华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券 投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 36 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 36 7.11 投资组合报告附注 ...... 36 §8 基金份额持有人信息...... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 38 §9 开放式基金份额变动...... 38 §10 重大事件揭示...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40 10.8 其他重大事件 ...... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43 §12 备查文件目录...... 43 12.1 备查文件目录 ...... 43 12.2 存放地点 ...... 43 12.3 查阅方式 ...... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 基金主代码 006451 交易代码 006451 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 1,558,321,257.05 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 金简称 下属分级基金的交 006451 006452 易代码 报告期末下属分级 1,459,932,958.60 份 98,388,298.45 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行 跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的 成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券 作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在 控制跟踪误差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 姓名 满志弘 胡波 负责人 联系电话 021-68886996 021-61618888 电子邮箱 manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95528 传真 021-68887997 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 上海市中山东一路 12 号 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 上海市北京东路 689 号 嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 邮政编码 200120 200001 法定代表人 赵万利 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号 注册登记机构 华富基金管理有限公司 陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 和指标 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 本期已实现收益 41,602,844.91 352,833.95 本期利润 37,374,982.52 -106,658.94 加权平均基金份 0.0204 -0.0111 额本期利润 本期加权平均净 1.96% -1.08% 值利润率 本期基金份额净 2.38% 2.32% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 40,000,902.57 2,537,798.84 润 期末可供分配基 0.0274 0.0258 金份额利润 期末基金资产净 1,509,259,397.53 101,543,546.18 值 期末基金份额净 1.0338 1.0321 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 6.77% 6.60% 值增长率 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.88% 0.20% -0.98% 0.15% 0.10% 0.05% 过去三个月 -0.76% 0.21% -0.60% 0.16% -0.16% 0.05% 过去六个月 2.38% 0.18% 2.71% 0.14% -0.33% 0.04% 过去一年 4.71% 0.14% 5.61% 0.11% -0.90% 0.03% 自基金合同生效起至 6.77% 0.12% 6.95% 0.10% -0.18% 0.02% 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.89% 0.21% -0.98% 0.15% 0.09% 0.06% 过去三个月 -0.78% 0.21% -0.60% 0.16% -0.18% 0.05% 过去六个月 2.32% 0.18% 2.71% 0.14% -0.39% 0.04% 过去一年 4.60% 0.14% 5.61% 0.11% -1.01% 0.03% 自基金合同生效起至 6.60% 0.12% 6.95% 0.10% -0.35% 0.02% 注：业绩比较基准收益率＝中证 5 年恒定久期国开债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。本基金建仓期为 2019 年 1 月 28 日到 2019 年 7 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2020 年 6 月30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金共四十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 华富永鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 中证 100 指数基金 基 金 经 理、华富 中小板指 数增强型 基金基金 经理、华 富中证 5 年恒定久 期国开债 指数型基 金基金经 理、华富 中证人工 北京大学理学博士，研究生学历，先后担 郜哲 智能产业 2019 年 1 - 6 年 任方正证券股份有限公司博士后研究员、 交易型开 月 28 日 上海同安投资管理有限公司高级研究员， 放式指数 2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司。 证券投资 基金基金 经理、华 富 中 债 -0-5 年中 高等级信 用债收益 平衡指数 证券投资 基金基金 经理、华 富中证人 工智能产 业交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金经理 张娅 华富永鑫 2019 年 1 - 15 年 美国肯特州立大学金融工程硕士，研究生 灵活配置 月 28 日 学历，曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限 混合型基 公司指数投资部总监兼基金经理、上海同 金基金经 安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化 理、华富 中心总经理。2017 年 4 月加入华富基金管 中证 5 年 理有限公司。 恒定久期 国开债指 数型基金 基 金 经 理、华富 中证人工 智能产业 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理、华 富 中 债 -0-5 年中 高等级信 用债收益 平衡指数 证券投资 基金基金 经理、华 富中证人 工智能产 业交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金经理、 公司公募 投资决策 委员会委 员、公司 总经理助 理、指数 投资部总 监 注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年疫情对经济产生了深远影响，自 1 月 20 日武汉封城以来，由于生产和消费的暂停， 经济出现断崖式下滑，3 月，在政府托底的宽财政政策下，经济边际恢复较快。1 季度整体 GDP同比下滑-6.8%。二季度随着复产复工，政府出台强有力的宽信用措施后，社融已明显出现量与结构的改善，PMI 持续改善。 债券在上半年出现了大涨大跌的行情。在 1 月疫情爆发初期，利率债一次性突破 3%的利率关 口，随后进入震荡，再伴随着降准降息的加码，逐步下行。但在 5 月底对货币宽松的进一步预期落空后，叠加经济改善，开始出现较大的调整。 本基金在绝大多数时间里均维持标准的指数复制仓位，在 4 月社融公布后，鉴于已有明显的 经济改善先兆，我们将整体仓位控制在合同约定的下限附近。 