国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......21 7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......55 8 基金份额持有人信息......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57 9 开放式基金份额变动......57 10 重大事件揭示......58 10.1 基金份额持有人大会决议......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件......60 11 备查文件目录......61 11.1 备查文件目录......61 11.2 存放地点......61 11.3 查阅方式......61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 基金简称 国联安医药 100 指数 基金主代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 254,535,163.24 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 下属分级基金的交易代码 000059 006569 报告期末下属分级基金的份额总额 171,738,159.32 份 82,797,003.92 份 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 投资目标 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医 药 100 指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投 资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的 指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 投资策略 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%,以实现 对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95％×中证医药 100 指数收益率+5％×活期存款利率（税后） 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 风险收益特征 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 李华 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 95559 负责人 customer.service@cpicfunds.co 电子邮箱 luzj@bankcomm.com m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95559 传真 021-50151582 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路1318号9楼 银城中路188号 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 200336 法定代表人 于业明 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 基金中期报告备置地点 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 本期已实现收益 -819,541.13 -620,345.53 本期利润 -13,286,511.75 -6,747,252.93 加权平均基金份额本期利润 -0.0673 -0.0793 本期加权平均净值利润率 -5.80% -6.76% 本期基金份额净值增长率 -6.59% -6.77% 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 期末可供分配利润 11,392,936.99 6,486,312.83 期末可供分配基金份额利润 0.0663 0.0783 期末基金资产净值 183,131,096.31 89,283,316.75 期末基金份额净值 1.0663 1.0783 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 基金份额累计净值增长率 63.66% 43.98% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数； 4、经中国证监会批准，根据《关于国联安中证医药 100 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并 修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2018 年 10 月 26 日增设 C 类基金份额，原有的基金份 额在增设 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安中证医药 100A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -4.80% 0.87% -5.43% 0.88% 0.63% -0.01% 过去三个月 -8.35% 0.93% -9.59% 0.95% 1.24% -0.02% 过去六个月 -6.59% 0.93% -7.96% 0.95% 1.37% -0.02% 过去一年 -11.25% 1.30% -13.01% 1.34% 1.76% -0.04% 过去三年 -20.58% 1.43% -30.55% 1.45% 9.97% -0.02% 自基金合同生 63.66% 1.55% 55.58% 1.55% 8.08% 0.00% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国联安中证医药 100C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -4.83% 0.86% -5.43% 0.88% 0.60% -0.02% 过去三个月 -8.44% 0.93% -9.59% 0.95% 1.15% -0.02% 过去六个月 -6.77% 0.93% -7.96% 0.95% 1.19% -0.02% 过去一年 -11.61% 1.30% -13.01% 1.34% - - 过去三年 -21.53% 1.43% -30.55% 1.45% - - 自基金合同生 43.98% 1.43% 21.40% 1.46% 22.58% -0.03% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 8 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日） 国联安中证医药 100A 注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额； 2、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药 100 指数收益率+ 5％×活期存款利率（税后）； 3、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安中证医药 100C 注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额； 2、C 类收费模式的对应基金代码为 006569，自 2018 年 10 月 30 日起开始确认申购份额，因此， 国联安中证医药 100 指数 C 类份额的业绩表现自 2018 年 10 月 30 日开始计算； 3、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药 100 指数收益率+ 5％×活期存款利率（税后）； 4、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结 合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 黄欣先生，硕士研究生。2003 金经理、 年 10 月加入国联安基金管理 兼任国联 有限公司，历任产品开发部经 安中证 理助理、债券投资助理、基金 100 指数 经理助理、基金经理、量化投 证券投资 资部总监助理等职。2010 年 4 基金 月起担任国联安中证 100 指数 （LOF） 证券投资基金（LOF）的基金 基金经 经理；2010 年 5 月至 2012 年 9 理、上证 月兼任国联安德盛安心成长混 大宗商品 合型证券投资基金的基金经 股票交易 理；2010 年 11 月起兼任上证 型开放式 大宗商品股票交易型开放式指 指数证券 数证券投资基金的基金经理； 投资基金 2010 年 12 月起兼任国联安上 基金经 证大宗商品股票交易型开放式 理、国联 指数证券投资基金联接基金的 黄欣 安上证大 2016-08-19 - 21 年（自 2002 基金经理；2013 年 6 月至 2017 宗商品股 年起） 年 3 月兼任国联安中证股债动 票交易型 态策略指数证券投资基金的基 开放式指 金经理；2016 年 8 月起兼任国 数证券投 联安中证医药 100 指数证券投 资基金联 资基金的基金经理；2016 年 8 接基金基 月至2023年1月兼任国联安中 金经理、 小企业综合指数证券投资基金 国联安中 （LOF）的基金经理；2018 年 证全指半 3 月至 2019 年 7 月兼任国联安 导体产品 添鑫灵活配置混合型证券投资 与设备交 基金的基金经理； 2019 年 5 易型开放 月起兼任国联安中证全指半导 式指数证 体产品与设备交易型开放式指 券投资基 数证券投资基金的基金经理； 金基金经 2019 年 6 月起兼任国联安中证 理、国联 全指半导体产品与设备交易型 安中证全 开放式指数证券投资基金联接 指半导体 基金的基金经理；2019 年 11 产品与设 月起兼任国联安沪深 300 交易 备交易型 型开放式指数证券投资基金的 开放式指 基金经理；2019 年 12 月起兼 数证券投 任国联安沪深 300 交易型开放 资基金联 式指数证券投资基金联接基金 接基金基 的基金经理；2021 年 2 月起兼 金经理、 任国联安中证全指证券公司交 国联安沪 易型开放式指数证券投资基金 深 300 交 的基金经理；2021 年 5 月起兼 易型开放 任国联安中证新材料主题交易 式指数证 型开放式指数证券投资基金的 券投资基 基金经理；2021 年 6 月起兼任 金基金经 国联安上证科创板 50 成份交 理、国联 易型开放式指数证券投资基金 安沪深 的基金经理； 2021 年 9 月起 300 交易 兼任国联安创业板科技交易型 型开放式 开放式指数证券投资基金的基 指数证券 金经理；2022 年 5 月起兼任国 投资基金 联安上证科创板 50 成份交易 联接基金 型开放式指数证券投资基金联 基金经 接基金的基金经理；2023 年 3 理、国联 月起兼任国联安国证 ESG300 安中证全 交易型开放式指数证券投资基 指证券公 金的基金经理；2023 年 4 月起 司交易型 兼任国联安中证消费 50 交易 开放式指 型开放式指数证券投资基金的 数证券投 基金经理。 