诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺德量化核心 基金主代码 006267 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 108,560,627.51 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 金简称 下属分级基金的交 006267 006268 易代码 报告期末下属分级 77,704,788.04 份 30,855,839.47 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化基本面策略精选上市公司，构建核心股票池，根据 个股择时策略动态调整核心股票池中个股的仓位，并用数量化的方 法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的 投资收益，谋求基金资产的长期增值，为投资人带来稳健的投资回 报。 投资策略 本基金通过量化基本面方法，“自上而下”与“自下而上”相结合， 对经济情况、公司基本面、估值水平等情况进行深入分析研究，精 选投资标的，构建投资组合。同时，对市场情绪、市场交易行为等 方面进行分析研究，对市场走势及个股价格走势进行合理预判，动 态调整投资组合中个股的仓位，进行积极的组合管理与风险控制， 力争实现基金资产的长期增值及稳健的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 姓名 邵天婷 石立平 负责人 联系电话 021-68985056 010-63639180 电子邮箱 tianting.shao@nuodefund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-888-0009 95595 传真 021-68985121 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富 北京市西城区太平桥大街 25 城路 99 号 18 层 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富 北京市西城区太平桥大街 25 号 城路 99 号震旦国际大楼 18 层 中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 潘福祥 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号 18 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 本期已实现收益 -8,102,439.77 -3,311,012.24 本期利润 -12,595,270.53 -5,017,257.64 加权平均基金份 -0.1602 -0.1591 额本期利润 本期加权平均净 -17.86% -17.82% 值利润率 本期基金份额净 -16.11% -16.15% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -28,008,771.79 -11,276,454.96 润 期末可供分配基 -0.3605 -0.3655 金份额利润 期末基金资产净 64,500,687.50 25,467,741.78 值 期末基金份额净 0.8301 0.8254 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -13.09% -13.58% 值增长率 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日 或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4、本基金合同生效日为 2018 年 11 月 22 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德量化核心 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.99% 1.48% -1.60% 0.28% -7.39% 1.20% 过去三个月 -9.71% 1.57% -0.49% 0.44% -9.22% 1.13% -18.48 过去六个月 -16.11% 1.98% 2.37% 0.53% 1.45% % -18.33 过去一年 -21.75% 1.50% -3.42% 0.52% 0.98% % -42.23 过去三年 -58.14% 1.30% -15.91% 0.62% 0.68% % 自基金合同生效起 -32.08 -13.09% 1.38% 18.99% 0.71% 0.67% 至今 % 诺德量化核心 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -9.00% 1.48% -1.60% 0.28% -7.40% 1.20% 过去三个月 -9.74% 1.57% -0.49% 0.44% -9.25% 1.13% -18.52 过去六个月 -16.15% 1.98% 2.37% 0.53% 1.45% % -18.41 过去一年 -21.83% 1.50% -3.42% 0.52% 0.98% % -42.36 过去三年 -58.27% 1.30% -15.91% 0.62% 0.68% % 自基金合同生效起 -32.57 -13.58% 1.38% 18.99% 0.71% 0.67% 至今 % 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金成立于 2018 年 11 月 22 日，图示时间段为 2018 年 11 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和北京天朗云创信息技术有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了四十只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金、诺德量化优选 6 个月持有期 混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、诺德安承利率债债券型证券投资基金、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基 金经理、 诺德量化 先锋一年 持有期混 合型证券 英国约克大学数学金融硕士，曾经任职于 投资基金 2018 年 华商基金管理有限公司。2012 年 7 月加入 王恒 基 金 经 11 月 22 - 13 年 诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、 楠 理、诺德 日 量化策略研究员、专户投资部总监、量化 新能源汽 事业部总监、量化投资部总监等职务，具 车混合型 有基金从业资格。 证券投资 基金基金 经理、量 化投资部 总监 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，经济复苏反复，经济数据依旧处在触底过程中；市场在一季度震荡，四月上涨后，五六月份均处在回调过程中；市场成交量并未显著回暖。报告期内，不同板块差异较大，科技股与微盘股依然在震荡调整；而红利板块表现相对稳健，获取不错收益。整体来看，市场情绪并不活跃。本基金坚持买入高性价比个股，仓位整体上维持中高仓位，市值风格偏中小市值，行业上分散配置。与此同时，根据个股的波动及交易结构特征，捕捉一些股票交易型机会。整体而言，本基金操作思路属于中小盘价值风格辅以交易增强策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，诺德量化核心 A 份额净值为 0.8301 元，累计净值为 0.8801 元。本 报告期基金份额净值增长率为-16.11%，同期业绩比较基准收益率为 2.37%。诺德量化核心 C 份额净值为 0.8254 元，累计净值为 0.8754 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年，随着美联储逐步进入降息周期，人民币流动性压力或将得到缓解，A 股流动性也有望加强。经济的转型升级，意味着在高技术领域有望看到结构性的投资机会。总体而言，随着经济逐步企稳以及市场情绪面的逐渐修复，超跌个股有望迎来反弹机会，板块间的分化行情有望收敛，优质高性价比的个股有望迎来估值修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。 