易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 §8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......45 §9 开放式基金份额变动 ......45 §10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 §11 备查文件目录 ......50 11.1 备查文件目录......50 11.2 存放地点......51 11.3 查阅方式......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安瑞短债债券 基金主代码 006319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,987,134,496.13 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 券 A 券 C 券 D 下属分级基金的交易代码 006319 006320 019264 报告期末下属分级基金的 份额总额 4,207,710,334.87 份 902,204,040.92 份 3,877,220,120.34 份 注：自 2023 年 12 月 7 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 12 月 8 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上， 力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采取积极管理的投资策略，主要投资短期债券，控制基金净值的波 动。本基金在研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金的组 合久期；运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确 投资策略 定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例；对不同类型固 定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分 析，研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势，制定类属配置策略； 对于信用类固定收益品种，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进 行投资；在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本， 判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。 业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 王玉 张姗 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 400-61-95555 负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co service@efunds.com.cn m 客户服务电话 400 881 8088 400-61-95555 传真 020-38798812 0755-83195201 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 深圳市深南大道7088号招商银 188号6层 行大厦 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 深圳市深南大道7088号招商银 广东省珠海市横琴新区荣粤道 行大厦 188号6层 邮政编码 510620；519031 518040 法定代表人 刘晓艳 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达安瑞短债债券 易方达安瑞短债债券 易方达安瑞短债债券 A C D 本期已实现收益 90,045,698.71 7,332,059.96 43,869,108.16 本期利润 92,076,394.52 7,370,110.88 42,792,041.72 加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0128 0.0136 本期加权平均净值利润率 1.47% 1.27% 1.33% 本期基金份额净值增长率 1.45% 1.34% 1.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 易方达安瑞短债债券 D 期末可供分配利润 42,113,468.65 5,378,154.14 85,967,213.33 期末可供分配基金份额利润 0.0100 0.0060 0.0222 期末基金资产净值 4,263,113,892.19 910,433,079.07 3,975,485,969.54 期末基金份额净值 1.0132 1.0091 1.0253 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达安瑞短债债券 易方达安瑞短债债券 易方达安瑞短债债券 A C D 基金份额累计净值增长率 17.21% 15.95% 1.76% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安瑞短债债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.19% 0.01% 0.19% 0.01% 0.00% 0.00% 过去三个月 0.63% 0.01% 0.62% 0.01% 0.01% 0.00% 过去六个月 1.45% 0.01% 1.32% 0.01% 0.13% 0.00% 过去一年 3.03% 0.01% 2.50% 0.01% 0.53% 0.00% 过去三年 8.25% 0.01% 7.81% 0.01% 0.44% 0.00% 自基金合同生 17.21% 0.02% 16.43% 0.01% 0.78% 0.01% 效起至今 易方达安瑞短债债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.16% 0.01% 0.19% 0.01% -0.03% 0.00% 过去三个月 0.58% 0.01% 0.62% 0.01% -0.04% 0.00% 过去六个月 1.34% 0.01% 1.32% 0.01% 0.02% 0.00% 过去一年 2.82% 0.01% 2.50% 0.01% 0.32% 0.00% 过去三年 7.59% 0.01% 7.81% 0.01% -0.22% 0.00% 自基金合同生 15.95% 0.02% 16.43% 0.01% -0.48% 0.01% 效起至今 易方达安瑞短债债券 D 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.18% 0.01% 0.19% 0.01% -0.01% 0.00% 过去三个月 0.62% 0.01% 0.62% 0.01% 0.00% 0.00% 过去六个月 1.43% 0.01% 1.32% 0.01% 0.11% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 1.76% 0.01% 1.66% 0.01% 0.10% 0.00% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达安瑞短债债券 