银华安盈短债债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.11 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华安盈短债债券型证券投资基金 基金简称 银华安盈短债债券 基金主代码 006496 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 2,368,671,712.90 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华安盈短债债券 A 银华安盈短债债券 C 银华安盈短债债券 D 金简称 下属分级基金的交 006496 006497 014670 易代码 报告期末下属分级 1,481,760,539.73 份 38,911,721.24 份 847,999,451.93 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为 投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期 和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80%， 其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%。本基金所指 短期债券为剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中债新综合全价（1 年以下）指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 许俊 负责人 联系电话 (010)58163000 95566 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 010-66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京西城区复兴门内大街 1 号 区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京西城区复兴门内大街 1 号 广场 C2 办公楼 15 层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 数据和指标 银华安盈短债债券 A 银华安盈短债债券 C 银华安盈短债债券 D 本期已实现 17,872,299.55 562,227.49 7,118,151.87 收益 本期利润 19,267,199.89 599,054.27 7,741,636.83 加权平均基 金份额本期 0.0130 0.0120 0.0130 利润 本期加权平 均净值利润 1.27% 1.18% 1.27% 率 本期基金份 1.28% 1.15% 1.28% 额净值增长 率 3.1.2 期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 29,768,232.34 493,356.54 17,056,196.51 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0201 0.0127 0.0201 利润 期末基金资 1,514,600,820.39 39,484,848.79 866,827,222.78 产净值 期末基金份 1.0222 1.0147 1.0222 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 10.29% 9.52% 1.36% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华安盈短债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.13% 0.01% 0.08% 0.01% 0.05% 0.00% 过去三个月 0.76% 0.01% 0.54% 0.01% 0.22% 0.00% 过去六个月 1.28% 0.02% 1.02% 0.01% 0.26% 0.01% 过去一年 2.79% 0.01% 1.78% 0.01% 1.01% 0.00% 过去三年 8.32% 0.02% 5.26% 0.01% 3.06% 0.01% 自基金合同生效起 10.29% 0.02% 6.66% 0.01% 3.63% 0.01% 至今 银华安盈短债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.10% 0.01% 0.08% 0.01% 0.02% 0.00% 过去三个月 0.68% 0.01% 0.54% 0.01% 0.14% 0.00% 过去六个月 1.15% 0.02% 1.02% 0.01% 0.13% 0.01% 过去一年 2.54% 0.01% 1.78% 0.01% 0.76% 0.00% 过去三年 7.60% 0.02% 5.26% 0.01% 2.34% 0.01% 自基金合同生效起 9.52% 0.02% 6.66% 0.01% 2.86% 0.01% 至今 银华安盈短债债券 D 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.13% 0.01% 0.08% 0.01% 0.05% 0.00% 过去三个月 0.76% 0.01% 0.54% 0.01% 0.22% 0.00% 过去六个月 1.28% 0.02% 1.02% 0.01% 0.26% 0.01% 自基金合同生效起 1.36% 0.02% 1.09% 0.01% 0.27% 0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期 债券的比例不低于非现金资产的 80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超过 397 天（含） 的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 174 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优 选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券 投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘 谢 本基金的 2021 年 6 - 8 年 硕士学位。曾就职于广发证券股份有限公 冰 先 基金经理 月 11 日 司，2016 年 12 月加入银华基金，曾任基 生 金经理助理，现任投资管理三部基金经理。 自 2018 年 6 月 20 日起担任银华惠添益货 币市场基金基金经理，自 2018 年 7 月 4 日 起兼任银华惠增利货币市场基金、银华多 利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场 基金基金经理，自 2021 年 6 月 11 日起兼 任银华安盈短债债券型证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金， 历任交易管理部助理交易员、投资管理三 部固收交易部助理询价交易员，现任投资 魏 昕 本基金的 2021 年 5 管理三部基金经理、基金经理助理、投资 宇 先 基金经理 月 31 日 - 6 年 经理助理（社保）。自 2021 年 12 月 27 日 生 助理 担任银华安鑫短债债券型证券投资基金基 金经理，自 2022 年 7 月 14 日起兼任银华 季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。2017 年 7 月加入银华基金，历 冯 小 本基金的 2021 年 7 任投资管理三部固收研究部助理宏观利率 莺 女 基金经理 月 14 日 - 4.5 年 研究员、宏观利率研究员，现任投资管理 士 助理 三部基金经理助理、投资经理助理（社保、 基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 年上半年宏观经济走势，年初经济内生动能初现企稳迹象，但随后又受疫情及衍生供应链问题冲击再度明显走弱，5、6 月从疫情深坑中逐渐恢复，货币政策维持宽松。具体来看，基本面方面，1-2 月经济金融数据明显好于市场预期，开年经济有所企稳；但随后 3 月深圳、吉林等地疫情爆发，经济形势开始转弱，4 月上海疫情进一步加剧并扩散多省，各地防疫政策层层加码，国内供应链稳定也受到冲击，4 月生产、投资、消费、出口、信贷等领域均受到较大影响，呈现供需双弱格局；随后中央推出多项政策推动物流保通保畅，政治局会议提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，稳增长政策密集出台，5、6 月经济从疫情及衍生的供应链冲击中恢复，但幅度相对平稳。