申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38 7.12 投资组合报告附注......38 8 基金份额持有人信息 ......39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......40 9 开放式基金份额变动 ......40 10 重大事件揭示 ......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41 10.8 其他重大事件 ......41 11 影响投资者决策的其他重要信息......42 12 备查文件目录 ......42 12.1 备查文件目录 ......42 12.2 存放地点 ......43 12.3 查阅方式 ......43 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债债券 基金主代码 006609 交易代码 006609 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 300,615,674.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债 申万菱信安泰瑞利中短债债 债券 A 券 C 下属分级基金的交易代码 006609 007240 报告期末下属分级基金的份额总额 300,133,911.12 份 481,763.02 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，努力追求基金资产的 长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金以中短期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收 投资策略 益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上，实施 积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.swsmu.com/ 基金中期报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行 股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100 号 11 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 申万菱信安泰瑞利中短 申万菱信安泰瑞利中 债债券 A 短债债券 C 本期已实现收益 5,725,395.49 26,293.96 本期利润 6,110,934.14 44,804.76 加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0298 本期加权平均净值利润率 2.00% 2.94% 本期基金份额净值增长率 2.04% 1.85% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 申万菱信安泰瑞利中短债 申万菱信安泰瑞利中短 债券 A 债债券 C 期末可供分配利润 3,445,118.86 4,986.77 期末可供分配基金份额利润 0.0115 0.0104 期末基金资产净值 304,962,003.80 488,966.55 期末基金份额净值 1.0161 1.0150 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 申万菱信安泰瑞利中短 申万菱信安泰瑞利中 债债券 A 短债债券 C 基金份额累计净值增长率 3.23% 2.91% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3、自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.51% 0.09% -0.48% 0.08% -0.03% 0.01% 过去三个月 0.23% 0.08% 0.00% 0.09% 0.23% -0.01% 过去六个月 2.04% 0.07% 1.53% 0.07% 0.51% 0.00% 基金合同生效 日至 2020 年 6 3.23% 0.05% 2.75% 0.06% 0.48% -0.01% 月 30 日 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.54% 0.09% -0.48% 0.08% -0.06% 0.01% 过去三个月 0.14% 0.08% 0.00% 0.09% 0.14% -0.01% 过去六个月 1.85% 0.07% 1.53% 0.07% 0.32% 0.00% 基金合同生效 日至 2020 年 6 2.91% 0.05% 2.75% 0.06% 0.16% -0.01% 月 30 日 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)= 80%*(中债总财富（1-3）年(t)/ 中债总财富（1-3）年(t-1)-1)+20%*银行一年定 期存款日收益率； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 9 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日） 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。 2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司（简称“申万菱信”）成立于 2004 年 1 月 15 日，公司总部设在上海， 注册资本 1.5 亿元，净资产超过 9 亿元。现有股东申万宏源证券持股比例 67%，日本三菱 UFJ 信托 银行持股比例 33%。公司拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人等业务资格。 申万菱信始终将投资业绩放在首位，秉持“以客为先、创新求变、专业管理、业绩之上”的经营理念，以负责的态度、高效的管理、专业的服务，全心全意为投资者提供丰厚的投资回报。截止 2020 年 6 月 30 日，公司现有开放式公募基金 42 只，资产管理总规模 923 亿元，产品累计分红 126 亿元。 申万菱信多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及中国工商银行资管委托投资“最佳风控奖”、中国平安银行“优秀投资管理人”、东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉，并连续多年获得上海市黄浦区人民政府授予的“高端服务业 100 强企业证书”。 申万菱信将紧紧依托双方股东优势，以市场发展逻辑为导向、以客户需求为中心、以自身专业为引领，通过实施精品化、差异化的发展战略，不断丰富和完善产品线，以优异的投资业绩为投资人创造可持续的价值回报，努力打造一家以指数量化为核心特色、多元并举发展的国内一流资产管理机构。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶瑜珍女士，硕士研究生，2005 年 01 月加入申万菱信基金管理 有限公司，曾任风险分析师、信 用分析师、基金经理助理，申万 菱信添益宝债券型证券投资基 本基金 金、申万菱信安鑫精选混合型证 叶瑜珍 基金经 2019-09-04 - 15 年 券投资基金、申万菱信可转换债 理 券债券型证券投资基金、申万菱 信安泰惠利纯债债券型证券投 资基金基金经理，现任申万菱信 收益宝货币市场基金、申万菱信 安鑫优选混合型证券投资基金、 申万菱信安泰瑞利中短债债券 型证券投资基金、申万菱信安泰 鼎利一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、申万菱信安泰 鑫利纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，国内宏观经济受新冠疫情影响较大。一季度经济面临较大的下行压力，二季度随着疫情防控进入常态化后，国内经济活动逐步恢复，生产逐步进入平稳期。国家加大宏观政策调 节和实施力度，重心和落脚点主要在推进复工和扩大内需方面，财政和货币政策同时发力。 债市方面，一季度货币政策偏宽松，资金面宽裕，市场对宏观基本面预期持续下调，债券收益率稳步下行。5 月以来，债券市场遭遇基本面修复、货币政策向常态化转变以及债券供给压力上升的轮番冲击，债券收益率在 4 月阶段性低点后出现较大幅度的调整。随着资金利率向常态化回归，短端利率中枢上行，长端收益率波动加大，收益率曲线平坦化上行。 报告期内，本基金以票息策略为主，精选三年以内中短久期高票息资产，利用杠杆，增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为 2.04%，同期业绩比较基准表现为 1.53%。 