国金惠盈纯债债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.11 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 国金惠盈纯债 基金主代码 006549 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份 442,701,608.82 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 国金惠盈纯债 A 国金惠盈纯债 C 国金惠盈纯债 E 金简称 下属分级基金的交 006549 006760 009604 易代码 报告期末下属分级 153,207,529.59 份 241,741,886.55 份 47,752,192.68 份 基金的份额总额 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产品的长 期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋 势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投 资策略，确定类属资产的最优配置比例，并灵活运用多种投资策 略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体 回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1 年定期存款收益率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露 姓名 张静 朱广科 负责人 联系电话 010-88005695 0574-87050338 电子邮箱 zhangjing@gfund.com custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话 4000-2000-18 0574-83895886 传真 010-88005666 0574-89103213 注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 国际财经中心 D 座 14 层 345 号 邮政编码 100089 315100 法定代表人 邰海波 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gfund,com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 数据和指标 国金惠盈纯债 A 国金惠盈纯债 C 国金惠盈纯债 E 本期已实现 2,666,607.32 3,310,900.89 542,077.15 收益 本期利润 5,446,550.38 5,372,232.32 381,748.06 加权平均基 金份额本期 0.0439 0.0400 0.0237 利润 本期加权平 均净值利润 3.85% 3.51% 2.08% 率 本期基金份 额净值增长 4.09% 3.97% 3.93% 率 3.1.2 期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 8,896,110.04 12,399,108.97 3,697,250.68 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0581 0.0513 0.0774 利润 期末基金资 178,326,411.38 279,640,399.59 54,783,420.45 产净值 期末基金份 1.1640 1.1568 1.1472 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 20.56% 19.37% 11.95% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠盈纯债 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.60% 0.10% 0.17% 0.04% 0.43% 0.06% 过去三个月 2.44% 0.09% 0.88% 0.03% 1.56% 0.06% 过去六个月 4.09% 0.08% 1.17% 0.03% 2.92% 0.05% 过去一年 5.40% 0.13% 1.36% 0.05% 4.04% 0.08% 过去三年 11.79% 0.11% 3.15% 0.05% 8.64% 0.06% 自基金合同生效 20.56% 0.13% 5.04% 0.06% 15.52% 0.07% 起至今 国金惠盈纯债 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.57% 0.10% 0.17% 0.04% 0.40% 0.06% 过去三个月 2.38% 0.09% 0.88% 0.03% 1.50% 0.06% 过去六个月 3.97% 0.08% 1.17% 0.03% 2.80% 0.05% 过去一年 5.17% 0.13% 1.36% 0.05% 3.81% 0.08% 过去三年 11.10% 0.11% 3.15% 0.05% 7.95% 0.06% 自基金合同生效 19.37% 0.13% 5.04% 0.06% 14.33% 0.07% 起至今 国金惠盈纯债 E 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.56% 0.10% 0.17% 0.04% 0.39% 0.06% 过去三个月 2.35% 0.09% 0.88% 0.03% 1.47% 0.06% 过去六个月 3.93% 0.09% 1.17% 0.03% 2.76% 0.06% 过去一年 5.09% 0.13% 1.36% 0.05% 3.73% 0.08% 过去三年 14.06% 0.15% 3.15% 0.05% 10.91% 0.10% 自基金合同生效 11.95% 0.16% 1.87% 0.05% 10.08% 0.11% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+1 年定期存款收益率(税后)×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2019 年 4 月 3 日，图示日期为 2019 年 4 月 3 日至 2023 年 6 月 30 日；本基金 E 类份额基金合同生效日为 2020 年 5 月 25 日，图示日期为 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比 例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2023 年 6 月 30 日，国金基金管理有 限公司共管理 28 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金，国金沪深300 指数增强证券投资基金，国金鑫盈货币市场证券投资基金，国金金腾通货币市场证券投资基金，国金众赢货币市场证券投资基金，国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF），国金及第中短债债券型证券投资基金，国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，国金量化多因子股票型证券投资基金，国金惠鑫短债债券型证券投资基金， 