华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月8日 送出日期:2024年11月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华富中证5年恒定久期国开 基金代码 006451 债指数 下属基金简称 华富中证5年恒定久期国开 下属基金交易代码 006451 债指数A 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日 2019年1月28日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年1月28日 基金经理 张娅 理的日期 证券从业日期 2004年10月01日 开始担任本基金基金经 2022年03月14日 基金经理 尤之奇 理的日期 证券从业日期 2011年03月29日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值 投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超 过3%。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产 (包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金 资产净值的90%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数,其是由剩余期限在1到10年,且 固定利率附息和一次还本付息的国开债品种组成样本。 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制 主要投资策略 法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券, 或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以 在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 业绩比较基准 中证5年恒定久期国开债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高 于货币市场基金。 注:详见《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按照实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 0.50% 申购费 100万元≤M<200万元 0.30% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.15% M≥500万元 1,000.00元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.25% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使 0.015% 年下限金额: 指数编制公司 用费 100,000.00元 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基 相关服务机构 金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.33% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险:1、经济周期风险; 2、政策风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、上市公司经营风险;7、购买力风险。 二、管理风险。三、估值风险。四、流动性风险。 五、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。 六、标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1、由于标的指数调整成份债券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3、由于标的指数是每天将利息进行再投资的,而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金,然后才可能进行这部分资金的再投资,因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。另外,指数成份债券在付息时,根据法律法规,基金份额持有人需缴纳利息税,因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额,相应的,利息再投资收益也较全额票面利息降低,该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 4、由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7、其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 另外还有标的指数变更风险,跟踪误差控制未达约定目标的风险,指数编制机构停止服务的风险,成份券停牌、摘牌或违约的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001] 1、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》、 《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议》、 《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料