资基金基 金经理、 国联安中 证新材料 主题交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经 理、 国联 安上证科 创板50成 份交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理、 国联安创 业板科技 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理、国 联安上证 科创板 50 成份交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经 理、国联 安国证 ESG300 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理、国 联安中证 消费50交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证医药100 指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初，A 股市场出现了一波上扬，但根据此后的宏观数据来看，人民币兑美元汇率跌破 7，国 内制造业 PMI 跌至 48.8%，再度不及预期，在之前的低基数基础上进一步小幅下滑。经济复苏不及预期加上人民币贬值，A 股市场在宏观经济数据不理想的影响之下也出现了一波下调，包括外资在内的一些资金出现流出的迹象。 2023 年上半年，A 股市场整体震荡下行。依据基金合同的约定，本基金始终保持较合理的仓位， 采用完全复制的方法跟踪医药 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，国联安医药 100 指数 A 的份额净值为 1.0663 元，国联安医药 100 指数 C 的份额 净值为 1.0783 元。本报告期内，国联安医药 100 指数 A 的份额净值增长率为-6.59%，同期业绩比较 基准收益率为-7.96%；国联安医药 100 指数 C 的份额净值增长率为-6.77%，同期业绩比较基准收益率为-7.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 俄乌冲突仍在胶着之中，后续全球政治经济局势依旧存在较大的不确定性，短期内投资依然需要注重风险控制。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在国联安中证医药 100 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安基金管理有限公司在国联安中证医药 100 指数证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联安中证医药 100 指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安中证医药 100 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,761,174.96 22,348,239.52 结算备付金 675.83 227.89 存出保证金 34,755.62 8,005.64 交易性金融资产 6.4.7.2 252,075,306.70 268,553,546.90 其中：股票投资 252,075,306.70 268,553,546.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 72,164.01 181,779.03 应收股利 - - 应收申购款 1,163,945.07 275,525.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 273,108,022.19 291,367,324.46 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 207,653.77 715,617.63 应付管理人报酬 181,947.78 160,043.20 应付托管费 45,486.98 40,010.81 应付销售服务费 29,174.78 13,387.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 229,345.82 354,835.65 负债合计 693,609.13 1,283,895.14 净资产： 实收基金 6.4.7.7 254,535,163.24 253,017,810.45 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 17,879,249.82 37,065,618.87 净资产合计 272,414,413.06 290,083,429.32 负债和净资产总计 273,108,022.19 291,367,324.46 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，国联安中证医药 100A 基金份额净值 1.0663 元；国联安中 证医药 100C 基金份额净值 1.0783 元。基金份额总额 254,535,163.24 份，其中国联安中证医药 100A 基金份额 171,738,159.32 份，国联安中证医药 100C 基金份额 82,797,003.92 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安中证医药 100 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -18,004,534.13 -28,563,534.14 1.利息收入 88,853.72 63,465.75 其中：存款利息收入 6.4.7.9 88,853.72 63,465.75 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 412,858.56 -6,741,194.41 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,558,491.40 -8,387,357.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 2,971,349.96 1,646,163.58 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -18,593,878.02 -21,956,867.95 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 87,631.61 71,062.47 减：二、营业总支出 2,029,230.55 1,308,854.02 1．管理人报酬 1,307,149.10 843,871.20 2．托管费 326,787.33 210,967.83 3．销售服务费 198,482.00 64,916.35 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.16 196,812.12 189,098.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -20,033,764.68 -29,872,388.16 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,033,764.68 -29,872,388.16 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -20,033,764.68 -29,872,388.16 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国联安中证医药 100 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 253,017,810.45 - 37,065,618.87 290,083,429.3 产（基金净值） 2 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 253,017,810.45 - 37,065,618.87 290,083,429.3 产（基金净值） 2 三、本期增减变动 -17,669,016.2 额（减少以“-” 1,517,352.79 - -19,186,369.05 6 号填列） （一）、综合收益 - - -20,033,764.68 -20,033,764.6 总额 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,517,352.79 - 847,395.63 2,364,748.42 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 84,055,525.19 - 13,329,477.03 97,385,002.22 款 2.