华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券 投资基金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于2018年10月16日根据收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年10月16日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标...... 10 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录...... 63 12.2 存放地点...... 63 12.3 查阅方式...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法 基金主代码 005055 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月26日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,979,846,558.27份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞量化阿尔法C 下属分级基金的交易代码： 005055 006532 报告期末下属分级基金的份额总额 1,978,878,580.44份 967,977.83份 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财 政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势， 投资策略 研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债 券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵， 并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街1号 上海证大五道口广场1号17层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街1号 上海证大五道口广场1号17层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞量化阿尔法C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 年6月30日) 本期已实现收益 290,808,888.72 99,683.25 本期利润 529,166,756.16 -4,807.73 加权平均基金份额本期利润 0.2205 -0.0092 本期加权平均净值利润率 23.79% -0.93% 本期基金份额净值增长率 21.83% 22.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -62,535,019.23 -117,429.28 期末可供分配基金份额利润 -0.0316 -0.1213 期末基金资产净值 1,916,343,561.21 947,788.35 期末基金份额净值 0.9684 0.9791 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -3.16% 18.08% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化阿尔法A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.07% 1.20% 4.08% 1.13% -0.01% 0.07% 过去三个月 -3.66% 1.53% -3.38% 1.49% -0.28% 0.04% 过去六个月 21.83% 1.50% 23.75% 1.49% -1.92% 0.01% 过去一年 1.66% 1.44% 5.28% 1.46% -3.62% -0.02% 自合同生效 -3.16% 1.15% -5.98% 1.28% 2.82% -0.13% 日至今 华泰柏瑞量化阿尔法C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.05% 1.20% 4.08% 1.13% -0.03% 0.07% 过去三个月 -3.61% 1.54% -3.38% 1.49% -0.23% 0.05% 过去六个月 22.31% 1.50% 23.75% 1.49% -1.44% 0.01% 过去一年 18.08% 1.46% 20.24% 1.47% -2.16% -0.01% 自合同生效 18.08% 1.46% 20.24% 1.47% -2.16% -0.01% 日至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为日为2017年9月26日至2019年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日，公司基金管理规模为1030.82亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期 离任日期 英国剑桥大学数学系硕 士。2007年10月至2010 年3月任Wilshire Associates量化研究 员，2010年11月至2012 年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9 月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，历任量化投资 部研究员、基金经理助 理。2015年1月起任量化 投资部副总监，2015年10 月起任华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞量化驱动 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016 量化投 年12月至2018年11月任华 资部副 泰柏瑞行业竞争优势灵活 盛豪 总监、 2017年9月26日 - 11年 配置混合型证券投资基金 本基金 的基金经理。2017年3月 的基金 至2018年10月任华泰柏瑞 经理 盛利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2017年3月至2018 年11月任华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017年3 月至2018年3月任华泰柏 瑞嘉利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年4月至2018年4 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017年4月至2019年3 月任华泰柏瑞睿利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2017年6月起 任华泰柏瑞精选回报灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年9月 起任华泰柏瑞量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年12月起任华泰柏瑞港股 通量化灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2019年3月起任华泰 柏瑞量化明选混合型证券 投资基金的基金经理。 副总经理。曾在美国巴克 莱全球投资管理有限公司 （BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，2013 年8月起任华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金 的基金经理，2013年10月 起任公司副总经理，2014 年12月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理，2015年3月起任华泰 柏瑞量化先行混合型证券 投资基金的基金经理和华 泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起任 华泰柏瑞量化智慧灵活配 副总经 置混合型证券投资基金的 理、本 基金经理和华泰柏瑞量化 田汉卿 基金的 2017年9月26日 - 17年 绝对收益策略定期开放混 基金经 合型发起式证券投资基金 理 的基金经理。