建信润利增强债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.11 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信润利增强债券型证券投资基金 基金简称 建信润利增强债券 基金主代码 006500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 46,075,826.82 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 金简称 下属分级基金的交 006500 006501 易代码 报告期末下属分级 24,840,969.90 份 21,234,856.92 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、 市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本 基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相 匹配的收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 陆志俊 负责人 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）自由贸易试验区银 国际金融中心 16 层 城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）长宁区仙霞路 18 国际金融中心 16 层 号 邮政编码 100033 200336 法定代表人 刘军 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 本期已实现收益 362,315.64 133,592.23 本期利润 524,882.65 326,216.04 加权平均基金份 0.0198 0.0262 额本期利润 本期加权平均净 1.89% 2.51% 值利润率 本期基金份额净 1.94% 1.75% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,041,557.08 759,681.14 润 期末可供分配基 0.0419 0.0358 金份额利润 期末基金资产净 25,882,526.98 21,994,538.06 值 期末基金份额净 1.0419 1.0358 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 16.77% 14.76% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 建信润利增强债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.49% 0.16% 0.18% 0.05% 0.31% 0.11% 过去三个月 0.22% 0.17% 0.94% 0.04% -0.72% 0.13% 过去六个月 1.94% 0.18% 1.22% 0.04% 0.72% 0.14% 过去一年 -0.23% 0.30% 1.35% 0.05% -1.58% 0.25% 过去三年 14.84% 0.36% 2.99% 0.05% 11.85% 0.31% 自基金合同生效起 16.77% 0.31% 4.73% 0.06% 12.04% 0.25% 至今 建信润利增强债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.47% 0.16% 0.18% 0.05% 0.29% 0.11% 过去三个月 0.13% 0.17% 0.94% 0.04% -0.81% 0.13% 过去六个月 1.75% 0.18% 1.22% 0.04% 0.53% 0.14% 过去一年 -0.63% 0.30% 1.35% 0.05% -1.98% 0.25% 过去三年 13.48% 0.36% 2.99% 0.05% 10.49% 0.31% 自基金合同生效起 14.76% 0.31% 4.73% 0.06% 10.03% 0.25% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2023 年 6 月 30 日，公司管理运作 161 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.11 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 牛兴华先生，硕士，2008 年毕业于英国卡 迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾 任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信 牛兴 本 基 金 2019 年 3 国际信用评级有限责任公司高级分析师。 华 的 基 金 月 26 日 - 12 2013 年 4 月加入本公司，历任债券研究员、 经理 基金经理。2014 年 12 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日任建信稳定得利债券型证券投资基 金的基金经理；2015 年 4 月 17 日至 2020 年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2015 年 5 月 13 日至2019年1月21日任建信回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理；2015 年 5 月 14 日至 2022 年12 月27日任建信鑫安回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2015 年 6 月 16 日至 2018 年 1 月 23 日 任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015 年 7 月 2 日至 2015 年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2015 年 10 月 29 日至 2017 年 7 月 12 日任建信安心保本 二号混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 2 月 22 日至 2018 年 1 月 23 日任建信目 标收益一年期债券型证券投资基金的基金 经理；2016 年 10 月 25 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的 基金经理；2016 年 12 月 2 日至 2018 年 4 月 2 日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；2016 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 29 日任建信鑫荣回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 3 月 1 日起任建信鑫瑞回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安心保本混合型证券 投资基金的基金经理，该基金在 2019 年 10 月 11 日转型为建信灵活配置混合型证券投 资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经 理；2019 年 3 月 26 日起任建信润利增强债 券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日任建信瑞丰添 利混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日至 2021 年 3 月 9 日任建信稳定 添利债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 4 月 10 日起任建信兴利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2021 年 1 月 25 日起任建信转债增强债券型证券投资基金 的基金经理；2021 年 9 月 30 日起任建信收 益增强债券型证券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理 的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，宏观经济在疫情扰动消退后呈现快速复苏的态势，但二季度复苏动能显著放缓，总体表现低于市场预期。