嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金 (LOF)更新招募说明书 (2021年03月31日更新)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经2018年9月3日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生港股通新经济 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]1418号)注册募集。本基金基金合 同于2019年1月14日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的 更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基 金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。本基金跟踪香港 市场股票指数,基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基 金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括。 (二)跟踪标的指数的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2、标的指数变更的风险 3、标的指数波动的风险 4、指数编制机构停止服务的风险 5、成份股停牌的风险 (三)基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之 间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。 (四)本基金特有风险 1、高仓位风险 本基金作为股票型指数基金,主要采用完全复制法密切跟踪标的指数,具有对股票市场 的系统性风险,虽然本基金将在合同约定的范围内适时调整国内A股和香港(港股通标的) 两地股票配置比例,但因两地市场存在一定程度的联动性,调整比例配置也不能完全规避市 场下跌的风险和个股风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场 上涨幅度。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险和流动性风险可能更大。 2、港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日 额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使 用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 3、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险。 4、境外市场的风险 (1)本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在 市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会 不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险,如香港市场证 券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;香港市场证券交易 为T+0回转交易,区别于A股市场,存在过度交易的风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收 益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为 基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (六)流动性风险 因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包 括:由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求 所引致的风险。 (七)上市交易的风险 本基金A类基金份额在基金合同生效且符合上市交易条件后,在上海证券交易所挂牌 上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金, 产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;也可能存在由于上市交 易价格与基金净值折价而带来的风险;另外,当A类基金份额持有人将份额转向场外交易后 导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金A类基金份额存在暂停上市或 终止上市的可能。 (八)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导 致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限 产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (九)《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的,基金清算、终止基金合同的风险 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临 跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金 招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为恒生港股通新经济指数。 (1)指数样本空间 合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股 (2)选样方法 ①根据最近六个月日均总市值由大至小排名(6个月日均市值排名); ②6个月日均市值排名最高的50只证券会被选为成份股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网址: www.hsi.com.hk/schi。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1元 面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1元面值购买基金份额以后,有可能面临 基金份额净值跌破1元、从而遭受损失的风险。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出 投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基 金运营状况、基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负 担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书仅更新与 修订基金合同相关的内容,包括“重要提示”、 “基金的投资”、“风险揭示”等章节。 目录 一、绪言...........................................................................................................................................6 二、释义...........................................................................................................................................7 三、基金管理人.............................................................................................................................12 四、基金托管人.............................................................................................................................23 五、相关服务机构.........................................................................................................................25 六、基金的募集.............................................................................................................................41 七、基金合同的生效.....................................................................................................................46 八、基金份额的上市交易.............................................................................................................47 九、基金份额的申购、赎回.........................................................................................................48 十、基金的投资.............................................................................................................................59 十一、基金的业绩.........................................................................................................................69 十二、基金的财产.........................................................................................................................72 十三、基金资产的估值.................................................................................................................73 十四、基金的收益与分配.............................................................................................................76 十五、基金的费用与税收.............................................................................................................79 十六、基金的会计与审计.............................................................................................................82 十七、基金的信息披露.................................................................................................................83 十八、风险揭示.............................................................................................................................89 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................96 二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................98 二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 111 二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................122 二十三、其他应披露事项...........................................................................................................124 二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................126 二十五、备查文件.......................................................................................................................127 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内 容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规以及 《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处, 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义: 1、基金/本基金:指嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同/《基金合同》:指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生港股通新经济指 数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及 其更新 7、基金份额发售公告:指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金份额 发售公告》 8、上市交易公告书:指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知,以及颁布机关对其不时 做出的修订 10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港 口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业 务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过上海证 券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 25、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的上海证券交易所会员单位 26、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易 系统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎 回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 27、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海证券交易所 交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的 认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统,通过 场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 32、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 34、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管、定期定额投资、交易等业务导致的基金份额变动及结余情况的 账户 36、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交 易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,投资者通过上海证券交易所 交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、港股通:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以 下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地投资者可以通过内地证券公司或经纪商买卖 规定范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股 通。 