本基金 C 类产品报告期内净值表现为 1.85%，同期业绩比较基准表现为 1.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，国内疫情防控常态化，随着前期社融信贷持续超增，预示经济增速在下半 年有望缓慢回升。疫情以来全球央行大宽松，通胀预期暗潮涌动，下半年部分价格上涨可能会带来通胀预期的自我实现，长期通胀风险抬升。就下半年的货币政策基调而言，“总量适度”定调下，并不意味着短期货币政策方向逆转为收紧，“合理充裕”仍然维持，但整体进一步宽松的空间不大。在此背景下，债券投资以票息策略为主，灵活控制组合久期。在宏观经济弱复苏遭遇疫情干扰背景下，企业经营压力增大，信用风险有所提升，注意归避行业景气度较差的中低等级信用债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理， 基金运营部、法律合规与审计部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有 16 年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 16 年的基金行业合规管理经验；分管基金投资的副总经理周小波先生，拥有 14 年的证券研究、投资相关经验；基金运营部负责人严嘉惠先生，拥有 13 年的基金会计经验；法律合规与审计部负责人（代）赵鹏先生，拥有 20 年的金融行业合规管理经验；风险管理部负责人葛诚亮先生，拥有 9 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金管理人向截至 2020 年 1 月 9 日登记在册的本基金 A 类基金份额持有人按 每 10 份基金份额派发红利 0.0800 元，C 类份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0700 元。详见 本基金管理人于 2020 年 1 月 8 日发布的公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内出现超过连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。截至本报告期末，本基金的基金份额持有人数量未恢复至二百人以上。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分配，分配金额为 4,831,507.02 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 775,115.36 1,290,335.00 结算备付金 1,245.69 1,152.16 存出保证金 - - 交易性金融资产 349,314,000.00 320,770,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 349,314,000.00 320,770,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6,514,453.60 6,182,611.84 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 356,604,814.65 328,244,099.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 50,924,723.61 21,559,847.66 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 75,119.14 77,952.96 应付托管费 25,039.71 25,984.31 应付销售服务费 172.36 952.33 应付交易费用 16,966.39 6,949.90 应交税费 19,475.90 17,437.42 应付利息 7,811.83 3,882.98 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 84,535.36 90,000.00 负债合计 51,153,844.30 21,783,007.56 所有者权益： - - 实收基金 300,615,674.14 302,911,875.26 未分配利润 4,835,296.21 3,549,216.18 所有者权益合计 305,450,970.35 306,461,091.44 负债和所有者权益总计 356,604,814.65 328,244,099.00 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0161 元，C 类基金份额净值 1.0150 元； 基金份额总额 300,615,674.14 份，其中 A 类基金份额 300,133,911.12 份，C 类基金份额 481,763.02 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 7,309,049.95 1.利息收入 7,004,071.80 其中：存款利息收入 6,387.89 债券利息收入 6,997,683.91 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -99,074.45 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -99,074.45 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 404,049.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3.15 减：二、费用 1,153,311.05 1．管理人报酬 457,467.76 2．托管费 152,489.30 3．销售服务费 3,062.43 4．交易费用 837.50 5．利息支出 420,649.80 其中：卖出回购金融资产支出 420,649.80 6.税金及附加 14,726.73 7．其他费用 104,077.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,155,738.90 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,155,738.90 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 09 月 04 日，无上年度可比期间对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 302,911,875.26 3,549,216.18 306,461,091.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 6,155,738.90 6,155,738.90 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,296,201.12 -38,151.85 -2,334,352.97 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,979.54 75.30 5,054.84 2.基金赎回款 -2,301,180.66 -38,227.15 -2,339,407.81 四、本期向基金份额持有 - -4,831,507.02 -4,831,507.02 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 300,615,674.14 4,835,296.21 305,450,970.35 金净值） 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 09 月 04 日，无上年度可比期间对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：汪涛，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：严嘉惠 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证监会 2019 年 3 月 26 日证监许可 [2019] 506 号《关于准予申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 690,928,414.70 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2019)第 717 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申 万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 4 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 690,958,051.