国联安行业领先混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 8 基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......47 9 开放式基金份额变动 ......47 10 重大事件揭示 ......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......50 11 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安行业领先混合型证券投资基金 基金简称 国联安行业领先混合 基金主代码 006568 交易代码 006568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,518,056.18 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳 健回报。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在合理控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 2、行业配置策略 在把握宏观经济周期中行业轮动的特点和趋势的同时，本基金依据行业景 气度分析预测实现资产在行业中的配置。本基金在行业配置选择中重点从 三个方面发掘领先行业并进行积极投资：一是寻找宏观经济周期与行业轮 投资策略 动的相关性；二是通过行业生命周期识别行业景气特征；三是分析国家行 业发展政策导向。 3、个股投资策略 在个股投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中 经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间，本基金也将积 极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 4、港股通标的股票投资策略 本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素，寻 找具有行业先发优势和长期投资价值的投资标的。 5、债券投资策略,包括久期配置、债券类别配置/个券选择等。 其余还包括股指期货投资策略、权证投资策略、中小企业私募债券投资策 略、可转换债券和可交换债券投资策略及资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预期收益的证券投 资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波 动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以 及境外市场的风险等风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李华 张燕 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 0755-83199084 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 邮政编码 200121 518040 法定代表人 于业明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 16,050,559.13 本期利润 14,039,700.96 加权平均基金份额本期利润 0.1737 本期加权平均净值利润率 8.77% 本期基金份额净值增长率 8.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 76,438,708.33 期末可供分配基金份额利润 1.0258 期末基金资产净值 158,329,722.37 期末基金份额净值 2.1247 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 112.47% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允 价值调整的影响； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.97% 1.40% -1.47% 0.61% 5.44% 0.79% 过去三个月 15.15% 1.26% 2.87% 0.73% 12.28% 0.53% 过去六个月 8.99% 1.67% 0.79% 0.99% 8.20% 0.68% 过去一年 34.92% 1.61% 19.74% 1.00% 15.18% 0.61% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 112.47% 1.54% 50.59% 1.00% 61.88% 0.54% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安行业领先混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 12 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1、本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%； 2、本基金基金合同于 2018 年 12 月 13 日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 高兰君女士，硕士研究生。2011 年 7 月至 2012 年 9 月在长城证券 股份有限公司担任行业研究员； 2012 年 10 月至 2014 年 8 月在泰 达宏利基金管理有限公司担任行 本基金基金经 业研究员；2014 年 8 月至 2017 年 理、兼任国联 5 月在嘉实基金管理有限公司担 安鑫安灵活配 任行业研究员；2017年5月至2019 置混合型证券 2019-07-0 10 年（自 年 3 月在英大保险资产管理有限 高兰君 投资基金基金 9 2021-06-30 2011 年起） 公司担任投资经理兼高级研究员。 经理、国联安 2019 年 4 月加入国联安基金管理 锐意成长混合 有限公司，担任研究员兼消费研究 型证券投资基 小组组长。2019 年 6 月至 2021 年 金基金经理。 6 月担任国联安鑫安灵活配置混 合型证券投资基金和国联安锐意 成长混合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 7 月至 2021 年 6 月 兼任国联安行业领先混合型证券 投资基金的基金经理。 徐志华先生，硕士研究生。2011 年 7 月至 2014 年 1 月在国泰君安 证券股份有限公司担任医药研究 员；2014 年 1 月至 2015 年 6 月在 本基金基金经 华泰资产管理有限公司担任消费 理、兼任国联 研究员；2015 年 6 月至 2019 年 9 徐志华 安远见成长混 2021-06-3 - 10 年（自 月在交银康联人寿保险有限公司 合型证券投资 0 2011 年起） 担任权益投资经理。2019 年 9 月 基金基金经 加入国联安基金管理有限公司。 理。 2019年11月起担任国联安远见成 长混合型证券投资基金的基金经 理，2021 年 6 月起兼任国联安行 业领先混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，上证指数上涨 3.40%，沪深 300 上涨 0.24%，上证 50 下跌 3.90%，创业板指数 上涨 17.22%，成长板块整体表现更优。上半年，大宗商品价格是影响股票市场的重要因素。一季度，大宗商品大幅上涨，通胀预期上升，春节后核心资产大幅回调。二季度，大宗商品价格回落，通胀压力减轻，加上海外疫情加剧，国内货币流动性保持宽裕，这些因素提升了投资者风险偏好，市场迎来一轮修复行情。上半年，A 股板块分化明显，涨幅靠前的既有周期性非常强的钢铁、化工、采掘、有色等板块，也有成长属性明显的新能源、半导体等板块，但共同特征是业绩增长较快；涨幅靠后的板块包括家电、农业、非银、军工、地产等。本基金上半年重点配置消费、科技和医药，取 得较好的投资收益，上半年净值表现跑赢业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安行业领先混合的份额净值增长率为 8.99%，同期业绩比较基准收益率为0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们对市场持谨慎乐观态度，虽然市场整体上涨空间不大，但可以把握结构性机会。