通胀方面，1、2 月 CPI 继续维持低位，3、4 月供应链扰动及居民囤货需求一定程度推升通胀，5 月供应链对通胀的扰动有所恢复。但 4 月猪价开始出现明显反弹，乌克兰危机后能源价格大幅上涨，共同支撑通胀水平有所回升。货币政策与流动性方面，经济下行压力逐渐加大的背景下货币政策维稳意图明确。 本基金在报告期内操作较为灵活，一季度主要保持一定杠杆运作，进行中性久期配置。二季度开始逐步提升以组合杠杆和久期，配置 3 年内期限为主的高流动性债券，同时进行波段操作，对组合收益进行增厚，组合合规模有一定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华安盈短债债券 A 基金份额净值为 1.0222 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.28%；截至本报告期末银华安盈短债债券 C 基金份额净值为 1.0147 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.15%；截至本报告期末银华安盈短债债券 D 基金份额净值为 1.0222 元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.28%；业绩比较基准收益率为 1.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计随着增量政策落地，基本面回升态势较为确定，通胀形势总体可控，货币政策偏宽松的基调不改，资金利率逐步向政策利率回归，债市在三季度以防守为主，四季度博弈交易机会。基本面方面，下半年整体随着疫情缓解、稳增长政策落地，经济将步入复苏象限，四 季度或重新略有放缓。通胀方面，对于 CPI，目前生猪产能去化速率相对平稳，猪价整体处于上行通道，但由于市场情绪过于乐观，产能去化不彻底，猪价的回升斜率预计并不会过高。对于 PPI，供给约束缓解、海外流动性收敛与基数效应多重因素叠加，关注油价供给端的演进情况。货币政策和资金面方面，对于货币政策，在经济动能尚待恢复背景下，货币政策基调预计将仍旧偏宽松，以结构性政策为主。 总体看，考虑到当前经济仍在恢复途中、就业尚未归位、杠杆尚不凸显，预计资金利率收敛是一个“慢变量”，重点关注实体经济修复的斜率。在操作上，寻找短期波段交易机会，同时继续坚持安全稳健的原则进行配置，严防信用风险、流动性风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2022 年 3 月 18 日发布分红公告，向于 2022 年 3 月 21 日在本基金注册登记 机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10 份 A 类基金份额分配红利人民币 0.0700 元， 实际分配收益金额为人民币 14,153,327.82 元，每 10 份 C 类基金份额分配红利人民币 0.0700 元， 实际分配收益金额为人民币 320,298.76 元，每 10 份 D 类基金份额分配红利人民币 0.0700 元，实 际分配收益金额为人民币 4,055,906.44 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华安盈短债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华安盈短债债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,688,906.11 1,666,752.45 结算备付金 - 454,609.58 存出保证金 39,613.93 68,363.12 交易性金融资产 6.4.7.2 2,520,328,617.27 1,844,548,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,520,328,617.27 1,844,548,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 13,450.66 62,217.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 25,988,381.81 资产总计 2,522,070,587.97 1,872,788,324.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 100,006,671.91 450,954,614.52 应付清算款 - 34,630.28 应付赎回款 - 4,821.49 应付管理人报酬 558,977.07 370,217.91 应付托管费 186,325.69 123,405.97 应付销售服务费 8,627.83 12,400.39 应付投资顾问费 - - 应交税费 160,643.13 116,000.66 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 236,450.38 236,384.79 负债合计 101,157,696.01 451,852,476.01 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,368,671,712.90 1,398,469,584.26 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 52,241,179.06 22,466,264.57 净资产合计 2,420,912,891.96 1,420,935,848.83 负债和净资产总计 2,522,070,587.97 1,872,788,324.84 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 2,368,671,712.90 份，其中银华安盈短债债 券 A 基金份额总额 1,481,760,539.73 份，基金份额净值 1.0222 元。银华安盈短债债券 C 基金份 额总额 38,911,721.24 份，基金份额净值 1.0147 元。银华安盈短债债券 D 基金份额总额 847,999,451.93 份，基金份额净值 1.0222 元; 6.2 利润表 会计主体：银华安盈短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 36,746,921.20 24,369,713.98 1.利息收入 34,303.70 26,808,136.02 其中：存款利息收入 6.4.7.13 34,303.70 105,718.64 债券利息收入 - 26,698,335.88 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 4,081.50 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 34,596,993.18 -3,585,596.27 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 34,596,993.18 -3,585,596.27 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 2,055,212.08 1,128,947.22 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 60,412.24 18,227.01 填列） 减：二、营业总支出 9,139,030.21 4,077,685.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,222,841.80 2,110,427.71 2．托管费 6.4.10.2.2 1,074,280.62 703,475.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,463.82 53,075.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,524,841.30 980,883.94 其中：卖出回购金融资产支 4,524,841.30 980,883.94 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 105,066.56 84,334.11 8．