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 29,636.83 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》和《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资， 也不参与可转换债券 (可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债总财富 (1-3 年) 指数收益率×80% + 一年期定期存款利率 (税后) ×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 775,115.36 定期存款 - 其他存款 - 合计 775,115.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 347,906,698.00 349,314,000.00 1,407,302.00 合计 347,906,698.00 349,314,000.00 1,407,302.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 347,906,698.00 349,314,000.00 1,407,302.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 187.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.60 应收债券利息 6,514,265.88 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 6,514,453.60 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 16,966.39 合计 16,966.39 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,535.36 合计 84,535.36 6.4.7.9 实收基金 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 300,515,457.73 300,515,457.73 本期申购 2,011.20 2,011.20 本期赎回（以“-”号填列） -383,557.81 -383,557.81 本期末 300,133,911.12 300,133,911.12 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 2,396,417.53 2,396,417.53 本期申购 2,968.34 2,968.34 本期赎回（以“-”号填列） -1,917,622.85 -1,917,622.85 本期末 481,763.02 481,763.02 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,525,345.79 998,839.17 3,524,184.96 本期利润 5,725,395.49 385,538.65 6,110,934.14 本期基金份额交易产生的变动数 -3,063.99 -1,404.00 -4,467.99 其中：基金申购款 13.75 20.71 34.46 基金赎回款 -3,077.74 -1,424.71 -4,502.45 本期已分配利润 -4,802,558.43 - -4,802,558.43 本期末 3,445,118.86 1,382,973.82 4,828,092.68 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,083.96 7,947.26 25,031.22 本期利润 26,293.96 18,510.80 44,804.76 本期基金份额交易产生的变动数 -9,442.56 -24,241.30 -33,683.86 其中：基金申购款 9.11 31.73 40.84 基金赎回款 -9,451.67 -24,273.03 -33,724.70 本期已分配利润 -28,948.59 - -28,948.59 本期末 4,986.77 2,216.76 7,203.53 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,377.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 10.06 合计 6,387.89 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 57,306,240.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 56,209,374.45 减：应收利息总额 1,195,940.00 买卖债券差价收入 -99,074.45 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 404,049.45 ——股票投资 - ——债券投资 404,049.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 404,049.45 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 3.15 合计 3.15 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 837.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 837.50 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 500.00 汇划手续费 2,542.17 账户维护费 16,500.00 合计 104,077.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册 登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金销售机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 457,467.76 其中：支付销售机构的客户维护费 12,162.65 注：支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 152,489.30 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 合计 申万菱信基金管理有 - 7.50 7.50 限公司 合计 - 7.50 7.50 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信，再由申万菱信计算并支付给各基金销售机构。C 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资 产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 775,115.36 6,377.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份基 权益登记 现金形式发 再投资形式 备 序号 场 金份额分红 利润分配合计 日 场外 放总额 发放总额 注 内 数 1 2020-01-09 - 2020-01-09 0.080 2,401,328.44 160.04 2,401,488.48 - 2 2020-03-24 - 2020-03-24 0.080 2,400,908.63 161.32 2,401,069.95 - 合计 0.160 4,802,237.07 321.36 4,802,558.43 - 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 序号 权益登记日 利润分配合计 备注 场内 场外 份额分红数 总额 放总额 1 2020-01-09 - 2020-01-09 0.070 16,031.92 245.15 16,277.07 - 2 2020-03-24 - 2020-03-24 0.069 11,256.49 1,415.03 12,671.52 - 合计 0.139 27,288.41 1,660.18 28,948.59 - 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 50,924,723.61 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 190407 19 农发 07 2020-07-02 101.06 500,000.00 50,530,000.00 170209 17 国开 09 2020-07-02 100.46 25,000.00 2,511,500.00 合计 525,000.00 53,041,500.