A （2018 年 11 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达安瑞短债债券 C （2018 年 11 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达安瑞短债债券 D （2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2023 年 12 月 7 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 12 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 17.21%，同期业绩比较基准收益率 为 16.43%；C 类基金份额净值增长率为 15.95%，同期业绩比较基准收益率为 16.43%；D 类基金份 额净值增长率为 1.76%，同期业绩比较基准收益率为 1.66%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任南方基金管理有限公司交易管理 本基金的基金经理，易方达天天理 部交易员，易方达基金管理有限公司 石 财货币、易方达货币、易方达易理 集中交易室债券交易员、基金经理助 大 财货币、易方达现金增利货币、易 2018- - 15 年 理，易方达月月利理财债券、易方达 怿 方达天天发货币、易方达安益 90 天 11-14 双月利理财债券、易方达保证金货 持有债券、易方达安嘉 30 天持有债 币、易方达财富快线货币、易方达天 券的基金经理 天增利货币、易方达龙宝货币、易方 达掌柜季季盈理财债券、易方达稳悦 120 天滚动短债的基金经理。 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司集中交 易室债券交易员、债券交易主管、固 定收益总部总经理助理、固定收益基 金投资部副总经理、固定收益投资部 副总经理，易方达货币、易方达保证 本基金的基金经理，易方达增强回 金货币、易方达中债新综指发起式 报债券、易方达投资级信用债债券、 （LOF）、易方达保本一号混合、易 易方达双债增强债券、易方达恒兴 方达中债 3-5 年期国债指数、易方达 王 3 个月定开债券发起式、易方达裕 2018- 2024- 中债 7-10 年期国开行债券指数、易方 晓 祥回报债券、易方达安泽 180 天持 11-14 06-20 21 年 达纯债债券、易方达恒益定开债券发 晨 有债券的基金经理，固定收益全策 起式、易方达新鑫混合、易方达恒安 略投资部总经理、固定收益投资决 定开债券发起式、易方达富财纯债债 策委员会委员 券、易方达中债 1-3 年国开行债券指 数、易方达中债 3-5 年国开行债券指 数、易方达中债 1-3 年政金债指数、 易方达中债 3-5 年政金债指数的基金 经理，易方达资产管理（香港）有限 公司基金经理、就证券提供意见负责 人员（RO）、提供资产管理负责人员 （RO）。 本基金的基金经理助理，易方达高 等级信用债债券的基金经理，易方 达高等级信用债债券（自 2021 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 王 11 月 16 日至 2024 年 06 月 28 日）、 2022- 任海通证券股份有限公司研究员，远 丹 易方达裕景添利 6 个月定期开放债 04-27 - 9 年 大物产集团有限公司投资经理助理， 券、易方达投资级信用债债券、易 富国基金管理有限公司研究员、基金 方达增强回报债券、易方达裕祥回 经理助理。 报债券、易方达安泽 180 天持有债 券的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，我国宏观经济总体运行平稳。影响宏观经济的消费、投资、出口三项数据中，在外需回暖和中国制造成本优势的叠加下，出口数据上半年表现强韧，对经济的提振作用明显。上半年我国工业生产总体稳定，制造业增势良好，特别是高科技产品竞争力增强，总体而言我国工业创新驱动发展特征彰显。整个上半年的财政政策节奏不及预期，基建投资增速仍较低。房地产投资 和销售状况在一季度延续低迷态势，二季度以来中央及地方联合推出多项房地产宽松政策，政策的节奏和力度显著提高。但是房地产市场依然面临着投资者信心不足的问题，暂时还没能看到成交量和价格的企稳回升，楼市整体仍然偏冷。上半年社会消费品零售总额增速呈现放缓趋势，CPI（居民消费价格指数）增速也放缓。总体而言，我国经济仍面临总体需求不足的问题，中长期仍将处于新旧动能转换期。从政策面来看，短期也进入了房地产政策的观察期，未来我们继续期待稳经济政策的出台。上半年我国债券市场整体呈牛市走势，利率下行。一季度信贷投放带来的流动性压力较小，叠加商业银行存款利率下调，债券市场收益率快速走低，二季度国债和信用债发行量较低的趋势继续延续，叠加理财等资管产品规模的持续增长，债券市场“资产荒”的行情继续演绎。整体而言债券市场延续着多头的氛围，收益率曲线整体创新低，曲线形态维持平坦，期限利差和信用利差继续处于历史低位。 操作方面，报告期内本基金以中高等级信用债为主要配置资产。组合保持中等偏低的久期和适中的杠杆。总体来看，组合获得了较稳健的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0132 元，本报告期份额净值增长率为 1.45%，同 期业绩比较基准收益率为 1.32%；C 类基金份额净值为 1.0091 元，本报告期份额净值增长率为 1.34%， 同期业绩比较基准收益率为 1.32%；D 类基金份额净值为 1.0253 元，本报告期份额净值增长率为 1.43%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为下半年国内稳增长政策加码将是大概率事件，财政政策有望发力，货币政策宽松也有望开启，财政政策与货币政策协同性将会增强。此外，三中全会的全面深化改革措施也值得期待。我们相信我国经济长期向好的基本面没有改变，国内经济在下半年的表现将好于上半年。但即便是中国经济表现出了强大韧性，我们仍不可忽视当前内部、外部环境的复杂性和严峻性。从内部看，有效需求偏弱的问题仍存在，上半年经济运行“生产好于需求，外需好于内需”的特征显著。下半年，如果出口受阻，产能过剩情况或将进一步加剧，进而导致物价低迷、实际利率走高，进而导致企业投资意愿和居民消费意愿继续下降，内循环将难以顺畅运行。因此我们预计下半年基建、大规模设备更新以及房地产去库存等政策将会进一步出台。从外部看，一方面美国经济正在逐渐降温，外需在边际上可能减弱；另一方面，欧美加大对中国出口产品的围堵，加之特朗普当选美国总统概率上升，后续加征关税力度可能加大，这些都将给我国出口带来压力。因此从政策角度看，逆周期调节力度将会加大，我们相信深化改革、扩大开放将会提振市场主体信心，全年 5%的经济增长 目标一定能够实现。下半年，随着美联储降息，我国货币政策宽松周期有望开启，降准降息等宽松政策落地概率上升。债券市场利率继续下行的空间有望打开。 基于以上判断，本基金将维持合理的久期和杠杆，坚持以中短久期高等级信用债为主要配置资产，精选个券，重点关注信用风险，积极寻找交易机会。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安瑞短债债券 A:本报告期内实施的利润分配金额为 73,856,799.84 元。 易方达安瑞短债债券 C:本报告期内实施的利润分配金额为 6,962,141.99 元。 