汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......10 3.3 过去三年基金的利润分配情况......15 §4 管理人报告......15 4.1 基金管理人及基金经理情况......15 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介......21 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......22 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......23 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......24 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......24 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......25 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......26 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......26 §5 托管人报告......26 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......26 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......26 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......26 §6 审计报告......27 6.1 审计报告的基本信息 ......27 6.2 审计报告的基本内容 ......27 §7 年度财务报表......29 7.1 资产负债表 ......29 7.2 利润表......30 7.3 净资产（基金净值）变动表......31 7.4 报表附注......33 §8 投资组合报告......82 8.1 期末基金资产组合情况 ......82 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......83 8.3 期末按行业分类的权益投资组合......83 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......84 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......101 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......106 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......106 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....106 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ....106 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......106 8.11 投资组合报告附注 ......106 §9 基金份额持有人信息 ......107 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......107 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......108 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......108 §10 开放式基金份额变动 ......109 §11 重大事件揭示......109 11.1 基金份额持有人大会决议......109 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......109 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......110 11.4 基金投资策略的改变 ......110 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......110 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......110 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......111 11.8 其他重大事件 ......114 §12 影响投资者决策的其他重要信息......115 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......115 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......115 §13 备查文件目录......115 13.1 备查文件目录 ......115 13.2 存放地点......115 13.3 查阅方式......116 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 基金简称 添富全球消费混合（QDII） 基金主代码 006308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2018 年 09 月 21 日 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金 份额总额（份） 365,475,581.79 基金合同存续 不定期 期 下属分级基金 添富全球消费混合 添富全球消费混合 添富全球消费混合 的基金简称 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 下属分级基金 的交易代码 006308 006309 006310 报告期末下属 分级基金的份 251,151,109.39 96,859,306.19 17,465,166.21 额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严 投资目标 格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投 资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置 中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产 品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围 和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选全球消费行 投资策略 业相关优质公司的股票进行投资布局，精心科学构建股票投资组合， 并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本 基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资 策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品 投资策略、汇率避险策略。 中证主要消费行业指数收益率*40%+恒生消费品制造及服务业指数收 业绩比较基准 益率*24%+中债综合财富指数收益率*20%+明晟全球可选消费指数收益 率*8%+明晟全球主要消费指数收益率*8% 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的 混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露 联系电话 负责人 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 北京市西城区复兴门内大街 H 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 北美信托银行 英文 The Northern Trust Company 注册地址 Chicago, County of Cook , State of Illinois , USA 办公地址 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois USA 邮政编码 60603 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 殊普通合伙） 安永大楼 17 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3. 1. 1 期 间 2022 年 2021 年 2020 年 数 据 和 指 标 添富全 添富全 添富全 添富全 添富全 添富全 添富全 添富全 添富全 球消费 球消费 球消费 球消费 球消费 球消费 球消费 球消费 球消费 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 （QDII （QDII （QDII (QDII) (QDII) (QDII) (QDII) (QDII) (QDII) ）人民 ）人民 ）美元 人民币 人民币 美元现 人民币 人民币 美元现 币 A 币 C 现汇 A C 汇 A C 汇 本 期 已 - - - - - - 58,945 60,483 实 235,13 75,782 100,65 142,17 36,884 35,361 235,322 ,231.4 ,970.6 现 9,576. ,855.5 8,892. 1,060. ,411.9 ,027.4 ,828.83 8 4 收 07 7 81 22 5 9 益 本 - - - - - - 期 125,45 38,182 50,627 436,95 108,04 113,56 374,356 85,442 98,433 利 6,070. ,361.0 ,730.0 4,966. 2,394. 3,127. ,428.27 ,160.0 ,094.9 润 95 6 9 91 48 96 1 3 加 权 平 均 基 金 - - - - - - 1.3514 0.9780 8.9219 份 0.4445 0.3719 2.7218 0.7605 0.8307 5.1187 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 - - - - - - 60.22% 47.07% 59.44% 净 24.80% 21.64% 22.27% 29.03% 32.97% 29.15% 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 - - - - - - 93.22% 91.25% 106.58 净 15.51% 16.36% 22.66% 23.39% 24.15% 21.60% % 值 增 长 率 3. 1. 2 期 末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数 据 和 指 标 期 末 可 供 18,783 996,40 8,809, 292,32 79,663 119,66 473,839 89,457 107,53 分 ,624.6 5.94 609.58 7,336. ,571.9 4,997. ,576.18 ,993.1 5,189. 配 9 45 6 51 5 38 利 润 期 末 0.0748 0.0103 0.5044 0.7907 0.7185 5.3930 0.9964 0.9430 6.7976 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 454,65 167,76 215,89 792,16 229,58 324,65 1,330,0 258,99 302,12 资 6,121. 6,440. 6,991. 4,069. 9,347. 7,524. 41,001. 9,197. 4,980. 产 78 78 88 27 53 47 30 99 56 净 值 期 末 基 金 份 1.8103 1.7321 1.7749 2.1427 2.0708 2.2949 2.7969 2.7301 2.9270 额 净 值 3. 1. 3 累 计 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 114.27 107.08 129.49 173.01 192.70 计 81.03% 73.21% 77.49% % % % 179.69% % % 净 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球消费混合（QDII）人民币 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 6.27% 1.55% 4.49% 1.27% 1.78% 0.28% 过去六 个月 -3.89% 1.34% -5.19% 1.01% 1.30% 0.33% 过去一 年 -15.51% 1.70% -12.80% 1.13% -2.71% 0.57% 过去三 年 25.06% 1.68% 19.82% 1.11% 5.24% 0.57% 自基金 合同生 效日起 81.03% 1.49% 48.36% 1.07% 32.67% 0.42% 至今 添富全球消费混合（QDII）人民币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 6.00% 1.55% 4.49% 1.27% 1.51% 0.28% 过去六 个月 -4.37% 1.34% -5.19% 1.01% 0.82% 0.33% 过去一 -16.36% 1.70% -12.80% 1.13% -3.56% 0.57% 年 过去三 年 21.34% 1.68% 19.82% 1.11% 1.52% 0.57% 自基金 合同生 效日起 73.21% 1.49% 48.36% 1.07% 24.85% 0.42% 至今 添富全球消费混合（QDII）美元现汇 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 8.33% 1.59% 4.49% 1.27% 3.84% 0.32% 过去六 个月 -7.38% 1.37% -5.19% 1.01% -2.19% 0.36% 过去一 年 -22.66% 1.73% -12.80% 1.13% -9.86% 0.60% 过去三 年 25.27% 1.69% 19.82% 1.11% 5.45% 0.58% 自基金 合同生 效日起 77.49% 1.49% 48.36% 1.07% 29.13% 0.42% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 09 月 21 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2018 年 09 月 21 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、 国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2022 年，汇添富基金新成立 45 只公募基金，包括 18 只混合型基金，17 只股票型基金， 10 只债券型基金。2022 年底，公司公募基金产品总数达 270 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2022 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。经过半年多的匠心打磨，推出了“指能添富”指数品牌以及对应的多项包括股债宝、指数热力地图、指数雷达等多个指数相关功能。继续深耕基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可链接的投资及资讯服务桥梁。年内致力于基于买方视角，大力进行投顾服务转型，全方面提升客户投资的服务体验。全年自有平台精准营销体系初见成效，实现了平台活跃度的大幅提升，力争形成长期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。 2022 年，汇添富基金持续深化落实机构客户战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。与银行及理财子公司合作深入，保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 2022 年是渠道业务模式和客户需求发生较大改变的一年，公司始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。同时搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 4000 余场“价值投资添富行” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益 定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。 2022 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2022 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并继续发挥显著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步。汇添富香港于开曼群岛设立联接基金架 构下的两支子母基金，汇添富权益大中华基金（CUAM EQUITY GREATER CHINA FUND 和汇添 富权益大中华主基金（CUAM EQUITY GREATER CHINA MASTER FUND）。 境外资产投资业绩稳 健，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“中港策略”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级，港币债券基金荣获晨星 5 星评级。