基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,440,788.51 5,854,453.82 结算备付金 459,860.76 633,521.27 存出保证金 13,222.29 23,460.46 交易性金融资产 6.4.7.2 83,593,590.71 104,892,133.27 其中：股票投资 83,593,590.71 104,892,133.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 31,641.39 12,358.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 90,539,103.66 111,415,927.80 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 73,194.29 111,503.52 应付管理人报酬 91,986.70 113,587.46 应付托管费 15,331.11 18,931.25 应付销售服务费 2,169.81 2,716.40 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 387,992.47 463,196.71 负债合计 570,674.38 709,935.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 108,560,627.51 112,044,815.34 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -18,592,198.23 -1,338,822.88 净资产合计 89,968,429.28 110,705,992.46 负债和净资产总计 90,539,103.66 111,415,927.80 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 108,560,627.51 份，诺德量化核心 A 基金份 额净值 0.8301 元，基金份额 77,704,788.04 份；诺德量化核心 C 基金份额净值 0.8254 元，基金 份额 30,855,839.47 份。 6.2 利润表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -16,814,513.50 -11,170,635.60 1.利息收入 26,240.85 39,286.51 其中：存款利息收入 6.4.7.13 26,240.85 39,286.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -10,651,238.95 -19,038,973.49 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -11,551,747.94 -20,222,968.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 900,508.99 1,183,994.64 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -6,199,076.16 7,824,576.06 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 9,560.76 4,475.32 号填列） 减：二、营业总支出 798,014.67 1,329,766.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 587,600.93 1,040,734.06 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 97,933.52 173,455.63 3．销售服务费 6.4.10.2.3 13,972.62 18,816.29 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 98,507.60 96,760.15 三、利润总额（亏损总额 -17,612,528.17 -12,500,401.73 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -17,612,528.17 -12,500,401.73 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -17,612,528.17 -12,500,401.73 6.3 净资产变动表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 112,044,815.34 - -1,338,822.88 110,705,992.46 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 112,044,815.34 - -1,338,822.88 110,705,992.46 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,484,187.83 - -17,253,375.35 -20,737,563.18 号填列） （一）、综合收益 - - -17,612,528.17 -17,612,528.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,484,187.83 - 359,152.82 -3,125,035.01 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,669,677.18 - -434,206.40 3,235,470.78 购款 2.基金赎 -7,153,865.01 - 793,359.22 -6,360,505.79 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 108,560,627.51 - -18,592,198.23 89,968,429.28 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 128,296,966.52 - 20,804,663.84 149,101,630.36 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 128,296,966.52 - 20,804,663.84 149,101,630.36 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -9,754,044.83 - -13,759,632.66 -23,513,677.49 号填列） （一）、综合收益 - - -12,500,401.73 -12,500,401.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -9,754,044.83 - -1,259,230.93 -11,013,275.76 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,904,819.48 - 648,481.46 5,553,300.94 购款 2.基金赎 -14,658,864.31 - -1,907,712.39 -16,566,576.70 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 118,542,921.69 - 7,045,031.18 125,587,952.87 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 罗凯 罗凯 高奇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1170 号《关于准予诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 430,362,905.42 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0733 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 430,389,212.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 26,307.44 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资者可自行选择基金份额类别进行认购/申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、同业存单、股指期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 0%-95%，权证投资占基金 资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 6,440,788.51 等于：本金 6,439,509.73 加：应计利息 1,278.