长江可转债债券型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标...... 5 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息...... 16 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57 8.12 投资组合报告附注...... 57 §9 基金份额持有人信息......58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59 §10 开放式基金份额变动......60 §11 重大事件揭示......60 11.1 基金份额持有人大会决议......60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变...... 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 11.8 其他重大事件......62 §12 备查文件目录......64 12.1 备查文件目录......65 12.2 存放地点......65 12.3 查阅方式......65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长江可转债债券型证券投资基金 基金简称 长江可转债债券 基金主代码 006618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,186,706.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A类 长江可转债债券C类 份额 份额 下属分级基金的交易代码 006618 006619 报告期末下属分级基金的份额总额 1,885,519.56份 3,301,187.34份 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转 投资目标 债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财 政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价 值等的研判，结合流动性、估值水平、风险偏好等因 投资策略 素，综合评价各类资产的风险收益水平。通过"自上而 下"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在债券、 股票、和现金等资产间进行配置并动态调整比例，力 争实现基金资产的稳健增值。 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数 业绩比较基准 收益率*40% 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货 风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披 姓名 高杨 周直毅 露负责 联系电话 4001-166-866 021-68475608 人 电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn custody@bosc.cn 客户服务电话 4001-166-866 95594 传真 021-80301393 021-68476936 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 中国（上海）自由贸易试 道1198号世纪汇一座27层 验区银城中路168号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪 中国（上海）自由贸易试 汇一座27层 验区银城中路168号42层 邮政编码 200122 200120 法定代表人 周纯 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪 汇一座27层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 普通合伙） 注册登记机构 长江证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区世纪大道1198号世 限公司 纪汇一座27层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2020年 2019年 2018年12月25日（基金 间数据和 合同生效日）-2018年1 指标 2月31日 长江可转 长江可转 长江可转 长江可转 长江可转 长江可转 债债券 债债券 债债券 债债券 债债券 债债券 A类份额 C类份额 A类份额 C类份额 A类份额 C类份额 本期已实 1,203,82 3,902,18 771,974. 1,112,65 53,520.32 68,369.81 现收益 4.71 4.00 68 1.03 本期利润 450,969. 1,785,03 1,743,50 3,390,59 53,520.32 68,369.81 28 5.79 4.68 4.78 加权平均 基金份额 0.1709 0.2217 0.0635 0.0861 0.0005 0.0004 本期利润 本期加权 平均净值 14.47% 18.94% 6.22% 8.39% 0.05% 0.04% 利润率 本期基金 份额净值 16.52% 16.07% 11.78% 11.38% 0.05% 0.04% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2020年末 2019年末 2018年末 指标 期末可供 571,665. 967,806. 336,634. 2,156,64 53,520.32 68,369.81 分配利润 01 43 67 1.46 期末可供 分配基金 0.3032 0.2932 0.0549 0.0510 0.0005 0.0004 份额利润 期末基金 2,457,18 4,268,99 6,853,10 47,097,1 110,911,9 164,023,7 资产净值 4.57 3.77 0.37 53.92 37.95 91.21 期末基金 1.3032 1.2932 1.1184 1.1142 1.0005 1.0004 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2020年末 2019年末 2018年末 标 基金份额 累计净值 30.32% 29.32% 11.84% 11.42% 0.05% 0.04% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江可转债债券A类份额 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 6.44% 0.79% 2.02% 0.31% 4.42% 0.48% 过去六个月 13.98% 1.07% 4.64% 0.46% 9.34% 0.61% 过去一年 16.52% 1.01% 4.51% 0.44% 12.01% 0.57% 自基金合同 30.32% 0.82% 21.89% 0.43% 8.43% 0.39% 生效起至今 长江可转债债券C类份额 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 6.33% 0.79% 2.02% 0.31% 4.31% 0.48% 过去六个月 13.75% 1.07% 4.64% 0.46% 9.11% 0.61% 过去一年 16.07% 1.01% 4.51% 0.44% 11.56% 0.57% 自基金合同 29.32% 0.82% 21.89% 0.43% 7.43% 0.39% 生效起至今 注：（1）本基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收 益率*40%；（2）本基金基金合同生效日为 2018 年 12 月 25 日，截止本报告期末未满三 年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于 2018 年 12 月 25 日生效，2018 年基金净值增长率及同期业绩比 较基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为2018年12月25日，截至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海，注册资本23亿元人民币。 公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金和长江均衡成长混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任东 漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 11年 兴证券股份有限公司客服经 理、华农财产保险股份有限 公司投资经理。现任长江证 券（上海）资产管理有限公 司公募固定收益投资部副总 经理（主持工作）、基金经 理。自2016年10月17日至今 任长江收益增强债券基金经 理，自2016年10月26日至今 任长江乐享货币基金经理， 自2017年8月22日至今任长 江乐丰纯债基金经理，自20 17年11月24日至今任长江乐 盈定开债基金经理，自2018 年4月12日至2020年3月16日 任长江乐越定开债基金经 理，自2018年8月16日至今任 长江乐鑫定开债基金经理， 自2018年12月25日至今任长 江可转债债券基金经理，自2 019年9月25日至今任长江安 盈中短债六个月定开基金经 理，自2020年8月6日至今任 长江添利混合基金经理，自2 020年12月16日起任长江安 享纯债18个月定开基金经 理。 （1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《长江证券(上海)资产管理有限公司公平交易管理办法》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，建立研究与投资的业务交流机制，保持通畅的交流渠道，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，创建公平交易的制度环境。 （二）公司建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。 （三）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过审批程序。 （四）公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库，明确证券备选池和交易对手库的建立和维护程序，并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易对手库，基金经理在此基础上构建具体的投资组合。 （五）公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 （六）公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 （七）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一交易日内进行反向交易，及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 （八）公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向经营管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 （九）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，2020年央行的货币政策态度明显发生过两次大的变化，一季度爆发的新冠疫情导致经济发展放缓，各国货币政策大幅转向宽松，而在二季度后，经济开始出现渐进式的修复，我国央行率先恢复中性的货币政策。全年来看，10年期国债收益率水平和年初相差不大，但在年中却经历了50BP以上的大幅度波动：年初在新冠疫情冲击下，海内外货币政策进一步宽松，10年期国债收益率下行约60BP；随后，伴随着国内疫情控制情况转好，流动性边际转向以及同业存单提价的影响，长端利率债收益率低位上行超80BP；在11月下旬以后，信用风险事件接连发生，信用利差走扩，货币政策有所放松，结合资金面的宽松和配置力量增强，10年国债收益率回到年初水平。信用债方面，在一季度受益于流动性宽松环境走出强势行情后，疫情对实体经济的影响逐步体现，一 些发行主体出现偿债能力下降的问题，信用风险事件发生频率增加。全年来看，信用违约事件导致市场风险偏好大幅回落。 权益市场方面，同样以疫情为交易逻辑主线，上半年由货币宽松及风险偏好上升主导，下半年则由经济复苏和流动性边际收缩来主导。市场基于企业确定性和成长性进行博弈，资金表现出阶段性的方向一致性。概括起来，年初市场风险偏好上升，成长风格表现较强，科技股涨幅领先；随后，随着海外疫情超预期爆发，全球经济陷入衰退，权益市场出现大幅震荡，寻求确定性成为市场的共识；当疫情逐步平稳，新冠疫苗陆续问世后，全球经济复苏的逻辑成为主导，通胀预期回升，周期类品种表现较为强势。整体来看，全年权益市场主线主要围绕成长性和确定性来进行交易，光伏、新能源车、食品饮料等板块表现较为强势。 报告期内，本基金采取行业均衡的投资思路来进行可转债和股票部分的投资配置，在三季度末适度增加了顺周期板块的配置比例，总体保持仓位积极进取，获得了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.3032元，C类份额净值为1.2932元；本报告期内，本基金A类份额净值增长率为16.52%，C类份额净值增长率为16.07%，同期业绩比较基准收益率为4.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体来说，我们认为2021年全年经济增速或将保持较高水平，在需求扩张下，工业生产和制造业投资预计将维持高位，出口大概率也将维持在较高水平上，“修复”将成为全年宏观经济的主线。但另一方面，在经济复苏后各国央行将不得不考虑过于宽松的货币政策的退出问题，货币政策的不确定性也将给2021年投资带来更多难度，经历过2020年较高的涨幅后，对于权益市场而言，2021年有必要降低收益率预期。 权益市场方面，如果说2020年的投资逻辑是要在经济下行期寻找确定性的话，那么2021年就是要更加关注不确定性，以面对经济修复过程中可能遇到的各种意外因素。目前来看，经济修复不及预期，全球通胀超预期甚至两者叠加产生的“滞涨”现象都是我们要密切关注的。而从2021年开年的市场来看，这些担忧已经引起了更大的市场波动。一方面，经过2020年的股价上涨，成长股估值水平已经到达历史较高分位，另一方面，美债收益率从底部反弹幅度已经十分客观，风险资产所积累的风险正在显现。在我们看来，权益市场在2021年将面临更大的波动，基于无风险利率的走高，投资人将更执着于观察企业短期业绩和现金流情况，给予上市公司的耐心将大大下降，一部分主要依靠题材炒作的公司股价将受到挑战，故事能不能在短期讲成将决定企业生死，信用风险也会集聚。而估值水平相对较低，现金流稳定可预期的公司将会得到更多资金的关注，“业 绩优先、价值优先”的投资思路或成为市场主流。淡化交易，潜心研究，挖掘出真正的好赛道好公司是我们要在下一阶段做的重点工作。 对于债券市场而言，我们则认为抓住机会适度增加组合的久期或能取得较好效果，在经济渐进式修复的过程中，预期差的出现将会成为中长期债券配置和交易的好机会。信用债方面我们会持续关注信用风险，目前来看信用下沉并不是一个适合当前环境的投资思路。另外，我们认为可转债市场可能有机会带来一些超额回报，我们也会保持长期关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以"诚信勤勉为投资人服务"为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由公司领导、运营部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估 值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况；截至本报告期末，本基金超过连续60个工作日出现基金资产净值低于五千万的情形，基金管理人已向中国证监会报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 众环审字[2021]0100462号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长江可转债债券型证券投资基金全体份额持有人 我们审计了后附的长江可转债债券型证券投资基金 （以下简称“长江可转债基金”）财务报表，包括20 20年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、所 有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 我们认为，长江可转债基金财务报表在所有重大方面 按照《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》、 审计意见 中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金实务操作编制，公允反映了长江可转债基金20 20年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和所 有者权益（基金净值）变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责 任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 形成审计意见的基础 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 管理人对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取 其他信息 的其他信息包括长江可转债基金2020年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或 我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无 任何事项需要报告。 