富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 27 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务报表(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......36 7.12 投资组合报告附注......36 §8 基金份额持有人信息 ......37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......38 §9 开放式基金份额变动 ......38 §10 重大事件揭示......38 10.1 基金份额持有人大会决议......38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38 10.4 基金投资策略的改变......39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......39 10.8 其他重大事件......39 §11 影响投资者决策的其他重要信息......44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......45 §12 备查文件目录......45 12.1 备查文件目录......45 12.2 存放地点......46 12.3 查阅方式......46 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债 基金主代码 006488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 765,324,162.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳 投资目标 定增值。 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债， 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资 投资策略 金供求情况进行综合分析，主要在剩余期限为3年期 限及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 信息披 姓名 滕大江 陈凯伦 露负责 联系电话 0755-84356633 0571-87253683 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn chenkailun@hzbank.com.cn 客户服务电话 4006855600 95398 传真 0755-83230902 0571-86475525 广州市南沙区海滨路171号南 注册地址 沙金融大厦11楼1101之一J20 杭州市庆春路46号 室 深圳市福田区深南大道2012 杭州市庆春路46号杭州银行 办公地址 号深圳证券交易所西广场350 大厦8楼资产托管部 1室 邮政编码 518038 310003 法定代表人 杨小舟 陈震山 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.furamc.com.cn/ 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道2012号深圳 证券交易所3501室 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 7,071,463.98 本期利润 5,819,203.98 加权平均基金份额本期利润 0.0155 本期加权平均净值利润率 1.54% 本期基金份额净值增长率 1.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配利润 10,953,200.52 期末可供分配基金份额利润 0.0143 期末基金资产净值 776,277,362.66 期末基金份额净值 1.0143 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日） 基金份额累计净值增长率 2.44% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； ④本基金合同生效日为2018年10月31日，截止2019年6月30日止，本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.49% 0.02% 0.23% 0.03% 0.26% -0.01% 过去三个月 0.46% 0.05% -0.61% 0.07% 1.07% -0.02% 过去六个月 1.74% 0.05% -0.40% 0.06% 2.14% -0.01% 自基金合同 生效起至今 2.44% 0.05% 0.25% 0.06% 2.19% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金基金合同于2018年10月31日生效，截止2019年6月30日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第 101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理（助理 券 ）期限 从 业 任职 离任 年 日期 日期 限 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学士 ，持有基金从业资格证书 ，中国国籍。曾任普华永 吕晓蓉 固定收益部副总监、基 2018- 道中天会计师事务所审计 金经理 12-10 - 8 师、嘉实基金管理有限公 司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 金。 注：1、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，一季度美联储货币政策逐渐转鸽，中美贸易关系改善，国内专项债提前发力拉动社融等数据大幅反弹，经济悲观预期修复，风险偏好明显抬升；二季度政治局会议重新强调调结构和供给侧改革，财政发力较一季度有所减弱，经济数据出现较大波动，对市场预期形成一定干扰。5月中美贸易谈判重生波澜，关税水平抬升、科技制裁范围扩大，风险偏好重新回落。6月金融供给侧改革深化，"包商银行托管"事件使得部分风险开始暴露，流动性与信用环境出现一定分层。资产表现上，上半年商品>股票>债券，商品价格受到地产、基建投资支撑与供给层面影响而维持强势，债券中信用债强于利率债，股票中上证50表现好于创业板。 本基金以1-3年国开债为主要投资标的，灵活调整组合久期和杠杆，并适度把握波段性交易机会，上半年获取了较为稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债基金份额净值为1.0143元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外方面，美国经济数据呈现的边际走弱信号增多，加征关税带来的负面影响可能开始出现，而欧洲经济未出现明显改善迹象，全球央行进入新一轮共同宽松的阶段。国内经济在经历上半年较大波动后，将重新回归趋势。地产、基建主导的建筑产业链短期有韧性，但商品房销售下行、财政压力上升使得力度不及上半年。制造业产业链受内需乏力和关税上升抑制，货币政策仍会维持适当流动性宽松，同时定向支持企业。总需求走弱下，通胀不会构成主要矛盾。利率债方面，继续看好下半年机会，虽然减税降费等政策刺激下消费有望转好，但经济企稳的基础仍然不牢，宏观周期依然处于寻底阶段，这决定了利率向上风险有限；随着海外货币政策进一步宽松，央行可能适时推进"利率并轨"等改革，降低企业实际融资利率，国债收益率有望向下突破年初低点。信用债方面，一方面中高等级信用利差已压缩至较低水平，另一方面"包商事件"冲击下信用债等级利差或会继续走阔但过程中会出现交易机会，投资将视负债端的稳定性平衡等级和期限结构。 本基金以1-3国开债指数为基准，组合整体久期与基准偏离将控制在一定幅度内，以给投资者稳定的预期回报。同时发挥主动管理的职能，根据市场的走势小幅调整仓位和久期，同时通过新老债券利差策略，骑乘策略等高安全性的策略增强收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期共进行利润分配一次。2019年3月12日（权益登记日）分配利润 2,711,778.81元，每10份基金份额分红0.1元。符合本基金合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年06月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 27,965,361.86 864,405.36 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 783,974,000.00 270,056,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 783,974,000.00 270,056,000.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 11,561,425.08 8,721,005.03 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 823,500,786.94 279,641,410.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 46,943,856.53 75,999,686.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 128,684.32 51,662.82 应付托管费 42,894.76 17,220.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 12,712.39 8,204.85 应交税费 - - 应付利息 6,509.85 93,841.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 88,766.43 66,666.67 负债合计 47,223,424.28 76,237,282.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 765,324,162.14 202,004,226.42 未分配利润 6.4.7.10 10,953,200.52 1,399,901.35 所有者权益合计 776,277,362.66 203,404,127.77 负债和所有者权益总 计 823,500,786.94 279,641,410.39 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值人民币1.0143元，基金份额总额 765,324,162.14份。 6.2 利润表 会计主体：富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01日 至20 19年06月30日 一、收入 6,955,020.47 1.利息收入 8,853,200.