基金赎回 -82,538,172.40 - -12,482,081.40 -95,020,253.8 款 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 254,535,163.24 - 17,879,249.82 272,414,413.0 产（基金净值） 6 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 172,448,295.98 - 66,395,405.40 238,843,701.3 产（基金净值） 8 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 172,448,295.98 - 66,395,405.40 238,843,701.3 产（基金净值） 8 三、本期增减变动 -12,141,170.4 额（减少以“-” 15,798,833.20 - -27,940,003.67 7 号填列） （一）、综合收益 - - -29,872,388.16 -29,872,388.1 总额 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 15,798,833.20 - 1,932,384.49 17,731,217.69 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 67,102,216.42 - 12,843,466.73 79,945,683.15 款 2.基金赎回 -51,303,383.22 - -10,911,082.24 -62,214,465.4 款 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 188,247,129.18 - 38,455,401.73 226,702,530.9 产（基金净值） 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安中证医药 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”《) 关于核准国联安中证医药 100 指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1237文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国 联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金 为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 414,529,636.08 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安中证医药 100 指数证券投资 基金基金合同》和《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95％×中证医药 100 指数收益率+5％×活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要 求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公 告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试 点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印 花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 19,761,174.96 等于：本金 19,757,550.93 加：应计利息 3,624.03 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 19,761,174.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 283,505,193.06 - 252,075,306.70 -31,429,886.36 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 283,505,193.06 - 252,075,306.70 -31,429,886.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 219.35 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 121,622.98 其中：交易所市场 121,622.98 银行间市场 - 应付利息 - 其他 15,763.64 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 59,507.37 合计 229,345.82 注：此处其他列示的是应付指数使用费。 6.4.7.7 实收基金 国联安中证医药100A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,469,144.03 169,469,144.03 本期申购 60,965,630.10 60,965,630.10 本期赎回（以“-”号填列） -58,696,614.81 -58,696,614.81 本期末 171,738,159.32 171,738,159.32 国联安中证医药100C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 83,548,666.42 83,548,666.42 本期申购 23,089,895.09 23,089,895.09 本期赎回（以“-”号填列） -23,841,557.59 -23,841,557.59 本期末 82,797,003.92 82,797,003.92 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国联安中证医药100A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 223,494,227.09 -199,515,383.52 23,978,843.57 本期利润 -819,541.13 -12,466,970.62 -13,286,511.75 本期基金份额交易产生的 2,875,180.95 -2,174,575.78 700,605.17 变动数 其中：基金申购款 80,422,602.11 -71,308,395.61 9,114,206.50 基金赎回款 -77,547,421.16 69,133,819.83 -8,413,601.33 本期已分配利润 - - - 本期末 225,549,866.91 -214,156,929.92 11,392,936.99 国联安中证医药100C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,112,918.59 -55,026,143.29 13,086,775.30 本期利润 -620,345.53 -6,126,907.40 -6,747,252.93 本期基金份额交易产生的 -641,514.97 788,305.43 146,790.46 变动数 其中：基金申购款 18,810,538.49 -14,595,267.96 4,215,270.53 基金赎回款 -19,452,053.46 15,383,573.39 -4,068,480.07 本期已分配利润 - - - 本期末 66,851,058.09 -60,364,745.26 6,486,312.83 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 87,017.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,581.41 其他 254.71 合计 88,853.72 注：此处其他列示的是沪深结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 89,687,055.50 减：卖出股票成本总额 91,976,705.58 减：交易费用 268,841.32 买卖股票差价收入 -2,558,491.40 6.4.7.11债券投资收益 6.4.7.11.1债券投资收益项目构成 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益买卖债券差价收入。 6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,971,349.96 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,971,349.96 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -18,593,878.02 ——股票投资 -18,593,878.02 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -18,593,878.02 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 85,186.94 转换费收入 2,337.60 其他 107.07 合计 87,631.61 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他费用 104,372.27 银行汇划费用 700.00 合计 196,812.12 注：此处其他费用列示的是指数使用费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,307,149.10 843,871.20 其中：支付销售机构的客户维护费 395,105.04 177,442.78 注：本基金支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一 日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 326,787.33 210,967.83 注：本基金支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净 值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安中证医药 国联安中证医药 100C 合计 100A 国联安基金管理有限 - 136,279.99 136,279.99 公司 合计 - 136,279.99 136,279.99 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安中证医药 国联安中证医药100C 合计 100A 国联安基金管理有限 - 5,883.39 5,883.39 公司 合计 - 5,883.39 5,883.39 注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 2、支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。