上半年实现国内生产总值 593034 亿元，同比增长 5.5%，相较去年全年增速回升 2.5 个百分点。分项来看，投资端基建投资整体保持较高增速并对宏观经济形成支撑，但是地产投资的持续下行对二季度宏观复苏造成明显拖累。上半年全国固定资产投资同比增长 3.8%，比去年全年增速回落 1.3 个百分点。消费层面，23 年上半年社会消费品零售总额同比增长 8.2%，增速相比于去年全年增速回升 8.4 个百分点，主要受益于疫情扰动消退后线下消费的大幅改善。出口方面，在积压订单释放以及对俄出口大涨的背景下，短期表现优异但整体外需不振最终使得出口增速迅速转负且降幅达两位数。上半年外贸进出口总额同比下降 4.7%，其中出口同比下降 3.2%，进口同比下降 6.7%。 价格方面，上半年居民消费价格指数（CPI）累计同比增速仅为 0.7%，且呈现持续回落的趋 势，6 月为上半年单月低点，同比为 0.0%。上半年由于猪肉价格整体保持下行，持续拖累 CPI；油价震荡下行，在高基数影响下拖累非食品 CPI。PPI 方面，以有色金属为代表的大宗商品价格，在经历了一季度的补库上涨之后，受地产投资持续疲弱的影响，二季度开始持续下行。工业价格指数上半年同比下降 3.1%。 货币政策方面，上半年央行保持货币政策整体宽松。公开市场操作方面，上半年央行基本保持低量逆回购操作，增量续作 MLF，并在月末、季末等时点均增加回购量以对冲阶段性资金需求。 总量政策方面，3 月降准 25bp，6 月调降逆回购及 MLF 利率 10bp。汇率方面，受美联储连续加息 以及偏鹰派的预期引导影响，叠加国内经济复苏的不及预期，使得人民币相对于美元明显走弱。上半年人民币中间价贬值 3.75。% 在此背景下，上半年收益率先升后降，10 年国开债收益率相比于 2022 年末下行 22BP 到 2.77%，1 年期国开债相较于去年末下行 14BP 至 2.09%。信用债方面，随着年初以来理财赎回冲击结束，信用债在上半年走出一波估值修复的独立行情，信用利差较年初显著收缩。上半年权益市 场先涨后跌，1 月见顶后持续下行，沪深 300 指数上半年下降 0.75%，最终收于 3842.45。相比股 市，转债市场受益于自身债性，表现相对较好，23 年二季度末中证转债指数收于 405.91，相比于去年末上涨 3.37%。 回顾上半年的基金管理工作，组合通过增加了短久期信用品的配置比例，以增厚组合的票息收益。二季度参与了长久期利率债的交易性机会。权益方面，组合在二季度组合增加了在计算机、 人工智能为代表的科技板块的配置比例，并取得了较好的收效。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.94%，波动率 0.18%，业绩比较基准收益率 1.22%，波动率 0.04%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.75%，波动率 0.18%，业绩比较基准收益率 1.22%，波动 率 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，外部环境不确定性依然较大，政策的发力点将更多的聚焦于如何重塑信心，恢复市场活力，推动经济向高质量发展不断迈进。海外方面，美联储加息预期趋于终结，市场风险偏好或将随之提升，也为国内货币政策释放更多的空间。内需方面，在外需不振的背景下，通过加大逆周期调节手段可避免地产失速下滑以及化解地方债务风险。在此背景下，通过地产政策放松释放合理的住房需求，制定产业政策以实现核心领域的自主安全，以及匹配总量货币政策将成为下半年可以预见的政策方向。总体来说，宽松的货币环境以及较低的利率水平将维持较长的时间，总体对权益及债券市场而言都形成支撑。组合管理方面，在继续控制信用风险的前提下积极操作，密切跟踪宏微观数据边际变化带来的投资机会。权益方面，本基金将本着稳健运营的理念，自下而上精选个股，加强组合投资的灵活性，力争为持有人获得较好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券 品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2023 年 4 月 13 日发布分红公告，以 2023 年 3 月 31 日为收益分配基准日，于 2023 年 4 月 13 日向基金 A 类份额 持有人每 10 份基金份额分配 0.18 元，向基金 C 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.15 元，共 发放红利人民币 529,164.54 元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情 形的说明 本报告期内，自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日，本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第 四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在建信润利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利 润分配等情况的说明 本报告期内，建信基金管理有限责任公司在建信润利增强债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信润利增强债 券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信润利增强债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,120,913.81 4,280,296.59 结算备付金 186,491.29 826,671.17 存出保证金 20,097.95 30,562.76 交易性金融资产 6.4.7.2 43,992,309.42 47,318,364.39 其中：股票投资 4,401,613.25 5,508,058.17 基金投资 - - 债券投资 39,590,696.17 41,810,306.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 132,672.60 111,626.45 应收股利 - - 应收申购款 3,210,000.00 29.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 50,662,485.07 52,567,551.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,911,000.00 960,917.27 应付清算款 540,643.25 3,293,548.69 应付赎回款 117,409.78 5,491.22 应付管理人报酬 19,960.14 30,284.02 应付托管费 5,702.91 28,601.88 应付销售服务费 3,023.73 7,987.33 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,284.80 6.50 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 185,395.42 141,597.37 负债合计 2,785,420.03 4,468,434.28 净资产： 实收基金 6.4.7.10 46,075,826.82 46,398,226.27 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,801,238.22 1,700,890.79 净资产合计 47,877,065.04 48,099,117.06 负债和净资产总计 50,662,485.07 52,567,551.34 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 46,075,826.82 份，其中建信润利增强债券 A 基金份额总额 24,840,969.90 份，基金份额净值人民币 1.0419 元；建信润利增强债券 C 基金份额 总额 21,234,856.92 份，基金份额净值人民币 1.0358 元。 6.2 利润表 会计主体：建信润利增强债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,130,004.17 713,908.74 1.利息收入 10,549.07 3,972.36 其中：存款利息收入 6.4.7.13 10,549.07 3,972.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 757,345.50 529,712.31 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 123,481.25 -90,930.