华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式...... 9 2.5 其他相关资料...... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 10 3.1 主要会计数据和财务指标...... 10 3.2 基金净值表现...... 10 3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...... 10 3.4 其他指标...... 13 §4 管理人报告...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表...... 21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 6.4 报表附注...... 25 §7 投资组合报告...... 57 7.1 期末基金资产组合情况...... 57 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 57 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 58 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 65 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 65 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 65 7.13 投资组合报告附注...... 66 §8 基金份额持有人信息...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68 §9 开放式基金份额变动...... 69 §10 重大事件揭示...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70 10.4 基金投资策略的改变...... 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 71 10.8 其他重大事件...... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 77 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 §12 备查文件目录...... 78 12.1 备查文件目录...... 78 12.2 存放地点...... 78 12.3 查阅方式...... 78 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金名称 基金联接基金 基金简称 MSCIETF联接 基金主代码 006286 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月10日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,436,557.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： MSCIETF联接A MSCIETF联接C 下属分级基金的交易代码： 006286 006293 报告期末下属分级基金的份额总额 36,105,548.48份 13,331,008.53份 2.1.1 目标基金基本情况 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投 基金名称 资基金 基金主代码 512520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月26日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年5月18日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MSCI中国A股 国际通ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被 动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF实现对 投资策略 业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、 风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二 级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金，采用主要投资于目 标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中 风险收益特征 国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 投资策略 在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数 量的股票时，基金管理人将 运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标 指数的表现。 本基金的业绩比较基准为标的指数，即MSCI中国A股 业绩比较基准 国际通指数收益率。 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复 制的被动式投资策略： 一方面，相对于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益 风险收益特征 较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金 而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本 一致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 田青 人 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 上海市浦东新区民生路1199弄 注册地址 北京市西城区金融大街25号 上海证大五道口广场1号17层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区闹市口大街1号 上海证大五道口广场1号17层 院1号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号 基金半年度报告备置地点 楼17层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 注册登记机构 证大五道口广场1号17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 MSCIETF联接A MSCIETF联接C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 年6月30日) 本期已实现收益 6,698,864.76 7,630,486.65 本期利润 14,367,014.60 7,338,901.65 加权平均基金份额本期利润 0.3091 0.1106 本期加权平均净值利润率 27.81% 9.60% 本期基金份额净值增长率 25.15% 24.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 4,855,885.56 1,733,332.28 期末可供分配基金份额利润 0.1345 0.1300 期末基金资产净值 43,212,086.99 15,895,769.21 期末基金份额净值 1.1968 1.1924 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 19.68% 19.24% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 MSCIETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.40% 1.09% 5.36% 1.23% 0.04% -0.14% 过去三个月 -0.24% 1.40% -3.18% 1.55% 2.94% -0.15% 过去六个月 25.15% 1.43% 24.14% 1.54% 1.01% -0.11% 自基金合同 19.68% 1.26% 16.47% 1.57% 3.21% -0.31% 生效起至今 MSCIETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.35% 1.09% 5.36% 1.23% -0.01% -0.14% 过去三个月 -0.34% 1.40% -3.18% 1.55% 2.84% -0.15% 过去六个月 24.81% 1.43% 24.14% 1.54% 0.67% -0.11% 自基金合同 19.24% 1.26% 16.47% 1.57% 2.77% -0.31% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2018年10月10日（基金合同生效日）至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日，公司基金管理规模为1030.82亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券从 姓名 职务 说明 限 业年限 任职日期 离任日期 18年证券（基金）从业经 历，复旦大学财务管理硕 士，2000年至2001年在上海 汽车集团财务有限公司从事 财务工作，2001年至2004年 任华安基金管理有限公司高 级基金核算员，2004年7月 起加入本公司，历任基金事 务部总监、基金经理助 理。