管理人负责按照财务报表附注所列的编制基础的规定 管理层和治理层对财务报表 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 的责任 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计 意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不 能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重 大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 注册会计师对财务报表审计 作： 的责任 （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 （四）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 罗明国 喻友志 会计师事务所的地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 审计报告日期 2021-03-19 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 69,117.65 2,543,250.77 结算备付金 4,426.80 982,600.54 存出保证金 6,053.02 21,583.65 交易性金融资产 7.4.7.2 6,723,065.38 61,871,926.95 其中：股票投资 489,859.00 8,578,062.65 基金投资 - - 债券投资 6,233,206.38 53,293,864.30 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 98,106.74 应收利息 7.4.7.5 21,037.22 123,722.86 应收股利 - - 应收申购款 3,106.45 111,820.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 6,826,806.52 65,753,011.72 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 11,300,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 30,227.42 224,264.66 应付管理人报酬 6,583.22 43,356.76 应付托管费 987.49 6,503.50 应付销售服务费 1,823.08 14,224.51 应付交易费用 7.4.7.7 938.17 14,724.08 应交税费 66.85 539.87 应付利息 - -946.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 60,001.95 200,090.68 负债合计 100,628.18 11,802,757.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,186,706.90 48,396,387.08 未分配利润 7.4.7.10 1,539,471.44 5,553,867.21 所有者权益合计 6,726,178.34 53,950,254.29 负债和所有者权益总 6,826,806.52 65,753,011.72 计 注：报告截止日2020年12月31日，A类份额的基金份额净值1.3032元，基金份额总额1,885,519.56份；C类份额的基金份额净值1.2932元，基金份额总额3,301,187.34份。7.2 利润表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 一、收入 2,571,077.36 6,462,421.82 1.利息收入 87,522.99 1,019,691.62 其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,335.14 765,441.02 债券利息收入 81,171.27 222,980.21 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 16.58 31,270.39 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 5,338,924.31 2,100,250.35 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,257,064.76 -369,830.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,073,090.99 2,400,763.51 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,768.56 69,317.20 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -2,870,003.64 3,249,473.75 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 14,633.70 93,006.10 号填列） 减：二、费用 335,072.29 1,328,322.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 128,757.67 677,428.93 2．托管费 7.4.10.2.2 19,313.66 101,614.33 3．销售服务费 7.4.10.2.3 38,773.08 159,625.18 4．交易费用 7.4.7.18 48,637.08 93,470.47 5．利息支出 36,489.08 96,325.03 其中：卖出回购金融资产支 36,489.08 96,325.03 出 6．税金及附加 158.94 412.91 7．其他费用 7.4.7.19 62,942.78 199,445.51 三、利润总额（亏损总额以 2,236,005.07 5,134,099.46 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,236,005.07 5,134,099.46 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长江可转债债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 48,396,387.08 5,553,867.21 53,950,254.29 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 2,236,005.07 2,236,005.07 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -43,209,680.18 -6,250,400.84 -49,460,081.02 数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 15,365,752.70 2,332,247.66 17,698,000.36 2.基金赎回款 -58,575,432.88 -8,582,648.50 -67,158,081.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 5,186,706.90 1,539,471.44 6,726,178.34 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 274,813,839.03 121,890.13 274,935,729.16 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 5,134,099.46 5,134,099.46 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -226,417,451.95 297,877.62 -226,119,574.33 数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 160,671,478.13 7,792,972.20 168,464,450.33 2.基金赎回款 -387,088,930.08 -7,495,094.58 -394,584,024.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 48,396,387.08 5,553,867.21 53,950,254.29 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 周纯 唐吟波 何永生 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长江可转债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1277号文《关于准予长江可转债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限不定期，首次设立募集资金为274,456,458.90元，认购资金在募集期间产生的利息357,380.13元，合计为274,813,839.03元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为274,813,839.03份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2018)010099号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》于2018年12月25日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。