国金惠盈纯债债券型证券投资基金，国金惠安利率债债券型证券投资基金，国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金，国金惠远纯债债券型证券投资基金，国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金，国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金，国金自主创新混合型证券投资基金，国金惠诚债券型证券投资基金，国金 ESG持续增长混合型证券投资基金，国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金，国金新兴价值混合型证券投资基金，国金量化精选混合型证券投资基金，国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础 设施证券投资基金，国金中证 1000 指数增强型证券投资基金，国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金，国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 于涛先生，中国人民大学财务学博士。 1994 年 7 月至 2018 年 7 月先后历任中国 农业银行山东省分行公司信贷部高级经 理，大公国际评估有限公司工商企业评级 部总经理，中债资信评估有限公司研究部 副总经理，银河基金管理有限公司固定收 本基金的 2019 年 6 益部债券高级研究员，融通基金管理有限 于涛 基金经理 月 27 日 - 18 年 公司固定收益部债券高级研究员、信用债 研究主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有 限公司固定收益部高级债券基金经理，富 荣基金管理有限公司副总经理。2018 年 8 月加入国金基金管理有限公司，历任总经 理助理兼固定收益投资总监，现任公司副 总经理兼固定收益投资总监。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，债市展现出了较强的牛市走势，表现为一季度信用债在前期“超跌”及“资产荒”的共同推动下率先走强，之后从 3 月份开始至 6 月份利率债各期限收益率也大幅下行，10 年国债收益率从 2022 年末的 2.84%大幅回落 20bp 至 6 月 30 日 2.64%。在此期间波动幅度较大， 从最高点 2.94%到最低点 2.595%，波动幅度达到 35bp。纵观上半年，债市交易逻辑跟随基本面走势从年初的“强预期”转向了“弱现实”，再叠加资金面长时间维持宽松，债牛趋势形成。具体看，年初市场对今年经济修复较为乐观，再加上金融数据“开门红”，10 年国债在 2.85-2.95%区间高位震荡。债市真正企稳拐点发生在 3 月初，政府工作报告将今年经济目标定在 5%大幅低于市场预期，10 年国债利率开始缓步下行。进入 4 月份后，经济数据不断低于预期，经济强修复逻辑被证伪；政治局会议继续强调坚持高质量发展，资金面大幅转松，至 6 月中旬央行“意外”降息预示着新一轮货币政策放松开启，多因素利好支撑下配置盘大举入场，10 年国债利率一路快速下行至2.60%关键点位后，获利盘了结需求增加，债市窄幅震荡。 报告期，适应债市的走势，本基金逐渐采取了相对中性偏多的投资策略，主要持仓为中短期限的金融债和高资质信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 1.1640 元，累计单位净值为 1.2010 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为 4.09%，同期业绩比较基准增长率为 1.17%。 本基金 C 类份额单位净值为 1.1568 元，累计单位净值为 1.1898 元；本报告期 C 类份额净值 增长率为 3.97%，同期业绩比较基准增长率为 1.17%。 本基金 E 类份额单位净值为 1.1472 元，累计单位净值为 1.2152 元；本报告期 E 类份额净值 增长率为 3.93%，同期业绩比较基准增长率为 1.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计经济基本面还将延续弱修复态势，通胀仍在低位震荡，经济环境仍对债市有利。三季度开始，稳增长政策陆续出台或对市场预期造成扰动，特别是 7 月政治局会议未提“房住不炒”，住建部提出个人住房贷款“认房不用认贷”，央行鼓励存量房贷替换等一系列地产放松政策或对债市情绪形成压制。我们认为，当前房地产市场供求关系已经发生重大变化，即我国城市化进程、人口结构的变化，房地产需求呈长期下行态势，在高质量发展总基调下地产政策的放松仅是起到托底的作用。债市在政策扰动消退后预计会重新回归基本面逻辑，经济继续寻底对债市形成支撑，政治局和央行均提到发挥总量和结构性货币政策工具作用，后续三季度专项债发行提速，以及央行引导进一步降低房贷利率，预计均会进一步提升降准降息的概率。但亦要看到，由于机构行为趋于一致，预计下半年债市的波动将明显加大。总体看，下半年利率下行的趋势未变，但投资策略需要加大反向博弈和波段操作。 基于以上分析，本基金在下半年的投资将继续采取相对中性偏多的策略，并视债市走势进行灵活操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基 金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在国金惠盈纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国金惠盈纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 208,033.19 535,061.60 结算备付金 - - 存出保证金 - 4,701.38 交易性金融资产 6.4.7.2 657,495,065.66 317,529,493.67 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 657,495,065.66 317,529,493.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 5,822,463.13 183,842.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 663,525,561.98 318,253,099.