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、 基金销售机构的相关业务规则 48、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 51、标的指数:指恒生指数有限公司编制并发布的恒生港股通新经济指数及其未来可能 发生的变更 52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 54、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关 系变更的行为 55、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转托管的行为 56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的10% 58、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值 59、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有 期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 60、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 61、元:指人民币元 62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒体 70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、基金产品资料概要:指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS InvestmentsSingaporeLimited30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。2、管理基金情况 截止2020年6月30日,基金管理人共管理190只开放式证券投资基金,具体包括嘉实 成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优 质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、 嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实 量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价 值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先 成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF- LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债 券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定 期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 (QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实 宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪 金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实 中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉 实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实 新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、 嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据 策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、 嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混 合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益 混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、 嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业 股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、 嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添 华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实 原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实 稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富 时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混 合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价 值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量 化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略 配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、 嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选 股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元 定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、 嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养 老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新 添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新 驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新 兴科技100ETF联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF 联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100ETF、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开 行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、 嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500 成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费ETF 联接A/C、嘉实医药健康100 ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯 债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混 合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业 年金、特定客户资产投资组合。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构 监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理 委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务 工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公 司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪 有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉 实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国 都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任中诚 信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、中诚 宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部 负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全 球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来, 曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央 财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中 央财经大学商学院教授。 经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许 金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部 担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资 总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总 经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监; 光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成 基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁, 兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信 投资有限公司财务总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年 10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月 至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、 国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基 金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司, 历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、基金经理 (1)现任基金经理 刘珈吟女士,硕士研究生,11年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年加入嘉实 基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3 月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今 任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉 实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至 今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至 今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24 日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今 任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉 实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中 关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股 通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新 驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创 新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中 证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 陈正宪先生,硕士研究生,15年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任 职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先 后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日 至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年 3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时 中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至2019年9月28日 任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉 实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉 实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实黄金证券投资基金 (LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经 理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2019年12月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理、2020年3月16日至今任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 (2)历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、Smart Beta及量化投资决策委员会 Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资负责人张峰先生, 公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如 女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金财产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持 有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分 发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)投资决策委员会由公司总经理、量化投资负责人、部门负责人及资深基金经理组 成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性 和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡; (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标 准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务 部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。 (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2020年6月30日,中国银行已托管830只证券投资基金,其中境内基金783只,QDII基金47只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 刘伟 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话 (020)62305005 传真 (020)62305005 联系人 钟俊杰 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 注:只代销A份额。 