当法律法规 的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金根据实际发生的交易和事项，按照《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度财务报表符合报表附注所列编制基础的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其中：摊余成本计量的金融资产包括：货币资金、结算备付金、存出保证金等。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示，包括股票投资、债券投资等。 本基金的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，主要包括卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除权除息日，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户“数量”栏进行记录。因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除权日按所配的股数确认未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在配股缴款截止日之前的，按照权证的有关原则进行核算。 本基金持有股票期间上市公司宣告发放现金股利，于除权除息日，按应收取的现金股利计入投资收益（股利收益）。 卖出股票于交易日确认股票投资收益或投资损失。卖出股票按移动加权平均法逐日结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，按支付价款中包含的应收利息计入“应收利息”科目，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益（损失）。卖出债券按移动加权平均法逐日结转成本。 （3）买入返售金融资产 本科目核算按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金。 根据返售协议买入证券等金融资产，按应付或实际支付的金额入账，相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。 返售前，按实际利率逐日计提利息计入当期损益。 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： （1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； ②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； ③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； ④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）银行间市场交易的固定收益品种的估值 ①银行间市场交易的固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值； ②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 （5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （6）国债期货合约的估值方法 ①评估国债期货合约价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值； ②国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （7）摆动定价机制：当开放式基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是同时满足下列条件时，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示： （1）本基金具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。 （2）本基金以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； （3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； （4）买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （5）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； （6）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付； （3）本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付； （4）基金管理人和基金托管人协商一致，在履行相应的程序后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）基金利润构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （2）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 （3）基金收益分配原则 ①本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分 别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的A类基金份额免收申购费； ②基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； ③本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； ④法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 （4）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （5）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 （6）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《长江证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》执行。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2012]85号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部及国家税务总局"证券（股票）交易印花税税率2008年4月24日起由3‰调整为1‰"、财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）所得税： ①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。 ②对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 ③按照财税[2015]101号文规定，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 ④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。 ⑤对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 （2）增值税 ①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 ②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 （3）印花税 自2008年9月19日起，对基金卖出证券（股票）按0.1%的税率征收印花税，对基金买入证券（股票）不再征收印花税。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 69,117.65 2,543,250.77 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 69,117.65 2,543,250.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 411,114.04 489,859.00 78,744.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 5,932,481.23 6,233,206.38 300,725.15 债券 银行间市场 - - - 合计 5,932,481.23 6,233,206.38 300,725.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,343,595.27 6,723,065.38 379,470.11 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,969,635.69 8,578,062.65 608,426.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 50,652,817.51 53,293,864.30 2,641,046.79 债券 银行间市场 - - - 合计 50,652,817.51 53,293,864.30 2,641,046.