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,440,788.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 93,143,433.17 - 83,593,590.71 -9,549,842.46 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 93,143,433.17 - 83,593,590.71 -9,549,842.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 不适用。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 298,484.87 其中：交易所市场 298,484.87 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,507.60 合计 387,992.47 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 诺德量化核心 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 79,706,455.02 79,706,455.02 本期申购 2,653,265.65 2,653,265.65 本期赎回（以“-”号填列） -4,654,932.63 -4,654,932.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 77,704,788.04 77,704,788.04 诺德量化核心 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,338,360.32 32,338,360.32 本期申购 1,016,411.53 1,016,411.53 本期赎回（以“-”号填列） -2,498,932.38 -2,498,932.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 30,855,839.47 30,855,839.47 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 不适用。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 诺德量化核心 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -20,554,451.72 19,719,488.95 -834,962.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -20,554,451.72 19,719,488.95 -834,962.77 本期利润 -8,102,439.77 -4,492,830.76 -12,595,270.53 本期基金份额交易产 648,119.70 -421,986.94 226,132.76 生的变动数 其中：基金申购款 -982,353.55 687,334.24 -295,019.31 基金赎回款 1,630,473.25 -1,109,321.18 521,152.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -28,008,771.79 14,804,671.25 -13,204,100.54 诺德量化核心 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,504,011.01 8,000,150.90 -503,860.11 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -8,504,011.01 8,000,150.90 -503,860.11 本期利润 -3,311,012.24 -1,706,245.40 -5,017,257.64 本期基金份额交易产 538,568.29 -405,548.23 133,020.06 生的变动数 其中：基金申购款 -372,871.93 233,684.84 -139,187.09 基金赎回款 911,440.22 -639,233.07 272,207.15 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,276,454.96 5,888,357.27 -5,388,097.69 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,000.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,094.57 其他 145.31 合计 26,240.85 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 355,098,282.75 减：卖出股票成本总额 365,813,837.95 减：交易费用 836,192.74 买卖股票差价收入 -11,551,747.94 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 900,508.99 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 900,508.99 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -6,199,076.16 股票投资 -6,199,076.16 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -6,199,076.16 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 9,550.98 基金转换费收入 9.78 合计 9,560.76 注：1. 本基金 A 类基金份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 30 日（含）但少于 90 日的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有基金份额长于 90 日（含）但少于 180 日（含） 的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取，对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3. 本基金的转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期内未计提信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 合计 98,507.60 6.4.7.24 分部报告 不适用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 基金托管人、基金代销机构 银行”) 天府清源控股有限公司(“天府清控”) 基金管理人的股东 北京天朗云创信息技术有限公司(“天朗 基金管理人的股东 云创”) 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据诺德基金管理有限公司于 2024 年 1 月 12 日发布的公告，经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕38 号文核准，诺德基金管理有限公司实际控制人变更为四川省能源投资集团有限责任公司。本次实际控制人变更不涉及诺德基金管理有限公司注册资本变更、不涉及诺德基金管理有限公司股权结构变更。