法定代表人:任德奇 联系人:陈旭 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com 2 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 4 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路12号 司 法定代表人:高国富 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 5 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光 大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010)63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com 6 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 民生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 7 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址:http://www.bank.pingan.com 8 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:廖玉林 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/ 9 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn 10 包商银行股份有限公司 办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 联系人:张晶 电话:0472-5189165 传真:010-84596546 客服电话:95352 网址:http://www.bsb.com.cn 11 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 12 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控 司 股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 13 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 14 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 15 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 限公司 金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 16 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花 顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com 17 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 司 厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 18 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn 19 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 司 楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 20 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层 公司 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 21 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 22 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层 04-08 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 23 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 公司 大厦5楼 法定代表人:马刚 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址:http://www.tonghuafund.com 24 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 司 中心30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 25 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 106室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com 26 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财 公司 富中心A座46层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 27 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼 3楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 28 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广 场19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 29 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 30 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号 裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 31 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室- 3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 32 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 公司 球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 33 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 公司 元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 34 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 35 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 36 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 37 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 38 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 39 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 40 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址:http://www.htsec.com 41 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com 42 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn 43 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 44 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场 东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 45 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大 厦)6、10、12、15、16层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 客服电话:400-8888-993 网址:http://www.dxzq.net 46 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 47 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号 能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 48 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 49 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 50 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北 京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 51 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/ 52 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大 厦9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 53 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客服电话:(0591)96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 54 粤开证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 55 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 56 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:陈佳(代) 联系人:李良 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 57 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地 广场F座18、19楼 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn 58 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 59 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号 楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 60 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 61 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 62 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华 投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 63 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn 64 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 65 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8 幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.west95582.com 66 中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号 楼40层-43层 法定代表人:姜志军 联系人:齐冬妮 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-889-5618 网址:http://www.e5618.com 67 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 68 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 69 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号 限公司 华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 70 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn 71 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层 1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 72 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国 司 际大厦906室 联系人:李唯 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 73 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/ 74 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区 公司 万寿路142号14层办公房 法定代表人:张旭 联系人:汪莹 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/ 75 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科 创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:王苏宁 联系人:陈龙鑫 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 76 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技 中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (二)登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 周明 联系人 刘玉生 电话 (010)50938907 传真 (010)66213961 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398 经办律师 刘佳、范佳斐 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦507单元01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道 中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他法律法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2018年9月3日《关于准予嘉实恒 生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]1418号)注册募 集。 (一)基金运作方式、类型和标的指数 1、基金的类别:股票型指数证券投资基金 2、基金的运作方式:上市契约型(LOF)、开放式 3、基金的标的指数:恒生港股通新经济指数 (二)基金存续期 不定期 (三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:2018 年11月28日-2019 年1月9日。 2、募集方式及场所 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售网点或以 销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发 布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单 位发售,尚未取得基金销售业务资格、但属于上海证券交易所会员单位的其他机构,可在 基金份额上市后,代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通 过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金不设募集目标。 (四)基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的 类别。其中: 1、在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金 份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规、基金合同规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加 新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等,不 需召开基金份额持有人大会审议,但调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会 备案。 (五)基金的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、本基金的A类、C类基金份额初始面值均为人民币1元,按初始面值发售。 2、认购费用 本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额收取认购费。基金认购费用不列入 基金财产。募集期内投资人可多次认购本基金,认购费用按每笔A类基金份额的认购申请 单独计算。 (1)本基金场外认购采用金额认购的方式,A类基金份额的认购费率如下: 认购金额(M) 认购费率 M﹤100万元 0.8% 100万元≤M﹤200万元 0.5% M≥200万元 每笔1000元 (2)本基金场内认购采用“金额认购、份额确认”方法,本基金A类基金份额的的 场内认购费率参照场外认购费率执行。 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期 间发生的各项费用。 3、基金认购份额的计算 (1)场外认购份额的计算 Ⅰ.A类基金份额 1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值 2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定认购费用 净认购金额=认购金额-固定认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值 Ⅱ.C类基金份额 认购份额=(认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此误差产生的损失由 基金财产承担,产生的收益归基金资产所有。 