汇添富消费升级混合型证券投资基金 2023 年 中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 60 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 60 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 61 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67 7.12 投资组合报告附注...... 67 §8 基金份额持有人信息...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69 §9 开放式基金份额变动...... 69 §10 重大事件揭示 ...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70 10.4 基金投资策略的改变...... 71 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71 10.8 其他重大事件 ...... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §12 备查文件目录 ...... 76 12.1 备查文件目录 ...... 76 12.2 存放地点 ...... 76 12.3 查阅方式 ...... 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富消费升级混合型证券投资基金 基金简称 汇添富消费升级混合 基金主代码 006408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2018 年 12 月 21 日 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金 份额总额 2,411,127,193.49 （份） 基金合同存续 不定期 期 下属分级基金 汇添富消费升级混合 A 汇添富消费升级混合 汇添富消费升级混 的基金简称 C 合 D 下属分级基金 006408 015187 015188 的交易代码 报告期末下属 分级基金的份 2,380,300,953.02 26,635,167.96 4,191,072.51 额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，深入挖掘 投资目标 消费升级板块的投资机会，在科学严格管理风险的前提下，精选消费 升级过程中具有持续增长潜力的优质公司，谋求基金资产的中长期稳 健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 投资策略 性风险；个股精选策略用于挖掘优质的消费升级主题上市公司。本基 金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投 资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 中证主要消费行业指数收益率 *30%+ 中证可选消费行业指数收益率 业绩比较基准 *30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率 *20% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征 券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日) 数据和指标 汇添富消费升级混合 A 汇添富消费升级混合 汇添富消费升级混合 C D 本期已实现 -32,176,918.74 -630,260.32 -180,337.75 收益 本期利润 -492,621,295.07 -2,541,170.75 -4,458,557.69 加权平均基 金份额本期 -0.1837 -0.0956 -0.2056 利润 本期加权平 均净值利润 -8.97% -4.71% -9.86% 率 本期基金份 额净值增长 -9.56% -9.83% -11.39% 率 3.1.2 期末 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 580,680,490.40 6,119,110.10 974,211.40 配利润 期末可供分 配基金份额 0.2440 0.2297 0.2324 利润 期末基金资 4,410,453,028.82 48,937,432.87 7,584,017.62 产净值 期末基金份 1.8529 1.8373 1.8096 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 85.29% -8.35% -9.74% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富消费升级混合 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.01% 1.59% 3.48% 0.89% -0.47% 0.70% 个月 过去三 -13.97% 1.28% -5.39% 0.74% -8.58% 0.54% 个月 过去六 -9.56% 1.31% -3.71% 0.77% -5.85% 0.54% 个月 过去一 -20.23% 1.49% -11.80% 0.94% -8.43% 0.55% 年 过去三 0.08% 1.74% -1.70% 1.05% 1.78% 0.69% 年 自基金 合同生 85.29% 1.62% 34.59% 1.06% 50.70% 0.56% 效日起 至今 汇添富消费升级混合 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 2.96% 1.59% 3.48% 0.89% -0.52% 0.70% 个月 过去三 -14.09% 1.28% -5.39% 0.74% -8.70% 0.54% 个月 过去六 -9.83% 1.31% -3.71% 0.77% -6.12% 0.54% 个月 过去一 -20.70% 1.49% -11.80% 0.94% -8.90% 0.55% 年 自基金 合同生 -8.35% 1.71% -3.95% 1.08% -4.40% 0.63% 效日起 至今 汇添富消费升级混合 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.02% 1.59% 3.48% 0.89% -0.46% 0.70% 个月 过去三 -15.64% 1.33% -5.39% 0.74% -10.25% 0.59% 个月 过去六 -11.39% 1.33% -3.71% 0.77% -7.68% 0.56% 个月 过去一 -22.01% 1.50% -11.80% 0.94% -10.21% 0.56% 年 自基金 合同生 -9.74% 1.72% -3.95% 1.08% -5.79% 0.64% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 12 月 21 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于 2022 年 03 月 07 日新增 C、D 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数 据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 本基金的 2018 年 12 月 清华大学工 胡昕炜 基金经理 21 日 12 学硕士。从 业资格：证 券投资基金 从业资格。 从业经历： 2011 年加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，历 任行业分析 师。2016 年 4 月 8 日至今 任汇添富消 费行业混合 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 7 月 28 日 至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富添福吉 祥混合型证 券投资基金 的基金经 理。2017 年 9 月 20 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富盈润混合 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 1 月 19 日 至今任汇添 富价值创造 定期开放混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2018 年 9 月 21 日至 2020 年 6 月 30 日 任汇添富全 球消费行业 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 12 月 21 日至今任 汇添富消费 升级混合型 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 9 月 17 日至 今任汇添富 民安增益定 期开放混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 11 月 5 日 至今任汇添 富稳健增长 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 7 月 8 日至今任汇 添富中盘价 值精选混合 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 5 月 11 日 至今任汇添 富消费精选 两年持有期 股票型证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 8 月 17 日至今任 汇添富价值 领先混合型 证券投资基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场波动较大。