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,779.54 债券利息收入 8,760,466.84 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 59,954.09 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -645,920.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -645,920.00 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 -1,252,260.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - 减：二、费用 1,135,816.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 562,675.21 2．托管费 6.4.10.2.2 187,558.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.18 7,975.00 5．利息支出 282,841.47 其中：卖出回购金融资产支出 282,841.47 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 94,766.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 5,819,203.98 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 ） 5,819,203.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 202,004,226.42 1,399,901.35 203,404,127.77 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 5,819,203.98 5,819,203.98 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 563,319,935.72 6,445,874.00 569,765,809.72 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 732,146,747.66 7,860,173.71 740,006,921.37 款 2.基金赎回 款 -168,826,811.94 -1,414,299.71 -170,241,111.65 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -2,711,778.81 -2,711,778.81 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 765,324,162.14 10,953,200.52 776,277,362.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1482号文《关于准予富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年10月31日正式生效，首次设立募集规模为202,004,226.42份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，注册登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债，也不投资二级市场的可转换债券。本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债（包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有剩余期限为1-3年国开债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的业绩比较基准为中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月 30日及2018年12月31日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2018年12月 31日前取得的债券，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (2)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 活期存款 27,965,361.86 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 27,965,361.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 784,803,280.00 783,974,000.00 -829,280.00 合计 784,803,280.00 783,974,000.00 -829,280.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 784,803,280.00 783,974,000.00 -829,280.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应收活期存款利息 9,501.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 11,551,923.43 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 11,561,425.08 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 12,712.39 合计 12,712.39 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 88,766.43 合计 88,766.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 202,004,226.42 202,004,226.42 本期申购 732,146,747.66 732,146,747.66 本期赎回（以“-”号填列） -168,826,811.94 -168,826,811.94 本期末 765,324,162.14 765,324,162.14 注：申购包含红利再投资的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 976,921.35 422,980.00 1,399,901.35 本期利润 7,071,463.98 -1,252,260.00 5,819,203.98 本期基金份额交易产 生的变动数 6,096,883.31 348,990.69 6,445,874.00 其中：基金申购款 7,883,438.20 -23,264.49 7,860,173.71 基金赎回款 -1,786,554.89 372,255.18 -1,414,299.71 本期已分配利润 -2,711,778.81 - -2,711,778.81 本期末 11,433,489.83 -480,289.31 10,953,200.52 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 32,779.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 32,779.54 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资产生的收益/损失。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -645,920.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -645,920.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 239,192,422.82 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 234,488,430.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 5,349,912.82 买卖债券差价收入 -645,920.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 -1,252,260.00 ——股票投资 - ——债券投资 -1,252,260.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -1,252,260.00 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 7,975.00 合计 7,975.00 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,013.65 帐户维护费 6,000.00 合计 94,766.43 6.4.7.20 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 杭州银行股份有限公司 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 562,675.21 其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 187,558.38 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018 年10月31日）持有的基 1,992,031.87 金份额 报告期初持有的基金份 额 1,992,031.87 报告期间申购/买入总份 额 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 报告期末持有的基金份 1,992,031.87 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.2603% 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2019年01月01日至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 杭州银行 股份有限 27,965,361.86 32,779.54 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人杭州银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 单位：人民币元 每10份 序 权益 基金 现金形式 再投资 本期利润 备 号 除息日 形式发 注 登记日 份额分 发放总额 放总额 分配合计 红数 1 2019-03- 2019-03 0.100 2,711,767.21 11.60 2,711,778.81 - 12 -12 合 计 0.100 2,711,767.21 11.60 2,711,778.81 - 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发等流通受限的债券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额46,943,856.53元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张 期末估值总额 值单价 ） 160206 16国开06 2019-07-01 99.82 489,000 48,811,980.00 合计 489,000 48,811,980.