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 58,622,453.20 61,871,926.95 3,249,473.75 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 19.41 282.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2.20 486.42 应收债券利息 21,012.64 122,943.53 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 2.97 10.67 合计 21,037.22 123,722.86 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 938.17 14,724.08 银行间市场应付交易费用 - - 合计 938.17 14,724.08 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.95 90.68 应付证券出借违约金 - - 预提费用 60,000.00 200,000.00 合计 60,001.95 200,090.68 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 长江可转债债券A类份额 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (长江可转债债券A类份额) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,127,637.71 6,127,637.71 本期申购 3,135,351.08 3,135,351.08 本期赎回（以“-”号填列） -7,377,469.23 -7,377,469.23 本期末 1,885,519.56 1,885,519.56 7.4.7.9.2 长江可转债债券C类份额 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (长江可转债债券C类份额) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 42,268,749.37 42,268,749.37 本期申购 12,230,401.62 12,230,401.62 本期赎回（以“-”号填列） -51,197,963.65 -51,197,963.65 本期末 3,301,187.34 3,301,187.34 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 长江可转债债券A类份额 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长江可转债债券A类份额) 上年度末 336,634.67 388,827.99 725,462.66 本期利润 1,203,824.71 -752,855.43 450,969.28 本期基金份额交易产生的变 -759,805.02 155,038.09 -604,766.93 动数 其中：基金申购款 723,497.54 -142,912.22 580,585.32 基金赎回款 -1,483,302.56 297,950.31 -1,185,352.25 本期已分配利润 - - - 本期末 780,654.36 -208,989.35 571,665.01 7.4.7.10.2 长江可转债债券C类份额 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长江可转债债券C类份额) 上年度末 2,156,641.46 2,671,763.09 4,828,404.55 本期利润 3,902,184.00 -2,117,148.21 1,785,035.79 本期基金份额交易产生的 -4,726,696.65 -918,937.26 -5,645,633.91 变动数 其中：基金申购款 2,273,785.30 -522,122.96 1,751,662.34 基金赎回款 -7,000,481.95 -396,814.30 -7,397,296.25 本期已分配利润 - - - 本期末 1,332,128.81 -364,322.38 967,806.43 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 活期存款利息收入 1,782.45 44,746.30 定期存款利息收入 - 713,333.35 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,143.67 6,962.24 其他 409.02 399.13 合计 6,335.14 765,441.02 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 卖出股票成交总额 21,482,017.33 33,045,680.21 减：卖出股票成本总额 20,224,952.57 33,415,510.57 买卖股票差价收入 1,257,064.76 -369,830.36 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 4,073,090.99 2,400,763.51 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 4,073,090.99 2,400,763.51 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到 82,155,798.71 84,649,667.23 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 77,859,216.01 82,049,520.60 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 223,491.71 199,383.12 买卖债券差价收入 4,073,090.99 2,400,763.51 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,768.56 69,317.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,768.56 69,317.20 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 1.交易性金融资产 -2,870,003.64 3,249,473.75 ——股票投资 -529,682.00 608,426.96 ——债券投资 -2,340,321.64 2,641,046.79 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -2,870,003.64 3,249,473.75 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 基金赎回费收入 14,633.70 93,006.10 合计 14,633.70 93,006.10 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 交易所市场交易费用 48,637.08 93,470.47 银行间市场交易费用 - - 合计 48,637.08 93,470.47 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 审计费用 60,000.00 78,494.65 信息披露费 - 116,236.52 证券出借违约金 - - 汇划手续费 2,942.78 4,314.34 证券开户费 - 400.00 合计 62,942.78 199,445.51 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册 登记机构 上海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人股东、基金销售机构 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 基金管理人管理的单一资产管理计 划 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 长江证券 34,148,448.25 100.00% 74,430,826.47 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 名称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 长江证券 114,628,055.08 100.00% 217,364,108.49 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 长江证券 322,000,000.00 100.00% 1,092,700,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方 2020年01月01日至2020年12月31日 名称 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣 当期佣金 量的比例 金总额的比例 佣金余额 长江证券 