4,705.46 4,705.46 务费 应交税费 - - - 477.34 477.34 其他负债 - - - 61,428.07 61,428.07 负债总计 999,716.03 - - 153,200.73 1,152,916.76 利率敏感度 29,351,714.21 - - 9,907,089.12 39,258,803.33 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 假设 除利率之外的其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 动 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计 假设 息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重 大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在 交易时已确定，不受利率变化影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023年06月30日 2022年12月31日 市场利率上升25个基点 -207,138.81 -266,584.10 市场利率下降25个基点 207,138.81 266,584.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 25,735,501.24 30,901,975.31 第二层次 1,698,918.36 2,319,775.21 第三层次 - - 合计 27,434,419.60 33,221,750.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,711,684.00 6.77 其中：股票 3,711,684.00 6.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,722,735.60 43.27 其中：债券 23,722,735.60 43.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 446,758.83 0.81 8 其他各项资产 26,947,347.80 49.15 9 合计 54,828,526.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,157,784.00 6.04 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 553,900.00 1.06 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,711,684.00 7.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300502 新易盛 4,200 285,474.00 0.55 2 601138 工业富联 10,000 252,000.00 0.48 3 601689 拓普集团 3,000 242,100.00 0.46 4 603605 珀莱雅 2,000 224,800.00 0.43 5 300418 昆仑万维 5,000 201,400.00 0.39 6 603501 韦尔股份 2,000 196,080.00 0.38 7 300567 精测电子 2,000 190,300.00 0.36 8 002049 紫光国微 2,000 186,500.00 0.36 9 300738 奥飞数据 18,000 183,600.00 0.35 10 300346 南大光电 5,000 171,950.00 0.33 11 601728 中国电信 30,000 168,900.00 0.32 12 603225 新凤鸣 15,000 165,750.00 0.32 13 300705 九典制药 6,000 158,580.00 0.30 14 002997 瑞鹄模具 5,000 148,650.00 0.28 15 600363 联创光电 4,000 148,400.00 0.28 16 002409 雅克科技 2,000 145,760.00 0.28 17 002859 洁美科技 5,000 138,500.00 0.26 18 600398 海澜之家 20,000 137,600.00 0.26 19 300726 宏达电子 3,000 134,160.00 0.26 20 003031 中瓷电子 1,000 133,120.00 0.25 21 603606 东方电缆 2,000 98,060.00 0.19 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002850 科达利 268,849.00 0.68 2 300418 昆仑万维 266,746.00 0.68 3 000902 新洋丰 239,900.00 0.61 4 603605 珀莱雅 221,170.00 0.56 5 300738 奥飞数据 219,534.00 0.56 6 603225 新凤鸣 209,966.00 0.53 7 300502 新易盛 201,550.00 0.51 8 603501 韦尔股份 191,000.00 0.49 9 601728 中国电信 181,500.00 0.46 10 300346 南大光电 179,450.00 0.46 11 300567 精测电子 178,380.00 0.45 12 601117 中国化学 158,024.00 0.40 13 601138 工业富联 154,300.00 0.39 14 002859 洁美科技 151,578.00 0.39 15 600398 海澜之家 142,200.00 0.36 16 300726 宏达电子 133,170.00 0.34 17 002409 雅克科技 130,520.00 0.33 18 003031 中瓷电子 119,987.00 0.31 19 300003 乐普医疗 115,593.00 0.29 20 600363 联创光电 112,276.00 0.29 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002850 科达利 268,230.00 0.68 2 000858 五 粮 液 224,135.00 0.57 3 000902 新洋丰 222,400.00 0.57 4 002258 利尔化学 196,118.82 0.50 5 300601 康泰生物 179,114.00 0.46 6 002475 立讯精密 174,360.00 0.44 7 002271 东方雨虹 167,251.00 0.43 8 601636 旗滨集团 167,200.00 0.43 9 605222 起帆电缆 162,200.00 0.41 10 300724 捷佳伟创 158,621.00 0.40 11 603348 文灿股份 142,716.00 0.36 12 300529 健帆生物 141,360.00 0.36 13 300673 佩蒂股份 138,013.00 0.35 14 603008 喜临门 129,650.00 0.33 15 601117 中国化学 129,600.00 0.33 16 300827 上能电气 116,640.00 0.30 17 300003 乐普医疗 111,833.00 0.28 18 600929 雪天盐业 111,109.05 0.28 19 300725 药石科技 107,983.31 0.28 20 002444 巨星科技 107,532.00 0.27 注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,180,047.00 卖出股票收入（成交）总额 3,317,696.18 注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,526,968.36 2.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,195,767.24 42.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,722,735.60 45.39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债14 15,000 1,526,968.36 2.92 2 128083 新北转债 5,000 657,754.11 1.26 3 113057 中银转债 5,000 651,533.97 1.25 4 110083 苏租转债 5,000 644,066.99 1.23 5 128081 海亮转债 5,000 637,749.32 1.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,882.86 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,940,464.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,947,347.