2009年6月起任华泰柏 指数投 瑞（原友邦华泰）上证红利 资部总 交易型开放式指数基金基金 监、本 经理。2010年10月起任指数 柳军 2018年10月10日 - 18年 投资部副总监。2011年1月 基金的 基金经 起担任上证中小盘ETF及华 理 泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金基金经理。2012年5月 起担任华泰柏瑞沪深300ETF 及华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金基金经理。2015年2月 起任指数投资部总监。2015 年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中 证500ETF联接基金的基金经 理。2018年3月至2018年11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置 混合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2018年3月至2018年10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置 混合型证券投资基金的基金 经理。2018年4月起任华泰 柏瑞MSCI中国A股国际通交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2018年10月 起任华泰柏瑞MSCI中国A股 国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理。2018年12月起任华泰 柏瑞中证红利低波动交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次。系因被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年股票市场整体表现较佳，年初至四月中旬在政策面偏暖、外部环境缓和的背景下，A股市场走出了一波估值修复行情，市场量能出现了显著放大，部分概念和主题板块表现活跃。而在四月中旬以后，随着投资者在高位获利回吐以及外部不确定性增加，市场从高位开始回落。整个上半年，沪深300、中证500和创业板指分别上涨27.07%、18.77%和20.87%，成长风格总体表现要优于价值风格。分行业来看，食品饮料、非银金融和农林牧渔等板块涨幅居前，而建筑装饰、钢铁、传媒等板块则表现相对落后。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.910%，日均绝对跟踪偏离度为0.031%，期间日跟踪误差为0.049%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末MSCIETF联接A基金份额净值为1.1968元，本报告期基金份额净值增长率 为25.15%；截至本报告期末MSCIETF联接C基金份额净值为1.1924元，本报告期基金份额净值增长率为24.81%；同期业绩比较基准收益率为24.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前市场表现来看，投资者风险偏好仍较低，以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平，投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预期，一旦未来它们业绩不及预期，容易发生踩踏风险，投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场情绪仍较为脆弱，建议投资者关注历史业绩稳定，当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板块，以提升投资组合的确定性。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年6月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,033,165.11 7,023,999.62 结算备付金 5,896.00 18,264.73 存出保证金 50,281.68 24,357.49 交易性金融资产 6.4.7.2 56,025,567.20 91,893,020.36 其中：股票投资 1,151,796.00 36,314,167.31 基金投资 54,873,771.20 55,578,853.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 284,659.70 应收利息 6.4.7.5 4,920.80 1,717.71 应收股利 - - 应收申购款 204,041.32 52,718.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 960,576.87 资产总计 59,323,872.11 100,259,315.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年6月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 327,422.87 应付赎回款 118,103.27 298,904.05 应付管理人报酬 2,224.31 37,267.02 应付托管费 583.77 7,453.41 应付销售服务费 20,679.08 8,117.20 应付交易费用 6.4.7.7 14.06 98,139.35 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 74,411.42 150,814.48 负债合计 216,015.91 928,118.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 49,436,557.01 103,909,501.85 未分配利润 6.4.7.10 9,671,299.19 -4,578,305.01 所有者权益合计 59,107,856.20 99,331,196.84 负债和所有者权益总计 59,323,872.11 100,259,315.22 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额49436557.01份，其中华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值1.1968元，A类基金份 额36105548.48份；华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值1.1924元，C类基金份额13331008.53份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2019年1月1日 至2019年6月30日 一、收入 21,996,669.37 1.利息收入 35,737.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,737.50 债券利息收入 0.11 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,500,220.17 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -577,570.40 6.4.7.13 15,064,879.9 基金投资收益 4 债券投资收益 6.4.7.14 25.