易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII） 基金主代码 006327 交易代码 006327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日 报告期末基金份额总额 3,766,685,176.57 份 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误 投资目标 差的最小化。 本基金为易方达中证海外中国互联网 50 指数 ETF 的联接基金，主要通过投资于易方达中证海外中国 投资策略 互联网 50 指数 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%， 主要投资策略包括资产配置策略、目标 ETF 投资 策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策 略、金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 中证海外中国互联网 50 指数收益率×95%+活期存 款利率(税后) ×5% 本基金是 ETF 联接基金，预期风险与收益水平高 于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联 风险收益特征 网 50 指数 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 因此，本基金的业绩表现与中证海外中国互联网 50 指数的表现密切相关。此外，本基金为境外股 票指数基金，需承担汇率风险以及境外市场的风 险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 英文名称：无 境外投资顾问 中文名称：无 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking 境外资产托管人 Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达中证海外中国互 易方达中证海外中国互 联网 50ETF 联接（QDII） 联网50ETF联接（QDII） A C 下属分级基金的交易代码 006327 006328 报告期末下属分级基金的 3,230,344,952.88 份 536,340,223.69 份 份额总额 注：易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：006327）及A类美元现汇份额（份额代码：006329），交易代码仅列示A 类人民币份额代码；易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：006328）及C类美元现汇份额（份额代码：006330），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证 券投资基金 基金主代码 513050 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2017 年 1 月 18 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证海 外中国互联网 50 指数的成份股组成及权重构建股票 投资组合，并根据中证海外中国互联网 50 指数的成 份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 投资策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数 构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资 其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提 高投资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍 生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 3%以内。 业绩比较基准 中证海外中国互联网 50 指数 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混 风险收益特征 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 易方达中证海外中国 易方达中证海外中国 互联网 50ETF 联接 互联网 50ETF 联接 （QDII）A （QDII）C 1.本期已实现收益 -1,871,641.79 -832,276.15 2.本期利润 -60,351,042.47 -15,533,275.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0326 -0.0459 4.期末基金资产净值 4,800,654,501.54 785,593,190.60 5.期末基金份额净值 1.4861 1.4647 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.26% 1.38% -5.06% 1.47% -0.20% -0.09% 月 过去六个 -6.06% 1.89% -5.89% 1.96% -0.17% -0.07% 月 过去一年 6.74% 1.92% 7.80% 1.97% -1.06% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 48.61% 1.67% 69.76% 1.75% -21.15% -0.08% 至今 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.34% 1.38% -5.06% 1.47% -0.28% -0.09% 月 过去六个 -6.24% 1.89% -5.89% 1.96% -0.35% -0.07% 月 过去一年 6.30% 1.92% 7.80% 1.97% -1.50% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 46.47% 1.67% 69.76% 1.75% -23.29% -0.08% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019 年 1 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）A 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）C 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为48.61%，C类基金份额净值增长率为46.47%，同期业绩比较基准收益率为69.76%。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的基金经理、易方达恒 新加坡籍， 生科技交易型开放式指数证 硕士研究 券投资基金（QDII）的基金经 生，具有基 理、易方达中证香港证券投资 金从业资 主题交易型开放式指数证券 格。曾任皇 投资基金的基金经理、易方达 家加拿大银 日兴资管日经 225 交易型开 行托管部核 放式指数证券投资基金 算专员，美 （QDII）的基金经理、易方达 国道富集团 MSCI中国A股国际通交易型 中台交易支 开放式指数证券投资基金发 持专员，巴 起式联接基金的基金经理、易 克莱资产管 方达MSCI中国A股国际通交 理公司悉尼 易型开放式指数证券投资基 金融数据部 金的基金经理、易方达纳斯达 高级金融数 克 100 指数证券投资基金 据分析员、 （LOF）的基金经理、易方达 悉尼金融数 FAN 黄金交易型开放式证券投资 据部主管、 BING 基金联接基金的基金经理、易 2019-01-1 - 16 年 新加坡金融 （范 方达黄金交易型开放式证券 8 数据部主 冰） 投资基金的基金经理、易方达 管，贝莱德 标普 500 指数证券投资基金 集团金融数 （LOF）的基金经理、易方达 据运营部部 标普医疗保健指数证券投资 门经理、风 基金（LOF）的基金经理（自 险控制与咨 2017 年 03 月 25 日至 2021 年 询部客户经 04 月 14 日）、易方达标普生 理、亚太股 物科技指数证券投资基金 票指数基金 （LOF）的基金经理（自 2017 部基金经 年 03 月 25 日至 2021 年 04 月 理，易方达 14 日）、易方达标普信息科技 基金管理有 指数证券投资基金（LOF）的 限公司易方 基金经理、易方达原油证券投 达标普全球 资基金（QDII）的基金经理、 高端消费品 易方达中证海外中国互联网 指数增强型 50 交易型开放式指数证券投 证券投资基 资基金的基金经理、指数投资 金基金经 决策委员会委员 理。 