本基金实现了对指数的跟踪复制要求，满足合同所约定的跟踪误差要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2019 年 1 月 28 日正式成立。截止到 2020 年 6 月 30 日，华富国开债 A 类基金份额 净值为 1.0338 元，累计份额净值为 1.0668 元，本报告期的份额累计净值增长率为 2.38%，同期 业绩比较基准收益率为 2.71%；华富国开债 C 基金份额净值为 1.0321 元，累计份额净值为 1.0651 元，本报告期的份额累计净值增长率为 2.32%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年：当前整体货币政策最宽松的时期暂时过去，鉴于经济复苏比较明确外加股市赚钱效应增加，整体环境对债市仍然不利。预计经济复苏增速放缓，债市将逐渐回归基本面，货币政策为能配合专项债发行和降低实体融资成本也将保持宽松。 本基金将继续维持当前跟踪指数的标准仓位，在经济向好的时期，适当降至仓位下限，只有在经济重新下行趋势确定的情况下，才会将基金仓位移至合同所允许的范围的上限。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期内进行一次利润分配，分配金额为 17,136,134.18 元。本报告期末尚存可供分配利润为 42,538,701.41 元，滚存至下一期进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富中证 5 年恒 定久期国开债指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行一次利润分配，分配金额为 17,136,134.18 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,283,682.83 109,086,916.89 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,562,721,000.00 1,829,677,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,562,721,000.00 1,829,677,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 29,485,719.62 46,112,011.17 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,611,490,402.45 1,984,875,928.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 12,793.93 20.34 应付管理人报酬 403,846.14 361,904.86 应付托管费 80,769.19 72,380.99 应付销售服务费 5,216.69 1.90 应付交易费用 6.4.7.7 11,515.33 12,846.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,317.46 253,274.03 负债合计 687,458.74 700,429.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,558,321,257.05 1,947,864,368.41 未分配利润 6.4.7.10 52,481,686.66 36,311,130.55 所有者权益合计 1,610,802,943.71 1,984,175,498.96 负债和所有者权益总计 1,611,490,402.45 1,984,875,928.06 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额总额 1558321257.05 份，其中华富中证 5 年恒定 久期国开债指数 A 基金份额总额 1,459,932,958.60 份，基金份额净值 1.0338 元；华富中证 5 年 恒定久期国开债指数 C 基金份额总额 98,388,298.45 份，基金份额净值 1.0321 元。后附报表附注 为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 28 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 40,393,933.91 32,632,914.01 1.利息收入 33,115,274.45 27,629,123.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 554,591.91 14,002,031.16 债券利息收入 32,560,622.73 9,579,276.06 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 59.81 4,047,816.01 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 11,644,846.10 2,595,323.73 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 11,644,846.10 2,595,323.73 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -4,687,355.28 2,408,451.64 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 321,168.64 15.41 填列） 减：二、费用 3,125,610.33 3,256,852.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,362,147.59 2,375,617.09 2．托管费 6.4.10.2.2 472,429.48 475,123.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,500.05 37.68 4．交易费用 6.4.7.19 17,925.00 25,050.00 5．利息支出 12,354.97 124,325.91 其中：卖出回购金融资产支 12,354.97 124,325.91 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 255,253.24 256,698.65 三、利润总额（亏损总额以“-” 37,268,323.58 29,376,061.30 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 37,268,323.58 29,376,061.30 号填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,947,864,368.41 36,311,130.55 1,984,175,498.96 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 37,268,323.58 37,268,323.58 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -389,543,111.36 -3,961,633.29 -393,504,744.65 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,372,650,131.38 54,563,204.61 1,427,213,335.99 购款 2.基金赎 -1,762,193,242.74 -58,524,837.90 -1,820,718,080.64 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -17,136,134.18 -17,136,134.18 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,558,321,257.05 52,481,686.66 1,610,802,943.71 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 3,365,112,247.02 - 3,365,112,247.02 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 29,376,061.30 29,376,061.30 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -2,500,886,913.16 -8,680,832.86 -2,509,567,746.02 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 594,159,748.72 6,166,026.08 600,325,774.80 购款 2.