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 12,884.64 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 7,376,564.84 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 84,146.75 减：二、费用 290,753.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,638.00 2．托管费 6.4.10.2.2 5,066.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 94,073.04 4．交易费用 6.4.7.20 89,897.84 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 77,077.71 三、利润总额（亏损总额以“-” 21,705,916.25 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 21,705,916.25 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 103,909,501.85 -4,578,305.01 99,331,196.84 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 21,705,916.25 21,705,916.25 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -54,472,944.84 -7,456,312.05 -61,929,256.89 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 124,299,464.16 18,253,232.96 142,552,697.12 2.基金赎回款 -178,772,409.00 -25,709,545.01 -204,481,954.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 49,436,557.01 9,671,299.19 59,107,856.20 基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]688号《关于准予华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,619,331.56元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0654号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2018年10月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,879,103.91份基金份额，其中认购资金利息折合259,772.35份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目 标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工 具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 活期存款 3,033,165.11 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,033,165.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,153,636.78 1,151,796.00 -1,840.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 49,539,660.70 54,873,771.20 5,334,110.50 其他 - - - 合计 50,693,297.48 56,025,567.20 5,332,269.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 应收活期存款利息 4,895.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.60 合计 4,920.80 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 14.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 14.06 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 29.47 预提费用 74,381.95 合计 74,411.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 MSCIETF联接A 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,495,930.94 66,495,930.94 本期申购 26,275,543.30 26,275,543.30 本期赎回(以"-"号填列) -56,665,925.76 -56,665,925.76 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 36,105,548.48 36,105,548.48 金额单位：人民币元 MSCIETF联接C 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,413,570.91 37,413,570.91 本期申购 98,023,920.86 98,023,920.86 本期赎回(以"-"号填列) -122,106,483.24 -122,106,483.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 13,331,008.53 13,331,008.53 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 MSCIETF联接A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,211,455.09 -1,696,476.70 -2,907,931.79 本期利润 6,698,864.76 7,668,149.84 14,367,014.60 本期基金份额交易 -631,524.11 -3,721,020.19 -4,352,544.30 产生的变动数 其中：基金申购款 -286,167.01 1,958,219.97 1,672,052.96 基金赎回款 -345,357.10 -5,679,240.16 -6,024,597.26 本期已分配利润 - - - 本期末 4,855,885.56 2,250,652.95 7,106,538.51 单位：人民币元 MSCIETF联接C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -716,748.48 -953,624.74 -1,670,373.22 本期利润 7,630,486.65 -291,585.00 7,338,901.65 本期基金份额交易 -5,180,405.89 2,076,638.14 -3,103,767.75 产生的变动数 其中：基金申购款 4,335,679.19 12,245,500.81 16,581,180.00 基金赎回款 -9,516,085.08 -10,168,862.67 -19,684,947.75 本期已分配利润 - - - 本期末 1,733,332.28 831,428.40 2,564,760.68 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 33,989.