客户服务方面，努力克服疫情影响，积极通过线上路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外客户的持续沟通，进一步完善个性化客户服务体系，继续引导长期资金入市。 2022 年以来，汇添富以爱能改变为任，积极投身公益慈善，履行社会责任。公司积极支持上海疫情防控，支援街道、社区、医院和学校防疫工作；继续为推动中西部欠发达地区教育发展和乡村振兴而不懈努力；发挥公司专业优势，发起“基业上善”慈善资产管理研修营项目并完成第一期培训，助力国内公益基金会慈善资产保值增值和公益行业可持续发展。面对 2022 年上海爆发的疫情，公司在全力保护投资者利益、维护资本市场稳定的基 础上，和全上海同呼吸共命运，支持一线抗疫，共同守“沪”。2022 年 3 月至 5 月，公司 累计捐赠款物 107.77 万余元，用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学、以及部分街道社区抗疫物资捐赠。公司积极动员公司员工参与社区防疫服务工作，共有 77 人参与社区防疫志愿服务工作，超过员工总数 10%，服务总时长超过 2000 小时。在教育扶贫方面，汇添富持续开展“河流 孩子”公益助学计划：2022 年 1 月，通过“汇爱暖冬”联合捐赠行动，为全国 10 所添富小学筹集并捐赠价值近 400 万 元的暖冬物资 20000 余份；2022 年 8 月，以线上形式开展第十五期“河流 孩子”2022 乡 村优秀青年教师培训；2022 年 9 月，组织员工回访云南怒江州平安寨添富小学并提供支教等公益志愿服务。在乡村振兴方面，汇添富全年先后向黄浦区 2022 年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目、青海玛多县教育扶贫项目捐赠，助力乡村振兴。2022 年 12 月，在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的 指导和支持下，公司旗下上海汇添富公益基金会联合上海第一财经公益基金会发起并举办 首期“基业上善”慈善资产管理研修营。汇添富基金发挥自身资产管理的专业能力，赋能公益事业的可持续发展，践行基金向善，助力共同富裕和社会进步。 2023 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：复旦大学会 计学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格, CPA。从业经历： 2010 年 7 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司， 历任行业研究员、 高级研究员。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 11 日任汇添 本基金的 2018 年 09 富 6 月红添利定 郑慧莲 基金经理 月 21 日 12 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 11 日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 25 日任汇添富年年 益定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理助理。 2017 年 12 月 12 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添 富 6 月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 29 日任汇添富年年 丰定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 12 月 12 日至今任汇添富 年年泰定期开放 混合型证券投资 基金的基金经理。 2017 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添 富双利增强债券 型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 12 月 12 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富双利债券型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 12 月 26 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添富多元 收益债券型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日任汇添富年年 益定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理。 2018 年 3 月 1 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇添富熙 和精选混合型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 4 月 2 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 7 月 6 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇添富达 欣灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 21 日至今任汇添富 全球消费行业混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 5 月 17 日任汇添 富消费升级混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添 富盈鑫灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理。 2019 年 7 月 31 日至今任汇添富 内需增长股票型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 10 月 19 日至 今任汇添富品牌 驱动六个月持有 期混合型证券投 资基金的基金经 理。2021 年 1 月 25 日至今任 汇添富互联网核 心资产六个月持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 8 月 17 日至今任 汇添富价值领先 混合型证券投资 基金的基金经理。 2021 年 12 月 21 日至今任汇添富 品牌价值一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2022 年 3 月 1 日至今任汇 添富品牌力一年 持有期混合型证 券投资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 41 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期，A 股方面，上证指数下跌 15.13%，深证成指下跌 25.85%，沪深 300 下跌 21.63%，中小综指下跌 20.06%，创业板指下跌 29.37%。港股方面，恒生指数下跌 15.46%。美股方面，标普 500 下跌 19.44%，道琼斯工业指数下跌 8.78%。 全年来看，a 股和港股涨幅较好的板块包括煤炭、社会服务。煤炭主要受益于供需失 衡和全球能源危机带来的煤价高企，社会服务主要受益于疫情放开后的复苏预期。跌幅靠前的板块包括环保、建筑材料、电子。 美股涨幅较好的板块主要是能源。跌幅较多的板块是信息技术、医疗保健、可选消费。 回顾 2022 年全年，各大股市都波动巨大。中国疫情、俄乌战争、美联储加息等各个负面因素叠加，导致 2022 年是非常艰难的一年。2022 年，我们主要的操作是，上半年，控 制美股和欧洲股票的仓位，以港股为主。7-8 月，减持港股，加仓美股，主要基于对当时 美股的长期价值的认可。10 月底，大幅加仓了中国消费和互联网板块，也是基于对当时中国消费股和互联网股的长期价值的认可。 我们的纯美股持仓主要包括可选消费板块（包括电商、服装、酒店、本地生活服务等）和必选消费板块（包括超市、专业连锁店等）。我们的欧洲股票持仓主要也集中在可选消费板块，包括奢侈品和化妆品。我们的港股和中概股持仓主要分布在互联网、服装、啤酒、教育等板块。我们目前基本没有 A 股仓位。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期添富全球消费混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-15.51%，同期业绩比较基准收益率为-12.80%。本报告期添富全球消费混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-16.36%，同期业绩比较基准收益率为-12.80%。本报告期添富全球消费混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为-22.66%，同期业绩比较基准收益率为-12.80%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年，中国的疫情放开、各类政策（包括房地产、平台经济、医疗保健等各领域）的边际向好，叠加美联储加息拐点已现，全球流动性都预期向好，所以，我们对全年的股市保持积极的态度。 我们认为，港股、美股、欧洲的消费股均有较好的机会。港股（包括中概股）消费股的机会来自于，1、受益于疫情放开的领域，包括啤酒、服装、电商、物流等；2、受益于政策边际向好的领域，包括互联网、医美、教育等。 美股消费股的机会来自于，1、可选消费板块（包括服装、化妆品、酒店、餐饮、旅游等）。2022 年，可选消费板块因担心美国经济衰退而下跌较多，虽然目前盈利预测的下调 或许还没有结束，但投资者预期和估值的下调，已基本结束。目前处于磨底过程，预计等盈利下调期结束后，将有较好的表现。2、科技消费和互联网板块（包括电商、广告、支付、本地生活服务等）。2022 年，科技板块受制于美联储加息，估值被大幅下杀。2023 年，预期见底，基本面向好，则有较大的上涨机会。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规法务管理 公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、加强稽核内审工作 通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60466941_B113 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润 表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 其他信息 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富全球消费行业混合 报表的责任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审 计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 注册会计师对财务报表 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计的责任 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对汇添富全球消费行业混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致汇添富全球消费行业混合型证 券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2023 年 03 月 31 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 47,742,643.13 28,671,509.77 结算备付金 301,774.14 479,748.39 存出保证金 67,980.93 439,330.88 交易性金融资产 7.4.7.2 785,199,329.25 1,306,716,175.99 其中：股票投资 731,034,005.98 1,256,119,814.43 基金投资 9,701,611.19 - 债券投资 44,463,712.08 50,596,361.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 25,409,139.85 49,918,214.76 应收股利 272,747.29 166,226.26 应收申购款 501,704.04 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 1,095,009.79 资产总计 859,495,318.63 1,387,486,215.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 17,475,210.08 3,115,827.22 应付赎回款 1,765,536.03 34,443,887.47 应付管理人报酬 1,289,760.77 2,150,715.26 应付托管费 250,786.81 418,194.61 应付销售服务费 143,486.92 199,139.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 5.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 250,983.58 747,505.77 负债合计 21,175,764.19 41,075,274.57 净资产： 实收基金 7.4.7.8 467,391,311.38 632,238,664.93 未分配利润 7.4.7.9 370,928,243.06 714,172,276.34 净资产合计 838,319,554.44 1,346,410,941.27 负债和净资产总计 859,495,318.63 1,387,486,215.84 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 365,475,581.79 份。本基金下属添富 全球消费混合(QDII)人民币 A 基金份额净值 1.8103 元，基金份额总额 251,151,109.39 份; 本基金下属添富全球消费混合(QDII)人民币 C 基金份额净值 1.7321 元，基金份额总额 96,859,306.19 份;本基金下属添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金份额净值 1.7749 元， 基金份额总额 17,465,166.21 份。 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中 的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项 目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额， 上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余 额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。 7.2 利润表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 至 2021 年 12 月 31 日 日 一、营业总收入 -192,396,791.73 -575,073,856.92 1.利息收入 261,460.79 2,798,652.96 其中：存款利息收入 7.4.7.10 261,460.79 382,237.10 债券利息收入 - 2,416,415.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -404,166,916.68 -138,293,568.15 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -413,838,440.51 -144,797,945.40 基金投资收益 7.4.7.12 -266,283.34 - 债券投资收益 7.4.7.13 535,833.20 -154,405.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 9,401,973.97 6,658,782.65 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 197,315,162.35 -444,143,989.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 14,001,215.07 -310,864.74 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 192,286.74 4,875,912.70 列） 减：二、营业总支出 21,869,370.37 83,486,632.43 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,475,932.34 40,249,621.01 2．托管费 7.4.10.2.2 3,203,653.53 7,826,315.00 3．销售服务费 1,772,014.15 3,292,750.45 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 7,697.59 22,769.02 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.20 - - 7. 税金及附加 2.98 1.75 8．