财通集成电路产业股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录...... 62 12.1 备查文件目录...... 62 12.2 存放地点...... 62 12.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通集成电路产业股票型证券投资基金 基金简称 财通集成电路产业股票 场内简称 - 基金主代码 006502 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年11月29日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,819,624.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通集成电路产业股 财通集成电路产业股 票A 票C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 006502 006503 报告期末下属分级基金的份额总额 41,381,965.13份 25,437,659.37份 2.2 基金产品说明 本基金通过重点投资于集成电路产业主题相 投资目标 关公司，在严格控制风险的前提下，力争获取超过 业绩比较基准的投资收益。 本基金管理人界定的集成电路产业主题相关 行业和公司包括集成电路及半导体的基础制造相 关产业，以及集成电路及半导体的拓展应用相关产 业。股票投资策略层面，在个股选择上，除了筛选 投资策略 出与集成电路产业主题相关的上市公司外，本基金 还将根据上市公司所处行业特点，综合考虑公司质 地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩向上 弹性较大、估值有优势的公司进行投资，同时将仅 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资 于香港股票市场。债券投资策略上，在保证资产流 动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 各类风险的基础上获取稳定的收益；本基金将在严 格控制风险的前提下进行权证投资；本基金将根据 风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以 管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性；本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析 的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用 风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取 包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利 率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益 率*20% 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和 风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金。本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇 率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交 易规则差异等带来的境外市场的风险。 本基金是股票型证券投 本基金是股票型证券投 资基金，其预期收益和 资基金，其预期收益和 风险水平高于混合型基 风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币 金、债券型基金和货币 市场基金。本基金可以 市场基金。本基金可以 下属分级基金的风险收益特征 投资港股通标的股票， 投资港股通标的股票， 将承担汇率风险以及因 将承担汇率风险以及因 投资环境、投资标的、 投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差 市场制度、交易规则差 异等带来的境外市场的 异等带来的境外市场的 风险。 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 吴林惠 郭明 露负责 联系电话 021-20537888 010-66105799 人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50北京市西城区复兴门内大街5 5室 5号 办公地址 上海市银城中路68号时代金 北京市西城区复兴门内大街5 融中心41/43楼 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 吴林惠 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 http://www.ctfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心4 1/43楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2022年01月01日-2022年06月30日) 财通集成电路产业 财通集成电路产业 股票A 股票C 本期已实现收益 -3,217,709.63 -2,082,249.04 本期利润 -18,312,989.15 -8,957,522.76 加权平均基金份额本期利润 -0.4078 -0.3467 本期加权平均净值利润率 -23.05% -20.27% 本期基金份额净值增长率 -16.95% -17.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 32,515,967.42 18,703,783.61 期末可供分配基金份额利润 0.7858 0.7353 期末基金资产净值 73,897,932.55 44,141,442.98 期末基金份额净值 1.7858 1.7353 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 78.58% 73.53% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通集成电路产业股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.25% 1.74% 5.71% 0.88% 0.54% 0.86% 过去三个月 2.93% 2.17% 2.00% 1.40% 0.93% 0.77% 过去六个月 -16.95% 2.02% -9.38% 1.30% -7.57% 0.72% 过去一年 -19.45% 1.85% -2.98% 1.06% -16.47% 0.79% 过去三年 80.57% 1.94% 28.02% 1.08% 52.55% 0.86% 自基金合同 生效起至今 78.58% 1.89% 40.86% 1.13% 37.72% 0.76% 财通集成电路产业股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.17% 1.74% 5.71% 0.88% 0.46% 0.86% 过去三个月 2.72% 2.17% 2.00% 1.40% 0.72% 0.77% 过去六个月 -17.28% 2.02% -9.38% 1.30% -7.90% 0.72% 过去一年 -20.09% 1.85% -2.98% 1.06% -17.11% 0.79% 过去三年 76.30% 1.94% 28.02% 1.08% 48.28% 0.86% 自基金合同 生效起至今 73.53% 1.89% 40.86% 1.13% 32.67% 0.76% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为 2018 年 11月 29 日； (2)本基金建仓期是合同生效日起 6 个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同出资，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。 