计算公式为： C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.40% ÷ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 19,761,174.9 87,017.60 15,727,395.7 62,476.66 6 8 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计算。 本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 的结算备付金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 675.83 元（2022 年 6 月 30 日：37,392.52 元）。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配情况。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30148 致尚 2023-0 1 个月 新股 88,681 88,681 6 科技 6-30 内 待上 57.66 57.66 1,538 .08 .08 - （含） 市 新股 30148 致尚 2023-0 6 个月 待上 57.66 57.66 171 9,859. 9,859. - 6 科技 6-30 市并 86 86 锁定 30129 海科 2023-0 1 个月 新股 78,920 78,920 2 新源 6-29 内 待上 19.99 19.99 3,948 .52 .52 - （含） 市 新股 30129 海科 2023-0 6 个月 待上 19.99 19.99 439 8,775. 8,775. - 2 新源 6-29 市并 61 61 锁定 30148 豪恩 2023-0 1 个月 新股 77,650 77,650 8 汽电 6-26 内 待上 39.78 39.78 1,952 .56 .56 - （含） 市 68860 天承 2023-0 1 个月 新股 61,875 61,875 3 科技 6-30 内 待上 55.00 55.00 1,125 .00 .00 - （含） 市 新股 68860 天承 2023-0 6 个月 待上 55.00 55.00 126 6,930. 6,930. - 3 科技 6-30 市并 00 00 锁定 30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 51,475 51,475 1 精密 6-29 内 待上 36.90 36.90 1,395 .50 .50 - （含） 市 新股 30126 恒工 2023-0 6 个月 待上 36.90 36.90 155 5,719. 5,719. - 1 精密 6-29 市并 50 50 锁定 30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 50,064 50,064 2 股份 6-28 内 待上 25.82 25.82 1,939 .98 .98 - （含） 市 新股 30120 朗威 2023-0 6 个月 待上 25.82 25.82 216 5,577. 5,577. - 2 股份 6-28 市并 12 12 锁定 00128 陕西 2023-0 6 个月 新股 9.60 9.41 3,767 36,163 35,447 - 6 能源 3-31 锁定 .20 .47 68824 晶合 2023-0 6 个月 新股 19.86 18.06 1,234 24,507 22,286 - 9 集成 4-24 锁定 .24 .04 30129 三博 2023-0 6 个月 新股 29.60 71.42 300 8,880. 21,426 - 3 脑科 4-25 锁定 00 .00 68836 中科 2023-0 6 个月 新股 23.60 64.67 303 7,150. 19,595 - 1 飞测 5-12 锁定 80 .01 68847 阿特 2023-0 6 个月 新股 11.10 17.04 1,030 11,433 17,551 - 2 斯 6-02 锁定 .00 .20 68846 中芯 2023-0 6 个月 新股 5.69 5.41 3,154 17,946 17,063 - 9 集成 4-28 锁定 .26 .14 30132 曼恩 2023-0 6 个月 新股 76.80 107.95 155 11,904 16,732 - 5 斯特 5-04 锁定 .00 .25 30135 湖南 2023-0 6 个月 新股 23.77 42.89 371 8,818. 15,912 - 8 裕能 2-01 锁定 67 .19 68844 智翔 2023-0 6 个月 新股 37.88 29.49 529 20,038 15,600 - 3 金泰 6-13 锁定 .52 .21 68847 晶升 2023-0 6 个月 新股 32.52 42.37 358 11,642 15,168 - 8 股份 4-13 锁定 .16 .46 68856 航天 2023-0 6 个月 新股 12.68 22.31 674 8,546. 15,036 - 2 软件 5-15 锁定 32 .94 30141 阿莱 2023-0 6 个月 新股 24.80 43.85 330 8,184. 14,470 - 9 德 2-02 锁定 00 .50 30131 鑫磊 2023-0 6 个月 新股 20.67 26.17 534 11,037 13,974 - 7 股份 1-12 锁定 .78 .78 68853 日联 2023-0 6 个月 新股 152.38 135.97 99 15,085 13,461 - 1 科技 3-24 锁定 .62 .03 30139 英特 2023-0 6 个月 新股 43.99 51.57 257 11,305 13,253 - 9 科技 5-16 锁定 .43 .49 68857 西山 2023-0 6 个月 新股 135.80 120.41 109 14,802 13,124 - 6 科技 5-30 锁定 .20 .69 68862 华丰 2023-0 6 个月 新股 9.26 18.59 678 6,278. 12,604 - 9 科技 6-16 锁定 28 .02 30130 美利 2023-0 6 个月 新股 32.34 31.86 376 12,159 11,979 - 7 信 4-14 锁定 .84 .36 30130 真兰 2023-0 6 个月 新股 26.80 22.32 529 14,177 11,807 - 3 仪表 2-13 锁定 .20 .28 30140 华人 2023-0 6 个月 新股 16.24 16.95 671 10,897 11,373 - 8 健康 2-22 锁定 .04 .45 68858 芯动 2023-0 6 个月 新股 26.74 40.68 277 7,406. 11,268 - 2 联科 6-21 锁定 98 .36 68814 中船 2023-0 6 个月 新股 36.15 38.13 295 10,664 11,248 - 6 特气 4-13 锁定 .25 .35 30136 荣旗 2023-0 6 个月 新股 71.88 92.60 121 8,697. 11,204 - 0 科技 4-17 锁定 48 .60 30114 中科 2023-0 6 个月 新股 41.20 42.69 262 10,794 11,184 - 1 磁业 3-27 锁定 .40 .78 30131 威士 2023-0 6 个月 新股 32.29 51.12 216 6,974. 11,041 - 5 顿 6-13 锁定 64 .92 68845 美芯 2023-0 6 个月 新股 75.00 90.76 121 9,075. 10,981 - 8 晟 5-15 锁定 00 .96 30138 蜂助 2023-0 6 个月 新股 23.80 32.84 327 7,782. 10,738 - 2 手 5-09 锁定 60 .68 30142 森泰 2023-0 6 个月 新股 28.75 21.02 499 14,346 10,488 - 9 股份 4-10 锁定 .25 .98 68835 颀中 2023-0 6 个月 新股 12.10 12.07 846 10,236 10,211 - 2 科技 4-11 锁定 .60 .22 68848 南芯 2023-0 6 个月 新股 39.99 36.71 275 10,997 10,095 - 4 科技 3-28 锁定 .25 .25 68852 航天 2023-0 6 个月 新股 21.86 23.85 420 9,181. 10,017 - 3 环宇 5-26 锁定 20 .00 68859 新相 2023-0 6 个月 新股 11.18 14.59 685 7,658. 9,994. - 3 微 5-25 锁定 30 15 30138 光大 2023-0 6 个月 新股 58.32 45.36 220 12,830 9,979. - 7 同创 4-10 锁定 .40 20 68854 国科 2023-0 6 个月 新股 43.67 53.05 188 8,209. 9,973. - 3 军工 6-14 锁定 96 40 68855 航天 2023-0 6 个月 新股 21.17 23.50 420 8,891. 9,870. - 2 南湖 5-08 锁定 40 00 30126 海看 2023-0 6 个月 新股 30.22 25.50 365 11,030 9,307. - 2 股份 6-13 锁定 .30 50 68833 西高 2023-0 6 个月 新股 14.16 16.21 551 7,802. 8,931. - 4 院 6-09 锁定 16 71 68850 索辰 2023-0 6 个月 新股 245.56 122.11 49 12,032 5,983. - 7 科技 4-10 锁定 .44 39 68850 索辰 2023-0 1-6 个 新股 2,930. 7 科技 6-20 月 锁定 0.00 122.11 24 0.00 64 送股 （含） 30130 朗坤 2023-0 6 个月 新股 25.25 19.69 452 11,413 8,899. - 5 环境 5-15 锁定 .00 88 68858 安杰 2023-0 6 个月 新股 125.80 118.03 75 9,435. 8,852. - 1 思 5-12 锁定 00 25 30137 凌玮 2023-0 6 个月 新股 33.73 31.85 277 9,343. 8,822. - 3 科技 1-20 锁定 21 45 30135 北方 2023-0 6 个月 新股 50.00 48.39 181 9,050. 