一方面，各国疫情逐渐得到控制，下半年流动性有边际收紧的趋势，这对于股票的估值不利。另一方面，随着疫情对经济的不利影响逐渐消退，今年企业经营快速恢复，这有利于股票盈利。综合两方面因素，今年市场整体大幅上涨机会较小，选股难度比去年大，但我们认为可以把握结构性机会，用业绩高增长对抗估值下行压力。下半年本基金选股策略：一是毛利率受原材料价格影响较小的公司，或者价格传导能力较强的公司；二是行业景气度上行，业绩高增长的公司。本基金坚持以合理价格买入好行业里的好公司的投资理念，看好新能源、可选消费品、医药生物等行业优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安行业领先混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 12,923,259.89 12,919,803.09 结算备付金 701,574.84 921,300.31 存出保证金 118,590.03 166,717.55 交易性金融资产 6.4.7.2 146,124,650.33 158,943,736.41 其中：股票投资 146,066,650.58 158,943,736.41 基金投资 - - 债券投资 57,999.75 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,356,289.35 - 应收利息 6.4.7.5 2,020.01 1,745.38 应收股利 1.32 - 应收申购款 49,585.37 373,939.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 162,275,971.14 173,327,242.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,630,094.58 1,986,886.50 应付赎回款 1,534,101.70 1,794,536.37 应付管理人报酬 192,784.77 210,874.08 应付托管费 32,130.78 35,145.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 453,596.06 566,843.43 应交税费 0.22 0.27 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,540.66 195,632.97 负债合计 3,946,248.77 4,789,919.30 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 74,518,056.18 86,458,103.41 未分配利润 6.4.7.10 83,811,666.19 82,079,219.37 所有者权益合计 158,329,722.37 168,537,322.78 负债和所有者权益总计 162,275,971.14 173,327,242.08 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.1247 元，基金份额总额 74,518,056.18 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 17,236,166.40 47,158,697.56 1.利息收入 35,936.88 56,260.24 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,931.99 56,260.24 债券利息收入 4.89 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,171,343.03 41,644,647.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,549,004.09 40,997,646.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 622,338.94 647,001.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -2,010,858.17 5,177,244.36 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,744.66 280,545.16 减：二、费用 3,196,465.44 2,723,815.75 1．管理人报酬 1,198,924.20 940,803.07 2．托管费 199,820.66 156,800.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,679,090.23 1,508,039.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.02 - 7．其他费用 6.4.7.19 118,630.33 118,173.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,039,700.96 44,434,881.81 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,039,700.96 44,434,881.81 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 86,458,103.41 82,079,219.37 168,537,322.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 14,039,700.96 14,039,700.96 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -11,940,047.23 -12,307,254.14 -24,247,301.37 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,907,283.78 9,907,568.15 19,814,851.93 2.基金赎回款 -21,847,331.01 -22,214,822.29 -44,062,153.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 74,518,056.18 83,811,666.19 158,329,722.37 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 168,139,941.44 12,437,676.71 180,577,618.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 44,434,881.81 44,434,881.81 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -96,291,589.33 -15,575,987.16 -111,867,576.49 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 63,645,190.29 21,192,281.37 84,837,471.66 2.基金赎回款 -159,936,779.62 -36,768,268.53 -196,705,048.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 71,848,352.11 41,296,571.36 113,144,923.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安行业领先混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1621 号《关于准予国联安行业领先混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 479,156,026.93 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0761 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安行 业领先混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 479,295,656.