广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63 7.12 投资组合报告附注......63 8 基金份额持有人信息 ......64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......64 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......65 9 开放式基金份额变动 ......65 10 重大事件揭示 ......65 10.1 基金份额持有人大会决议......65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 10.4 基金投资策略的改变......66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8 其他重大事件......70 11 影响投资者决策的其他重要信息......71 12 备查文件目录 ......71 12.1 备查文件目录......71 12.2 存放地点......72 12.3 查阅方式......72 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发中证 1000 指数 基金主代码 006486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,337,191.87 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 下属分级基金的交易代码 006486 006487 报告期末下属分级基金的份额总额 29,672,668.14 份 29,664,523.73 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证 1000 指数，力求实现 对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年 跟踪误差控制在 4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股 投资策略 票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情 况，结合经验判断，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构 建基金股票投资组合，优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近标 的指数的收益率。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 本期已实现收益 1,237,603.21 847,089.27 本期利润 3,148,302.78 2,873,531.37 加权平均基金份额本期利润 0.1128 0.1164 本期加权平均净值利润率 8.13% 8.46% 本期基金份额净值增长率 6.88% 6.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 期末可供分配利润 7,131,900.70 6,864,869.69 期末可供分配基金份额利润 0.2404 0.2314 期末基金资产净值 44,908,941.38 44,623,373.69 期末基金份额净值 1.5135 1.5043 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 基金份额累计净值增长率 51.35% 50.43% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.01% 0.97% 3.76% 0.97% 0.25% 0.00% 过去三个月 12.51% 0.84% 11.91% 0.84% 0.60% 0.00% 过去六个月 6.88% 1.08% 6.29% 1.10% 0.59% -0.02% 过去一年 12.04% 1.30% 11.60% 1.32% 0.44% -0.02% 自基金合同生 51.35% 1.42% 56.90% 1.48% -5.55% -0.06% 效起至今 广发中证 1000 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.98% 0.97% 3.76% 0.97% 0.22% 0.00% 过去三个月 12.40% 0.84% 11.91% 0.84% 0.49% 0.00% 过去六个月 6.67% 1.08% 6.29% 1.10% 0.38% -0.02% 过去一年 11.59% 1.30% 11.60% 1.32% -0.01% -0.02% 自基金合同生 50.43% 1.42% 56.90% 1.48% -6.47% -0.06% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日） 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立，总部设在 广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经 陆志明先生，经济学硕士， 理；广发深证 100 持有中国证券投资基金业从 陆志明 指数证券投资基 2021-06-17 - 22 年 业证书。曾任大鹏证券有限 金(LOF)的基金 公司研究员，深圳证券信息 经理；广发中证 有限公司部门总监，广发基 全指家用电器指 金管理有限公司数量投资部 数型发起式证券 总经理、指数投资部副总经 投资基金的基金 理、量化投资部副总经理、 经理；广发中证 广发中小企业 300 交易型开 全指建筑材料指 放式指数证券投资基金基金 数型发起式证券 经理(自 2011 年 6 月 3 日至 投资基金的基金 2016 年 7 月 28 日)、广发中 经理；广发中证 小企业 300 交易型开放式指 全指汽车指数型 数证券投资基金联接基金基 发起式证券投资 金经理(自2011年6月9日至 基金的基金经理 2016 年 7 月 28 日)、广发深 证 100 指数分级证券投资基 金基金经理(自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广 发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金基金经理 (自2014年10月30日至2016 年 7 月 28 日)、广发中证医疗 指数分级证券投资基金基金 经理(自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中 证全指能源交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自2015年7月 9 日至 2018 年 10 月 9 日)、 广发中证全指原材料交易型 开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日)、广发中证全指 主要消费交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日)、 广发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理(自2015年7月1日 至 2019 年 4 月 2 日)、广发中 证全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自2017年6月 13 日至 2020 年 8 月 21 日)、 广发中证全指工业交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理(自 2017 年 6 月 13 日至 2021 年 2 月 10 日)、广发中 证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理(自2014年6月3日至2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2014 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信 息技术交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指医药卫 生交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指能源交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指原 材料交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指金融地 产交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)。 本基金的基金经 罗国庆先生，经济学硕士， 罗国庆 理；广发中证医 2018-11-02 2021-06-17 12 年 持有中国证券投资基金业从 疗指数证券投资 业证书。曾任深圳证券信息 基金（LOF）的基 有限公司研究员，华富基金 金经理；广发中 管理有限公司产品设计研究 证传媒交易型开 员，广发基金管理有限公司 放式指数证券投 产品经理及量化研究员、广 资基金的基金经 发深证 100 指数分级证券投 理；广发中证传 资基金基金经理(自 2015 年 媒交易型开放式 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25 指数证券投资基 日)、广发中证医疗指数分级 金发起式联接基 证券投资基金基金经理(自 金的基金经理； 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 广发中证 100 交 8 月 25 日)、广发中证 800 交 易型开放式指数 易型开放式指数证券投资基 证券投资基金的 金基金经理(自 2020 年 4 月 基金经理；广发 13 日至 2020 年 11 月 30 日)、 中证 100 交易型 广发中证全指汽车指数型发 开放式指数证券 起式证券投资基金基金经理 投资基金发起式 (自 2017 年 7 月 31 日至 2021 联接基金的基金 年 6 月 17 日)、广发中证全指 经理；广发国证 建筑材料指数型发起式证券 半导体芯片交易 投资基金基金经理(自 2017 型开放式指数证 年 8 月 2 日至 2021 年 6 月 17 券投资基金的基 日)、广发中证全指家用电器 金经理；广发中 指数型发起式证券投资基金 证创新药产业交 基金经理(自 2017 年 9 月 13 易型开放式指数 日至 2021 年 6 月 17 日)、广 证券投资基金的 发中证 1000 指数型发起式证 基金经理；广发 券投资基金基金经理(自2018 中证沪港深科技 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 龙头交易型开放 17 日)、广发深证 100 指数证 式指数证券投资 券投资基金(LOF)基金经理 基金的基金经 (自 2020 年 5 月 26 日至 2021 理；广发国证新 年 6 月 17 日)。 能源车电池交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理；指数投 资部副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证 1000 指数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后，规模 偏小且流动性好的 1000 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。 2021 年上半年，A 股市场出现小幅上涨，中证全指上涨 3.78%。上半年小市值股票出现反弹， 中证 1000 指数上涨 6.58%，尤其在 2 季度作为小市值股票代表的中证 1000 指数大幅跑赢整体市场。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 6.88%，C 类基金份额净值增长率为 6.67%， 同期业绩比较基准收益率为 6.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，疫情仍是影响全球经济复苏节奏的重要因素。短期来看，变异毒株是未来防疫工作开展中的巨大挑战。 当前，市场最大的担忧在于美联储货币政策转向及央行流动性收紧导致高估值板块的估值下杀。诚然，我们认为流动性指标的确需要保持监控，但同时一些新兴产业带来的战略性投资机会更值得投资者关注。例如，以碳中和相关政策作为催化的能源产业革新可能带来的光伏、新能源车等板块的发展机会。此外，我国人口结构也走向拐点，未来新一代所推崇的线上便捷式多元消费领域以及人口老龄化所带来的养老板块的投资机会也值得关注。 在市场风格方面，预计下半年作为小市值股票代表的中证 1000 指数或将会保持一定的相对优势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 8,054,915.52 3,814,715.15 结算备付金 - 20,842.73 存出保证金 15,087.33 8,656.13 交易性金融资产 6.4.7.2 83,291,653.29 50,436,212.98 其中：股票投资 83,291,653.29 50,436,212.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 767.89 369.55 应收股利 - - 应收申购款 916,635.30 120,390.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 92,279,059.33 54,401,187.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 957,226.47 - 应付赎回款 1,627,037.02 682,971.06 应付管理人报酬 32,265.41 22,732.73 应付托管费 6,453.08 4,546.56 应付销售服务费 11,603.83 6,413.02 应付交易费用 6.4.7.7 50,090.18 18,995.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 62,068.27 107,500.00 负债合计 2,746,744.26 843,158.52 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 59,337,191.87 37,877,796.76 未分配利润 6.4.7.10 30,195,123.20 15,680,231.81 所有者权益合计 89,532,315.07 53,558,028.57 负债和所有者权益总计 92,279,059.33 54,401,187.09 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，广发中证 1000 指数 A 基金份额净值人民币 1.5135 元，基 金份额总额 29,672,668.14 份；广发中证 1000 指数 C 基金份额净值人民币 1.5043 元，基金份额总额 29,664,523.73 份；总份额总额 59,337,191.87 份。 6.2 利润表 会计主体：广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 6,549,617.11 6,508,626.62 1.利息收入 10,568.15 10,481.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,568.15 10,481.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,512,560.91 3,704,383.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,031,549.94 3,432,852.