基金赎 -3,095,046,661.88 -14,846,858.94 -3,109,893,520.82 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -10,272,596.90 -10,272,596.90 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 864,225,333.86 10,422,631.54 874,647,965.40 权益（基金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）（[2018]1432 号）核准。基金合同于 2019 年 1 月 28 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验（2019）6-2 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金》的规定，基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 1%、2% [注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调 整为 2%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 9,283,682.83 定期存款 10,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 10,000,000.00 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 19,283,682.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 1,558,077,863.33 1,562,721,000.00 4,643,136.67 券 - - - - 合计 1,558,077,863.33 1,562,721,000.00 4,643,136.67 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,558,077,863.33 1,562,721,000.00 4,643,136.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 48,908.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 7,000.02 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 29,429,811.35 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 29,485,719.62 注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的应收银行存款利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 11,515.33 - - 合计 11,515.33 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 上清账户维护费 4,500.00 应付审计费 29,835.26 应付指数使用费 74,809.86 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 59,672.34 合计 173,317.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,947,846,799.21 1,947,846,799.21 本期申购 1,272,123,388.69 1,272,123,388.69 本期赎回（以“-”号填列） -1,760,037,229.30 -1,760,037,229.30 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,459,932,958.60 1,459,932,958.60 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,569.20 17,569.20 本期申购 100,526,742.69 100,526,742.69 本期赎回（以“-”号填列） -2,156,013.44 -2,156,013.44 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 98,388,298.45 98,388,298.45 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,526,640.68 10,784,182.43 36,310,823.11 本期利润 41,602,844.91 -4,227,862.39 37,374,982.52 本期基金份额 交易产生的变 -9,993,225.51 2,769,216.32 -7,224,009.19 动数 其中：基金申 23,402,112.77 27,804,593.21 51,206,705.98 购款 基金赎 -33,395,338.28 -25,035,376.89 -58,430,715.17 回款 本期已分配利 -17,135,357.51 - -17,135,357.51 润 本期末 40,000,902.57 9,325,536.36 49,326,438.93 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 212.15 95.29 307.44 本期利润 352,833.95 -459,492.89 -106,658.94 本期基金份额 交易产生的变 2,185,529.41 1,076,846.49 3,262,375.90 动数 其中：基金申 2,228,017.87 1,128,480.76 3,356,498.63 购款 基金赎 -42,488.46 -51,634.27 -94,122.73 回款 本期已分配利 -776.67 - -776.67 润 本期末 2,537,798.84 617,448.89 3,155,247.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 547,591.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 7,000.02 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 554,591.91 注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 11,644,846.10 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,644,846.10 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,412,309,696.66 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,371,833,993.90 成本总额 减：应收利息总额 28,830,856.66 买卖债券差价收入 11,644,846.10 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,687,355.28 股票投资 - 债券投资 -4,687,355.28 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - - - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -4,687,355.28 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 20,450.73 基金转换费收入 300,717.91 合计 321,168.64 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 17,925.00 - - 合计 17,925.