其他费用 6.4.7.23 148,536.11 145,488.26 三、利润总额（亏损总额以 27,607,890.99 20,292,028.92 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 27,607,890.99 20,292,028.92 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 27,607,890.99 20,292,028.92 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华安盈短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,398,469,584.26 - 22,466,264.57 1,420,935,848.83 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,398,469,584.26 - 22,466,264.57 1,420,935,848.83 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 970,202,128.64 - 29,774,914.49 999,977,043.13 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 27,607,890.99 27,607,890.99 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 970,202,128.64 - 20,696,556.52 990,898,685.16 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 3,605,570,178.09 - 68,585,936.50 3,674,156,114.59 购款 2 .基金赎 -2,635,368,049.45 - -47,889,379.98 -2,683,257,429.43 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -18,529,533.02 -18,529,533.02 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 2,368,671,712.90 - 52,241,179.06 2,420,912,891.96 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,213,227,882.63 - 49,783,540.64 1,263,011,423.27 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,213,227,882.63 - 49,783,540.64 1,263,011,423.27 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 695,904,196.82 - -19,359,338.94 676,544,857.88 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 20,292,028.92 20,292,028.92 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 695,904,196.82 - 32,662,815.23 728,567,012.05 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 823,133,257.52 - 38,621,790.45 861,755,047.97 购款 2 .基金赎 -127,229,060.70 - -5,958,975.22 -133,188,035.92 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - -72,314,183.09 -72,314,183.09 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,909,132,079.45 - 30,424,201.70 1,939,556,281.15 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华安盈短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1514 号文《关于准予银华安盈短债债券型证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 发起，于 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎 回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币 462,754,230.77 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人 民币 453,422,536.09 元，折算成基金份额计 453,422,536.09 份；C 类份额认购有效净认购资金 为人民币 9,331,694.68 元，折算成基金份额计 9,331,694.68 份)，在募集期间产生的利息为人民 币 78,907.80 元(其中，A 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 77,553.02 元， 折算成基金份额计 77,553.02 份；C 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 1,354.78元，折算成基金份额计1,354.78份)，以上实收基金(本息)合计为人民币462,833,138.57元，折合 462,833,138.57 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2018 年 12 月 7 日生效。本基金的基金管理人和注册 登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《银华基金管理股份有限公司关于旗下银华安盈短债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同的公告》，为更好地满足广大投资人的理财需求，本基金管理人经与基金托管 人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2021 年 12 月 29 日起对本基金增设 D 类基金份额，据 此及相关法律法规的更新对本基金的基金合同、托管协议做相应修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华安盈短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)，本基金不买入股票、权证等权益类资产；本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是：中债新综合全价(1 年以下)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认 后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券 价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0 元。本基金执行新 金融工具准则的影响如下： 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,666,752.45 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 1,669,329.00 元，其中应收 利息人民币 2,576.55 元，重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日，结算备付金按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 454,609.58 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 454,834.64 元，其中应收利 息人民币 225.06 元，重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日，存出保证金按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 68,363.12 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 68,397.00 元，其中应收利息 人民币 33.88 元，重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日，交易性金融资产按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,844,548,000.00 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 1,870,533,546.32 元，其中应收利息人民币 25,985,546.32 元。 