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,340.80 其他 407.22 合计 35,737.50 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 270,546.59 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -848,116.99 合计 -577,570.40 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 16,551,789.22 减：卖出股票成本总额 16,281,242.63 买卖股票差价收入 270,546.59 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 申购基金份额总额 105,382,200.00 减：现金支付申购款总额 39,473,349.16 减：申购股票成本总额 66,756,967.83 申购差价收入 -848,116.99 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 155,647,747.29 减：卖出/赎回基金成本总额 140,582,867.35 基金投资收益 15,064,879.94 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 25.99 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25.99 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,026.10 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,000.00 成本总额 减：应收利息总额 0.11 买卖债券差价收入 25.99 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 12,884.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,884.64 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 7,376,564.84 ——股票投资 1,744,540.61 ——债券投资 - ——基金投资 5,632,024.23 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 7,376,564.84 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 84,040.58 转换费收入006286 89.56 转换费收入006293 16.61 合计 84,146.75 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 79,960.28 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 9,937.56 其中：申购费 1,642.32 赎回费 - 合计 89,897.84 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,629.17 银行划款手续费 2,695.76 合计 77,077.71 6.4.7.22 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 本基金的基金管理人管理的其他基金 式指数证券投资基金(“目标ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 华泰证券 39,920,768.28 64.12% 注：本基金基金合同生效日为2018年10月10日，无上年度可比数据。 6.4.10.1.2 权证交易 注：无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 37,178.71 64.23% 10.72 76.24% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付 24,638.00 的管理费 其中：支付销售机构的 44,880.55 客户维护费 注：1、自2019年6月10日起，华泰柏瑞MSCI ETF联接的管理费年费率由0.50%调低至0.15%。 2、支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.15%÷当年天数。 3、本基金基金合同生效日为2018年10月10日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付 5,066.53 的托管费 注：1、自2019年6月10日起，华泰柏瑞MSCI ETF联接的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 2、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) ×0.05%÷当年天数。 3、本基金基金合同生效日为2018年10月10日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 MSCIETF联接A MSCIETF联接C 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 7,611.84 7,611.84 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 66,564.82 66,564.82 公司 合计 0.00 74,176.66 74,176.66 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 MSCIETF联接A MSCIETF联接C 基金合同生效日（ 2018 年10月10日 ）持有的基金 0.00 0.00 份额 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 19,443,904.34 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 19,443,904.34 0.00 期末持有的基金份额 39.3310% 0.0000% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,033,165.11 33,989.48 注：1、本基金基金合同生效日为2018年10月10日，无上年度可比期间。 2、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 - 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金无债券投资（2018年12月31日：同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019年6月30日 资产 银行存款 3,033,165.11 - - - - - 3,033,165.11 结算备付金 5,896.00 - - - - - 5,896.00 存出保证金 50,281.68 - - - - - 50,281.68 交易性金融资产 - - - - -56,025,567.20 56,025,567.20 应收利息 - - - - - 4,920.80 4,920.80 应收申购款 - - - - - 204,041.32 204,041.32 资产总计 3,089,342.79 - - - -56,234,529.32 59,323,872.11 负债 应付赎回款 - - - - - 118,103.27 118,103.27 应付管理人报酬 - - - - - 2,224.31 2,224.31 应付托管费 - - - - - 583.77 583.77 应付销售服务费 - - - - - 20,679.08 20,679.08 应付交易费用 - - - - - 14.06 14.06 其他负债 - - - - - 74,411.42 74,411.42 负债总计 - - - - - 216,015.91 216,015.91 利率敏感度缺口 3,089,342.79 - - - -56,018,513.41 59,107,856.20 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 7,023,999.62 - - - - - 7,023,999.62 结算备付金 18,264.73 - - - - - 18,264.73 存出保证金 24,357.49 - - - - - 24,357.49 交易性金融资产 - - - - -91,893,020.36 91,893,020.36 应收证券清算款 - - - - - 284,659.70 284,659.70 应收利息 - - - - - 1,717.71 1,717.71 应收申购款 - - - - - 52,718.74 52,718.74 其他资产 - - - - - 960,576.87 960,576.87 资产总计 7,066,621.84 - - - -93,192,693.38100,259,315.22 负债 应付证券清算款 - - - - - 327,422.87 327,422.87 应付赎回款 - - - - - 298,904.05 298,904.05 应付管理人报酬 - - - - - 37,267.02 37,267.02 