2016年5月 起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2017年3月至2018 年11月任华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017年5 月起任华泰柏瑞量化创优 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年9月起任华泰柏瑞量化 阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年12月起任华泰 柏瑞港股通量化灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。本科与研究生毕 业于清华大学, MBA毕业 于美国加州大学伯克利分 校哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共2次，为投资策略需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，春节过后，受5G建设进度超预期、中美贸易战谈判进度超预期等利好影响，市场情绪极度升温,主要指数开始大幅反弹，交易量也迅速扩大。题材股表现活跃,个别板块和个股出现比较明显的炒作。5月以后，由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁，加上今年获利资金较多，上证指数从四月中旬的高点大幅下调至2822点；一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。6月中旬，受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响，上证指数有所反弹。 本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化阿尔法A基金份额净值为0.9684元，本报告期基金份额净值增长率为21.83%；截至本报告期末华泰柏瑞量化阿尔法C基金份额净值为0.9791元，本报告期基金份额净值增长率为22.31%；同期业绩比较基准收益率为23.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前国内的经济的下行压力依然较大，外部需求也有所回落。尽管如此，我们认为随着既有的保持“定力”的政策能逐步推进下去，经济结构有望得到优化，投资者和消费者的信心能将会得到逐步改善。此外，目前金融机构流动性状况总体平稳，经济、金融层面暂时没有大的系统风险。 展望2019年下半年，我们认为尽管贸易战仍将继续影响市场，但对市场的冲击与之前比已经降低。从市场点位来说，目前上证综指市盈率在近10年估值中枢接近一个标准差的位置，市净率在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置，仍在偏低区间，A股的中长期投资价值比较确定。 目前市场点位较低，不少基本面较好股票估值比较有吸引力。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念，根据模型的选股策略正常进行操作。同时继续监控各项风险暴露，比较严格地控制个股风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 86,169,246.87 53,739,859.35 结算备付金 2,903,809.06 22,120,507.00 存出保证金 783,798.26 318,591.24 交易性金融资产 6.4.7.2 1,835,160,932.29 2,148,199,365.33 其中：股票投资 1,805,151,932.29 2,073,053,865.33 基金投资 - - 债券投资 30,009,000.00 75,145,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 11,004,464.42 应收利息 6.4.7.5 990,225.71 2,219,526.47 应收股利 - - 应收申购款 35,943.27 54,254.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,926,043,955.46 2,237,656,568.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,936.80 应付赎回款 3,529,774.40 1,836,671.25 应付管理人报酬 2,297,004.26 2,933,526.61 应付托管费 382,834.02 488,921.09 应付销售服务费 178.44 3.91 应付交易费用 6.4.7.7 2,328,954.62 2,610,071.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,860.16 421,484.82 负债合计 8,752,605.90 8,295,616.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,979,846,558.27 2,804,523,955.35 未分配利润 6.4.7.10 -62,555,208.71 -575,163,003.27 所有者权益合计 1,917,291,349.56 2,229,360,952.08 负债和所有者权益总计 1,926,043,955.46 2,237,656,568.10 注：报告截止日2019年6月30日，华泰柏瑞量化阿尔法份额总额合计为1,979,846,558.27份，其中A类基金份额净值0.9684元，A类基金份额1,978,878,580.44份；C类基金份额净值0.9791元，C类基金份额967,977.83份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018 年6月30日 年6月30日 一、收入 557,790,303.12 -121,520,825.11 1.利息收入 1,055,335.44 29,690,325.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 415,935.37 6,362,750.53 债券利息收入 636,821.92 1,775,287.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,578.15 21,552,287.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 317,833,445.85 36,700,081.34 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 288,608,042.99 -2,584,799.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -314,190.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 10,419,019.03 股利收益 6.4.7.16 29,539,592.86 28,865,861.41 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 238,253,376.46 -191,392,064.97 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 648,145.37 3,480,833.20 列） 减：二、费用 28,628,354.69 38,512,591.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,498,570.23 27,389,836.49 2．托管费 6.4.10.2.2 2,749,761.69 4,564,972.76 3．销售服务费 6.4.10.2.3 626.26 - 4．交易费用 6.4.7.19 9,148,891.13 6,261,066.54 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 39,084.11 7．