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 587,600.93 1,040,734.06 其中：应支付销售机构的客户维护 234,120.53 426,355.14 费 应支付基金管理人的净管理费 353,480.40 614,378.92 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 21 日，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同 的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 97,933.52 173,455.63 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 21 日，支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同 的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 合计 诺德基金 - - - 中国光大银行 - 12,438.85 12,438.85 合计 - 12,438.85 12,438.85 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 合计 诺德基金 - - - 中国光大银行 - 16,658.93 16,658.93 合计 - 16,658.93 16,658.93 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金，再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 x 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 6,440,788.51 22,000.97 13,309,627.70 35,247.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2) 执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3) 监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 月 年 年 上 资产 货币资金 6,440,788.51 - - - - - 6,440,788.51 结算备付金 459,860.76 - - - - - 459,860.76 存出保证金 13,222.29 - - - - - 13,222.29 交易性金融资产 - - - - - 83,593,590.71 83,593,590.71 应收申购款 - - - - - 31,641.39 31,641.39 资产总计 6,913,871.56 - - - - 83,625,232.10 90,539,103.66 负债 应付赎回款 - - - - - 73,194.29 73,194.29 应付管理人报酬 - - - - - 91,986.70 91,986.70 应付托管费 - - - - - 15,331.11 15,331.11 应付销售服务费 - - - - - 2,169.81 2,169.81 其他负债 - - - - - 387,992.47 387,992.47 负债总计 - - - - - 570,674.38 570,674.38 利率敏感度缺口 6,913,871.56 - - - - 83,054,557.72 89,968,429.28 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 5,854,453.82 - - - - - 5,854,453.82 结算备付金 633,521.27 - - - - - 633,521.27 存出保证金 23,460.46 - - - - - 23,460.46 交易性金融资产 - - - - - 104,892,133.27 104,892,133.27 应收申购款 - - - - - 12,358.98 12,358.98 资产总计 6,511,435.55 - - - - 104,904,492.25 111,415,927.80 负债 应付赎回款 - - - - - 111,503.52 111,503.52 应付管理人报酬 - - - - - 113,587.46 113,587.46 应付托管费 - - - - - 18,931.25 18,931.25 应付销售服务费 - - - - - 2,716.40 2,716.40 其他负债 - - - - - 463,196.71 463,196.71 负债总计 - - - - - 709,935.34 709,935.34 利率敏感度缺口 6,511,435.55 - - - - 104,194,556.91 110,705,992.46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 83,593,590.71 92.91 104,892,133.27 94.75 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 83,593,590.71 92.91 104,892,133.27 94.75 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5,921,722.02 3,447,384.61 5% 沪深 300 指数下降 -5,921,722.02 -3,447,384.61 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 83,593,590.71 104,760,036.91 第二层次 - - 第三层次 - 132,096.36 合计 83,593,590.71 104,892,133.27 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 6 月 30 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,593,590.71 92.33 其中：股票 83,593,590.71 92.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,900,649.27 7.62 8 其他各项资产 44,863.68 0.05 9 合计 90,539,103.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 699,826.56 0.78 B 采矿业 849,912.27 0.94 C 制造业 58,070,007.82 64.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,497,775.27 2.78 E 建筑业 1,744,098.68 1.94 F 批发和零售业 4,938,609.58 5.49 G 交通运输、仓储和邮政业 2,134,571.47 2.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,063,272.33 7.85 J 金融业 1,834,569.94 2.04 K 房地产业 1,605,416.06 1.78 L 租赁和商务服务业 788,016.45 0.88 M 科学研究和技术服务业 507,963.84 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 859,550.44 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,593,590.71 92.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603368 柳药集团 68,910 1,205,925.00 1.34 2 601398 工商银行 200,000 1,140,000.00 1.27 3 300872 天阳科技 66,300 878,475.00 0.98 4 002376 新北洋 148,701 801,498.39 0.89 5 002297 博云新材 131,763 790,578.00 0.88 6 688232 新点软件 40,040 789,588.80 0.88 7 002212 天融信 157,900 768,973.00 0.85 8 300188 国投智能 69,200 768,812.00 0.85 9 688369 致远互联 48,367 760,812.91 0.85 10 300687 赛意信息 53,796 748,840.32 0.83 11 300369 绿盟科技 142,350 727,408.50 0.81 12 688023 安恒信息 18,007 720,460.07 0.80 13 601799 星宇股份 6,000 672,240.00 0.75 14 300319 麦捷科技 67,125 626,276.25 0.70 15 603328 依顿电子 74,377 584,603.22 0.65 16 603583 捷昌驱动 28,138 573,452.44 0.64 17 002139 拓邦股份 53,800 571,356.00 0.64 18 688061 灿瑞科技 20,652 567,516.96 0.63 