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 481,010.97 271,531.56 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 3,937,141.67 2,755,725.99 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 89,346.38 38,035.34 减：二、费用 527,782.96 331,645.71 1．管理人报酬 178,744.77 107,020.54 2．托管费 35,748.91 21,404.11 3．销售服务费 66,878.56 27,176.86 4．交易费用 6.4.7.18 172,882.63 121,358.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 73,528.09 54,685.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,021,834.15 6,176,980.91 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,021,834.15 6,176,980.91 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 37,877,796.76 15,680,231.81 53,558,028.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 6,021,834.15 6,021,834.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 21,459,395.11 8,493,057.24 29,952,452.35 其中：1.基金申购款 98,213,888.20 38,010,899.76 136,224,787.96 2.基金赎回款 -76,754,493.09 -29,517,842.52 -106,272,335.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 59,337,191.87 30,195,123.20 89,532,315.07 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 36,468,894.84 6,403,724.27 42,872,619.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 6,176,980.91 6,176,980.91 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -3,672,904.81 -1,099,885.33 -4,772,790.14 其中：1.基金申购款 40,761,636.13 9,541,418.57 50,303,054.70 2.基金赎回款 -44,434,540.94 -10,641,303.90 -55,075,844.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 32,795,990.03 11,480,819.85 44,276,809.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2018]798 号《关于准予广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》（“基金合同”） 公开募集，于 2018 年 9 月 25 日向社会公开发行募集并于 2018 年 11 月 2 日正式成立。本基金的基 金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018 年 9 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 19,676,167.43 元，有效认购户数为 971 户。其中广发中证 1000 指数 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 14,264,655.44 元，认购资金在募集 期间的利息为人民币 1,223.57 元；广发中证 1000 指数 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募 集资金净额 5,409,779.19 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 509.23 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金的财务报表于 2021 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 8,054,915.52 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 8,054,915.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,738,378.25 83,291,653.29 7,553,275.04 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 75,738,378.25 83,291,653.29 7,553,275.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 761.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 6.12 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 767.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 50,090.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 50,090.18 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 52,068.27 应付指数使用费 10,000.00 合计 62,068.27 6.4.7.9 实收基金 广发中证 1000 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,168,322.52 24,168,322.52 本期申购 24,759,121.60 24,759,121.60 本期赎回（以“-”号填列） -19,254,775.98 -19,254,775.98 本期末 29,672,668.14 29,672,668.14 广发中证 1000 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,709,474.24 13,709,474.24 本期申购 73,454,766.60 73,454,766.60 本期赎回（以“-”号填列） -57,499,717.11 -57,499,717.11 本期末 29,664,523.73 29,664,523.73 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 广发中证 1000 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,740,009.51 5,316,187.29 10,056,196.80 本期利润 1,237,603.21 1,910,699.57 3,148,302.78 本期基金份额交易产生的 变动数 1,154,287.98 877,485.68 2,031,773.66 其中：基金申购款 5,153,737.68 4,295,325.27 9,449,062.95 基金赎回款 -3,999,449.70 -3,417,839.59 -7,417,289.29 本期已分配利润 - - - 本期末 7,131,900.70 8,104,372.54 15,236,273.24 广发中证 1000 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,606,659.90 3,017,375.11 5,624,035.01 本期利润 847,089.27 2,026,442.10 2,873,531.37 本期基金份额交易产生的 3,411,120.52 3,050,163.06 6,461,283.58 变动数 其中：基金申购款 14,995,142.48 13,566,694.33 28,561,836.81 基金赎回款 -11,584,021.96 -10,516,531.27 -22,100,553.23 本期已分配利润 - - - 本期末 6,864,869.69 8,093,980.27 14,958,849.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,678.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 97.67 结算备付金利息收入 791.63 其他 - 合计 10,568.15 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 47,899,107.32 减：卖出股票成本总额 45,867,557.38 买卖股票差价收入 2,031,549.94 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 481,010.97 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 481,010.97 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 3,937,141.67 ——股票投资 3,937,141.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 3,937,141.67 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 72,117.85 基金转换费收入 17,228.53 合计 89,346.38 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 172,882.63 银行间市场交易费用 - 合计 172,882.63 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 12,396.69 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,459.82 指数使用费 20,000.00 合计 73,528.09 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 - - 17,828,789.01 22.75% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 16,604.25 22.75% - - 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 178,744.77 107,020.54 其中：支付销售机构的客户维护费 60,424.80 38,607.60 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 35,748.91 21,404.11 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发中证 1000 指数 广发中证 1000 指数 C 合计 A 广发基金管理有限公 - 7,045.83 7,045.83 司 中国工商银行股份有 - 3,734.86 3,734.86 限公司 广发证券股份有限公 - 740.07 740.07 司 合计 - 11,520.76 11,520.76 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 合计 广发基金管理有限公 - 2,811.82 2,811.82 司 广发证券股份有限公 - 2,777.79 2,777.79 司 中国工商银行股份有 - 2,219.27 2,219.27 限公司 合计 - 7,808.88 7,808.88 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 广发中证1000指数广发中证1000指数C 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C A 报告期初持有的基 金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 33.70% - 43.10% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证 1000 指数 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证 1000 指数 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 8,054,915.52 9,678.85 2,675,594.25 9,856.32 司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60009 *ST 易 2021-05 重大事 5.93 2021-0 5.63 8,200.00 80,857.90 48,626.00 - 3 见 -06 项停牌 7-07 68836 晶丰明 2021-06 重大事 335.26 2021-0 402.31 200.00 63,828.00 67,052.00 - 8 源 -21 项停牌 7-05 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产： 银行存款 8,054,915.52 - - - 8,054,915.52 存出保证金 15,087.33 - - - 15,087.33 交易性金融资产 - - - 83,291,653.29 83,291,653.29 应收利息 - - - 767.89 767.89 应收申购款 - - - 916,635.30 916,635.30 资产总计 8,070,002.85 - - 84,209,056.48 92,279,059.33 负债： 应付证券清算款 - - - 957,226.47 957,226.47 应付赎回款 - - - 1,627,037.02 1,627,037.02 应付管理人报酬 - - - 32,265.41 32,265.41 应付托管费 - - - 6,453.08 6,453.08 应付销售服务费 - - - 11,603.83 11,603.83 应付交易费用 - - - 50,090.18 50,090.18 其他负债 - - - 62,068.27 62,068.27 负债总计 - - - 2,746,744.26 2,746,744.26 利率敏感度缺口 8,070,002.85 - - 81,462,312.22 89,532,315.07 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产： 银行存款 3,814,715.15 - - - 3,814,715.15 结算备付金 20,842.73 - - - 20,842.73 存出保证金 8,656.13 - - - 8,656.13 交易性金融资产 - - - 50,436,212.98 50,436,212.98 应收利息 - - - 369.55 369.55 应收申购款 - - - 120,390.55 120,390.55 资产总计 3,844,214.01 - - 50,556,973.08 54,401,187.09 负债： 应付赎回款 - - - 682,971.06 682,971.06 应付管理人报酬 - - - 22,732.73 22,732.73 应付托管费 - - - 4,546.56 4,546.56 应付销售服务费 - - - 6,413.02 6,413.02 应付交易费用 - - - 18,995.15 18,995.15 其他负债 - - - 107,500.00 107,500.00 负债总计 - - - 843,158.52 843,158.52 利率敏感度缺口 3,844,214.01 - - 49,713,814.56 53,558,028.57 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 83,291,653.29 93.03 50,436,212.98 94.