易方达安瑞短债债券 D:本报告期内实施的利润分配金额为 48,919,166.31 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达安瑞短债债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 1,462,460.94 4,690,236.59 结算备付金 203,986.02 130,095.68 存出保证金 29,716.20 9,174.99 交易性金融资产 6.4.7.2 10,204,033,098.56 7,374,174,854.08 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,204,033,098.56 7,374,174,854.08 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 52,576,000.00 - 应收股利 - - 应收申购款 19,412,323.85 2,746,442.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 10,277,717,585.57 7,381,750,804.14 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,122,376,551.52 201,036,290.07 应付清算款 - - 应付赎回款 1,405,742.64 25,913,385.99 应付管理人报酬 2,643,686.69 1,937,257.55 应付托管费 881,228.89 645,752.50 应付销售服务费 140,690.57 86,768.73 应付投资顾问费 - - 应交税费 872,577.41 775,801.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 364,167.05 548,164.98 负债合计 1,128,684,644.77 230,943,421.04 净资产： 实收基金 6.4.7.7 8,987,134,496.13 7,070,496,982.31 未分配利润 6.4.7.8 161,898,444.67 80,310,400.79 净资产合计 9,149,032,940.80 7,150,807,383.10 负债和净资产总计 10,277,717,585.57 7,381,750,804.14 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0132 元，C 类基金份额净值 1.0091 元， D 类基金份额净值 1.0253 元；基金份额总额 8,987,134,496.13 份，下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 4,207,710,334.87 份，C 类基金份额总额 902,204,040.92 份，D 类基金份额总额 3,877,220,120.34 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达安瑞短债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 165,572,596.75 61,468,300.63 1.利息收入 3,428,199.47 480,776.57 其中：存款利息收入 6.4.7.9 42,640.73 6,747.63 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,385,558.74 474,028.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 160,453,066.43 53,456,370.48 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 160,453,066.43 53,249,444.35 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - 206,926.13 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 991,680.29 7,065,923.03 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 699,650.56 465,230.55 减：二、营业总支出 23,334,049.63 8,817,073.35 1．管理人报酬 15,101,415.63 4,964,435.27 2．托管费 5,033,805.17 1,654,811.78 3．销售服务费 572,924.71 410,562.92 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,873,391.99 1,427,510.70 其中：卖出回购金融资产支出 1,873,391.99 1,427,510.70 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 590,940.28 204,144.27 8．其他费用 6.4.7.18 161,571.85 155,608.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 142,238,547.12 52,651,227.28 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 142,238,547.12 52,651,227.28 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 142,238,547.12 52,651,227.28 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达安瑞短债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 7,070,496,982.31 80,310,400.79 7,150,807,383.10 产 二、本期期初净资 7,070,496,982.31 80,310,400.79 7,150,807,383.10 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 1,916,637,513.82 81,588,043.88 1,998,225,557.70 号填列） （一）、综合收益 - 142,238,547.12 142,238,547.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 1,916,637,513.82 69,087,604.90 1,985,725,118.72 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 13,589,544,303.44 271,454,277.32 13,860,998,580.76 款 2.基金赎回 -11,672,906,789.62 -202,366,672.42 -11,875,273,462.