19 002993 奥海科技 15,200 565,440.00 0.63 20 000823 超声电子 65,080 553,830.80 0.62 21 002635 安洁科技 35,800 552,752.00 0.61 22 688381 帝奥微 27,923 543,940.04 0.60 23 688322 奥比中光-UW 19,757 527,709.47 0.59 24 600751 海航科技 235,064 521,842.08 0.58 25 000727 冠捷科技 253,304 521,806.24 0.58 26 600742 一汽富维 69,800 520,010.00 0.58 27 688106 金宏气体 29,498 516,804.96 0.57 28 300772 运达股份 52,800 506,880.00 0.56 29 300441 鲍斯股份 85,100 504,643.00 0.56 30 002876 三利谱 20,900 504,108.00 0.56 31 603690 至纯科技 21,700 499,317.00 0.55 32 688330 宏力达 24,418 497,883.02 0.55 33 002534 西子洁能 49,600 496,496.00 0.55 34 300323 华灿光电 114,000 495,900.00 0.55 35 002149 西部材料 35,500 495,580.00 0.55 36 688698 伟创电气 18,350 494,899.50 0.55 37 002073 软控股份 66,960 494,834.40 0.55 38 688128 中国电研 28,746 494,718.66 0.55 39 002580 圣阳股份 80,200 493,230.00 0.55 40 600169 太原重工 269,188 492,614.04 0.55 41 603081 大丰实业 52,700 491,164.00 0.55 42 603618 杭电股份 112,100 490,998.00 0.55 43 002623 亚玛顿 29,511 490,767.93 0.55 44 688233 神工股份 25,327 488,051.29 0.54 45 688660 电气风电 169,434 487,969.92 0.54 46 603906 龙蟠科技 62,100 483,759.00 0.54 47 002342 巨力索具 166,597 479,799.36 0.53 48 001223 欧克科技 13,600 478,584.00 0.53 49 688371 菲沃泰 47,621 478,114.84 0.53 50 688162 巨一科技 24,490 477,065.20 0.53 51 600761 安徽合力 21,900 473,916.00 0.53 52 603063 禾望电气 30,900 473,697.00 0.53 53 301303 真兰仪表 40,880 470,937.60 0.52 54 688550 瑞联新材 20,290 470,525.10 0.52 55 300569 天能重工 112,300 467,168.00 0.52 56 300174 元力股份 34,100 465,465.00 0.52 57 600216 浙江医药 42,100 462,258.00 0.51 58 002132 恒星科技 217,700 461,524.00 0.51 59 688121 卓然股份 37,764 453,923.28 0.50 60 688439 振华风光 6,804 452,125.80 0.50 61 300080 易成新能 155,000 446,400.00 0.50 62 002582 好想你 82,400 442,488.00 0.49 63 600662 外服控股 109,300 438,293.00 0.49 64 600429 三元股份 113,581 423,657.13 0.47 65 002646 天佑德酒 40,700 416,361.00 0.46 66 600300 维维股份 172,771 414,650.40 0.46 67 688075 安旭生物 12,255 412,870.95 0.46 68 688586 江航装备 44,371 412,650.30 0.46 69 688275 万润新能 14,007 412,085.94 0.46 70 601890 亚星锚链 57,114 402,653.70 0.45 71 688239 航宇科技 11,556 402,148.80 0.45 72 002891 中宠股份 18,900 394,443.00 0.44 73 688636 智明达 17,279 393,961.20 0.44 74 688317 之江生物 27,109 390,640.69 0.43 75 301096 百诚医药 6,700 389,136.00 0.43 76 600391 航发科技 25,513 389,073.25 0.43 77 600351 亚宝药业 69,100 387,651.00 0.43 78 688298 东方生物 14,273 387,511.95 0.43 79 002020 京新药业 37,000 387,390.00 0.43 80 000735 罗 牛 山 88,600 383,638.00 0.43 81 002788 鹭燕医药 48,600 382,968.00 0.43 82 601089 福元医药 27,600 382,260.00 0.42 83 300039 上海凯宝 71,300 381,455.00 0.42 84 600252 中恒集团 175,702 381,273.34 0.42 85 300439 美康生物 41,600 381,056.00 0.42 86 600664 哈药股份 143,726 379,436.64 0.42 87 002390 信邦制药 114,167 377,892.77 0.42 88 002393 力生制药 23,800 376,278.00 0.42 89 603367 辰欣药业 26,700 372,198.00 0.41 90 600713 南京医药 88,017 371,431.74 0.41 91 600587 新华医疗 23,530 370,362.20 0.41 92 603676 卫信康 46,101 369,269.01 0.41 93 603609 禾丰股份 56,344 368,489.76 0.41 94 300841 康华生物 7,200 364,608.00 0.41 95 002082 万邦德 86,200 362,902.00 0.40 96 002022 科华生物 63,200 357,080.00 0.40 97 688382 益方生物-U 49,119 355,130.37 0.39 98 600594 益佰制药 118,124 354,372.00 0.39 99 300396 迪瑞医疗 17,200 349,332.00 0.39 100 002004 华邦健康 91,225 346,655.00 0.39 101 600320 振华重工 97,900 334,818.00 0.37 102 300386 飞天诚信 31,825 331,298.25 0.37 103 000639 西王食品 136,222 324,208.36 0.36 104 603093 南华期货 36,900 319,554.00 0.36 105 600467 好当家 222,668 316,188.56 0.35 106 002187 广百股份 75,500 311,815.00 0.35 107 600971 恒源煤电 26,100 311,634.00 0.35 108 601101 昊华能源 32,301 296,846.19 0.33 109 603680 今创集团 43,778 288,934.80 0.32 110 000543 皖能电力 31,800 281,430.00 0.31 111 688157 松井股份 8,119 279,293.60 0.31 112 601163 三角轮胎 17,867 271,935.74 0.30 113 300428 立中集团 14,600 271,414.00 0.30 114 000685 中山公用 37,300 268,933.00 0.30 115 601011 宝泰隆 167,600 268,160.00 0.30 116 600874 创业环保 47,500 265,525.00 0.30 117 601500 通用股份 49,600 264,864.00 0.29 118 002283 天润工业 60,960 261,518.40 0.29 119 002101 广东鸿图 24,600 259,038.00 0.29 120 002048 宁波华翔 19,881 257,260.14 0.29 121 000690 宝新能源 