其他费用 6.4.7.20 230,505.38 257,631.24 三、利润总额 （亏损总额以 529,161,948.43 -160,033,416.25 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 529,161,948.43 -160,033,416.25 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,804,523,955.35 -575,163,003.27 2,229,360,952.08 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 529,161,948.43 529,161,948.43 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -824,677,397.08 -16,554,153.87 -841,231,550.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 52,073,093.75 -2,730,875.92 49,342,217.83 2.基金赎回款 -876,750,490.83 -13,823,277.95 -890,573,768.78 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,979,846,558.27 -62,555,208.71 1,917,291,349.56 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,654,305,046.27 30,918,810.32 4,685,223,856.59 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -160,033,416.25 -160,033,416.25 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -1,642,480,976.44 -13,497,352.83 -1,655,978,329.27 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 36,765,494.49 470,172.14 37,235,666.63 2.基金赎回款 -1,679,246,470.93 -13,967,524.97 -1,693,213,995.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,011,824,069.83 -142,611,958.76 2,869,212,111.07 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1197号《关于准予华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,153,838,894.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2017)第811号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为5,155,449,845.39份基金份额，其中认购资金利息折合1,610,950.94份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益 率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转 让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 86,169,246.87 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 86,169,246.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,776,794,650.95 1,805,151,932.29 28,357,281.34 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 30,090,570.00 30,009,000.00 -81,570.00 合计 30,090,570.00 30,009,000.00 -81,570.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,806,885,220.95 1,835,160,932.29 28,275,711.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 17,124.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,307.90 应收债券利息 971,441.10 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 352.70 合计 990,225.71 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,328,954.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,328,954.62 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,578.96 预提费用 207,281.20 合计 213,860.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化阿尔法A 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,804,499,392.82 2,804,499,392.82 本期申购 50,273,721.44 50,273,721.44 本期赎回(以"-"号填列) -875,894,533.82 -875,894,533.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,978,878,580.44 1,978,878,580.44 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化阿尔法C 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,562.53 24,562.53 本期申购 1,799,372.31 1,799,372.31 本期赎回(以"-"号填列) -855,957.01 -855,957.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 967,977.83 967,977.83 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化阿尔法A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -381,470,996.13 -193,687,107.74 -575,158,103.87 本期利润 290,808,888.72 238,357,867.44 529,166,756.16 本期基金份额交易 71,270,221.78 -87,813,893.30 -16,543,671.52 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,934,457.42 2,224,142.57 -2,710,314.85 基金赎回款 76,204,679.20 -90,038,035.87 -13,833,356.67 本期已分配利润 - - - 本期末 -19,391,885.63 -43,143,133.60 -62,535,019.23 单位：人民币元 华泰柏瑞量化阿尔法C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,200.96 1,301.56 -4,899.40 本期利润 99,683.25 -104,490.98 -4,807.73 本期基金份额交易 -210,911.57 200,429.22 -10,482.35 产生的变动数 其中：基金申购款 -346,494.86 325,933.79 -20,561.07 基金赎回款 135,583.29 -125,504.57 10,078.