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128083 新北转债 657,754.11 1.26 2 113057 中银转债 651,533.97 1.25 3 110083 苏租转债 644,066.99 1.23 4 128081 海亮转债 637,749.32 1.22 5 123107 温氏转债 627,980.14 1.20 6 127012 招路转债 627,560.27 1.20 7 110075 南航转债 625,653.01 1.20 8 127070 大中转债 613,495.48 1.17 9 113024 核建转债 605,056.99 1.16 10 113060 浙22转债 604,774.52 1.16 11 127027 能化转债 603,074.66 1.15 12 127032 苏行转债 594,976.71 1.14 13 113647 禾丰转债 588,233.56 1.13 14 110088 淮22转债 579,985.62 1.11 15 113021 中信转债 575,573.15 1.10 16 110079 杭银转债 575,074.11 1.10 17 127036 三花转债 572,797.81 1.10 18 123130 设研转债 526,776.99 1.01 19 113631 皖天转债 508,864.11 0.97 20 127020 中金转债 507,406.95 0.97 21 128133 奇正转债 506,072.33 0.97 22 111002 特纸转债 505,218.63 0.97 23 127035 濮耐转债 481,344.71 0.92 24 113058 友发转债 478,767.67 0.92 25 110063 鹰19转债 452,870.14 0.87 26 110077 洪城转债 432,429.78 0.83 27 110090 爱迪转债 418,424.30 0.80 28 113063 赛轮转债 411,505.40 0.79 29 127063 贵轮转债 397,640.14 0.76 30 128075 远东转债 391,211.51 0.75 31 127050 麒麟转债 390,912.74 0.75 32 110084 贵燃转债 382,061.51 0.73 33 113051 节能转债 378,339.45 0.72 34 127039 北港转债 374,533.15 0.72 35 113549 白电转债 374,008.77 0.72 36 128141 旺能转债 371,398.77 0.71 37 127052 西子转债 368,121.37 0.70 38 113651 松霖转债 360,082.52 0.69 39 113048 晶科转债 359,051.65 0.69 40 113632 鹤21转债 355,313.01 0.68 41 128130 景兴转债 354,198.90 0.68 42 128109 楚江转债 353,426.30 0.68 43 127040 国泰转债 349,334.22 0.67 44 113545 金能转债 344,984.38 0.66 45 127016 鲁泰转债 342,218.63 0.65 46 118022 锂科转债 333,908.79 0.64 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 公允价值 值比例（%） 况说明 1 300346 南大光电 171,950.00 0.33 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数 级别 （户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 长江 可转 债债 1,407 7,169.08 209,211.97 2.07% 9,877,687.52 97.93% 券A 长江 可转 债债 1,072 24,256.77 764,567.40 2.94% 25,238,695.17 97.06% 券C 合计 2,396 15,062.67 973,779.37 2.70% 35,116,382.69 97.30% 注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 长江可转债债券A 330,170.96 3.27% 基金管理人所有从业 长江可转债债券C 3,941.18 0.02% 人员持有本基金 合计 334,112.14 0.93% 注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基 长江可转债债券A 10~50 金投资和研究部门负责人 长江可转债债券C 0 持有本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 长江可转债债券A 10~50 放式基金 长江可转债债券C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 长江可转债债券A 长江可转债债券C 基金合同生效日（2018年12月25 110,858,417.63 163,955,421.40 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 11,793,782.92 15,446,113.76 本报告期基金总申购份额 1,566,105.14 21,189,912.95 减：本报告期基金总赎回份额 3,272,988.57 10,632,764.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,086,899.49 26,003,262.57 注：总申购份额含红利再投资份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，自2023年3月27日起，吴迪先生担任长江证券（上海）资产管理有限公司董事会秘书。 2、本报告期内，自2023年3月27日起，陆大明先生担任长江证券（上海）资产管理有限公司财务负责人。 3、本报告期内，自2023年4月7日起，张耘女士担任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 4、本报告期内，2023年3月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事变动已进行备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易单 备 名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注 交总额的比例 总量的比例 长江 2 7,497,743.18 100.00% 5,408.51 100.00% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： 我司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本报告期内，本基金退租上海证券交易所交易单元1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 交总额的比例 成交总额的比例 长江证券 37,189,806.53 100.00% 288,530,000.00 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长江可转债债券型证券投资基金2022年第 规定网站 2023-01-20 四季度报告 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 规定报刊 2 部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 3 防范不法分子冒用公司员工名义进行非法 规定报刊、网站 2023-03-22 活动的重要提示 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 4 高级管理人员变更的公告 规定报刊、网站 2023-03-29 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 5 高级管理人员变更的公告 规定报刊、网站 2023-03-29 6 长江可转债债券型证券投资基金2022年年 规定网站 2023-03-31 度报告 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 7 部分基金2022年年度报告提示性公告 规定报刊、网站 2023-03-31 长江可转债债券型证券投资基金招募说明 8 书（更新）（2023年03月31日更新） 规定网站 2023-03-31 9 长江可转债债券型证券投资基金（A类份 规定网站 2023-03-31 额）基金产品资料概要更新 10 长江可转债债券型证券投资基金（C类份 规定网站 2023-03-31 额）基金产品资料概要更新 11 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 规定报刊、网站 2023-04-08 高级管理人员变更的公告 12 长江可转债债券型证券投资基金2023年第 规定网站 2023-04-21 一季度报告 13 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 规定报刊、网站 2023-04-21 全部基金2023年第一季度报告提示性公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 14 取消旗下部分基金参加长江证券股份有限 规定报刊、网站 2023-05-23 公司费率优惠活动的公告 15 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 规定报刊、网站 2023-06-03 公司董事变更的公告 16 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 规定报刊、网站 2023-06-15 开展网上服务系统应急演练的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 超过20%的 时间区间 个 1 20230630- 0.00 18,042,600. 0.00 18,042,60 49.99% 人 20230630 58 0.58 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能 导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江可转债债券型证券投资基金基金合同 3、长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、长江可转债债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇二三年八月三十一日