其他费用 7.4.7.21 410,069.78 32,095,175.20 三、利润总额（亏损总额以“- -214,266,162.10 -658,560,489.35 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -214,266,162.10 -658,560,489.35 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -214,266,162.10 -658,560,489.35 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期 间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 632,238,664.93 714,172,276.34 1,346,410,941.27 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 632,238,664.93 714,172,276.34 1,346,410,941.27 三、本期增减变 动额（减少以 -164,847,353.55 -343,244,033.28 -508,091,386.83 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -214,266,162.10 -214,266,162.10 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 -164,847,353.55 -128,977,871.18 -293,825,224.73 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 85,187,109.36 66,105,800.91 151,292,910.27 2.基金赎回款 -250,034,462.91 -195,083,672.09 -445,118,135.00 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 - - - （净值减少以 “-”号填列） 四、本期期末净 资产（基金净值） 467,391,311.38 370,928,243.06 838,319,554.44 项目 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 678,548,673.54 1,212,616,506.31 1,891,165,179.85 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 678,548,673.54 1,212,616,506.31 1,891,165,179.85 三、本期增减变 动额（减少以 -46,310,008.61 -498,444,229.97 -544,754,238.58 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -658,560,489.35 -658,560,489.35 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 -46,310,008.61 160,116,259.38 113,806,250.77 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 981,632,575.95 1,815,883,597.17 2,797,516,173.12 2.基金赎回款 -1,027,942,584.56 -1,655,767,337.79 -2,683,709,922.35 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 - - - （净值减少以 “-”号填列） 四、本期期末净 资产（基金净值） 632,238,664.93 714,172,276.34 1,346,410,941.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]636 号文《关于准予汇添富全球消费行业混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社 会公开募集。基金合同于 2018 年 9 月 21 日生效。首次设立基金募集规模为 347,747,420.28 份人民币基金份额和 3,255,290.62 份美元基金份额，业经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B34 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇 添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为北 美信托银行。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchangetradedfund，ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），存托凭证，衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%- 95%。本基金以全球消费行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球消费行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率×24%+中债综合财富指数收益率×20%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球主要消费指数收益率×8%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后 已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况 下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目 。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即 期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营本部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的 通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则 进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发（资产管理产品相关会计处理规定）的通知》（财会[2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订 后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 28,671,509.77 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,596.09 元，重新计量预期信 用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 28,673,105.86 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 479,748.39 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 237.49 元，重新计量预期信用损 失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 479,985.88 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 439,330.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 217.47 元，重新计量预期信用损 失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 439,548.35 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,095,009.79 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 1,596.09 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 237.49 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 217.47 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 1,092,958.74 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,306,716,175.99 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,092,958.74 元。经上述 重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,307,809,134.73 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、 营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规 定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 47,742,643.13 28,671,509.77 等于：本金 47,742,490.14 28,671,509.77 加：应计利息 152.99 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 47,742,643.13 28,671,509.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 738,897,809.58 - 731,034,005.98 -7,863,803.60 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 交易所市场 43,901,786.00 585,662.08 44,463,712.08 -23,736.00 债券 银行间市场 - - - - 境外 OTC 市场 - - - - 合计 43,901,786.00 585,662.08 44,463,712.08 -23,736.00 资产支持证券 - - - - 基金 9,631,952.20 - 9,701,611.19 69,658.99 其他 - - - - 合计 792,431,547.78 585,662.08 785,199,329.25 -7,817,880.61 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 1,461,523,277. - 股票 - 1,256,119,814.43 205,403,463.3 75 2 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 交易所市场 50,325,941.20 - 50,596,361.56 270,420.36 债券 银行间市场 - - - - 境外 OTC 市场 - - - - 合计 50,325,941.20 - 50,596,361.56 270,420.36 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 1,511,849,218. - 合计 - 1,306,716,175.99 205,133,042.9 95 6 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 1,095,009.79 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 1,095,009.79 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 196.64 842.68 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 60,786.94 536,663.09 其中：交易所市场 60,786.94 536,338.09 银行间市场 - 325.00 应付利息 - - 应付审计费 70,000.00 90,000.00 应付信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 - - 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 - - 应付持有人大会费-律师费 - - 其他 - - 合计 250,983.58 747,505.77 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 添富全球消费混合（QDII）人民币 A 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 369,695,871.95 369,695,921.06 本期申购 42,164,309.82 42,164,355.30 本期赎回（以“-” 号填列） -160,709,072.38 -160,709,617.91 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 251,151,109.39 251,150,658.45 添富全球消费混合（QDII）人民币 C 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,871,406.92 110,864,709.02 本期申购 32,769,471.25 32,767,463.14 本期赎回（以“-” 号填列） -46,781,571.98 -46,778,731.62 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 96,859,306.19 96,853,440.54 添富全球消费混合（QDII）美元现汇 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,189,010.13 151,678,034.85 本期申购 1,500,245.16 10,255,290.92 本期赎回（以“-” 号填列） -6,224,089.08 -42,546,113.38 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 17,465,166.21 119,387,212.39 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 添富全球消费混合（QDII）人民币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 292,327,336.45 130,140,811.76 422,468,148.21 本期利润 -235,139,576.07 109,683,505.12 -125,456,070.95 本期基金份 额交易产生 -38,404,135.69 -55,102,478.24 -93,506,613.93 的变动数 其中：基金 申购款 9,468,723.08 24,550,195.11 34,018,918.19 基金赎回款 -47,872,858.77 -79,652,673.35 -127,525,532.12 本期已分配 利润 - - - 本期末 18,783,624.69 184,721,838.64 203,505,463.33 添富全球消费混合（QDII）人民币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 79,663,571.96 39,061,066.55 118,724,638.51 本期利润 -75,782,855.57 37,600,494.51 -38,182,361.06 本期基金份 额交易产生 -2,884,310.45 -6,744,966.76 -9,629,277.21 的变动数 其中：基金 申购款 4,219,451.92 19,679,600.92 23,899,052.84 基金赎回款 -7,103,762.37 -26,424,567.68 -33,528,330.05 本期已分配 利润 - - - 本期末 996,405.94 69,916,594.30 70,913,000.24 添富全球消费混合（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 119,664,997.51 53,314,492.11 172,979,489.62 本期利润 -100,658,892.81 50,031,162.72 -50,627,730.09 本期基金份 额交易产生 -10,196,495.12 -15,645,484.92 -25,841,980.04 的变动数 其中：基金 申购款 2,140,376.22 6,047,453.66 8,187,829.88 基金赎回款 -12,336,871.34 -21,692,938.58 -34,029,809.92 本期已分配 利润 - - - 本期末 8,809,609.58 87,700,169.91 96,509,779.49 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 253,258.14 274,618.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,586.55 83,591.46 其他 2,616.10 24,026.81 合计 261,460.79 382,237.10 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 4,949,587,546.37 10,414,357,256.25 减：卖出股票成本总额 5,350,070,885.50 10,559,155,201.65 减：交易费用 13,355,101.38 - 买卖股票差价收入 -413,838,440.51 -144,797,945.40 7.