截至2022年6月30日，公司员工共计186人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在12年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 上海交通大学工学硕士。 历任华泰资产管理有限公 公司总经理助 司投资经理助理，信诚基 金梓才 理兼基金投资 12年 金管理有限公司TMT行业 部总监、本基金 2018-11-29 - 高级研究员。现任财通基 的基金经理 金管理有限公司总经理助 理兼基金投资部总监兼基 金经理。 复旦大学材料物理与化学 张胤 本基金的基金 10年 硕士。历任万家基金管理 经理 2021-09-27 - 有限公司研究员，交银施 罗德基金管理有限公司高 级研究员。2020年7月加入 财通基金管理有限公司， 曾任基金投资部基金经理 助理，现任基金投资部基 金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从2022年二季度我们的配置来看，我们配置了半导体板块，我们认为未来随着半导体板块在三季度的调整，部分品种的估值性价比已经比较突出。 在细分的板块配置上，我们首选半导体设备板块，因为半导体设备板块兼具中长期逻辑和短期景气度；在其他半导体方向上，我们担心价格下行、景气度下行后对基本面的影响，故我们在其他方向上主要选择有alpha的品种为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通集成电路产业股票A基金份额净值为1.7858元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.95%，同期业绩比较基准收益率为-9.38%；截至报告期末财通集成电路产业股票C基金份额净值为1.7353元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-17.28%，同期业绩比较基准收益率为-9.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在这个基金产品的配置和定位上，我们将坚持以半导体行业为主的配置思路，更好的为大家捕捉该特定方向上的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，截至报告期末，基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划估值业务实行外包。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号），与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》，基金管理人与中证指数有限公司签订了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人--财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：财通集成电路产业股票型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,539,239.86 27,809,173.43 结算备付金 - 286,503.47 存出保证金 8,901.24 40,890.53 交易性金融资产 6.4.7.2 99,000,499.53 114,340,405.42 其中：股票投资 99,000,499.53 114,340,405.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 351,767.71 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 2,861.08 资产总计 118,900,408.34 142,479,833.93 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 575,596.54 - 应付管理人报酬 143,701.52 183,349.73 应付托管费 23,950.28 30,558.27 应付销售服务费 28,689.33 30,937.45 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 89,095.14 255,560.19 负债合计 861,032.81 500,405.64 净资产： 实收基金 6.4.7.7 66,819,624.50 66,552,909.26 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 51,219,751.03 75,426,519.03 净资产合计 118,039,375.53 141,979,428.29 负债和净资产总计 118,900,408.34 142,479,833.93 注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； (2)报告截止日2022年06月30日，基金份额净值1.7665元，基金份额总额66,819,624.50份，其中A类基金份额净值1.7858元，份额总额41,381,965.13份；C类基金份额净值1.7353元，份额总额25,437,659.37份。 6.2 利润表 会计主体：财通集成电路产业股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -25,937,440.53 30,646,169.57 1.利息收入 42,060.28 40,593.33 其中：存款利息收入 6.4.7.9 42,060.28 40,593.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -4,165,829.52 55,299,727.42 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4,434,558.16 54,089,759.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 268,728.64 1,209,968.07 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -21,970,553.24 -25,242,446.75 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.15 156,881.95 548,295.57 填列） 减：二、营业总支出 1,333,071.38 2,705,452.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 920,096.14 1,444,449.72 2．托管费 6.4.10.2.2 153,349.38 240,741.65 3．销售服务费 6.4.10.2.3 175,113.30 282,513.98 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.17 84,512.56 737,747.12 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -27,270,511.91 27,940,717.