一季度，中国经济迎来较好开局，上证指数稳步走高。二季度，尤其是 5 月份以后，伴随着经济数据的边际走弱，上证指数有一定调整。整体来看，上半年上证指数整体上涨了 3.65%。上半年各行业分化较大，通信、传媒、计算机、机械设备等行业涨幅靠前，建筑材料、美容护理、房地产、商贸零售等行业跌幅较大。上半年恒生指数整体下跌了 4.37%，其中能源业、电讯业、综合业表现靠前，必需性消费、地产建筑业、医疗保健业等跌幅较大。 2023 年上半年，中国消费行业先扬后抑。一季度，伴随着疫情防控政策的优化调整，国内消费边际复苏非常明显，尤其是春节前后的消费表现尤为突出。二季度，消费延续了年初以来的复苏趋势，但受宏观经济增长放缓的影响，消费复苏动能在边际上有所减弱。 本基金在 2023 年上半年的投资中继续聚焦于 A 股的优质消费公司。上半年来看，消费 股的表现在一季度相对稳健，但在二季度，伴随着大家对中国经济发展的担忧，消费、服务等与中国宏观经济相关性较高的行业回调非常多。整体上，我们仍然着眼于中长期，保持了较为稳定的持仓结构。尽管市场较为悲观，但我们仍然看好中国经济增长的空间，看好中国消费持续稳健增长的潜力。上半年，我们适当增加了食品饮料、社会服务、黄金珠宝、互联网等行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富消费升级混合 A 类份额净值增长率为-9.56%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%。本报告期汇添富消费升级混合 C 类份额净值增长率为-9.83%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%。本报告期汇添富消费升级混合 D 类份额净值增长率为-11.39%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，中国经济有望较二季度迎来更好增长。我们看到，政府在促进经济发展、促进各经济主体信心回升等方面有一系列措施推出或即将推出，这将夯实中国经济的底部，助力经济企稳向上。伴随着经济逐步走出低谷，居民消费信心有望增强，消费意愿有望改善，进而驱动消费行业回暖。 下半年，我们将继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投 资。我们坚信中国的增长潜力，看好中国消费行业的高质量发展。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损 害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富消费升级混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 440,644,976.18 410,892,965.52 结算备付金 2,981,744.03 35,044,949.52 存出保证金 707,596.42 647,573.76 交易性金融资产 6.4.7.2 4,020,678,404.19 5,616,395,314.07 其中：股票投资 3,944,871,653.72 5,616,395,314.07 基金投资 - - 债券投资 75,806,750.47 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 3,998,434.95 6,128,679.84 应收股利 11,204,360.71 710,534.88 应收申购款 1,322,302.63 20,003,731.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,481,537,819.11 6,089,823,748.93 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,824,757.17 33,913,977.23 应付赎回款 1,818,468.72 1,492,644.66 应付管理人报酬 5,661,555.42 7,120,416.76 应付托管费 943,592.57 1,186,736.13 应付销售服务费 27,388.13 42,698.43 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 2,287,577.79 3,165,296.84 负债合计 14,563,339.80 46,921,770.05 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,411,127,193.49 2,949,974,807.26 未分配利润 6.4.7.9 2,055,847,285.82 3,092,927,171.62 净资产合计 4,466,974,479.31 6,042,901,978.88 负债和净资产总计 4,481,537,819.11 6,089,823,748.93 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,411,127,193.49 份。本基金下属汇添 富消费升级混合 A 基金份额净值 1.8529 元，基金份额总额 2,380,300,953.02 份；本基金下 属汇添富消费升级混合 C 基金份额净值 1.8373 元，基金份额总额 26,635,167.96 份；本基 金下属汇添富消费升级混合 D 基金份额净值 1.8096 元，基金份额总额 4,191,072.51 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富消费升级混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 -450,418,093.30 -406,498,039.81 1.利息收入 679,548.25 969,420.68 其中：存款利息收入 6.4.7.10 679,548.25 964,253.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 5,166.85 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,091,778.02 -662,628,628.55 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -30,165,432.49 -695,012,954.61 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 644,364.28 899,339.56 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 41,612,846.23 31,484,986.50 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -466,633,506.70 248,905,988.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,444,087.13 6,255,180.06 减：二、营业总支出 49,202,930.21 44,621,248.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 41,785,021.78 38,105,164.29 2．托管费 6.4.10.2.2 6,964,170.27 6,350,860.69 3．销售服务费 254,536.51 4,762.77 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - 0.53 8．其他费用 6.4.7.21 199,201.65 160,460.62 三、利润总额（亏损总额以“-” -499,621,023.51 -451,119,288.