富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2024年01月22日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......6 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10 5.11 投资组合报告附注......10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12 §9 备查文件目录......12 9.1 备查文件目录......12 9.2 存放地点......12 9.3 查阅方式......12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债 基金主代码 006488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 2,164,205,279.79份 投资目标 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳定 增值。 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债，通过 投资策略 对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金 供求情况进行综合分析，主要在剩余期限为3年期限 及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富开1-3年国开债纯 富荣富开1-3年国开债纯 债A 债C 下属分级基金的交易代码 006488 007907 报告期末下属分级基金的份额总 1,769,635,025.29份 394,570,254.50份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日) 主要财务指标 富荣富开1-3年国开债 富荣富开1-3年国开债 纯债A 纯债C 1.本期已实现收益 5,651,158.32 131,648.88 2.本期利润 9,508,836.41 565,258.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0328 4.期末基金资产净值 1,781,348,634.99 401,266,098.18 5.期末基金份额净值 1.0066 1.0170 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富开1-3年国开债纯债A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.66% 0.04% 0.57% 0.04% 0.09% 0.00% 过去六个月 1.04% 0.03% -0.01% 0.06% 1.05% -0.03% 过去一年 2.44% 0.04% -0.34% 0.06% 2.78% -0.02% 过去三年 8.95% 0.04% -0.19% 0.07% 9.14% -0.03% 过去五年 16.16% 0.05% -1.04% 0.07% 17.20% -0.02% 自基金合同 生效起至今 16.96% 0.05% -0.39% 0.07% 17.35% -0.02% 富荣富开1-3年国开债纯债C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.60% 0.04% 0.57% 0.04% 0.03% 0.00% 过去六个月 0.94% 0.03% -0.01% 0.06% 0.95% -0.03% 过去一年 2.11% 0.04% -0.34% 0.06% 2.45% -0.02% 过去三年 7.06% 0.05% -0.19% 0.07% 7.25% -0.02% 自基金合同 9.73% 0.06% -1.27% 0.07% 11.00% -0.01% 生效起至今 注：①本基金的业绩比较基准为：中债-国开行债券总全价（1-3 年）指数收益率； ②富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金自 2020 年 1 月 3 日起增加 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； ②富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金自 2020 年 1 月 3 日起增加 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 证券 姓名 职务 经理期限 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 西南财经大学金融学硕士，持 有基金从业资格证书，中国国 籍。曾任第一创业证券股份有 固定收益部副总 限公司高级投资经理，南方基 孟飞 经理、基金经理 2023-01-18 - 15.5 金管理有限公司基金经理，深 圳慈曜资产管理有限公司总 经理助理，山西证券投顾负责 人，万联证券投资经理。202 2年6月加入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从市场走势来看：四季度债市收益率震荡向下，表现较优的是超长债，短端表现弱于长端，曲线呈现平坦化的特征。 从机构行为来看：短端受制于银行缺乏稳定负债，银行为了增加同业负债，增大了存单的供给，而在2024年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法》制约了存单的需求。存单收益率的高企整体压制了短端利率的下行空间。 从基本面来看：经济除了基建之外缺乏亮点，进出口虽然有触底的迹象但是对经济的贡献依然偏弱。 从政策面来看：2023年四季度的中央经济会议，继续保持定力，推出的政策低于市场预期，央行持续投放OMO，保持了银行间市场的回购利率稳定，尤其是跨年的资金利率的波动率更是低于往年。人民币的贬值预期减弱，也给了央行更加充裕的空间，并且在2023年12月，四大国有银行降低了存款利率。 2023年四季度，组合基本维持中性策略，波段操作。 展望2024年一季度，由于市场存在降息预期，所以在MLF利率降低到来之前，市场都会延续强势。但由于临近收益率的低点区间，市场的波动率或将会加大，与此同时，经济自身的韧性和新政策的推出都可能是变数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债A基金份额净值为1.0066元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.66%，同期业绩比较基准收益率为0.57%；截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债C基金份额净值为1.0170元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,947,989,304.90 65.53 其中：债券 1,947,989,304.90 65.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 297,011,242.82 9.99 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 727,546,380.31 24.47 8 其他资产 102,368.24 0.00 9 合计 2,972,649,296.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,947,989,304.90 89.25 其中：政策性金融债 1,947,989,304.90 89.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,947,989,304.90 89.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 230202 23国开02 5,600,000 577,186,630.14 26.44 2 220202 22国开02 4,000,000 410,008,743.17 18.79 3 200203 20国开03 2,700,000 281,340,961.64 12.89 4 200212 20国开12 2,600,000 268,087,278.69 12.28 5 210203 21国开03 1,600,000 167,681,573.77 7.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 102,368.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 102,368.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富开1-3年国开债纯 富荣富开1-3年国开债纯 债A 债C 报告期期初基金份额总额 1,264,755,920.47 1,928,233.18 报告期期间基金总申购份额 815,607,542.89 400,794,079.99 减：报告期期间基金总赎回份额 310,728,438.07 8,152,058.67 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,769,635,025.29 394,570,254.50 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序号 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 别 者超过20%的时间区间 占比 1 20231001 - 20231231 490,761,063.11 0.00 0.00 490,761,063.11 22.68% 机构 2 20231220 - 20231231 0.00 483,885,609.21 0.00 483,885,609.21 22.36% 3 20231001 - 20231231 478,138,139.55 291,119,844.74 300,000,000.00 469,257,984.29 21.68% 4 20231023 - 20231030 195,254,320.02 0.00 0.00 195,254,320.02 9.02% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请 投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成 本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2） 基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的 情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会 进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一 定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 督察长任晓伟女士已于2023年12月12日恢复履职，总经理杨小舟先自2023年12月12日起不再代为履行督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2024年01月22日