于 2021 年 12 月 31 日，应收利息按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 25,988,381.81 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 0 元，其中转出至银行存款人 民币 2,576.55 元，转出至结算备付金为人民币 225.06 元，转出至存出保证金人民币 33.88 元， 转出至交易性金融资产人民币 25,985,546.32 元，转出至应收申购款人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日，应收申购款按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 62,217.88 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 62,217.88 元，其中应收利息 人民币 0 元，重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日，卖出回购金融资产款按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 450,954,614.52 元，按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 450,954,146.06 元，其中自应计利息人民币-468.46 元。 于 2021 年 12 月 31 日，应付利息按原金融工具准则列示的账面价值为人民币-468.46 元，按 照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 0 元，其中转出至卖出回购金融资产 款人民币-468.46 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值 税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金 管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,688,906.11 等于：本金 1,686,389.70 加：应计利息 2,516.41 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,688,906.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 20,000,000.00 96,000.00 20,110,000.00 14,000.00 场 债券 银行间市 2,475,410,622.68 23,386,617.27 2,500,218,617.27 1,421,377.32 场 合计 2,495,410,622.68 23,482,617.27 2,520,328,617.27 1,435,377.32 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,495,410,622.68 23,482,617.27 2,520,328,617.27 1,435,377.32 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 债权投资 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 137,271.43 其中：交易所市场 - 银行间市场 137,271.43 应付利息 - 预提费用 99,178.95 合计 236,450.38 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华安盈短债债券 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,346,752,795.43 1,346,752,795.43 本期申购 2,096,760,581.98 2,096,760,581.98 本期赎回（以“-”号填列） -1,961,752,837.68 -1,961,752,837.68 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,481,760,539.73 1,481,760,539.73 银华安盈短债债券 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,706,942.95 51,706,942.95 本期申购 61,721,061.28 61,721,061.28 本期赎回（以“-”号填列） -74,516,282.99 -74,516,282.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 38,911,721.24 38,911,721.24 银华安盈短债债券 D 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,845.88 9,845.88 本期申购 1,447,088,534.83 1,447,088,534.83 本期赎回（以“-”号填列） -599,098,928.78 -599,098,928.78 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 847,999,451.93 847,999,451.93 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华安盈短债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 19,733,637.34 2,208,317.68 21,941,955.02 本期利润 17,872,299.55 1,394,900.34 19,267,199.89 本期基金份额交易产 6,315,623.27 -531,169.70 5,784,453.57 生的变动数 其中：基金申购款 36,988,492.41 3,982,365.16 40,970,857.57 基金赎回款 -30,672,869.14 -4,513,534.86 -35,186,404.00 本期已分配利润 -14,153,327.82 - -14,153,327.82 本期末 29,768,232.34 3,072,048.32 32,840,280.66 银华安盈短债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 440,428.83 83,720.53 524,149.36 本期利润 562,227.49 36,826.78 599,054.27 本期基金份额交易产 -189,001.02 -40,776.30 -229,777.32 生的变动数 其中：基金申购款 616,456.55 109,641.54 726,098.09 基金赎回款 -805,457.57 -150,417.84 -955,875.41 本期已分配利润 -320,298.76 - -320,298.76 本期末 493,356.54 79,771.01 573,127.55 银华安盈短债债券 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 144.05 16.14 160.19 本期利润 7,118,151.87 623,484.96 7,741,636.83 本期基金份额交易产 13,993,807.03 1,148,073.24 15,141,880.27 生的变动数 其中：基金申购款 24,314,724.71 2,574,256.13 26,888,980.84 基金赎回款 -10,320,917.68 -1,426,182.89 -11,747,100.57 本期已分配利润 -4,055,906.44 - -4,055,906.44 本期末 17,056,196.51 1,771,574.34 18,827,770.85 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,837.