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -27,270,511.91 27,940,717.10 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -27,270,511.91 27,940,717.10 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：财通集成电路产业股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 141,979,428.2 （基金净值） 66,552,909.26 - 75,426,519.03 9 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 141,979,428.2 （基金净值） 66,552,909.26 - 75,426,519.03 9 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 266,715.24 - -24,206,768.00 -23,940,052.76 列） （一）、综合收益总 额 - - -27,270,511.91 -27,270,511.91 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数（净值减 266,715.24 - 3,063,743.91 3,330,459.15 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 36,608,450.92 - 28,318,976.76 64,927,427.68 2.基金赎回 -36,341,735.68 - -25,255,232.85 -61,596,968.53 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产 118,039,375.5 （基金净值） 66,819,624.50 - 51,219,751.03 3 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 150,926,931.1 138,235,506.6 289,162,437.7 （基金净值） 5 - 2 7 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 150,926,931.1 138,235,506.6 289,162,437.7 （基金净值） 5 - 2 7 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -79,723,981.63 - -52,679,955.16 -132,403,936.7 列） 9 （一）、综合收益总 额 - - 27,940,717.10 27,940,717.10 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -160,344,653.8 净值变动数（净值减 -79,723,981.63 - -80,620,672.26 9 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 59,504,489.87 - 58,988,804.58 118,493,294.4 5 2.基金赎回 -139,228,471.5 - -139,609,476.8 -278,837,948.3 款 0 4 4 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产 156,758,500.9 （基金净值） 71,202,949.52 - 85,555,551.46 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 徐春庭 刘为臻 刘为臻 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通集成电路产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1153号文《关于准予财通集成电路产业股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年11月29日生效，首次设立募集规模为 236,667,113.79份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权 证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于集成电路产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的 额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用 情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时 确认收入。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 27,809,173.43元，自应收利息转入的重分类金额为人民币2,713.78元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币27,811,887.21元。 结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 286,503.47元，自应收利息转入的重分类金额为人民币128.90元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币286,632.37元。 存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 40,890.53元，自应收利息转入的重分类金额为人民币18.40元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币40,908.93元。 应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币2,861.08元，转出至银行存款的重分类金额为人民币2,713.78元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币128.90元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币18.40元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 19,539,239.86 等于：本金 19,537,419.80 加：应计利息 1,820.06 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 19,539,239.86 注：本基金本报告期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 123,094,106.12 - 99,000,499.53 -24,093,606.59 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 场 - - - - 债 银行间市 券 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 123,094,106.12 - 99,000,499.53 -24,093,606.