8,758. - 7 长龙 4-11 锁定 00 59 68843 华曙 2023-0 6 个月 新股 26.66 31.50 278 7,411. 8,757. - 3 高科 4-07 锁定 48 00 68857 天玛 2023-0 6 个月 新股 30.26 25.33 342 10,348 8,662. - 0 智控 5-29 锁定 .92 86 68862 安凯 2023-0 6 个月 新股 10.68 12.34 701 7,486. 8,650. - 0 微 6-15 锁定 68 34 新股 30148 豪恩 2023-0 6 个月 待上 39.78 39.78 217 8,632. 8,632. - 8 汽电 6-26 市并 26 26 锁定 30133 德尔 2023-0 6 个月 新股 14.81 13.73 624 9,241. 8,567. - 2 玛 5-09 锁定 44 52 68853 华海 2023-0 6 个月 新股 35.00 51.23 161 5,635. 8,248. - 5 诚科 3-28 锁定 00 03 00128 中电 2023-0 6 个月 新股 11.88 21.02 388 4,609. 8,155. - 7 港 3-30 锁定 44 76 30115 华塑 2023-0 6 个月 新股 56.50 52.93 150 8,475. 7,939. - 7 科技 3-01 锁定 00 50 30132 绿通 2023-0 6 个月 新股 131.11 53.24 99 12,979 5,270. - 2 科技 2-27 锁定 .89 76 30132 绿通 2023-0 1-6 个 新股 2,662. 2 科技 5-25 月 锁定 0.00 53.24 50 0.00 00 送股 （含） 30137 致欧 2023-0 6 个月 新股 24.66 22.51 346 8,532. 7,788. - 6 科技 6-14 锁定 36 46 30129 美硕 2023-0 6 个月 新股 37.40 36.07 215 8,041. 7,755. - 5 科技 6-19 锁定 00 05 30123 飞沃 2023-0 6 个月 新股 72.50 58.42 132 9,570. 7,711. - 2 科技 6-08 锁定 00 44 30139 溯联 2023-0 6 个月 新股 53.27 40.20 188 10,014 7,557. - 7 股份 6-15 锁定 .76 60 30132 新莱 2023-0 6 个月 新股 39.06 39.36 185 7,226. 7,281. - 3 福 5-29 锁定 10 60 30138 未来 2023-0 6 个月 新股 29.99 23.79 306 9,176. 7,279. - 6 电器 3-21 锁定 94 74 30128 科源 2023-0 6 个月 新股 44.18 25.10 207 9,145. 5,195. - 1 制药 3-28 锁定 26 70 30128 科源 2023-0 1-6 个 新股 2,083. 1 制药 5-26 月 锁定 0.00 25.10 83 0.00 30 送股 （含） 30133 亚华 2023-0 6 个月 新股 32.60 30.37 232 7,563. 7,045. - 7 电子 5-16 锁定 20 84 30142 世纪 2023-0 6 个月 新股 26.35 30.60 229 6,034. 7,007. - 8 恒通 5-10 锁定 15 40 30143 泓淋 2023-0 6 个月 新股 19.99 16.90 408 8,155. 6,895. - 9 电力 3-10 锁定 92 20 68842 时创 2023-0 6 个月 新股 19.20 25.53 270 5,184. 6,893. - 9 能源 6-20 锁定 00 10 60106 中信 2023-0 6 个月 新股 6.58 7.58 902 5,935. 6,837. - 1 金属 3-30 锁定 16 16 30117 锡南 2023-0 6 个月 新股 34.00 34.93 185 6,290. 6,462. - 0 科技 6-16 锁定 00 05 30120 国泰 2023-0 6 个月 新股 46.13 34.40 187 8,626. 6,432. - 3 环保 3-28 锁定 31 80 68847 友车 2023-0 6 个月 新股 33.99 29.49 213 7,239. 6,281. - 9 科技 5-04 锁定 87 37 68863 莱斯 2023-0 6 个月 新股 25.28 29.87 199 5,030. 5,944. - 1 信息 6-19 锁定 72 13 30135 南王 2023-0 6 个月 新股 17.55 16.75 348 6,107. 5,829. - 5 科技 6-02 锁定 40 00 60313 中重 2023-0 6 个月 新股 17.80 17.89 312 5,553. 5,581. - 5 科技 3-29 锁定 60 68 00138 华纬 2023-0 6 个月 新股 28.84 30.78 170 4,902. 5,232. - 0 科技 5-09 锁定 80 60 30134 涛涛 2023-0 6 个月 新股 73.45 46.64 100 7,345. 4,664. - 5 车业 3-10 锁定 00 00 60113 柏诚 2023-0 6 个月 新股 11.66 12.26 300 3,498. 3,678. - 3 股份 3-31 锁定 00 00 60106 江盐 2023-0 6 个月 新股 10.36 11.84 295 3,056. 3,492. - 5 集团 3-31 锁定 20 80 00128 三联 2023-0 6 个月 新股 27.93 33.03 103 2,876. 3,402. - 2 锻造 5-15 锁定 79 09 00132 登康 2023-0 6 个月 新股 20.68 25.49 125 2,585. 3,186. - 8 口腔 3-29 锁定 00 25 00136 南矿 2023-0 6 个月 新股 15.38 14.87 170 2,614. 2,527. - 0 集团 3-31 锁定 60 90 60312 常青 2023-0 6 个月 新股 25.98 24.53 100 2,598. 2,453. - 5 科技 3-30 锁定 00 00 60313 恒尚 2023-0 6 个月 新股 15.90 17.09 139 2,210. 2,375. - 7 节能 4-10 锁定 10 51 00132 长青 2023-0 6 个月 新股 18.88 19.60 114 2,152. 2,234. - 4 科技 5-12 锁定 32 40 00136 海森 2023-0 6 个月 新股 44.48 39.48 55 2,446. 2,171. - 7 药业 3-30 锁定 40 40 60317 万丰 2023-0 6 个月 新股 14.58 16.13 122 1,778. 1,967. - 2 股份 4-28 锁定 76 86 30130 川宁 2022-1 6 个月 新股 5.00 8.96 1,671 8,355. 14,972 - 1 生物 2-20 锁定 00 .16 注：根据中国证监会和交易所相关规定，证券投资基金参与配售、询价，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因 此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测 算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 19,761,1 - - - - - 19,761,174.96 74.96 结算备付 675.83 - - - - - 675.83 金 存出保证 34,755.6 - - - - - 34,755.62 金 2 交易性金 - - - - - 252,075,3 252,075,306.70 融资产 06.70 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - 72,164.01 72,164.01 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 1,163,945. 1,163,945.07 款 07 其他资产 - - - - - - - 资产总计 19,796,6 - - - - 253,311,4 06.41 15.78 273,108,022.19 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 207,653.7 207,653.77 款 7 应付管理 - - - - - 181,947.7 181,947.78 人报酬 8 应付托管 - - - - - 45,486.98 45,486.98 费 应付销售 - - - - - 29,174.78 29,174.78 服务费 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 229,345.8 229,345.82 2 负债总计 - - - - - 693,609.1 693,609.13 3 利率敏感 19,796,6 - - - - 252,617,8 272,414,413.06 度缺口 06.41 06.65 上年度末 2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 22,348,2 - - - - - 22,348,239.52 39.52 结算备付 227.89 - - - - - 227.89 金 存出保证 8,005.64 - - - - - 8,005.64 金 交易性金 - - - - - 268,553,5 268,553,546.90 融资产 46.90 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - 181,779.0 181,779.03 款 3 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 275,525.4 275,525.48 款 8 其他资产 - - - - - - - 资产总计 22,356,4 - - - - 269,010,8 291,367,324.46 73.05 51.41 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 715,617.6 715,617.63 款 3 应付管理 - - - - - 160,043.2 160,043.20 人报酬 0 应付托管 - - - - - 40,010.81 40,010.81 费 应付销售 - - - - - 13,387.85 13,387.85 服务费 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 354,835.6 354,835.65 5 负债总计 - - - - - 1,283,895. 