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 83,291,653.29 93.03 50,436,212.98 94.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 上升 5% 4,280,214.13 2,546,323.68 下降 5% -4,280,214.13 -2,546,323.68 注：上年度末的假设条件为“除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变”。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 83,175,975.29 元，属于第二层次的余额为人民币 115,678.00 元，无属于第三层次的金额（2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 50,406,554.68 元，属于第二层次的余额为人民币 29,658.30 元，无属于第三层次的金额）。 （iii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,291,653.29 90.26 其中：股票 83,291,653.29 90.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 8,054,915.52 8.73 8 其他各项资产 932,490.52 1.01 9 合计 92,279,059.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 582,056.25 0.65 B 采矿业 1,671,204.00 1.87 C 制造业 57,599,343.87 64.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,608,360.96 1.80 E 建筑业 1,281,425.00 1.43 F 批发和零售业 2,386,788.20 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 1,472,275.65 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,743,570.95 9.77 J 金融业 1,351,262.20 1.51 K 房地产业 1,690,597.60 1.89 L 租赁和商务服务业 590,565.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 1,847,651.76 2.06 N 水利、环境和公共设施管理业 1,276,602.00 1.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 31,605.00 0.04 Q 卫生和社会工作 600,070.00 0.67 R 文化、体育和娱乐业 398,575.85 0.45 S 综合 159,699.00 0.18 合计 83,291,653.29 93.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300012 华测检测 24,000 765,120.00 0.85 2 300496 中科创达 4,100 643,946.00 0.72 3 002568 百润股份 5,400 511,866.00 0.57 4 688005 容百科技 3,766 456,439.20 0.51 5 000516 国际医学 23,000 432,630.00 0.48 6 603345 安井食品 1,600 406,432.00 0.45 7 300363 博腾股份 4,500 378,540.00 0.42 8 603026 石大胜华 2,200 356,510.00 0.40 9 603236 移远通信 2,038 347,703.18 0.39 10 300339 润和软件 8,000 346,880.00 0.39 11 300568 星源材质 8,358 345,770.46 0.39 12 002407 多氟多 9,700 344,738.00 0.39 13 300724 捷佳伟创 2,900 336,429.00 0.38 14 002920 德赛西威 3,000 330,240.00 0.37 15 300458 全志科技 3,700 324,342.00 0.36 16 002402 和而泰 13,100 314,007.00 0.35 17 601058 赛轮轮胎 30,914 308,830.86 0.34 18 300725 药石科技 1,937 307,808.67 0.34 19 002409 雅克科技 3,800 307,800.00 0.34 20 000733 振华科技 5,000 305,350.00 0.34 21 002497 雅化集团 13,200 300,696.00 0.34 22 688116 天奈科技 2,500 295,000.00 0.33 23 603456 九洲药业 6,000 291,480.00 0.33 24 300073 当升科技 5,100 286,569.00 0.32 25 300751 迈为股份 620 281,914.00 0.31 26 603613 国联股份 2,806 280,515.82 0.31 27 600882 妙可蓝多 4,000 279,200.00 0.31 28 600499 科达制造 19,100 275,040.00 0.31 29 603127 昭衍新药 1,480 271,950.00 0.30 30 300327 中颖电子 3,180 271,031.40 0.30 31 603678 火炬电子 3,800 256,500.00 0.29 32 002139 拓邦股份 14,100 253,659.00 0.28 33 002240 盛新锂能 8,700 248,385.00 0.28 34 603267 鸿远电子 1,900 243,048.00 0.27 35 600771 广誉远 6,180 241,638.00 0.27 36 002747 埃斯顿 6,100 238,205.00 0.27 37 000423 东阿阿胶 6,600 237,006.00 0.26 38 600559 老白干酒 9,000 236,700.00 0.26 39 002436 兴森科技 21,400 235,400.00 0.26 40 300390 天华超净 4,900 235,347.00 0.26 41 002245 蔚蓝锂芯 11,900 234,430.00 0.26 42 002145 中核钛白 17,800 230,510.00 0.26 43 603005 晶方科技 3,880 229,812.40 0.26 44 002706 良信股份 10,190 229,682.60 0.26 45 300767 震安科技 2,760 229,218.00 0.26 46 600711 盛屯矿业 30,800 219,604.00 0.25 47 300747 锐科激光 1,925 219,565.50 0.25 48 300373 扬杰科技 3,600 217,944.00 0.24 49 002151 北斗星通 5,000 215,350.00 0.24 50 000818 航锦科技 7,400 214,526.00 0.24 51 601567 三星医疗 9,900 210,870.00 0.24 52 002541 鸿路钢构 3,600 210,060.00 0.23 53 600100 同方股份 34,200 208,962.00 0.23 54 300685 艾德生物 2,000 208,160.00 0.23 55 603185 上机数控 1,150 205,792.50 0.23 56 002389 航天彩虹 9,400 205,202.00 0.23 57 688388 嘉元科技 2,200 200,112.00 0.22 58 300118 东方日升 10,300 199,820.00 0.22 59 002585 双星新材 9,900 199,287.00 0.22 60 600110 诺德股份 16,200 197,316.00 0.22 61 688122 西部超导 3,006 194,999.22 0.22 62 002430 杭氧股份 5,600 193,704.00 0.22 63 300623 捷捷微电 5,100 192,933.00 0.22 64 002626 金达威 4,300 192,210.00 0.21 65 000591 太阳能 30,400 189,392.00 0.21 66 300379 东方通 6,640 189,173.60 0.21 67 601898 中煤能源 26,300 188,045.00 0.21 68 002617 露笑科技 13,800 186,024.00 0.21 69 300502 新易盛 5,900 184,375.00 0.21 70 300679 电连技术 6,295 181,421.90 0.20 71 002025 航天电器 3,600 180,612.00 0.20 72 688139 海尔生物 1,700 178,670.00 0.20 73 300395 菲利华 3,700 178,414.00 0.20 74 603027 千禾味业 6,764 177,825.56 0.20 75 000683 远兴能源 37,900 176,993.00 0.20 76 601678 滨化股份 22,200 175,602.00 0.20 77 600873 梅花生物 31,300 175,280.00 0.20 78 300346 南大光电 4,500 174,060.00 0.19 79 002326 永太科技 8,660 173,113.40 0.19 80 300476 胜宏科技 7,900 172,615.00 0.19 81 002675 东诚药业 8,100 170,667.00 0.19 82 300604 长川科技 2,500 170,525.00 0.19 83 300054 鼎龙股份 9,300 169,725.00 0.19 84 600297 广汇汽车 58,500 168,480.00 0.19 85 002123 梦网科技 9,300 167,958.00 0.19 86 300083 创世纪 15,300 167,535.00 0.19 87 300143 盈康生命 6,500 167,440.00 0.19 88 600963 岳阳林纸 15,600 164,892.00 0.18 89 600305 恒顺醋业 8,588 164,202.56 0.18 90 000831 五矿稀土 8,500 164,050.00 0.18 91 300773 拉卡拉 5,800 163,734.00 0.18 92 002597 金禾实业 4,700 163,090.00 0.18 93 002756 永兴材料 2,700 160,353.00 0.18 94 002163 海南发展 9,200 158,976.00 0.18 95 300672 国科微 1,400 158,942.00 0.18 96 300079 数码视讯 20,600 158,620.00 0.18 97 603128 华贸物流 11,170 157,385.30 0.18 98 300775 三角防务 4,100 156,620.00 0.17 99 002851 麦格米特 4,950 154,588.50 0.17 100 601677 明泰铝业 7,900 154,445.00 0.17 101 002610 爱康科技 64,700 153,986.00 0.17 102 600323 瀚蓝环境 7,050 153,619.50 0.17 103 300763 锦浪科技 850 153,510.00 0.17 104 603588 高能环境 10,600 153,488.00 0.17 105 300348 长亮科技 8,325 152,347.50 0.17 106 002312 川发龙蟒 17,800 152,012.00 0.17 107 300294 博雅生物 4,200 151,830.00 0.17 108 000933 神火股份 16,000 151,200.00 0.17 109 600641 万业企业 8,280 151,027.20 0.17 110 000155 川能动力 10,900 150,529.00 0.17 111 300748 金力永磁 4,720 149,293.60 0.17 112 300777 中简科技 3,300 149,094.00 0.17 113 600966 博汇纸业 11,400 148,770.00 0.17 114 300298 三诺生物 4,700 147,204.00 0.16 115 000034 神州数码 6,700 146,395.00 0.16 116 601375 中原证券 29,900 145,613.00 0.16 117 000902 新洋丰 9,300 145,359.00 0.16 118 600596 新安股份 8,200 145,304.00 0.16 119 600459 贵研铂业 5,875 144,525.00 0.16 120 300036 超图软件 6,600 144,276.00 0.16 121 600583 海油工程 31,900 143,550.00 0.16 122 002614 奥佳华 6,300 142,569.00 0.16 123 600363 联创光电 5,100 142,035.00 0.16 124 002332 仙琚制药 11,300 141,702.00 0.16 125 600456 宝钛股份 3,300 141,570.00 0.16 126 300326 凯利泰 10,400 141,336.00 0.16 127 603308 应流股份 6,840 141,246.00 0.16 128 300567 精测电子 2,300 141,220.00 0.16 129 600151 航天机电 14,400 141,120.00 0.16 130 002291 星期六 7,500 140,850.00 0.16 131 002643 万润股份 7,900 140,462.00 0.16 132 002850 科达利 1,600 139,840.00 0.16 133 002036 联创电子 10,575 139,061.25 0.16 134 000875 吉电股份 24,100 138,334.00 0.15 135 300171 东富龙 3,400 138,210.00 0.15 136 300737 科顺股份 4,375 137,550.00 0.15 137 300451 创业慧康 15,372 135,888.48 0.15 138 002727 一心堂 4,100 135,751.00 0.15 139 688266 泽璟制药-U 1,900 134,349.00 0.15 140 300456 赛微电子 4,430 133,564.50 0.15 141 000035 中国天楹 29,200 133,152.00 