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -129,738,108.14 -129,738,108.14 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 8,987,134,496.13 161,898,444.67 9,149,032,940.80 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 2,232,054,968.48 5,121,905.25 2,237,176,873.73 产 二、本期期初净资 2,232,054,968.48 5,121,905.25 2,237,176,873.73 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 2,247,307,810.54 25,315,968.89 2,272,623,779.43 号填列） （一）、综合收益 - 52,651,227.28 52,651,227.28 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 2,247,307,810.54 16,018,348.40 2,263,326,158.94 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 5,726,810,908.96 39,157,376.17 5,765,968,285.13 款 2.基金赎回 -3,479,503,098.42 -23,139,027.77 -3,502,642,126.19 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -43,353,606.79 -43,353,606.79 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 4,479,362,779.02 30,437,874.14 4,509,800,653.16 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安瑞短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1264 号《关于准予易方达安瑞短债债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安瑞短债债券型 证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,296,759,342.95 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 自 2023 年 12 月 7 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 12 月 8 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,462,460.94 等于：本金 1,462,332.97 加：应计利息 127.97 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,462,460.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 12,485,703.09 市场 656,226,896.50 667,659,473.09 -1,053,126.50 银 行 间 130,635,025.47 债券 市场 9,390,823,604.17 9,536,373,625.47 14,914,995.83 10,047,050,500.6 143,120,728.56 合计 10,204,033,098.56 13,861,869.33 7 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 10,047,050,500.6 143,120,728.56 合计 7 10,204,033,098.56 13,861,869.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 138,845.45 其中：交易所市场 - 银行间市场 138,845.45 应付利息 - 预提费用 225,321.58 合计 364,167.05 6.4.7.7 实收基金 易方达安瑞短债债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,036,141,549.00 6,036,141,549.00 本期申购 5,254,765,951.00 5,254,765,951.00 本期赎回（以“-”号填列） -7,083,197,165.13 -7,083,197,165.13 本期末 4,207,710,334.87 4,207,710,334.87 易方达安瑞短债债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 484,602,400.27 484,602,400.27 本期申购 1,314,551,621.59 1,314,551,621.59 本期赎回（以“-”号填列） -896,949,980.94 -896,949,980.94 本期末 902,204,040.92 902,204,040.92 易方达安瑞短债债券 D 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 549,753,033.04 549,753,033.04 本期申购 7,020,226,730.85 7,020,226,730.85 本期赎回（以“-”号填列） -3,692,759,643.55 -3,692,759,643.55 本期末 3,877,220,120.34 3,877,220,120.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达安瑞短债债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 46,143,935.18 17,994,002.09 64,137,937.27 本期期初 46,143,935.18 17,994,002.09 64,137,937.27 本期利润 90,045,698.71 2,030,695.81 92,076,394.52 本期基金份额交易产生的 -20,219,365.40 -6,734,609.23 -26,953,974.63 变动数 其中：基金申购款 53,569,540.51 18,030,954.89 71,600,495.40 基金赎回款 -73,788,905.91 -24,765,564.12 -98,554,470.03 本期已分配利润 -73,856,799.84 - -73,856,799.84 本期末 42,113,468.65 13,290,088.67 55,403,557.32 易方达安瑞短债债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,256,353.63 1,444,451.66 3,700,805.29 本期期初 2,256,353.63 1,444,451.66 3,700,805.29 本期利润 7,332,059.96 38,050.92 7,370,110.88 本期基金份额交易产生的 2,751,882.54 1,368,381.43 4,120,263.97 变动数 其中：基金申购款 9,348,582.57 4,510,016.02 13,858,598.59 基金赎回款 -6,596,700.03 -3,141,634.59 -9,738,334.62 本期已分配利润 -6,962,141.99 - -6,962,141.99 本期末 5,378,154.14 2,850,884.01 8,229,038.15 易方达安瑞短债债券 D 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,827,394.02 1,644,264.21 12,471,658.23 本期期初 10,827,394.02 1,644,264.21 12,471,658.23 本期利润 43,869,108.16 -1,077,066.44 42,792,041.72 本期基金份额交易产生的 80,189,877.46 11,731,438.10 91,921,315.56 变动数 其中：基金申购款 161,270,034.62 24,725,148.71 185,995,183.33 基金赎回款 -81,080,157.16 -12,993,710.61 -94,073,867.77 本期已分配利润 -48,919,166.31 - -48,919,166.31 本期末 85,967,213.33 12,298,635.87 98,265,849.20 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,362.