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -117,429.28 97,239.80 -20,189.48 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 371,674.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,413.40 其他 3,847.31 合计 415,935.37 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 3,293,097,156.81 减：卖出股票成本总额 3,004,489,113.82 买卖股票差价收入 288,608,042.99 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -314,190.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -314,190.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 46,863,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 45,314,190.00 成本总额 减：应收利息总额 1,863,000.00 买卖债券差价收入 -314,190.00 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 29,539,592.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 29,539,592.86 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 238,253,376.46 ——股票投资 238,075,686.46 ——债券投资 177,690.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 - 估增值税 合计 238,253,376.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 642,223.05 转换费收入005055 5,673.19 转换费收入006532 249.13 合计 648,145.37 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 9,148,891.13 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 9,148,891.13 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 58,515.49 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 14,224.18 银行间账户服务费 9,000.00 合计 230,505.38 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”） 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 403,650,215.44 6.97% - - 司 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 367,848.18 6.89% 325,591.16 13.98% 限公司 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 第 32 页 共63 页 总额的比例 总量的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 当期发生的基金应支付 16,498,570.23 27,389,836.49 的管理费 其中：支付销售机构的 7,304,535.12 16,887,400.23 客户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 当期发生的基金应支付 2,749,761.69 4,564,972.76 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化阿尔 华泰柏瑞量化阿尔 合计 法A 法C 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 34.12 34.12 公司 合计 0.00 34.12 34.12 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化阿尔 华泰柏瑞量化阿尔 合计 法A 法C 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 0.00 0.00 公司 合计 0.00 0.00 0.00 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 86,169,246.87 371,674.66 58,947,009.99 4,309,218.28 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 601236红塔 2019年6 2019 新股流 证券 月26日 年7 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 月5日 300788中信 2019年6 2019 新股流 出版 月27日 年7 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 - 月5日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 华 2019 临 2019 002645宏 年6 时 8.83 年7 9.71 1,389,596 9,793,474.2812,270,132.68- 科 月21 停 月5日 技 日 牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.1.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.1.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2018年12月31日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 30,009,000.00 75,145,500.00 合计 30,009,000.00 75,145,500.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.643%。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019年6月30日 资产 银行存款 86,169,246.87 - - - - - 86,169,246.87 结算备付金 2,903,809.06 - - - - - 2,903,809.06 存出保证金 783,798.26 - - - - - 783,798.26 交易性金融资产 30,009,000.00 - - - -1,805,151,932.29 1,835,160,932.29 应收利息 - - - - - 990,225.71 990,225.71 应收申购款 - - - - - 35,943.27 35,943.27 资产总计 119,865,854.19 - - - -1,806,178,101.27 1,926,043,955.46 负债 应付赎回款 - - - - - 3,529,774.40 3,529,774.40 应付管理人报酬 - - - - - 2,297,004.26 2,297,004.26 应付托管费 - - - - - 382,834.02 382,834.02 应付销售服务费 - - - - - 178.44 178.44 应付交易费用 - - - - - 2,328,954.62 2,328,954.62 其他负债 - - - - - 213,860.16 213,860.16 负债总计 - - - - - 8,752,605.90 8,752,605.90 利率敏感度缺口 119,865,854.19 - - - -1,797,425,495.37 1,917,291,349.56 上年度末 1个月以内 1-3个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 月 资产 银行存款 53,739,859.35 - - - - - 53,739,859.35 结算备付金 22,120,507.00 - - - - - 22,120,507.00 存出保证金 318,591.24 - - - - - 318,591.24 交易性金融资产 45,049,500.00 -30,096,000.00 - -2,073,053,865.33 2,148,199,365.33 应收证券清算款 - - - - - 11,004,464.42 11,004,464.42 应收利息 - - - - - 2,219,526.47 2,219,526.47 应收申购款 - - - - - 54,254.29 54,254.29 资产总计 121,228,457.59 -30,096,000.00 - -2,086,332,110.51 2,237,656,568.10 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,936.80 4,936.80 应付赎回款 - - - - - 1,836,671.25 1,836,671.25 应付管理人报酬 - - - - - 2,933,526.61 2,933,526.61 应付托管费 - - - - - 488,921.09 488,921.09 应付销售服务费 - - - - - 3.91 3.91 应付交易费用 - - - - - 2,610,071.54 2,610,071.54 其他负债 - - - - - 421,484.82 421,484.82 负债总计 - - - - - 8,295,616.02 8,295,616.02 利率敏感度缺口 121,228,457.59 -30,096,000.00 - -2,078,036,494.49 2,229,360,952.08 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为1.57%(2018年12月31日：3.37%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.1.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,805,151,932.29 94.15 2,073,053,865.33 92.99 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 30,009,000.00 1.57 75,145,500.00 3.37 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,835,160,932.29 95.72 2,148,199,365.33 96.36 6.4.13.1.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证800指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018年12 日 ） 月31日 ） 中证800指数上升5% 88,818,702.00 104,245,179.00 中证800指数下降5% -88,818,702.00 -104,245,179.00 6.4.13.1.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,805,151,932.29 93.72 其中：股票 1,805,151,932.29 93.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,009,000.00 1.56 其中：债券 30,009,000.00 1.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 89,073,055.93 4.62 8 其他各项资产 1,809,967.24 0.09 9 合计 1,926,043,955.46 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,413,180.00 0.39 B 采矿业 40,326,586.09 2.10 C 制造业 930,465,025.73 48.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 114,881,762.66 5.99 供应业 E 建筑业 72,894,476.25 3.80 F 批发和零售业 75,415,535.45 3.93 G 交通运输、仓储和邮政业 80,879,701.55 4.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 9,994,884.44 0.52 务业 J 金融业 316,695,087.86 16.52 K 房地产业 59,686,788.12 3.11 L 租赁和商务服务业 58,742,203.69 3.06 M 科学研究和技术服务业 20,655,857.25 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 6,077,293.60 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,540,504.60 0.39 S 综合 3,483,045.00 0.18 合计 1,805,151,932.29 94.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600031 三一重工 3,562,991 46,603,922.28 2.43 2 601601 中国太保 1,235,963 45,125,009.13 2.35 3 600585 海螺水泥 1,087,103 45,114,774.50 2.35 4 600999 招商证券 2,579,039 44,075,776.51 2.30 5 000425 徐工机械 9,830,000 43,841,800.00 2.29 6 000157 中联重科 7,216,300 43,369,963.00 2.26 7 601828 美凯龙 3,385,822 41,137,737.30 2.15 8 601006 大秦铁路 4,977,700 40,269,593.00 2.10 9 000877 天山股份 3,348,386 38,908,245.32 2.03 10 600000 浦发银行 3,212,024 37,516,440.32 1.96 11 603156 养元饮品 965,467 35,799,516.36 1.87 12 600170 上海建工 9,332,000 35,088,320.00 1.83 13 601668 中国建筑 6,033,179 34,690,779.25 1.81 14 603160 汇顶科技 245,209 34,035,009.20 1.78 15 000547 航天发展 3,533,641 33,781,607.96 1.76 16 600153 建发股份 3,763,362 33,418,654.56 1.74 17 600109 国金证券 3,342,100 32,485,212.00 1.69 18 000858 五 粮 液 267,100 31,504,445.00 1.64 19 600622 光大嘉宝 6,007,607 29,257,046.09 1.53 20 601211 国泰君安 1,443,000 26,479,050.00 1.38 21 603658 安图生物 381,318 26,066,898.48 1.36 22 603368 柳药股份 786,362 25,855,582.56 1.35 23 002262 恩华药业 2,393,679 25,827,796.41 1.35 24 601818 光大银行 6,730,798 25,644,340.38 1.34 25 000966 长源电力 4,520,820 25,633,049.40 1.34 26 002851 麦格米特 1,285,146 25,407,336.42 1.33 