1,283,895.14 14 利率敏感 22,356,4 - - - - 267,726,9 290,083,429.32 度缺口 73.05 56.27 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值 的比例为 0.00% (2022 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因 而未进行敏感性分析(2022 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根 据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票的资产市值不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 252,075,306.70 92.53 268,553,546.90 92.58 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 252,075,306.70 92.53 268,553,546.90 92.58 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 13,368,103.02 增加 14,057,596.88 业绩比较基准下降 5% 减少 13,368,103.02 减少 14,057,596.88 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 250,829,358.58 267,709,323.28 第二层次 454,161.99 - 第三层次 791,786.13 844,223.62 合计 252,075,306.70 268,553,546.90 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 252,075,306.70 92.30 其中：股票 252,075,306.70 92.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 19,761,850.79 7.24 计 8 其他各项资产 1,270,864.70 0.47 9 合计 273,108,022.19 100.00 注：1、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 193,199,600.26 70.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,923,004.11 9.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,631,317.04 6.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,953,167.16 5.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,707,088.57 92.03 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,144,687.35 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 6,053.51 0.00 F 批发和零售业 34,154.83 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,317.81 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,798.48 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 15,332.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,426.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,368,218.13 0.50 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 114,763 5,497,147.70 2.02 2 000963 华东医药 66,432 2,881,155.84 1.06 3 002223 鱼跃医疗 78,706 2,832,628.94 1.04 4 300595 欧普康视 93,108 2,810,930.52 1.03 5 301363 美好医疗 62,983 2,770,622.17 1.02 6 603939 益丰药房 74,785 2,767,045.00 1.02 7 600529 山东药玻 101,400 2,760,108.00 1.01 8 603707 健友股份 202,332 2,731,482.00 1.00 9 603392 万泰生物 40,571 2,708,925.67 0.99 10 603233 大参林 96,604 2,705,878.04 0.99 11 600511 国药股份 69,640 2,705,514.00 0.99 12 000423 东阿阿胶 50,076 2,676,562.20 0.98 13 688050 爱博医疗 12,994 2,668,058.02 0.98 14 603882 金域医学 35,316 2,666,358.00 0.98 15 300676 华大基因 44,400 2,663,556.00 0.98 16 600196 复星医药 86,154 2,662,158.60 0.98 17 688617 惠泰医疗 7,110 2,657,362.50 0.98 18 603087 甘李药业 68,980 2,655,730.00 0.97 19 002007 华兰生物 118,290 2,650,878.90 0.97 20 300244 迪安诊断 102,977 2,639,300.51 0.97 21 300832 新产业 44,730 2,639,070.00 0.97 22 000513 丽珠集团 67,772 2,637,008.52 0.97 23 600161 天坛生物 97,107 2,636,455.05 0.97 24 002044 美年健康 370,471 2,634,048.81 0.97 25 688739 成大生物 79,900 2,633,504.00 0.97 26 300760 迈瑞医疗 8,700 2,608,260.00 0.96 27 600521 华海药业 141,457 2,604,223.37 0.96 28 600079 人福医药 96,568 2,601,541.92 0.95 29 002001 新 和 成 168,517 2,595,161.80 0.95 30 600085 同仁堂 44,869 2,582,659.64 0.95 31 000538 云南白药 49,183 2,581,123.84 0.95 32 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 0.95 33 300009 安科生物 257,752 2,577,520.00 0.95 34 300294 博雅生物 70,900 2,572,252.00 0.94 35 300677 英科医疗 116,670 2,566,740.00 0.94 36 002262 恩华药业 83,100 2,561,973.00 0.94 37 688301 奕瑞科技 9,048 2,555,426.64 0.94 38 688331 荣昌生物 45,765 2,551,398.75 0.94 39 600739 辽宁成大 193,700 2,547,155.00 0.94 40 000739 普洛药业 143,500 2,545,690.00 0.93 41 002399 海普瑞 220,370 2,527,643.90 0.93 42 300003 乐普医疗 111,629 2,523,931.69 0.93 43 688029 南微医学 30,938 2,523,303.28 0.93 44 301301 川宁生物 281,471 2,521,980.16 0.93 45 002422 科伦药业 84,928 2,520,663.04 0.93 46 600566 济川药业 86,681 2,517,216.24 0.92 47 301207 华兰疫苗 75,600 2,514,456.00 0.92 48 600436 片仔癀 8,780 2,514,240.80 0.92 49 601607 上海医药 112,119 2,512,586.79 0.92 50 600062 华润双鹤 144,200 2,511,964.00 0.92 51 002653 海思科 106,400 2,511,040.00 0.92 52 688161 威高骨科 57,969 2,510,637.39 0.92 53 603456 九洲药业 91,538 2,506,310.44 0.92 54 002019 亿帆医药 171,611 2,505,520.60 0.92 55 002727 一心堂 94,700 2,500,080.00 0.92 56 000999 华润三九 41,200 2,499,192.00 0.92 57 300363 博腾股份 83,800 2,479,642.00 0.91 58 000623 吉林敖东 154,377 2,476,207.08 0.91 59 603259 药明康德 39,721 2,475,015.51 0.91 60 603658 安图生物 47,796 2,472,487.08 0.91 61 688276 百克生物 39,490 2,472,074.00 0.91 62 300122 智飞生物 55,759 2,464,547.80 0.90 63 300633 开立医疗 45,100 2,457,950.00 0.90 64 600763 通策医疗 25,354 2,455,788.44 0.90 65 600998 九州通 235,803 2,447,635.14 0.90 66 300142 沃森生物 