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,070.58 其他 395.67 合计 34,303.70 6.4.7.14 股票投资收益 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 36,505,378.17 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,908,384.99 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 34,596,993.18 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,763,653,816.45 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 11,658,518,711.68 本总额 减：应计利息总额 106,921,844.54 减：交易费用 121,645.22 买卖债券差价收入 -1,908,384.99 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 注：无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,055,212.08 股票投资 - 债券投资 2,055,212.08 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,055,212.08 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 60,305.82 基金转换费收入 106.42 合计 60,412.24 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 30,757.16 账户维护费 18,600.00 合计 148,536.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2022 年 7 月 19 日发布分红公告，以 2022 年 7 月 7 日为收益分配基准日，以 2022 年 7 月 20 日为权益登记日，于 2022 年 7 月 21 日进行收益分配，具体情况详见分红公告。 除以上情况外，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 西南证券 332,082,050.94 100.00 332,250,290.14 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 西南证券 186,000,000.00 100.00 9,461,200,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,222,841.80 2,110,427.71 其中：支付销售机构的客户维护费 69,140.96 33,134.41 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,074,280.62 703,475.88 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 银华安盈短债债券 银华安盈短债债券 银华安盈短债债券 合计 A C D 西南证券 - 12.41 - 12.41 银行基金股份有限公 - 354.26 - 354.26 司 中国银行 - 62.16 - 62.16 合计 - 428.83 - 428.83 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华安盈短债债券 银华安盈短债债券 银华安盈短债债券 合计 A C D 西南证券 - 21.19 - 21.19 银行基金股份有限公 - 283.24 - 283.24 司 中国银行 - 8.32 - 8.32 合计 - 312.75 - 312.75 注：本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,688,906.11 27,837.45 3,687,969.86 51,977.91 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 银华安盈短债债券 A 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2022 年 3 - 2022 年 3 月 0.0700 14,148,5 4,735.96 14,153,3 - 月 21 日 21 日 91.86 27.82 合计 - - - 0.0700 14,148,5 4,735.96 14,153,3 - 91.86 27.82 银华安盈短债债券 C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2022 年 3 - 2022 年 3 月 0.0700 131,930. 188,367.85 320,298. - 月 21 日 21 日 91 76 合计 - - - 0.0700 131,930. 188,367.85 320,298. - 91 76 银华安盈短债债券 D 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2022 年 3 - 2022 年 3 月 0.0700 3,952,99 102,907.27 4,055,90 - 月 21 日 21 日 9.17 6.44 合计 - - - 0.0700 3,952,99 102,907.27 4,055,90 - 9.17 6.44 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 100,006,671.91 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 190407 19 农发 07 2022 年 7 月 1 103.04 500,000 51,521,616.44 日 200402 20 农发 02 2022 年 7 月 1 100.66 400,000 40,263,397.26 日 2203673 22 进出 673 2022 年 7 月 1 99.88 23,000 2,297,160.39 日 229920 22 贴现国 2022 年 7 月 1 99.95 100,000 9,994,904.76 债 20 日 合计 1,023,000 104,077,078.85 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过 风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未 发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,688,906.11 - - - 1,688,906.11 存出保证金 39,613.93 - - - 39,613.93 交易性金融资产 2,302,548,434.81 217,780,182.46 - - 2,520,328,617.27 应收申购款 - - - 13,450.66 13,450.66 资产总计 2,304,276,954.85 217,780,182.46 - 13,450.66 2,522,070,587.97 负债 应付管理人报酬 - - - 558,977.07 558,977.07 应付托管费 - - - 186,325.69 186,325.69 卖出回购金融资产 100,006,671.91 - - - 100,006,671.91 款 应付销售服务费 - - - 8,627.83 8,627.83 应交税费 - - - 160,643.13 160,643.13 其他负债 - - - 236,450.38 236,450.38 负债总计 100,006,671.91 - - 1,151,024.10 101,157,696.01 利率敏感度缺口 2,204,270,282.94 217,780,182.46 - -1,137,573.44 2,420,912,891.96 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,666,752.45 - - - 1,666,752.45 结算备付金 454,609.58 - - - 454,609.58 存出保证金 68,363.12 - - - 68,363.12 交易性金融资产 1,477,630,000.00 131,881,000.00235,037,000.00 - 1,844,548,000.00 应收申购款 - - - 62,217.88 62,217.88 其他资产 - - - 25,988,381.81 25,988,381.81 资产总计 1,479,819,725.15 131,881,000.00235,037,000.00 26,050,599.69 1,872,788,324.84 负债 应付赎回款 - - - 4,821.49 4,821.49 应付管理人报酬 - - - 370,217.91 370,217.91 应付托管费 - - - 123,405.97 123,405.97 应付证券清算款 - - - 34,630.28 34,630.28 卖出回购金融资产 450,954,614.52 - - - 450,954,614.52 款 应付销售服务费 - - - 12,400.39 12,400.39 应交税费 - - - 116,000.66 116,000.66 其他负债 - - - 236,384.79 236,384.79 负债总计 450,954,614.52 - - 897,861.49 451,852,476.01 利率敏感度缺口 1,028,865,110.63 131,881,000.00235,037,000.00 25,152,738.20 1,420,935,848.