余海 本基金的基金经理、易方达上 2019-01-1 - 16 年 硕士研究 燕 证 50 交易型开放式指数证券 8 生，具有基 投资基金发起式联接基金的 金从业资 基金经理、易方达上证 50 交 格。曾任汇 易型开放式指数证券投资基 丰银行 金的基金经理、易方达日兴资 Consumer 管日经 225 交易型开放式指 Credit Risk 数证券投资基金（QDII）的基 信用风险分 金经理、易方达中证 500 交易 析师，华宝 型开放式指数证券投资基金 兴业基金管 发起式联接基金的基金经理、 理有限公司 易方达黄金交易型开放式证 分析师、基 券投资基金联接基金的基金 金经理助 经理（自 2018 年 08 月 11 日 理、基金经 至 2021 年 04 月 14 日）、易方 理，易方达 达恒生中国企业交易型开放 基金管理有 式指数证券投资基金联接基 限公司投资 金的基金经理、易方达黄金交 发展部产品 易型开放式证券投资基金的 经理、易方 基金经理（自 2018 年 08 月 达上证 50 11 日至 2021 年 04 月 14 日）、 指数分级证 易方达恒生中国企业交易型 券投资基金 开放式指数证券投资基金的 基金经理、 基金经理、易方达沪深 300 医 易方达国企 药卫生交易型开放式指数证 改革指数分 券投资基金联接基金的基金 级证券投资 经理、易方达中证全指证券公 基金基金经 司交易型开放式指数证券投 理、易方达 资基金的基金经理（自 2017 军工指数分 年 07 月 27 日至 2021 年 04 月 级证券投资 14 日）、易方达中证军工交易 基金基金经 型开放式指数证券投资基金 理、易方达 的基金经理（自 2017 年 07 月 证券公司指 14 日至 2021 年 04 月 14 日）、 数分级证券 易方达中证海外中国互联网 投资基金基 50 交易型开放式指数证券投 金经理。 资基金的基金经理、易方达沪 深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 券投资基金的基金经理、易方 达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300 非银行金融 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易 方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 指数投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2021 年二季度，美国总统拜登继续推进应对新冠疫情的财政救助计划， 并提出基建计划和税收改革计划。伴随新冠疫苗接种率的提高，美国线下经济重 启，推动经济复苏，企业盈利改善，通胀水平升至近年来的高点。美联储 FOMC （联邦公开市场委员会）会议整体偏鹰派，释放了逐步退出宽松的信号，引发市 场对于流动性收紧的预期，一度引起市场的回调。在经济复苏预期的推动之下， 中美两国长端利率走高，成长风格跑输价值风格，叠加互联网行业的监管力度加 大，压制了中概互联在二季度的表现。 本基金是易方达中证海外互联 ETF 的联接基金，作为追踪中证海外中国互 联网 50 指数的被动式海外指数基金，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4861 元，本报告期份额净值 增长率为-5.26%，同期业绩比较基准收益率为-5.06%；C类基金份额净值为1.4647 元，本报告期份额净值增长率为-5.34%，同期业绩比较基准收益率为-5.06%，年 化跟踪误差 1.77%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额（人民币元） 产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 5,154,825,687.16 91.06 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 310,168,575.83 5.48 8 其他资产 195,771,976.08 3.46 9 合计 5,660,766,239.07 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 公允价值(人民 资产净 基金名称 运作方式 管理人 号 类 币元) 值比例 型 （%） 易方达中证海外 股 易方达 1 中国互联网 50 票 交易型开放 基金管 5,154,825,687.16 92.28 交易型开放式指 型 式（ETF） 理有限 数证券投资基金 公司 5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 占基金资产 公允价值 序号 衍生品类别 衍生品名称 净值比例 (人民币元） （%） 1 股指期货 HSTECH Futures - - Sep21 注：按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 785,331.69 元,已包含在结算备付金中。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 基 占基金 序 金 公允价值 资产净 基金名称 运作方式 管理人 号 类 （人民币元） 值比例 型 （%） 易方达中证海外 股 易方达 1 中国互联网 50 票 交易型开放 基金管 5,154,825,687.16 92.28 交易型开放式指 型 式（ETF） 理有限 数证券投资基金 公司 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购 猿辅导（YUAN INC）股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50万元人民币罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购 Bitauto Holdings Limited 股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50万元罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有 限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50万元罚款的行政处罚。 2020 年 12 月 14 日，阿里巴巴集团控股有限公司因未报告过去的并购交易行为 被中华人民共和国国家市场监督管理总局处以 50 万元人民币罚款。 2021 年 4 月 10 日，阿里巴巴集团控股有限公司因实施“二选一”等涉嫌垄断行为 被中华人民共和国国家市场监督管理总局责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处罚 182.28 亿元。 2021 年 4 月 26 日，美团因实施“二选一”等涉嫌垄断行为被中华人民共和国国家 市场监督管理总局进行调查。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除阿里巴巴、腾讯控股、美团外，本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元) 1 存出保证金 5,181,324.68 2 应收证券清算款 16,602,066.72 3 应收股利 - 4 应收利息 26,304.43 5 应收申购款 173,962,280.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 195,771,976.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 易方达中证海外中 易方达中证海外中 项目 国互联网50ETF联接 国互联网50ETF联接 （QDII）A （QDII）C 报告期期初基金份额总额 868,826,337.36 169,859,464.27 报告期期间基金总申购份额 2,481,720,695.40 483,376,031.17 减：报告期期间基金总赎回份额 120,202,079.88 116,895,271.75 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,230,344,952.88 536,340,223.69 注：易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A份额变动含A类人民币份额及A类美元份额；易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C份额变动含C类人民币份额及C类美元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日