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 5,416.80 账户维护费 18,000.00 指数使用费 141728.84 其他费 600.00 合计 255,253.24 注：其他所列金额为上清所查询服务费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 28 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,362,147.59 2,375,617.09 其中：支付销售机构的客户维护费 4,889.43 95.44 注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 28 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 472,429.48 475,123.38 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华富中证 5 年恒定久期 华富中证 5 年恒定久期 合计 国开债指数 A 国开债指数 C 华安证券股份有限公司 0.00 51.93 51.93 上海浦东发展银行股份有 限公司 华富基金管理有限公司 5069.57 5069.57 合计 0.00 5,121.50 5121.5 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富中证 5 年恒定久期 华富中证 5 年恒定久期 合计 国开债指数 A 国开债指数 C 华安证券股份有限公司 - - - 上海浦东发展银行股份有 - 3.46 3.46 限公司 华富基金管理有限公司 - - - 合计 - 3.46 3.46 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值 0.1%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 （H 为每日应计提的 C 类基金销售服务费，E 为前一日 C 类基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：报告期内未发生转融通证券出借业务 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月28日（基金合同生效日）至2019 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 9,283,682.83 547,591.89 33,032,988.59 3,415,881.16 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2020 年 3 - 2020 年 3 月 0.0900 17,134,4 885.54 17,135,3 - 月 5 日 5 日 71.97 57.51 合计 - - - 0.0900 17,134,4 885.54 17,135,3 - 71.97 57.51 华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2020 年 3 - 2020 年 3 月 0.0900 775.35 1.32 776.67 - 月 5 日 5 日 合计 - - - 0.0900 775.35 1.32 776.67 - 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：期末无参与转融通证券出借业务的证券 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有信用债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有信用债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度可比期间未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,283,682. - - - - - 19,283,682 83 .83 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资 - 80,816,000. 719,548, 762,357,0 1,562,721, 产 00 000.00 00.00 000.00 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 29,485,71 29,485,719 9.62 .62 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 应收证券清算 - - - - - - - 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 19,283,682. 0.00 80,816,000. 719,548, 762,357,0 29,485,71 1,611,490, 83 00 000.00 00.00 9.62 402.45 负债 应付赎回款 - - - - - 12,793.93 12,793.93 应付管理人报 - - - - - 403,846.1 403,846.14 酬 4 应付托管费 - - - - - 80,769.19 80,769.19 应付证券清算 - - - - - - - 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - 5,216.69 5,216.69 费 应付交易费用 - - - - - 11,515.33 11,515.33 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 173,317.4 173,317.46 6 负债总计 - - - - - 687,458.7 687,458.74 4 利率敏感度缺 19,283,682. 0.00 80,816,000. 719,548, 762,357,0 28,798,26 1,610,802, 口 83 00 000.00 00.00 0.88 943.71 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 109,086,916 - - - - - 109,086,91 .89 6.89 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资 - - - 880,370, 949,307,0 - 1,829,677, 产 000.00 00.00 000.00 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 46,112,01 46,112,011 1.17 .17 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 应收证券清算 - - - - - - - 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 109,086,916 - - 880,370, 949,307,0 46,112,01 1,984,875, .89 000.00 00.00 1.17 928.06 负债 应付赎回款 - - - - - 20.34 20.34 应付管理人报 - - - - - 361,904.8 361,904.86 酬 6 应付托管费 - - - - - 72,380.99 72,380.99 应付证券清算 - - - - - - - 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - 1.90 1.90 费 应付交易费用 - - - - - 12,846.98 12,846.98 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 253,274.0 253,274.03 3 负债总计 - - - - - 700,429.1 700,429.10 0 利率敏感度缺 109,086,916 - - 880,370, 949,307,0 45,411,58 1,984,175, 口 .89 000.00 00.00 2.07 498.96 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降 25 17,854,673.45 21,965,786.98 基点 分析 市场利率上升 25 -17,697,229.30 -21,763,493.32 基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 1,562,721,000.00 97.02 1,829,677,000.00 92.21 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,562,721,000.00 97.02 1,829,677,000.00 92.21 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 - - - 注：于 2020 年 06 月 30 日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%，因此若除利率和汇率 外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2020 年 6 月 上年度末 （2019 年 分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ） - - - 合计 68,595,191.67 196492018.12 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,562,721,000.00 96.97 其中：债券 1,562,721,000.00 96.