例1:某投资人投资50,000.00元场外认购本基金A类基金份额,认购费率为0.8%, 假定募集期产生的利息为10.50元,则可认购A类基金份额的份额为: 净认购金额=50,000.00/(1+0.8%)=49,603.17元 认购费用=50,000.00-49,603.17=396.83元 认购份额=(49,603.17+10.50)/1=49,613.67份 即:该投资人投资50,000.00元认购本基金A类基金份额,募集期产生的利息为 10.50元,如果选择场外认购,可得49,613.67份A类基金份额。 例2:某投资人投资10,000.00元场外认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的 利息为5.00元,则可认购C类基金份额的份额为: 认购份额=(10,000.00+5.00)/1=10,005.00份 即该投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,募集期产生的利息为5.00 元,如果选择场外认购,可得10,005.00份C类基金份额。 (2)场内认购金额和利息折算份额的计算 本基金A类基金份额场内认购份额的计算公式与场外认购相同。 场内认购份额的计算中,投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后 两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资人。场内认购利息折算的 基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。 例3:某投资人场内认购本基金A类基金份额50,000元,认购费率为0.8%,假定募 集期产生的利息为10.50元,则认购金额和利息折算份额为: 净认购金额=50,000.00/(1+0.8%)=49,603.17元 认购费用=50,000.00-49,603.17=396.83元 场内认购份额=49,603.17/1=49,603份(保留至整数位) 场内认购利息折算的基金份额=10.50/1=10份(保留至整数位) 退还投资人的金额=0.17×1=0.17元 场内认购份额总额=49,603+10 =49,613份 即:投资人场内认购本基金A类基金份额50,000元,可得49,603份A类基金份额, 其余0.17份对应金额将退还给投资人,若募集期产生的利息为10.50元,利息折算的份额 截位保留至整数位为10份,其余0.50份对应金额计入基金财产,最后该投资人实际的A 类基金份额认购份额为49,613份。 (六)认购安排 1、认购时间安排 投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他销售机构确定,请参 见本基金的基金份额发售公告或其他销售机构的相关公告。 2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或 基金代销机构的相关业务办理规则。 3、认购的方式和确认 (1)本基金场内及场外认购均采用金额认购的方式。 (2)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购 无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在T+2日到原销售机构查询认购申 请的受理情况。 (4)投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,基金 合同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续,基金合同生效;销售机构 对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认 购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、认购的限额 (1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 (2)通过场内认购本基金时,投资人单笔最低认购金额为1,000元,且须为1元的 整数倍。 (3)通过场外认购本基金时,投资人单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加最 低认购金额为1元(含认购费)。场外各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其 他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (4)认购期间单个投资人的累计认购规模原则上没有限制,但单一投资者经登记机 构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%,且不得变相规避50%集中度 要求,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。 (七)募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 (八)募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列 支。 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金基金合同于2019年1月14日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同另有约定的除外;在连 续60个工作日出现上述情形时,若基金管理人与基金托管人协商一致,对本基金进行清算, 终止基金合同,则无需召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 八、基金份额的上市交易 基金合同生效后,本基金A类基金份额具备上市条件,于2019年2月14日在上海证券 交易所上市交易。本基金A类基金份额上市交易后,登记在证券登记系统中的A类基金份额 可直接在上海证券交易所上市交易;登记在登记结算系统中的A类基金份额可通过办理跨 系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后,再上市交易。 (一)基金份额的上市 1、上市交易的地点 上海证券交易所。 2、上市交易的时间 2019年2月14日。 (二)上市交易的规则 本基金A类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资 基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 (三)上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 (四)上市交易的行情揭示 本基金A类份额在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发 布系统同时揭示本基金前一交易日的上市基金份额净值。 (五)上市交易的停复牌和终止上市 上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规 定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 (六)相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无 须召开基金份额持有人大会审议。 (七)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能,且此项修改无须召开基金份额持 有人大会审议。 九、基金份额的申购、赎回 (一)申购和赎回场所 基金合同生效后,投资者可通过场外、场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构,办理 本基金的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用上海证券账户,通过上海证券交易所系统办理本基金的场内申购与赎回 业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的上海证券 交易所会员单位。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为港股通正常交易日,但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 投资者应当在开放日的开放时间(开放时间详见招募说明书或相关公告的规定)办理申购和 赎回申请。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2019年2月14日起办理申购与赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回; 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公 司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立。基 金份额持有人递交赎回申请,赎回成立。 基金份额持有人赎回确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇 证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它 非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付相应顺 延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的 非交收日而导致延迟交收,赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金合同载 明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金 登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后 (包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项(无利息)退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间 进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 场外申购基金,首次申购单笔最低申购金额为1元(含申购费,下同),追加申购单笔 最低申购金额为1元。 场内申购基金,即通过具有基金销售业务资格且符合上海证券交易所有关风险控制要求 的上海证券交易所会员单位场内申购基金的,参照上海证券交易所相关规定办理。 2、赎回份额的限制 投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;每个场 外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一场外销售机构的某一 基金交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等,上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的费用 1、本基金C类基金份额不收取申购费,A类基金份额收取申购费。A类基金份额申购费用由申购该类份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔A类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。 (1)场外申购费率 本基金A类基金份额,采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费率见下表: 申购金额M(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.0% 100万元≤M<200万元 0.6% M≥200万元 每笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 (2)场内申购费率 本基金A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 本基金A类和C类基金份额的赎回费率结构如下,且场外与场内赎回费率相同,最高不高于1.5%,随申请份额持有时间增加而递减: A类份额的赎回费: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.1% N≥30天 0.00% C类份额的赎回费: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.5% N≥7天 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。除此之外的赎回费25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付市场推广、销售、注册登记费等相关费用。 3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。 5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日该类 基金份额的基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。 (1)本基金A类基金份额申购份额的计算方式如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值 (2)本基金C类基金份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日的C类基金份额净值 (3)场内申购份额数先按四舍五入的原则保留到小数点后2位,再采用截位方式保留 到整数位,不足1份部分对应的申购资金返还至投资人资金账户,场外申购份额数按四舍五 入方法保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例1:某投资者投资100,000元通过场外申购A类基金份额,其对应申购费率为1.00%, 假设申购当日A类基金份额净值为1.6280元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.00%)=99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90=990.10元 申购份额=99,009.90/1.6280=60,816.89份 即投资者投资100,000元通过场外申购A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净 值为1.6280元,则可得到60,816.89份A类基金份额。 例2:某投资者投资100,000元通过场内申购A类基金份额,对应申购费率为1.00%, 假设申购当日A类基金份额净值为1.6280元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.00%)=99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90=990.10元 申购份额=99,009.90/1.6280=60,816份(保留至整数位) 退款金额=0.89×1.6280=1.45元 实际净申购金额=100,000-1.45-990.10=99,008.45元 即投资者投资100,000元通过场内申购A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净 值为1.6280元,则可得到60,816份A类基金份额,同时应得退款1.45元。 例3:某投资者投资100,000元通过场外申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份 额净值为1.6280元,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额=100,000/1.6280=61,425.06份 即投资者投资100,000元通过场外申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净 值为1.6280元,则可得到61,425.06份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份 额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留至小 数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为: 赎回金额=赎回基金份额份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例4:某投资人持有本基金50,000.00份某类基金份额,持有7个月时决定通过场外赎 回,假设赎回当日该类基金份额净值1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000.00×1.2500=62,500.00元 赎回费用=62,500.00×0=0.00元 净赎回金额=62,500.00-0.00=62,500.00元 即投资人通过场外赎回本基金50,000.00份某类基金份额,持有7个月,假设赎回当日 该类基金份额净值1.2500元,则其获得的净赎回金额为62,500.00元。 