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 139,629.54 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比 例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 12,923,259.89 定期存款 - 其他存款 - 合计 12,923,259.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,053,717.37 146,066,650.58 18,012,933.21 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 57,999.75 57,999.75 - 债券 银行间市场 - - - 合计 57,999.75 57,999.75 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 128,111,717.12 146,124,650.33 18,012,933.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,304.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 649.23 应收债券利息 5.34 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 61.42 合计 2,020.01 注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 453,596.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 453,596.06 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,500.81 应付证券出借违约金 - 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 59,507.37 预提上清所账户查询费 300.00 预提账户维护费 9,000.00 合计 103,540.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 86,458,103.41 86,458,103.41 本期申购 9,907,283.78 9,907,283.78 本期赎回（以“-”号填列） -21,847,331.01 -21,847,331.01 本期末 74,518,056.18 74,518,056.18 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,234,975.54 9,844,243.83 82,079,219.37 本期利润 16,050,559.13 -2,010,858.17 14,039,700.96 本期基金份额交易产生的 -11,846,826.34 -460,427.80 -12,307,254.14 变动数 其中：基金申购款 9,174,323.18 733,244.97 9,907,568.15 基金赎回款 -21,021,149.52 -1,193,672.77 -22,214,822.29 本期已分配利润 - - - 本期末 76,438,708.33 7,372,957.86 83,811,666.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,363.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,196.41 其他 1,371.84 合计 35,931.99 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 557,649,959.71 减：卖出股票成本总额 539,100,955.62 买卖股票差价收入 18,549,004.09 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益买卖债券差价收入 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 622,338.94 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 622,338.94 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -2,010,858.17 ——股票投资 -2,010,858.17 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,010,858.17 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 32,441.22 转换费收入 7,303.44 合计 39,744.66 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,679,090.23 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,679,090.23 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 8,290.48 合计 118,630.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,198,924.20 940,803.07 其中：支付销售机构的客户维护费 333,534.94 568,666.70 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 199,820.66 156,800.50 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 12,923,259.8 26,363.74 12,868,933.1 49,983.04 9 1 注：1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。 2.本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 701,574.84 元。(2020 年 6 月 30 日：人 民币 148,959.60 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 24.60 163.00 192 4,723. 31,296 - 9 股份 2-15 7-02 锁定 20 .00 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 锁定 63 70 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 锁定 21 65 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. - 0 新材 1-13 7-21 锁定 42 56 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 锁定 32 92 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 24.69 31.71 271 6,690. 8,593. - 2 联众 1-15 7-22 锁定 99 41 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 锁定 32 .66 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 21.31 49.94 224 4,773. 