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 143,038,266.28 88,523,300.75 应付清算款 - - 应付赎回款 7,289,168.54 1,982,770.79 应付管理人报酬 123,700.17 67,188.33 应付托管费 41,233.38 22,396.12 应付销售服务费 55,565.40 18,065.81 应付投资顾问费 - - 应交税费 13,828.33 10,051.44 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 213,568.46 230,285.96 负债合计 150,775,330.56 90,854,059.20 净资产： 实收基金 6.4.7.10 442,701,608.82 203,780,861.98 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 70,048,622.60 23,618,178.19 净资产合计 512,750,231.42 227,399,040.17 负债和净资产总计 663,525,561.98 318,253,099.37 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国金惠盈纯债 A 基金份额净值 1.1640 元，基金份额总额 153,207,529.59 份；国金惠盈纯债 C 基金份额净值 1.1568 元，基金份额总额 241,741,886.55 份； 国金惠盈纯债 E 基金份额净值 1.1472 元，基金份额总额 47,752,192.68 份。国金惠盈纯债份额总 额合计为 442,701,608.82 份。 6.2 利润表 会计主体：国金惠盈纯债债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 13,336,745.27 6,291,799.54 1.利息收入 7,243.73 20,522.78 其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,633.48 20,522.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 3,610.25 - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 8,570,981.73 8,203,311.39 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 8,570,981.73 8,203,311.39 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 4,680,945.40 -1,962,004.46 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 77,574.41 29,969.83 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,136,214.51 2,513,116.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 463,232.31 614,453.05 2．托管费 6.4.10.2.2 154,410.79 204,817.69 3．销售服务费 6.4.10.2.3 172,875.32 84,990.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,232,609.12 1,492,177.79 其中：卖出回购金融资 1,232,609.12 1,492,177.79 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 5,126.82 8,816.92 8．其他费用 6.4.7.23 107,960.15 107,860.15 三、利润总额（亏损总 11,200,530.76 3,778,682.98 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 11,200,530.76 3,778,682.98 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 11,200,530.76 3,778,682.98 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国金惠盈纯债债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 203,780,861.98 - 23,618,178.19 227,399,040.17 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 203,780,861.98 - 23,618,178.19 227,399,040.17 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 238,920,746.84 - 46,430,444.41 285,351,191.25 号填列） （一）、综合收益 - - 11,200,530.76 11,200,530.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 238,920,746.84 - 35,229,913.65 274,150,660.49 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 607,657,018.97 - 87,956,228.18 695,613,247.15 购款 2.基金赎 - 回款 - -52,726,314.53 -421,462,586.66 368,736,272.13 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 442,701,608.82 - 70,048,622.60 512,750,231.42 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 389,580,684.75 - 35,356,732.11 424,937,416.86 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 389,580,684.75 - 35,356,732.11 424,937,416.86 资产（基金净值） 三、本期增减变 - - -18,991,514.89 -249,885,056.89 动额（减少以“-” 号填列） 230,893,542.00 （一）、综合收益 - - 3,778,682.98 3,778,682.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 - -22,770,197.87 -253,663,739.87 （ 净值减少 以 230,893,542.00 “-”号填列） 其中：1.基金申 253,816,457.00 - 25,796,846.26 279,613,303.26 购款 2.基金赎 - 回款 - -48,567,044.13 -533,277,043.13 484,709,999.00 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 158,687,142.75 - 16,365,217.22 175,052,359.97 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邰海波 聂武鹏 于晓莲 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金惠盈纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）2018 年 9 月 21 日证监许可[2018]1519 号文注册募集，由国金基金管理有 限公司向社会公开募集，基金合同于 2019 年 4 月 3 日生效。