22,839.62 100.00% 938.17 100.00% 上年度可比期间 关联方 2019年01月01日至2019年12月31日 名称 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣 当期佣金 量的比例 金总额的比例 佣金余额 长江证券 51,648.99 100.00% 14,724.08 100.00% 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方式、佣金计算比率公允；（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 128,757.67 677,428.93 其中：支付销售机构的客户维护费 48,935.59 241,864.63 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 19,313.66 101,614.33 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长江可转债债券 长江可转债债券 合计 A类份额 C类份额 长江证券（上海）资产管 - 12,843.26 12,843.26 理有限公司 上海银行股份有限公司 - 225.16 225.16 长江证券 - 23,348.82 23,348.82 合计 - 36,417.24 36,417.24 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长江可转债债券 长江可转债债券 合计 A类份额 C类份额 长江证券（上海）资产管 - 19,596.57 19,596.57 理有限公司 上海银行股份有限公司 - 21,841.51 21,841.51 长江证券 - 117,580.88 117,580.88 合计 - 159,018.96 159,018.96 注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 C类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 长江可转债债券C类份额 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日 2019年01月01日 至2020年12月31日 至2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 5,738,880.92 - 报告期间申购/买入总份额 - 5,738,880.92 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,738,880.92 - 报告期末持有的基金份额 - 5,738,880.92 报告期末持有的基金份额占基 - 13.58% 金总份额比例 注：（1）本基金C类基金份额不收取申购费用，本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金C类基金份额适用申购、赎回费率均为0；（2）报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 长江可转债债券C类份额 本期末 上年度末 关联方 2020年12月31日 2019年12月31日 名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 比例 长江资管 广安爱众 1,000,000.00 30.29% - - 1号单一 资产管理 计划 注：（1）本基金C类基金份额不收取申购费用；（2）报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 股份有限 69,117.65 1,782.45 2,543,250.77 44,746.30 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 1136 韦尔 2020 2021 新债 100. 100. 1,00 1,00 16 转债 -12- -01- 未上 00 00 10 0.00 0.00 - 28 22 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险控制委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 1,000,600.00 合计 - 1,000,600.00 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA 1,281,514.60 23,981,260.40 AAA以下 4,445,741.78 26,297,003.90 未评级 505,950.00 2,015,000.00 合计 6,233,206.38 52,293,264.30 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截止报告期末，本基金持有的未评级的债券包括债券期限在一年以上的政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性置顶流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存 款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 69,117.65 - - - 69,117.65 结算备付金 4,426.80 - - - 4,426.80 存出保证金 6,053.02 - - - 6,053.02 交易性金融资产 6,121,186.38 112,020.00 - 489,859.00 6,723,065.38 应收利息 - - - 21,037.22 21,037.22 应收申购款 - - - 3,106.45 3,106.45 资产总计 6,200,783.85 112,020.00 - 514,002.67 6,826,806.52 负债 应付赎回款 - - - 30,227.42 30,227.42 应付管理人报酬 - - - 6,583.22 6,583.22 应付托管费 - - - 987.49 987.49 应付销售服务费 - - - 1,823.08 1,823.08 应付交易费用 - - - 938.17 938.17 应交税费 - - - 66.85 66.85 其他负债 - - - 60,001.95 60,001.95 负债总计 - - - 100,628.18 100,628.18 利率敏感度缺口 6,200,783.85 112,020.00 - 413,374.49 6,726,178.34 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019年12月31日 资产 银行存款 2,543,250.77 - - - 2,543,250.77 结算备付金 982,600.54 - - - 982,600.54 存出保证金 21,583.65 - - - 21,583.65 交易性金融资产 23,206,694.40 20,013,428.10 10,073,741.80 8,578,062.65 61,871,926.95 应收证券清算款 - - - 98,106.74 98,106.74 应收利息 - - - 123,722.86 123,722.86 应收申购款 - - - 111,820.21 111,820.21 资产总计 26,754,129.36 20,013,428.10 10,073,741.80 8,911,712.46 65,753,011.72 负债 卖出回购金融资 11,300,000.00 - - - 11,300,000.00 产款 应付赎回款 - - - 224,264.66 224,264.66 应付管理人报酬 - - - 43,356.76 43,356.76 应付托管费 - - - 6,503.50 6,503.50 应付销售服务费 - - - 14,224.51 14,224.51 应付交易费用 - - - 14,724.08 14,724.08 应交税费 - - - 539.87 539.87 应付利息 - - - -946.63 -946.63 其他负债 - - - 200,090.68 200,090.68 负债总计 11,300,000.00 - - 502,757.43 11,802,757.43 利率敏感度缺口 15,454,129.36 20,013,428.10 10,073,741.80 8,408,955.03 53,950,254.29 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 假设 除利率之外的其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假设 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020年12月31日 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -62,504.65 -307,604.12 市场利率下降25个基点 62,504.65 307,604.12 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,104,095.38元，属于第二层次的余额为618,970.00元,无属于第三层次的余额。