3、本基金各类基金份额净值的计算,保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,或者港股通临时停市导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发 布异常时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一(第4、8项除外)且基金管理人决定暂停接受基金投资者 的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(不含利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一(第4、5项除外)且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎 回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项 所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照上海证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并对除第4、5项情形外的赎回业务恢复予以公 告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人 (“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎 回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人 的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被 全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认 其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申 请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延 期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司相应规则进行处理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过公告、邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内 在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加 次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时 可不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金 登记机构规定的标准收费。 (十四)基金份额的登记和转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额,登记在登 记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购、买入或通过跨系统转托 管从场外转到场内的基金份额,登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的基金份额,可以直接申请场内赎回或在本基金上市后在上 海证券交易所上市交易。 (3)登记在登记结算系统中的基金份额,可以直接申请场外赎回,也可以办理跨系统转 托管转至证券登记系统后,在上海证券交易所上市交易。 2、基金份额的转托管 基金份额持有人可通过其基金销售机构办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转 托管,本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 (1)系统内转托管 a)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关 系变更的行为。 b)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销 售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 c)募集期内不得办理系统内转托管。 (2)跨系统转托管 a)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统之间进行转托管的行为。 b)跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的 相关规定办理。 (3)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (4)本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于 质押、冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托 管。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人在履行相关程序后,可受理基金份额 持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持 有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十八)基金份额的质押 如相关法律法规允许,基金管理人在履行相关程序后,办理基金份额的质押业务,基金 管理人可制定和实施相应的业务规则。 十、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 (二)投资范围 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工 具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金 资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致 无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将 采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于 标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍 生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 (2)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资, 根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸, 主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数 权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会 允许的衍生金融产品。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实 现保值和锁定收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用 状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证 券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证 资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 (4)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益 特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 (5)融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将 根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融 通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变 化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募说明书中更新公告。 (四)投资决策依据和决策程序 1.决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2.投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。 3.投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重 要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇 重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日 进行基金投资管理的日常决策。 (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结 合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组 合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金 基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金 保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%; d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即80%-95%; e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (4)本基金投资权证,应当符合下列投资限制: a)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; b)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; c)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (5)本基金投资资产支持证券,应当符合下列投资限制: a)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; b)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; c)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; d)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10%; e) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出; (6)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求: a)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; b)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; c)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘 以合约乘数计算; d)本基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投 资目标和风险收益特征; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (9)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (10)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易 的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余 期限按照市值加权平均计算; (11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(13)项及第(5)项中e)点外,因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 3、法律法规或监管部门对上述组合投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修 改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调 整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法 规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备 案或变更注册。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行 活期存款税后利率×5%。 恒生港股通新经济指数是本基金的标的指数。未来若出现标的指数不符合要求(因成份 券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编 制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提 出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等, 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 (七)风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。 因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险 和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票, 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的 风险。 (八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 (九)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,567,096.33 79.23 其中:股票 52,567,096.33 79.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 7,316,322.54 11.03 金合计 8 其他资产 6,462,505.18 9.74 9 合计 66,345,924.05 100.00 注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港 股公允价值为52,567,096.33元,占基金资产净值的比例为90.38%。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 工业 3,501,608.29 6.02 信息技术 11,143,718.63 19.16 通信服务 13,368,121.33 22.98 公用事业 1,514,730.14 2.60 非必需消费品 11,564,983.46 19.88 必需消费品 556,321.50 0.96 医疗保健 10,917,612.98 18.77 合计 52,567,096.33 90.38 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 3690 HK 美团点评-W 36,700 5,762,646.33 9.91 2 700 HK 腾讯控股 12,500 5,693,014.80 9.79 3 941 HK 中国移动 98,000 4,681,745.38 8.05 4 1810 HK 小米集团-W 278,800 3,269,925.20 5.62 5 2269 HK 药明生物 16,000 2,072,412.67 3.56 6 1177 HK 中国生物制药 146,000 1,947,088.70 3.35 7 669 HK 创科实业 28,000 1,938,685.06 3.33 8 981 HK 中芯国际 64,000 1,578,424.32 2.71 9 2382 HK 舜宇光学科技 13,700 1,551,751.87 2.67 10 1093 HK 石药集团 108,000 1,444,258.25 2.48 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 无。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 11.投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 56,719.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 150,937.19 4 应收利息 775.04 5 应收申购款 6,254,073.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,462,505.18 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2019年01 4.96% 0.95% 18.24% 1.09% -13.28% -0.14% 月14日 (基金合 同生效 日)至 2019年12 月31日 2020年1 月1日至 13.04% 2.00% 13.22% 2.03% -0.18% -0.03% 2020年6 月30日 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2019年01 4.55% 0.95% 18.24% 1.09% -13.69% -0.14% 月14日 (基金合 同生效 日)至 2019年12 月31日 2020年1 12.82% 2.00% 13.22% 2.03% -0.40% -0.03% 月1日至 2020年6 月30日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图1:嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图(2019年1月14日至2020年6月30日)图2:嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图(2019年1月14日至2020年6月30日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(五)投资限 制)的有关约定。 