首次募集规模为 206,308,192.73 份 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于 2020 年 5 月 25 日新设 E 类基金份额类别，新设 E 类基金份额的基金代码为 009604。本基金 A 类、C 类 和 E 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+1 年定期存款收益率(税后)*10% 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 208,033.19 等于：本金 207,946.44 加：应计利息 86.75 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 208,033.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 42,360,623.27 734,016.45 42,595,416.45 -499,223.27 场 债券 银行间市 606,395,430.06 7,173,349.21 614,899,649.21 1,330,869.94 场 合计 648,756,053.33 7,907,365.66 657,495,065.66 831,646.67 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 648,756,053.33 7,907,365.66 657,495,065.66 831,646.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无 6.4.7.8 其他资产 注：无 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,134.36 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 54,173.95 其中：交易所市场 - 银行间市场 54,173.95 应付利息 - 预提费用 158,260.15 合计 213,568.46 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国金惠盈纯债 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 119,988,539.76 119,988,539.76 本期申购 87,067,360.47 87,067,360.47 本期赎回（以“-”号填列） -53,848,370.64 -53,848,370.64 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 153,207,529.59 153,207,529.59 国金惠盈纯债 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 82,352,486.46 82,352,486.46 本期申购 396,854,089.68 396,854,089.68 本期赎回（以“-”号填列） -237,464,689.59 -237,464,689.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 241,741,886.55 241,741,886.55 国金惠盈纯债 E 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,439,835.76 1,439,835.76 本期申购 123,735,568.82 123,735,568.82 本期赎回（以“-”号填列） -77,423,211.90 -77,423,211.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 47,752,192.68 47,752,192.68 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国金惠盈纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,597,106.24 9,597,612.18 14,194,718.42 本期利润 2,666,607.32 2,779,943.06 5,446,550.38 本期基金份额交易产生 1,632,396.48 3,845,216.51 5,477,612.99 的变动数 其中：基金申购款 4,123,925.10 8,985,129.35 13,109,054.45 基金赎回款 -2,491,528.62 -5,139,912.84 -7,631,441.46 本期已分配利润 - - - 本期末 8,896,110.04 16,222,771.75 25,118,881.79 国金惠盈纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,703,977.07 6,570,025.13 9,274,002.20 本期利润 3,310,900.89 2,061,331.43 5,372,232.32 本期基金份额交易产生 6,384,231.01 16,868,047.51 23,252,278.52 的变动数 其中：基金申购款 16,546,244.71 40,989,108.19 57,535,352.90 基金赎回款 -10,162,013.70 -24,121,060.68 -34,283,074.38 本期已分配利润 - - - 本期末 12,399,108.97 25,499,404.07 37,898,513.04 国金惠盈纯债 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,598.73 63,858.84 149,457.57 本期利润 542,077.15 -160,329.09 381,748.06 本期基金份额交易产生 3,069,574.80 3,430,447.34 6,500,022.14 的变动数 其中：基金申购款 8,519,823.76 8,791,997.07 17,311,820.83 基金赎回款 -5,450,248.96 -5,361,549.73 -10,811,798.69 本期已分配利润 - - - 本期末 3,697,250.68 3,333,977.09 7,031,227.77 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,623.