0.15 142 002022 科华生物 7,400 132,534.00 0.15 143 601908 京运通 13,800 132,480.00 0.15 144 600252 中恒集团 40,100 131,929.00 0.15 145 600185 格力地产 17,800 131,186.00 0.15 146 000650 仁和药业 12,000 131,040.00 0.15 147 600812 华北制药 12,300 130,995.00 0.15 148 300638 广和通 2,800 130,760.00 0.15 149 300663 科蓝软件 3,400 130,594.00 0.15 150 300068 南都电源 12,300 130,380.00 0.15 151 300369 绿盟科技 8,100 129,195.00 0.14 152 600129 太极集团 6,200 128,774.00 0.14 153 002023 海特高新 8,600 128,312.00 0.14 154 002261 拓维信息 12,600 128,142.00 0.14 155 600267 海正药业 8,500 127,925.00 0.14 156 688006 杭可科技 1,500 127,500.00 0.14 157 300803 指南针 3,300 127,380.00 0.14 158 002810 山东赫达 2,700 127,332.00 0.14 159 002967 广电计量 2,900 127,020.00 0.14 160 300132 青松股份 6,000 126,600.00 0.14 161 000923 河钢资源 6,600 125,862.00 0.14 162 000403 派林生物 4,033 125,506.96 0.14 163 603008 喜临门 3,800 125,438.00 0.14 164 600685 中船防务 6,000 124,800.00 0.14 165 601222 林洋能源 15,000 124,350.00 0.14 166 601519 大智慧 14,300 124,267.00 0.14 167 300236 上海新阳 2,550 123,777.00 0.14 168 002807 江阴银行 31,300 123,322.00 0.14 169 002413 雷科防务 18,400 123,280.00 0.14 170 600577 精达股份 19,300 123,134.00 0.14 171 600206 有研新材 8,600 122,980.00 0.14 172 300226 上海钢联 2,060 122,673.00 0.14 173 002481 双塔食品 10,600 122,536.00 0.14 174 600621 华鑫股份 7,700 122,276.00 0.14 175 002091 江苏国泰 13,400 121,940.00 0.14 176 300188 美亚柏科 7,000 121,800.00 0.14 177 002254 泰和新材 6,000 121,620.00 0.14 178 600993 马应龙 4,200 121,296.00 0.14 179 002239 奥特佳 32,700 120,990.00 0.14 180 601666 平煤股份 17,000 120,870.00 0.14 181 300185 通裕重工 39,400 120,564.00 0.13 182 600197 伊力特 3,900 119,574.00 0.13 183 600688 上海石化 31,800 119,568.00 0.13 184 002063 远光软件 15,084 119,314.44 0.13 185 300487 蓝晓科技 1,400 118,440.00 0.13 186 603039 泛微网络 1,775 118,126.25 0.13 187 600223 鲁商发展 7,300 117,822.00 0.13 188 002318 久立特材 9,800 117,796.00 0.13 189 002126 银轮股份 11,300 117,520.00 0.13 190 002214 大立科技 6,140 117,519.60 0.13 191 603520 司太立 1,900 117,135.00 0.13 192 300352 北信源 16,800 116,928.00 0.13 193 300131 英唐智控 15,300 116,892.00 0.13 194 300323 华灿光电 10,600 116,600.00 0.13 195 600096 云天化 8,200 115,128.00 0.13 196 300616 尚品宅配 1,300 115,063.00 0.13 197 603606 东方电缆 5,700 114,798.00 0.13 198 300393 中来股份 9,280 114,700.80 0.13 199 688158 优刻得-W 2,900 113,825.00 0.13 200 002258 利尔化学 4,400 113,520.00 0.13 201 000059 华锦股份 13,900 113,424.00 0.13 202 300151 昌红科技 4,200 113,148.00 0.13 203 688166 博瑞医药 2,700 112,887.00 0.13 204 300726 宏达电子 1,600 112,784.00 0.13 205 300613 富瀚微 720 112,233.60 0.13 206 601311 骆驼股份 9,700 112,229.00 0.13 207 002099 海翔药业 13,900 112,173.00 0.13 208 002262 恩华药业 7,300 112,055.00 0.13 209 600338 西藏珠峰 7,900 111,943.00 0.13 210 600330 天通股份 11,400 111,834.00 0.12 211 000712 锦龙股份 6,500 111,800.00 0.12 212 300119 瑞普生物 3,300 111,606.00 0.12 213 002531 天顺风能 12,900 111,585.00 0.12 214 002484 江海股份 7,200 111,456.00 0.12 215 300457 赢合科技 5,600 111,216.00 0.12 216 002928 华夏航空 7,350 110,985.00 0.12 217 300123 亚光科技 9,940 110,930.40 0.12 218 600850 电科数字 4,100 110,331.00 0.12 219 603733 仙鹤股份 2,900 110,200.00 0.12 220 603113 金能科技 6,100 110,166.00 0.12 221 000049 德赛电池 2,400 110,160.00 0.12 222 000848 承德露露 9,200 109,848.00 0.12 223 601918 新集能源 22,400 109,536.00 0.12 224 603218 日月股份 4,040 109,403.20 0.12 225 300409 道氏技术 4,600 109,388.00 0.12 226 300674 宇信科技 5,840 109,149.60 0.12 227 600562 国睿科技 7,200 108,504.00 0.12 228 600211 西藏药业 1,720 108,497.60 0.12 229 300233 金城医药 3,800 108,300.00 0.12 230 000976 华铁股份 18,400 108,008.00 0.12 231 000016 深康佳 A 16,200 107,892.00 0.12 232 002285 世联行 17,500 107,275.00 0.12 233 603068 博通集成 1,300 106,990.00 0.12 234 600246 万通发展 11,800 106,436.00 0.12 235 000560 我爱我家 23,800 106,386.00 0.12 236 300034 钢研高纳 3,300 106,293.00 0.12 237 688007 光峰科技 2,518 105,453.84 0.12 238 300666 江丰电子 2,100 104,727.00 0.12 239 002400 省广集团 20,100 104,319.00 0.12 240 000735 罗牛山 13,200 104,148.00 0.12 241 688202 美迪西 200 103,980.00 0.12 242 000627 天茂集团 28,500 103,170.00 0.12 243 000672 上峰水泥 5,900 103,132.00 0.12 244 603583 捷昌驱动 2,036 103,062.32 0.12 245 000555 神州信息 7,100 102,737.00 0.11 246 600059 古越龙山 7,900 102,384.00 0.11 247 600773 西藏城投 7,200 102,096.00 0.11 248 600587 新华医疗 4,500 101,925.00 0.11 249 603429 集友股份 3,120 101,400.00 0.11 250 688023 安恒信息 400 100,800.00 0.11 251 300101 振芯科技 5,600 100,296.00 0.11 252 300598 诚迈科技 1,200 100,284.00 0.11 253 601965 中国汽研 5,800 100,224.00 0.11 254 000917 电广传媒 20,400 100,164.00 0.11 255 002833 弘亚数控 2,584 100,130.00 0.11 256 600635 大众公用 27,900 99,603.00 0.11 257 002171 楚江新材 11,400 99,522.00 0.11 258 600063 皖维高新 19,400 99,328.00 0.11 259 603129 春风动力 800 99,264.00 0.11 260 601028 玉龙股份 5,600 99,120.00 0.11 261 603187 海容冷链 2,300 98,624.00 0.11 262 002079 苏州固锝 7,800 98,280.00 0.11 263 600320 振华重工 28,800 97,632.00 0.11 264 600682 南京新百 9,700 97,582.00 0.11 265 600360 华微电子 10,730 97,213.80 0.11 266 000582 北部湾港 11,700 97,110.00 0.11 267 603596 伯特利 2,700 96,525.00 0.11 268 603599 广信股份 3,200 96,256.00 0.11 269 600057 厦门象屿 15,400 96,250.00 0.11 270 603025 大豪科技 2,500 96,050.00 0.11 271 300377 赢时胜 8,600 95,804.00 0.11 272 002100 天康生物 10,700 95,337.00 0.11 273 002832 比音勒芬 3,720 95,194.80 0.11 274 300639 凯普生物 2,878 95,002.78 0.11 275 000921 海信家电 6,600 94,842.00 0.11 276 600496 精工钢构 23,200 94,656.00 0.11 277 603489 八方股份 400 94,552.00 0.11 278 300149 睿智医药 4,900 94,521.00 0.11 279 002097 山河智能 11,000 94,380.00 0.11 280 002237 恒邦股份 8,200 94,218.00 0.11 281 002698 博实股份 7,400 94,202.00 0.11 282 300087 荃银高科 4,200 94,122.00 0.11 283 300841 康华生物 350 94,080.00 0.11 284 300102 乾照光电 10,100 93,829.00 0.10 285 600740 山西焦化 18,462 93,786.96 0.10 286 600797 浙大网新 14,000 93,520.00 0.10 287 002428 云南锗业 7,500 92,925.00 0.10 288 600720 祁连山 8,800 92,752.00 0.10 288 002310 东方园林 27,200 92,752.00 0.10 289 300776 帝尔激光 620 92,603.20 0.10 290 002106 莱宝高科 8,200 92,250.00 0.10 291 600055 万东医疗 5,500 92,125.00 0.10 292 002130 沃尔核材 14,400 92,016.00 0.10 293 000951 中国重汽 3,400 92,004.00 0.10 294 603686 龙马环卫 6,020 91,564.20 0.10 295 688016 心脉医疗 200 90,922.00 0.10 296 300055 万邦达 9,900 90,882.00 0.10 297 300438 鹏辉能源 3,950 90,455.00 0.10 298 605111 新洁能 500 90,135.00 0.10 299 600612 老凤祥 1,700 90,049.00 0.10 300 603298 杭叉集团 4,960 89,974.40 0.10 301 600984 建设机械 8,400 89,964.00 0.10 302 600864 哈投股份 14,900 89,698.00 0.10 303 300222 科大智能 7,300 89,498.00 0.10 304 300319 麦捷科技 7,400 89,170.00 0.10 305 000969 安泰科技 10,300 88,580.00 0.10 306 002335 科华数据 3,880 88,347.60 0.10 307 300085 银之杰 5,000 88,250.00 0.10 308 603979 金诚信 4,900 88,200.00 0.10 309 002803 吉宏股份 3,100 87,978.00 0.10 310 002556 辉隆股份 8,100 87,885.00 0.10 311 000767 晋控电力 26,500 87,450.00 0.10 312 002351 漫步者 6,450 87,333.00 0.10 313 688188 柏楚电子 200 87,200.00 0.10 314 601001 晋控煤业 12,000 87,120.00 0.10 315 000710 贝瑞基因 2,900 87,116.00 0.10 316 002859 洁美科技 2,780 86,930.60 0.10 317 603018 华设集团 10,912 86,750.40 0.10 318 603713 密尔克卫 800 86,384.00 0.10 319 002467 二六三 19,680 86,198.40 0.10 320 600578 京能电力 28,900 86,122.00 0.10 321 600490 鹏欣资源 22,300 85,855.00 0.10 322 002324 普利特 7,320 85,644.00 0.10 323 000928 中钢国际 9,000 85,590.00 0.10 324 300287 飞利信 15,500 85,405.00 0.10 325 300184 力源信息 13,400 85,224.00 0.10 326 000851 高鸿股份 12,800 85,120.00 0.10 327 300662 科锐国际 1,400 84,868.00 0.09 328 002421 达实智能 22,100 84,864.00 0.09 329 603690 至纯科技 2,100 84,861.00 0.09 330 300573 兴齐眼药 600 84,618.00 0.09 331 300219 鸿利智汇 6,400 