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -499,621,023.51 -451,119,288.71 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -499,621,023.51 -451,119,288.71 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富消费升级混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,949,974,807.26 3,092,927,171.62 6,042,901,978.88 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 2,949,974,807.26 3,092,927,171.62 6,042,901,978.88 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -538,847,613.77 -1,037,079,885.80 -1,575,927,499.57 “-”号填列） （一）、综合收益 - -499,621,023.51 -499,621,023.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -538,847,613.77 -537,458,862.29 -1,076,306,476.06 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 444,259,362.05 484,155,485.27 928,414,847.32 购款 2.基金赎回款 -983,106,975.82 -1,021,614,347.56 -2,004,721,323.38 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,411,127,193.49 2,055,847,285.82 4,466,974,479.31 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,820,522,353.40 4,108,876,864.50 6,929,399,217.90 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 2,820,522,353.40 4,108,876,864.50 6,929,399,217.90 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -204,331,027.49 -648,079,495.96 -852,410,523.45 “-”号填列） （一）、综合收益 - -451,119,288.71 -451,119,288.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -204,331,027.49 -196,960,207.25 -401,291,234.74 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,058,499,790.24 1,190,400,294.17 2,248,900,084.41 购款 2.基金赎回款 -1,262,830,817.73 -1,387,360,501.42 -2,650,191,319.15 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,616,191,325.91 3,460,797,368.54 6,076,988,694.45 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富消费升级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]505 号文《关于准予汇添富消费升级混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基 金合同于 2018 年 12 月 21 日生效。首次设立基金募集规模为 251,950,125.62 份基金份额， 业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B39号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2022 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类和 D 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金 份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债 券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 60%～95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；基金以消费升级主题行业上市公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于消费升级主题行业上市公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，深入挖掘消费升级板块的投资机会，在科学严格管理风险的前提下，精选消费升级过程中具有持续增长潜力的优质公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 440,644,976.18 等于：本金 440,608,262.01 加：应计利息 36,714.17 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 440,644,976.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 4,355,190,268. - - 股票 13 3,944,871,653.72 410,318,614.4 1 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 74,580,459.00 1,265,150.47 75,806,750.47 -38,859.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 74,580,459.00 1,265,150.47 75,806,750.47 -38,859.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 4,429,770,727. - 合计 13 1,265,150.47 4,020,678,404.19 410,357,473.4 1 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 86.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,093,352.45 其中：交易所市场 2,093,352.45 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 134,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 2,287,577.79 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富消费升级混合 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,884,057,606.63 2,884,057,606.63 本期申购 398,166,989.95 398,166,989.95 本期赎回（以“-” -901,923,643.56 -901,923,643.56 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 2,380,300,953.02 2,380,300,953.02 汇添富消费升级混合 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,889,264.46 46,889,264.46 本期申购 22,524,226.25 22,524,226.25 本期赎回（以“-” -42,778,322.75 -42,778,322.75 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 26,635,167.96 26,635,167.96 汇添富消费升级混合 D 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,027,936.17 19,027,936.17 本期申购 23,568,145.85 23,568,145.85 本期赎回（以“-” -38,405,009.51 -38,405,009.51 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 4,191,072.51 4,191,072.51 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富消费升级混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 739,987,172.91 2,284,459,635.35 3,024,446,808.26 本期利润 -32,176,918.74 -460,444,376.33 -492,621,295.07 本期基金 份额交易 -127,129,763.77 -374,543,673.62 -501,673,437.39 产生的变 动数 其中：基 101,344,576.53 331,587,067.02 432,931,643.55 金申购款 基金赎回 -228,474,340.30 -706,130,740.64 -934,605,080.94 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 580,680,490.40 1,449,471,585.40 2,030,152,075.80 汇添富消费升级混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 11,645,910.02 37,002,115.71 48,648,025.73 本期利润 -630,260.32 -1,910,910.43 -2,541,170.75 本期基金 份额交易 -4,896,539.60 -18,908,050.47 -23,804,590.07 产生的变 动数 其中：基 5,512,327.32 18,398,220.78 23,910,548.10 金申购款 基金赎回 -10,408,866.92 -37,306,271.25 -47,715,138.17 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 6,119,110.10 16,183,154.81 22,302,264.91 汇添富消费升级混合 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 4,771,120.26 15,061,217.37 19,832,337.63 本期利润 -180,337.75 -4,278,219.94 -4,458,557.69 本期基金 份额交易 -3,616,571.11 -8,364,263.72 -11,980,834.83 产生的变 动数 其中：基 5,847,379.42 21,465,914.20 27,313,293.62 金申购款 基金赎回 -9,463,950.53 -29,830,177.92 -39,294,128.45 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 974,211.40 2,418,733.71 3,392,945.11 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 583,848.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 90,002.03 其他 5,697.30 合计 679,548.25 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 3,811,416,864.57 减：卖出股票成本总额 3,831,111,377.87 减：交易费用 10,470,919.19 买卖股票差价收入 -30,165,432.49 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 644,364.28 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 644,364.28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 41,612,846.23 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 41,612,846.23 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -466,633,506.70 ——股票投资 -466,594,647.70 ——债券投资 -38,859.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -466,633,506.70 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 3,444,087.13 替代损益 - 其他 - 合计 3,444,087.13 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 13,800.00 银行费用 658.14 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 80,605.16 合计 199,201.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 448,508,568.23 6.97 177,916,523.11 2.46 券 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 上年度可比期间 2022 年 01 30 日 月 01 日至 2022 年 06 月 30 关联方名称 日 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 30,104,960.00 40.37 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 328,002.61 6.88 - - 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 143,492.92 2.66 99,469.64 3.36 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 41,785,021.78 38,105,164.29 其中：支付销售机构的客户维护费 9,728,717.41 9,563,059.88 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,964,170.27 6,350,860.69 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 汇添富消 汇添富消费升级混 汇添富消费升级混 名称 费升级混 合 C 合 D 合计 合 A 汇添富基 金管理股 - 77,760.72 87,725.97 165,486.69 份有限公 司 合计 - 77,760.72 87,725.97 165,486.69 获得销售 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 汇添富消 汇添富消费升级混 汇添富消费升级混 名称 费升级混 合 C 合 D 合计 合 A 汇添富基 金管理股 - 1,201.75 1,248.49 2,450.24 份有限公 司 合计 - 1,201.75 1,248.49 2,450.24 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，D类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.6%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富消费升级混合 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2018 年 12 月 21 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 41,308,059.42 38,723,150.15 份额 报告期间申购/买入总 - 2,584,909.27 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 41,308,059.42 41,308,059.42 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 1.74 1.58 例（%） 汇添富消费升级混合 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2018 年 12 月 21 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富消费升级混合 D 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日 - - （2018 年 12 月 21 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富消费升级混合 A 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 汇添富资 本管理有 12,175,355.66 0.51 12,175,355.66 0.42 限公司 上海菁聚 金投资管 理合伙企 - - 3,555,144.60 0.12 业（有限 合伙） 汇添富消费升级混合 C 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富消费升级混合 