（于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为58,565,026.95元，属于第二层次的余额为3,306,900.00元,无属于第三层次的余额。） (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 489,859.00 7.18 其中：股票 489,859.00 7.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,233,206.38 91.30 其中：债券 6,233,206.38 91.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 73,544.45 1.08 8 其他各项资产 30,196.69 0.44 9 合计 6,826,806.52 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 92,900.00 1.38 C 制造业 303,959.00 4.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 93,000.00 1.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 489,859.00 7.28 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300083 创世纪 10,000 117,800.00 1.75 2 603501 韦尔股份 500 115,550.00 1.72 3 300059 东方财富 3,000 93,000.00 1.38 4 601899 紫金矿业 10,000 92,900.00 1.38 5 002311 海大集团 1,078 70,609.00 1.05 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002273 水晶光电 1,101,627.33 2.04 2 603679 华体科技 595,645.00 1.10 3 002475 立讯精密 577,103.24 1.07 4 002812 恩捷股份 446,980.00 0.83 5 601865 福莱特 430,728.00 0.80 6 002624 完美世界 372,485.00 0.69 7 002773 康弘药业 369,481.00 0.68 8 002237 恒邦股份 345,000.00 0.64 9 600729 重庆百货 343,420.00 0.64 10 000425 徐工机械 286,000.00 0.53 11 300207 欣旺达 278,600.00 0.52 12 002311 海大集团 273,022.04 0.51 13 600909 华安证券 260,500.00 0.48 14 002391 长青股份 233,733.40 0.43 15 603345 安井食品 233,224.00 0.43 16 002555 三七互娱 226,455.00 0.42 17 000625 长安汽车 223,000.00 0.41 18 300078 思创医惠 222,179.00 0.41 19 000963 华东医药 217,900.00 0.40 20 603019 中科曙光 212,500.00 0.39 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002273 水晶光电 1,121,074.12 2.08 2 002624 完美世界 1,105,529.00 2.05 3 300059 东方财富 684,108.00 1.27 4 002027 分众传媒 675,200.00 1.25 5 600519 贵州茅台 654,116.00 1.21 6 002567 唐人神 633,500.00 1.17 7 600048 保利地产 629,800.00 1.17 8 601319 中国人保 617,900.00 1.15 9 600521 华海药业 598,343.00 1.11 10 603679 华体科技 583,309.00 1.08 11 002475 立讯精密 569,390.00 1.06 12 002352 顺丰控股 557,705.90 1.03 13 600939 重庆建工 544,442.00 1.01 14 002555 三七互娱 529,802.00 0.98 15 601865 福莱特 505,481.00 0.94 16 300036 超图软件 501,937.00 0.93 17 601689 拓普集团 440,099.00 0.82 18 603517 绝味食品 437,796.57 0.81 19 002812 恩捷股份 437,030.00 0.81 20 600690 海尔智家 424,432.70 0.79 注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,666,430.92 卖出股票收入（成交）总额 21,482,017.33 注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 505,950.00 7.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,727,256.38 85.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,233,206.38 92.67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21国债⑺ 5,000 505,950.00 7.52 2 113011 光大转债 3,000 371,640.00 5.53 3 128095 恩捷转债 1,500 329,580.00 4.90 4 113592 安20转债 2,000 329,000.00 4.89 5 113029 明阳转债 2,000 309,180.00 4.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中国光大银行股份有限公司由于违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会处以罚款； 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为，在报告编制日前一年内被中国人民银行处以罚款。 本基金管理人对上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,053.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,037.22 5 应收申购款 3,106.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,196.69 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 371,640.00 5.53 2 128095 恩捷转债 329,580.00 4.90 3 113029 明阳转债 309,180.00 4.60 4 113504 艾华转债 265,401.60 3.95 5 113025 明泰转债 255,340.00 3.80 6 127015 希望转债 242,124.60 3.60 7 128112 歌尔转2 239,895.00 3.57 8 113013 国君转债 238,960.00 3.55 9 123002 国祯转债 226,760.00 3.37 10 113014 林洋转债 220,500.00 3.28 11 128107 交科转债 216,175.96 3.21 12 110047 山鹰转债 213,660.00 3.18 13 113033 利群转债 212,360.00 3.16 14 127011 中鼎转2 212,168.00 3.15 15 110066 盛屯转债 185,750.00 2.76 16 113035 福莱转债 152,115.00 2.26 17 110051 中天转债 140,703.20 2.09 18 123048 应急转债 127,330.00 1.89 19 110055 伊力转债 119,917.00 1.78 20 110048 福能转债 112,400.00 1.67 21 132020 19蓝星EB 112,020.00 1.67 22 113026 核能转债 103,410.00 1.54 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 比例 持有份额 额比例 长江 可转 债债 278 6,782.44 0.00 0.00% 1,885,519.56 100.00% 券A类 份额 长江 可转 债债 347 9,513.51 1,008,892.05 30.56% 2,292,295.29 69.44% 券C类 份额 合计 625 8,298.73 1,008,892.05 19.45% 4,177,814.85 80.55% 注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 持有份额总数 占基金总份额 项目 份额级别 （份） 比例 长江可转债债券A类份额 238,066.96 12.63% 基金管理人所有从 长江可转债债券C类份额 - - 业人员持有本基金 合计 238,066.96 4.59% 注：持有份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 长江可转债债券A类份额 10~50 金投资和研究部门负责人 长江可转债债券C类份额 0 持有本开放式基金 合计 10~50 长江可转债债券A类份额 10~50 本基金基金经理持有本开 长江可转债债券C类份额 0 放式基金 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 长江可转债债券 长江可转债债券 A类份额 C类份额 基金合同生效日(2018年12月25 110,858,417.63 163,955,421.40 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,127,637.71 42,268,749.37 本报告期基金总申购份额 3,135,351.08 12,230,401.62 减：本报告期基金总赎回份额 7,377,469.23 51,197,963.