应付托管费 - - - - - 7,453.41 7,453.41 应付销售服务费 - - - - - 8,117.20 8,117.20 应付交易费用 - - - - - 98,139.35 98,139.35 其他负债 - - - - - 150,814.48 150,814.48 负债总计 - - - - - 928,118.38 928,118.38 利率敏感度缺口 7,066,621.84 - - - -92,264,575.00 99,331,196.84 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2018年12月31日：同），因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年12月31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险 主要来源于MSCI 中国 A 股国际通指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 占基金 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,151,796.00 1.95 36,314,167.31 36.56 交易性金融资产－基金投资 54,873,771.20 92.84 55,578,853.05 55.95 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,025,567.20 94.79 91,893,020.36 92.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除MSCI 中国 A 股国际通指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018年12 日 ） 月31日 ） MSCI 中国 A 股国际通指数 2,590,291.00 4,154,757.00 上升5% MSCI 中国 A 股国际通指数 -2,590,291.00 -4,154,757.00 下降5% 6.4.13.1.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,151,796.00 1.94 其中：股票 1,151,796.00 1.94 2 基金投资 54,873,771.20 92.50 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,039,061.11 5.12 8 其他各项资产 259,243.80 0.44 9 合计 59,323,872.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 58,707.00 0.10 C 制造业 456,140.20 0.77 电力、热力、燃气及水生产和 D 35,365.00 0.06 供应业 E 建筑业 86,273.00 0.15 F 批发和零售业 8,056.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 62,941.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 28,308.80 0.05 务业 J 金融业 370,163.00 0.63 K 房地产业 39,586.00 0.07 L 租赁和商务服务业 2,472.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,784.00 0.01 S 综合 - - 合计 1,151,796.00 1.95 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.17 2 000630 铜陵有色 22,900 56,334.00 0.10 3 601211 国泰君安 2,400 44,040.00 0.07 4 601166 兴业银行 2,200 40,238.00 0.07 5 601857 中国石油 5,100 35,088.00 0.06 6 601398 工商银行 5,600 32,984.00 0.06 7 601288 农业银行 7,800 28,080.00 0.05 8 601668 中国建筑 4,400 25,300.00 0.04 9 600030 中信证券 1,000 23,810.00 0.04 10 600016 民生银行 3,700 23,495.00 0.04 11 600104 上汽集团 800 20,400.00 0.03 12 600050 中国联通 3,200 19,712.00 0.03 13 600958 东方证券 1,800 19,224.00 0.03 14 601988 中国银行 5,100 19,074.00 0.03 15 000425 徐工机械 4,100 18,286.00 0.03 16 601669 中国电建 3,300 17,457.00 0.03 17 601618 中国中冶 5,700 17,328.00 0.03 18 601766 中国中车 2,100 16,989.00 0.03 19 600115 东方航空 2,700 16,929.00 0.03 20 600606 绿地控股 2,400 16,392.00 0.03 21 601818 光大银行 4,100 15,621.00 0.03 22 600111 北方稀土 1,200 15,408.00 0.03 23 600028 中国石化 2,700 14,769.00 0.02 24 600795 国电电力 5,400 13,716.00 0.02 25 601989 中国重工 2,400 13,344.00 0.02 26 601229 上海银行 1,100 13,035.00 0.02 27 601169 北京银行 2,200 13,002.00 0.02 28 601727 上海电气 2,400 12,912.00 0.02 29 600019 宝钢股份 1,900 12,350.00 0.02 30 601006 大秦铁路 1,500 12,135.00 0.02 31 601186 中国铁建 1,200 11,940.00 0.02 32 600436 片仔癀 100 11,520.00 0.02 33 600837 海通证券 800 11,352.00 0.02 34 601336 新华保险 200 11,006.00 0.02 35 600999 招商证券 600 10,254.00 0.02 36 601992 金隅集团 2,700 10,152.00 0.02 37 600487 亨通光电 600 10,056.00 0.02 38 600015 华夏银行 1,300 10,010.00 0.02 39 600340 华夏幸福 300 9,771.00 0.02 40 600362 江西铜业 600 9,444.00 0.02 41 600068 葛洲坝 1,500 9,345.00 0.02 42 601788 光大证券 800 9,136.00 0.02 43 601012 隆基股份 390 9,012.90 0.02 44 600372 中航电子 600 8,904.00 0.02 45 600760 中航沈飞 300 8,709.00 0.01 46 600089 特变电工 1,200 8,700.00 0.01 47 601628 中国人寿 300 8,496.00 0.01 48 600208 新湖中宝 2,700 8,478.00 0.01 49 600009 上海机场 100 8,378.00 0.01 50 600010 包钢股份 4,700 7,943.00 0.01 51 600688 上海石化 1,500 7,740.00 0.01 52 601009 南京银行 900 7,434.00 0.01 53 600588 用友网络 260 6,988.80 0.01 54 600029 南方航空 900 6,948.00 0.01 55 600118 中国卫星 300 6,765.00 0.01 56 600741 华域汽车 300 6,480.00 0.01 57 601225 陕西煤业 700 6,468.00 0.01 58 600018 上港集团 900 6,138.00 0.01 59 601985 中国核电 1,100 6,116.00 0.01 60 600438 通威股份 400 5,624.00 0.01 61 600886 国投电力 700 5,439.00 0.01 62 600196 复星医药 200 5,060.00 0.01 63 600600 青岛啤酒 100 4,993.00 0.01 64 601138 工业富联 400 4,820.00 0.01 65 601111 中国国航 500 4,785.00 0.01 66 