92,501 2,446,651.45 0.90 67 600056 中国医药 188,300 2,444,134.00 0.90 68 300601 康泰生物 96,169 2,441,730.91 0.90 69 603858 步长制药 118,477 2,439,441.43 0.90 70 600867 通化东宝 233,422 2,436,925.68 0.89 71 688185 康希诺 29,883 2,435,464.50 0.89 72 300357 我武生物 72,214 2,428,556.82 0.89 73 688690 纳微科技 62,500 2,428,125.00 0.89 74 600380 健康元 190,650 2,423,161.50 0.89 75 688105 诺唯赞 79,289 2,417,521.61 0.89 76 603883 老百姓 80,798 2,411,820.30 0.89 77 300725 药石科技 49,800 2,411,814.00 0.89 78 600535 天士力 165,911 2,407,368.61 0.88 79 600332 白云山 75,492 2,406,684.96 0.88 80 688202 美迪西 28,012 2,388,023.00 0.88 81 603127 昭衍新药 58,364 2,387,087.60 0.88 82 688139 海尔生物 46,161 2,375,906.67 0.87 83 688180 君实生物 61,542 2,371,828.68 0.87 84 002603 以岭药业 91,904 2,361,013.76 0.87 85 300026 红日药业 432,700 2,345,234.00 0.86 86 300558 贝达药业 48,764 2,342,134.92 0.86 87 002294 信立泰 74,947 2,337,596.93 0.86 88 002821 凯莱英 19,801 2,333,745.86 0.86 89 300015 爱尔眼科 125,768 2,332,996.40 0.86 90 688520 神州细胞 41,100 2,332,014.00 0.86 91 300482 万孚生物 87,439 2,328,500.57 0.85 92 000661 长春高新 16,562 2,257,400.60 0.83 93 301267 华厦眼科 36,500 2,224,675.00 0.82 94 002432 九安医疗 62,400 2,197,104.00 0.81 95 300529 健帆生物 94,594 2,192,688.92 0.80 96 688298 东方生物 57,852 2,182,177.44 0.80 97 300759 康龙化成 56,530 2,163,968.40 0.79 98 300347 泰格医药 33,098 2,136,144.92 0.78 99 002030 达安基因 179,740 1,792,007.80 0.66 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 688582 芯动联科 2,761.00 127,643.76 0.05 2 301486 致尚科技 1,709.00 98,540.94 0.04 3 301292 海科新源 4,387.00 87,696.13 0.03 4 301488 豪恩汽电 2,169.00 86,282.82 0.03 5 688603 天承科技 1,251.00 68,805.00 0.03 6 301261 恒工精密 1,550.00 57,195.00 0.02 7 301202 朗威股份 2,155.00 55,642.10 0.02 8 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.01 9 688249 晶合集成 1,234.00 22,286.04 0.01 10 301293 三博脑科 300.00 21,426.00 0.01 11 301297 富乐德 927.00 20,866.77 0.01 12 688361 中科飞测 303.00 19,595.01 0.01 13 688472 阿特斯 1,030.00 17,551.20 0.01 14 688469 中芯集成 3,154.00 17,063.14 0.01 15 301325 曼恩斯特 155.00 16,732.25 0.01 16 301358 湖南裕能 371.00 15,912.19 0.01 17 688443 智翔金泰 529.00 15,600.21 0.01 18 688478 晶升股份 358.00 15,168.46 0.01 19 688562 航天软件 674.00 15,036.94 0.01 20 301419 阿莱德 330.00 14,470.50 0.01 21 301317 鑫磊股份 534.00 13,974.78 0.01 22 688531 日联科技 99.00 13,461.03 0.00 23 301399 英特科技 257.00 13,253.49 0.00 24 688576 西山科技 109.00 13,124.69 0.00 25 688629 华丰科技 678.00 12,604.02 0.00 26 301307 美利信 376.00 11,979.36 0.00 27 301303 真兰仪表 529.00 11,807.28 0.00 28 301408 华人健康 671.00 11,373.45 0.00 29 688146 中船特气 295.00 11,248.35 0.00 30 301360 荣旗科技 121.00 11,204.60 0.00 31 301141 中科磁业 262.00 11,184.78 0.00 32 301315 威士顿 216.00 11,041.92 0.00 33 688458 美芯晟 121.00 10,981.96 0.00 34 301382 蜂助手 327.00 10,738.68 0.00 35 301429 森泰股份 499.00 10,488.98 0.00 36 688352 颀中科技 846.00 10,211.22 0.00 37 688484 南芯科技 275.00 10,095.25 0.00 38 688523 航天环宇 420.00 10,017.00 0.00 39 688593 新相微 685.00 9,994.15 0.00 40 301387 光大同创 220.00 9,979.20 0.00 41 688543 国科军工 188.00 9,973.40 0.00 42 688552 航天南湖 420.00 9,870.00 0.00 43 301262 海看股份 365.00 9,307.50 0.00 44 688334 西高院 551.00 8,931.71 0.00 45 688507 索辰科技 73.00 8,914.03 0.00 46 301305 朗坤环境 452.00 8,899.88 0.00 47 688581 安杰思 75.00 8,852.25 0.00 48 301373 凌玮科技 277.00 8,822.45 0.00 49 301357 北方长龙 181.00 8,758.59 0.00 50 688433 华曙高科 278.00 8,757.00 0.00 51 688570 天玛智控 342.00 8,662.86 0.00 52 688620 安凯微 701.00 8,650.34 0.00 53 301332 德尔玛 624.00 8,567.52 0.00 54 688535 华海诚科 161.00 8,248.03 0.00 55 001287 中电港 388.00 8,155.76 0.00 56 301157 华塑科技 150.00 7,939.50 0.00 57 301322 绿通科技 149.00 7,932.76 0.00 58 301376 致欧科技 346.00 7,788.46 0.00 59 301295 美硕科技 215.00 7,755.05 0.00 60 301232 飞沃科技 132.00 7,711.44 0.00 61 301397 溯联股份 188.00 7,557.60 0.00 62 301323 新莱福 185.00 7,281.60 0.00 63 301386 未来电器 306.00 7,279.74 0.00 64 301281 科源制药 290.00 7,279.00 0.00 65 301337 亚华电子 232.00 7,045.84 0.00 66 301428 世纪恒通 229.00 7,007.40 0.00 67 301439 泓淋电力 408.00 6,895.20 0.00 68 688429 时创能源 270.00 6,893.10 0.00 69 601061 中信金属 902.00 6,837.16 0.00 70 301170 锡南科技 185.00 6,462.05 0.00 71 301203 国泰环保 187.00 6,432.80 0.00 72 688479 友车科技 213.00 6,281.37 0.00 73 688631 莱斯信息 199.00 5,944.13 0.00 74 301355 南王科技 348.00 5,829.00 0.00 75 603135 中重科技 312.00 5,581.68 0.00 76 001380 华纬科技 170.00 5,232.60 0.00 77 301345 涛涛车业 100.00 4,664.00 0.00 78 601133 柏诚股份 300.00 3,678.00 0.00 79 601065 江盐集团 295.00 3,492.80 0.00 80 001282 三联锻造 103.00 3,402.09 0.00 81 001328 登康口腔 125.00 3,186.25 0.00 82 001360 南矿集团 170.00 2,527.90 0.00 83 603125 常青科技 100.00 2,453.00 0.00 84 603137 恒尚节能 139.00 2,375.51 0.00 85 001324 长青科技 114.00 2,234.40 0.00 86 001367 海森药业 55.00 2,171.40 0.00 87 603172 万丰股份 122.00 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688331 荣昌生物 3,030,663.84 1.04 2 688105 诺唯赞 2,818,466.02 0.97 3 301363 美好医疗 2,738,172.27 0.94 4 300633 