D 关联方名 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 称 持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商 440,644,976.18 583,848.92 480,080,039.34 857,661.17 银行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 001282 三 2023 6 新 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 联 年 个 股 锻 05 月 流 造 月 通 15 受 日 限 2023 新 陕 年 6 股 001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 能 月 月 通 源 31 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 001287 电 03 个 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 港 月 月 通 30 受 日 限 2023 新 登 年 6 股 001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 口 月 月 通 腔 29 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 001360 矿 03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 集 月 月 通 团 31 受 日 限 2023 新 海 年 6 股 001367 森 03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 药 月 月 通 业 30 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 001380 纬 05 个 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 科 月 月 通 技 09 受 日 限 华 2023 6 新 301157 塑 年 个 股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 科 03 月 流 技 月 通 01 受 日 限 2023 新 国 年 6 股 301203 泰 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 环 月 月 通 保 28 受 日 限 2023 新 格 年 6 股 301260 力 01 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 博 月 月 通 20 受 日 限 2023 新 科 年 6 股 301281 源 03 个 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 制 月 月 通 药 28 受 日 限 2022 新 川 年 6 股 301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 生 月 月 通 物 20 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 股 月 月 通 份 12 受 日 限 2023 新 涛 年 6 股 301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 车 月 月 通 业 10 受 日 限 2023 新 湖 年 6 股 301358 南 02 个 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 裕 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 新 凌 年 6 股 301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 科 月 月 通 技 20 受 日 限 2023 新 泓 年 6 股 301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 电 月 月 通 力 10 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 601061 信 03 个 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 金 月 月 通 属 30 受 日 限 江 2023 新 西 年 股 省 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 业 31 月 受 集 日 限 团 柏 诚 2023 新 系 年 6 股 601133 统 03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 股 月 月 通 份 31 受 公 日 限 司 江 2023 新 苏 年 股 常 03 6 流 603125 青 月 个 通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 树 30 月 受 科 日 限 技 中 2023 6 新 603135 重 年 个 股 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 科 03 月 流 技 月 通 29 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 603137 尚 04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 节 月 月 通 能 10 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 科 月 月 通 技 28 受 日 限 华 2023 新 海 年 股 诚 03 6 流 688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 新 28 月 受 材 日 限 料 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 96 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 1 5 202 - - 年 3 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 个 年 上 月 月 30 日 资 产 银 行 440,644,976. - - - - - 440,644,976.18 存 18 款 结 算 备 2,981,744.03 - - - - - 2,981,744.03 付 金 存 出 保 707,596.42 - - - - - 707,596.42 证 金 交 易 性 15,269,683.5 60,537,066. 3,944,871,653. 4,020,678,404. 金 6 - 91 - - 72 19 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 - - - - - - - 入 返 售 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 3,998,434.95 3,998,434.95 算 款 应 收 - - - - - 11,204,360.71 11,204,360.71 股 利 应 收 申 - - - - - 1,322,302.63 1,322,302.63 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 459,604,000. - 60,537,066. - - 3,961,396,752. 4,481,537,819. 总 19 91 01 11 计 负 债 短 - - - - - - - 期 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 3,824,757.17 3,824,757.17 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,818,468.72 1,818,468.72 回 款 应 付 管 理 - - - - - 5,661,555.42 5,661,555.42 人 报 酬 应 付 - - - - - 943,592.57 943,592.57 托 管 费 应 付 销 售 - - - - - 27,388.13 27,388.13 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 2,287,577.79 2,287,577.79 负 债 负 债 - - - - - 14,563,339.80 14,563,339.80 总 计 利 率 459,604,000. 60,537,066. 3,946,833,412. 4,466,974,479. 