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,099.66 其他 178.39 合计 42,640.73 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 178,083,040.28 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -17,629,973.85 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 160,453,066.43 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 10,540,337,881.80 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 10,345,525,681.63 成本总额 减：应计利息总额 212,284,547.77 减：交易费用 157,626.25 买卖债券差价收入 -17,629,973.85 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 991,680.29 ——股票投资 - ——债券投资 991,680.29 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 991,680.29 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 699,650.56 合计 699,650.56 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 45,649.24 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 37,650.27 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 161,571.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 15,101,415.63 4,964,435.27 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,358,344.70 486,717.94 应支付基金管理人的净管理费 12,743,070.93 4,477,717.33 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,033,805.17 1,654,811.78 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 合计 券 A 券 C 券 D 易方达基金管理有限 - 45,600.67 - 45,600.67 公司 招商银行 - 110,462.82 - 110,462.82 广发证券 - 1,542.08 - 1,542.08 合计 - 157,605.57 - 157,605.57 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 合计 券A 券C 券D 易方达基金管理有限 - 100,419.88 - 100,419.88 公司 招商银行 - 11,032.70 - 11,032.70 广发证券 - 2,201.17 - 2,201.17 合计 - 113,653.75 - 113,653.75 注：本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.20%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行 269,843,900.24 - - - 324,488,000.0 19,675.92 0 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行 239,997,193.64 - - - 2,571,520,000. 207,059.0 00 7 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安瑞短债债券 A 无。 易方达安瑞短债债券 C 无。 易方达安瑞短债债券 D 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 1,462,460.94 13,362.68 1,580,141.83 6,745.99 注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达安瑞短债债券 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 本期利润分 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 配合计 分红数 额 内 外 1 2024-03-07 - 2024- 0.060 29,198,445.0 12,624,223.8 41,822,668.8 - 03-07 1 5 6 2 2024-06-06 - 2024- 0.060 22,055,861.4 9,978,269.55 32,034,130.9 - 06-06 3 8 51,254,306.4 22,602,493.4 73,856,799.8 合计 0.120 - 4 0 4 易方达安瑞短债债券 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 本期利润分 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 配合计 分红数 额 内 外 1 2024-03-07 - 2024- 0.060 1,515,562.26 634,588.14 2,150,150.40 - 03-07 2 2024-06-06 - 2024- 0.060 1,949,407.02 2,862,584.57 4,811,991.59 - 06-06 合计 0.120 3,464,969.28 3,497,172.71 6,962,141.99 - 易方达安瑞短债债券 D 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 本期利润分 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 配合计 分红数 额 内 外 1 2024-03-07 - 2024- 0.060 18,055,635.4 1,379,435.54 19,435,070.9 - 03-07 1 5 2 2024-06-06 - 2024- 0.060 26,860,695.7 2,623,399.65 29,484,095.3 - 06-06 1 6 44,916,331.1 