泓德量化精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2023年10月18日 送出日期:2023年10月19日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泓德量化精选混合 基金代码 006336 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年09月06日 上市交易所及上市 暂未上市 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 苏昌景 2019年09月06日 2008年09月01日 张天洋 2022年01月28日 2018年12月03日 注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会,但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)投资目标 本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重, 精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香 港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 投资范围 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业 私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 第1页,共5页 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资 于港股通标的股票占股票投资的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金基于业绩比较基准来确定组合波动、回撤限制目标,根据不同资产的 风险特征进行配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。投 资策略上通过对经济增长、通胀、流动性和风险偏好等数据进行跟踪,利用定性 主要投资策略 定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。在股票投资方 面,本基金结合基金管理人内部研究平台,采用"自下而上"的数量化选股策略, 在纪律化模型约束下,依照模型构建投资组合,严格控制各类风险,并根据市场 状况及变化,定期对模型进行回溯和调整,提高模型有效性。债券投资方面,采 取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中国债券综合全价指数收益率×20% 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预 期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资 港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 风险收益特征 易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实 行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通 机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不 能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 第2页,共5页 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收 0万元≤M<100万元 1.50% 费) 100万元≤M<300万元 1.00% 第3页,共5页 300万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000.00元/笔 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.30% N≥730天 0.00% 注:养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时,如根据申购金额采取比例费率的,则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 0.00% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括: 1、市场风险 (1)股票投资风险主要包括: 1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 (2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率曲线风险;4)利差风险;5)市场供需风险;6)购买力风险。 2、流动性风险。 3、操作或技术风险。 4、政策风险。 5、中小企业私募债投资风险。 6、资产支持证券投资风险。 7、证券公司短期公司债投资风险。 8、国债期货投资风险。 第4页,共5页 9、股指期货投资风险。 10、本基金可以投资港股通标的股票,所带来的特有风险包括但不限于:海外市场风险;股价波动较大的风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;汇率风险;其他可能的风险。 11、量化投资所面临的特定风险。本基金采取量化投资策略,所带来的特有风险包括但不限于: (1)模型失效风险。本基金的投资依赖各种量化投资模型,因为模型不能有效的、完全的刻画市场运行中的真实状况,模型在测算、评估时存在误差(历史表现不保证未来表现),模型中的参数估计存在误差,或者市场条件突然发生改变等因素,数量模型的可靠性将对本基金的收益产生影响。 (2)数据准确性不可靠的风险。量化模型对相关数据的准确性和可靠性依赖较高,个别研究报告或其它材料的数据是否准确可靠,对本基金的业绩表现有所影响。 (3)数据传输处理系统崩溃的风险。量化模型获取市场、交易等多维度数据依赖于数据传输系统,对数据进行运算分析依赖于计算机处理系统,在数据传输处理系统崩溃的极端情况下,量化模型无法正常运作并指导投资,将对本基金的收益产生影响。 本基金将量化模型用于资产配置、个股研选等投资决策,不用于程序化交易。 12、基金管理人职责终止风险。 13、其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 第5页,共5页