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 609,539.36 597,696.25 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 24,324.89 22,946.43 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 355,190.82 177,125.56 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 6,918.78 3,098.51 号填列） 减：二、营业总支出 278,905.48 131,729.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 141,837.02 59,026.14 2．托管费 6.4.10.2.2 40,524.86 16,864.69 3．销售服务费 25,905.49 6,543.33 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 29,129.44 5,249.50 其中：卖出回购金融资产支 29,129.44 5,249.50 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 1,323.20 5.91 8．其他费用 6.4.7.23 40,185.47 44,040.25 三、利润总额（亏损总额以 851,098.69 582,178.92 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 851,098.69 582,178.92 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 851,098.69 582,178.92 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：建信润利增强债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 46,398,226.27 - 1,700,890.79 48,099,117.06 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 46,398,226.27 - 1,700,890.79 48,099,117.06 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -322,399.45 - 100,347.43 -222,052.02 号填列） （一）、综合收益 - - 851,098.69 851,098.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -322,399.45 - -221,586.72 -543,986.17 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 24,958,490.54 - 968,495.93 25,926,986.47 购款 2.基金赎 -25,280,889.99 - -1,190,082.65 -26,470,972.64 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -529,164.54 -529,164.54 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 46,075,826.82 - 1,801,238.22 47,877,065.04 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 14,306,820.06 - 1,268,962.94 15,575,783.00 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 14,306,820.06 - 1,268,962.94 15,575,783.00 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 7,640,648.46 - 647,610.70 8,288,259.16 号填列） （一）、综合收益 - - 582,178.92 582,178.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 7,640,648.46 - 447,926.33 8,088,574.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,311,484.52 - 683,129.39 11,994,613.91 购款 2.基金赎 -3,670,836.06 - -235,203.06 -3,906,039.12 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -382,494.55 -382,494.55 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 21,947,468.52 - 1,916,573.64 23,864,042.16 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信润利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1505 号《关于准予建信润利增强债券型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 539,286,122.62 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第 61490173_A05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 26 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 539,436,849.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 150,727.12 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基 金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%；权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报 告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,120,913.81 等于：本金 3,120,093.52 加：应计利息 820.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,120,913.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,441,485.05 - 4,401,613.25 -39,871.80 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 21,019,995.41 128,558.57 21,162,634.87 14,080.89 债券 银行间市场 18,000,717.67 279,261.30 18,428,061.30 148,082.33 合计 39,020,713.08 407,819.87 39,590,696.17 162,163.22 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 43,462,198.13 407,819.87 43,992,309.42 122,291.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 312.53 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 116,247.10 其中：交易所市场 115,782.10 银行间市场 465.00 应付利息 - 预提费用 68,835.79 合计 185,395.42 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信润利增强债券 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,244,285.31 26,244,285.31 本期申购 5,896,926.67 5,896,926.67 本期赎回（以“-”号填列） -7,300,242.08 -7,300,242.