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 40,838,875.29 - 减：卖出/赎回基金成本总额 41,082,639.08 - 减：买卖基金差价收入应缴 纳增值税额 - - 减：交易费用 22,519.55 - 基金投资收益 -266,283.34 - 注：本基金上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 债券投资收益— —利息收入 406,389.13 - 债券投资收益— —买卖债券（债 转股及债券到期 129,444.07 -154,405.40 兑付）差价收入 债券投资收益— —赎回差价收入 - - 债券投资收益— —申购差价收入 - - 合计 535,833.20 -154,405.40 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 51,648,919.42 157,584,512.47 减：卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 50,325,941.20 154,332,245.40 减：应计利息总额 1,193,485.38 3,406,672.47 减：交易费用 48.77 - 买卖债券差价收入 129,444.07 -154,405.40 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比区间均无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 9,366,754.76 6,658,782.65 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 35,219.21 - 合计 9,401,973.97 6,658,782.65 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 197,315,162.35 -444,143,989.69 ——股票投资 197,539,659.72 -444,378,330.05 ——债券投资 -294,156.36 234,340.36 ——资产支持证券 投资 - - ——基金投资 69,658.99 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品 公允价值变动产生 - - 的预估增值税 合计 197,315,162.35 -444,143,989.69 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 192,286.74 4,875,912.70 替代损益 - - 其他 - - 合计 192,286.74 4,875,912.70 7.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 70,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约 金 - - 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 636.00 1,250.00 指数使用费 - - 持有人大会- 公证费 - - 持有人大会- 律师费 - - 开户费 - - 上市费 - - 其他 201,433.78 31,865,925.20 合计 410,069.78 32,095,175.20 7.4.7.22 分部报告 注：本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 北美信托银行（The Northern Trust 境外资产托管人 Company）（"北美信托"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 关联方 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 券 192,047,482.89 2.01 2,353,113,068.00 11.24 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 上年度可比期间 2021 年 01 31 日 月 01 日至 2021 年 12 月 31 关联方名称 日 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 15,608,439.22 34.95 - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 143,420.69 2.54 - - 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 2,082,023.69 11.95 2,393.03 0.45 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,475,932.34 40,249,621.01 其中：支付销售机构的客户维护费 5,269,923.93 10,035,913.26 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,203,653.53 7,826,315.00 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务费的 各关联方 添富全球消费混 添富全球消费混合 添富全球消费混 名称 合（QDII）人民 （QDII）人民币 C 合（QDII）美元 合计 币 A 现汇 中国工商 银行股份 - 56,639.72 - 56,639.72 有限公司 东方证券 股份有限 - 1,544.28 - 1,544.28 公司 汇添富基 金管理股 份有限公 - 71,403.23 - 71,403.23 司 合计 - 129,587.23 - 129,587.23 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 获得销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务费的 各关联方 添富全球消费混 添富全球消费混合 添富全球消费混 名称 合（QDII）人民 （QDII）人民币 C 合（QDII）美元 合计 币 A 现汇 中国工商 银行股份 - 103,148.73 - 103,148.73 有限公司 东方证券 股份有限 - 1,956.48 - 1,956.48 公司 汇添富基 金管理股 份有限公 - 178,555.35 - 178,555.35 司 合计 - 283,660.56 - 283,660.56 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 1.0%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 1.0%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 添富全球消费混合（QDII）人民币 A 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2021 年 01 月 2022 年 12 月 31 日 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 额 9,270,242.51 25,563,568.02 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 9,270,242.51 16,293,325.51 出总份额 报告期末持有的基金份 额 - 9,270,242.51 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - 2.51 （%） 添富全球消费混合（QDII）人民币 C 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2021 年 01 月 2022 年 12 月 31 日 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 添富全球消费混合（QDII）美元现汇 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2021 年 01 月 2022 年 12 月 31 日 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 添富全球消费混合(QDII)人民币 A 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的基金份 份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例（%） 额的比例（%） 汇添富资本 管理有限公 - - 9,025,592.98 2.44 司 添富全球消费混合(QDII)人民币 C 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的基金份 份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例（%） 额的比例（%） - - - - 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的基金份 份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例（%） 额的比例（%） - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 行 407,987.15 74,749.15 5,660,945.48 274,618.83 北美信 托 47,334,655.98 178,508.99 23,010,564.29 - 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 2022 新 元 年 股 道 06 6 流 301139 通 月 个 通 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 信 月 受 30 日 限 2022 新 唯 年 股 万 09 6 流 301161 密 月 个 通 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 封 月 受 06 日 限 2022 新 中 年 股 科 06 6 流 301175 环 月 个 通 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 保 月 受 30 日 限 森 2022 新 鹰 年 6 股 301227 窗 个 流 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 09 月 业 月 通 16 受 日 限 2022 新 荣 年 股 信 08 6 流 301231 文 月 个 通 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 化 月 受 31 日 限 2022 新 盛 年 股 帮 06 6 流 301233 股 月 个 通 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 份 月 受 24 日 限 2022 新 普 年 股 瑞 06 6 流 301239 眼 月 个 通 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 科 月 受 22 日 限 2022 新 聚 年 股 胶 08 6 流 301283 股 月 个 通 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 份 月 受 26 日 限 2022 新 远 年 股 翔 08 6 流 301300 新 月 个 通 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 材 月 受 09 日 限 2022 新 西 年 股 测 07 6 流 301306 测 月 个 通 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 试 月 受 19 日 限 2022 新 万 年 股 09 6 流 301309 得 月 个 通 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 凯 月 受 08 日 限 2022 新 华 年 股 宝 09 6 流 301327 新 月 个 通 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 能 月 受 08 日 限 2022 新 凯 年 股 格 08 6 流 301338 精 月 个 通 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 机 月 受 08 日 限 2022 新 通 年 股 09 6 流 301339 行 月 个 通 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 宝 月 受 02 日 限 2022 新 信 年 股 德 08 6 流 301349 新 月 个 通 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 材 月 受 30 日 限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 停 停 末 复 牌 票 股票名称 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值 备 代 日 原 值 日 盘 （股） 额 总额 注 码 期 因 单 期 单 价 价 202 重 Wenzhou 2 大 212 年 事 0 Kangning 04 8.6 - 1,094,2 32,315,844 9,461,387 Hospital 月 项 5 00 .62 .21 HK Co Ltd 停 01 牌 日 China 202 重 202 YuHua 2 大 3 616 Educatio 年 事 年 9 n 12 0.9 02 1.3 1,270,0 2,583,152. 1,259,242 月 项 9 月 6 00 69 .72 HK Corporat 停 ion 01 牌 28 Limited 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理 组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 1 5 2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 年 5 以 12 年 上 月 31 日 资 产 银 行 47,742,643 存 .13 - - - - - 47,742,643.13 款 结 算 备 301,774.14 - - - - - 301,774.14 付 金 存 出 67,980.93 - - - - - 67,980.93 保 证 金 交 易 性 金 - - 44,463,712 - - 740,735,617.1 785,199,329.2 融 .08 7 5 资 产 衍 生 金 融 - - - - - - - 资 产 买 入 返 售 金 - - - - - - - 融 资 产 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 - - - - - 25,409,139.85 25,409,139.85 算 款 应 收 股 - - - - - 272,747.29 272,747.29 利 应 收 申 - - - - - 501,704.04 501,704.04 购 款 递 延 - - - - - - - 所 得 税 资 产 其 他 资 - - - - - - - 产 资 产 48,112,398 44,463,712 766,919,208.3 859,495,318.6 总 .20 - .08 - - 5 3 计 负 债 短 期 借 - - - - - - - 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 融 - - - - - - - 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 - - - - - 17,475,210.08 17,475,210.08 清 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,765,536.03 1,765,536.03 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,289,760.77 1,289,760.77 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 250,786.81 250,786.81 管 费 应 付 销 售 - - - - - 143,486.92 143,486.92 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 税 - - - - - - - 费 应 付 利 - - - - - - - 润 递 延 - - - - - - - 所 得 税 负 债 其 他 负 - - - - - 250,983.58 250,983.58 债 负 债 总 - - - - - 21,175,764.19 21,175,764.19 计 利 率 敏 感 48,112,398 - 44,463,712 - - 745,743,444.1 838,319,554.4 度 .20 .08 6 4 缺 口 上 年 度 末 202 1 5 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 1 5 以 年 年 上 12 月 31 日 资 产 银 行 28,671,509 存 .77 - - - - - 28,671,509.77 款 结 算 备 479,748.39 - - - - - 479,748.39 付 金 存 出 439,330.88 - - - - - 439,330.88 保 证 金 交 易 性 金 46,171,276 294,029. 4,131,055. - - 1,256,119,814 1,306,716,175 融 .80 40 36 .43 .99 资 产 衍 生 金 融 - - - - - - - 资 产 买 入 返 售 金 - - - - - - - 融 资 产 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 - - - - - 49,918,214.76 49,918,214.76 算 款 应 收 股 - - - - - 166,226.26 166,226.26 利 应 收 申 - - - - - - - 购 款 递 延 - - - - - - - 所 得 税 资 产 其 他 资 - - - - - 1,095,009.79 1,095,009.79 产 资 产 75,761,865 294,029. 