嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年10月28日 送出日期:2024年10月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 基金代码 501311 (LOF) 下属基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 下属基金交易代码 006614 (LOF)C 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年1月14日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2024年10月28日 基金经理 蒋一茜 理的日期 证券从业日期 1997年10月1日 开始担任本基金基金经 2021年9月24日 基金经理 王紫菡 理的日期 证券从业日期 2016年6月1日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转 其他 换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同 另有约定的除外;在连续60个工作日出现上述情形时,若基金管理人与基金托管人 协商一致,对本基金进行清算,终止本基金合同,则无需召开基金份额持有人大会进 行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金以标的指数(恒生港股通新经济指数)成份股及备选成份股(含存托凭证,下同) 投资范围 为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证 监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、 债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。本基金可根据相关法律法规和基金合同 的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值 的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原 因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时, 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目 的。 资产配置策略:为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资 产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可 少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证 主要投资策略 监会的相关规定; 成份股、备选成份股投资策略:本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完 全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可 投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其 他合理方法进行适当替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的衍生金融产品。 业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95% + 银行活期存款税后利率×5% 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。 因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均 风险收益特征 风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通 标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带 来的境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.75% 基金管理人、销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销 售 服 0.4% 销售机构 务费 审 计 费 91,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 指 数 许 可 使 用 0.04% 指数编制公司 费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、指数许可使用费按日计提,按季支付,收取下限为每季度25,000港元或等值人民币,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 基金运作综合费率(年化) 1.35% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)、指数许可使用费为基金现行费率,其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有风险包括: 1、高仓位风险 本基金作为股票型指数基金,主要采用完全复制法密切跟踪标的指数,具有对股票市场的系统性风险,虽然本基金将在合同约定的范围内适时调整国内A股和香港(港股通标的)两地股票配置比例,但因两地市场存在一定程度的联动性,调整比例配置也不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险和流动性风险可能更大。 2、港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 3、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。 4、境外市场的风险 本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 5、存托凭证投资的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 6、其他投资风险 本基金投资于股指期货、股票期权、权证等金融工具,而股指期货、股票期权、权证属于是高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金参与融资及转融通业务,可能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通特有风险。本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 二)基金管理过程中的共有风险:市场风险、跟踪标的指数的风险、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险、管理风险、流动性风险、上市交易的风险、技术风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同》 《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)托管协议》 《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料