国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 (原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型) 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月三十日国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第 2 页共 99 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间：自2018年6月13日起至2018年7月16日17：00止。会议审议了《关于国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。本次会议议案于2018年7月17日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，提议对国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型并修改《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2018年8月15日。《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金托管协议》将自2018年8月15日起生效，原《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。本次转型实施前的选择期为自2018年7月18日起至2018年8月14日止，共国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第 3 页共 99 页 20个工作日。选择期期间，民安增益定开混合开放申购和赎回业务。基金份额持有人在民安增益定开混合正式实施转型前可选择赎回，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的民安增益定开混合基金份额将默认转型为国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年7月18日披露的《国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告中，原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年8月14日止，国泰民安增益纯债债券型证券投资基金报告期自2018年8月15日起至2018年12月31日止。国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第 4 页共 99 页 1.2目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介...................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 6 2.1.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金...........................................................................6 2.1.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金...................................................7 2.2 基金产品说明 ..........................................................................................................................7 2.2.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 ...........................................................................7 2.2.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ...................................................9 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................ 10 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 11 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 11 3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................11 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 11 3.1.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .........................................................................11 3.1.2国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ..................................................12 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 13 3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 18 §4 管理人报告...........................................................................................................................................19 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 19 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 23 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 24 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 25 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 26 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 26 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 27 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 27 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 27 §5 托管人报告...........................................................................................................................................27 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 27 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 27 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 27 §6审计报告.......................................................................................................................................28 6.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .................................................................................... 28 6.1.1审计意见 ..................................................................................................................................... 28 6.1.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 28 6.1.3管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 28 6.1.4注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 29 6.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................ 30 6.2.1审计意见 ..................................................................................................................................... 30 6.2.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 31 6.2.3管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 31 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第 5 页共 99 页 6.2.4注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 31 §7 年度财务报表.......................................................................................................................................32 7.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .................................................................................... 32 7.1.1资产负债表..........................................................................................................................32 7.1.2 利润表.................................................................................................................................34 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................35 7.1.4报表附注..............................................................................................................................36 7.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................ 57 7.2.1 资产负债表.........................................................................................................................57 7.2.2 利润表.................................................................................................................................59 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................60 7.2.4报表附注..............................................................................................................................61 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................84 8.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .................................................................................... 84 8.1.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................84 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................85 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................85 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................85 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................85 8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......................86 8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........86 8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........86 8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......................86 8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................86 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................87 8.1.12 投资组合报告附注...........................................................................................................87 8.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................ 87 8.2.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................87 8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................................................88 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................88 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................88 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................88 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................88 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........88 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........88 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................89 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................89 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................89 8.2.12 投资组合报告附注...........................................................................................................89 §9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................90 9.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .................................................................................... 90 9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................90 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................90 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..........................91 9.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................ 91 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(原国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第 6 页共 99 页 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................91 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................91 9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..........................91 §10 开放式基金份额变动...........................................................................................................................92 10.1国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 ................................................................................... 92 10.2国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ........................................................... 92 §11 重大事件揭示.......................................................................................................................................92 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 92 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 93 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 93 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 93 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 94 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 94 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 94 11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 96 §12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................97 12.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 .................................................................................. 97 12.2 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 .......................................................... 97 12.3 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 98 §13 备查文件目录.....................................................................................................................................98 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 98 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 99 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 99 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 交易代码 004101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 650,903,572.57份 基金合同存续期 不定期