4,131,055. 1,307,299,265 1,387,486,215 总 .84 40 36 - - .24 .84 计 负 债 短 期 借 - - - - - - - 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 融 - - - - - - - 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 3,115,827.22 3,115,827.22 算 款 应 付 赎 - - - - - 34,443,887.47 34,443,887.47 回 款 应 付 管 理 - - - - - 2,150,715.26 2,150,715.26 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 418,194.61 418,194.61 管 费 应 付 销 售 - - - - - 199,139.12 199,139.12 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 税 - - - - - 5.12 5.12 费 应 付 利 - - - - - - - 润 递 延 所 - - - - - - - 得 税 负 债 其 他 负 - - - - - 747,505.77 747,505.77 债 负 债 总 - - - - - 41,075,274.57 41,075,274.57 计 利 率 敏 感 75,761,865 294,029. 4,131,055. - - 1,266,223,990 1,346,410,941 度 .84 40 36 .67 .27 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的 人民币元） 变动 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 25 个基点 34,366.55 11,376.22 基准利率增加 -34,366.01 -11,361.44 25 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 合计 民币 以外 币计 价的 资产 银行 存款 38,589,110.23 4,600,283.82 4,150,994.35 47,340,388.40 结算 备付 - - - - 金 存出 保证 - - - - 金 交易 性金 融资 344,073,886.83 355,551,523.52 29,320,383.74 728,945,794.09 产 衍生 金融 - - - - 资产 买入 返售 金融 - - - - 资产 债权 投资 - - - - 应收 清算 - 25,409,139.85 - 25,409,139.85 款 应收 25,695.61 247,051.68 - 272,747.29 股利 应收 申购 26,426.13 - - 26,426.13 款 递延 所得 税资 - - - - 产 其他 资产 - - - - 资产 合计 382,715,118.80 385,807,998.87 33,471,378.09 801,994,495.76 以外 币计 价的 负债 短期 借款 - - - - 交易 性金 融负 - - - - 债 衍生 金融 - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - 资产 款 应付 清算 13,458,309.46 - 4,016,899.51 17,475,208.97 款 应付 赎回 28,744.85 - - 28,744.85 款 应付 管理 人报 - - - - 酬 应付 托管 - - - - 费 应付 - - - - 销售 服务 费 应付 投资 顾问 - - - - 费 应交 税费 - - - - 应付 利润 - - - - 递延 所得 税负 - - - - 债 其他 负债 - - - - 负债 合计 13,487,054.31 - 4,016,899.51 17,503,953.82 资产 负债 表外 汇风 369,228,064.49 385,807,998.87 29,454,478.58 784,490,541.94 险敞 口净 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 合计 民币 以外 币计 价的 资产 银行 存款 16,743,884.83 6,630,855.91 4,967.15 23,379,707.89 结算 备付 - - - - 金 存出 保证 - - - - 金 交易 性金 306,910,611.39 712,304,038.22 73,729,330.79 1,092,943,980.40 融资 产 衍生 金融 - - - - 资产 买入 返售 金融 - - - - 资产 债权 投资 - - - - 应收 清算 - 21,098,282.39 - 21,098,282.39 款 应收 股利 - 166,226.26 - 166,226.26 应收 申购 - - - - 款 递延 所得 税资 - - - - 产 其他 资产 2.49 0.07 - 2.56 资产 合计 323,654,498.71 740,199,402.85 73,734,297.94 1,137,588,199.50 以外 币计 价的 负债 短期 借款 - - - - 交易 性金 融负 - - - - 债 衍生 金融 - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - 资产 款 应付 清算 3,115,827.22 - - 3,115,827.22 款 应付 赎回 351,755.40 - - 351,755.40 款 应付 管理 人报 - - - - 酬 应付 托管 - - - - 费 应付 销售 服务 - - - - 费 应付 投资 顾问 - - - - 费 应交 税费 - - - - 应付 利润 - - - - 递延 所得 税负 - - - - 债 其他 负债 86.84 - - 86.84 负债 合计 3,467,669.46 - - 3,467,669.46 资产 负债 表外 汇风 320,186,829.25 740,199,402.85 73,734,297.94 1,134,120,530.04 险敞 口净 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇 率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 31 日 日 美元相对人民 币升值 5% 18,461,403.22 16,009,341.46 美元相对人民 币贬值 5% -18,461,403.22 -16,009,341.46 分析 港币相对人民 币升值 5% 19,290,399.94 37,009,970.14 港币相对人民 币贬值 5% -19,290,399.94 -37,009,970.14 欧元相对人民 币升值 5% 1,472,723.93 3,686,714.90 欧元相对人民 币贬值 5% -1,472,723.93 -3,686,714.90 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 731,034,005. 87.20 1,256,119,81 93.29 98 4.43 交易性金融资产—基金投资 9,701,611.19 1.16 - - 交易性金融资产－债券投资 44,463,712.0 5.30 50,596,361.5 3.76 8 6 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 785,199,329. 93.66 1,306,716,17 97.05 25 5.99 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 31 分析 日 日 中证主要消费 指数上涨 5% 26,708,734.12 42,362,003.50 中证主要消费 指数下跌 5% -26,708,734.12 -42,362,003.50 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 729,772,470.75 1,223,454,456.53 第二层次 45,722,954.80 58,471,332.33 第三层次 9,703,903.70 24,790,387.13 合计 785,199,329.25 1,306,716,175.99 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 　- 　24,790,387.13 　 24,790,387.13 当期购买 　- 　380,568.99 　380,568.99 当期出售/结算 　- 　- 　- 转入第三层次 　- 　18,668,506.08 　 18,668,506.08 转出第三层次 　- 　24,790,387.13 　 24,790,387.13 当期利得或损失总额 　- 　-9,345,171.37 　- 9,345,171.37 其中：计入损益的利得或 　- 损失 　- 　-9,345,171.37 9,345,171.37 计入其他综合收益 的利得或损失 　- 　- 　- 期末余额 　- 　9,703,903.70 　 9,703,903.70 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 　- 实现利得或损失的变动— 　- 　-9,345,171.37 9,345,171.37 —公允价值变动损益 上年度可比同期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 　股票投资 期初余额 　- 　15,722,344.76 　 15,722,344.76 当期购买 　- 　49,677,338.28 　 49,677,338.28 当期出售/结算 　- 　- 　- 转入第三层次 　- 　- 　- 转出第三层次 　- 　15,722,344.76 　 15,722,344.76 当期利得或损失总额 　- 　-24,886,951.15 　- 24,886,951.15 其中：计入损益的利得或 　- 损失 　- 　-24,886,951.15 24,886,951.15 计入其他综合收益 的利得或损失 　- 　- 　- 期末余额 　- 　24,790,387.13 　 24,790,387.13 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 　- 实现利得或损失的变动— 　- 　-24,886,951.15 24,886,951.15 —公允价值变动损益 7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 采用的估 与公允价 项目 本期末公允价值 范围/加权平均 值技术 名称 值之间的 值 关系 平均价格 限售股票 242,516.49 亚式期权 波动率 0.1891-0.7386 负相关 模型 市盈率乘 股票 9,461,387.21 市场法 5.2 正相关 数 不可观察输入值 采用的估 与公允价 项目 上年度末公允价值 范围/加权平均 值技术 名称 值之间的 值 关系 限售股票 24,790,387.13 平均价格 波动率 0.1717-2.7417 负相关 亚式期权 模型 7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 731,034,005.98 85.05 其中：普通股 624,487,534.47 72.66 存托凭证 106,546,471.51 12.40 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 9,701,611.19 1.13 3 固定收益投资 44,463,712.08 5.17 其中：债券 44,463,712.08 5.17 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,044,417.27 5.59 8 其他各项资产 26,251,572.11 3.05 9 合计 859,495,318.63 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 5,096,382.26 元，占期末净值比例为 0.61%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 355,551,523.52 42.41 美国 334,372,275.64 39.89 法国 29,320,383.74 3.50 中国 11,789,823.08 1.41 合计 731,034,005.98 87.20 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 2,790,312.00 0.33 15 原材料 2,713,297.76 0.32 20 工业 8,707,478.36 1.04 25 可选消费 426,922,669.74 50.93 30 日常消费 75,236,099.12 8.97 35 医疗保健 51,664,647.70 6.16 40 金融 6,257,371.58 0.75 45 信息技术 22,695,352.94 2.71 50 电信服务 126,570,360.75 15.10 55 公用事业 11,635.20 0.00 60 房地产 7,464,780.83 0.89 合计 731,034,005.98 87.20 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司 证券 所在证券 所属 数量 占基 号 （英文） 名称 代码 市场 国家 （股） 公允价值 金资 （中 （地 产净 文） 区） 值比 例 （％） Tencent 腾讯 700 香港联合 中国 49,615,967. 1 Holdings 控股 HK 交易所 香港 166,300 53 5.92 Ltd Alibaba Group 阿里 9988 香港联合 中国 47,513,366. 2 Holding 巴巴 HK 交易所 香港 616,700 28 5.67 Ltd Alibaba Group 阿里 BABA 纽约证券 美国 2 Holding 巴巴 US 交易所 920 564,430.68 0.07 Ltd 亚马 纳斯达克 3 Amazon.com 逊公 AMZN 证券交易 美国 80,268 46,958,899. 5.60 Inc 司 US 所 08 爱奇 纳斯达克 4 iQIYI Inc IQ 证券交易 美国 1,178,7 43,508,622. 5.19 艺 US 所 00 31 拼多 纳斯达克 5 Pinduoduo PDD 证券交易 美国 57,540 32,680,598. 3.90 Inc 多 US 所 50 Costco 开市 纳斯达克 6 Wholesale COST 证券交易 美国 8,228 26,159,608. 3.12 客 US 所 70 Corp 爱马 Hermes 仕国 RMS 巴黎交易 25,335,025. 7 Internatio 际公 所 法国 2,362 3.02 nal FP 76 司 New Oriental Education 新东 9901 香港联合 中国 18,905,255. 8 & 方 HK 交易所 香港 742,600 61 2.26 Technology Group Inc New Oriental Education 新东 EDU 纽约证券 美国 4,770,847.5 8 & 方 US 交易所 19,673 3 0.57 Technology Group Inc 9 Lululemon Lulu LULU 纳斯达克 美国 10,348 23,089,684. 2.75 Athletica lemo US 证券交易 33 Inc n 所 Athl etic a 股 份有 限公 司 Home Depot 家得 HD 纽约证券 美国 22,535,146. 10 Inc/The 宝 US 交易所 10,244 17 2.69 华住 香港联合 中国 11 H World 酒店 1179 352,900 10,607,657. 1.27 Group Ltd 集团 HK 交易所 香港 18 华住 纳斯达克 11 H World 酒店 HTHT 证券交易 美国 20,300 5,997,398.1 0.72 Group Ltd 集团 US 所 4 Tsingtao 青岛 168 香港联合 中国 16,411,987. 12 Brewery Co 啤酒 HK 交易所 香港 238,300 18 1.96 Ltd Li Ning Co 李宁 2331 香港联合 中国 16,146,480. 13 Ltd HK 交易所 香港 266,800 54 1.93 Bosideng Internatio 波司 3998 香港联合 中国 4,794,0 15,887,467. 14 nal 登 HK 交易所 香港 00 97 1.90 Holdings Ltd Xtep Internatio 特步 1368 香港联合 中国 1,837,0 14,259,742. 15 nal 国际 HK 交易所 香港 00 44 1.70 Holdings Ltd Bath & Bath & Body Work BBWI 纽约证券 美国 10,919,523. 16 Body Works s 股 US 交易所 37,206 61 1.30 Inc 份有 限公 司 China Kepei 中国 1890 香港联合 中国 3,938,0 10,904,861. 