11,186 - 1 科技 2-02 8-09 锁定 44 .56 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 锁定 33 .36 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 锁定 45 55 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 锁定 44 12 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 锁定 79 47 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 312 3,656. 8,448. - 2 安防 3-03 9-13 锁定 64 96 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 12.85 25.80 323 4,150. 8,333. - 6 股份 3-16 9-27 锁定 55 40 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 86 4,070. 21,668 - 7 妮 3-18 9-27 锁定 38 .56 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 锁定 72 04 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 363 3,078. 8,011. - 1 海纳 3-23 9-30 锁定 24 41 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. - 1 通 5-12 1-22 锁定 24 54 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 锁定 00 00 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 锁定 52 12 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 锁定 02 32 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 18.71 57.62 155 2,900. 8,931. - 2 股份 5-27 2-07 锁定 05 10 30100 C 嘉益 2021-0 2021-1 新股 7.81 21.94 312 2,436. 6,845. - 4 6-18 2-27 锁定 72 28 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 锁定 87 32 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 333 4,175. 9,287. - 9 股份 6-08 2-17 锁定 82 37 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 锁定 94 98 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175 2,485. 5,922. - 1 科技 6-09 2-17 锁定 00 00 30101 N 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 311 2,376. 12,076 - 5 6-22 2-30 锁定 04 .13 30101 N 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 237 3,258. 7,816. - 6 伟 6-23 2-30 锁定 75 26 68821 睿昂 2021-0 2021-1 新股 18.42 58.40 1,040 19,156 60,736 - 7 基因 5-07 1-17 锁定 .80 .00 68826 昀冢 2021-0 2021-1 新股 9.63 16.41 2,990 28,793 49,065 - 0 科技 3-25 0-08 锁定 .70 .90 68831 之江 2021-0 2021-0 新股 43.22 63.82 1,148 49,616 73,265 - 7 生物 1-08 7-19 锁定 .56 .36 68835 三孚 2021-0 2021-1 新股 11.03 26.35 2,213 24,409 58,312 - 9 新科 5-14 1-22 锁定 .39 .55 68853 上声 2021-0 2021-1 新股 7.72 19.11 3,493 26,965 66,751 - 3 电子 4-09 0-19 锁定 .96 .23 68859 煜邦 2021-0 2021-1 新股 5.88 10.16 3,907 22,973 39,695 - 7 电力 6-09 2-17 锁定 .16 .12 68868 迈信 2021-0 2021-1 新股 9.02 19.50 2,612 23,560 50,934 - 5 林 4-30 1-15 锁定 .24 .00 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 24,397 24,397 7 再生 6-30 7-09 待上 21.96 21.96 1,111 .56 .56 - 市 新股 68822 威腾 2021-0 2022-0 待上 6.42 6.42 2,693 17,289 17,289 - 6 电气 6-28 1-07 市并 .06 .06 锁定 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 37,610 37,610 7 平民 6-23 7-05 待上 8.86 8.86 4,245 .70 .70 - 市 新股 30101 漱玉 2021-0 2022-0 待上 8.86 8.86 472 4,181. 4,181. - 7 平民 6-23 1-05 市并 92 92 锁定 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 35,963 35,963 0 科技 6-28 7-06 待上 10.64 10.64 3,380 .20 .20 - 市 新股 30102 密封 2021-0 2022-0 待上 10.64 10.64 376 4,000. 4,000. - 0 科技 6-28 1-06 市并 64 64 锁定 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,018 24,018 1 激光 6-28 7-06 待上 9.46 9.46 2,539 .94 .94 - 市 新股 30102 英诺 2021-0 2022-0 待上 9.46 9.46 283 2,677. 2,677. - 1 激光 6-28 1-06 市并 18 18 锁定 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 12703 国微 2021-0 2021-0 配债 57,999 57,999 8 转债 6-10 7-14 待上 100.00 100.00 580 .75 .75 - 市 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为 总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.04%（2020 年 12 月 31 日：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.55%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测 算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2021 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 12,923,2 - - - - - 12,923,259.89 59.89 结算备付 701,574. - - - - - 701,574.84 金 84 存出保证 118,590. - - - - - 118,590.03 金 03 交易性金 - - 57,999.75 - - 146,066,6 146,124,650.33 融资产 50.58 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收证券 - - - - - 2,356,289. 