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投资 所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货交 易账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基 金服务机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债 权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规 定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权 合约、汇率、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票及通过大宗 交易取得的带限售期的股票等,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的 固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间市场交易品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与 二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估 值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、股票期权以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规 定。 9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其授权机构公 布的人民币汇率中间价为准。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人担任本基金的会计责任方,负责基金资产净值计算和基金会计核算,就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对当日基金资产估值后,将各类基金份额净 值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按基金合同约定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基 金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的原因造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错 误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔 偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况 向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通 报基金托管人,并同时报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及其登记 结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日 基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致基金管理人应当暂 停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类 基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人按基金合同约定对基金净值予以公布。 十四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分 配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份 额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应 类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记 在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具 体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的相关规定。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费: 4、基金的指数许可使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、因基金的证券、期货、股票期权交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、 印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等); 10、基金的上市费及年费; 11、基金的开户费用、账户维护费用; 12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.75 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双 方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双 方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年 费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双 方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登 记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至 最近可支付日支付。 4、基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入 基金费用。 根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可使用协议的规定,本基金的指数 许可使用费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H为每日计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。指数许可使用费的收取下限为 每季度25,000港元或等值人民币,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。基 金合同生效后,基金管理人于每年1月、4月、7月、10月的前十五个工作日内,向指数许 可方递送统计报表,并按照双方确认的金额向指数许可方支付上一季度的指数许可使用基点 费。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生 调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说 明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支 付方式。 上述“(一)基金费用的种类”中第5—13项费用根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机 关的规定。本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新 规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: A.基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基 金合同》、基金托管协议登载在网站上。 B.基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介和网站上。 C.《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 生效公告。 D.基金份额上市交易公告书 本基金获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3个工作日将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 E.基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 F.基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 G.基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 H.临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动 超过百分之三十; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管人的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申购、赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请,或者重新接受申购、赎回申请; 22、本基金增设新的份额类别; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 25、本基金停复牌或终止上市交易; 26、本基金变更标的指数; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 I.澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会、基金上市交易的证券交易所。 J.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议生效后,应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告, 并依法报中国证监会备案。 K.清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 L.股指期货的投资情况 本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 M.资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券,基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及中期报告中 披露其持有的资产支持证券情形。 N.股票期权投资情况 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、 持仓情况等。 O.融资和转融通证券出借交易情况 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露本基金参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险及其管理情况等。 P.港股通标的股票投资情况 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中 披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 Q.中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金 托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的 真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露 信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况之一时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 十八、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险; 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益 水平会受到利率变化的影响; 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避; 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)跟踪标的指数的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定期间,基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数 信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 本基金的标的指数成份股可能出现停牌,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明 显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持 有人利益优先的原则,履行内部决策程序后对相关成份股进行调整,从而可能产生跟踪偏离、 跟踪误差控制未达约定目标的风险。 (三)基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之 间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的目标 是将日平均跟踪误差控制在0. 35%以内,年化跟踪误差不超过4%。以下原因可能会影响到 基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标: 1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率, 产生正的跟踪偏离度。 4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度。 7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误 等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (四)本基金特有风险 1、高仓位风险 本基金作为股票型指数基金,主要采用完全复制法密切跟踪标的指数,具有对股票市场 的系统性风险,虽然本基金将在合同约定的范围内适时调整国内A股和香港(港股通标的) 两地股票配置比例,但因两地市场存在一定程度的联动性,调整比例配置也不能完全规避市 场下跌的风险和个股风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场 上涨幅度。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险和流动性风险可能更大。 2、港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日 额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使 用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 3、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险。 4、境外市场的风险 (1)本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在 市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会 不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大; 香港市场证券交易为T+0回转交易,区别于A股市场,存在过度交易的风险。 2)只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才 为港股通交易日。 3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现上交所、深交所证券交易服务公司认 定的交易异常情况时,上交所、深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股 通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取 得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,上交所、深交 所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权 利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者 上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入 或卖出。 5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以 投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 5、其他投资风险 本基金投资于股指期货、股票期权、权证等金融工具,而股指期货、股票期权、权证属 于是高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 本基金参与融资及转融通业务,可能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融 通特有风险。 本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳 定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 本基金的投资工具股指期货还有可能引发如下风险: (1)卖空风险 本基金可能会采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其他 衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市 场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普 通偏股型基金蒙受更大损失。 (2)基差风险 在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价 格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括: 1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异; 2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平; 3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期 货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 (3)杠杆风险 因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。 (4)到期日风险 股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金财 产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。 (5)对手方风险 基金管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力 强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在 违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 (6)盯市结算风险 股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。 假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知 基金管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续 向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强 制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。 (7)平仓风险 在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种 情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无 法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。 期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中 金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 (8)连带风险 为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能 在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基 金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 (9)基金资产投资特定投资对象的其他风险 如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损 失。 由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因, 基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收 益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为 基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (六)流动性风险 因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包 括:由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求 所引致的风险。 1、拟投资市场及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 由于香港市场投资者数量、研究机构及股票覆盖数量均远不及A股市场,造成众多股票 流动性较差。与A股相比,港股通标的股票成交金额、换手率均偏低。若持有流动性较低的 股票急于变现,则可能因缺乏交易对手方交易,进而面临小量抛盘即导致股价大幅度下降的 风险。另外,由于港股实行T+0交易机制,且不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和 衍生品种类相对丰富,因此,港股通个股股价受到意外事件驱动的影响而表现出股价波动的 幅度相对A股更剧烈,遇到资金面和流动性的系统问题,本来就成交低迷的股票,突然出现 一部分抛盘,因为无人承接,股价会存在瞬间大幅暴跌的可能性。 (2)投资资产的流动性风险 从标的指数成份股来看,恒生港股通新经济指数从符合港股通条件的非内地港股中选取 30只流动性好、连续分红、股息率高的股票作为样本股,采用股息率加权,以反映香港市场 连续分红且股息率较高的非内地企业股票的整体表现。但若遇到香港市场的系统性风险事 件,如股指下挫,投资人集中赎回,基金管理人为应对赎回而被动卖出股票,有可能造成跟 踪误差扩大、延期办理赎回甚至暂停接受赎回申请等情况。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及 时赎回基金份额的风险。 (2)本基金A、C类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易及其他成本的风险。 3、本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若该工作日为非港股通交易日,则本基金 不开放申购与赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、巨额赎回措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制 因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)延缓支付赎回款项,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的 单个赎回申请人部分延期办理; (2)采用摆动定价机制; (3)中国证监会认定的其他措施。 (七)上市交易的风险 本基金A类基金份额在基金合同生效且符合上市交易条件后,在上海证券交易所挂牌 上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金, 产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;也可能存在由于上市交 易价格与基金净值折价而带来的风险;另外,当A类基金份额持有人将份额转向场外交易后 导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金A类基金份额存在暂停上市或 终止上市的可能。 (八)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导 致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限 产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (九)《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的,基金清算、终止基金合同的风险 (十)其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; 2、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 4、因业务竞争压力可能产生的风险; 5、因战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平;或导 致基金管理人、基金销售代理人等机构无法正常工作,从而影响基金的申购和赎回按正常时 限完成的风险; 6、其他意外导致的风险。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应当 报中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公 告。 (二)《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制等客观因素,清 算期限可相应延长。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金 份额的剩余资产具有同等的分配权。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人的权利与义务 A.基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人 按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B.基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务,按照《基 金合同》规定对基金登记机构进行必要的监督和检查; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (14)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定 有关的费率; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行相关义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金 认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C.基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投 资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的 其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有 权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等 外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 A.召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由 之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)代表基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除 外; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规和基金合同的有关规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)新增、减少或调整基金份额类别; (6)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B.会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六 十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人持 有的基金份额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上 (含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召 开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指定媒介发布召开 基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在 收取表决意见截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不 影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款第 (3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。 E.议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前提前 至少30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下 由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F.表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 G.计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代 表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 H.生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人 大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A.《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应当 报中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公 告。 B.《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情况。 C.基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制等客观因素,清 算期限可相应延长。 D.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金 份额的剩余资产具有同等的分配权。 F.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 G.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另 有决定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A.基金管理人(或简称“管理人”) 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人:经雷 成立时间:1999年3月25日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.5亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 B.基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇 担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人的投资 运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的恒生港股通新经 济指数股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根 据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基 金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工 具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金 资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%。基金管理人应将拟投资的标的指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投资品 种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具 体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进 行监督。 2、对基金投融资比例进行监督。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金 基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金 保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; c) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的20%; d) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即80%-95%; e) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (4)本基金投资权证,应当符合下列投资限制: a) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; b) 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得超过 该权证的10%; c) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5)本基金投资资产支持证券,应当符合下列投资限制: a) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; b) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; c) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; d) 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; e) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出; (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (8)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管 理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不 一致所导致的风险或损失; (11)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(9)、(10)项及第(5)项中e)点外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、标的指数成份股调整或标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止行 为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监 管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整 或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部 门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法 律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告 或备案或变更注册。 