84,480.00 0.09 332 600503 华丽家族 23,100 84,315.00 0.09 333 688366 昊海生科 400 83,720.00 0.09 334 600378 昊华科技 3,800 83,714.00 0.09 335 002581 未名医药 4,600 83,628.00 0.09 336 601212 白银有色 32,000 83,520.00 0.09 337 603919 金徽酒 2,030 83,473.60 0.09 338 603718 海利生物 5,600 83,440.00 0.09 339 603881 数据港 2,300 83,260.00 0.09 340 300232 洲明科技 9,320 83,227.60 0.09 341 601952 苏垦农发 8,000 83,040.00 0.09 342 600761 安徽合力 7,500 82,950.00 0.09 343 600210 紫江企业 17,400 82,650.00 0.09 344 002274 华昌化工 8,200 82,574.00 0.09 345 002020 京新药业 9,640 81,940.00 0.09 346 600483 福能股份 7,800 81,822.00 0.09 347 002649 博彦科技 7,700 80,850.00 0.09 348 603043 广州酒家 3,140 80,760.80 0.09 349 002216 三全食品 4,900 80,703.00 0.09 350 002158 汉钟精机 3,000 80,550.00 0.09 351 603368 柳药股份 4,080 80,539.20 0.09 352 002293 罗莱生活 6,000 80,340.00 0.09 353 600986 浙文互联 19,100 80,220.00 0.09 354 300497 富祥药业 6,368 80,173.12 0.09 355 000789 万年青 6,990 79,965.60 0.09 356 300770 新媒股份 1,640 79,868.00 0.09 357 600742 一汽富维 7,800 79,482.00 0.09 358 600662 强生控股 9,100 79,443.00 0.09 359 300158 振东制药 10,300 79,413.00 0.09 360 300397 天和防务 4,080 79,356.00 0.09 361 603323 苏农银行 18,090 79,234.20 0.09 362 002182 云海金属 6,600 79,068.00 0.09 363 300406 九强生物 4,000 78,920.00 0.09 364 002108 沧州明珠 14,300 78,793.00 0.09 365 002611 东方精工 17,000 78,710.00 0.09 366 001696 宗申动力 9,800 78,204.00 0.09 367 601369 陕鼓动力 9,600 78,048.00 0.09 368 300398 飞凯材料 4,300 77,959.00 0.09 369 002043 兔宝宝 7,900 77,894.00 0.09 370 603612 索通发展 4,300 77,271.00 0.09 371 600073 上海梅林 9,400 76,986.00 0.09 372 300355 蒙草生态 18,500 76,405.00 0.09 373 002206 海利得 12,300 76,383.00 0.09 374 000503 国新健康 10,300 76,323.00 0.09 375 000793 华闻集团 28,800 76,320.00 0.09 376 002222 福晶科技 4,700 76,187.00 0.09 377 600123 兰花科创 9,800 75,852.00 0.08 378 300783 三只松鼠 1,600 75,776.00 0.08 379 000603 盛达资源 6,000 75,540.00 0.08 380 300170 汉得信息 10,100 75,447.00 0.08 381 300053 欧比特 8,100 75,249.00 0.08 382 600295 鄂尔多斯 4,200 75,138.00 0.08 383 002539 云图控股 8,600 75,078.00 0.08 384 603915 国茂股份 1,900 75,050.00 0.08 385 000657 中钨高新 7,400 75,036.00 0.08 386 300624 万兴科技 1,280 74,982.40 0.08 387 300607 拓斯达 2,153 74,924.40 0.08 388 600422 昆药集团 7,700 74,690.00 0.08 389 300303 聚飞光电 14,600 74,314.00 0.08 390 002041 登海种业 4,900 74,039.00 0.08 391 300177 中海达 7,500 73,950.00 0.08 392 605376 博迁新材 1,000 73,880.00 0.08 393 600072 中船科技 6,400 73,600.00 0.08 393 600789 鲁抗医药 10,000 73,600.00 0.08 394 300470 中密控股 1,900 73,416.00 0.08 395 300078 思创医惠 9,900 73,260.00 0.08 396 002201 九鼎新材 4,700 73,085.00 0.08 397 300401 花园生物 5,600 73,080.00 0.08 398 000612 焦作万方 10,300 73,027.00 0.08 399 600420 国药现代 7,400 72,890.00 0.08 400 600750 江中药业 5,500 72,875.00 0.08 401 002726 龙大肉食 7,200 72,864.00 0.08 402 002449 国星光电 7,200 72,720.00 0.08 403 000903 云内动力 18,500 72,520.00 0.08 404 000829 天音控股 8,800 72,512.00 0.08 405 300682 朗新科技 4,300 72,326.00 0.08 406 603826 坤彩科技 1,900 72,067.00 0.08 407 600751 海航科技 25,900 72,002.00 0.08 408 603601 再升科技 6,200 71,734.00 0.08 409 002035 华帝股份 9,900 71,478.00 0.08 410 000828 东莞控股 6,000 71,460.00 0.08 411 300792 壹网壹创 1,400 71,442.00 0.08 412 603876 鼎胜新材 2,300 71,415.00 0.08 413 000088 盐田港 12,864 71,266.56 0.08 414 688033 天宜上佳 4,460 70,869.40 0.08 415 600169 太原重工 28,800 70,848.00 0.08 416 600326 西藏天路 10,500 70,770.00 0.08 417 688389 普门科技 2,300 70,518.00 0.08 418 600997 开滦股份 9,400 70,500.00 0.08 419 600017 日照港 26,400 70,488.00 0.08 420 600491 龙元建设 13,100 70,478.00 0.08 421 688018 乐鑫科技 300 70,026.00 0.08 422 002461 珠江啤酒 6,400 70,016.00 0.08 423 600512 腾达建设 23,000 69,920.00 0.08 424 600770 综艺股份 11,200 69,776.00 0.08 425 002488 金固股份 11,400 69,654.00 0.08 426 000901 航天科技 8,070 69,644.10 0.08 427 600604 市北高新 12,000 69,600.00 0.08 428 603960 克来机电 2,100 69,510.00 0.08 429 300633 开立医疗 2,200 69,476.00 0.08 430 600337 美克家居 16,500 69,465.00 0.08 431 300755 华致酒行 1,700 69,377.00 0.08 432 002276 万马股份 10,400 69,368.00 0.08 433 300031 宝通科技 4,400 69,344.00 0.08 434 000036 华联控股 14,880 69,340.80 0.08 435 300596 利安隆 1,600 69,328.00 0.08 436 600285 羚锐制药 6,600 69,300.00 0.08 437 600391 航发科技 3,200 69,152.00 0.08 438 601827 三峰环境 7,300 69,131.00 0.08 439 002918 蒙娜丽莎 2,200 69,058.00 0.08 440 300429 强力新材 5,080 68,834.00 0.08 441 603387 基蛋生物 3,060 68,788.80 0.08 442 600389 江山股份 2,000 68,780.00 0.08 443 002567 唐人神 10,400 68,744.00 0.08 444 002498 汉缆股份 19,200 68,736.00 0.08 445 002425 凯撒文化 8,200 68,634.00 0.08 446 600116 三峡水利 8,200 68,552.00 0.08 447 000592 平潭发展 22,300 68,461.00 0.08 448 603989 艾华集团 2,100 68,439.00 0.08 449 000811 冰轮环境 6,500 68,250.00 0.08 450 000006 深振业 A 13,600 68,136.00 0.08 451 600581 八一钢铁 11,000 67,980.00 0.08 452 000550 江铃汽车 2,900 67,947.00 0.08 453 000913 钱江摩托 3,800 67,906.00 0.08 454 603801 志邦家居 2,120 67,755.20 0.08 455 000070 特发信息 8,340 67,720.80 0.08 456 300735 光弘科技 5,566 67,682.56 0.08 457 000958 东方能源 15,400 67,606.00 0.08 458 002446 盛路通信 10,400 67,600.00 0.08 459 300525 博思软件 3,800 67,450.00 0.08 460 600557 康缘药业 6,000 67,440.00 0.08 461 002646 青青稞酒 3,100 67,394.00 0.08 462 300145 中金环境 22,100 67,184.00 0.08 463 600502 安徽建工 17,300 67,124.00 0.07 464 600531 豫光金铅 12,700 67,056.00 0.07 465 688368 晶丰明源 200 67,052.00 0.07 466 000915 华特达因 2,500 66,825.00 0.07 467 600395 盘江股份 9,400 66,740.00 0.07 468 300696 爱乐达 1,600 66,592.00 0.07 469 601011 宝泰隆 16,200 66,582.00 0.07 470 601137 博威合金 5,800 66,526.00 0.07 471 000676 智度股份 10,940 66,405.80 0.07 472 600277 亿利洁能 19,700 66,389.00 0.07 473 600366 宁波韵升 9,900 66,330.00 0.07 474 600477 杭萧钢构 18,540 66,187.80 0.07 475 300738 奥飞数据 3,180 66,112.20 0.07 476 300208 青岛中程 6,500 66,040.00 0.07 477 300394 天孚通信 2,600 65,832.00 0.07 478 002677 浙江美大 3,600 65,808.00 0.07 479 603179 新泉股份 2,000 65,760.00 0.07 480 002891 中宠股份 1,600 65,600.00 0.07 481 600103 青山纸业 26,370 65,397.60 0.07 482 601163 三角轮胎 4,500 65,340.00 0.07 483 688298 东方生物 300 65,280.00 0.07 483 002737 葵花药业 4,000 65,280.00 0.07 484 300224 正海磁材 6,000 65,220.00 0.07 485 300821 东岳硅材 5,000 65,000.00 0.07 486 000566 海南海药 11,100 64,935.00 0.07 487 002636 金安国纪 4,000 64,880.00 0.07 488 300075 数字政通 5,500 64,735.00 0.07 489 300307 慈星股份 7,900 64,622.00 0.07 490 600308 华泰股份 11,700 64,584.00 0.07 491 600125 铁龙物流 13,100 64,583.00 0.07 492 300702 天宇股份 1,820 64,464.40 0.07 493 002301 齐心集团 6,400 64,256.00 0.07 494 300006 莱美药业 9,100 64,155.00 0.07 495 600284 浦东建设 9,700 64,117.00 0.07 496 603877 太平鸟 1,200 64,056.00 0.07 497 300020 银江股份 7,500 64,050.00 0.07 498 300477 合纵科技 9,260 63,801.40 0.07 499 002960 青鸟消防 2,438 63,778.08 0.07 500 000030 富奥股份 10,000 63,700.00 0.07 501 300206 理邦仪器 4,000 63,600.00 0.07 502 002226 江南化工 12,420 63,590.40 0.07 503 601126 四方股份 7,100 63,545.00 0.07 504 600108 亚盛集团 22,400 63,392.00 0.07 505 000652 泰达股份 14,700 63,357.00 0.07 506 002042 华孚时尚 13,100 63,273.00 0.07 507 300263 隆华科技 9,200 63,204.00 0.07 508 300194 福安药业 13,700 62,883.00 0.07 509 002292 奥飞娱乐 9,700 62,856.00 0.07 510 002647 仁东控股 5,700 62,814.00 0.07 511 002544 杰赛科技 4,700 62,698.00 0.07 512 002283 天润工业 11,300 62,602.00 0.07 513 000543 皖能电力 16,500 62,535.00 0.07 514 002190 成飞集成 2,400 62,376.00 0.07 515 300114 中航电测 4,100 62,320.00 0.07 516 300378 鼎捷软件 2,900 62,263.00 0.07 517 600452 涪陵电力 4,320 62,078.40 0.07 518 603279 景津环保 2,800 62,048.00 0.07 519 603118 共进股份 6,700 61,841.00 0.07 520 300768 迪普科技 1,600 61,808.00 0.07 521 002367 康力电梯 6,900 61,686.00 0.07 522 300134 大富科技 5,500 61,655.00 0.07 523 603301 