汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基 金 添富全球消费混合（QDII） 简 称 基 金 主 006308 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 合 2018 年 09 月 21 日 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 330,495,647.56 额 总 额 ( 份) 投 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的资 前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人目 谋求基金资产的中长期稳健增值。 标 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观 经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期投 风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”资 的策略，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，精心科学构建股票策 投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基略 金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、 个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债券投资 策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。 业 绩 明晟全球可选消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率×20%+恒生新消比 费指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率×20%+中债-综合财富(总值)指较 数收益率×10% 基 准 风 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金，险 风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 收 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险益 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投特 资风险。 征 基 金 管 汇添富基金管理股份有限公司 理 人 基 金 中国工商银行股份有限公司 托 管 人 下 属 分 级 基 添富全球消费混合 添富全球消费混合 添富全球消费混合 金 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 006308 006309 006310 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 228,499,283.95 85,313,288.70 16,683,074.91 金 的 份 额 总 额 ( 份) 境 英文名称:The Northern Trust Company 外 资 中文名称:北美信托银行 产 托 管 人 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 添富全球消费混合 添富全球消费混合 添富全球消费混合 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 1.本期已实现收益 5,927,399.55 1,684,233.11 2,810,707.66 2.本期利润 -46,727,710.51 -16,998,230.50 -23,175,431.72 3.加权平均基金份 -0.2003 -0.1950 -1.3744 额本期利润 4.期末基金资产净 417,887,960.52 148,170,345.94 208,354,701.46 值 5.期末基金份额净 1.8288 1.7368 1.7395 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球消费混合（QDII）人民币 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -9.95% 0.88% -3.78% 0.74% -6.17% 0.14% 过去六个 月 -5.05% 0.89% -5.14% 0.73% 0.09% 0.16% 过去一年 7.36% 1.20% 2.08% 0.90% 5.28% 0.30% 过去三年 -22.74% 1.52% -2.65% 0.98% -20.09% 0.54% 过去五年 82.84% 1.44% 40.98% 1.03% 41.86% 0.41% 自基金合 同生效日 82.88% 1.43% 44.92% 1.03% 37.96% 0.40% 起至今 添富全球消费混合（QDII）人民币 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -10.17% 0.88% -3.78% 0.74% -6.39% 0.14% 过去六个 月 -5.52% 0.89% -5.14% 0.73% -0.38% 0.16% 过去一年 6.29% 1.20% 2.08% 0.90% 4.21% 0.30% 过去三年 -25.02% 1.52% -2.65% 0.98% -22.37% 0.54% 过去五年 73.70% 1.44% 40.98% 1.03% 32.72% 0.41% 自基金合 同生效日 73.68% 1.43% 44.92% 1.03% 28.76% 0.40% 起至今 添富全球消费混合（QDII）美元现汇 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -9.36% 0.91% -3.78% 0.74% -5.58% 0.17% 过去六个 月 -9.11% 0.89% -5.14% 0.73% -3.97% 0.16% 过去一年 6.17% 1.23% 2.08% 0.90% 4.09% 0.33% 过去三年 -26.71% 1.54% -2.65% 0.98% -24.06% 0.56% 过去五年 75.04% 1.44% 40.98% 1.03% 34.06% 0.41% 自基金合 同生效日 73.95% 1.44% 44.92% 1.03% 29.03% 0.41% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 09 月 21 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学会计学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 郑慧莲 本基金的基 2018 年 09 - 13 业资格, 金经理 月 21 日 CPA。从业经 历：2010 年 7 月加入汇 添富基金管 理股份有限 公司，历任 行业研究员、 高级研究员。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 11 日任汇添富 6 月红添利 定期开放债 券型证券投 资基金的基 金经理助理。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 11 日任汇添富 年年丰定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 25 日任汇添富 年年益定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2017 年 12 月 12 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添 富 6 月红添 利定期开放 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 29 日任汇添 富年年丰定 期开放混合 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 12 月 12 日至今任汇 添富年年泰 定期开放混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2017 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添 富双利增强 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 12 月 12 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富双利债券 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 12 月 26 日至 2020 年 2 月 26 日 任汇添富多 元收益债券 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日 任汇添富年 年益定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 10 日 任汇添富熙 和精选混合 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 4 月 2 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇 添富安鑫智 选灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 7 月 6 日至 2020 年 6 月 10 日 任汇添富达 欣灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 