2,356,289.35 清算款 35 应收利息 - - - - - 2,020.01 2,020.01 应收股利 - - - - - 1.32 1.32 应收申购 - - - - - 49,585.37 49,585.37 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 13,743,4 - 57,999.75 - - 148,474,5 24.76 46.63 162,275,971.14 负债 卖出回购 - - - - - - - 金融资产 款 应付证券 - - - - - 1,630,094. 1,630,094.58 清算款 58 应付赎回 - - - - - 1,534,101. 1,534,101.70 款 70 应付管理 - - - - - 192,784.7 192,784.77 人报酬 7 应付托管 - - - - - 32,130.78 32,130.78 费 应付交易 - - - - - 453,596.0 453,596.06 费用 6 应交税费 - - - - - 0.22 0.22 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 103,540.6 103,540.66 6 负债总计 - 3,946,248. - - - - 77 3,946,248.77 利率敏感 13,743,4 - 57,999.75 - - 144,528,2 158,329,722.37 度缺口 24.76 97.86 上年度末 2020 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 12,919,8 - - - - - 12,919,803.09 03.09 结算备付 921,300. - - - - - 921,300.31 金 31 存出保证 166,717. - - - - - 166,717.55 金 55 交易性金 - - - - - 158,943,7 158,943,736.41 融资产 36.41 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收证券 - - - - - - - 清算款 应收利息 - - - - - 1,745.38 1,745.38 应收申购 - - - - - 373,939.3 373,939.34 款 4 其他资产 - - - - - - - 资产总计 14,007,8 - - - - 159,319,4 173,327,242.08 20.95 21.13 负债 应付赎回 - - - - - 1,794,536. 1,794,536.37 款 37 应付管理 - - - - - 210,874.0 210,874.08 人报酬 8 应付托管 - - - - - 35,145.68 35,145.68 费 应付交易 - - - - - 566,843.4 566,843.43 费用 3 应交税费 - - - - - 0.27 0.27 应付证券 - - - - - 1,986,886. 1,986,886.50 清算款 50 其他负债 - - - - - 195,632.9 195,632.97 7 负债总计 - - - - - 4,789,919. 4,789,919.30 30 利率敏感 14,007,8 - - - - 154,529,5 168,537,322.78 度缺口 20.95 01.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值 的比例为 0%(2020 年 12 月 31 日：0%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因而未 进行敏感性分析(2020 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中 国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 4,441,841.08 4,441,841.08 产 资产合计 - 4,441,841.08 4,441,841.08 注：本基金上年度未进行境外证券市场投资，故无上年度末数据。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 减少 222,092.05 - 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 增加 222,092.05 - 值 5% 注：本基金上年度末未进行境外证券市场投资，故上年度末未进行外汇风险的敏感性分析。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 158,943,736.4 交易性金融资产－股票投资 146,066,650.58 92.25 94.31 1 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 57,999.75 0.04 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 158,943,736.4 合计 146,124,650.33 92.29 94.31 1 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 11,938,791.43 增加 11,067,109.63 业绩比较基准下降 5% 减少 11,938,791.43 减少 11,067,109.63 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 146,066,650.58 90.01 其中：股票 146,066,650.58 90.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,999.75 0.04 其中：债券 57,999.75 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 13,624,834.73 8.40 8 其他各项资产 2,526,486.08 1.56 9 合计 162,275,971.14 100.00 注：1、报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,441,841.08 元，占基金资产净值的比例为 2.81%。 2、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 110,586,367.93 69.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 62,817.87 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 2,159,600.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,458.76 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 8,740.56 0.01 L 租赁和商务服务业 2,790,930.00 1.76 M 科学研究和技术服务业 10,936,245.60 6.91 N 水利、环境和公共设施管理业 13,419.06 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,027,567.72 9.