27 603393 新天然气 1,061,900 24,848,460.00 1.30 28 600643 爱建集团 2,552,470 24,452,662.60 1.28 29 000600 建投能源 3,537,113 23,698,657.10 1.24 30 300702 天宇股份 649,749 23,416,953.96 1.22 31 002128 露天煤业 2,585,002 22,360,267.30 1.17 32 600987 航民股份 3,376,370 22,317,805.70 1.16 33 600025 华能水电 5,382,100 21,905,147.00 1.14 34 002595 豪迈科技 1,003,433 21,082,127.33 1.10 35 603018 中设集团 1,659,105 20,655,857.25 1.08 36 603508 思维列控 310,500 20,207,340.00 1.05 37 600801 华新水泥 996,805 20,185,301.25 1.05 38 000049 德赛电池 765,134 19,916,438.02 1.04 39 600233 圆通速递 1,463,099 18,040,010.67 0.94 40 002111 威海广泰 1,403,487 17,613,761.85 0.92 41 002818 富森美 1,372,133 17,604,466.39 0.92 42 601100 恒立液压 535,620 16,807,755.60 0.88 43 000568 泸州老窖 201,900 16,319,577.00 0.85 44 300016 北陆药业 1,846,400 16,026,752.00 0.84 45 002020 京新药业 1,384,890 15,953,932.80 0.83 46 600481 双良节能 4,293,414 15,885,631.80 0.83 47 300420 五洋停车 2,793,210 15,334,722.90 0.80 48 000783 长江证券 1,928,900 15,064,709.00 0.79 49 002832 比音勒芬 298,028 14,206,994.76 0.74 50 601336 新华保险 254,300 13,994,129.00 0.73 51 600675 中华企业 2,479,927 12,870,821.13 0.67 52 002563 森马服饰 1,140,055 12,609,008.30 0.66 53 002645 华宏科技 1,389,596 12,270,132.68 0.64 54 600483 福能股份 1,412,101 12,087,584.56 0.63 55 000898 鞍钢股份 3,154,663 11,956,172.77 0.62 56 002841 视源股份 149,708 11,603,867.08 0.61 57 603313 梦百合 663,127 11,465,465.83 0.60 58 601166 兴业银行 619,300 11,326,997.00 0.59 59 600837 海通证券 765,700 10,865,283.00 0.57 60 001965 招商公路 1,299,200 10,822,336.00 0.56 61 002734 利民股份 711,052 10,637,337.92 0.55 62 600985 淮北矿业 916,331 10,391,193.54 0.54 63 300569 天能重工 861,670 10,047,072.20 0.52 64 603585 苏利股份 415,500 9,922,140.00 0.52 65 600606 绿地控股 1,444,000 9,862,520.00 0.51 66 300628 亿联网络 84,500 9,047,415.00 0.47 67 601318 中国平安 96,700 8,568,587.00 0.45 68 002120 韵达股份 276,884 8,533,564.88 0.45 69 600761 安徽合力 887,980 8,524,608.00 0.44 70 000596 古井贡酒 71,600 8,485,316.00 0.44 71 600308 华泰股份 1,898,938 8,469,263.48 0.44 72 603298 杭叉集团 635,670 8,047,582.20 0.42 73 600827 百联股份 814,138 7,986,693.78 0.42 74 600383 金地集团 645,130 7,696,400.90 0.40 75 000672 上峰水泥 611,400 7,501,878.00 0.39 76 601566 九牧王 595,100 7,331,632.00 0.38 77 000301 东方市场 1,316,147 7,225,647.03 0.38 78 600398 海澜之家 786,391 7,132,566.37 0.37 79 002555 三七互娱 515,600 6,986,380.00 0.36 80 300203 聚光科技 283,000 6,763,700.00 0.35 81 000951 中国重汽 419,400 6,731,370.00 0.35 82 600655 豫园股份 800,825 6,558,756.75 0.34 83 000166 申万宏源 1,252,800 6,276,528.00 0.33 84 603605 珀莱雅 89,803 5,943,162.54 0.31 85 600886 国投电力 720,980 5,602,014.60 0.29 86 603808 歌力思 365,965 5,588,285.55 0.29 87 600720 祁连山 623,600 5,481,444.00 0.29 88 002541 鸿路钢构 689,062 5,450,480.42 0.28 89 603886 元祖股份 192,487 5,098,980.63 0.27 90 002803 吉宏股份 248,930 5,080,661.30 0.26 91 002299 圣农发展 198,200 5,018,424.00 0.26 92 601900 南方传媒 492,800 4,681,600.00 0.24 93 600028 中国石化 822,800 4,500,716.00 0.23 94 002736 国信证券 305,900 4,025,644.00 0.21 95 600312 平高电气 502,700 3,865,763.00 0.20 96 603035 常熟汽饰 383,908 3,716,229.44 0.19 97 603568 伟明环保 170,505 3,669,267.60 0.19 98 600926 杭州银行 438,392 3,651,805.36 0.19 99 300648 星云股份 174,300 3,609,753.00 0.19 100 600673 东阳光 443,700 3,483,045.00 0.18 101 000401 冀东水泥 191,715 3,376,101.15 0.18 102 600548 深高速 342,300 3,214,197.00 0.17 103 000498 山东路桥 586,700 3,115,377.00 0.16 104 601169 北京银行 513,182 3,032,905.62 0.16 105 002092 中泰化学 380,100 3,025,596.00 0.16 106 601628 中国人寿 104,200 2,950,944.00 0.15 107 300529 健帆生物 46,800 2,917,980.00 0.15 108 601928 凤凰传媒 351,400 2,835,798.00 0.15 109 002698 博实股份 313,500 2,834,040.00 0.15 110 600188 兖州煤业 249,400 2,710,978.00 0.14 111 601677 明泰铝业 261,411 2,695,147.41 0.14 112 002746 仙坛股份 154,800 2,394,756.00 0.12 113 000676 智度股份 223,134 2,012,668.68 0.10 114 002768 国恩股份 75,113 1,896,603.25 0.10 115 603507 振江股份 88,500 1,874,430.00 0.10 116 601717 郑煤机 290,400 1,658,184.00 