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 24,840,969.90 24,840,969.90 建信润利增强债券 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,153,940.96 20,153,940.96 本期申购 19,061,563.87 19,061,563.87 本期赎回（以“-”号填列） -17,980,647.91 -17,980,647.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,234,856.92 21,234,856.92 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信润利增强债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,123,876.53 -1,082,965.38 1,040,911.15 本期利润 362,315.64 162,567.01 524,882.65 本期基金份额交易产生 -136,527.17 61,474.73 -75,052.44 的变动数 其中：基金申购款 478,515.49 -209,422.66 269,092.83 基金赎回款 -615,042.66 270,897.39 -344,145.27 本期已分配利润 -449,184.28 - -449,184.28 本期末 1,900,480.72 -858,923.64 1,041,557.08 建信润利增强债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,486,978.78 -826,999.14 659,979.64 本期利润 133,592.23 192,623.81 326,216.04 本期基金份额交易产生 -50,880.69 -95,653.59 -146,534.28 的变动数 其中：基金申购款 1,354,756.81 -655,353.71 699,403.10 基金赎回款 -1,405,637.50 559,700.12 -845,937.38 本期已分配利润 -79,980.26 - -79,980.26 本期末 1,489,710.06 -730,028.92 759,681.14 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,946.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,337.86 其他 264.57 合计 10,549.07 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 123,481.25 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 123,481.25 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 71,357,608.67 减：卖出股票成本总额 71,027,777.98 减：交易费用 206,349.44 买卖股票差价收入 123,481.25 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 511,454.78 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 98,084.58 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 609,539.36 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 82,103,016.79 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 81,271,811.29 本总额 减：应计利息总额 728,273.18 减：交易费用 4,847.74 买卖债券差价收入 98,084.58 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价 收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 24,324.89 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,324.89 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 355,190.82 股票投资 93,886.49 债券投资 261,304.33 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 355,190.82 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,913.12 基金转换费收入 5.66 合计 6,918.78 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,749.68 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 40,185.47 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 141,837.02 59,026.14 其中：支付销售机构的客户维护费 29,666.76 25,413.01 注：支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.70% /当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 40,524.86 16,864.69 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 合计 建信基金 - 3,144.76 3,144.76 交通银行 - 1,323.93 1,323.93 中国建设银行 - 9,736.91 9,736.91 合计 - 14,205.60 14,205.60 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 合计 建信基金 - 1.98 1.98 交通银行 - 111.02 111.02 中国建设银行 - 3,674.89 3,674.89 合计 - 3,787.89 3,787.89 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项 的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 基金合同生效日（ 2019 年 3 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,475,030.80 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 9,475,030.80 - 报告期末持有的基金份额 38.14% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 基金合同生效日（ 2019 年 3 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基 金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 3,120,913.81 6,946.64 1,294,122.21 2,910.03 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 建信润利增强债券 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 2023 年 2023 年 4 409,685 39,499.0 449,184 1 4 月 13 - 月 13 日 0.1800 .19 9 .28 - 日 合 - - - 0.1800 409,685 39,499.0 449,184 - 计 .19 9 .28 建信润利增强债券 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 - 2023 年 4 0.1500 71,454. 