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 9.70 合计 3,633.48 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 注：无 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 6,504,154.17 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 2,066,827.56 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,570,981.73 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,015,738,482.43 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,000,639,681.90 本总额 减：应计利息总额 12,991,862.97 减：交易费用 40,110.00 买卖债券差价收入 2,066,827.56 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无 6.4.7.19 股利收益 注：无 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,680,945.40 股票投资 - 债券投资 4,680,945.40 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 4,680,945.40 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 50,676.13 基金转换费收入 55.82 其他 26,842.46 合计 77,574.41 6.4.7.22 信用减值损失 注：无 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他 100.00 上清所查询服务费 600.00 合计 107,960.15 6.4.7.24 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国金证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国金证券股份有限公 10,000,000.00 100.00 29,104,920.21 100.00 司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国金证券股份有限公 - - 1,140,000,000.00 100.00 司 6.4.10.1.4 权证交易 注：无 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 463,232.31 614,453.05 其中：支付销售机构的客户维护 140,009.49 62,843.00 费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 154,410.79 204,817.69 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金惠盈纯债 A 国金惠盈纯债 C 国金惠盈纯债 E 合计 国金基金管理有限 - 7,704.47 2,732.45 10,436.92 公司 国金证券股份有限 - 5,656.75 - 5,656.75 公司 宁波银行股份有限 - 237.09 - 237.09 公司 合计 - 13,598.31 2,732.45 16,330.76 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金惠盈纯债 A 国金惠盈纯债 C 国金惠盈纯债 E 合计 国金基金管理有限 - 1,946.78 105.78 2,052.56 公司 国金证券股份有限 - 5,159.16 - 5,159.16 公司 宁波银行股份有限 - 75.18 - 75.18 公司 合计 - 7,181.12 105.78 7,286.90 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，本基 金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。计算方法如下： H＝D×销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 D 为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 宁波银行 104,044,35 - - - - - 7.90 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 宁波银行 30,976,723 - - - - - .29 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行股份有 208,033.19 3,623.78 1,540,859.16 6,985.62 限公司-活期存款 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 143,038,266.28 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101801404 18 鄂联投 2023 年 7 月 3 107.22 100,000 10,722,000.00 MTN006 日 102381134 23 海宁资产 2023 年 7 月 3 100.20 100,000 10,020,000.00 MTN001 日 102381157 23 株洲城建 2023 年 7 月 3 100.49 100,000 10,049,000.00 MTN003 日 102381203 23 中国中药 2023 年 7 月 3 100.63 100,000 10,063,000.00 MTN001 日 102381211 23 桂交投 2023 年 7 月 3 100.02 100,000 10,002,000.00 MTN002 日 230201 23 国开 01 2023 年 7 月 3 100.97 210,000 21,203,700.00 日 230202 23 国开 02 2023 年 7 月 3 101.80 100,000 10,180,000.00 日 230405 23 农发 05 2023 年 7 月 3 100.74 200,000 20,148,000.00 日 22 上海银行 2023 年 7 月 6 092280014 二级资本债 日 104.59 200,000 20,918,000.00 01 092280139 22 交行二级 2023 年 7 月 6 101.38 40,000 4,055,200.00 资本债 02A 日 102381196 23 河钢集 2023 年 7 月 6 100.57 100,000 10,057,000.00 MTN007 日 102381208 23 国丰集团 2023 年 7 月 6 100.41 100,000 10,041,000.00 MTN005A 日 102381233 23 越秀资本 2023 年 7 月 6 99.93 100,000 9,993,000.00 MTN004A 日 合计 1,550,000 157,451,900.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 383,752,793.11 86,660,120.26 AAA 以下 56,481,813.78 15,749,650.69 未评级 - - 合计 440,234,606.89 102,409,770.95 注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级列示的债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规 的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资 产 银 行 208,033.19 - - - - - 208,033.19 存 款 交 易 性 5,150,167.4 52,217,529. 