敏 19 - 91 - - 21 31 感 度 缺 口 上 年 度 1 末 - 1 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 2 年 个 5 以 12 月 年 上 月 31 日 资 产 银 行 410,892,965. - - - - - 410,892,965.52 存 52 款 结 算 35,044,949.5 备 2 - - - - - 35,044,949.52 付 金 存 出 保 647,573.76 - - - - - 647,573.76 证 金 交 易 性 5,616,395,314. 5,616,395,314. 金 - - - - - 07 07 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 - - - - - - - 返 售 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 6,128,679.84 6,128,679.84 算 款 应 收 - - - - - 710,534.88 710,534.88 股 利 应 收 申 - - - - - 20,003,731.34 20,003,731.34 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 446,585,488. - - - - 5,643,238,260. 6,089,823,748. 总 80 13 93 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 33,913,977.23 33,913,977.23 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,492,644.66 1,492,644.66 回 款 应 付 管 理 - - - - - 7,120,416.76 7,120,416.76 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 1,186,736.13 1,186,736.13 管 费 应 付 销 售 - - - - - 42,698.43 42,698.43 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 3,165,296.84 3,165,296.84 负 债 负 债 - - - - - 46,921,770.05 46,921,770.05 总 计 利 率 敏 446,585,488. 5,596,316,490. 6,042,901,978. 感 80 - - - - 08 88 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 分析 日 12 月 31 日 基准利率减少 25 53,736.18 - 个基点 基准利率增加 25 -53,635.70 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 1,758,449,120.94 - 1,758,449,120.94 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - 11,204,360.71 - 11,204,360.71 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 1,769,653,481.65 - 1,769,653,481.65 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 1,769,653,481.65 - 1,769,653,481.65 险敞口净 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 2,060,197,730.85 - 2,060,197,730.85 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - 710,534.88 - 710,534.88 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 2,060,908,265.73 - 2,060,908,265.73 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 2,060,908,265.73 - 2,060,908,265.73 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇 率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 日 港币相对人民 88,482,674.08 103,045,413.29 币升值 5% 港币相对人民 -88,482,674.08 -103,045,413.29 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金 融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 3,944,871,65 88.31 5,616,395,31 92.94 3.72 4.07 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 75,806,750.4 1.70 - - 7 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,020,678,40 90.01 5,616,395,31 92.94 4.19 4.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 中证主要消费 226,365,640.69 318,099,640.57 指数上涨 5% 中证主要消费 -226,365,640.69 -318,099,640.57 指数下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 3,944,406,037.77 第二层次 75,838,773.51 第三层次 433,592.91 合计 4,020,678,404.19 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,944,871,653.72 88.02 其中：股票 3,944,871,653.72 88.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,806,750.47 1.69 其中：债券 75,806,750.47 1.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 443,626,720.21 9.90 8 其他各项资产 17,232,694.71 0.38 9 合计 4,481,537,819.11 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,758,449,120.94 元，占期末净值比例为 39.37%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,034,448,780.63 45.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 34,642.78 0.00 F 批发和零售业 59,575.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 84,683,048.48 1.90 I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,416,000.00 0.