振德医疗 1,400 61,488.00 0.07 524 600846 同济科技 7,200 61,344.00 0.07 525 002376 新北洋 6,700 61,238.00 0.07 526 600480 凌云股份 6,680 61,188.80 0.07 527 603916 苏博特 2,960 61,094.40 0.07 528 600810 神马股份 5,100 61,047.00 0.07 529 601619 嘉泽新能 16,000 60,960.00 0.07 530 300045 华力创通 6,200 60,884.00 0.07 531 000989 九芝堂 6,200 60,760.00 0.07 532 600748 上实发展 13,200 60,720.00 0.07 533 603305 旭升股份 1,800 60,714.00 0.07 534 300266 兴源环境 15,800 60,672.00 0.07 535 000823 超声电子 5,400 60,642.00 0.07 536 600756 浪潮软件 4,500 60,570.00 0.07 537 603378 亚士创能 1,100 60,522.00 0.07 538 300602 飞荣达 3,400 60,520.00 0.07 539 300762 上海瀚讯 2,140 60,455.00 0.07 540 300292 吴通控股 15,300 60,435.00 0.07 541 300659 中孚信息 1,800 60,426.00 0.07 542 600552 凯盛科技 8,700 60,204.00 0.07 542 300441 鲍斯股份 5,800 60,204.00 0.07 543 002697 红旗连锁 11,700 60,138.00 0.07 544 603313 梦百合 2,000 60,100.00 0.07 545 002906 华阳集团 1,900 60,002.00 0.07 546 000667 美好置业 35,500 59,995.00 0.07 547 002847 盐津铺子 600 59,832.00 0.07 548 002055 得润电子 4,600 59,708.00 0.07 549 688037 芯源微 400 59,600.00 0.07 550 603566 普莱柯 2,600 59,280.00 0.07 551 002605 姚记科技 2,700 59,049.00 0.07 552 603060 国检集团 3,456 58,959.36 0.07 553 000801 四川九洲 8,700 58,899.00 0.07 554 300238 冠昊生物 2,900 58,841.00 0.07 555 300007 汉威科技 3,200 58,752.00 0.07 556 300740 水羊股份 2,800 58,464.00 0.07 557 300572 安车检测 1,800 58,392.00 0.07 558 600694 大商股份 2,800 58,128.00 0.06 559 601929 吉视传媒 31,400 58,090.00 0.06 560 002537 海联金汇 10,600 57,876.00 0.06 561 600971 恒源煤电 8,700 57,855.00 0.06 562 601886 江河集团 6,700 57,754.00 0.06 563 603393 新天然气 3,152 57,618.56 0.06 564 600710 苏美达 9,300 57,474.00 0.06 565 002135 东南网架 7,500 57,375.00 0.06 566 300353 东土科技 5,900 57,348.00 0.06 567 000697 炼石航空 6,800 57,324.00 0.06 568 601890 亚星锚链 9,600 57,312.00 0.06 569 002437 誉衡药业 22,100 57,239.00 0.06 570 603416 信捷电气 900 57,123.00 0.06 571 000032 深桑达 A 3,000 57,090.00 0.06 572 002695 煌上煌 3,600 56,988.00 0.06 573 300284 苏交科 9,740 56,979.00 0.06 574 300256 星星科技 11,000 56,870.00 0.06 575 002320 海峡股份 9,687 56,862.69 0.06 576 000881 中广核技 5,500 56,760.00 0.06 577 603688 石英股份 2,400 56,400.00 0.06 578 300322 硕贝德 4,500 56,385.00 0.06 579 000507 珠海港 9,300 56,265.00 0.06 580 300267 尔康制药 14,700 56,154.00 0.06 581 600565 迪马股份 22,100 56,134.00 0.06 582 600668 尖峰集团 4,700 56,118.00 0.06 583 688333 铂力特 300 56,073.00 0.06 584 300657 弘信电子 3,300 55,935.00 0.06 585 600075 新疆天业 8,200 55,760.00 0.06 586 002479 富春环保 8,600 55,642.00 0.06 587 300229 拓尔思 6,200 55,614.00 0.06 588 000682 东方电子 11,500 55,315.00 0.06 589 002251 步步高 7,500 55,200.00 0.06 590 002596 海南瑞泽 11,400 55,062.00 0.06 591 603108 润达医疗 4,900 55,027.00 0.06 592 300653 正海生物 700 54,810.00 0.06 593 000910 大亚圣象 4,600 54,648.00 0.06 594 002639 雪人股份 7,800 54,600.00 0.06 595 002913 奥士康 700 54,565.00 0.06 596 600602 云赛智联 9,200 54,556.00 0.06 597 300366 创意信息 6,100 54,412.00 0.06 598 600343 航天动力 5,500 54,395.00 0.06 599 002309 中利集团 8,700 54,288.00 0.06 600 002218 拓日新能 9,000 54,270.00 0.06 601 002530 金财互联 5,600 54,208.00 0.06 602 600133 东湖高新 9,100 54,145.00 0.06 603 300248 新开普 5,500 54,120.00 0.06 604 300047 天源迪科 7,400 54,020.00 0.06 605 000936 华西股份 7,700 53,900.00 0.06 606 601588 北辰实业 23,000 53,820.00 0.06 607 300709 精研科技 1,260 53,764.20 0.06 608 300368 汇金股份 4,400 53,724.00 0.06 609 000900 现代投资 13,100 53,579.00 0.06 610 002298 中电兴发 7,500 53,550.00 0.06 611 688066 航天宏图 1,300 53,547.00 0.06 612 002777 久远银海 3,020 53,423.80 0.06 613 603766 隆鑫通用 14,700 53,361.00 0.06 614 300091 金通灵 12,700 53,340.00 0.06 615 002015 协鑫能科 5,900 53,277.00 0.06 616 002912 中新赛克 1,300 53,261.00 0.06 617 603609 禾丰股份 5,100 53,142.00 0.06 618 300579 数字认证 1,118 53,071.46 0.06 619 300761 立华股份 1,600 53,008.00 0.06 620 002733 雄韬股份 3,200 52,992.00 0.06 621 300203 聚光科技 4,400 52,976.00 0.06 622 600590 泰豪科技 7,400 52,910.00 0.06 623 600105 永鼎股份 13,800 52,716.00 0.06 624 601606 长城军工 5,100 52,683.00 0.06 625 300850 新强联 600 52,614.00 0.06 626 300183 东软载波 3,200 52,544.00 0.06 627 002550 千红制药 12,800 52,480.00 0.06 628 600114 东睦股份 6,240 52,353.60 0.06 629 300910 瑞丰新材 500 52,275.00 0.06 630 000931 中关村 7,600 52,212.00 0.06 631 300109 新开源 3,100 52,142.00 0.06 632 002651 利君股份 4,300 51,987.00 0.06 633 002061 浙江交科 9,800 51,940.00 0.06 634 000810 创维数字 6,100 51,911.00 0.06 635 002573 清新环境 10,000 51,600.00 0.06 636 600624 复旦复华 6,900 51,543.00 0.06 637 300190 维尔利 7,900 51,429.00 0.06 638 603533 掌阅科技 1,800 51,300.00 0.06 639 002383 合众思壮 6,500 51,285.00 0.06 640 002489 浙江永强 14,600 51,246.00 0.06 641 002668 奥马电器 9,300 51,243.00 0.06 642 300527 中船应急 5,566 51,151.54 0.06 643 600569 安阳钢铁 16,700 51,102.00 0.06 644 002930 宏川智慧 3,110 50,910.70 0.06 645 000601 韶能股份 9,300 50,778.00 0.06 646 688399 硕世生物 300 50,580.00 0.06 647 000600 建投能源 10,300 50,573.00 0.06 648 300455 康拓红外 5,000 50,350.00 0.06 649 000950 重药控股 10,000 50,300.00 0.06 650 600217 中再资环 9,900 50,292.00 0.06 651 300510 金冠股份 8,379 50,274.00 0.06 652 300439 美康生物 2,600 50,180.00 0.06 653 601949 中国出版 7,900 50,165.00 0.06 654 603997 继峰股份 6,100 50,142.00 0.06 655 300386 飞天诚信 2,900 49,967.00 0.06 656 002798 帝欧家居 3,200 49,856.00 0.06 657 002435 长江健康 8,800 49,720.00 0.06 658 002641 永高股份 7,200 49,680.00 0.06 659 002194 武汉凡谷 3,700 49,543.00 0.06 660 002741 光华科技 3,100 49,507.00 0.06 661 300766 每日互动 3,300 49,467.00 0.06 662 002522 浙江众成 7,900 49,454.00 0.06 663 300349 金卡智能 4,200 49,266.00 0.06 664 300448 浩云科技 6,000 49,200.00 0.05 665 300065 海兰信 4,400 49,148.00 0.05 666 603111 康尼机电 9,900 49,005.00 0.05 667 600261 阳光照明 12,500 48,875.00 0.05 668 603587 地素时尚 1,960 48,823.60 0.05 669 002378 章源钨业 5,200 48,776.00 0.05 670 600783 鲁信创投 4,100 48,667.00 0.05 671 600093 *ST 易见 8,200 48,626.00 0.05 672 600575 淮河能源 22,400 48,608.00 0.05 673 002243 力合科创 5,100 48,501.00 0.05 674 000795 英洛华 9,700 48,403.00 0.05 675 600458 时代新材 5,800 48,314.00 0.05 676 600831 广电网络 8,200 48,298.00 0.05 677 300191 潜能恒信 2,100 48,258.00 0.05 678 603363 傲农生物 4,680 48,204.00 0.05 679 000882 华联股份 27,700 48,198.00 0.05 680 600715 文投控股 15,900 48,177.00 0.05 681 603636 南威软件 5,000 48,150.00 0.05 682 000597 东北制药 9,605 48,121.05 0.05 683 603337 杰克股份 1,800 48,114.00 0.05 684 300664 鹏鹞环保 7,200 48,096.00 0.05 685 002277 友阿股份 13,900 48,094.00 0.05 686 000926 福星股份 11,000 48,070.00 0.05 687 000973 佛塑科技 11,100 47,952.00 0.05 688 600990 四创电子 1,200 47,724.00 0.05 689 002582 好想你 5,100 47,685.00 0.05 690 603666 亿嘉和 520 47,403.20 0.05 691 002104 恒宝股份 8,000 47,360.00 0.05 692 688200 华峰测控 100 47,333.00 0.05 693 300523 辰安科技 1,950 47,307.00 0.05 694 002516 旷达科技 8,900 47,170.00 0.05 695 300080 易成新能 9,000 47,160.00 0.05 696 002161 远望谷 8,600 47,128.00 0.05 697 603208 江山欧派 500 46,995.00 0.05 698 600933 爱柯迪 3,600 46,944.00 0.05 699 000796 凯撒旅业 5,000 46,750.00 0.05 700 002515 金字火腿 9,800 46,746.00 0.05 701 000546 金圆股份 7,200 46,728.00 0.05 702 300039 上海凯宝 9,000 46,710.00 0.05 703 002115 三维通信 8,170 46,650.70 0.05 704 600736 苏州高新 9,900 46,530.00 0.05 705 300388 节能国祯 6,100 46,360.00 0.05 706 601366 利群股份 7,400 46,324.00 0.05 707 002034 旺能环境 2,900 46,255.00 0.05 708 300310 宜通世纪 10,000 46,200.00 0.05 709 300299 富春股份 8,000 46,160.00 0.05 710 002117 东港股份 5,500 46,145.00 0.05 711 300311 任子行 7,800 46,098.00 0.05 712 300215 电科院 5,500 46,090.00 0.05 713 002518 科士达 3,200 45,984.00 0.05 714 002717 岭南股份 15,250 45,902.50 0.05 715 300066 三川智慧 9,000 45,810.00 0.05 716 000639 西王食品 7,800 45,786.00 0.05 717 