50,300 256,530.00 0.29 122 603158 腾龙股份 36,400 256,256.00 0.28 123 605068 明新旭腾 19,400 255,692.00 0.28 124 000030 富奥股份 52,000 255,320.00 0.28 125 002664 信质集团 21,400 254,660.00 0.28 126 300664 鹏鹞环保 56,795 252,737.75 0.28 127 600335 国机汽车 43,800 252,726.00 0.28 128 002274 华昌化工 34,000 252,280.00 0.28 129 600336 澳柯玛 58,500 250,380.00 0.28 130 002267 陕天然气 33,100 250,236.00 0.28 131 603035 常熟汽饰 19,700 249,796.00 0.28 132 600897 厦门空港 19,800 249,678.00 0.28 133 000600 建投能源 39,531 249,045.30 0.28 134 600284 浦东建设 46,600 248,844.00 0.28 135 600933 爱柯迪 16,800 248,472.00 0.28 136 603299 苏盐井神 26,000 247,000.00 0.27 137 300121 阳谷华泰 31,500 245,700.00 0.27 138 600526 菲达环保 65,700 243,747.00 0.27 139 000795 英洛华 43,900 243,206.00 0.27 140 002573 清新环境 62,500 241,875.00 0.27 141 600618 氯碱化工 27,500 241,450.00 0.27 142 000758 中色股份 47,526 241,432.08 0.27 143 300867 圣元环保 22,729 241,154.69 0.27 144 688267 中触媒 12,140 241,100.40 0.27 145 002215 诺 普 信 32,300 240,635.00 0.27 146 600929 雪天盐业 45,221 239,671.30 0.27 147 600982 宁波能源 67,100 239,547.00 0.27 147 603366 日出东方 67,100 239,547.00 0.27 148 603515 欧普照明 13,795 239,205.30 0.27 149 002614 奥佳华 43,200 238,896.00 0.27 150 000541 佛山照明 48,851 237,904.37 0.26 151 300055 万邦达 58,600 237,330.00 0.26 152 000969 安泰科技 29,800 236,314.00 0.26 153 601065 江盐集团 27,200 235,824.00 0.26 154 603867 新化股份 10,100 235,633.00 0.26 155 000920 沃顿科技 32,100 235,293.00 0.26 156 002540 亚太科技 44,300 234,347.00 0.26 157 603681 永冠新材 18,374 234,268.50 0.26 158 601678 滨化股份 67,300 234,204.00 0.26 159 300328 宜安科技 54,500 233,260.00 0.26 160 002538 司尔特 52,036 233,121.28 0.26 161 002479 富春环保 66,000 232,320.00 0.26 162 688077 大地熊 14,619 231,418.77 0.26 163 002171 楚江新材 35,100 231,309.00 0.26 164 000601 韶能股份 62,228 229,621.32 0.26 165 600810 神马股份 36,895 228,749.00 0.25 166 600507 方大特钢 61,100 228,514.00 0.25 167 603181 皇马科技 25,400 228,346.00 0.25 168 000507 珠海港 51,519 228,229.17 0.25 169 605208 永茂泰 36,600 228,018.00 0.25 170 600955 维远股份 15,800 227,678.00 0.25 171 603399 永杉锂业 36,700 227,173.00 0.25 172 002386 天原股份 59,358 226,747.56 0.25 173 601609 金田股份 39,897 225,817.02 0.25 174 600459 贵研铂业 16,644 224,860.44 0.25 175 000531 穗恒运 A 41,979 224,587.65 0.25 176 600366 宁波韵升 43,021 224,569.62 0.25 177 002440 闰土股份 41,200 223,716.00 0.25 178 002666 德联集团 61,743 223,509.66 0.25 179 600307 酒钢宏兴 189,361 223,445.98 0.25 180 003038 鑫铂股份 15,000 221,550.00 0.25 181 002250 联化科技 45,800 219,840.00 0.24 182 601003 柳钢股份 86,346 218,455.38 0.24 183 002768 国恩股份 11,593 216,789.10 0.24 184 600595 中孚实业 86,913 216,413.37 0.24 185 600691 阳煤化工 123,156 210,596.76 0.23 186 002110 三钢闽光 71,101 209,747.95 0.23 187 603113 金能科技 37,755 206,519.85 0.23 188 000652 泰达股份 66,878 199,296.44 0.22 189 600708 光明地产 111,700 195,475.00 0.22 190 000726 鲁 泰 A 28,737 190,238.94 0.21 191 002083 孚日股份 44,746 189,275.58 0.21 192 603558 健盛集团 18,993 188,980.35 0.21 193 603877 太平鸟 13,200 181,236.00 0.20 194 603808 歌力思 27,285 172,714.05 0.19 195 601566 九牧王 20,400 171,768.00 0.19 196 600694 大商股份 9,346 157,106.26 0.17 197 600628 新世界 28,839 156,307.38 0.17 198 600491 龙元建设 55,823 152,955.02 0.17 199 002243 力合科创 26,299 145,433.47 0.16 200 603165 荣晟环保 13,600 144,432.00 0.16 201 603313 梦百合 19,200 143,424.00 0.16 202 603983 丸美股份 5,200 143,156.00 0.16 203 600269 赣粤高速 27,378 141,544.26 0.16 204 600585 海螺水泥 6,000 141,540.00 0.16 205 002301 齐心集团 29,300 141,519.00 0.16 206 600433 冠豪高新 52,500 139,125.00 0.15 207 002752 昇兴股份 27,267 137,971.02 0.15 208 002969 嘉美包装 48,400 137,940.00 0.15 209 000910 大亚圣象 22,183 136,203.62 0.15 210 600425 青松建化 41,300 135,464.00 0.15 211 603180 金牌家居 7,041 134,553.51 0.15 212 601326 秦港股份 42,408 134,433.36 0.15 213 002303 美盈森 55,695 134,224.95 0.15 214 002051 中工国际 19,200 133,632.00 0.15 215 600033 福建高速 39,865 133,547.75 0.15 216 600308 华泰股份 42,297 132,812.58 0.15 217 002061 浙江交科 35,788 130,626.20 0.15 218 600963 岳阳林纸 35,500 130,285.00 0.14 219 000088 盐 田 港 28,700 130,011.00 0.14 220 603630 拉芳家化 12,280 129,062.80 0.14 221 600966 