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 79,964.22 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,665,074.20 0.96 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,186,422,532.78 48.95 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 665,674,169.90 14.90 30 日常消费 566,095,720.00 12.67 35 医疗保健 10,040,362.20 0.22 40 金融 - - 45 信息技术 8,010,162.24 0.18 50 电信服务 397,447,138.40 8.90 55 公用事业 - - 60 房地产 111,181,568.20 2.49 合计 1,758,449,120.94 39.37 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 240,012 405,860,292.00 9.09 台 2 00700 腾讯控 1,300,000 397,447,138.40 8.90 股 3 000568 泸州老 1,650,008 345,792,176.56 7.74 窖 4 00291 华润啤 6,800,000 323,504,342.40 7.24 酒 5 000858 五 粮 1,700,032 278,074,234.24 6.23 液 6 03690 美团－ 2,100,000 236,792,123.40 5.30 Ｗ 7 00168 青岛啤 3,500,000 229,757,416.00 5.14 酒股份 8 02331 李宁 5,000,000 194,307,285.00 4.35 9 603198 迎驾贡 3,000,068 191,404,338.40 4.28 酒 10 603605 珀莱雅 1,600,006 179,840,674.40 4.03 11 600809 山西汾 900,095 166,580,581.65 3.73 酒 12 01368 特步国 19,800,000 145,676,527.92 3.26 际 13 600702 舍得酒 900,002 111,555,247.90 2.50 业 14 01209 华润万 3,100,000 111,181,568.20 2.49 象生活 15 600754 锦江酒 2,000,072 84,683,048.48 1.90 店 16 002345 潮宏基 10,000,000 78,600,000.00 1.76 17 000596 古井贡 300,000 74,214,000.00 1.66 酒 18 300896 爱美客 100,077 44,529,261.15 1.00 19 300015 爱尔眼 2,300,004 42,665,074.20 0.96 科 20 03998 波司登 14,000,000 42,595,476.00 0.95 21 603369 今世缘 800,011 42,240,580.80 0.95 22 002847 盐津铺 400,000 34,020,000.00 0.76 子 23 603868 飞科电 400,000 25,236,000.00 0.56 器 24 09987 百胜中 60,000 24,428,782.08 0.55 国 25 002555 三七互 700,000 24,416,000.00 0.55 娱 26 603983 丸美股 400,000 12,940,000.00 0.29 份 27 02367 巨子生 400,000 12,833,961.60 0.29 物 28 300308 中际旭 80,000 11,796,000.00 0.26 创 29 003006 百亚股 600,000 10,368,000.00 0.23 份 30 03759 康龙化 450,000 10,040,362.20 0.22 成 31 00667 中国东 3,500,000 9,713,059.30 0.22 方教育 32 300651 金陵体 300,000 8,097,000.00 0.18 育 33 01415 高伟电 600,000 8,010,162.24 0.18 子 34 430476 海能技 500,012 6,815,163.56 0.15 术 35 603589 口子窖 100,000 4,935,000.00 0.11 36 01999 敏华控 1,000,000 4,821,955.40 0.11 股 37 01361 ３６１ 1,200,000 4,126,782.48 0.09 度 38 09992 泡泡玛 200,000 3,212,178.32 0.07 特 39 688498 源杰科 2,215 631,275.00 0.01 技 40 301345 涛涛车 2,652 126,242.30 0.00 业 41 301373 凌玮科 2,764 89,376.38 0.00 技 42 301281 科源制 3,367 88,390.10 0.00 药 43 301358 湖南裕 2,023 86,766.47 0.00 能 44 301157 华塑科 1,498 83,481.42 0.00 技 45 301203 国泰环 2,243 79,964.22 0.00 保 46 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 47 001380 华纬科 1,694 54,899.76 0.00 技 48 001328 登康口 1,445 46,323.05 0.00 腔 江苏常 49 603125 青树科 1,596 44,779.00 0.00 技 50 001282 三联锻 1,045 37,026.15 0.00 造 51 688484 南芯科 1,008 37,003.68 0.00 技 52 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.00 源 53 301301 川宁生 3,574 32,023.04 0.00 物 54 601061 中信金 4,016 30,441.28 0.00 属 55 001360 南矿集 1,762 30,163.44 0.00 团 56 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 57 603137 恒尚节 1,382 26,502.14 0.00 能 58 001367 海森药 549 24,687.92 0.00 业 59 301317 鑫磊股 694 18,161.98 0.00 份 60 301439 泓淋电 949 16,038.10 0.00 力 61 603135 中重科 628 11,234.92 0.00 技 江西省 62 601065 盐业集 875 10,360.00 0.00 团 华海诚 63 688535 科新材 161 8,248.03 0.00 料 柏诚系 64 601133 统股份 664 8,140.64 0.00 公司 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 213,596,221.76 3.53 2 600702 舍得酒业 190,236,115.99 3.15 3 03690 美团－Ｗ 159,380,866.65 2.64 4 000568 泸州老窖 144,442,472.86 2.39 5 002345 潮宏基 109,195,841.56 1.81 6 600809 山西汾酒 103,089,213.60 1.71 7 600754 锦江酒店 95,609,343.13 1.58 8 603198 迎驾贡酒 80,177,608.43 1.33 9 002867 周大生 77,989,057.50 1.29 10 600519 贵州茅台 72,147,258.55 1.19 11 603369 今世缘 68,379,161.32 1.13 12 000860 顺鑫农业 68,147,273.10 1.13 13 02331 李宁 65,665,591.23 1.09 14 00168 青岛啤酒 51,930,653.04 0.86 股份 14 600600 青岛啤酒 10,920,003.00 0.18 15 600197 伊力特 59,483,455.00 0.98 16 002304 洋河股份 53,735,699.00 0.89 17 02020 安踏体育 47,959,633.67 0.79 18 00291 华润啤酒 44,124,247.11 0.73 19 000858 五 粮 液 42,359,596.72 0.70 20 09987 百胜中国 42,009,698.60 0.70 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600809 山西汾酒 393,563,667.36 6.51 2 000568 泸州老窖 254,723,053.36 4.22 3 600519 贵州茅台 253,814,138.29 4.20 4 000596 古井贡酒 243,716,940.98 4.03 5 02331 李宁 240,168,867.73 3.97 6 00700 腾讯控股 217,712,299.18 3.60 7 002594 比亚迪 135,755,154.52 2.25 8 300750 宁德时代 134,189,544.00 2.22 9 300413 芒果超媒 108,522,021.40 1.80 10 03690 美团－Ｗ 92,833,143.85 1.54 11 603605 珀莱雅 89,407,121.25 1.48 12 002867 周大生 81,491,041.00 1.35 13 601888 中国中免 79,583,159.17 1.32 14 600559 老白干酒 78,813,163.66 1.30 15 603259 药明康德 72,865,925.16 1.21 16 02020 安踏体育 71,061,810.39 1.18 17 002714 牧原股份 64,941,308.89 1.07 18 000860 顺鑫农业 64,014,147.26 1.06 19 00291 华润啤酒 56,423,992.82 0.93 20 002304 洋河股份 50,582,483.00 0.84 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,626,182,365.22 卖出股票收入（成交）总额 3,811,416,864.57 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 75,806,750.47 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 75,806,750.47 1.