B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对各类基金份额的基 金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 C.基金托管人在上述第A、B款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及 本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行 复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向 中国证监会报告。 D.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝执行, 及时通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金 管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规及本协议约定的,应当及时提示基金管理 人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 E.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间 内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设或注销基金财产的资 金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的各类基金 份额的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权 随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。对基金 管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。 (四)基金财产的保管 A.基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及 投资所需的其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基 金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B. 《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,募集 的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有 关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验 资,并出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师 签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基 金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金募集备案条件,《基金合同》未能生效,由基 金管理人按规定办理退款事宜。 C.基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 D.基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基 金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程 中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 E.基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,按照有关规定办理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守 上述关于账户开设、使用的规定。 F.债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代 表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负 责向中国人民银行报备。 G.基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 H.与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年,法律 法规或监管规则另有规定的,从其规定。 对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印 件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值的计算和会计核算 A.基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计 算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合 同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务 指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基 金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各 类基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核, 复核无误后以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人按基金合同约定 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠 正。 5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位(含第四位)以内发生差 错时,视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人、基金托 管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到该类基金 份额净值的0.25%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达 到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当通知基金托管人并在报中国证监会备案的 同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:基金合同估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 7、除《基金合同》和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据 错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,责任方应依据《基金合同》及本协议 承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金 托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已 各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利,基金托管 人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 8、由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管 人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。 9、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可 以将相关情况报中国证监会备案。 B.基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核 对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每 月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个 工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束 之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并 公告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在 收到后应5个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成 复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提 供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金 托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 A.基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的姓名或名称和持有的基金 份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 B.基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 C.基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 A.本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 B.基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。协商、调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲 裁委员会,并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均 具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 C.除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八)托管协议的变更与终止 A.托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会备案。本协议约定事项如 与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的,应以法律法规及《基金合同》的规定为准。 B.托管协议的终止 发生以下情况之一的,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定、中国证监会规定或《基金合 同》约定的终止事项。 C.基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄 送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易 日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子 对账单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基 金管理人网站 www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码 修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65182266。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 二十三、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序号 临时报告名称 披露时间 备注 1 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构并 2019年7月24日 含本基金 开展定投业务及参加费率优惠的公告 2 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019 2019年8月1日 含本基金 年7月31日暂停申购、赎回及定投业务公告 3 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019 2019年9月9日 含本基金 年9月11日至9月15日暂停申购、赎回及定 投业务的公告 4 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019 2019年9月25日 含本基金 年9月27日至10月7日暂停申购、赎回及定 投业务公告 5 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年10月9日 含本基金 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 6 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019 2019年12月24日 含本基金 年12月24日至2019年12月26日暂停申购、 赎回及定投业务公告 7 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019 2019年12月27日 含本基金 年12月31日至2020年1月1日暂停申购、赎 回、转换及定投业务的公告 8 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年1月20日 含本基金 年1月22日至2020年1月30日暂停申购、赎 回及定投业务的公告 9 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020年1月22日 含本基金 券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分 基金基金合同及托管协议的公告 10 嘉实基金管理有限公司关于旗下上海证券交易 2020年3月16日 含本基金 所上市基金增加扩位证券简称的公告 11 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年3月31日 含本基金 年4月2日至4月6日暂停申购、赎回及定投 业务的公告 12 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年4月8日 含本基金 年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定 投业务的公告 13 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年4月8日 含本基金 14 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年4月24日 含本基金 年4月28日至5月5日暂停申购、赎回及定投 业务的公告 15 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020年5月6日 含本基金 告 16 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年6月19日 含本基金 年6月23日至6月28日暂停申购、赎回及定 投业务的公告 17 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年6月19日 含本基金 18 嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更 2020年6月22日 含本基金 公告 19 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020 2020年6月29日 含本基金 年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十五、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予注册嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)注册的批复文 件。 2、《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 2021年03月31日