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的 风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人 奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负 完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金 投资业务进行合规性控制，并对公司内部 稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、 IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年06月30日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 783,974,000.00 270,056,000.00 合计 783,974,000.00 270,056,000.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券包括政策性金融债。 3.债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末20 19年06月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 27,965,361.86 - - - 27,965,361.86 交易性金 融资产 40,448,000.00 743,526,000.00 - - 783,974,000.00 应收利息 - - - 11,561,425.08 11,561,425.08 资产总计 68,413,361.86 743,526,000.00 - 11,561,425.08 823,500,786.94 负债 卖出回购 金融资产 46,943,856.53 - - - 46,943,856.53 款 应付管理 人报酬 - - - 128,684.32 128,684.32 应付托管 费 - - - 42,894.76 42,894.76 应付交易 费用 - - - 12,712.39 12,712.39 应付利息 - - - 6,509.85 6,509.85 其他负债 - - - 88,766.43 88,766.43 负债总计 46,943,856.53 - - 279,567.75 47,223,424.28 利率敏感 21,469,505.33 743,526,000.00 - 不适用 不适用 度缺口 上年度末 2018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 864,405.36 - - - 864,405.36 交易性金 融资产 20,090,000.00 249,966,000.00 - - 270,056,000.00 应收利息 - - - 8,721,005.03 8,721,005.03 资产总计 20,954,405.36 249,966,000.00 - 8,721,005.03 279,641,410.39 负债 卖出回购 金融资产 75,999,686.00 - - - 75,999,686.00 款 应付管理 人报酬 - - - 51,662.82 51,662.82 应付托管 费 - - - 17,220.93 17,220.93 应付交易 费用 - - - 8,204.85 8,204.85 应付利息 - - - 93,841.35 93,841.35 其他负债 - - - 66,666.67 66,666.67 负债总计 75,999,686.00 - - 237,596.62 76,237,282.62 利率敏感 -55,045,280.64 249,966,000.00 - 不适用 不适用 度缺口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期 限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发 假设 生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资 产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少 基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019年06月30日 2018年12月31日 利率下降25个基点 3,879,832.89 1,364,689.65 利率上升25个基点 -3,849,529.28 -1,354,007.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产－股票投资 - - - - 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 783,974,000.00 100.99 270,056,000.00 132.77 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 783,974,000.00 100.99 270,056,000.00 132.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币783,974,000.00元，无划分为第一层次及第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 783,974,000.00 95.20 其中：债券 783,974,000.00 95.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,965,361.86 3.40 8 其他各项资产 11,561,425.08 1.40 9 合计 823,500,786.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 783,974,000.00 100.99 其中：政策性金融债 783,974,000.00 100.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 783,974,000.00 100.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例(%) 1 180208 18国开08 900,000 91,584,000.00 11.80 2 190202 19国开02 800,000 79,736,000.00 10.27 3 140210 14国开10 700,000 73,052,000.00 9.41 4 180212 18国开12 700,000 70,784,000.00 9.12 5 190207 19国开07 700,000 70,000,000.00 9.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期未投资股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,561,425.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,561,425.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无可转换债券投资。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 户均持有的基金 持有人结构 人户 份额 机构投资者 个人投资者 数(户 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 ) 比例 额比例 200 3,826,620.81 765,304,320.70 99.9974% 19,841.44 0.0026% 注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例 ） 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,876.41 0.00% 注：期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，是由于保留位数导致。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年10月31日)基金份额总额 202,004,226.42 本报告期期初基金份额总额 202,004,226.42 本报告期基金总申购份额 732,146,747.66 减：本报告期基金总赎回份额 168,826,811.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 765,324,162.14 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变动 基金管理人公告，杨小舟董事长于2019年1月23日任职，李东育副总经理于2019年6月13日任职，刘志军董事长于2019年1月23日离任，上述人事变动已按相关规定备案。