南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 7 月 21 日 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方吉元短债债券 基金主代码 006517 交易代码 006517 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 21 日 报告期末基金份额总 4,440,273,821.77 份 额 投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期 债券，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。同时以组合 现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本 投资策略 资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取 超额收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方 式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会。 业绩比较基准 中债短融总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C 南方吉元短债 E 简称 下属分级基金的交易 006517 006518 008632 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 代码 报告期末下属分级基 3,944,736,315.17 份 489,177,515.99 份 6,359,990.61 份 金的份额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方吉元”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日） 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C 南方吉元短债 E 1.本期已实现收益 31,976,396.51 2,531,818.59 763,270.45 2.本期利润 29,756,697.50 2,290,221.82 741,167.01 3.加权平均基金份额 0.0070 0.0056 0.0057 本期利润 4.期末基金资产净值 4,012,198,145.47 492,183,822.17 6,500,791.09 5.期末基金份额净值 1.0171 1.0061 1.0221 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方吉元短债 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.69% 0.01% 0.89% 0.01% -0.20% 0.00% 过去六个月 1.54% 0.02% 1.80% 0.01% -0.26% 0.01% 过去一年 2.85% 0.02% 3.34% 0.01% -0.49% 0.01% 自基金合同 8.47% 0.03% 9.23% 0.02% -0.76% 0.01% 生效起至今 南方吉元短债 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 ② 准差④ 过去三个月 0.59% 0.01% 0.89% 0.01% -0.30% 0.00% 过去六个月 1.33% 0.02% 1.80% 0.01% -0.47% 0.01% 过去一年 2.44% 0.02% 3.34% 0.01% -0.90% 0.01% 自基金合同 7.35% 0.02% 9.23% 0.02% -1.88% 0.00% 生效起至今 南方吉元短债 E 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.09% 0.06% 0.89% 0.01% 0.20% 0.05% 过去六个月 2.25% 0.05% 1.80% 0.01% 0.45% 0.04% 过去一年 3.48% 0.04% 3.34% 0.01% 0.14% 0.03% 自基金合同 5.03% 0.04% 5.03% 0.02% 0.00% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 西南财经大学金融学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于国海证券固定收 益部、大成基金固定收益部、南方基金 固定收益部、国海证券金融市场部，历 任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理；2013 年 11 月 12 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方丰元基金经理；2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方 聚利基金经理；2014 年 4 月 25 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方通利基金经理；2015 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 5 日，任南 方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方 基金；2017 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 本基金 26 日，任南方聚利基金经理；2017 年 8 何康 基金经 2018年11 - 16 年 月 10 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方双 理 月 21 日 元基金经理；2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方鑫利基金经理；2018 年 5 月 17 日至 2020 年 6 月 19 日，任南 方荣尊基金经理；2018 年 9 月 17 日至 2021年2月26日，任南方赢元基金经理； 2017 年 9 月 21 日至今，任南方稳利基金 经理；2017 年 12 月 15 日至今，任南方 通利基金经理；2018 年 4 月 12 日至今， 任南方涪利基金经理；2018 年 11 月 21 日至今，任南方吉元短债基金经理；2019 年 2 月 26 日至今，任南方臻元基金经理； 2019 年 7 月 31 日至今，任南方恒新 39 个月基金经理；2020 年 4 月 29 日至今， 任南方远利基金经理；2020 年 6 月 19 日至今，任南方荣尊基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济继续修复。1-5 月工业增加值累计同比增长 17.8%，固定资产投资累计同比增长 15.4%，房地产有一定韧性，基建制造业相对稳定，消费缓慢修复。猪价下行周期拖累CPI下行，上游工业品价格上涨带动PPI上涨。国内央行货币政策保持中性。市场层面，利率债收益率震荡下行，曲线陡峭化，信用债整体表现优于利率债。 投资运作上，组合根据债券到期情况，持续进行资产再配置，同时考虑到资金面相对宽松，适当提高组合杠杆率，提升静态收益率水平。 展望未来，经济复苏进入了相对平稳期，通胀仍存在一定风险。预计货币政策维持稳健中性，流动性维持平稳。利率债方面，预计维持震荡走势，波段性机会有限。信用债方面，需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体，严防信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0171 元，报告期内，份额净值增长率为 0.69%， 同期业绩基准增长率为 0.89%；本基金 C 份额净值为 1.0061 元，报告期内，份额净值增长 率为0.59%，同期业绩基准增长率为0.89%；本基金E份额净值为1.0221元，报告期内，份额净值增长率为 1.09%，同期业绩基准增长率为 0.89%。 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,270,535,543.64 97.47 其中：债券 5,270,535,543.64 97.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,330,690.63 0.27 8 其他资产 122,267,335.21 2.26 9 合计 5,407,133,569.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,330,147,500.00 29.49 其中：政策性金融债 250,275,000.00 5.55 4 企业债券 1,729,684,843.64 38.34 5 企业短期融资券 1,329,482,600.00 29.47 6 中期票据 881,220,600.00 19.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,270,535,543.64 116.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 2,000,000 200,120,000.00 4.44 2 149325 20 国信 03 1,800,000 180,468,000.00 4.00 3 163817 20 国君 S1 1,500,000 150,030,000.00 3.33 4 136518 16 鲁高 01 1,500,000 150,000,000.00 3.33 5 101900114 19 中油股 MTN002 1,300,000 130,780,000.00 2.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21 国开 01（证券代码 210201）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告，2020 年 12 月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24 项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 181,320.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 97,245,029.18 5 应收申购款 24,840,985.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 9 合计 122,267,335.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C 南方吉元短债 E 报告期期初基金份额 4,255,592,434.85 210,383,818.20 14,278,785.81 总额 报告期期间基金总申 1,150,498,912.75 402,354,501.03 480,433,901.35 购份额 减：报告期期间基金 1,461,355,032.43 123,560,803.24 488,352,696.55 总赎回份额 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 - - - 以"-"填列） 报告期期末基金份额 3,944,736,315.17 489,177,515.99 6,359,990.61 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 379,082,330.03 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 175,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 204,082,330.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.60 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 （份） （元） 1 赎回 2021 年 5 月 80,000,000.0 81,784,000.0 - 18 日 0 0 南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2 赎回 2021 年 5 月 80,000,000.0 81,832,000.0 - 25 日 0 0 3 赎回 2021 年 5 月 15,000,000.0 15,345,000.0 - 26 日 0 0 合计 - - 175,000,000. 178,961,000. - 00 00 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方吉元短债债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方吉元短债债券型证券投资基金 2021 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com