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 141,624,809.50 89.45 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 4,441,841.08 2.81 合计 4,441,841.08 2.81 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603259 药明康德 69,840 10,936,245.60 6.91 2 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 5.85 3 300347 泰格医药 47,700 9,220,410.00 5.82 4 000858 五 粮 液 30,700 9,145,223.00 5.78 5 300750 宁德时代 16,700 8,931,160.00 5.64 6 600132 重庆啤酒 40,000 7,918,000.00 5.00 7 601012 隆基股份 82,960 7,370,166.40 4.65 8 600600 青岛啤酒 60,400 6,985,260.00 4.41 9 300015 爱尔眼科 81,814 5,807,157.72 3.67 10 603369 今世缘 99,934 5,412,425.44 3.42 11 002460 赣锋锂业 44,000 5,327,960.00 3.37 12 600315 上海家化 79,924 4,806,629.36 3.04 13 603799 华友钴业 39,920 4,558,864.00 2.88 14 02269 药明生物 37,500 4,440,186.90 2.80 15 601799 星宇股份 18,500 4,175,820.00 2.64 16 688626 翔宇医疗 33,060 3,994,970.40 2.52 17 300601 康泰生物 26,100 3,888,900.00 2.46 18 300390 天华超净 80,000 3,842,400.00 2.43 19 688012 中微公司 21,928 3,638,293.76 2.30 20 002891 中宠股份 87,000 3,567,000.00 2.25 21 601888 中国中免 9,300 2,790,930.00 1.76 22 300073 当升科技 39,800 2,236,362.00 1.41 23 002594 比亚迪 8,900 2,233,900.00 1.41 24 000408 藏格控股 99,800 2,228,534.00 1.41 25 002371 北方华创 7,800 2,163,564.00 1.37 26 603713 密尔克卫 20,000 2,159,600.00 1.36 27 603986 兆易创新 10,500 1,972,950.00 1.25 28 300661 圣邦股份 6,150 1,554,289.50 0.98 29 600779 水井坊 9,400 1,187,690.00 0.75 30 002812 恩捷股份 5,000 1,170,500.00 0.74 31 300274 阳光电源 7,800 897,468.00 0.57 32 688690 纳微科技 7,348 863,390.00 0.55 33 300760 迈瑞医疗 900 432,045.00 0.27 34 688317 之江生物 1,148 73,265.36 0.05 35 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.04 36 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.04 37 688658 悦康药业 2,700 60,723.00 0.04 38 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.04 39 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.03 40 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.03 41 301017 漱玉平民 4,717 41,792.62 0.03 42 301020 密封科技 3,756 39,963.84 0.03 43 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.03 44 300919 中伟股份 192 31,296.00 0.02 45 301021 英诺激光 2,822 26,696.12 0.02 46 300894 火星人 381 25,908.00 0.02 47 688087 英科再生 1,111 24,397.56 0.02 48 300957 贝泰妮 86 21,668.56 0.01 49 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 50 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 51 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 52 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 53 301015 百洋医药 311 12,076.13 0.01 54 300941 创识科技 224 11,186.56 0.01 55 300925 法本信息 420 11,041.80 0.01 56 300918 南山智尚 953 9,920.73 0.01 57 300922 天秦装备 284 9,891.72 0.01 58 301009 可靠股份 333 9,287.37 0.01 59 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 60 301002 崧盛股份 155 8,931.10 0.01 61 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 62 300917 特发服务 316 8,740.56 0.01 63 300932 三友联众 271 8,593.41 0.01 64 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 65 300952 恒辉安防 312 8,448.96 0.01 66 300956 英力股份 323 8,333.40 0.01 67 300961 深水海纳 363 8,011.41 0.01 68 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 69 301016 雷尔伟 237 7,816.26 0.00 70 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 71 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 72 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 73 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 74 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 75 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 76 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 77 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 78 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 79 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 80 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 81 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 82 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 83 01873 维亚生物 200 1,654.18 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300347 泰格医药 16,803,916.00 9.97 2 603259 药明康德 15,191,149.64 9.01 3 300015 爱尔眼科 13,768,902.00 8.17 4 600132 重庆啤酒 13,661,491.00 8.11 5 300601 康泰生物 13,062,582.00 7.75 6 600763 通策医疗 11,627,377.00 6.90 7 002572 索菲亚 10,152,871.88 6.02 8 300750 宁德时代 9,665,974.00 5.74 9 000858 五 粮 液 9,447,538.00 5.61 10 002415 海康威视 9,413,400.09 5.59 11 600519 贵州茅台 8,470,314.00 5.03 12 601888 中国中免 