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 168.90 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,623.68 其中：交易所市场 4,623.68 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 89,095.14 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 财通集成电路产业股票A 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通集成电路产业股票A) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,988,246.95 44,988,246.95 本期申购 15,145,887.31 15,145,887.31 本期赎回（以“-”号填列） -18,752,169.13 -18,752,169.13 本期末 41,381,965.13 41,381,965.13 6.4.7.7.2 财通集成电路产业股票C 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通集成电路产业股票C) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,564,662.31 21,564,662.31 本期申购 21,462,563.61 21,462,563.61 本期赎回（以“-”号填列） -17,589,566.55 -17,589,566.55 本期末 25,437,659.37 25,437,659.37 注：本期申购含红利再投、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 财通集成电路产业股票A 单位：人民币元 项目 (财通集成电路产业股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票A) 本期期初 61,583,381.58 -9,831,691.23 51,751,690.35 本期利润 -3,217,709.63 -15,095,279.52 -18,312,989.15 本期基金份额交易产 生的变动数 -4,874,655.50 3,951,921.72 -922,733.78 其中：基金申购款 20,542,514.07 -8,587,052.03 11,955,462.04 基金赎回款 -25,417,169.57 12,538,973.75 -12,878,195.82 本期已分配利润 - - - 本期末 53,491,016.45 -20,975,049.03 32,515,967.42 6.4.7.8.2 财通集成电路产业股票C 单位：人民币元 项目 (财通集成电路产业股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 票C) 本期期初 28,255,221.04 -4,580,392.36 23,674,828.68 本期利润 -2,082,249.04 -6,875,273.72 -8,957,522.76 本期基金份额交易产 生的变动数 5,097,514.21 -1,111,036.52 3,986,477.69 其中：基金申购款 27,807,563.52 -11,444,048.80 16,363,514.72 基金赎回款 -22,710,049.31 10,333,012.28 -12,377,037.03 本期已分配利润 - - - 本期末 31,270,486.21 -12,566,702.60 18,703,783.61 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 41,451.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 384.10 其他 224.36 合计 42,060.28 注：本基金本期末其他包括结算保证金利息收入和应收申购款利息收入，分别为222.16元和2.20元。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 7,164,495.90 减：卖出股票成本总额 11,569,359.09 减：交易费用 29,694.97 买卖股票差价收入 -4,434,558.16 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未投资债券。 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 268,728.64 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 268,728.64 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -21,970,553.24 ——股票投资 -21,970,553.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -21,970,553.24 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 151,915.27 转换费收入 4,966.68 合计 156,881.95 注：(1)本基金赎回费总额的25%归入基金资产； (2)本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 210.00 合计 84,512.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至2022年06月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司("财通基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 920,096.14 1,444,449.72 其中：支付销售机构的客户维护费 341,339.56 551,724.64 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付； (2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数； (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 153,349.38 240,741.65 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付； (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 合计 财通证券 0.00 1,446.73 1,446.73 财通基金 0.00 1,899.60 1,899.60 中国工商 银行 0.00 9,492.54 9,492.54 合计 - 12,838.87 12,838.87 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 合计 财通证券 0.00 4,591.16 4,591.16 财通基金 0.00 1,850.47 1,850.47 中国工商 银行 0.00 18,399.62 18,399.62 合计 0.00 24,841.25 24,841.25 注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费； (2)本基金C类基金份额基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.8%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 财通集成电路产业股票A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至 2022年06月30日 2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,998,200.36 5,998,200.36 