8,525.92 79,980. - 4 月 13 月 13 日 34 26 日 合 - - - 0.1500 71,454. 8,525.92 79,980. - 计 34 26 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 1,911,000.00 元，截至 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 18,428,061.30 - 合计 18,428,061.30 - 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 459,138.12 241,248.23 AAA 以下 996,083.72 295,675.55 未评级 - - 合计 1,455,221.84 536,923.78 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,120,913.81 - - - 3,120,913.81 结算备付金 186,491.29 - - - 186,491.29 存出保证金 20,097.95 - - - 20,097.95 交易性金融资产 31,094,375.27 1,051,402.24 7,444,918.66 4,401,613.25 43,992,309.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 132,672.60 132,672.60 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,210,000.00 3,210,000.00 其他资产 - - - - - 资产总计 34,421,878.32 1,051,402.24 7,444,918.66 7,744,285.85 50,662,485.07 负债 卖出回购金融资产款 1,911,000.00 - - - 1,911,000.00 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 540,643.25 540,643.25 应付赎回款 - - - 117,409.78 117,409.78 应付管理人报酬 - - - 19,960.14 19,960.14 应付托管费 - - - 5,702.91 5,702.91 应付销售服务费 - - - 3,023.73 3,023.73 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 2,284.80 2,284.80 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 185,395.42 185,395.42 负债总计 1,911,000.00 - - 874,420.03 2,785,420.03 利率敏感度缺口 32,510,878.32 1,051,402.24 7,444,918.66 6,869,865.82 47,877,065.04 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,280,296.59 - - - 4,280,296.59 结算备付金 826,671.17 - - - 826,671.17 存出保证金 30,562.76 - - - 30,562.76 交易性金融资产 41,273,382.44 536,923.78 - 5,508,058.17 47,318,364.39 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 111,626.45 111,626.45 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29.98 29.98 其他资产 - - - - - 资产总计 46,410,912.96 536,923.78 - 5,619,714.60 52,567,551.34 负债 卖出回购金融资产款 960,917.27 - - - 960,917.27 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 3,293,548.69 3,293,548.69 应付赎回款 - - - 5,491.22 5,491.22 应付管理人报酬 - - - 30,284.02 30,284.02 应付托管费 - - - 28,601.88 28,601.88 应付销售服务费 - - - 7,987.33 7,987.33 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 6.50 6.50 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 141,597.37 141,597.37 负债总计 960,917.27 - - 3,507,517.01 4,468,434.28 利率敏感度缺口 45,449,995.69 536,923.78 - 2,112,197.59 48,099,117.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -319,341.69 -53,807.50 基点 市场利率下降 25 个 334,060.71 53,948.34 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 4,401,613.25 9.19 5,508,058.17 11.45 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 39,590,696.17 82.69 41,810,306.22 86.93 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 43,992,309.42 91.89 47,318,364.39 98.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注6.4.13.4.3.1 所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 5,856,835.09 6,044,981.95 第二层次 38,135,474.33 41,273,382.44 第三层次 - - 合计 43,992,309.42 47,318,364.39 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,401,613.25 8.69 其中：股票 4,401,613.25 8.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,590,696.17 78.15 其中：债券 39,590,696.17 78.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,307,405.10 6.53 8 其他各项资产 3,362,770.55 6.64 9 合计 50,662,485.07 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 67,540.00 0.14 B 采矿业 170,316.00 0.36 C 制造业 3,142,084.73 6.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 125,646.00 0.26 E 建筑业 - - F 批发和零售业 80,504.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 503,094.52 1.05 J 金融业 303,260.00 0.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,168.