300130 新国都 4,000 45,760.00 0.05 718 002768 国恩股份 1,800 45,684.00 0.05 719 688198 佰仁医疗 200 45,600.00 0.05 720 603348 文灿股份 1,300 45,500.00 0.05 721 002166 莱茵生物 5,800 45,240.00 0.05 722 603012 创力集团 7,400 45,214.00 0.05 723 300328 宜安科技 5,950 45,101.00 0.05 724 002609 捷顺科技 4,500 45,045.00 0.05 725 601069 西部黄金 3,600 45,036.00 0.05 726 603896 寿仙谷 1,100 44,814.00 0.05 727 300198 纳川股份 11,800 44,722.00 0.05 728 002267 陕天然气 6,500 44,655.00 0.05 729 300110 华仁药业 10,100 44,541.00 0.05 730 600636 国新文化 4,400 44,528.00 0.05 731 002215 诺普信 7,900 44,398.00 0.05 732 300016 北陆药业 4,900 44,394.00 0.05 733 002822 中装建设 7,300 44,384.00 0.05 734 300205 天喻信息 3,600 44,316.00 0.05 735 600449 宁夏建材 3,900 44,304.00 0.05 736 000557 西部创业 12,500 44,250.00 0.05 737 300255 常山药业 6,700 44,220.00 0.05 737 600975 新五丰 6,600 44,220.00 0.05 738 002672 东江环保 5,900 44,191.00 0.05 739 002197 证通电子 6,000 44,040.00 0.05 740 002975 博杰股份 500 44,000.00 0.05 741 002950 奥美医疗 2,650 43,884.00 0.05 742 600495 晋西车轴 12,100 43,681.00 0.05 743 600550 保变电气 10,500 43,680.00 0.05 744 000935 四川双马 3,200 43,648.00 0.05 745 300552 万集科技 1,300 43,264.00 0.05 746 300829 金丹科技 660 43,230.00 0.05 747 603328 依顿电子 5,800 43,210.00 0.05 748 300302 同有科技 4,000 43,160.00 0.05 749 002547 春兴精工 9,700 43,068.00 0.05 750 002512 达华智能 11,400 42,864.00 0.05 751 002322 理工环科 3,800 42,750.00 0.05 752 300204 舒泰神 3,300 42,702.00 0.05 753 603936 博敏电子 3,600 42,660.00 0.05 754 002017 东信和平 3,700 42,291.00 0.05 755 600775 南京熊猫 5,900 42,244.00 0.05 756 300861 美畅股份 500 42,155.00 0.05 757 002664 长鹰信质 2,700 42,147.00 0.05 758 002657 中科金财 3,700 42,032.00 0.05 759 000040 东旭蓝天 14,900 41,869.00 0.05 760 600331 宏达股份 20,500 41,820.00 0.05 761 300684 中石科技 1,900 41,705.00 0.05 762 600894 广日股份 6,200 41,664.00 0.05 763 002565 顺灏股份 10,600 41,658.00 0.05 764 002685 华东重机 8,600 41,624.00 0.05 765 600855 航天长峰 3,100 41,292.00 0.05 766 603959 百利科技 4,000 41,160.00 0.05 767 000688 国城矿业 4,700 41,031.00 0.05 768 300520 科大国创 1,900 40,945.00 0.05 769 300276 三丰智能 10,300 40,891.00 0.05 770 002519 银河电子 9,700 40,837.00 0.05 771 002204 大连重工 11,100 40,737.00 0.05 772 600510 黑牡丹 6,100 40,687.00 0.05 773 002545 东方铁塔 5,400 40,608.00 0.05 774 603728 鸣志电器 2,300 40,457.00 0.05 775 002047 宝鹰股份 11,500 40,365.00 0.05 776 603920 世运电路 2,870 40,266.10 0.04 777 300081 恒信东方 5,200 40,092.00 0.04 778 603229 奥翔药业 1,200 40,068.00 0.04 779 002228 合兴包装 10,600 39,750.00 0.04 780 002542 中化岩土 13,000 39,260.00 0.04 781 600318 新力金融 5,000 39,200.00 0.04 782 002993 奥海科技 900 39,195.00 0.04 783 300252 金信诺 4,900 39,151.00 0.04 784 300548 博创科技 1,100 39,149.00 0.04 785 600184 光电股份 3,600 39,132.00 0.04 786 002970 锐明技术 900 39,069.00 0.04 787 002838 道恩股份 2,200 39,028.00 0.04 788 002314 南山控股 11,700 38,961.00 0.04 789 000918 嘉凯城 8,900 38,893.00 0.04 790 600622 光大嘉宝 12,820 38,844.60 0.04 791 002364 中恒电气 4,700 38,822.00 0.04 792 002308 威创股份 9,100 38,675.00 0.04 793 600523 贵航股份 2,700 38,664.00 0.04 794 002303 美盈森 11,000 38,610.00 0.04 795 600981 汇鸿集团 12,800 38,528.00 0.04 796 603466 风语筑 2,355 38,504.25 0.04 797 600874 创业环保 6,300 38,493.00 0.04 798 300723 一品红 1,140 38,475.00 0.04 799 600603 广汇物流 9,500 38,380.00 0.04 800 002961 瑞达期货 1,800 38,376.00 0.04 801 300815 玉禾田 1,100 38,313.00 0.04 802 002837 英维克 2,100 37,989.00 0.04 803 300673 佩蒂股份 1,700 37,842.00 0.04 804 300423 昇辉科技 3,400 37,570.00 0.04 805 000498 山东路桥 6,700 37,520.00 0.04 806 002344 海宁皮城 9,200 37,444.00 0.04 807 603887 城地香江 3,740 37,362.60 0.04 808 600335 国机汽车 6,300 37,359.00 0.04 809 002662 京威股份 10,700 37,236.00 0.04 810 600592 龙溪股份 3,900 37,206.00 0.04 811 002761 浙江建投 4,500 37,125.00 0.04 812 000065 北方国际 4,300 37,109.00 0.04 813 603579 荣泰健康 900 36,972.00 0.04 814 603590 康辰药业 1,000 36,890.00 0.04 815 601330 绿色动力 4,100 36,449.00 0.04 816 603626 科森科技 4,000 36,400.00 0.04 817 300318 博晖创新 4,500 36,315.00 0.04 818 601515 东风股份 5,800 36,308.00 0.04 819 002313 日海智能 3,100 36,301.00 0.04 820 605009 豪悦护理 500 36,185.00 0.04 821 600676 交运股份 8,800 36,168.00 0.04 822 688278 特宝生物 1,000 36,100.00 0.04 823 002234 民和股份 2,400 36,072.00 0.04 824 000968 蓝焰控股 5,600 35,952.00 0.04 825 300531 优博讯 2,300 35,880.00 0.04 826 603180 金牌厨柜 752 35,862.88 0.04 827 002979 雷赛智能 1,250 35,837.50 0.04 828 600054 黄山旅游 3,600 35,424.00 0.04 829 688086 紫晶存储 1,400 35,364.00 0.04 830 300571 平治信息 1,000 35,300.00 0.04 831 000011 深物业 A 2,900 35,264.00 0.04 832 300043 星辉娱乐 10,700 35,203.00 0.04 833 603730 岱美股份 1,925 35,073.50 0.04 834 603359 东珠生态 2,100 35,028.00 0.04 835 000797 中国武夷 11,200 34,944.00 0.04 836 000885 城发环境 3,640 34,798.40 0.04 837 601609 金田铜业 4,000 34,720.00 0.04 838 688100 威胜信息 1,300 34,710.00 0.04 839 300365 恒华科技 4,200 34,440.00 0.04 839 601700 风范股份 8,200 34,440.00 0.04 840 002869 金溢科技 1,450 34,336.00 0.04 841 603105 芯能科技 3,800 34,238.00 0.04 842 000544 中原环保 5,600 34,104.00 0.04 843 300526 中潜股份 1,021 34,101.40 0.04 844 300634 彩讯股份 1,600 33,984.00 0.04 845 002755 奥赛康 2,500 33,975.00 0.04 846 000791 甘肃电投 7,900 33,970.00 0.04 847 600686 金龙汽车 5,000 33,950.00 0.04 848 600825 新华传媒 7,500 33,750.00 0.04 849 000019 深粮控股 4,600 33,488.00 0.04 850 003012 东鹏控股 2,000 33,280.00 0.04 851 603258 电魂网络 1,300 33,267.00 0.04 852 300791 仙乐健康 600 33,240.00 0.04 853 002959 小熊电器 500 33,220.00 0.04 854 603610 麒盛科技 1,850 33,207.50 0.04 855 300485 赛升药业 2,600 33,176.00 0.04 856 000889 中嘉博创 8,060 33,046.00 0.04 857 002984 森麒麟 900 32,805.00 0.04 858 600929 雪天盐业 5,100 32,793.00 0.04 859 603565 中谷物流 1,100 32,791.00 0.04 860 603299 苏盐井神 4,300 32,680.00 0.04 861 002990 盛视科技 1,000 32,360.00 0.04 862 002562 兄弟科技 7,700 32,340.00 0.04 863 000038 深大通 2,900 32,335.00 0.04 864 605338 巴比食品 1,000 32,330.00 0.04 865 002232 启明信息 2,700 31,914.00 0.04 866 300603 立昂技术 2,900 31,900.00 0.04 867 002746 仙坛股份 4,725 31,799.25 0.04 868 002621 美吉姆 6,020 31,605.00 0.04 869 600996 贵广网络 6,100 31,537.00 0.04 870 300428 立中集团 2,400 31,464.00 0.04 871 300765 新诺威 2,278 31,413.62 0.04 872 603383 顶点软件 1,100 31,273.00 0.03 873 002307 北新路桥 6,900 31,188.00 0.03 874 688019 安集科技 100 31,100.00 0.03 875 300590 移为通信 1,620 31,006.80 0.03 876 603367 辰欣药业 2,500 31,000.00 0.03 877 600876 洛阳玻璃 1,600 30,544.00 0.03 878 002782 可立克 2,600 30,446.00 0.03 879 300867 圣元环保 1,000 30,310.00 0.03 880 002792 通宇通讯 1,850 30,210.50 0.03 881 002978 安宁股份 500 30,210.00 0.03 882 603869 新智认知 3,400 30,124.00 0.03 883 688098 申联生物 2,200 29,942.00 0.03 884 002793 罗欣药业 3,000 29,910.00 0.03 885 603777 来伊份 1,800 29,862.00 0.03 886 603803 瑞斯康达 3,400 29,546.00 0.03 887 002616 长青集团 4,100 29,520.00 0.03 888 600800 渤海化学 6,800 29,444.00 0.03 889 603222 济民医疗 1,800 29,160.00 0.03 890 600746 江苏索普 1,900 29,146.00 0.03 891 300860 锋尚文化 500 29,140.00 0.03 892 603595 东尼电子 1,100 29,073.00 0.03 893 003009 中天火箭 500 29,040.00 0.03 893 300872 天阳科技 800 29,040.00 0.03 894 688177 百奥泰-U 1,100 28,864.00 0.03 895 601595 上海电影 2,460 28,683.60 0.03 896 002181 粤传媒 6,700 28,676.00 0.03 897 002840 华统股份 3,180 28,651.80 0.03 898 000665 湖北广电 7,100 28,542.00 0.03 899 601858 中国科传 3,200 28,512.00 0.03 900 300785 值得买 300 28,500.00 0.03 901 603808 歌力思 1,800 28,440.00 0.03 902 600618 氯碱化工 3,100 28,365.00 0.03 903 603220 中贝通信 2,300 28,244.00 0.03 904 002929 润建股份 1,100 28,182.00 0.03 905 000561 烽火电子 4,200 28,098.00 0.03 906 601116 三江购物 3,000 27,930.00 0.03 907 002941 新疆交建 2,600 27,794.00 0.03 908 000567 海德股份 2,600 27,742.00 0.03 909 002852 道道全 1,900 