600482 中国动力 200 4,724.00 0.01 67 601877 正泰电器 200 4,618.00 0.01 68 600660 福耀玻璃 200 4,546.00 0.01 69 600893 航发动力 200 4,542.00 0.01 70 600703 三安光电 400 4,512.00 0.01 71 600674 川投能源 500 4,450.00 0.01 72 601600 中国铝业 1,100 4,312.00 0.01 73 600926 杭州银行 500 4,165.00 0.01 74 600332 白云山 100 4,097.00 0.01 75 000728 国元证券 400 3,668.00 0.01 76 601998 中信银行 600 3,582.00 0.01 77 601919 中远海控 700 3,514.00 0.01 78 600535 天士力 200 3,310.00 0.01 79 601238 广汽集团 300 3,279.00 0.01 80 600875 东方电气 300 3,186.00 0.01 81 000402 金 融 街 400 3,136.00 0.01 81 002456 欧菲光 400 3,136.00 0.01 82 600867 通化东宝 200 3,080.00 0.01 83 600816 安信信托 600 3,030.00 0.01 84 601117 中国化学 500 3,010.00 0.01 85 600642 申能股份 500 3,005.00 0.01 86 600109 国金证券 300 2,916.00 0.00 87 600739 辽宁成大 200 2,908.00 0.00 88 603799 华友钴业 130 2,770.30 0.00 89 600297 广汇汽车 600 2,676.00 0.00 90 600027 华电国际 700 2,639.00 0.00 91 002736 国信证券 200 2,632.00 0.00 92 603858 步长制药 100 2,577.00 0.00 93 002466 天齐锂业 100 2,528.00 0.00 93 601098 中南传媒 200 2,528.00 0.00 94 600415 小商品城 600 2,472.00 0.00 94 600998 九州通 200 2,472.00 0.00 95 601997 贵阳银行 280 2,422.00 0.00 96 601699 潞安环能 300 2,382.00 0.00 97 601198 东兴证券 200 2,376.00 0.00 98 601866 中远海发 800 2,176.00 0.00 99 600808 马钢股份 600 2,046.00 0.00 100 002673 西部证券 200 2,016.00 0.00 101 601333 广深铁路 600 1,938.00 0.00 102 600820 隧道股份 300 1,893.00 0.00 103 000060 中金岭南 400 1,876.00 0.00 104 000656 金科股份 300 1,809.00 0.00 105 000876 新 希 望 100 1,737.00 0.00 106 601966 玲珑轮胎 100 1,700.00 0.00 107 000839 中信国安 400 1,608.00 0.00 108 000783 长江证券 200 1,562.00 0.00 109 000413 东旭光电 300 1,542.00 0.00 110 000166 申万宏源 300 1,503.00 0.00 111 000100 TCL 集团 400 1,332.00 0.00 112 600373 中文传媒 100 1,256.00 0.00 113 000725 京东方Ａ 100 344.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,873,304.00 2.89 2 601318 中国平安 2,318,597.00 2.33 3 600036 招商银行 1,988,147.83 2.00 4 601166 兴业银行 1,535,197.00 1.55 5 601398 工商银行 1,218,336.00 1.23 6 600000 浦发银行 1,156,930.75 1.16 7 601288 农业银行 1,127,934.00 1.14 8 601668 中国建筑 1,059,652.00 1.07 9 600016 民生银行 916,083.00 0.92 10 600900 长江电力 907,935.50 0.91 11 600104 上汽集团 818,359.00 0.82 12 600276 恒瑞医药 773,008.00 0.78 13 601766 中国中车 752,283.00 0.76 14 601601 中国太保 751,375.07 0.76 15 601818 光大银行 658,788.59 0.66 16 600030 中信证券 611,374.00 0.62 17 601211 国泰君安 597,487.00 0.60 18 600048 保利地产 595,405.00 0.60 19 601988 中国银行 574,566.00 0.58 20 600019 宝钢股份 544,255.00 0.55 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 002415 海康威视 579,160.96 0.58 2 000001 平安银行 476,050.00 0.48 3 000858 五 粮 液 460,928.00 0.46 4 002304 洋河股份 437,974.00 0.44 5 600519 贵州茅台 405,294.00 0.41 6 601318 中国平安 398,840.00 0.40 7 000651 格力电器 372,237.00 0.37 8 600036 招商银行 363,858.00 0.37 9 000002 万科A 336,476.00 0.34 10 002594 比亚迪 322,198.00 0.32 11 002027 分众传媒 309,859.00 0.31 12 002024 苏宁易购 260,113.00 0.26 13 001979 招商蛇口 254,264.00 0.26 14 000725 京东方Ａ 245,428.00 0.25 15 000166 申万宏源 241,146.00 0.24 16 601166 兴业银行 207,429.00 0.21 17 600000 浦发银行 192,448.00 0.19 18 601398 工商银行 181,776.00 0.18 19 601288 农业银行 168,558.00 0.17 20 601668 中国建筑 157,080.00 0.16 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 46,131,298.54 卖出股票收入（成交）总额 16,551,789.22 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 华泰柏瑞 交易型开 1 MSCIETF 指数型 基金管理 54,873,771.20 92.84 放式 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国建筑（601668）于2019年3月24日公告下属子公司中国建筑第二工程局有限公司所承建的扬州中航宝胜海洋工程电缆项目发生突发事故，项目部立即启动应急预案，及时向有关部门和公司进行报告，相关负责人配合政府有关部门开展应急救援工作。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本次事故属于较大安全事故，由江苏省应急管理厅成立事故调查组进行调查，并判定事故责任，目前事故正在调查之中，尚未认定责任主体。本项目工程施工合同额约为1.48亿元，本次事故预计不会对公司生产经营及业绩产生重大影响，对公司当期损益也无较大影响。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对民生银行（600016）作出行政处罚决定，对公司贷款业务严重违反审慎经营规则罚款200万元，对相关责任人处以警告并罚款。以及对公司内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等行为处以罚款3160万元。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,281.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,920.80 5 应收申购款 204,041.