8,386,150.66 4.98 13 603517 绝味食品 8,384,958.00 4.98 14 601398 工商银行 7,826,522.00 4.64 15 600600 青岛啤酒 7,563,298.00 4.49 16 601838 成都银行 7,515,022.00 4.46 17 000661 长春高新 7,295,466.00 4.33 18 601318 中国平安 7,160,772.00 4.25 19 300760 迈瑞医疗 6,970,169.00 4.14 20 300059 东方财富 6,725,906.76 3.99 21 601939 建设银行 6,450,031.00 3.83 22 601012 隆基股份 6,327,923.00 3.75 23 600809 山西汾酒 6,012,532.00 3.57 24 000786 北新建材 5,884,171.18 3.49 25 603369 今世缘 5,377,179.80 3.19 26 600801 华新水泥 5,291,343.00 3.14 27 600048 保利地产 5,212,801.00 3.09 28 603520 司太立 5,159,885.00 3.06 29 300896 爱美客 5,095,499.20 3.02 30 002460 赣锋锂业 5,053,828.00 3.00 31 000002 万 科Ａ 5,036,072.00 2.99 32 002311 海大集团 5,026,416.00 2.98 33 00700 腾讯控股 4,981,313.78 2.96 34 002236 大华股份 4,933,804.00 2.93 35 03690 美团－Ｗ 4,933,666.41 2.93 36 300630 普利制药 4,888,234.00 2.90 37 002511 中顺洁柔 4,828,024.00 2.86 38 600315 上海家化 4,812,864.60 2.86 39 300595 欧普康视 4,604,722.00 2.73 40 603288 海天味业 4,578,282.00 2.72 41 600882 妙可蓝多 4,556,860.00 2.70 42 603986 兆易创新 4,499,842.24 2.67 43 603799 华友钴业 4,475,116.44 2.66 44 002461 珠江啤酒 4,422,102.00 2.62 45 02269 药明生物 4,223,780.30 2.51 46 603882 金域医学 4,192,339.00 2.49 47 603456 九洲药业 4,141,554.00 2.46 48 000568 泸州老窖 4,007,204.00 2.38 49 601799 星宇股份 3,920,101.00 2.33 50 000028 国药一致 3,918,150.00 2.32 51 000581 威孚高科 3,915,517.00 2.32 52 300390 天华超净 3,909,712.00 2.32 53 605369 拱东医疗 3,876,541.00 2.30 54 601567 三星医疗 3,823,931.00 2.27 55 300357 我武生物 3,822,746.00 2.27 56 601377 兴业证券 3,811,388.00 2.26 57 688626 翔宇医疗 3,779,160.68 2.24 58 002847 盐津铺子 3,663,416.00 2.17 59 002032 苏 泊 尔 3,586,342.00 2.13 60 002891 中宠股份 3,567,965.00 2.12 61 002563 森马服饰 3,475,723.00 2.06 62 002352 顺丰控股 3,407,198.00 2.02 63 01951 锦欣生殖 3,386,505.90 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 21,124,384.20 12.53 2 600763 通策医疗 20,162,005.00 11.96 3 300601 康泰生物 15,662,453.90 9.29 4 000661 长春高新 11,963,481.00 7.10 5 002352 顺丰控股 11,641,093.69 6.91 6 000858 五 粮 液 11,511,321.00 6.83 7 300413 芒果超媒 10,732,360.08 6.37 8 300896 爱美客 9,791,893.85 5.81 9 002415 海康威视 9,638,806.00 5.72 10 600887 伊利股份 9,489,175.00 5.63 11 300015 爱尔眼科 8,566,485.55 5.08 12 603517 绝味食品 8,493,243.00 5.04 13 300347 泰格医药 8,481,870.00 5.03 14 002572 索菲亚 8,333,373.72 4.94 15 600519 贵州茅台 8,059,540.00 4.78 16 600132 重庆啤酒 8,008,544.00 4.75 17 601398 工商银行 7,785,933.00 4.62 18 600176 中国巨石 7,525,806.40 4.47 19 600276 恒瑞医药 7,321,777.90 4.34 20 603882 金域医学 7,312,595.00 4.34 21 601838 成都银行 7,245,894.00 4.30 22 300760 迈瑞医疗 7,011,704.00 4.16 23 600660 福耀玻璃 6,935,713.32 4.12 24 603288 海天味业 6,691,627.00 3.97 25 002304 洋河股份 6,643,191.00 3.94 26 601318 中国平安 6,587,977.00 3.91 27 601939 建设银行 6,299,172.00 3.74 28 300059 东方财富 6,247,801.00 3.71 29 000568 泸州老窖 6,195,155.00 3.68 30 300750 宁德时代 6,005,953.00 3.56 31 605369 拱东医疗 5,979,580.00 3.55 32 603345 安井食品 5,836,474.00 3.46 33 002311 海大集团 5,795,011.00 3.44 34 603520 司太立 5,499,944.00 3.26 35 600801 华新水泥 5,330,288.00 3.16 36 000786 北新建材 5,274,208.00 3.13 37 000333 美的集团 5,269,496.00 3.13 38 002236 大华股份 5,101,066.00 3.03 39 600754 锦江酒店 5,053,536.00 3.00 40 600809 山西汾酒 5,036,146.00 2.99 41 601888 中国中免 5,019,660.00 2.98 42 601899 紫金矿业 4,992,291.00 2.96 43 002594 比亚迪 4,986,178.00 2.96 44 603986 兆易创新 4,985,892.00 2.96 45 600882 妙可蓝多 4,950,632.00 2.94 46 300595 欧普康视 4,925,587.05 2.92 47 600048 保利地产 4,642,335.00 2.75 48 300630 普利制药 4,618,040.00 2.74 49 000002 万 科Ａ 4,565,993.00 2.71 50 002511 中顺洁柔 4,519,898.00 2.68 51 601567 三星医疗 4,302,945.00 2.55 52 00700 腾讯控股 4,230,023.90 2.51 53 002461 珠江啤酒 4,171,838.00 2.48 54 300357 我武生物 4,142,617.00 2.46 55 03690 美团－Ｗ 4,113,897.38 2.44 56 603456 九洲药业 4,028,665.00 2.39 57 603308 应流股份 3,995,066.00 2.37 58 601377 兴业证券 3,967,311.00 2.35 59 000028 国药一致 3,907,954.00 2.32 60 600025 华能水电 3,883,004.00 2.30 61 002847 盐津铺子 3,770,745.00 2.24 62 000581 威孚高科 3,762,455.00 2.23 63 002032 苏 泊 尔 