0.09 117 002059 云南旅游 236,400 1,522,416.00 0.08 118 603806 福斯特 38,800 1,425,124.00 0.07 119 002763 汇洁股份 159,000 1,354,680.00 0.07 120 600511 国药股份 58,000 1,332,260.00 0.07 121 000999 华润三九 41,400 1,214,676.00 0.06 122 000543 皖能电力 235,000 1,106,850.00 0.06 123 603825 华扬联众 69,900 956,232.00 0.05 124 603588 高能环境 83,000 885,610.00 0.05 125 601881 中国银河 71,500 875,875.00 0.05 126 300394 天孚通信 24,200 668,404.00 0.03 127 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02 128 002697 红旗连锁 40,740 263,587.80 0.01 129 600705 中航资本 46,000 249,320.00 0.01 130 601003 柳钢股份 35,200 203,808.00 0.01 131 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 132 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 133 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 134 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 135 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 136 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 137 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601668 中国建筑 54,828,708.80 2.46 2 000877 天山股份 54,257,066.37 2.43 3 600622 光大嘉宝 53,607,529.84 2.40 4 600801 华新水泥 50,793,329.05 2.28 5 000547 航天发展 49,142,047.15 2.20 6 603605 珀莱雅 45,976,489.91 2.06 7 601828 美凯龙 44,518,418.82 2.00 8 600999 招商证券 40,028,489.98 1.80 9 603156 养元饮品 39,591,726.68 1.78 10 600109 国金证券 38,107,641.25 1.71 11 600153 建发股份 37,698,605.79 1.69 12 002768 国恩股份 36,603,032.81 1.64 13 002262 恩华药业 36,346,374.74 1.63 14 600000 浦发银行 36,214,903.49 1.62 15 000600 建投能源 35,237,400.33 1.58 16 601601 中国太保 34,735,012.47 1.56 17 601211 国泰君安 33,144,793.98 1.49 18 603160 汇顶科技 31,594,119.42 1.42 19 603393 新天然气 31,588,159.25 1.42 20 600170 上海建工 30,246,650.77 1.36 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600705 中航资本 60,331,631.08 2.71 2 600160 巨化股份 54,919,903.48 2.46 3 002024 苏宁易购 52,123,136.86 2.34 4 600801 华新水泥 50,629,026.10 2.27 5 603338 浙江鼎力 48,414,131.55 2.17 6 600050 中国联通 46,856,768.83 2.10 7 601233 桐昆股份 43,696,909.17 1.96 8 600782 新钢股份 42,709,667.50 1.92 9 601229 上海银行 42,657,287.54 1.91 10 601088 中国神华 39,369,381.07 1.77 11 600958 东方证券 38,525,228.82 1.73 12 601618 中国中冶 38,273,854.40 1.72 13 002475 立讯精密 38,164,873.64 1.71 14 600016 民生银行 36,409,288.17 1.63 15 603605 珀莱雅 36,172,913.31 1.62 16 002768 国恩股份 35,712,249.42 1.60 17 002321 华英农业 35,682,129.78 1.60 18 601288 农业银行 35,150,830.00 1.58 19 601881 中国银河 35,132,843.96 1.58 20 601872 招商轮船 35,072,439.77 1.57 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,498,511,494.32 卖出股票收入（成交）总额 3,293,097,156.81 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 1.57 其中：政策性金融债 30,009,000.00 1.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,009,000.00 1.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180209 18国开09 300,000 30,009,000.00 1.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 783,798.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 990,225.71 5 应收申购款 35,943.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,809,967.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的 持有人结构 级别 户数( 基金份额 机构投资者 个人投资者 户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 量化 20,809 95,097.25 1,482,917.62 0.07% 1,977,395,662.82 99.93% 阿尔 法A 华泰 柏瑞 量化 112 8,642.66 19,027.69 1.97% 948,950.14 98.03% 阿尔 法C 合计 20,921 94,634.41 1,501,945.31 0.08% 1,978,344,612.96 99.92% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 量化阿尔 139,903.57 0.0071% 法A 华泰柏瑞 量化阿尔 15.81 0.0016% 法C 合计 139,919.38 0.0071% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞量化阿尔 0 金投资和研究部门负责人 法A 持有本开放式基金 华泰柏瑞量化阿尔 0 法C 合计 0 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞量化阿尔 0 放式基金 法A 华泰柏瑞量化阿尔 0 法C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化阿 华泰柏瑞量化阿 尔法A 尔法C 基金合同生效日（2017年9月26日）基金份额 5,155,449,845.39 - 总额 本报告期期初基金份额总额 2,804,499,392.82 24,562.53 本报告期期间基金总申购份额 50,273,721.44 1,799,372.31 减:本报告期期间基金总赎回份额 875,894,533.82 855,957.01 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,978,878,580.44 967,977.