48,919,166.3 合计 0.120 4,002,835.19 - 2 1 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,122,376,551.52 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 220202 22 国开 02 2024-07-01 101.43 520,000 52,744,725.48 240301 24 进出 01 2024-07-01 101.09 2,700,000 272,942,409.84 012480352 24 广物控股 2024-07-02 101.04 300,000 30,311,547.54 SCP001 012480511 24 龙盛 2024-07-02 101.03 100,000 10,102,868.85 SCP002(科创 票据) 24 天津港 012480671 SCP001(科创 2024-07-02 100.88 1,000,000 100,878,147.95 票据) 24 龙盛 012480740 SCP004(科创 2024-07-02 100.78 400,000 40,313,974.79 票据) 012480763 24 济南高新 2024-07-02 100.91 200,000 20,181,994.52 SCP002 012481024 24 淮南矿 2024-07-02 100.80 300,000 30,241,050.41 SCP004 012481150 24 海发国资 2024-07-02 100.69 500,000 50,346,931.51 SCP001 24 龙盛 012481308 SCP007(科创 2024-07-02 100.45 100,000 10,045,178.08 票据) 012481324 24 华电租赁 2024-07-02 100.37 400,000 40,146,904.11 SCP002 012481441 24 上饶投资 2024-07-02 100.43 100,000 10,043,306.85 SCP001 24 龙盛 012481568 SCP009(科创 2024-07-02 100.25 400,000 40,101,295.34 票据) 012481592 24 淮河能源 2024-07-02 100.29 500,000 50,144,054.79 SCP001 012481593 24 南通沿海 2024-07-02 100.18 200,000 20,035,704.11 SCP004 24 龙盛 012481644 SCP010(科创 2024-07-02 100.17 300,000 30,051,287.67 票据) 012481650 24 首创生态 2024-07-02 100.12 500,000 50,061,205.48 SCP003 012481726 24 南通沿海 2024-07-02 100.09 300,000 30,026,133.70 SCP005 042480108 24 南宁城投 2024-07-02 101.02 300,000 30,306,734.79 CP002 042480143 24 青岛上合 2024-07-02 101.11 100,000 10,111,070.68 CP002 092280004 22 东方债 2024-07-02 101.67 100,000 10,166,564.38 01BC 092280007 22 长城金融 2024-07-02 101.64 1,346,000 136,805,854.30 债 01BC 101901731 19 港兴港投 2024-07-02 103.57 100,000 10,356,636.07 MTN005 102380176 23 蓝星 2024-07-02 102.07 100,000 10,206,909.29 MTN001 102383044 23 津城建 2024-07-02 104.90 400,000 41,959,868.85 MTN011 102480025 24 长春公交 2024-07-02 104.06 200,000 20,812,349.73 MTN001 102480328 24 津城建 2024-07-02 102.86 200,000 20,571,687.43 MTN007 合计 11,666,000 1,180,016,396.54 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 105.89%(2023 年 12 月 31 日：93.16%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 242,324,220.70 134,224,572.69 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 6,330,460,253.91 4,535,841,020.16 合计 6,572,784,474.61 4,670,065,592.85 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 1,122,504,280.32 814,583,059.41 AAA 以下 1,299,500,858.17 1,299,601,226.03 未评级 490,190,598.06 589,924,975.79 合计 2,912,195,736.55 2,704,109,261.23 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 719,052,887.40 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 719,052,887.40 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 1,462,460.94 - - - 1,462,460.94 结算备付金 203,986.02 - - - 203,986.02 存出保证金 29,716.20 - - - 29,716.20 交易性金融资产 9,599,819,944.86 604,213,153.70 - - 10,204,033,09 8.56 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 52,576,000.00 52,576,000.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 19,412,323.85 19,412,323.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,601,516,108.02 604,213,153.70 - 71,988,323.85 10,277,717,58 5.57 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,122,376,551.52 - - -1,122,376,551. 产款 52 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,405,742.64 1,405,742.64 应付管理人报酬 - - - 2,643,686.69 2,643,686.69 应付托管费 - - - 881,228.89 881,228.89 应付销售服务费 - - - 140,690.57 140,690.57 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 872,577.41 872,577.41 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 364,167.05 364,167.05 负债总计 1,122,376,551.52 - - 6,308,093.25 1,128,684,6 44.77 利率敏感度缺口 8,479,139,556.50 604,213,153.70 - 65,680,230.609,149,032,940. 