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） +25 个基点 -3,339,251.10 -6,475,875.63 分析 -25 个基点 3,339,251.10 6,475,875.63 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 2,520,328,617.27 104.11 1,844,548,000.00 129.81 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,520,328,617.27 104.11 1,844,548,000.00 129.81 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 2,520,328,617.27 1,844,548,000.00 第三层次 - - 合计 2,520,328,617.27 1,844,548,000.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,520,328,617.27 99.93 其中：债券 2,520,328,617.27 99.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,688,906.11 0.07 8 其他各项资产 53,064.59 0.00 9 合计 2,522,070,587.97 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,994,904.76 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 283,956,500.43 11.73 其中：政策性金融债 122,360,563.44 5.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,720,153,718.39 71.05 6 中期票据 506,223,493.69 20.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,520,328,617.27 104.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101901606 19 鲁高速 1,000,000 102,707,950.68 4.24 MTN004 2 072210024 22 平安证券 1,000,000 101,133,057.53 4.18 CP001 3 012282233 22 汉江国资 1,000,000 100,056,821.92 4.13 SCP004 4 072210066 22 广发证券 800,000 80,396,493.15 3.32 CP005 5 012103878 21 青岛国信 700,000 71,393,015.34 2.95 SCP008 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券包括 22 平安证券 CP001（证券代码：072210024）。 根据平安证券 2022 年 6 月 23 日披露的公告，因该公司在职业过程中违反了《证券上市发行 保荐业务管理办法》，被深圳证监局暂停保荐业务资格 3 个月。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,613.93 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,450.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,064.59 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华安盈 短债债券 501 2,957,605.87 1,474,297,727.57 99.50 7,462,812.16 0.50 A 银华安盈 短债债券 35,416 1,098.70 - - 38,911,721.24 100.00 C 银华安盈 短债债券 16 52,999,965.75 847,975,249.00 100.00 24,202.93 0.00 D 合计 35,933 65,919.12 2,322,272,976.57 98.04 46,398,736.33 1.96 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华安盈短债债券 A 196,977.44 0.01 理人所 银华安盈短债债券 C 1,683.80 0.00 有从业 人员持 银华安盈短债债券 D 20,757.86 0.00 有本基 金 合计 219,419.10 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 银华安盈短债债券 A - 基金投资和研究部门 银华安盈短债债券 C - 负责人持有本开放式 基金 银华安盈短债债券 D - 合计 - 银华安盈短债债券 A 0~10 本基金基金经理持有 银华安盈短债债券 C 0 本开放式基金 银华安盈短债债券 D 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华安盈短债债券 A 银华安盈短债债券 C 银华安盈短债债券 D 基金合同生效 日（2018 年 12 453,500,089.11 9,333,049.46 - 月 7 日）基金 份额总额 本报告期期初 1,346,752,795.43 51,706,942.95 9,845.88 基金份额总额 本报告期基金 2,096,760,581.98 61,721,061.28 1,447,088,534.83 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 1,961,752,837.68 74,516,282.99 599,098,928.78 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 1,481,760,539.73 38,911,721.24 847,999,451.93 基金份额总额 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批准， 张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 渤海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 3 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 渤海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 西南证券 332,082,050. 