424,705,830 175,421,538 657,495,065 金 0 - 59 .49 .18 - .66 融 资 产 应 收 5,822,463. 5,822,463.1 申 - - - - - 13 3 购 款 资 产 5,358,200.5 -52,217,529. 424,705,830 175,421,5385,822,463. 663,525,561 总 9 59 .49 .18 13 .98 计 负 债 卖 出 回 购 143,038,266 143,038,266 金 .28 - - - - - .28 融 资 产 款 应 付 7,289,168. 7,289,168.5 赎 - - - - - 54 4 回 款 应 付 管 理 - - - - -123,700.17 123,700.17 人 报 酬 应 - - - - - 41,233.38 41,233.38 付 托 管 费 应 付 销 售 - - - - - 55,565.40 55,565.40 服 务 费 应 付 - - - - - 13,828.33 13,828.33 税 费 其 他 - - - - -213,568.46 213,568.46 负 债 负 债 143,038,266 - - - -7,737,064. 150,775,330 总 .28 28 .56 计 利 率 敏 - 52,217,529. 424,705,830 175,421,538 - 512,750,231 感 137,680,065 - 59 .49 .181,914,601. .42 度 .69 15 缺 口 上 年 度 末 202 2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资 产 银 行 535,061.60 - - - - - 535,061.60 存 款 存 出 保 4,701.38 - - - - - 4,701.38 证 金 交 易 性 10,217,215. 29,191,647. 157,005,473 121,115,156 317,529,493 金 - 34 95 .43 .95 - .67 融 资 产 应 收 申 - - - - -183,842.72 183,842.72 购 款 资 产 539,762.9810,217,215. 29,191,647. 157,005,473 121,115,156183,842.72 318,253,099 总 34 95 .43 .95 .37 计 负 债 卖 出 回 购 88,523,300. 88,523,300. 金 75 - - - - - 75 融 资 产 款 应 付 1,982,770. 1,982,770.7 赎 - - - - - 79 9 回 款 应 付 管 理 - - - - - 67,188.33 67,188.33 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 22,396.12 22,396.12 管 费 应 付 销 售 - - - - - 18,065.81 18,065.81 服 务 费 应 付 - - - - - 10,051.44 10,051.44 税 费 其 他 - - - - -230,285.96 230,285.96 负 债 负 债 88,523,300. - - - -2,330,758. 90,854,059. 总 75 45 20 计 利 率 敏 -10,217,215. 29,191,647. 157,005,473 121,115,156 - 227,399,040 感 87,983,537. 34 95 .43 .952,146,915. .17 度 77 73 缺 口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2022 年 12 月 动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） +25 个基准点 -5,093,569.83 -3,093,223.57 -25 个基准点 5,150,796.40 3,143,771.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 657,495,065.66 317,529,493.67 第三层次 - - 合计 657,495,065.66 317,529,493.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及 上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大 转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 657,495,065.66 99.09 其中：债券 657,495,065.66 99.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 208,033.19 0.03 8 其他各项资产 5,822,463.13 0.88 9 合计 663,525,561.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：无 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：无 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：无 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 473,939,159.32 92.43 其中：政策性金融债 217,260,458.77 42.37 4 企业债券 42,595,416.45 8.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 140,960,489.89 27.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 657,495,065.66 128.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 230305 23 进出 05 380,000 38,866,452.05 7.58 2 230405 23 农发 05 340,000 34,250,011.48 6.68 3 230202 23 国开 02 330,000 33,595,121.10 6.55 4 220203 22 国开 03 330,000 33,482,478.08 6.53 5 230201 23 国开 01 320,000 32,310,443.72 6.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围无国债期货。