17 Education 科培 HK 交易所 香港 00 51 1.30 Group Ltd 18 Hisense 海信 921 香港联合 中国 764,000 5,875,965.7 0.70 Home 家电 HK 交易所 香港 9 Appliances Group Co Ltd Hisense Home 海信 0009 深圳证券 4,895,289.0 18 Appliances 家电 交易所 中国 371,700 0.58 Group Co 21 0 Ltd Wenzhou Kangning 康宁 2120 香港联合 中国 1,094,2 9,461,387.2 19 Hospital 医院 HK 交易所 香港 00 1 1.13 Co Ltd COFCO 中粮 香港联合 中国 20 Joycome 家佳 1610 4,635,0 9,232,883.3 1.10 康 HK 交易所 香港 00 8 Foods Ltd Bilibili 哔哩 9626 香港联合 中国 5,433,053.9 21 Inc 哔哩 HK 交易所 香港 32,560 4 0.65 哔哩 纳斯达克 21 Bilibili BILI 证券交易 美国 17,074 2,817,062.7 0.34 Inc 哔哩 US 所 2 Jinxin 锦欣 1951 香港联合 中国 1,241,5 7,995,851.8 22 Fertility 生殖 HK 交易所 香港 00 2 0.95 Group Ltd Gushengtan 固生 2273 香港联合 中国 6,771,031.2 23 g Holdings 堂 HK 交易所 香港 150,100 6 0.81 Ltd Yonghe Medical 2279 香港联合 中国 6,595,257.1 24 Group Co - HK 交易所 香港 616,300 7 0.79 Ltd 德克 Deckers 斯户 纽约证券 25 Outdoor 外用 DECK 美国 2,329 6,474,596.1 0.77 品公 US 交易所 0 Corp 司 塔吉 纽约证券 26 Target 特公 TGT 美国 6,204 6,439,776.7 0.77 Corp 司 US 交易所 2 Book Booking ing 纳斯达克 27 Holdings 控股 BKNG 证券交易 美国 453 6,358,135.4 0.76 Inc 股份 US 所 5 有限 公司 耐克 NKE 纽约证券 美国 6,339,323.7 28 NIKE Inc 公司 US 交易所 7,779 1 0.76 DingDong 叮咚 DDL 纽约证券 美国 6,278,285.8 29 Cayman Ltd 买菜 US 交易所 211,114 9 0.75 Hong Kong 香港 Exchanges 交易 388 香港联合 中国 6,174,818.2 30 & Clearing HK 交易所 香港 20,500 0 0.74 所 Ltd Shenzhou Internatio 申洲 2313 香港联合 中国 5,976,297.8 31 nal Group 国际 HK 交易所 香港 76,200 8 0.71 Holdings Ltd Wolf spee Wolfspeed d 股 WOLF 纽约证券 美国 5,947,460.2 32 Inc 份有 US 交易所 12,369 9 0.71 限公 司 On 控 On Holding 股股 ONON 纽约证券 美国 5,909,177.8 33 AG 份公 US 交易所 49,444 3 0.70 司 China Education 中教 839 香港联合 中国 5,683,877.0 34 Group 控股 HK 交易所 香港 630,000 1 0.68 Holdings Ltd 华特 Walt 迪士 DIS 纽约证券 5,655,724.3 35 Disney 尼公 交易所 美国 9,347 0.67 Co/The US 4 司 携程 纳斯达克 36 Trip.com TCOM 证券交易 美国 11,900 2,851,028.6 0.34 Group Ltd 集团 US 所 6 Trip.com 携程 9961 香港联合 中国 2,688,385.3 36 Group Ltd 集团 HK 交易所 香港 11,000 9 0.32 Ulta 纳斯达克 Ulta 美容 ULTA 证券交易 美国 5,501,434.2 37 Beauty Inc 产品 US 1,684 1 0.66 公司 所 China 华润 291 香港联合 中国 5,360,066.6 38 Resources 啤酒 HK 交易所 香港 110,000 4 0.64 Beer Holdings Co Ltd 美元 纳斯达克 39 Dollar 树公 DLTR 证券交易 美国 5,185 5,107,603.6 0.61 Tree Inc 司 US 所 3 Kuaishou 快手 1024 香港联合 中国 4,963,106.3 40 Technology HK 交易所 香港 78,200 8 0.59 Shop Shopify ify SHOP 纽约证券 4,937,565.3 41 股份 交易所 美国 20,425 0.59 Inc 有限 US 6 公司 ZTO 中通 2057 香港联合 中国 4,564,734.7 42 Express 快递 HK 交易所 香港 24,150 6 0.54 Cayman Inc ZTO 中通 ZTO 纽约证券 42 Express 快递 交易所 美国 1,600 299,422.08 0.04 Cayman Inc US 斯凯 Skechers 奇美 SKX 纽约证券 美国 4,754,400.5 43 USA Inc 国公 US 交易所 16,273 6 0.57 司 Xiabuxiabu Catering Management 呷哺 520 香港联合 中国 4,285,787.9 44 China 呷哺 HK 交易所 香港 540,300 8 0.51 Holdings Co Ltd Chaoju Eye Care 朝聚 2219 香港联合 中国 1,088,0 4,111,042.9 45 Holdings 眼科 HK 交易所 香港 00 2 0.49 Ltd 欧莱 OR 巴黎交易 法国 3,934,808.0 46 L'Oreal SA 雅 FP 所 1,589 3 0.47 China 中国 941 香港联合 中国 3,929,271.4 47 Mobile Ltd 移动 HK 交易所 香港 85,000 1 0.47 Meta Meta 平台 纳斯达克 48 Platforms 股份 META 证券交易 美国 4,644 3,892,229.1 0.46 Inc 有限 US 所 1 公司 Sands 金沙 1928 香港联合 中国 3,673,948.0 49 China Ltd 中国 HK 交易所 香港 158,800 5 0.44 有限 公司 Door DoorDash Dash DASH 纽约证券 3,612,285.0 50 股份 交易所 美国 10,624 0.43 Inc 有限 US 7 公司 Chengdu Jiafaantai 佳发 3005 深圳证券 3,546,946.3 51 Education 安泰 交易所 中国 357,195 0.42 Technology 59 5 Co Ltd Vinda Internatio 维达 3331 香港联合 中国 3,472,140.4 52 nal 国际 HK 交易所 香港 169,000 9 0.41 Holdings Ltd Chervon 2285 香港联合 中国 3,376,373.0 53 Holdings - HK 交易所 香港 87,800 2 0.40 Ltd Tongcheng Travel 同程 780 香港联合 中国 3,355,122.1 54 Holdings 旅行 HK 交易所 香港 200,000 2 0.40 Ltd Asymchem Laboratori 凯莱 6821 香港联合 中国 3,302,026.1 55 es Tianjin 英 HK 交易所 香港 32,200 5 0.39 Co Ltd Keymed 康诺 2162 香港联合 中国 3,280,087.4 56 Bioscience 亚 HK 交易所 香港 72,000 4 0.39 s Inc Full Truck YMM 纽约证券 3,097,854.0 57 Alliance - 交易所 美国 55,600 0.37 Co Ltd US 8 中国 TravelSky 民航 696 香港联合 中国 3,006,746.8 58 Technology 信息 HK 交易所 香港 204,000 2 0.36 Ltd 网络 希尔 Hilton 顿全 Worldwide 球控 HLT 纽约证券 美国 2,628,699.9 59 Holdings 股股 US 交易所 2,987 6 0.31 Inc 份有 限公 司 Unit y 软 Unity 件股 纽约证券 2,598,090.5 60 Software 份有 U US 交易所 美国 13,048 0.31 Inc 4 限公 司 Nine Dragons 玖龙 2689 香港联合 中国 2,550,393.0 61 Paper 纸业 HK 交易所 香港 401,000 4 0.30 Holdings Ltd Angelalign 时代 6699 香港联合 中国 2,505,086.3 62 Technology 天使 HK 交易所 香港 22,800 9 0.30 Inc KE 贝壳 BEKE 纽约证券 2,459,813.1 63 Holdings －Ｗ 交易所 美国 25,300 0.29 Inc US 4 KE 贝壳 2423 香港联合 中国 63 Holdings －Ｗ HK 交易所 香港 1,000 33,050.99 0.00 Inc Capr Capri i 控 纽约证券 64 Holdings 股有 CPRI 美国 5,987 2,390,075.4 0.29 限公 US 交易所 9 Ltd 司 China Overseas 中国 香港联合 中国 65 Land & 海外 688 121,800 2,241,285.8 0.27 发展 HK 交易所 香港 9 Investment Ltd Alph 纳斯达克 66 Alphabet abet GOOG 证券交易 美国 3,574 2,208,621.0 0.26 Inc 公司 US 所 6 Hangzhou Tigermed 泰格 3347 香港联合 中国 2,183,527.0 67 Consulting 医药 HK 交易所 香港 27,100 5 0.26 Co Ltd 爱彼 迎股 纳斯达克 68 Airbnb Inc 份有 ABNB 证券交易 美国 3,338 1,987,689.8 0.24 限公 US 所 8 司 69 China 华润 1209 香港联合 中国 55,200 1,955,082.1 0.23 Resources 万象 HK 交易所 香港 8 Mixc 生活 Lifestyle Services Ltd Pharmaron 康龙 3759 香港联合 中国 1,949,333.9 70 Beijing Co 化成 HK 交易所 香港 40,300 9 0.23 Ltd 欧航 EURN 纽约证券 美国 1,898,828.5 71 Euronav NV 公司 US 交易所 16,000 4 0.23 Yum China 百胜 9987 香港联合 中国 1,823,476.7 72 Holdings 中国 HK 交易所 香港 4,650 1 0.22 Inc 达美 Domino's 乐披 DPZ 纽约证券 美国 1,782,865.1 73 Pizza Inc 萨公 US 交易所 739 7 0.21 司 ROBLOX Robl RBLX 纽约证券 1,775,984.1 74 ox 公 交易所 美国 8,960 0.21 Corp 司 US 4 Canada 加拿 Goose 大鹅 GOOS 纽约证券 美国 1,748,957.3 75 Holdings 控股 US 交易所 14,100 2 0.21 Inc 公司 China Mengniu 蒙牛 2319 香港联合 中国 1,739,196.6 76 Dairy Co 乳业 HK 交易所 香港 55,000 9 0.21 Ltd SJM 澳博 880 香港联合 中国 1,720,009.2 77 Holdings 控股 HK 交易所 香港 426,000 5 0.21 Ltd China 中国 6017 上海证券 1,650,906.0 78 Telecom 电信 交易所 中国 394,011 0.20 Corp Ltd 28 9 特斯 纳斯达克 79 Tesla Inc 拉公 TSLA 证券交易 美国 1,750 1,501,324.0 0.18 司 US 所 0 维萨 纽约证券 美国 1,446,965.3 80 Visa Inc 公司 V US 交易所 1,000 0 0.17 罗斯 百货 纳斯达克 81 Ross 股份 ROST 证券交易 美国 1,775 1,434,876.4 0.17 Stores Inc 有限 US 所 9 公司 Ralph 拉夫 RL 纽约证券 1,307,045.9 82 Lauren 劳伦 交易所 美国 1,776 0.16 Corp US 2 China Yuhua 宇华 6169 香港联合 中国 1,270,0 1,259,242.7 83 Education 教育 HK 交易所 香港 00 2 0.15 Corp Ltd Zoom 视频 纳斯达克 Zoom Video 通信 ZM 1,151,148.0 84 Communicat 股份 证券交易 美国 2,440 0.14 ions Inc US 所 9 有限 公司 香格 Shangri-La 里拉 69 香港联合 中国 1,109,655.7 85 Asia Ltd （亚 HK 交易所 香港 194,100 2 0.13 洲） Melco 新濠 纳斯达克 86 Resorts & 博亚 MLCO 证券交易 美国 12,300 985,142.67 0.12 Entertainm 娱乐 US 所 ent Ltd Chongqing Hongjiu 洪九 6689 香港联合 中国 87 Fruit Co 果品 HK 交易所 香港 11,200 960,443.90 0.11 Ltd Chow Tai Fook 周大 1929 香港联合 中国 88 Jewellery 福 HK 交易所 香港 67,000 952,797.51 0.11 Group Ltd SciClone Pharmaceut 赛生 6600 香港联合 中国 89 icals 药业 HK 交易所 香港 121,500 899,732.81 0.11 Holdings Ltd Chongqing Fuling 涪陵 0025 深圳证券 90 Zhacai 榨菜 交易所 中国 34,700 894,219.00 0.11 Group Co 07 Ltd 中国 香港联合 中国 91 CNOOC Ltd 海洋 883 100,000 891,483.46 0.11 石油 HK 交易所 香港 Jiumaojiu 九毛 9922 香港联合 中国 92 Internatio 九 HK 交易所 香港 46,000 856,735.26 0.10 nal Holdings Ltd 心动 2400 香港联合 中国 93 XD Inc 公司 HK 交易所 香港 42,600 821,951.32 0.10 EuroEyes Internatio 德视 1846 香港联合 中国 94 nal Eye 佳 HK 交易所 香港 167,000 818,976.73 0.10 Clinic Ltd Chip otle Mexi Chipotle can CMG 纽约证券 95 Mexican Gril 交易所 美国 81 782,728.34 0.09 Grill Inc l 股 US 份有 限公 司 Regina Miracle Internatio 维珍 2199 香港联合 中国 96 nal 妮 HK 交易所 香港 212,000 687,424.86 0.08 Holdings Ltd Hygeia 海吉 Healthcare 亚医 6078 香港联合 中国 97 Holdings HK 交易所 香港 13,400 670,309.81 0.08 疗 Co Ltd Ocumension 欧康 香港联合 中国 98 Therapeuti 维视 1477 69,500 609,027.02 0.07 生物 HK 交易所 香港 cs 保利 Poly 物业 Property 服务 6049 香港联合 中国 99 Services 股份 HK 交易所 香港 14,600 600,572.22 0.07 Co Ltd 有限 公司 嘉年 纽约证券 100 Carnival 华公 CCL 美国 9,580 537,770.20 0.06 Corp 司 US 交易所 China Lesso 中国 2128 香港联合 中国 101 Group 联塑 HK 交易所 香港 69,000 502,330.38 0.06 Holdings Ltd Zhou Hei Ya Internatio 周黑 1458 香港联合 中国 102 nal 鸭 HK 交易所 香港 99,500 499,507.65 0.06 Holdings Co Ltd China Yongda Automobile 永达 3669 香港联合 中国 103 s Services 汽车 HK 交易所 香港 77,000 398,934.38 0.05 Holdings Ltd Tong Ren 同仁 Tang 堂科 1666 香港联合 中国 104 Technologi HK 交易所 香港 63,000 317,959.46 0.04 技 es Co Ltd China East 中国 Education 东方 667 香港联合 中国 105 Holdings HK 交易所 香港 52,500 292,166.29 0.03 教育 Ltd 百度 9888 香港联合 中国 106 Baidu Inc HK 交易所 香港 2,900 289,356.95 0.03 Guangzhou Automobile 广汽 2238 香港联合 中国 107 Group Co 集团 HK 交易所 香港 30,000 140,958.01 0.02 Ltd China 中国 6186 香港联合 中国 108 Feihe Ltd 飞鹤 HK 交易所 香港 22,200 131,675.14 0.02 Jinke Smart 金科 9666 香港联合 中国 109 Services 服务 HK 交易所 香港 8,800 107,692.63 0.01 Group Co Ltd Capital 首创 6011 上海证券 110 Securities 证券 交易所 中国 4,739 82,553.38 0.01 Co Ltd 36 京东 纳斯达克 111 JD.com Inc JD 证券交易 美国 200 78,184.60 0.01 集团 US 所 京东 9618 香港联合 中国 111 JD.com Inc 集团 HK 交易所 香港 4 786.79 0.00 Shijiazhua 尚太 0013 深圳证券 中国 112 ng 科技 01 交易所 1,164 68,722.56 0.01 Shangtai Technology Co Ltd Greentown China 绿城 3900 香港联合 中国 113 Holdings 中国 HK 交易所 香港 6,000 61,099.67 0.01 Ltd Zhejiang Wandekai Fluid 万得 3013 深圳证券 中国 114 Equipment 凯 09 交易所 2,271 56,692.74 0.01 Technology Co Ltd 克里 斯汀 巴黎交易 115 Christian 迪奥 CDI 法国 10 50,549.95 0.01 Dior