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种，包括债券投资、买 入返售金融资产等。与以上金融工具有关的风险以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理 政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金，属于较低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“长期平均风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金而高于货币市场基金，追求稳定的当期收入和总回报”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 10,074,000.00 10,038,000.00 A-1 以下 - - 未评级 39,890,000.00 - 合计 49,964,000.00 10,038,000.00 注：未评级债券均为无信用风险的政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 29,754,000.00 合计 - 29,754,000.00 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 71,320,000.00 61,376,000.00 AAA 以下 126,952,000.00 118,703,000.00 未评级 101,078,000.00 100,899,000.00 合计 299,350,000.00 280,978,000.00 注：未评级债券均为无信用风险的政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日 ，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日 ，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 376,830,004.19 元，超过经确认的当 日净赎回金额。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产余额中有 50,924,723.61 元将在 1 个月内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、债券投资或买入返售金 融资产等。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重，因此本基金存在相应的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本 的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利 率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率 重新定价时对于未来现金流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、调整投资组合的久期等方式对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 775,115.36 - - - - - 775,115.36 结算备付金 1,245.69 - - - - - 1,245.69 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资产 20,058,000.00 50,396,000.00 60,666,000.00 218,194,000.00 - - 349,314,000.00 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 6,514,453.60 6,514,453.60 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 20,834,361.05 50,396,000.00 60,666,000.00 218,194,000.00 - 6,514,453.60 356,604,814.65 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 50,924,723.61 - - - - - 50,924,723.61 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 75,119.14 75,119.14 应付托管费 - - - - - 25,039.71 25,039.71 应付销售服务费 - - - - - 172.36 172.36 应付交易费用 - - - - - 16,966.39 16,966.39 应交税费 - - - - - 19,475.90 19,475.90 应付利息 - - - - - 7,811.83 7,811.83 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 84,535.36 84,535.36 负债总计 50,924,723.61 - - - - 229,120.69 51,153,844.30 利率敏感度缺口 -30,090,362.56 50,396,000.00 60,666,000.00 218,194,000.00 - 6,285,332.91 305,450,970.35 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,290,335.00 - - - - - 1,290,335.00 结算备付金 1,152.16 - - - - - 1,152.16 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资产 - 29,754,000.00 50,388,000.00 240,628,000.00 - - 320,770,000.00 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 6,182,611.84 6,182,611.84 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,291,487.16 29,754,000.00 50,388,000.00 240,628,000.00 - 6,182,611.84 328,244,099.00 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 21,559,847.66 - - - - - 21,559,847.66 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 77,952.96 77,952.96 应付托管费 - - - - - 25,984.31 25,984.31 应付销售服务费 - - - - - 952.33 952.33 应付交易费用 - - - - - 6,949.90 6,949.90 应交税费 - - - - - 17,437.42 17,437.42 应付利息 - - - - - 3,882.98 3,882.98 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 90,000.00 90,000.00 负债总计 21,559,847.66 - - - - 223,159.90 21,783,007.56 利率敏感度缺口 -20,268,360.50 29,754,000.00 50,388,000.00 240,628,000.00 - 5,959,451.94 306,461,091.44 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.市场利率平行下降 50 个基点 增加约 272 增加约 304 2.市场利率平行上升 50 个基点 减少约 268 减少约 299 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易或是证券交易所的 固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性权益类投资。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2020 年 6 月 30 日，属于第一层次的公允价值计量为 0.00 元；属于第二层次的公允价值为 349,314,000.00 元。