3,762,269.00 2.23 64 603129 春风动力 3,719,987.00 2.21 65 603678 火炬电子 3,715,849.00 2.20 66 002475 立讯精密 3,661,738.00 2.17 67 002049 紫光国微 3,645,298.00 2.16 68 000733 振华科技 3,636,699.00 2.16 69 002563 森马服饰 3,609,882.00 2.14 70 300957 贝泰妮 3,607,602.00 2.14 71 300782 卓胜微 3,492,835.00 2.07 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 528,234,727.96 卖出股票的收入（成交）总额 557,649,959.71 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 57,999.75 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,999.75 0.04 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127038 国微转债 580 57,999.75 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除贵州茅台外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 贵州茅台（600519）的发行主体贵州茅台酒股份有限公司，其董事长高卫东因在茅台酱香系列酒 2020年度全国经销商联谊会上发布了酱香系列酒相关数据，违反了《上市公司信息披露管理办法》第六 条第二款、第四十五条第二款的规定，于 2020 年 12 月 31 日被贵州证监局采取出具警示函的行政监 管措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,590.03 2 应收证券清算款 2,356,289.35 3 应收股利 1.32 4 应收利息 2,020.01 5 应收申购款 49,585.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,526,486.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,531 21,103.95 34,751,280.39 46.63% 39,766,755.79 53.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,286.29 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 12 月 13 日）基金份额总额 479,295,656.47 本报告期期初基金份额总额 86,458,103.41 本报告期基金总申购份额 9,907,283.78 减：本报告期基金总赎回份额 21,847,331.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 74,518,056.18 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021 年 2 月 18 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 联讯证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 2 552,313,950.19 51.05% 499,394.05 50.31% - 股份有限公司 申银万国证券 1 384,790,296.94 35.57% 358,355.05 36.10% - 股份有限公司 中信建投证券 2 144,761,614.06 13.38% 134,816.72 13.58% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 联讯证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 申银万国证券 - - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 1 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-01-05 售业务的公告 2 国联安行业领先混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2021-01-22 第 4 季度报告 3 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-01-22 年第四季度报告提示性公告 4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-02-02 增加安信证券为代销机构的公告 5 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定报刊、规定网站 2021-02-18 人员变更公告 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石 6 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-03-05 售业务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济 7 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2021-03-05 务的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 8 增加创金启富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2021-03-30 惠活动的公告 9 国联安行业领先混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2021-03-31 年度报告 10 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-03-31 年年度报告提示性公告 11 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-04-07 增加中金财富证券为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 12 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 规定报刊、规定网站 2021-04-09 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 13 国联安行业领先混合型证券投资基金 2021 年 规定网站 2021-04-22 第 1 季度报告 14 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-04-22 年第 1 季度报告提示性公告 15 国联安行业领先混合型证券投资基金招募说 规定网站 2021-05-20 明书更新(2021 年第 1 号) 16 国联安行业领先混合型证券投资基金基金产 规定网站 2021-05-20 品资料概要更新 17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-06-29 参加交通银行相关费率优惠活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 7 月 24 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公 告》，叶培智先生自 2021 年 7 月 23 日起担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安行业领先混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安行业领先混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安行业领先混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日