SE 股份 FP 所 公司 达达 纳斯达克 116 Dada Nexus DADA 证券交易 美国 1,000 48,543.26 0.01 Ltd 集团 US 所 WuXi 药明 2359 香港联合 中国 117 AppTec Co 康德 HK 交易所 香港 600 44,190.07 0.01 Ltd Shenzhen Hello Tech 华宝 3013 深圳证券 中国 118 Energy Co 新能 27 交易所 242 42,826.74 0.01 Ltd Procter & PG 纽约证券 119 Gamble 宝洁 交易所 美国 40 42,222.19 0.01 Co/The US Chengdu Bright Eye 普瑞 3012 深圳证券 中国 120 Hospital 眼科 39 交易所 575 40,066.00 0.00 Co Ltd Beijing China Sciences Runyu 中科 3011 深圳证券 中国 121 Environmen 环保 75 交易所 6,370 38,283.70 0.00 tal Technology Co Ltd 122 Niu 牛电 NIU 纳斯达克 美国 1,000 36,424.86 0.00 Technologi 科技 US 证券交易 es 所 粤海 永顺 Gdh 泰集 Supertime 团股 0013 深圳证券 中国 123 Group Co 38 交易所 1,649 34,826.88 0.00 份有 Ltd 限公 司 State Power 国能 3011 深圳证券 124 Rixin 日新 交易所 中国 334 29,331.88 0.00 Technology 62 Co Ltd 小鹏 XPEV 纽约证券 美国 125 XPeng Inc 汽车 US 交易所 400 27,691.25 0.00 Hunan Junxin Environmen 军信 3011 深圳证券 中国 126 tal 股份 09 交易所 1,746 27,621.72 0.00 Protection Co Ltd Ningbo Ocean 宁波 6010 上海证券 中国 127 Shipping 远洋 22 交易所 1,983 26,770.50 0.00 Co Ltd Guangdong Taienkang 泰恩 3012 深圳证券 128 Pharmaceut 康 交易所 中国 682 22,165.00 0.00 ical Co 63 Ltd Li Auto 理想 2015 香港联合 中国 129 Inc 汽车 HK 交易所 香港 300 20,580.94 0.00 Sichuan 侨源 3012 深圳证券 130 Qiaoyuan 股份 交易所 中国 784 19,372.64 0.00 Gas Co Ltd 86 Liaoning Xinde New 信德 3013 深圳证券 131 Material 新材 交易所 中国 180 18,633.60 0.00 Technology 49 Co Ltd 星巴 纳斯达克 132 Starbucks 克公 SBUX 证券交易 美国 26 17,963.10 0.00 Corp 司 US 所 Chengda Pharmaceut 诚达 3012 深圳证券 中国 133 icals Co 药业 01 交易所 353 17,932.40 0.00 Ltd AK Medical 爱康 1789 香港联合 中国 134 Holdings 医疗 HK 交易所 香港 2,000 17,490.23 0.00 Ltd Shanghai Ziyan 紫燕 6030 上海证券 中国 135 Foods Co 食品 57 交易所 549 17,277.03 0.00 Ltd China New 新高 Higher 教集 2001 香港联合 中国 136 Education HK 交易所 香港 5,000 17,150.78 0.00 团 Group Ltd Payp al 控 纳斯达克 PayPal 股股 PYPL 137 Holdings 份有 证券交易 美国 34 16,864.64 0.00 Inc US 所 限公 司 Wuxi 药明 2269 香港联合 中国 138 Biologics 生物 HK 交易所 香港 300 16,038.66 0.00 Cayman Inc Liaoning He Eye 何氏 3011 深圳证券 139 Hospital 眼科 交易所 中国 507 15,980.64 0.00 Group Co 03 Ltd Suzhou Alton Electrical 欧圣 3011 深圳证券 140 & 电气 交易所 中国 876 14,821.92 0.00 Mechanical 87 Industry Co Ltd Wintao Communicat 元道 3011 深圳证券 中国 141 ions Co 通信 39 交易所 566 14,325.46 0.00 Ltd Jiangsu Tongxingba 通行 3013 深圳证券 中国 142 o 宝 39 交易所 913 14,233.67 0.00 Intelligen t Transporta tion Technology Co Ltd Zhejiang Realsun 联盛 3012 深圳证券 中国 143 Chemical 化学 12 交易所 416 13,823.68 0.00 Co Ltd GKG Precision 凯格 3013 深圳证券 中国 144 Machine Co 精机 38 交易所 257 12,590.43 0.00 Ltd Zhejiang Weigang 炜冈 0012 深圳证券 中国 145 Technology 科技 56 交易所 474 12,390.36 0.00 Co Ltd Focus 聚胶 3012 深圳证券 146 Hotmelt Co 股份 交易所 中国 235 12,081.35 0.00 Ltd 83 Sportsoul 三柏 0013 深圳证券 中国 147 Co Ltd 硕 00 交易所 763 11,826.50 0.00 Shaanxi Meineng 美能 0012 深圳证券 148 Clean 能源 交易所 中国 576 11,635.20 0.00 Energy 99 Corp Ltd Shandong Teamgene 邦基 6031 上海证券 中国 149 Technology 科技 51 交易所 535 11,256.40 0.00 Co Ltd Xiamen Jiarong 嘉戎 3011 深圳证券 中国 150 Technology 技术 48 交易所 516 11,150.76 0.00 Co Ltd ANTA Sports 安踏 2020 香港联合 中国 151 Products 体育 HK 交易所 香港 120 10,965.78 0.00 Ltd Zhejiang 浙江 0012 深圳证券 152 Zhengte Co 正特 交易所 中国 374 10,797.38 0.00 Ltd 38 Xian Xice 西测 3013 深圳证券 中国 153 Testing 测试 06 交易所 255 10,783.95 0.00 Technology Co Ltd Jiangsu Hualan New Pharmaceut 华兰 3010 深圳证券 中国 154 ical 股份 93 交易所 409 10,388.60 0.00 Material Co Ltd Hangzhou 福莱 6055 上海证券 155 Flariant 蒽特 交易所 中国 435 9,952.80 0.00 Co Ltd 66 Fujian South 南方 6032 上海证券 156 Highway 路机 交易所 中国 363 8,893.50 0.00 Machinery 80 Co Ltd Zhejiang Zhengguang 争光 3010 深圳证券 157 Industrial 股份 交易所 中国 323 8,701.62 0.00 Co 92 Ltd/China Harbin Sayyas 森鹰 3012 深圳证券 中国 158 Windows Co 窗业 27 交易所 284 8,375.16 0.00 Ltd Maoyan 猫眼 1896 香港联合 中国 159 Entertainm 娱乐 HK 交易所 香港 1,000 8,048.36 0.00 ent Guangdong Real- Design 瑞德 3011 深圳证券 160 Intelligen 智能 交易所 中国 338 7,740.20 0.00 t 35 Technology Co Ltd Voneseals Technology 唯万 3011 深圳证券 中国 161 Shanghai 密封 61 交易所 346 7,518.58 0.00 Co Ltd STAA STAAR R 纳斯达克 162 Surgical Surg STAA 证券交易 美国 20 6,761.23 0.00 Co ical US 所 公司 Fujian Yuanxiang 远翔 3013 深圳证券 163 New 新材 交易所 中国 211 6,197.07 0.00 Materials 00 Co Ltd Ronshin 荣信 3012 深圳证券 中国 164 Group 文化 31 交易所 275 5,604.50 0.00 Chengdu Shengbang 盛帮 3012 深圳证券 中国 165 Seals Co 股份 33 交易所 158 5,419.40 0.00 Ltd CIFI Ever 旭辉 Sunshine 永升 1995 香港联合 中国 166 Services HK 交易所 香港 1,300 5,097.89 0.00 服务 Group Ltd 百事 纳斯达克 167 PepsiCo PEP 证券交易 美国 4 5,032.90 0.00 Inc 可乐 US 所 沃尔 玛股 纽约证券 168 Walmart 份有 WMT 美国 5 4,937.55 0.00 Inc 限公 US 交易所 司 美团 3690 香港联合 中国 169 Meituan －Ｗ HK 交易所 香港 20 3,121.09 0.00 Joinn Laboratori 昭衍 6127 香港联合 中国 170 es China 新药 HK 交易所 香港 84 2,997.64 0.00 Co Ltd Sea SE 纽约证券 171 Sea Ltd 有限 交易所 美国 8 2,898.95 0.00 公司 US JiuGui 酒鬼 0007 深圳证券 172 Liquor Co 酒 交易所 中国 21 2,896.74 0.00 Ltd 99 Tianli Internatio 天立 香港联合 中国 173 nal 国际 1773 800 1,443.52 0.00 控股 HK 交易所 香港 Holdings Ltd Central 建业 香港联合 中国 174 China New 新生 9983 400 1,086.22 0.00 活 HK 交易所 香港 Life Ltd 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 Meituan 3690 HK 277,898,663.90 20.64 2 Alibaba Group 9988 HK 149,770,600.72 11.12 Holding Ltd 2 Alibaba Group BABA US 45,659,224.43 3.39 Holding Ltd 3 Pinduoduo Inc PDD US 187,291,008.45 13.91 4 Amazon.com Inc AMZN US 166,680,948.36 12.38 5 Li Ning Co Ltd 2331 HK 147,230,231.52 10.94 6 Tencent Holdings 700 HK 137,256,012.50 10.19 Ltd 7 Tesla Inc TSLA US 130,206,097.91 9.67 8 H World Group Ltd HTHT US 90,108,757.75 6.69 8 H World Group Ltd 1179 HK 30,130,075.86 2.24 9 JD.com Inc 9618 HK 116,270,181.71 8.64 9 JD.com Inc JD US 3,040,399.41 0.23 10 Tsingtao Brewery 168 HK 100,199,872.44 7.44 Co Ltd 11 NetEase Inc 9999 HK 60,603,128.82 4.50 11 NetEase Inc NTES US 26,607,276.38 1.98 China Resources 12 Beer Holdings Co 291 HK 86,586,090.07 6.43 Ltd 13 Lululemon LULU US 77,217,043.74 5.74 Athletica Inc 14 Sands China Ltd 1928 HK 76,465,037.24 5.68 15 ZTO Express Cayman ZTO US 58,573,080.33 4.35 Inc 15 ZTO Express Cayman 2057 HK 16,793,617.26 1.25 Inc 16 Xtep International 1368 HK 75,160,550.14 5.58 Holdings Ltd 17 Bilibili Inc BILI US 43,233,604.66 3.21 17 Bilibili Inc 9626 HK 31,584,458.50 2.35 18 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 74,410,452.74 5.53 19 Kuaishou 1024 HK 67,345,388.42 5.00 Technology 20 Procter & Gamble PG US 65,578,730.29 4.87 Co/The Charles River 21 Laboratories CRL US 65,303,560.07 4.85 International Inc 22 iQIYI Inc IQ US 65,151,321.63 4.84 23 BYD Co Ltd 1211 HK 64,673,273.47 4.80 24 DoorDash Inc DASH US 62,246,160.86 4.62 25 Li Auto Inc LI US 31,274,819.63 2.32 25 Li Auto Inc 2015 HK 30,330,630.89 2.25 26 Walmart Inc WMT US 58,876,987.20 4.37 27 Wuliangye Yibin Co 000858 51,590,158.00 3.83 Ltd Shanxi Xinghuacun 28 Fen Wine Factory 600809 50,870,826.90 3.78 Co Ltd 29 Costco Wholesale COST US 50,551,456.42 3.75 Corp 30 Home Depot Inc/The HD US 47,243,375.92 3.51 Focus Media 31 Information 002027 45,949,507.00 3.41 Technology Co Ltd 32 China Feihe Ltd 6186 HK 41,547,275.16 3.09 33 Haier Smart Home 6690 HK 40,387,003.97 3.00 Co Ltd 34 Hermes RMS FP 39,183,363.51 2.91 International 35 Shede Spirits Co 600702 39,083,137.68 2.90 Ltd 36 NIKE Inc NKE US 37,941,928.88 2.82 Hong Kong 37 Exchanges & 388 HK 37,753,688.18 2.80 Clearing Ltd Helens 38 International 9869 HK 36,420,736.84 2.71 Holdings Co ltd Asymchem 39 Laboratories 6821 HK 34,616,018.35 2.57 Tianjin Co Ltd 40 CNOOC Ltd 883 HK 31,648,531.64 2.35 40 CNOOC Ltd 600938 1,296,054.00 0.10 41 COFCO Joycome 1610 HK 32,938,397.58 2.45 Foods Ltd 42 Kweichow Moutai Co 600519 31,726,902.00 2.36 Ltd 43 Anhui Gujing 000596 31,296,723.04 2.32 Distillery Co Ltd 44 Wolfspeed Inc WOLF US 30,208,211.29 2.24 China Overseas 45 Land & Investment 688 HK 29,584,540.68 2.20 Ltd 46 Man Wah Holdings 1999 HK 29,204,438.01 2.17 Ltd 47 Nordic American NAT US 29,067,835.42 2.16 Tankers Ltd 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 Meituan 3690 HK 345,210,694.86 25.64 2 Pinduoduo Inc PDD US 203,078,440.66 15.08 3 Tesla Inc TSLA US 167,251,297.84 12.42 4 Li Ning Co Ltd 2331 HK 165,939,367.48 12.32 5 Alibaba Group 9988 HK 116,202,208.08 8.63 Holding Ltd 5 Alibaba Group BABA US 45,618,621.20 3.39 Holding Ltd 6 NetEase Inc 9999 HK 79,824,612.23 5.93 6 NetEase Inc NTES US 66,688,218.18 4.95 7 JD.com Inc 9618 HK 142,198,736.78 10.56 7 JD.com Inc JD US 3,142,905.95 0.23 8 Amazon.com Inc AMZN US 134,546,787.40 9.99 China Resources 9 Beer Holdings Co 291 HK 118,231,707.77 8.78 Ltd 10 H World Group Ltd HTHT US 95,508,341.92 7.09 10 H World Group Ltd 1179 HK 21,395,177.51 1.59 