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 5,998,200.36 5,998,200.36 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 14.49% 12.73% 财通集成电路产业股票C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至 2022年06月30日 2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 19,539,239.86 41,451.82 23,539,853.89 36,796.78 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在本报告附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均 能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款，结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2022 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 06 年 月 30 日 资产 银行 19,539,239.8 - - - - - 19,539,239.86 存款 6 存出 保证 8,901.24 - - - - - 8,901.24 金 交易 性金 - - - - - 99,000,499.53 99,000,499.53 融资 产 应收 申购 - - - - - 351,767.71 351,767.71 款 资产 19,548,141.1 - - - - 99,352,267.24 118,900,408.3 总计 0 4 负债 应付 赎回 - - - - - 575,596.54 575,596.54 款 应付 管理 - - - - - 143,701.52 143,701.52 人报 酬 应付 托管 - - - - - 23,950.28 23,950.28 费 应付 销售 - - - - - 28,689.33 28,689.33 服务 费 其他 - - - - - 89,095.14 89,095.14 负债 负债 - - - - - 861,032.81 861,032.81 总计 利率 敏感 19,548,141.1 - - - - 98,491,234.43 118,039,375.5 度缺 0 3 口 上年 度末 2021 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 12 年 月 31 日 资产 银行 27,809,173.4 - - - - - 27,809,173.43 存款 3 结算 备付 286,503.47 - - - - - 286,503.47 金 存出 保证 40,890.53 - - - - - 40,890.53 金 交易 - - - - - 114,340,405.4 114,340,405.4 性金 2 2 融资 产 应收 - - - - - 2,861.08 2,861.08 利息 资产 28,136,567.4 - - - - 114,343,266.5 142,479,833.9 总计 3 0 3 负债 应付 管理 - - - - - 183,349.73 183,349.73 人报 酬 应付 托管 - - - - - 30,558.27 30,558.27 费 应付 销售 - - - - - 30,937.45 30,937.45 服务 费 应付 交易 - - - - - 75,560.19 75,560.19 费用 其他 - - - - - 180,000.00 180,000.00 负债 负债 - - - - - 500,405.64 500,405.64 总计 利率 敏感 28,136,567.4 - - - - 113,842,860.8 141,979,428.2 度缺 3 6 9 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交 换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于集成电路产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 99,000,499.53 83.87 114,340,405.42 80.53 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 99,000,499.53 83.87 114,340,405.42 80.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业 绩比较基准的变动。 假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 业绩比较基准增加1% 1,392,980.57 2,053,631.23 业绩比较基准减少1% -1,392,980.57 -2,053,631.23 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 99,000,499.53 114,092,370.32 第二层次 - 5,504.49 第三层次 - 242,530.61 合计 99,000,499.53 114,340,405.42 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 99,000,499.53 83.26 其中：股票 99,000,499.53 83.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,539,239.86 16.43 8 其他各项资产 360,668.95 0.30 9 合计 118,900,408.34 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 82,156,313.53 69.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,644,550.00 6.48 J 金融业 - - K 房地产业 2,469,636.00 2.09 L 租赁和商务服务业 6,730,000.00 5.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,000,499.53 83.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300394 天孚通信 373,271 10,104,445.97 8.56 2 300054 鼎龙股份 350,000 7,409,500.00 6.28 3 300604 长川科技 161,700 7,300,755.00 6.19 4 688012 中微公司 61,946 7,232,195.50 6.13 5 002027 分众传媒 1,000,000 6,730,000.00 5.70 6 600699 均胜电子 380,000 5,969,800.00 5.06 7 688037 芯源微 39,879 5,781,258.63 4.90 8 002371 北方华创 19,910 5,517,459.20 4.67 9 688259 创耀科技 67,000 5,398,190.00 4.57 10 688008 澜起科技 80,000 4,846,400.00 4.11 11 300207 欣旺达 150,000 4,740,000.00 4.02 12 300661 圣邦股份 22,500 4,095,450.00 3.47 13 603456 九洲药业 70,000 3,619,000.00 3.07 14 688019 安集科技 16,800 3,577,056.00 3.03 15 300223 北京君正 