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,885,519.56 3,301,187.34 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，吴迪先生自2020年2月25日起任本基金管理人合规负责人；周纯先生自2020年2月25日起不再代任本基金管理人合规负责人。 2、本报告期内，潘进先生自2020年10月28日起任本基金管理人首席信息官。 3、2020年3月，许卿斌同志不再担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。上述人事变动已进行备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00元人民币。本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 备 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注 数量 交总额的比例 总量的比例 长江证券 2 34,148,448.25 100.00% 22,839.62 100.00% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： 我司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内 容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 交总额的比例 成交总额的比例 长江证券 114,628,055.08 100.00% 322,000,000.00 100.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长江可转债债券型证券投资基金2019年第 指定网站 2020-01-17 四季度报告 2 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-01-17 全部基金2019年第四季度报告提示性公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于2 3 020年春节假期延长期间申购赎回等交易 指定报刊、网站 2020-01-30 业务及清算交收安排的提示性公告 4 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-02-27 高级管理人员变更的公告 5 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-03-25 旗下基金延期披露2019年年度报告的公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 6 旗下部分基金在万家财富基金销售（天津） 指定报刊、网站 2020-04-08 有限公司开通定期定额投资业务并参与其 相关费率优惠活动的公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 7 旗下部分基金在北京肯特瑞基金销售有限 指定报刊、网站 2020-04-08 公司开通定期定额投资业务并参与其相关 费率优惠活动的公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 8 旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公 指定报刊、网站 2020-04-09 司开通定期定额投资业务并参与其相关费 率优惠活动的公告 9 长江可转债债券型证券投资基金2020年第 指定网站 2020-04-22 一季度报告 10 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-04-22 基金2020年第一季度报告提示性公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 11 泰诚财富基金销售（大连）有限公司终止 指定报刊、网站 2020-04-27 办理旗下基金相关销售业务的公告 12 长江可转债债券型证券投资基金2019年年 指定网站 2020-04-30 度报告 13 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-04-30 全部基金2019年年度报告提示性公告 14 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-05-14 开展网上服务系统应急演练的公告 15 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-06-03 网上交易系统暂停服务的公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 16 旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司 指定报刊、网站 2020-06-03 为销售机构同时开通定期定额投资业务并 参加其相关费率优惠活动的公告 17 长江可转债债券型证券投资基金招募说明 指定网站 2020-06-20 书（更新）（2020年6月20日更新） 18 长江可转债债券型证券投资基金招募说明 指定报刊、网站 2020-06-20 书（更新）摘要（2020年6月20日更新） 19 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-06-23 网上交易系统暂停服务的公告 20 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-07-08 网上交易系统暂停服务的公告 21 长江可转债债券型证券投资基金2020年第 指定网站 2020-07-21 二季度报告 22 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-07-21 基金2020年第二季度报告提示性公告 23 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-08-05 聘任公司董事会秘书的公告 24 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-08-13 终止超级掌柜APP运营及维护服务的公告 25 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-08-20 网上交易系统升级维护的公告 26 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-08-27 网上交易系统暂停服务的公告 27 长江可转债债券型证券投资基金(A类份 指定网站 2020-08-28 额)基金产品资料概要更新 28 长江可转债债券型证券投资基金(C类份 指定网站 2020-08-28 额)基金产品资料概要更新 29 长江可转债债券型证券投资基金2020年中 指定网站 2020-08-31 期报告 30 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-08-31 部分基金2020年中期报告提示性公告 31 长江可转债债券型证券投资基金2020年第 指定网站 2020-10-28 三季度报告 32 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下 指定报刊 2020-10-28 部分基金2020年第三季度报告提示性公告 33 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-10-30 高级管理人员变更的公告 34 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-11-19 开展网上服务系统应急演练的公告 35 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-12-16 公司网站及网上交易系统暂停服务的公告 36 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-12-23 终止微网页运营及维护服务的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江可转债债券型证券投资基金基金合同 3、长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、长江可转债债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇二一年三月三十一日