11 Tencent Holdings 700 HK 114,702,854.33 8.52 Ltd 12 Tsingtao Brewery 168 HK 112,866,162.70 8.38 Co Ltd 13 ZTO Express Cayman ZTO US 70,177,824.59 5.21 Inc 13 ZTO Express Cayman 2057 HK 22,805,386.39 1.69 Inc 14 BYD Co Ltd 1211 HK 85,325,232.16 6.34 15 Kweichow Moutai Co 600519 80,018,142.10 5.94 Ltd 16 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 79,541,206.50 5.91 17 Sands China Ltd 1928 HK 76,228,800.20 5.66 Shanxi Xinghuacun 18 Fen Wine Factory 600809 75,007,557.20 5.57 Co Ltd 19 Nayuki Holdings 2150 HK 74,782,106.52 5.55 Ltd 20 Bilibili Inc BILI US 45,596,855.49 3.39 20 Bilibili Inc 9626 HK 28,390,850.80 2.11 21 Lululemon LULU US 71,855,949.19 5.34 Athletica Inc 22 Kuaishou 1024 HK 71,033,248.80 5.28 Technology 23 Li Auto Inc LI US 38,079,174.46 2.83 23 Li Auto Inc 2015 HK 28,565,749.30 2.12 24 Procter & Gamble PG US 66,211,064.98 4.92 Co/The Charles River 25 Laboratories CRL US 63,343,038.95 4.70 International Inc 26 Haier Smart Home 6690 HK 60,808,687.55 4.52 Co Ltd 27 Walmart Inc WMT US 60,220,227.47 4.47 28 Hermes RMS FP 58,342,018.16 4.33 International 29 Xtep International 1368 HK 53,598,675.28 3.98 Holdings Ltd 30 Shede Spirits Co 600702 53,592,786.70 3.98 Ltd 31 DoorDash Inc DASH US 48,762,887.57 3.62 32 Wuliangye Yibin Co 000858 44,565,592.14 3.31 Ltd Helens 33 International 9869 HK 38,767,259.95 2.88 Holdings Co ltd Focus Media 34 Information 002027 37,500,934.00 2.79 Technology Co Ltd 35 Anhui Gujing 000596 35,661,798.00 2.65 Distillery Co Ltd 36 China Feihe Ltd 6186 HK 35,360,559.56 2.63 37 Full Truck YMM US 34,838,223.93 2.59 Alliance Co Ltd Asymchem 38 Laboratories 6821 HK 32,784,742.27 2.43 Tianjin Co Ltd Hong Kong 39 Exchanges & 388 HK 32,277,244.75 2.40 Clearing Ltd 40 CNOOC Ltd 883 HK 29,700,151.19 2.21 40 CNOOC Ltd 600938 1,955,600.62 0.15 41 iQIYI Inc IQ US 30,330,048.87 2.25 42 NIKE Inc NKE US 29,741,435.48 2.21 Fuyao Glass 43 Industry Group Co 3606 HK 29,290,694.18 2.18 Ltd 44 Yadea Group 1585 HK 29,209,198.02 2.17 Holdings Ltd 45 Nordic American NAT US 28,645,433.32 2.13 Tankers Ltd 46 Home Depot Inc/The HD US 28,016,930.33 2.08 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 4,627,445,417.33 卖出收入（成交）总额 4,949,587,546.37 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） A-至 A+ 44,463,712.08 5.30 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 22 国债 1 019674 09 439,000 44,463,712.08 5.30 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金类 运作 占基金资 序号 基金名称 型 方式 管理人 公允价值 产净值比 例（%） State SPDR S&P 开放 Street 1 BIOTECH ETF 型 式 Bank and 9,701,611.19 1.16 ETF Trust Company 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,980.93 2 应收清算款 25,409,139.85 3 应收股利 272,747.29 4 应收利息 - 5 应收申购款 501,704.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,251,572.11 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 占总 占总份 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 （%） （%） 添富全球 消费混合 （QDII） 75,179 3,340.71 1,252,075.08 0.50 249,899,034.31 99.50 人民币 A 添富全球 消费混合 （QDII） 41,270 2,346.97 333,348.04 0.34 96,525,958.15 99.66 人民币 C 添富全球 消费混合 （QDII） 2,975 5,870.64 0.00 0.00 17,465,166.21 100.00 美元现汇 合计 119,424 3,060.32 1,585,423.12 0.43 363,890,158.67 99.57 注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 添富全球消费混合 （QDII）人民币 A 1,768,589.96 0.70 基金管理人所 添富全球消费混合 有从业人员持 （QDII）人民币 C 22,834.98 0.02 有本基金 添富全球消费混合 （QDII）美元现汇 1,327.77 0.01 合计 1,792,752.71 0.49 注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2022年 12 月 31 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，添富全球消费混合（QDII）美元现汇份额的管理人所有从业人员持有本基金为 9,247.39 份；从业人员持有本基金合计份额为 1,800,672.33 份，合计份额占比为 0.38%。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 添富全球消费混合（QDII）人 民币 A 10~50 本公司高级管理人员、基 添富全球消费混合（QDII）人 金投资和研究部门负责人 民币 C 0 持有本开放式基金 添富全球消费混合（QDII）美 元现汇 0 合计 10~50 添富全球消费混合（QDII）人 民币 A 50~100 本基金基金经理持有本开 添富全球消费混合（QDII）人 民币 C 0 放式基金 添富全球消费混合（QDII）美 元现汇 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球消费混合 添富全球消费混合 添富全球消费混合 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 基金合同生效 日（2018 年 09 月 21 日） 285,568,522.32 62,178,897.96 3,255,290.62 基金份额总额 本报告期期初 基金份额总额 369,695,871.95 110,871,406.92 22,189,010.13 本报告期基金 总申购份额 42,164,309.82 32,769,471.25 1,500,245.16 减：本报告期 基金总赎回份 160,709,072.38 46,781,571.98 6,224,089.08 额 本报告期基金 拆分变动份额 - - - 本报告期期末 基金份额总额 251,151,109.39 96,859,306.19 17,465,166.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日） 起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 70,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 08 月 04 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函行政监管措施 对某单一资管计划投资者，未及时提供信息 受到稽查或处罚等措施的原因 披露文件 管理人采取整改措施的情况 公司已完成整改并通过监管验收 其他 无 注：报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查、处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商名称 单 股票成 佣金总 备 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 （%） （%） Jefferies - 2,600,584,498.10 27.20 863,031.10 15.30 International Sanford C. - 1,489,988,613.97 15.59 583,034.19 10.34 Bernstein Goldman Sachs - 1,209,083,580.19 12.65 1,098,248.96 19.47 JPMorgan - 798,407,348.03 8.35 401,405.05 7.12 Securities Haitong International - 507,933,916.00 5.31 413,945.15 7.34 Securities CICC Hong Kong - 373,518,660.63 3.91 373,518.65 6.62 Securities 兴业证券 2 342,803,597.92 3.59 254,554.02 4.51 Macquarie - 300,096,760.02 3.14 94,491.77 1.68 Oppenhemier - 289,525,425.40 3.03 219,509.31 3.89 China Merchant - 252,896,744.47 2.65 202,317.39 3.59 Security (HK) Wolfe Research - 244,242,477.00 2.55 188,229.78 3.34 Morgan Stanley - 221,355,963.72 2.32 318,202.96 5.64 Huatai Securities - 219,171,048.90 2.29 175,336.80 3.11 (HK) 东方证券 3 192,047,482.89 2.01 143,420.69 2.54 安信证券 2 184,376,302.85 1.93 136,094.63 2.41 CGS-CIMB Securities - 153,020,772.42 1.60 45,906.26 0.81 (Singapore) 长江证券 1 114,160,393.88 1.19 81,480.39 1.44 国泰君安 2 61,835,286.82 0.65 44,521.70 0.79 海通证券 1 5,246,404.95 0.05 3,784.10 0.07 长城证券 1 - - - - 中泰证券 2 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购 权证交易 基金交易 交易 占当 成 占当 成 占当 占当 券商名称 期债 交 期债 交 期权 期基 成交金额 券成 金 券回 金 证成 成交金额 金成 交总 额 购成 额 交总 交总 额的 交总 额的 额的 比例 额的 比例 比例 （% 比例 （% （% ） （% ） ） ） Jefferies 11,785,227.0 14.7 Internationa - - - - - - 1 6 l Sanford C. - - - - - - 18,082,789.4 22.6 Bernstein 1 4 Goldman - - - - - - 21,986,097.1 27.5 Sachs 0 3 JPMorgan - - - - - - - - Securities Haitong 12,186,751.5 15.2 Internationa - - - - - - 0 6 l Securities CICC Hong Kong - - - - - - - - Securities 兴业证券 - - - - - - - - Macquarie - - - - - - 14,875,940.1 18.6 3 3 Oppenhemier - - - - - - 949,886.44 1.19 China Merchant - - - - - - - - Security (HK) Wolfe - - - - - - - - Research Morgan - - - - - - - - Stanley Huatai Securities - - - - - - - - (HK) 东方证券 15,608,439.2 34.9 - - - - - - 2 5 安信证券 28,906,136.0 64.7 - - - - - - 0 2 CGS-CIMB Securities - - - - - - - - (Singapore) 长江证券 149,862.20 0.34 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 关于旗下公开募集证券投资基 网站,深交所,中国证 2022 年 01 月 01 日 1 金执行新金融工具相关会计准 监会基金电子披露网 则的公告 站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 01 月 24 日 2 旗下基金 2021 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网 站 3 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2022 年 03 月 31 日 旗下基金 2021 年年度报告 网站,深交所,中国证 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 4 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2022 年 04 月 21 日 及基金产品资料概要 金电子披露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 04 月 22 日 5 旗下基金 2022 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 07 月 21 日 6 旗下基金 2022 年第二季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 08 月 31 日 7 旗下基金 2022 年中期报告 监会基金电子披露网 站 关于防范不法分子冒用汇添富 8 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2022 年 09 月 21 日 提示 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 10 月 26 日 9 旗下基金 2022 年第三季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限 上交所,上证报,公司 公司调整旗下部分基金申购起 网站,深交所,中国证 10 点金额、最低赎回份额、最低 监会基金电子披露网 2022 年 12 月 19 日 保留份额及单笔最低转换份额 站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 11 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2022 年 12 月 19 日 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 12 关于旗下部分基金估值调整情 国证监会基金电子披 2022 年 12 月 24 日 况的公告 露网站 关于汇添富全球消费行业混合 公司网站,证券日报, 型证券投资基金 2023 年境外市 中国证监会基金电子 2022 年 12 月 31 日 13 场节假日暂停申购、赎回等业 务的公告 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 关于旗下部分基金 2023 年非港 国证监会基金电子披 2022 年 12 月 31 日 14 股通交易日暂停申购、赎回等 业务的公告 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 03 月 31 日