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日 受到中国人民银行给予警告、没收违法所得 5.692641 万元、罚款 3423.5 万元的行政处罚，于 2022 年 11 月 04 日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 460 万元的行政处罚；上海银行股份有 限公司于 2023 年 04 月 21 日受到国家外汇管理局给予罚款 9834.5 万元、没收违法所得 19.9 万 元，罚没款合计 9854.4 万元的行政处罚。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资范围不包括股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,822,463.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,822,463.13 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 国金惠盈 18,785 8,155.84 77,411,834.55 50.53 75,795,695.04 49.47 纯债 A 国金惠盈 11,885 20,340.08 4,507,264.89 1.86 237,234,621.66 98.14 纯债 C 国金惠盈 3,965 12,043.43 7,012,622.72 14.69 40,739,569.96 85.31 纯债 E 合计 34,635 12,781.91 88,931,722.16 20.09 353,769,886.66 79.91 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 国金惠盈纯债 A 15,249.24 0.0100 人所有从 国金惠盈纯债 C 2,584.25 0.0011 业人员持 有本基金 国金惠盈纯债 E 500.82 0.0010 合计 18,334.31 0.0041 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 国金惠盈纯债 A 0~10 基金投资和研究部门负 国金惠盈纯债 C 0 责人持有本开放式基金 国金惠盈纯债 E 0 合计 0~10 国金惠盈纯债 A 0~10 本基金基金经理持有本 国金惠盈纯债 C 0 开放式基金 国金惠盈纯债 E 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠盈纯债 A 国金惠盈纯债 C 国金惠盈纯债 E 基金合同生效 日（2019 年 4 134,540,217.91 71,767,974.82 - 月 3 日）基金 份额总额 本报告期期初 119,988,539.76 82,352,486.46 1,439,835.76 基金份额总额 本报告期基金 87,067,360.47 396,854,089.68 123,735,568.82 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 53,848,370.64 237,464,689.59 77,423,211.90 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 153,207,529.59 241,741,886.55 47,752,192.68 基金份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 原督察长张丽女士自 2023 年 6 月 14 日起由于个人原因离任基金管理人督察长职务，自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 7 月 23 日由公司总经理邰海波先生代任督察长职务，张静女士自 2023 年 7 月 24 日起担任基金管理人督察长职务。 除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证 券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国金证 券股份 10,000,000 100.00 - - - - 有限公 .00 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 2023 年 01 月 19 日 金 2022 年第 4 季度报告》 基金管理人网站 2 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 2023 年 02 月 24 日 金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 3 金（国金惠盈纯债 A 份额）（更新） 基金管理人网站 2023 年 02 月 24 日 基金产品资料概要更新》 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 4 金（国金惠盈纯债 C 份额）（更新） 基金管理人网站 2023 年 02 月 24 日 基金产品资料概要更新》 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 5 金（国金惠盈纯债 E 份额）（更新） 基金管理人网站 2023 年 02 月 24 日 基金产品资料概要更新》 《国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金 6 基金开展网上直销平台费率优惠活 基金管理人网站 2023 年 03 月 10 日 动的公告》 7 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 30 日 金 2022 年年度报告》 基金管理人网站 8 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 31 日 系统升级的公告》 基金管理人网站 9 《国金惠盈纯债债券型证券投资基 指定披露媒体和本基金 2023 年 04 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告》 基金管理人网站 10 《关于对单个基金账户国金惠盈纯 指定披露媒体和本基金 2023 年 04 月 28 日 债债券型证券投资基金大额申购、 基金管理人网站 转换转入及定期定额投资业务金额 上限调整的公告》 11 《国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金 2023 年 06 月 16 日 人员变更公告》 基金管理人网站 注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 2023 年 2 月 36,145,85 机构 1 23 日-2023 2.16 - - 36,145,852.16 8.16 年 3 月 13 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有 风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投 资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强 对基金份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠盈纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日