9 月 21 日至今任 汇添富全球 消费行业混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 5 月 17 日任汇添 富消费升级 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 6 月 10 日 任汇添富盈 鑫灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 7 月 31 日至今任 汇添富内需 增长股票型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 10 月 19 日 至今任汇添 富品牌驱动 六个月持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 1 月 25 日至今任 汇添富互联 网核心资产 六个月持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 8 月 17 日至今任 汇添富价值 领先混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 12 月 21 日 至今任汇添 富品牌价值 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 1 日至今任 汇添富品牌 力一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期，A 股方面，上证指数下跌 2.86%，深证成指下跌 8.32%，沪深 300 下跌 3.98%，中小综指下跌 7.42%，创业板指下跌 9.53%。港股方面，恒生指数下跌 5.85%。 美 股方面，标普 500 下跌 3.65%，道琼斯工业指数下跌 2.62%，纳斯达克下跌 4.12%。 A 股方面，涨幅较好的板块包括煤炭、石油石化、银行。由于宏观和微观数据的疲软，导致市场的风险偏好降低，更偏好低估值、高分红的板块。加上煤价和油价的表现超预期，导致相关板块的表现较好。跌幅靠前的板块包括军工、传媒、电力设备，主要因为市场风险偏好下降后，高贝塔的、前期涨幅较多但基本面未能跟上的、以及基本面景气度持续下行的板块，更容易被投资者抛售。 美股方面，本报告期，一方面，企业的盈利未能超预期（对于一些科技公司和部分的消费公司来说，市场预期之前提升得太多），另一方面，随着美国经济的持续强劲，投资者对于降息的预期在降温，对持续的高通胀的担忧再起，加上油价持续上行，也增加投资者对后续经济衰退的担心，所以，美股在三季度承压。 我们的主要操作是，适当卖出了一些势头下行的消费公司（包括零售商、服装公司），也适当卖出了一些经营波动性较高的公司，以降低组合的风险偏好。同时，我们逢低加仓了些商业模式好、长逻辑顺的公司，比如奢侈品公司。 对于美股消费公司的基本面，我们认为，后续会有回落，但幅度可控。整体会软着陆，慢慢恢复到正常的消费增速。三季度和四季度是慢慢布局美股消费的较好时机。 本报告期添富全球消费混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-9.95%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%。本报告期添富全球消费混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-10.17%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%。本报告期添富全球消费混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为-9.36%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额 占基金总资产的比例 序号 项目 （人民币元） （%） 1 权益投资 583,352,465.33 72.69 其中：普通股 526,086,742.32 65.55 存托凭证 57,265,723.01 7.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 25,423,321.56 3.17 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 150,746,822.47 18.78 8 其他资产 42,990,128.35 5.36 9 合计 802,512,737.71 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 937,017.69 元，占期末净值比例为 0.12%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 391,868,597.19 50.60 中国香港 102,376,981.40 13.22 法国 55,833,226.73 7.21 意大利 18,651,204.78 2.41 瑞士 13,911,070.53 1.80 中国 711,384.70 0.09 合计 583,352,465.33 75.33 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 1,264,494.14 0.16 15 原材料 - - 20 工业 8,230,371.31 1.06 25 可选消费 385,780,930.69 49.82 30 日常消费 103,861,370.87 13.41 35 医疗保健 13,072,044.30 1.69 40 金融 10,225,806.55 1.32 45 信息技术 9,930,370.90 1.28 50 电信服务 43,761,661.62 5.65 55 公用事业 - - 60 房地产 7,225,414.95 0.93 合计 583,352,465.33 75.33 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 公司名 公司名 所属国 公允价 占基金 证券代 所在证 数量 序号 称（英 称（中 家（地 值（人 资产净 码 券市场 （股） 文） 文） 区） 民币元） 值比例 （％） Amazon 纳斯达 71,796 亚马逊 AMZN 1 .com 克证券 美国 78,664 ,331.9 9.27 公司 US Inc 交易所 9 爱马仕 Hermes 国际股 29,533 Intern 巴黎交 2 份有限 RMS FP 法国 2,251 ,930.4 3.81 ationa 易所 合伙企 1 l SCA 业 纳斯达 27,274 Tesla 特斯拉 TSLA 3 克证券 美国 15,182 ,911.7 3.52 Inc 公司 US 交易所 2 Home 纽约证 25,000 Depot 4 家得宝 HD US 券交易 美国 11,524 ,722.9 3.23 Inc/Th 所 9 e Costco 纳斯达 22,050 Wholes COST 5 开市客 克证券 美国 5,436 ,045.7 2.85 ale US 交易所 6 Corp Procte 纽约证 21,874 r & 6 宝洁 PG US 券交易 美国 20,888 ,866.6 2.82 Gamble 所 8 Co/The Chipot Chipot le le 纽约证 21,161 7 Mexica Mexica CMG US 券交易 美国 1,609 ,846.4 2.73 n n 所 1 Grill Grill Inc 股份有 限公司 Moncle 意大利 18,651 Moncle r 股份 MONC 8 证券交 意大利 44,644 ,204.7 2.41 r SpA 有限公 IM 易所 8 司 Lulule Lulule mon mon 纳斯达 18,029 Athlet LULU 9 Athlet 克证券 美国 6,512 ,140.6 2.33 ica 股 US ica 交易所 4 份有限 Inc 公司 纽约证 17,706 Diageo 帝亚吉 10 DEO US 券交易 美国 16,531 ,065.8 2.29 PLC 欧 所 7 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资 （元） 产净值比 例（％） Vanguard Extended Vanguard 24,694,58 1 Duration ETF 型 开放式 Group 3.19 7.66 Treasury Inc/The ETF State SPDR S&P Street 728,733.9 2 Biotech ETF 型 开放式 Global 0.09 0 ETF Advisors Inc 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,233.53 2 应收证券清算款 41,824,146.05 3 应收股利 793,016.75 4 应收利息 - 5 应收申购款 371,732.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,990,128.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球消费混合 添富全球消费混合 添富全球消费混合 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 本报告期期初基金 份额总额 238,460,710.28 89,312,273.36 17,019,149.95 本报告期基金总申 购份额 5,157,969.21 3,721,858.19 96,400.67 减：本报告期基金 总赎回份额 15,119,395.54 7,720,842.85 432,475.71 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 份额总额 228,499,283.95 85,313,288.70 16,683,074.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日