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人于 2019 年1月4日于《上海证券报》发布了《富荣基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2019年1月3日起，旗下基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,已履行必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 公募基金2018年年度最后一 中国证券报、上海证券报、 1 个市场自然日基金资产净值 证券时报 2019-01-02 、基金份额净值及份额累计 净值公告 富荣基金管理有限公司2019 上海证券报 2 年改聘会计师事务所公告 2019-01-04 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳众禄 中国证券报、上海证券报、 3 基金销售股份有限公司为销 证券时报 2019-01-10 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳众禄 中国证券报、上海证券报、 4 基金销售股份有限公司基金 证券时报 2019-01-10 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣富开1-3年国开债纯债 5 债券型证券投资基金2018年 中国证券报 2019-01-18 第四季度报告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 6 基金销售有限公司基金转换 证券时报、证券日报 2019-02-27 费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 7 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-02-27 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 8 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-02-27 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京恒天 中国证券报、上海证券报、 9 明泽基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-02-28 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京恒天 中国证券报、上海证券报、 10 明泽基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-02-28 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 11 旗下基金所持停牌股票长春 证券时报、证券日报 2019-03-05 高新估值调整的公告 富荣富开1-3年国开债纯债 12 债券型证券投资基金分红公 中国证券报 2019-03-12 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳前海 中国证券报、上海证券报、 13 财厚基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-03-13 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳前海 中国证券报、上海证券报、 14 财厚基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-03-13 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳前海 中国证券报、上海证券报、 15 财厚基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-03-13 转换费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海基煜 中国证券报、上海证券报、 16 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-16 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海基煜 中国证券报、上海证券报、 17 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-03-16 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳盈信 中国证券报、上海证券报、 18 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-03-20 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信 中国证券报、上海证券报、 19 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-20 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海联泰 中国证券报、上海证券报、 20 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-20 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海联泰 中国证券报、上海证券报、 21 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-03-20 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣富开1-3年国开债纯债 22 债券型证券投资基金2018年 中国证券报 2019-03-29 年度报告摘要 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加华鑫证券 中国证券报、上海证券报、 23 有限责任公司基金申购及定 证券时报、证券日报 2019-04-09 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增华鑫证券 中国证券报、上海证券报、 24 有限责任公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-04-09 开通基金定投转换业务的公 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海挖财 中国证券报、上海证券报、 25 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-04-18 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海挖财 中国证券报、上海证券报、 26 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-04-18 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加诺亚正行 中国证券报、上海证券报、 27 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-04-18 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增诺亚正行 中国证券报、上海证券报、 28 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-04-18 构并开通基金定投业务的公 告 富荣富开1-3年国开债纯债 29 债券型证券投资基金2019年 中国证券报 2019-04-20 第一季度报告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海凯石 中国证券报、上海证券报、 30 财富基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-05-07 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海凯石 中国证券报、上海证券报、 31 财富基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-05-07 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 32 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-05-14 旗下部分基金参加泰信财富 证券时报、证券日报 基金销售有限公司基金申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泰信财富 中国证券报、上海证券报、 33 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-05-14 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣富开1-3年国开债纯债 债券型证券投资基金更新的 中国证券报 34 招募说明书摘要（2019年第 2019-06-13 1号） 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报 35 增聘副总经理的公告 2019-06-15 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增长城证券 中国证券报、上海证券报、 36 股份有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-06-21 开通基金转换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海好买 中国证券报、上海证券报、 37 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-06-29 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海好买 中国证券报、上海证券报、 38 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-06-29 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 基金2019年半年度最后一个 39 交易日基金资产净值、基金 中国证券报、证券时报 2019-06-29 份额净值及份额累计净值公 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 或者超过20% 别 的时间区间 1 20190101 - 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 13.07% 20190527 2 20190613 - 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 13.07% 20190626 3 20190101 - 99,999,000.00 - 30,000,000.00 69,999,000.00 9.15% 20190328 机 20190613 - 构 4 20190626 - 99,155,180.96 - 99,155,180.96 12.96% 5 20190329 - - 198,156,147.83 - 198,156,147.83 25.89% 20190630 6 20190627 - - 296,002,960.04 - 296,002,960.04 38.68% 20190630 7 20190115 - - 69,168,972.33 69,168,972.33 - 0.00% 20190328 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况，未来或存在如下风险，敬 请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可 能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十 个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉 尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文件；12.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 12.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日