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 349,314,000.00 97.96 其中：债券 349,314,000.00 97.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 776,361.05 0.22 8 其他各项资产 6,514,453.60 1.83 9 合计 356,604,814.65 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未买卖股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未买卖股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,214,000.00 52.78 其中：政策性金融债 120,910,000.00 39.58 4 企业债券 4,139,000.00 1.36 5 企业短期融资券 30,132,000.00 9.86 6 中期票据 153,829,000.00 50.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,314,000.00 114.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 190407 19 农发 07 500,000.00 50,530,000.00 16.54 2 190306 19 进出 06 300,000.00 30,456,000.00 9.97 3 101800800 18 名城建设 MTN003 200,000.00 21,472,000.00 7.03 4 101900425 19 海宁城投 MTN001 200,000.00 20,626,000.00 6.75 5 101900825 19 仙居国资 MTN001 200,000.00 20,506,000.00 6.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,514,453.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,514,453.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 额比例 比例 申万菱信安泰瑞 91 3,298,174.85 300,005,000.00 99.96% 128,911.12 0.04% 利中短债债券 A 申万菱信安泰瑞 101 4,769.93 - - 481,763.02 100.00% 利中短债债券 C 合计 187 1,607,570.45 300,005,000.00 99.80% 610,674.14 0.20% 注：“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 申万菱信安泰瑞利中短 3,656.62 0.00% 基金管理人所有从业人 债债券 A 员持有本基金 申万菱信安泰瑞利中短 3,075.23 0.64% 债债券 C 合计 6,731.85 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 0~10 员、基金投资和研 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 0~10 究部门负责人持有 合计 本开放式基金 0~10 本基金基金经理持 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A 0~10 有本开放式基金 申万菱信安泰瑞利中短债债券 C 0 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信安泰瑞利中短债债券 申万菱信安泰瑞利中短债债券 A C 本报告期期初基金份额总额 300,515,457.73 2,396,417.53 本报告期基金总申购份额 2,011.20 2,968.34 减：本报告期基金总赎回份额 383,557.81 1,917,622.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 300,133,911.12 481,763.02 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意独立董事由 WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生变更为白硕先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意公司董事由来肖贤先生变更为汪涛先生。 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由斋藤正宪先生变更为福井雄介先生。 4、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意汪涛先生担任公司总经理。 5、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意周小波先生担任公司副总经理。 6、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金分红公告 《证券时报》 2020-01-08 2 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2019 年第 《证券时报》 2020-01-20 4 季度报告 3 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金分红公告 《证券时报》 2020-03-23 4 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2020 年第 《证券时报》 2020-04-22 1 季度报告 5 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2019 年年 《证券时报》 2020-04-30 度报告 6 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金更新招募 《证券时报》 2020-06-30 说明书（2020 年第 1 号）全文 7 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金更新招募 《证券时报》 2020-06-30 说明书（2020 年第 1 号）摘要 8 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同 《证券时报》 2020-06-30 9 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金托管协议 《证券时报》 2020-06-30 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 10 修订申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金 《证券时报》 2020-06-30 合同及托管协议的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达到或者 期初份额 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 别 号 超过20%的时间区间 额 机构 1 20200101—20200630 300,005,000.00 0.00 0.00 300,005,000.00 99.80% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人向截至 2020 年 1 月 9 日登记在册的本基金 A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0800 元，C 类份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0700 元。详见本 基金管理人于 2020 年 1 月 8 日发布的公告。 本报告期内，本公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同的有 关规定，经托管银行协商一致，对本基金的基金合同和托管协议相关条款进行修改。详见本基金管 理人于 2020 年 6 月 30 日发布的相关公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com 申万菱信基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日