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,401,613.25 9.19 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 11,000 217,580.00 0.45 2 300718 长盛轴承 8,200 182,450.00 0.38 3 601857 中国石油 22,800 170,316.00 0.36 4 688772 珠海冠宇 6,905 139,135.75 0.29 5 603019 中科曙光 2,700 137,430.00 0.29 6 600572 康恩贝 20,000 137,000.00 0.29 7 002334 英威腾 10,700 136,318.00 0.28 8 600557 康缘药业 4,700 129,062.00 0.27 9 002304 洋河股份 800 105,080.00 0.22 10 000858 五 粮 液 600 98,142.00 0.20 11 603699 纽威股份 6,500 96,720.00 0.20 12 300502 新易盛 1,400 95,158.00 0.20 13 000977 浪潮信息 1,900 92,150.00 0.19 14 688036 传音控股 623 91,581.00 0.19 15 000063 中兴通讯 2,000 91,080.00 0.19 16 688120 华海清科 361 90,990.05 0.19 17 603283 赛腾股份 2,000 89,000.00 0.19 18 002283 天润工业 13,800 88,596.00 0.19 19 603877 太平鸟 3,500 88,480.00 0.18 20 603676 卫信康 6,400 88,448.00 0.18 21 601989 中国重工 18,300 88,206.00 0.18 22 002345 潮宏基 11,200 88,032.00 0.18 23 688012 中微公司 562 87,924.90 0.18 24 002624 完美世界 5,200 87,828.00 0.18 25 003021 兆威机电 1,000 87,730.00 0.18 26 002223 鱼跃医疗 2,400 86,376.00 0.18 27 600633 浙数文化 5,300 85,913.00 0.18 28 601377 兴业证券 14,000 85,680.00 0.18 29 688226 威腾电气 3,910 85,316.20 0.18 30 688261 东微半导 609 85,180.83 0.18 31 603662 柯力传感 2,300 84,640.00 0.18 32 688579 山大地纬 5,124 84,443.52 0.18 33 600612 老凤祥 1,200 83,856.00 0.18 34 002965 祥鑫科技 1,500 83,520.00 0.17 35 600795 国电电力 21,600 82,728.00 0.17 36 300624 万兴科技 700 82,005.00 0.17 37 002777 久远银海 2,300 81,581.00 0.17 38 600602 云赛智联 5,400 81,324.00 0.17 39 301015 百洋医药 2,900 80,504.00 0.17 40 000998 隆平高科 4,400 67,540.00 0.14 41 600276 恒瑞医药 1,400 67,060.00 0.14 42 600298 安琪酵母 1,700 61,557.00 0.13 43 002594 比亚迪 200 51,654.00 0.11 44 002436 兴森科技 3,100 48,050.00 0.10 45 002389 航天彩虹 2,100 46,641.00 0.10 46 003816 中国广核 13,800 42,918.00 0.09 47 300395 菲利华 600 29,520.00 0.06 48 000888 峨眉山 A 800 9,168.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688012 中微公司 689,617.58 1.43 2 002777 久远银海 656,774.00 1.37 3 601601 中国太保 648,822.00 1.35 4 688169 石头科技 623,373.80 1.30 5 688273 麦澜德 542,248.59 1.13 6 002092 中泰化学 528,828.00 1.10 7 300058 蓝色光标 505,128.00 1.05 8 603666 亿嘉和 497,986.00 1.04 9 601186 中国铁建 497,124.00 1.03 10 300502 新易盛 495,563.00 1.03 11 601668 中国建筑 483,126.00 1.00 12 600557 康缘药业 436,953.00 0.91 13 002371 北方华创 428,322.00 0.89 14 002833 弘亚数控 428,071.00 0.89 15 601390 中国中铁 424,169.00 0.88 16 002334 英威腾 420,178.00 0.87 17 688072 拓荆科技 411,660.00 0.86 18 000063 中兴通讯 410,497.00 0.85 19 688008 澜起科技 409,795.52 0.85 20 300638 广和通 399,191.00 0.83 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601601 中国太保 664,479.00 1.38 2 688169 石头科技 646,963.71 1.35 3 002777 久远银海 622,366.43 1.29 4 688012 中微公司 596,151.25 1.24 5 688273 麦澜德 572,483.81 1.19 6 300058 蓝色光标 521,703.00 1.08 7 002092 中泰化学 518,814.00 1.08 8 605168 三人行 495,828.00 1.03 9 300502 新易盛 493,171.00 1.03 10 603666 亿嘉和 491,057.00 1.02 11 601668 中国建筑 490,426.00 1.02 12 601186 中国铁建 490,251.00 1.02 13 301155 海力风电 456,782.00 0.95 14 002371 北方华创 451,917.00 0.94 15 002833 弘亚数控 451,561.80 0.94 16 300759 康龙化成 439,349.88 0.91 17 300638 广和通 414,769.00 0.86 18 688072 拓荆科技 406,594.00 0.85 19 600150 中国船舶 402,380.00 0.84 20 002299 圣农发展 401,711.00 0.84 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 69,827,446.57 卖出股票收入（成交）总额 71,357,608.67 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,707,413.03 41.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 18,428,061.30 38.49 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,455,221.84 3.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,590,696.17 82.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019703 23 国债 10 126,000 12,666,313.97 26.46 2 019547 16 国债 19 67,080 7,041,099.06 14.71 3 042380007 23 兴化城投 20,000 2,075,775.89 4.34 CP001 4 012380119 23 镇江旅游 20,000 2,052,627.40 4.29 SCP001 5 012380537 23 瀚瑞投资 20,000 2,051,906.85 4.29 SCP002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产 支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权 证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选 股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,097.95 2 应收清算款 132,672.