80 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,690,236.59 - - - 4,690,236.59 结算备付金 130,095.68 - - - 130,095.68 存出保证金 9,174.99 - - - 9,174.99 交易性金融资产 7,040,612,418.51 333,562,435.57 - -7,374,174,854. 08 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,746,442.80 2,746,442.80 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,045,441,925.77 333,562,435.57 2,746,442.807,381,750,804. - 14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 201,036,290.07 - - - 201,036,290.0 产款 7 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 25,913,385.99 25,913,385.99 应付管理人报酬 - - - 1,937,257.55 1,937,257.55 应付托管费 - - - 645,752.50 645,752.50 应付销售服务费 - - - 86,768.73 86,768.73 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 775,801.22 775,801.22 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 548,164.98 548,164.98 负债总计 201,036,290.07 - - 29,907,130.97 230,943,421.0 4 利率敏感度缺口 6,844,405,635.70 7,150,807,383. 333,562,435.57 - -27,160,688.17 10 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 12,694,957.60 9,060,427.77 2.市场利率上升25个基点 -12,653,231.81 -9,031,597.23 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 10,204,033,098.56 第三层次 - 合计 10,204,033,098.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,204,033,098.56 99.28 其中：债券 10,204,033,098.56 99.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,666,446.96 0.02 8 其他各项资产 72,018,040.05 0.70 9 合计 10,277,717,585.57 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 922,701,360.53 10.09 其中：政策性金融债 516,379,604.36 5.64 4 企业债券 806,315,051.27 8.81 5 企业短期融资券 5,084,914,594.15 55.58 6 中期票据 2,671,049,205.21 29.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 719,052,887.40 7.86 9 其他 - - 10 合计 10,204,033,098.56 111.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 240301 24 进出 01 2,700,000 272,942,409.84 2.98 2 112403157 24 农业银 2,500,000 246,564,351.65 2.69 行 CD157 3 112408187 24 中信银 2,500,000 245,353,865.75 2.68 行 CD187 4 220202 22 国开 02 2,400,000 243,437,194.52 2.66 5 112405157 24 建设银 2,300,000 227,134,670.00 2.48 行 CD157 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,716.20 2 应收清算款 52,576,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,412,323.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,018,040.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 份额级别 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 易方达安瑞短债 3,877,979,949. 107,622 39,097.12 92.16% 329,730,385.27 7.84% 债券 A 60 易方达安瑞短债 89,798 10,047.04 420,044,509.66 46.56% 482,159,531.26 53.44% 债券 C 易方达安瑞短债 4,970,795.0 3,861,084,671. 780 99.58% 16,135,449.32 0.42% 债券 D 3 02 合计 8,159,109,130. 198,200 45,343.77 90.79% 828,025,365.85 9.21% 28 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达安瑞短债债券 A 4,665,543.76 0.1109% 基金管理人所有从业人 易方达安瑞短债债券 C 17,747.85 0.0020% 员持有本基金 易方达安瑞短债债券 D 254,233.93 0.0066% 合计 4,937,525.54 0.0549% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达安瑞短债债券 A >100 金投资和研究部门负责人 易方达安瑞短债债券 C 0 持有本开放式基金 易方达安瑞短债债券 D 0 合计 >100 易方达安瑞短债债券 A >100 易方达安瑞短债债券 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达安瑞短债债券 D 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 易方达安瑞短债债券 D 基 金 合 同 生 效 日 109,097,554.02 1,187,661,788.93 - （2018 年 11 月 14 日）基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 