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019663 21 国债 540,000 55,087,811.51 1.23 15 2 019679 22 国债 150,000 15,269,683.56 0.34 14 3 019670 22 国债 54,000 5,449,255.40 0.12 05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 707,596.42 2 应收清算款 3,998,434.95 3 应收股利 11,204,360.71 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,322,302.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,232,694.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 额 户数 的基金份 占总 占总份 级 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例 别 比例 （%） （%） 汇 添 富 消 费 169,098 14,076.46 456,545,919.57 19.18 1,923,755,033.45 80.82 升 级 混 合 A 汇 添 富 消 费 19,810 1,344.53 9,959,712.57 37.39 16,675,455.39 62.61 升 级 混 合 C 汇 添 110 38,100.66 0.00 0.00 4,191,072.51 100.00 富 消 费 升 级 混 合 D 合 189,018 12,756.07 466,505,632.14 19.35 1,944,621,561.35 80.65 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富消费升级 16,045,830.95 0.67 混合 A 基金管理人所有 汇添富消费升级 55,240.09 0.21 从业人员持有本 混合 C 基金 汇添富消费升级 35,134.16 0.84 混合 D 合计 16,136,205.20 0.67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富消费升级混合 A >100 投资和研究部门负责人持有 汇添富消费升级混合 C 0 本开放式基金 汇添富消费升级混合 D 0 合计 >100 汇添富消费升级混合 A >100 本基金基金经理持有本开放 汇添富消费升级混合 C 0 式基金 汇添富消费升级混合 D 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富消费升级混合 A 汇添富消费升级混合 汇添富消费升级混合 C D 基金合同生 251,950,125.62 - - 效日（2018 年 12 月 21 日）基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 2,884,057,606.63 46,889,264.46 19,027,936.17 总额 本报告期基 金总申购份 398,166,989.95 22,524,226.25 23,568,145.85 额 减：本报告 期基金总赎 901,923,643.56 42,778,322.75 38,405,009.51 回份额 本报告期基 金拆分变动 - - - 份额 本报告期期 末基金份额 2,380,300,953.02 26,635,167.96 4,191,072.51 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 中信 2 1,306,960,423.34 20.32 982,773.64 20.61 证券 银河 2 1,008,802,016.79 15.68 752,414.02 15.78 证券 招商 2 811,283,115.76 12.61 607,655.71 12.74 证券 东方 3 448,508,568.23 6.97 328,002.61 6.88 证券 国泰 2 417,096,070.43 6.48 311,108.11 6.52 君安 华泰 1 365,425,866.39 5.68 263,573.09 5.53 证券 中信 建投 1 258,062,900.30 4.01 186,204.49 3.90 证券 兴业 2 196,608,041.23 3.06 141,814.47 2.97 证券 浙商 1 180,726,810.18 2.81 137,542.52 2.88 证券 长江 1 168,553,716.57 2.62 121,573.81 2.55 证券 安信 2 157,065,885.29 2.44 115,768.34 2.43 证券 东方 2 156,439,703.02 2.43 98,834.87 2.07 财富 方正 2 148,505,588.16 2.31 108,817.21 2.28 证券 德邦 1 141,216,540.96 2.20 101,859.41 2.14 证券 申万 宏源 2 121,455,440.49 1.89 90,372.15 1.89 证券 上海 1 98,269,137.30 1.53 91,516.86 1.92 证券 国元 1 89,393,040.25 1.39 64,483.10 1.35 证券 信达 1 85,063,968.55 1.32 61,356.25 1.29 证券 东北 2 83,012,186.64 1.29 59,930.15 1.26 证券 西南 2 65,342,603.00 1.02 48,953.72 1.03 证券 中泰 2 59,636,557.34 0.93 47,709.18 1.00 证券 瑞银 1 36,449,940.20 0.57 26,291.53 0.55 证券 光大 1 28,465,052.00 0.44 20,532.74 0.43 证券 渤海 1 - - - - 证券 长城 1 - - - - 证券 诚通 1 - - - - 证券 第一 创业 1 - - - - 证券 高盛 1 - - - - 中国 国联 1 - - - - 证券 海通 1 - - - - 证券 平安 1 - - - - 证券 首创 2 - - - - 证券 西部 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 公司 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 中信 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 东方 30,104,960.00 40.37 - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 华泰 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 长江 24,404,751.00 32.72 - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 方正 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 上海 20,070,748.00 26.91 - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 渤海 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 诚通 - - - - - - - - 证券 第一 创业 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 国联 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 首创 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交易单元：首创证券（上交所单元，深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于防范不法分子冒用汇添富 2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日 提示 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富消费升级混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富消费升级混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富消费升级混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日