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 19,283,682.83 1.20 - - - - 8 其他各项资产 29,485,719.62 1.83 9 合计 1,611,490,402.45 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） - - - - - - 注：本基金本报告期内未投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,562,721,000.00 97.02 其中：政策性金融债 1,562,721,000.00 97.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 1,562,721,000.00 97.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 190208 19 国开 08 2,300,000 234,025,000.00 14.53 2 180205 18 国开 05 1,900,000 209,209,000.00 12.99 3 190214 19 国开 14 1,900,000 191,368,000.00 11.88 4 190207 19 国开 07 1,400,000 141,638,000.00 8.79 5 190203 19 国开 03 1,200,000 121,668,000.00 7.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,485,719.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 29,485,719.62 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 华 富 中 证 5 年 恒 定 55 26,544,235.61 1,458,627,181.52 99.91 1,305,777.08 0.09 久 期 国 开 债 指 数 A 华 富 中 112 878,466.95 96,817,701.12 98.40 1,570,597.33 1.60 证 5 年 恒 定 久 期 国 开 债 指 数 C 合 167 9,331,265.01 1,555,444,882.64 99.82 2,876,374.41 0.18 计 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华富中证 5 年恒定久期国开债 1,097.79 0.0001 理人所 指数 A 有从业 人员持 华富中证 5 年恒定久期国开债 210.00 0.0002 有本基 指数 C 金 合计 1,307.79 0.0001 注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金合同生效日 （2019 年 1 月 28 日） 3,365,085,674.21 26,572.81 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,947,846,799.21 17,569.20 额总额 本报告期基金总申购 1,272,123,388.69 100,526,742.69 份额 减：本报告期基金总 1,760,037,229.30 2,156,013.44 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 1,459,932,958.60 98,388,298.45 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020 年 4 月 21 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，因工作需 要，聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，倪 莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020 年 6 月 28 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，因工作需 要，章宏韬先生不再担任公司董事长职务，聘任赵万利先生担任公司董事长。 14. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 民生证券 2 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金无交易单元变化。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 民生证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于公司住 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 8 日 所变更的公告》 2 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 21 日 金 2019 年第四季度报告提示性公告》 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数 3 型证券投资基金 2019 年第 4 季度报 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 21 日 告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 4 分基金招募说明书（更新）的提示性 中国证监会指定媒介 2020 年 2 月 29 日 公告》 《关于华富中证 5 年恒定久期国开债 5 指数型证券投资基金 2020 年第一次 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 4 日 分红公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下基 6 金持有的股票停牌后估值方法变更的 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 13 日 提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于推迟披 7 露旗下基金 2019 年年度报告的 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 26 日 公告》 8 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 28 日 停服务的通知》 9 《华富基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 理人员变更的公告》 10 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 金 2020 年第一季度报告提示性公告》 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数 11 型证券投资基金 2020 年第 1 季度报 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 告》 12 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 金 2019 年年度报告提示性公告》 13 《华富中证 5 年恒定久期国开债指数 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 型证券投资基金 2019 年度报告》 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 14 诚财富基金销售（大连）有限公司办 中国证监会指定媒介 2020 年 5 月 8 日 理相关销售业务的公告》 15 《华富基金管理有限公司关于恢复银 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 1 日 联通支付通道服务的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持 有 基 金 份 额 比 投资 例 者类 达 份额 别 序 到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 号 或 份额 份额 份额 （%） 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 2020. 1 1.1-2 488,949,735.97 0.00 0.00 488,949,735.97 31.38 机构 020.6 .30 2 2020. 395,861,599.85 0.00 0.00 395,861,599.85 25.40 1.1-2 020.6 .30 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》 2、《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议》 3、《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日