27,569.00 0.03 910 300209 天泽信息 4,100 27,388.00 0.03 911 603169 兰石重装 6,100 26,962.00 0.03 912 300855 图南股份 700 26,866.00 0.03 913 002880 卫光生物 700 26,852.00 0.03 914 603283 赛腾股份 900 26,478.00 0.03 915 600738 丽尚国潮 4,300 26,273.00 0.03 916 300771 智莱科技 1,080 26,222.40 0.03 917 002987 京北方 820 26,199.00 0.03 918 300900 广联航空 700 26,166.00 0.03 919 603551 奥普家居 2,200 26,136.00 0.03 920 002977 天箭科技 300 25,848.00 0.03 921 002973 侨银股份 1,600 25,488.00 0.03 922 605388 均瑶健康 1,100 25,036.00 0.03 923 002955 鸿合科技 1,280 24,435.20 0.03 924 603053 成都燃气 2,400 24,384.00 0.03 925 000058 深赛格 4,100 24,354.00 0.03 926 688030 山石网科 900 24,300.00 0.03 927 000517 荣安地产 9,100 24,115.00 0.03 928 688108 赛诺医疗 2,200 24,068.00 0.03 929 300800 力合科技 1,200 23,856.00 0.03 930 000025 特力 A 1,600 23,808.00 0.03 931 603360 百傲化学 1,700 23,698.00 0.03 932 002962 五方光电 1,840 23,515.20 0.03 933 603815 交建股份 2,700 23,490.00 0.03 934 300805 电声股份 1,700 23,409.00 0.03 935 603093 南华期货 1,600 23,360.00 0.03 936 002631 德尔未来 3,700 23,162.00 0.03 937 300793 佳禾智能 1,400 22,820.00 0.03 938 002947 恒铭达 840 22,680.00 0.03 939 688268 华特气体 300 22,554.00 0.03 940 603693 江苏新能 1,700 22,474.00 0.03 941 601686 友发集团 2,000 22,320.00 0.02 942 300788 中信出版 600 22,062.00 0.02 943 300799 左江科技 400 21,920.00 0.02 944 688085 三友医疗 500 21,815.00 0.02 945 002287 奇正藏药 800 21,576.00 0.02 946 300842 帝科股份 300 21,204.00 0.02 947 300127 银河磁体 1,200 21,012.00 0.02 948 603508 思维列控 1,040 20,394.40 0.02 949 300856 科思股份 400 20,124.00 0.02 950 300857 协创数据 700 19,544.00 0.02 951 300831 派瑞股份 1,200 19,212.00 0.02 952 603976 正川股份 500 19,010.00 0.02 953 688318 财富趋势 100 18,700.00 0.02 954 688020 方邦股份 200 18,594.00 0.02 955 300559 佳发教育 2,100 18,417.00 0.02 956 002991 甘源食品 300 18,099.00 0.02 957 002895 川恒股份 1,200 18,084.00 0.02 958 605008 长鸿高科 900 17,226.00 0.02 959 605099 共创草坪 400 16,952.00 0.02 960 000666 经纬纺机 2,100 16,737.00 0.02 961 002989 中天精装 500 16,160.00 0.02 962 603212 赛伍技术 500 16,145.00 0.02 963 605168 三人行 100 15,336.00 0.02 964 603839 安正时尚 1,600 15,296.00 0.02 965 603327 福蓉科技 1,000 15,090.00 0.02 966 603103 横店影视 1,000 14,720.00 0.02 967 000927 中国铁物 3,900 14,508.00 0.02 968 002980 华盛昌 400 14,380.00 0.02 969 605199 葫芦娃 500 14,365.00 0.02 970 002911 佛燃能源 1,400 13,146.00 0.01 971 603956 威派格 700 12,810.00 0.01 972 002982 湘佳股份 300 12,795.00 0.01 973 002969 嘉美包装 2,600 12,532.00 0.01 974 605222 起帆电缆 600 12,228.00 0.01 975 605136 丽人丽妆 400 12,172.00 0.01 976 003006 百亚股份 500 11,850.00 0.01 977 688001 华兴源创 300 11,388.00 0.01 978 300846 首都在线 600 10,908.00 0.01 979 002951 金时科技 1,000 10,480.00 0.01 980 603711 香飘飘 600 10,212.00 0.01 981 300798 锦鸡股份 1,100 9,856.00 0.01 982 603013 亚普股份 700 9,506.00 0.01 983 605007 五洲特纸 500 9,415.00 0.01 984 002907 华森制药 700 9,401.00 0.01 985 603992 松霖科技 500 9,180.00 0.01 986 603530 神马电力 500 8,865.00 0.01 987 688222 成都先导 300 8,850.00 0.01 988 603687 大胜达 1,100 8,624.00 0.01 989 603439 贵州三力 500 7,490.00 0.01 990 603408 建霖家居 500 7,410.00 0.01 991 605118 力鼎光电 500 7,160.00 0.01 992 688365 光云科技 300 5,709.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300012 华测检测 802,488.00 1.50 2 300496 中科创达 619,670.00 1.16 3 002568 百润股份 444,293.00 0.83 4 603345 安井食品 390,668.00 0.73 5 002920 德赛西威 338,007.00 0.63 6 000516 国际医学 331,838.00 0.62 7 002402 和而泰 327,476.00 0.61 8 002497 雅化集团 316,478.00 0.59 9 601058 赛轮轮胎 311,502.98 0.58 10 300677 英科医疗 302,140.55 0.56 11 601636 旗滨集团 296,325.00 0.55 12 000799 酒鬼酒 281,254.00 0.53 13 002706 良信股份 259,829.00 0.49 14 600882 妙可蓝多 256,762.00 0.48 15 000733 振华科技 254,606.00 0.48 16 600711 盛屯矿业 252,025.00 0.47 17 000591 太阳能 242,268.00 0.45 18 300390 天华超净 237,246.00 0.44 19 000423 东阿阿胶 237,187.00 0.44 20 002407 多氟多 234,841.00 0.44 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000799 酒鬼酒 942,994.00 1.76 2 601636 旗滨集团 572,326.00 1.07 3 300037 新宙邦 416,220.00 0.78 4 300677 英科医疗 412,962.00 0.77 5 002180 纳思达 380,318.00 0.71 6 600988 赤峰黄金 372,715.00 0.70 7 300251 光线传媒 316,179.00 0.59 8 000516 国际医学 264,332.50 0.49 9 002459 晶澳科技 230,490.00 0.43 10 600882 妙可蓝多 225,520.00 0.42 11 002497 雅化集团 225,151.00 0.42 12 002706 良信股份 219,358.00 0.41 13 002402 和而泰 214,406.00 0.40 14 000591 太阳能 187,071.00 0.35 15 600803 新奥股份 178,972.00 0.33 16 600732 爱旭股份 177,133.00 0.33 17 600499 科达制造 175,861.00 0.33 18 601058 赛轮轮胎 172,350.18 0.32 19 600559 老白干酒 168,335.00 0.31 20 600601 ST 方科 165,513.85 0.31 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 74,785,856.02 卖出股票收入（成交）总额 47,899,107.32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,087.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 767.89 5 应收申购款 916,635.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 932,490.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发中证 1000 10,000,80 19,671,86 2,633 11,269.53 33.70% 66.30% 指数 A 0.08 8.06 广发中证 1000 10,023,38 19,641,13 4,164 7,124.05 33.79% 66.21% 指数 C 7.90 5.83 20,024,18 39,313,00 合计 6,797 8,729.91 33.75% 66.25% 7.98 3.89 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发中证 1000 指数 A 6.90 0.0000% 基金管理人所有从业人员持 广发中证 1000 指数 C 0.00 0.0000% 有本基金 合计 6.90 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发中证 1000 指数 A 0 金投资和研究部门负责人 广发中证 1000 指数 C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 广发中证 1000 指数 A 0 放式基金 广发中证 1000 指数 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限 数 比例 数 比例 基金管理人固有资金 10,000,800.0 16.85% 10,000,800.0 16.85% 三年 8 8 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.0 16.85% 10,000,800.0 16.85% 三年 8 8 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 基金合同生效日（2018 年 11 月 2 14,265,879.01 5,410,288.42 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 24,168,322.52 13,709,474.24 本报告期基金总申购份额 24,759,121.60 73,454,766.60 减：本报告期基金总赎回份额 19,254,775.98 57,499,717.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,672,668.14 29,664,523.73 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 光大证券 3 122,601,308.74 100.00% 114,099.41 100.00% - 国泰君安 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1 个 华融证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - 减少 1 个 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 西藏东方财富 2 - - - - - 证券 中山证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 中金财富证券 3 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 银河证券 2 - - - - 减少 2 个 华创证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 开源证券 1 - - - - 新增 1 个 安信证券 5 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 方正证券 5 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 广发证券 7 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中泰证券 5 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 证券 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-03-30 年度报告提示性公告 网站 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 中国证监会规定报刊及 3 金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基 网站 2021-03-31 金合同等法律文件的公告 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年 中国证监会规定报刊及 2021-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 5 关于广发中证 1000 指数型发起式证券投资基 中国证监会规定报刊及 2021-06-17 金基金经理变更公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20210101-202102 10,000, - - 10,000,800.0 16.85% 22 800.08 8 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请， 可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证 监会备案，本公司决定自 2021 年 3 月 31 日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日