博汇纸业 26,988 129,002.64 0.14 222 601107 四川成渝 24,300 127,575.00 0.14 223 600368 五洲交通 35,693 127,424.01 0.14 224 002140 东华科技 16,375 126,906.25 0.14 225 000065 北方国际 12,200 126,514.00 0.14 226 600125 铁龙物流 21,167 126,366.99 0.14 227 000900 现代投资 34,364 125,772.24 0.14 228 600939 重庆建工 54,176 125,688.32 0.14 229 002398 垒知集团 33,700 125,364.00 0.14 230 000828 东莞控股 13,893 125,175.93 0.14 231 600668 尖峰集团 15,650 124,417.50 0.14 232 600512 腾达建设 65,725 124,220.25 0.14 233 603167 渤海轮渡 15,200 124,184.00 0.14 234 002135 东南网架 31,317 124,015.32 0.14 235 002302 西部建设 23,839 123,962.80 0.14 236 603359 东珠生态 34,100 123,783.00 0.14 237 600449 宁夏建材 10,500 123,375.00 0.14 238 600787 中储股份 25,624 123,251.44 0.14 239 000905 厦门港务 21,800 123,170.00 0.14 240 002375 亚厦股份 37,756 122,707.00 0.14 241 000055 方大集团 34,889 122,111.50 0.14 242 300986 志特新材 18,000 121,860.00 0.14 243 600477 杭萧钢构 52,152 121,514.16 0.14 244 601008 连云港 34,903 120,066.32 0.13 245 600846 同济科技 17,524 119,688.92 0.13 246 002062 宏润建设 34,327 119,457.96 0.13 247 000906 浙商中拓 17,677 119,142.98 0.13 248 000882 华联股份 127,875 118,923.75 0.13 249 300384 三联虹普 9,057 118,827.84 0.13 250 002307 北新路桥 41,500 118,275.00 0.13 251 000006 深振业 A 30,400 117,952.00 0.13 252 601886 江河集团 24,080 117,510.40 0.13 253 000557 西部创业 31,200 117,312.00 0.13 254 002088 鲁阳节能 9,700 117,273.00 0.13 255 600278 东方创业 20,800 111,696.00 0.12 256 600790 轻纺城 34,676 111,656.72 0.12 257 000036 华联控股 33,944 109,978.56 0.12 258 002697 红旗连锁 23,680 109,638.40 0.12 259 002419 天虹股份 26,100 109,098.00 0.12 260 600064 南京高科 17,800 108,046.00 0.12 261 600648 外高桥 12,100 107,206.00 0.12 262 000011 深物业 A 13,772 106,595.28 0.12 263 000417 合肥百货 25,370 105,285.50 0.12 264 603708 家家悦 12,900 104,619.00 0.12 265 000501 武商集团 15,603 104,072.01 0.12 266 000090 天健集团 25,768 103,587.36 0.12 267 600675 中华企业 41,500 102,505.00 0.11 268 600007 中国国贸 4,618 101,411.28 0.11 269 600604 市北高新 28,873 99,900.58 0.11 270 002314 南山控股 48,110 99,587.70 0.11 271 601512 中新集团 13,007 99,113.34 0.11 272 000631 顺发恒业 42,213 98,778.42 0.11 273 600908 无锡银行 17,984 95,674.88 0.11 274 600503 华丽家族 53,136 95,113.44 0.11 275 600067 冠城大通 53,795 94,141.25 0.10 276 601860 紫金银行 37,636 94,090.00 0.10 277 600510 黑牡丹 25,196 93,729.12 0.10 278 002839 张家港行 23,047 92,648.94 0.10 279 603323 苏农银行 19,252 92,602.12 0.10 280 600162 香江控股 62,473 83,089.09 0.09 281 688201 信安世纪 92 1,086.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603989 艾华集团 2,747,931.20 2.48 2 600751 海航科技 1,957,917.00 1.77 3 002932 明德生物 1,877,987.01 1.70 4 603368 柳药集团 1,810,400.00 1.64 5 600757 长江传媒 1,700,826.00 1.54 6 002212 天融信 1,618,536.00 1.46 7 002017 东信和平 1,606,130.00 1.45 8 600429 三元股份 1,604,994.00 1.45 9 300872 天阳科技 1,601,800.00 1.45 10 603367 辰欣药业 1,585,248.00 1.43 11 688298 东方生物 1,454,511.75 1.31 12 688075 安旭生物 1,452,594.24 1.31 13 300396 迪瑞医疗 1,452,373.00 1.31 14 601949 中国出版 1,422,644.00 1.29 15 688106 金宏气体 1,420,088.65 1.28 16 002393 力生制药 1,396,595.00 1.26 17 301051 信濠光电 1,389,466.00 1.26 18 000690 宝新能源 1,353,482.00 1.22 19 600216 浙江医药 1,342,798.00 1.21 20 688020 方邦股份 1,330,427.94 1.20 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603989 艾华集团 2,974,156.24 2.69 2 002932 明德生物 1,741,712.69 1.57 3 600757 长江传媒 1,665,225.72 1.50 4 301149 隆华新材 1,584,060.99 1.43 5 603367 辰欣药业 1,521,445.32 1.37 6 300381 溢多利 1,500,740.49 1.36 7 601019 山东出版 1,439,981.01 1.30 8 600751 海航科技 1,436,026.79 1.30 9 002130 沃尔核材 1,424,144.00 1.29 10 002017 东信和平 1,411,011.22 1.27 11 601811 新华文轩 1,368,868.98 1.24 12 688020 方邦股份 1,360,517.55 1.23 13 002491 通鼎互联 1,333,755.15 1.20 14 601949 中国出版 1,307,067.00 1.18 15 603766 隆鑫通用 1,288,688.00 1.16 16 300248 新开普 1,283,988.88 1.16 17 301051 信濠光电 1,277,107.52 1.15 18 000531 穗恒运 A 1,266,214.72 1.14 19 002636 金安国纪 1,258,724.00 1.14 20 300771 智莱科技 1,240,177.46 1.12 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 350,714,371.55 卖出股票收入（成交）总额 355,098,282.75 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,222.29 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,641.