31,000 3,293,750.00 2.79 16 300655 晶瑞电材 151,901 2,931,689.30 2.48 17 603690 至纯科技 70,000 2,821,000.00 2.39 18 600641 万业企业 126,648 2,469,636.00 2.09 19 688536 思瑞浦 4,000 2,246,360.00 1.90 20 002409 雅克科技 40,000 2,220,400.00 1.88 21 300782 卓胜微 4,800 648,000.00 0.55 22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002027 分众传媒 7,508,500.00 5.29 2 688259 创耀科技 6,522,432.24 4.59 3 688012 中微公司 2,375,842.94 1.67 4 688508 芯朋微 1,529,581.79 1.08 5 001227 兰州银行 28,088.76 0.02 6 601089 福元医药 25,570.38 0.02 7 001308 康冠科技 25,054.92 0.02 8 001323 慕思股份 22,306.89 0.02 9 603206 嘉环科技 17,581.30 0.01 10 603191 望变电气 13,627.14 0.01 11 603209 兴通股份 12,804.40 0.01 12 001270 铖昌科技 12,314.24 0.01 13 001228 永泰运 11,666.18 0.01 14 603132 金徽股份 11,145.60 0.01 15 001318 阳光乳业 10,803.32 0.01 16 001266 宏英智能 9,189.18 0.01 17 603150 万朗磁塑 8,547.50 0.01 18 001319 铭科精技 7,981.04 0.01 19 001268 联合精密 7,873.25 0.01 20 603070 万控智造 7,300.50 0.01 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 688508 芯朋微 5,999,314.59 4.23 2 300604 长川科技 178,754.00 0.13 3 688698 伟创电气 124,668.20 0.09 4 001227 兰州银行 50,748.60 0.04 5 001270 铖昌科技 48,280.00 0.03 6 688316 青云科技 42,191.55 0.03 7 603206 嘉环科技 35,586.10 0.03 8 001308 康冠科技 32,421.60 0.02 9 001323 慕思股份 31,233.54 0.02 10 301029 怡合达 26,147.20 0.02 11 001318 阳光乳业 26,015.34 0.02 12 001228 永泰运 23,631.10 0.02 13 603191 望变电气 23,013.98 0.02 14 603230 内蒙新华 22,968.33 0.02 15 603070 万控智造 22,398.92 0.02 16 001319 铭科精技 22,093.92 0.02 17 603132 金徽股份 21,568.80 0.02 18 603209 兴通股份 21,360.50 0.02 19 301018 申菱环境 18,652.08 0.01 20 301058 中粮工科 16,888.25 0.01 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 18,200,006.44 卖出股票收入（成交）总额 7,164,495.90 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂不投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,901.24 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 351,767.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 360,668.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 财通 集成 13, 14.5 电路 019 3,178.58 6,008,200.36 2% 35,373,764.77 85.48% 产业 股票A 财通 集成 电路 8,3 3,044.60 0.00 0.00% 25,437,659.37 100.0 产业 55 0% 股票C 合计 21, 3,126.21 6,008,200.36 8.99% 60,811,424.14 91.01% 374 注：基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 财通集成电路产 业股票A 72,459.16 0.18% 基金管理人所有从业人员 财通集成电路产 持有本基金 业股票C 8,045.44 0.03% 合计 80,504.60 0.12% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通集成电路产业 本公司高级管理人员、基金投资 股票A 0 和研究部门负责人持有本开放式 财通集成电路产业 基金 股票C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 财通集成电路产业 金 股票A 0 财通集成电路产业 股票C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 财通集成电路产业股票 财通集成电路产业股票 A C 基金合同生效日(2018年11月29 71,723,079.51 164,944,034.28 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 44,988,246.95 21,564,662.31 本报告期基金总申购份额 15,145,887.31 21,462,563.61 减：本报告期基金总赎回份额 18,752,169.13 17,589,566.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 41,381,965.13 25,437,659.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人于2022年4月8日聘任徐春庭先生担任公司董事、总经理，副总经理汪海先生自2022年4月8日起不再代为履行总经理职务；基金管理人董事长吴林惠先生于2022年4月22日代为履行督察长职务，原督察长武祎先生于2022年4月22日离任。