开立医疗 2,733,827.96 0.94 5 301267 华厦眼科 2,717,499.00 0.94 6 600739 辽宁成大 2,662,112.00 0.92 7 301301 川宁生物 2,627,775.00 0.91 8 688520 神州细胞 2,614,279.08 0.90 9 002262 恩华药业 2,610,569.00 0.90 10 002653 海思科 2,541,214.00 0.88 11 603456 九洲药业 1,592,140.00 0.55 12 688202 美迪西 1,507,447.64 0.52 13 688185 康希诺 1,498,368.52 0.52 14 688298 东方生物 1,329,495.05 0.46 15 603392 万泰生物 1,236,177.00 0.43 16 603707 健友股份 1,078,149.00 0.37 17 300725 药石科技 1,056,412.00 0.36 18 603882 金域医学 1,052,884.00 0.36 19 002603 以岭药业 1,008,187.00 0.35 20 688690 纳微科技 1,002,487.26 0.35 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600771 广誉远 3,910,269.00 1.35 2 002773 康弘药业 3,765,938.00 1.30 3 000403 派林生物 3,228,835.00 1.11 4 600276 恒瑞医药 2,707,602.00 0.93 5 688016 心脉医疗 2,674,951.57 0.92 6 002901 大博医疗 2,608,778.00 0.90 7 300841 康华生物 2,574,952.00 0.89 8 300630 普利制药 2,464,382.98 0.85 9 301047 义翘神州 2,402,160.00 0.83 10 605507 国邦医药 2,351,979.00 0.81 11 688289 圣湘生物 2,254,820.89 0.78 12 600535 天士力 1,550,353.00 0.53 13 600511 国药股份 1,527,909.00 0.53 14 002422 科伦药业 1,510,173.00 0.52 15 000423 东阿阿胶 1,478,279.00 0.51 16 688617 惠泰医疗 1,425,100.35 0.49 17 002044 美年健康 1,366,613.00 0.47 18 300832 新产业 1,359,346.00 0.47 19 600161 天坛生物 1,207,181.00 0.42 20 600079 人福医药 1,204,095.00 0.42 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 94,092,343.40 卖出股票收入（成交）总额 89,687,055.50 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到山西省朔州市市场监管局、镇江市市场监管局的处罚。益丰大药房连锁股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到益阳市赫山区人民法院的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,755.62 2 应收清算款 72,164.01 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,163,945.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,270,864.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 301486 致尚科技 88,681.08 0.04 新股待上市 1 301486 致尚科技 9,859.86 0.00 新股待上市 并锁定 2 301292 海科新源 78,920.52 0.03 新股待上市 2 301292 海科新源 8,775.61 0.00 新股待上市 并锁定 3 301488 豪恩汽电 77,650.56 0.03 新股待上市 3 301488 豪恩汽电 8,632.26 0.00 新股待上市 并锁定 4 688603 天承科技 61,875.00 0.03 新股待上市 4 688603 天承科技 6,930.00 0.00 新股待上市 并锁定 5 688582 芯动联科 11,268.36 0.00 新股锁定 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安中证医药 29,097 5,902.26 45,379.84 0.03% 171,692,779.48 99.97% 100A 国联安中证医药 7,101 11,659.91 54,400,280.78 65.70% 28,396,723.14 34.30% 100C 合计 36,198 7,031.75 54,445,660.62 21.39% 200,089,502.62 78.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国联安中证医药 100A 338,185.93 0.20% 基金管理人所有从业人 国联安中证医药 100C 7.35 0.00% 员持有本基金 合计 338,193.28 0.13% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国联安中证医药 100A - 金投资和研究部门负责人 国联安中证医药 100C - 持有本开放式基金 合计 - 国联安中证医药 100A 10~50 本基金基金经理持有本开 国联安中证医药 100C 0 放式基金 合计 10~50 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 基金合同生效日（2013 年 8 月 21 414,529,636.08 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 169,469,144.03 83,548,666.42 本报告期基金总申购份额 60,965,630.10 23,089,895.09 减：本报告期基金总赎回份额 58,696,614.81 23,841,557.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 171,738,159.32 82,797,003.92 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 山西证券股份 1 69,371,698.61 39.64% 63,912.89 39.43% - 有限公司 中泰证券股份 2 66,093,031.53 37.77% 61,550.46 37.97% - 有限公司 国泰君安证券 2 39,543,347.88 22.60% 36,634.67 22.60% - 股份有限公司 东兴证券股份 2 - - - - - 有限公司 华宝证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金新增租用山西证券股份有限公司1个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 山西证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 华宝证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2022 规定网站 2023-01-20 年第 4 季度报告 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20 年第 4 季度报告提示性公告 3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-02-08 增加众禄基金为代销机构的公告 4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24 增加新华信通为代销机构的公告 5 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2022 规定网站 2023-03-31 年年度报告 6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31 年年度报告提示性公告 7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-04-13 增加中金财富证券为代销机构的公告 8 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2023 规定网站 2023-04-22 年 1 季度报告 9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22 年 1 季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中 10 证医药 100 指数证券投资基金增加平安证券 规定报刊、规定网站 2023-05-05 为代销机构的公告 11 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-05-18 增加工商银行为代销机构的公告 12 国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募 规定网站 2023-05-18 说明书更新（2023 年第 1 号） 13 国联安中证医药 100 指数证券投资基金（A 份 规定网站 2023-05-18 额）基金产品资料概要更新 14 国联安中证医药 100 指数证券投资基金（C 份 规定网站 2023-05-18 额）基金产品资料概要更新 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 15 参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2023-05-29 动的公告 16 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-06-02 增加上海证券为代销机构的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日