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,210,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,362,770.55 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 217,488.96 0.45 2 113044 大秦转债 155,946.82 0.33 3 127058 科伦转债 139,839.32 0.29 4 127063 贵轮转债 132,546.71 0.28 5 127066 科利转债 94,844.41 0.20 6 127054 双箭转债 89,033.06 0.19 7 113048 晶科转债 86,123.88 0.18 8 110061 川投转债 85,702.34 0.18 9 113654 永 02 转债 85,636.89 0.18 10 110048 福能转债 53,934.81 0.11 11 127072 博实转债 47,013.64 0.10 12 113648 巨星转债 45,809.98 0.10 13 123031 晶瑞转债 44,976.36 0.09 14 113661 福 22 转债 42,366.41 0.09 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信润利 增强债券 345 72,002.81 12,431,533.40 50.04 12,409,436.50 49.96 A 建信润利 增强债券 249 85,280.55 2,219,752.75 10.45 19,015,104.17 89.55 C 合计 594 77,568.73 14,651,286.15 31.80 31,424,540.67 68.20 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 建信润利增强债券 A 520.36 0.00 人所有从 业人员持 建信润利增强债券 C 500.14 0.00 有本基金 合计 1,020.50 0.00 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区 间情况 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 基金合同生效日 （2019 年 3 月 26 日） 472,612,825.92 66,824,023.82 基金份额总额 本报告期期初基金份 26,244,285.31 20,153,940.96 额总额 本报告期基金总申购 5,896,926.67 19,061,563.87 份额 减：本报告期基金总 7,300,242.08 17,980,647.91 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 24,840,969.90 21,234,856.92 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事 变动 本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布公告，自 2023 年 1 月 17 日起吴灵玲女 士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023 年 2 月 17 日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先 生代为履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023 年 2 月 17 日起聘 任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 3 月 18 日发布公 告，自 2023 年 3 月 17 日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先 生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所 处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情 况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华创证券 1 38,864,215.4 27.53 36,194.34 29.22 - 6 中信证券 2 38,308,491.1 27.13 35,294.22 28.49 - 2 中泰证券 3 18,034,893.8 12.77 16,615.70 13.41 - 8 华泰证券 5 15,037,043.1 10.65 10,996.86 8.88 - 2 东北证券 1 12,937,818.9 9.16 9,331.73 7.53 - 8 海通证券 1 7,908,733.68 5.60 7,286.42 5.88 - 国泰君安 1 6,207,909.00 4.40 4,540.01 3.66 - 太平洋证 1 3,885,950.00 2.75 3,619.06 2.92 - 券 安信证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无剔除交易单元，新增国泰君安证券、华泰证券 2 个交易单元。本基金 与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华创证 20,227,673. 16.02 - - - - 券 00 中信证 33,925,514. 26.87 140,358,000. 45.09 - - 券 53 00 中泰证 19,753,493. 15.65 99,087,000.0 31.83 - - 券 23 0 华泰证 6,034,788.4 4.78 - - - - 券 6 东北证 38,408,625. 30.42 56,799,000.0 18.25 - - 券 15 0 海通证 5,215,647.0 4.13 15,042,000.0 4.83 - - 券 1 0 国泰君 1,160,648.9 0.92 - - - - 安 4 太平洋 1,525,846.5 1.21 - - - - 证券 4 安信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 高华证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中银国 - - - - - - 际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增腾安基金销售（深圳）有限 指定报刊和/或公司网 1 公司为建信现代服务业股票型证券投 站 2023 年 06 月 29 日 资基金等基金代销机构的公告 2 建信润利增强债券型证券投资基金分 指定报刊和/或公司网 2023 年 04 月 13 日 红公告 站 建信润利增强债券型证券投资基金基 指定报刊和/或公司网 3 金暂停大额申购、大额转换转入、定 站 2023 年 04 月 12 日 期定额投资公告 关于增加上海陆享基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 4 为旗下销售机构并参加认购申购费率 站 2023 年 03 月 01 日 优惠活动的公告 关于增加博时财富基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 5 为旗下销售机构并参加认购申购费率 站 2023 年 02 月 24 日 优惠活动的公告 6 关于更新建信基金旗下公募基金产品 指定报刊和/或公司网 2023 年 02 月 15 日 适当性风险等级评定结果的公告 站 7 关于增加上海中欧财富基金销售有限 指定报刊和/或公司网 2023 年 02 月 07 日 公司为旗下销售机构并参加认购申购 站 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 2023 年 01 月 01 日-2023 年 机构 1 01 月 11 9,475,030 - - 9,475,030.80 20.56 日,2023 年 03 .80 月 21 日-2023 年 06 月 30 日 2023 年 01 月 01 日-2023 年 个人 2 01 月 11 9,544,471 - 9,544,471 - - 日,2023 年 03 .52 .52 月 21 日-2023 年 04 月 03 日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信润利增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信润利增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2023 年 8 月 30 日