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长城 1 - - - - - 证券 东吴 1 - - - - - 证券 华安 1 - - - - - 证券 首创 1 - - - - - 证券 五矿 1 - - - - - 证券 新时 代证 1 - - - - - 券 财通 2 - - - - - 证券 长江 2 287,603.22 1.15% 204.54 1.00% - 证券 德邦 2 - - - - - 证券 东北 2 - - - - - 证券 东方 财富 证券 2 14,890.40 0.06% 10.88 0.05% - 股份 有限 公司 东方 2 - - - - - 证券 东海 2 - - - - - 证券 方正 2 - - - - - 证券 高华 2 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 87,957.00 0.35% 81.88 0.40% - 证券 国金 2 155,524.81 0.62% 143.31 0.70% - 证券 国联 2 43,759.42 0.17% 32.00 0.16% - 证券 国盛 2 3,629,315.49 14.46% 2,581.52 12.68% - 证券 国泰 2 - - - - - 君安 国信 2 - - - - - 证券 国元 2 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 华创 2 4,008,173.14 15.97% 2,851.04 14.00% - 证券 华融 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 江海 2 - - - - - 证券 开源 2 - - - - - 证券 民族 2 - - - - - 证券 平安 2 - - - - - 证券 山西 2 - - - - - 证券 申港 2 - - - - - 证券 申银 2 - - - - - 万国 太平 洋证 2 - - - - - 券 天风 2 - - - - - 证券 西部 2 32,421.60 0.13% 23.06 0.11% - 证券 西南 2 - - - - - 证券 湘财 2 - - - - - 证券 信达 2 - - - - - 证券 银河 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 中金 2 - - - - - 公司 中泰 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 中原 2 - - - - - 证券 东兴 3 - - - - - 证券 安信 4 - - - - - 证券 联讯 4 - - - - - 证券 兴业 4 6,213,917.39 24.76% 4,540.94 22.30% - 证券 中信 建投 4 10,627,290.40 42.34% 9,897.10 48.60% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 财通基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金因非港 1 股通交易日暂停申购、赎回 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 （转换、定期定额投资）业 务的公告 财通集成电路产业股票型证 中国证监会指定报刊及网站 2 券投资基金风险揭示书 2022-01-07 财通集成电路产业股票型证 3 券投资基金2021年第四季度 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-22 报告 4 财通基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-26 旗下部分基金参加中国人寿 保险股份有限公司基金申购 费率优惠活动的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加第一创业 5 证券股份有限公司基金定期 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-10 定额申购费率优惠活动的公 告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金2022年 6 非港股通交易日暂停申购、 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-11 赎回（转换、定期定额投资） 业务的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加平安证券 中国证监会指定报刊及网站 7 股份有限公司基金申购费率 2022-02-23 优惠活动的公告 关于杭州科地瑞富基金销售 有限公司终止代理销售财通 中国证监会指定报刊及网站 8 基金管理有限公司旗下基金 2022-03-02 的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加西部证券 中国证监会指定报刊及网站 9 股份有限公司基金申购费率 2022-03-10 优惠活动的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中信建投 中国证监会指定报刊及网站 10 证券股份有限公司基金申购 2022-03-26 费率优惠活动的公告 财通基金管理有限公司关于 11 修订旗下部分公募基金基金 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-26 合同的公告 财通集成电路产业股票型证 中国证监会指定报刊及网站 12 券投资基金更新招募说明书 2022-03-26 （2022 年 3 月 26 日公告） 财通集成电路产业股票型证 中国证监会指定报刊及网站 13 券投资基金2021年年度报告 2022-03-29 财通基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 14 高级管理人员变更的公告 2022-04-09 财通基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在安信证 中国证监会指定报刊及网站 15 券股份有限公司单笔申购最 2022-04-09 低金额限制的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与交通银行 中国证监会指定报刊及网站 16 股份有限公司基金申购费率 2022-04-15 优惠活动的公告 财通集成电路产业股票型证 17 券投资基金2022年第一季度 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-21 报告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加广发证券 中国证监会指定报刊及网站 18 股份有限公司基金申购费率 2022-04-22 优惠活动的公告 财通基金管理有限公司关于 19 董事长代为履行督察长职务 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-23 的公告 财通基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 20 高级管理人员变更公告 2022-04-23 财通基金管理有限公司关于 21 终止部分代销机构代理销售 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-29 旗下基金的公告 财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加部分代销 中国证监会指定报刊及网站 22 机构基金申购费率优惠活动 2022-05-20 的公告 23 财通基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27 旗下部分基金参加宁波银行 股份有限公司基金申购费率 优惠活动的公告 财通集成电路产业股票型证 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 24 要更新（2022年6月25日公 2022-06-25 告） 财通集成电路产业股票型证 25 券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-25 （2022年6月25日公告） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息发生。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通财通集成电路产业股票型证券投资基金基金合同； 3、财通财通集成电路产业股票型证券投资基金托管协议； 4、财通财通集成电路产业股票型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com。 财通基金管理有限公司 二〇二二年八月二十七日