广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发可转债债券 基金主代码 006482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日 报告期末基金份额 262,781,300.09 份 总额 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以可转换 债券为主要投资标的，力求获得超越业绩比较基准的投 资回报，以期实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金 面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素进行综合分析，积极把握市场发展趋势，根据经济 周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对债券、股 票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值） 指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要 投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债 券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 广发可转债债券 广发可转债债券 广发可转债债券 金简称 A C E 下属分级基金的交 006482 006483 010629 易代码 报告期末下属分级 180,820,827.85 份 79,067,385.97 份 2,893,086.27 份 基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 广发可转债债券 广发可转债债券 广发可转债债券 A C E 1.本期已实现收益 12,622,856.69 6,083,813.62 180,217.59 2.本期利润 24,884,974.51 12,213,686.21 310,834.14 3.加权平均基金份额 本期利润 0.2069 0.2075 0.2110 4.期末基金资产净值 302,744,764.52 134,090,550.40 4,838,423.64 5.期末基金份额净值 1.6743 1.6959 1.6724 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发可转债债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 13.50% 0.83% 3.73% 0.31% 9.77% 0.52% 月 过去六个 12.84% 1.28% 3.36% 0.46% 9.48% 0.82% 月 过去一年 40.12% 1.37% 11.25% 0.57% 28.87% 0.80% 自基金合 同生效起 67.43% 0.91% 34.09% 0.58% 33.34% 0.33% 至今 2、广发可转债债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 13.39% 0.83% 3.73% 0.31% 9.66% 0.52% 月 过去六个 12.62% 1.28% 3.36% 0.46% 9.26% 0.82% 月 过去一年 39.56% 1.37% 11.25% 0.57% 28.31% 0.80% 自基金合 同生效起 69.59% 0.91% 34.09% 0.58% 35.50% 0.33% 至今 3、广发可转债债券 E： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 13.44% 0.83% 3.73% 0.31% 9.71% 0.52% 月 过去六个 12.70% 1.28% 3.36% 0.46% 9.34% 0.82% 月 自基金合 同生效起 18.82% 1.24% 4.16% 0.45% 14.66% 0.79% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发可转债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日) 1、广发可转债债券 A： 2、广发可转债债券 C： 3、广发可转债债券 E： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 吴敌先生，金融学硕士，持 安盈灵活配置混合型证 有中国证券投资基金业从 吴 券投资基金的基金经理； 2020- - 6 年 业证书。曾任广发基金管理 敌 广发安享灵活配置混合 04-30 有限公司固定收益研究部 型证券投资基金的基金 债券研究员。 经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 7 次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债券收益率先下后上，整体震荡下行；股市从谷底回升，成长股和价值股的分化重新加剧，创业板大幅跑赢主板，同时中小盘股开始跑赢大盘股。由于政策的前瞻性调控，本季度在外需强劲的情况下，总需求保持了基本稳定，随着外需出现回落迹象，市场对需求的预期逐渐转向悲观。 本基金坚持以股性转债为核心仓位，本季度配置方向以中小盘成长型正股标的为主，同时积极参与负溢价、下修等阶段性机会，随着估值分化的加剧，逐步配置了部分低估值或具备成长性的周期标的，到期末基本上均衡配置了成长和周期类标的。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.50%，C 类基金份额净值增 长率为 13.39%，E 类基金份额净值增长率为 13.44%，同期业绩比较基准收益率为3.73%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 66,768,372.09 12.40 其中：股票 66,768,372.09 12.40 2 固定收益投资 393,464,635.70 73.09 其中：债券 393,464,635.70 73.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.57 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,820,914.73 6.47 7 其他资产 13,293,450.40 2.47 8 合计 538,347,372.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,081,722.09 2.96 C 制造业 49,922,650.00 11.30 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,764,000.00 0.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,768,372.09 15.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 688516 奥特维 40,000 5,920,000.00 1.34 2 600985 淮北矿业 460,829 5,626,722.09 1.27 3 688033 天宜上佳 300,000 4,767,000.00 1.08 4 300737 科顺股份 150,000 4,716,000.00 1.07 5 603008 喜临门 140,000 4,621,400.00 1.05 6 002223 鱼跃医疗 120,000 4,575,600.00 1.04 7 002149 西部材料 250,000 4,025,000.00 0.91 8 601918 新集能源 800,000 3,912,000.00 0.89 9 002027 分众传媒 400,000 3,764,000.00 0.85 10 000898 鞍钢股份 800,000 3,560,000.00 0.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 23,018,400.00 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 370,446,235.70 83.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 393,464,635.70 89.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 110053 苏银转债 207,120 25,136,083.20 5.69 2 019649 21 国债 01 230,000 23,018,400.00 5.21 3 127032 苏行转债 160,408 18,041,087.76 4.08 4 123111 东财转 3 120,000 17,563,200.00 3.98 5 128113 比音转债 100,000 17,192,000.00 3.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71,222.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 733,471.38 5 应收申购款 12,488,756.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,293,450.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110053 苏银转债 25,136,083.20 5.69 2 128113 比音转债 17,192,000.00 3.89 3 113582 火炬转债 16,572,000.00 3.75 4 128128 齐翔转 2 15,503,000.00 3.51 5 132018 G 三峡 EB1 14,779,564.80 3.35 6 127023 华菱转 2 14,581,600.00 3.30 7 110065 淮矿转债 14,000,000.00 3.17 8 113508 新凤转债 12,981,000.00 2.94 9 113568 新春转债 12,920,824.80 2.93 10 110067 华安转债 12,890,400.00 2.92 11 128134 鸿路转债 12,184,432.05 2.76 12 127012 招路转债 11,873,908.20 2.69 13 110043 无锡转债 11,268,000.00 2.55 14 132017 19 新钢 EB 11,090,000.00 2.51 15 128074 游族转债 10,178,896.20 2.30 16 132014 18 中化 EB 9,808,800.00 2.22 17 128064 司尔转债 8,412,600.00 1.90 18 123079 运达转债 8,176,634.90 1.85 19 110055 伊力转债 7,690,400.00 1.74 20 128097 奥佳转债 6,938,100.00 1.57 21 113011 光大转债 6,934,800.00 1.57 22 123085 万顺转 2 6,889,200.00 1.56 23 110033 国贸转债 6,232,530.80 1.41 24 128109 楚江转债 5,887,000.00 1.33 25 123075 贝斯转债 3,394,652.10 0.77 26 128127 文科转债 2,557,037.70 0.58 27 113561 正裕转债 1,003,648.80 0.23 28 113563 柳药转债 422,486.20 0.10 29 113044 大秦转债 69,978.80 0.02 30 110075 南航转债 67,589.50 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发可转债债券A 广发可转债债券C 广发可转债债券E 报告期期初基金份 额总额 103,832,439.60 50,175,220.61 723,598.93 报告期期间基金总 申购份额 112,389,996.07 41,247,461.36 2,704,817.26 减：报告期期间基 金总赎回份额 35,401,607.82 12,355,296.00 535,329.92 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 180,820,827.85 79,067,385.97 2,893,086.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 3.81 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 10,000,800.08 3.81% 10,000,800.08 3.81% 三年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 397,548.54 0.15% - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,398,348.62 3.96% 10,000,800.08 3.81% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和 基金合同等法律文件的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自2021年6月10日起，对本基金基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据〈公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）〉修改基金合同等法律文件的公告》。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日