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,863.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 诺德量化 5,335 14,565.10 0.00 0.00 77,704,788.04 100.00 核心 A 诺德量化 2,445 12,619.98 0.00 0.00 30,855,839.47 100.00 核心 C 合计 7,780 13,953.81 0.00 0.00 108,560,627.51 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 诺德量化核心 A 14,318.63 0.02 人所有从 业人员持 诺德量化核心 C 0.00 0.00 有本基金 合计 14,318.63 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基诺德量化核心 A 0~10 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 诺德量化核心 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本 诺德量化核心 A 0 开放式基金 诺德量化核心 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 基金合同生效日 （2018 年 11 月 22 27,717,696.01 402,671,516.85 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 79,706,455.02 32,338,360.32 额总额 本报告期基金总申购 2,653,265.65 1,016,411.53 份额 减：本报告期基金总 4,654,932.63 2,498,932.38 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 77,704,788.04 30,855,839.47 额总额 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本基金管理人 2024 年 6 月 29 日发布公告，陈培阳先生自 2024 年 6 月 28 日起离任 公司督察长职务，总经理罗凯先生代任督察长一职。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人；相关高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 5 月 21 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型 责令整改；警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 部分业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 基金管理人已按要求及时改正并提交整改报告 提出整改意见） 其他 - 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 兴业证券 1 195,777,051. 27.74 185,188.46 30.19 - 82 广发证券 1 134,576,301. 19.07 127,298.16 20.75 - 34 中国国际 113,721,617. 金融股份 2 82 16.11 84,827.46 13.83 - 有限公司 太平洋证 1 104,216,046. 14.77 98,578.14 16.07 - 券 48 天风证券 1 55,155,334.8 7.81 41,138.39 6.71 - 8 民生证券 2 53,649,187.4 7.60 40,016.14 6.52 - 5 海通证券 1 48,717,114.5 6.90 36,338.16 5.92 - 1 渤海证券 2 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：东北证券股份有限公司，退租交易单元：东北证券股份有限公司、财达证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 兴业证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 太平洋 - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 大同证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 华鑫证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 中邮证 - - - - - - 券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德基金管理有限公司关于公司实际 四大报、指定互联网网 2024 年 1 月 11 日 控制人变更的公告 站 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 2 基金参加上海好买基金销售有限公司 四大报、指定互联网网 2024 年 1 月 19 日 申购（含定期定额投资）、转换业务费 站 率优惠活动的公告 3 诺德基金管理有限公司旗下部分基金 四大报、指定互联网网 2024 年 1 月 19 日 2023 年 4 季度报告提示性公告 站 4 诺德量化核心灵活配置混合型证券投 指定互联网网站 2024 年 1 月 19 日 资基金 2023 年第 4 季度报告 诺德基金管理有限公司关于关闭公司 5 直销网上交易平台、微信交易平台（诺 四大报、指定互联网网 2024 年 3 月 1 日 德基金微理财）开户、认购、申购（含 站 定期定额投资）、基金转换业务的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 6 基金参加江苏银行股份有限公司申购 四大报、指定互联网网 2024 年 3 月 8 日 （含定期定额投资）业务费率优惠活 站 动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 7 基金参加中国银河证券股份有限公司 四大报、指定互联网网 2024 年 3 月 14 日 申购（含定期定额投资）业务费率优 站 惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金参加玄元保险代理有限公司申购 四大报、指定互联网网 2024 年 3 月 14 日 （含定期定额投资）、转换业务费率优 站 惠活动的公告 9 诺德基金管理有限公司旗下部分基金 四大报、指定互联网网 2024 年 3 月 28 日 2023 年年度报告提示性公告 站 10 诺德量化核心灵活配置混合型证券投 指定互联网网站 2024 年 3 月 28 日 资基金 2023 年年度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 四大报、指定互联网网 11 基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限 站 2024 年 4 月 12 日 公司转换业务费率优惠活动的公告 12 诺德基金管理有限公司旗下部分基金 四大报、指定互联网网 2024 年 4 月 19 日 2024 年第 1 季度报告提示性公告 站 13 诺德量化核心灵活配置混合型证券投 指定互联网网站 2024 年 4 月 19 日 资基金 2024 年第 1 季度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 14 基金参加中泰证券股份有限公司申购 四大报、指定互联网网 2024 年 5 月 31 日 （含定期定额投资）、转换业务费率优 站 惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 四大报、指定互联网网 15 证券投资基金基金产品资料概要更新 站 2024 年 6 月 27 日 提示性公告 诺德量化核心灵活配置混合型证券投 16 资基金（诺德量化核心 A 份额）基金 指定互联网网站 2024 年 6 月 27 日 产品资料概要更新 17 诺德基金管理有限公司基金行业高级 四大报、指定互联网网 2024 年 6 月 29 日 管理人员变更公告 站 18 诺德基金管理有限公司关于董事变更 四大报、指定互联网网 2024 年 6 月 29 日 的公告 站 注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日