6,036,141,549.00 484,602,400.27 549,753,033.04 本报告期基金总申 购份额 5,254,765,951.00 1,314,551,621.59 7,020,226,730.85 减：本报告期基金总 赎回份额 7,083,197,165.13 896,949,980.94 3,692,759,643.55 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 4,207,710,334.87 902,204,040.92 3,877,220,120.34 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 1 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 高盛证券 2 - - - - - 广发证券 6 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 财通证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 高盛证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 175,287,034. 32.23% 4,322,400,0 100.00% - - 80 00.00 摩根大通 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证券 10,079,800.0 1.85% - - - - 0 万联证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村东方 297,978,319. 54.80% - - - - 00 银河证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 60,453,960.0 11.12% - - - - 0 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 A 类基 证券时报、基金管理人网 1 金份额在直销中心恢复申购及转换转入业务 站及中国证监会基金电 2024-01-19 的公告 子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 证券时报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直 证券时报、基金管理人网 3 销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业 站及中国证监会基金电 2024-02-06 务的公告 子披露网站 关于易方达安瑞短债债券型证券投资基金 A 证券时报、基金管理人网 4 类基金份额、D 类基金份额在好买基金销售业 站及中国证监会基金电 2024-02-26 务安排的公告 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停机 证券时报、基金管理人网 5 构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 站及中国证监会基金电 2024-03-05 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公 证券时报、基金管理人网 6 告 站及中国证监会基金电 2024-03-06 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复机 证券时报、基金管理人网 7 构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 站及中国证监会基金电 2024-03-07 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直 证券时报、基金管理人网 8 销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业 站及中国证监会基金电 2024-03-28 务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网 9 A 类基金份额、D 类基金份额在联泰基金销售 站及中国证监会基金电 2024-03-29 业务安排的公告 子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 证券时报 2024-03-29 度报告提示性公告 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 证券时报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 12 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2024-04-23 子披露网站 关于易方达安瑞短债债券型证券投资基金 A 证券时报、基金管理人网 13 类基金份额、D 类基金份额在京东肯特瑞销售 站及中国证监会基金电 2024-04-24 业务安排的公告 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直 证券时报、基金管理人网 14 销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业 站及中国证监会基金电 2024-04-24 务的公告 子披露网站 关于易方达安瑞短债债券型证券投资基金 A 证券时报、基金管理人网 15 类基金份额、D 类基金份额在天天基金销售业 站及中国证监会基金电 2024-05-22 务安排的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网 16 A 类基金份额、D 类基金份额在万得基金销售 站及中国证监会基金电 2024-05-22 业务安排的公告 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停机 证券时报、基金管理人网 17 构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 站及中国证监会基金电 2024-06-04 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公 证券时报、基金管理人网 18 告 站及中国证监会基金电 2024-06-05 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复机 证券时报、基金管理人网 19 构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 站及中国证监会基金电 2024-06-06 子披露网站 关于易方达安瑞短债债券型证券投资基金 A 证券时报、基金管理人网 20 类基金份额、D 类基金份额在泛华普益销售业 站及中国证监会基金电 2024-06-17 务安排的公告 子披露网站 易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经 证券时报、基金管理人网 21 理变更公告 站及中国证监会基金电 2024-06-20 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安瑞短债债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安瑞短债债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日