先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月28日 送出日期:2024年06月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 先锋量化优选 基金代码 006401 基金简称A 先锋量化优选A 基金代码A 006401 基金简称C 先锋量化优选C 基金代码C 006402 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年05月15日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 曾捷 2022年12月28日 2014年06月30日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金 资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国 债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公 司债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场 工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 投资范围 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如 果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 第1页,共6页 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面 主要投资策略 研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成 长潜力大的投资标的,采用量化模型构建投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金。 注:本部分请阅读《先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共6页 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 先锋量化优选A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 第3页,共6页 M<100万 1.50% 申购费(前 100万≤M<200万 1.00% 收费) 200万≤M<500万 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 先锋量化优选C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务 0.50% 销售机构 费C 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露 80,000.00 规定披露报刊 费 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用;2、《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁 费;3、基金份额持有人大会费用;4、基 其他费用 金的证券交易费用;5、基金的银行汇划费 相关服务机构 用;6、基金的开户费用、账户维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 类别详见本基金《基金合同》及《招募说 明书》。 第4页,共6页 注: 1、金额:元;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中“基金的费用与税收”章节。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 先锋量化优选A 基金运作综合费率(年化) 持有期 1.47% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 先锋量化优选C 基金运作综合费率(年化) 持有期 1.97% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括:系统性风险、非系统性风险、基金管理风险。系统性风险主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险、其他风险。非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险及债券发行人的信用风险等。基金管理风险包括:管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险、道德风险。 本基金的特定风险: 1、本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。 2、投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 第5页,共6页 3、本基金可投资资产支持证券,相关风险包括:(1)与基础资产相关的风险:主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等基础资产相关的风险;(2)与资产支持证券相关的风险:主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;(3)其他风险:主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 4、量化模型失效风险 量化模型是根据过去的数据规律和未来合理预期构建,在实际应用过程中,可能存在由于系统性风险导致的急剧下跌改变正常的估值边际导致模型失效;也有可能由于金融监管政策变化改变市场风险偏好出现较大的突变影响模型有效性;量化模型数据结合研究员对未来预期数据构建,其中可能存在公司处于下降通道时研究员预期数据缺失的问题可能影响模型有效性。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网址:www.xf-fund.com,或咨询客户服务热线:400-815-9998 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 第6页,共6页