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 例 总量的比例 长江证券 3 1,437,975,875.19 24.84% 1,339,184.82 25.07% - 西藏东方财 2 1,031,895,921.77 17.82% 949,601.21 17.78% - 富 华泰证券 2 403,650,215.44 6.97% 367,848.18 6.89% - 中银国际 3 357,262,633.40 6.17% 332,715.63 6.23% - 光大证券 2 340,164,584.60 5.88% 312,583.91 5.85% - 中信建投 2 311,876,893.67 5.39% 284,215.01 5.32% - 国泰君安 1 287,641,406.04 4.97% 267,873.06 5.01% - 瑞银证券 2 284,094,929.85 4.91% 264,578.96 4.95% - 申港证券 2 259,534,802.95 4.48% 236,514.35 4.43% - 兴业证券 3 230,034,955.90 3.97% 211,524.35 3.96% - 东方证券 3 189,988,536.55 3.28% 173,136.94 3.24% - 中信证券 1 140,474,117.43 2.43% 128,014.76 2.40% - 信达证券 1 131,299,931.89 2.27% 119,654.19 2.24% - 民生证券 1 101,061,331.92 1.75% 92,097.43 1.72% - 广发证券 2 100,706,781.99 1.74% 93,111.61 1.74% - 海通证券 2 98,039,348.19 1.69% 91,301.40 1.71% - 东北证券 1 46,303,654.49 0.80% 43,121.83 0.81% - 申万宏源 2 37,592,430.18 0.65% 35,006.73 0.66% - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加中国银行定期定额 证监会指定报刊和 2019年6月27日 投资手续费率优惠活动的公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会指定报刊和 2 关于旗下部分基金可投资科 公司网站 2019年6月25日 创板股票的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加世纪证券有限责任 证监会指定报刊和 3 公司为旗下部分基金代销机 公司网站 2019年5月25日 构同时开通基金转换、定投 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会指定报刊和 4 关于增加中信建投证券有限 公司网站 2019年5月25日 责任公司为旗下部分基金代 销机构同时开通基金转换、 定投、申购定投费率优惠业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加中信期货有限公司 证监会指定报刊和 5 为旗下部分基金代销机构同 公司网站 2019年4月26日 时开通基金转换、定投业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加中信证券（山东） 证监会指定报刊和 6 有限责任公司为旗下部分基 公司网站 2019年4月26日 金代销机构同时开通基金转 换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 7 关于增加大通证券股份有限 证监会指定报刊和 2019年4月8日 公司为旗下部分基金代销机 公司网站 构同时开通基金转换的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加北京百度百盈基金 8 销售有限公司为旗下部分基 证监会指定报刊和 2019年4月4日 金代销机构同时开通基金转 公司网站 换、定期定额投资及参加费 率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 9 继续参加中国工商银行个人 证监会指定报刊和 2019年3月30日 电子银行基金申购费率优惠 公司网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 10 关于参加交通银行手机银行 证监会指定报刊和 2019年3月29日 渠道申购及定期定额投资手 公司网站 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加江苏汇林保大基金 11 销售有限公司为旗下部分基 证监会指定报刊和 2019年3月28日 金代销机构同时开通基金转 公司网站 换及参加费率优惠等业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加广发银行股份有限 证监会指定报刊和 12 公司为旗下部分基金代销机 公司网站 2019年3月27日 构同时开通基金定投业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加中银国际证券股份 证监会指定报刊和 13 有限公司为旗下部分基金代 公司网站 2019年3月27日 销机构同时开通基金转换、 定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加国盛证券有限责任 14 公司为旗下部分基金代销机 证监会指定报刊和 2019年3月19日 构同时开通基金转换、定 公司网站 投、申购定投费率优惠业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 15 关于暂停北京钱景基金销售 证监会指定报刊和 2019年3月9日 有限公司办理旗下基金相关 公司网站 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 16 关于旗下基金持有的信威集 证监会指定报刊和 2019年3月2日 团（600485）估值调整的提 公司网站 示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会指定报刊和 17 关于参加泉州银行股份有限 公司网站 2019年2月27日 公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会指定报刊和 18 关于旗下基金持有停牌证券 公司网站 2019年2月27日 估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加北京君德汇富基金 19 销售有限公司为旗下部分基 证监会指定报刊和 2019年2月19日 金代销机构同时开通基金转 公司网站 换、定投及参加费率优惠等 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加泰信财富基金销售 20 有限公司为旗下部分基金代 证监会指定报刊和 2019年2月19日 销机构同时开通基金转换、 公司网站 定投及参加费率优惠等业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 21 关于旗下基金持有的信威集 证监会指定报刊和 2019年2月15日 团（600485）估值调整的提 公司网站 示性公告 关于增加中信证券股份有限 22 公司为旗下部分基金代销机 证监会指定报刊和 2019年1月31日 构同时开通基金转换、定投 公司网站 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 23 关于暂停大泰金石基金销售 证监会指定报刊和 2019年1月28日 有限公司办理旗下基金相关 公司网站 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加嘉实财富管理有限 证监会指定报刊和 24 公司为旗下部分基金代销机 公司网站 2019年1月10日 构同时开通基金转换、申购 费率优惠业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日