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 259,243.80 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人 户均持有的 持有人结构 别 户数( 基金份额 机构投资者 个人投资者 户) 占总份额比 占总份 持有份额 持有份额 例 额比例 MSCIETF 1,080 33,431.06 19,443,904.34 53.85% 16,661,644.14 46.15% 联接A MSCIETF 736 18,112.78 0.00 0.00% 13,331,008.53 100.00% 联接C 合计 1,816 27,222.77 19,443,904.34 39.33% 29,992,652.67 60.67% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 MSCIETF联接A 0 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 MSCIETF联接C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 MSCIETF联接A 0 放式基金 MSCIETF联接C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 MSCIETF联接A MSCIETF联接C 基金合同生效日（2018年10月10日）基金份 124,471,473.51 384,407,630.40 额总额 本报告期期初基金份额总额 66,495,930.94 37,413,570.91 本报告期期间基金总申购份额 26,275,543.30 98,023,920.86 减:本报告期期间基金总赎回份额 56,665,925.76 122,106,483.24 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 36,105,548.48 13,331,008.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 5 39,920,768.28 64.12% 37,178.71 64.23% - 东吴证券 1 8,977,849.18 14.42% 8,360.80 14.44% - 爱建证券 1 8,507,994.16 13.67% 7,923.61 13.69% - 浙商证券 1 4,289,196.83 6.89% 3,994.49 6.90% - 海通证券 2 448,086.57 0.72% 321.74 0.56% - 中信建投 2 58,090.04 0.09% 52.94 0.09% - 天风证券 2 57,436.00 0.09% 53.56 0.09% - 西南证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富 宏信证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 债券回 占当期基 占当期债券 权证 成交金 购 金 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总 成交金额 额 成交总 成交总额 比例 额的比 额的比 的比例 例 例 华泰证券 1,026.10 100.00% - - - -132,175,161.60 71.70% 东吴证券 - - - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 45,798,535.93 24.84% 浙商证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - 6,364,112.80 3.45% 中信建投 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 南京证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 西藏东方 - - - - - - - - 财富 宏信证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 新时代证 - - - - - - - - 券 万联证券 - - - - - - - - 财达证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2019年6月25日 旗下部分基金可投资科创板股票 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2 开展部分指数型基金直销赎回费 2019年6月24日 公司网站 率优惠活动的公告 关于调低旗下华泰柏瑞MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券 证监会指定报刊和 3 投资基金及其联接基金基金费率 2019年6月10日 公司网站 并修订基金合同和托管协议的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 4 增加民生证券为旗下部分基金代 2019年6月1日 公司网站 销机构的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加世纪证券有限责任公司为旗 证监会指定报刊和 5 2019年5月25日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加大通证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 6 2019年4月8日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京百度百盈基金销售有限 证监会指定报刊和 7 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年4月4日 公司网站 时开通基金转换、定期定额投资 及参加费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售有限 证监会指定报刊和 8 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年3月28日 公司网站 时开通基金转换及参加费率优惠 等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加广发银行股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 9 2019年3月27日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 10 增加国盛证券有限责任公司为旗 2019年3月19日 公司网站 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 11 暂停北京钱景基金销售有限公司 2019年3月9日 公司网站 办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 12 2019年3月2日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 13 参加泉州银行股份有限公司费率 2019年2月27日 公司网站 优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 14 旗下基金持有停牌证券估值调整 2019年2月27日 公司网站 的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京君德汇富基金销售有限 证监会指定报刊和 15 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年2月19日 公司网站 时开通基金转换、定投及参加费 率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加泰信财富基金销售有限公司 证监会指定报刊和 16 为旗下部分基金代销机构同时开 2019年2月19日 公司网站 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 17 2019年2月15日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 18 暂停大泰金石基金销售有限公司 2019年1月28日 公司网站 办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加嘉实财富管理有限公司为旗 证监会指定报刊和 19 下部分基金代销机构同时开通基 2019年1月10日 公司网站 金转换、申购费率优惠业务的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日