100.00186,000,000.00 100.00 - - 94 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 1 2021 年第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 21 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 01 月 21 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 3 下部分基金增加上海利得基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 02 月 11 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 4 下部分基金增加上海基煜基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 02 月 15 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,三大证券报 动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 5 下部分基金增加攀赢基金销售有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 02 月 17 日 司为代销机构并参加费率优惠活动的 网站,三大证券报 公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 6 加中国中金财富证券有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 02 月 22 日 部分基金代销机构的公告》 网站,上海证券报,证券 时报,证券日报 《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中 7 华安盈短债债券型证券投资基金增加 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 07 日 英大证券有限责任公司为代销机构的 网站,上海证券报 公告》 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 8 暂停大额申购（含定期定额投资及转 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 15 日 换转入）业务的公告》 网站,上海证券报 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 9 分红公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 18 日 网站,上海证券报 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 10 恢复大额申购（含定期定额投资及转 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 22 日 换转入）业务的公告》 网站,上海证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 11 下部分基金增加上海联泰基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 28 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 12 2021 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 29 日 网站 13 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 03 月 29 日 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 14 加安信证券股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 06 日 基金代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华安盈短债债券型证券投资基金 本基金管理人网站,中 15 2022 年第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 20 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 16 分基金2022年第1季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 04 月 20 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 17 下部分基金增加宁波银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 28 日 司为代销机构的公告》 网站,三大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 18 下部分基金增加杭州银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 28 日 司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 19 下部分基金增加华宝证券股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 28 日 司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 20 加上海万得基金销售有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 29 日 部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 21 下部分基金增加珠海盈米基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 05 月 11 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,上海证券报,证券 动的公告》 时报,证券日报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 22 下部分基金增加招商银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 05 月 11 日 司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 23 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 05 月 30 日 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 24 下部分基金增加北京新浪仓石基金销 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 01 日 售有限公司为代销机构并参加费率优 网站,三大证券报 惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 25 下部分基金增加兴业银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 08 日 司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 26 下部分基金增加泰信财富基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 14 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20220101-202 1,000,000,00 0.00 1,000,000,00 0.00 0.00 机构 20411 0.00 0.00 2 20220505-202 0.00 729,288,643. 293,781,699. 435,506,943.53 18.39 20628 46 93 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转 型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基 金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投 资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申 购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华安盈短债债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华安盈短债债券型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华安盈短债债券型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 29 日